1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN.PDF

94 372 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 94
Dung lượng 1,76 MB

Nội dung

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM TRNăHNGăNHUNG QUNăTRăRIăROăTHANHăKHONăTIăNGỂNă HĨNGăTHNGăMIăCăPHNăSĨIăGọN Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân hàng Mƣăs:ăăăăăăăăăăăăăăăăă60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNGăDNăKHOAăHC: TS.ăNGUYNăVNăLNG TP.ăHăChíăMinhăậ Nmă2013 LI CAM OAN Tôi cam đoan Lun vn nƠy hoƠn toƠn do tôi thc hin. Các đon trích dn và s liu trong đon vn đu đc dn ngun c th. Ni dung và s liu phơn tích trong đon vn là kt qu nghiên cu đc lp ca hc viên vƠ cha đc công b trong bt k công trình khoa hc nào. Hc viên Trn Hng Nhung MC LC TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC T VIT TT DANH MC BNG BIU DANH MC HÌNH V LI M U 1 CHNG 1: TNG QUAN V QUN TR RI RO THANH KHON TRONG NGỂN HÀNG THNG MI 3 1.1 Ri ro thanh khon trong ngơn hƠng thng mi 3 1.1.1 Khái nim ri ro thanh khon 3 1.1.2 c đim ri ro thanh khon 5 1.1.3 o lng ri ro thanh khon 6 1.1.3.1 Phng pháp tip cn ngun vn và s dng vn: 6 1.1.3.2 Phng pháp tip cn cu trúc vn: 7 1.1.3.3 Phng pháp xác đnh xác sut mi tình hung: 7 1.1.3.4 Phng pháp tip cn ch s thanh khon: 8 1.2 Qun tr ri ro thanh khon trong ngơn hƠng thng mi: 10 1.2.1 Khái nim qun tr ri ro thanh khon 10 1.2.1.1 Khái nim 10 1.2.1.2 ụ ngha ca qun tr ri ro thanh khon 10 1.2.2 Các nhân t nh hng đn qun tr ri ro thanh khon 12 1.2.2.1 Các nhân t nh hng đn cu thanh khon 12 1.2.2.2 Các nhân t nh hng đn cung thanh khon 14 1.2.3 Ni dung qun tr ri ro thanh khon 15 1.2.3.1 Nguyên tc Basel v qun tr ri ro thanh khon 15 1.2.3.2 Ni dung qun tr ri ro thanh khon 16 1.2.4 Chin lc qun tr ri ro thanh khon 17 1.2.4.1 Chin lc qun tr thanh khon da trên tài sn Có: 19 1.2.4.2 Chin lc qun tr thanh khon da trên tài sn N: 19 1.2.4.3 Chin lc cơn đi gia tài sn N và tài sn Có 20 1.2.5 Các nghiên cu trc v qun tr ri ro thanh khon 20 1.3 Kinh nghiêm các nc v qun tr ri ro thanh khon và bài hc cho Vit Nam 23 1.3.1 Kinh nghim các nc v qun tr ri ro thanh khon 23 1.3.2 Bài hc kinh nghim cho Vit Nam 26 1.3.2.1 Vai trò ca ngơn hƠng NhƠ nc trong gii quyt vn đ thanh khon 26 1.3.2.2 Ngơn hƠng thng mi cn ch đng trong x lý khng hong thanh khon 26 1.3.2.3 Chú trng công tác truyn thông 26 1.3.2.4 Cn hc tp và cp nht các phng pháp, ni dung qun tr thanh khon hin đi 27 KT LUN CHNG 1 27 CHNG 2: THC TRNG QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 28 2.1 Gii thiu v Ngân hàng TMCP Sài Gòn 28 2.1.1 Quá trình hình thành và phát trin. 28 2.1.2 Thc trng hot đng kinh doanh SCB giai đon 2009-2012 29 2.2 Thc trng qun tr ri ro thanh khon ti SCB 34 2.2.1 Nhng quy đnh v qun tr ri ro thanh khon ti SCB 34 2.2.2 Phng pháp qun tr ri ro thanh khon ti SCB 39 2.2.2.1 Qun tr ri ro thanh khon theo phng pháp phơn tích thanh khon tnh (xác đnh gii hn ri ro) 40 2.2.2.2 Qun tr ri ro thanh khon theo phng pháp thanh khon đng (phân tích Gap): 41 2.2.3 Thc trng qun tr ri ro thanh khon ti SCB 42 2.2.3.1 H s Vn t có/ Tng ngun huy đng (H1) 42 2.2.3.2 H s Vn t có / Tng tài sn Có (H2) 43 2.2.3.3 Ch s trng thái tin mt (H3) 44 2.2.3.4 Ch s nng lc cho vay (H4) 46 2.2.3.5 H s d n / Tin gi khách hàng (H5) 47 2.2.3.6 Ch s chng khoán thanh khon (H6) 48 2.2.3.7 Ch s trng thái ròng đi vi các TCTD (H7) 49 2.2.3.8 Ch s H8 50 2.2.4 Mi quan h gia các ch s thanh khon SCB qua mô hình hi quy 51 2.2.4.1 Phân tích thng kê mô t 51 2.2.4.2 Phân tích hi quy 54 2.2.5 Thành tu và tn ti trong qun tr ri ro thanh khon ti NH TMCP Sài Gòn 62 2.2.5.1 Thành tu 62 2.2.5.2 Tn ti 63 KT LUN CHNG 2 65 CHNG 3: HOÀN THIN NI DUNG QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 66 3.1 nh hng hot đng kinh doanh và qun tr ri ro thanh khon ca NHTMCP SƠi Gòn đn nm 2015 66 3.1.1. Các nhân t tác đng đn hot đng kinh doanh và kh nng thanh khon ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn 66 3.1.2 nh hng hot đng kinh doanh và qun tr ri ro thanh khon ca NHTMCP SƠi Gòn đn nm 2015 68 3.2 Gii pháp hoàn thin ni dung qun tr ri ro thanh khon ti NH TMCP Sài Gòn 70 3.2.1 Nhóm gii pháp v c cu t chc qun tr ri ro 71 3.2.2 Nhóm gii pháp v kim tra, giám sát. 73 3.2.3 Nhóm gii pháp v x lí, thu hi và nâng cao cht lng tín dng nhm hn ch ri ro thanh khon 73 3.2.4 Nhóm gii pháp v qun tr ngun vn 74 3.2.6 Nhóm các gii pháp khác 75 3.2.6.1 y mnh công tác huy đng vn 75 3.2.6.2 Gii pháp v qun tr nhân s vƠ đƠo to ngun nhân lc 76 3.2.6.3 Nhóm gii pháp v phát trin công ngh 76 3.3 Kin ngh 77 3.3.1 Kin ngh đi vi chính ph 77 3.3.2 Kin ngh đi vi NHNN 80 KT LUN CHNG 3 81 KT LUN 82 DANH MC CÁC T VIT TT ALCO: y ban qun lí tài sn N - Có BCTC: Báo cáo tài chính CN/SGD: Chi nhánh/ S giao dch CPFF : Commercial Paper Funding Facility DTBB: D tr bt buc IMF: Qu tin t quc t KDTT: Kinh doanh tin t NHNN: Ngơn hƠng nhƠ nc NHTM: Ngơn hƠng thng mi SCB: Ngơn hƠng thng mi c phn Sài Gòn TCTD: T chc tín dng TALF: The Term Asset-Backed Securities Loan Facility QLRR: Qun lí ri ro QLRRTK: Qun lí ri ro thanh khon QTNV: Qun tr ngun vn DANH MC BNG BIU Trang Bng 2.1: Bng tính ch s H1 ca SCB t 2007 ậ 2012 42 Bng 2.2: Bng tính ch s H2 ca SCB t 2007-2012 43 Bng 2.3: Bng tính ch s H3 ca SCB t 2007-2012 44 Bng 2.4: Bng tính ch s H4 ca SCB t 2007-2012 46 Bng 2.5: T l ngun vn ngn hn s dng cho vay trung và dài hn 46 Bng 2.6: Bng tính ch s H5 ca SCB t 2007-2012 47 Bng 2.7: Bng tính ch s H6 ca SCB t 2007-2012 48 Bng 2.8: Bng tính ch s H7 ca SCB t 2007-2012 49 Bng 2.9: Bng tính ch s H8 ca SCB t 2007-2012 50 Bng 2.10 Mô t các ch s thanh khon ca SCB t 2007- 2012 51 Bng 2.11 Kt qu tng quan chi tit gia các ch s 57 Bng 2.12: Kt lun các gi thuyt thng kê 59 DANH MC HÌNH V Trang Biu đ 2.1: Quy mô Tng tài sn SCB qua các nm 2009 ậ 2012 34 Biu đ 2.2: So sánh tng tài sn ca SCB vi mt s ngơn hƠng nm 2012 31 Biu đ 2.3: Tng trng ngun vn huy đng SCB nm 2009 - 2012 32 Biu đ 2.4: Tng trng d n tín dng SCB nm 2009 - 2012 33 Biu đ 2.5: So sánh li nhun các nm 2009 ậ 2012 34 Biu đ 2.6: Mô hình qun tr ri ro thanh khon hin ti ca SCB 38 Biu đ 2.7: T trng ngun vn huy đng th trng 1 48 Biu đ 2.8: Minh ha các ch s thanh khon bng đ th 51 Biu đ 2.9: Minh ha tng ch s thanh khon bng đ th 52 Biu đ 2.10  th các giá tr ca bin ph thuc: giá tr thc t & giá tr fitted 59 Hình 3.1: Mô hình qun lý thanh khon hin ti vƠ mô hình đ xut 72 [...]... ng r i ro thanh kho n t i ngân hàng TMCP Sài Gòn - Góp ph n hoàn thiên ho ng qu n tr r i ro thanh kho n t i ngân hàng TMCP Sài Gòn 6/ K t c tài: tài g - ng quan v qu n tr r i ro thanh kho n trong ngân i - g 2: Th c tr ng qu n tr r i ro thanh kho n t i ngân hàng TMCP Sài Gòn hàng TMCP Sài Gòn n n i dung qu n tr r i ro thanh kho n t i ngân -3- 1.1 1.1.1 y ban Basel v n c a ngân hàng là kh n mà không b... này d nm t a các ngân hàng ch ng ng s n s ti m n r i ro thanh kho n cao i ro lãi su t, r i ro tín d ng, r i ro ho ng, r i ro th ng n tr ng thái thanh kho n c a ngân hàng, khi m t trong các lo i r i ro này x u kéo theo r i ro thanh kho n R i ro thanh kho t ngu n t quy mô ho m l c tài chính y u c a m t ngân hàng Quy mô nh , ti m l c v n y u khi n ngân hàng khó ch ng ch i khi x y ra cú s c thanh kho kho... hàng ph i nh n di n c r i ro thanh kho n có th phát sinh và r i ro ti m ch i phó và có lý k p th i, phù h p Phân tích r i ro thanh kho n c tìm ra nguyên nhân r i ro thanh kho n Phân tích r i ro nh m ra nh ng bi x lý r n phòng ng a r i ro m t cách hi u qu ng r i ro thanh kho n Sau khi nh n di n r i ro thanh kho n mà ngân hàng s g p ph i, nhà qu n tr r i ro thanh kho n ti ng r i ro thanh kho r i ro thanh. .. v r i ro thanh kho n và qu n tr r i ro thanh kho n; th c tr ng qu n tr r i ro thanh kho n, t xu t nh ng gi i pháp, ki n ngh nh m hoàn thi n n i dung qu n tr r i ro thanh kho n t i ngân hàng TMCP Sài Gòn u -2- th ng kê mô t , phân tích t ng h p và phân tích h i quy các ch s thanh kho n 5/ Nh ng k t qu - c Phân tích n n v thanh kho n, r i ro thanh kho n và qu n tr r i ro thanh kho c tr ng r i ro thanh. .. ng thái thanh kho n c v thanh kho nh thông qua mô hình cung c u i v i các ngân hàng, c u thanh kho n g m các yêu c u chính v v n ng khi khách hàng rút ti n ra kh i ngân hàng và các khách hàng mu n vay v n t ngân hàng Ngu n v n mà các ngân hàng có th s d ng nhu c u v thanh kho n là t các kho n ti n g i c a khách hàng và các kho n vay trên th m b o kh t c th i t i m i th ng liên ngân m, các ngân hàng ph... c các ngân hàng còn ph i kinh doanh, i m t v i nhi u r i ro M t trong nh ng r i là r i ro thanh kho n R i ro thanh kho n là tình tr c nhu c u thanh kho n Tình tr ng này nh thì gây thua l , n ng thì làm m t kh thanh toán d n phá s n Th c t cho th y, thanh kho n và qu n tr r i ro thanh kho n không ch là y u t quy nh s an toàn trong ho ng c a m t ngân hàng riêng l mà còn nh n toàn b h th ng ngân hàng Th... Imbierowicz and Rauch (2013) cho r ng không có m i quan h y gi a r i ro tín d ng và r i ro thanh kho n Tuy nhiên, theo nghiên c tr ng thêm kh a hai lo i r i ro này làm nghiêm c a ngân hàng R i ro thanh kho n không ph i là nguyên nhân tr c ti R i ro thanh kho c a th v y, ngày v ngân hàng t ngu n t các lo i r i ro khác: r i ro tín d ng, s ng, r i ro ho v ng thi t h i này kích ho t cho vi c t o ra các thanh. .. giám sát ngân hàng là m t di v n giám sát ho v các v giám sát ho h ng ngân hàng M c tiêu c a m u ch t trong vi c giám sát ho ng xuyên v các y ban là hi ng ngân hàng và nâng cao ch ng ngân hàng trên toàn c u Trong 25 nguyên t ngân hàng hi u qu , ng n v giám sát t s nguyên t c v qu n tr r i ro thanh kho n - Nguyên t c 6 - An toàn v n t i thi u: nh v an toàn v n t i thi u phù h r i ro mà ngân hàng g p... tri n b ph n qu n lí thanh kho ng các nhu c u v v n, d báo th ng, l p k ho ch d phòng và ki m soát n i b qu n lí r i ro 1.2.1.2 R i ro thanh kho n khi x y ra s có ng không ch riêng m t ngân hàng mà còn n toàn b h th ng: i v i m i ngân hàng riêng l : - ng c a r i ro thanh kho n lên v n và d tr các ngân hàng: khi r i ro thanh kho n x y ra, ngân hàng ph ng các ngu n v ng nhu c u thanh - 11 - kho s n /... các ngân hàng có m t chi c ph c qu n lý kh có th r i ro c a t ch c, ngân hàng ph dõi và ki mb o cm i ng, theo c r i ro thanh kho n, và qu c kh c a mình c ph i yêu c u các ngân hàng có k ho ch s n sàng i ng v i các v v thanh kho n có th phát sinh b t ng 1.2.3.2 n tr các lo i r i ro khác, qu n tr r i ro thanh kho n bao g m các n i dung: Nh n d ng r i ro thanh kho n ho ng qu n tr r c hi u qu cao nh t, ngân . ro thanh khon trong ngân hƠng thng mi. - Chng 2: Thc trng qun tr ri ro thanh khon ti ngân hàng TMCP Sài Gòn. - Chng 3: HoƠn thin ni dung qun tr ri ro thanh khon ti ngân. ngân hàng TMCP Sài Gòn. - 3 - CHNGă1:ăTNGăQUANăVăQUNăTRăRI RO THANH KHONăTRONGăNGỂNăHĨNGăTHNGăMI 1.1 Ri ro thanh khon trong ngân hàng thng mi 1.1.1 Khái nim ri ro thanh. mi. ánh giá thc trng ri ro thanh khon ti ngân hàng TMCP Sài Gòn. - Góp phn hoàn thiên hot đng qun tr ri ro thanh khon ti ngân hàng TMCP Sài Gòn. 6/ Kt cu đ tài: C cu

Ngày đăng: 08/08/2015, 13:19

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN