Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 94 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
94
Dung lượng
1,76 MB
Nội dung
B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM TRNăHNGăNHUNG QUNăTRăRIăROăTHANHăKHONăTIăNGỂNă HĨNGăTHNGăMIăCăPHNăSĨIăGọN Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân hàng Mƣăs:ăăăăăăăăăăăăăăăăă60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNGăDNăKHOAăHC: TS.ăNGUYNăVNăLNG TP.ăHăChíăMinhăậ Nmă2013 LI CAM OAN Tôi cam đoan Lun vn nƠy hoƠn toƠn do tôi thc hin. Các đon trích dn và s liu trong đon vn đu đc dn ngun c th. Ni dung và s liu phơn tích trong đon vn là kt qu nghiên cu đc lp ca hc viên vƠ cha đc công b trong bt k công trình khoa hc nào. Hc viên Trn Hng Nhung MC LC TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC T VIT TT DANH MC BNG BIU DANH MC HÌNH V LI M U 1 CHNG 1: TNG QUAN V QUN TR RI RO THANH KHON TRONG NGỂN HÀNG THNG MI 3 1.1 Ri ro thanh khon trong ngơn hƠng thng mi 3 1.1.1 Khái nim ri ro thanh khon 3 1.1.2 c đim ri ro thanh khon 5 1.1.3 o lng ri ro thanh khon 6 1.1.3.1 Phng pháp tip cn ngun vn và s dng vn: 6 1.1.3.2 Phng pháp tip cn cu trúc vn: 7 1.1.3.3 Phng pháp xác đnh xác sut mi tình hung: 7 1.1.3.4 Phng pháp tip cn ch s thanh khon: 8 1.2 Qun tr ri ro thanh khon trong ngơn hƠng thng mi: 10 1.2.1 Khái nim qun tr ri ro thanh khon 10 1.2.1.1 Khái nim 10 1.2.1.2 ụ ngha ca qun tr ri ro thanh khon 10 1.2.2 Các nhân t nh hng đn qun tr ri ro thanh khon 12 1.2.2.1 Các nhân t nh hng đn cu thanh khon 12 1.2.2.2 Các nhân t nh hng đn cung thanh khon 14 1.2.3 Ni dung qun tr ri ro thanh khon 15 1.2.3.1 Nguyên tc Basel v qun tr ri ro thanh khon 15 1.2.3.2 Ni dung qun tr ri ro thanh khon 16 1.2.4 Chin lc qun tr ri ro thanh khon 17 1.2.4.1 Chin lc qun tr thanh khon da trên tài sn Có: 19 1.2.4.2 Chin lc qun tr thanh khon da trên tài sn N: 19 1.2.4.3 Chin lc cơn đi gia tài sn N và tài sn Có 20 1.2.5 Các nghiên cu trc v qun tr ri ro thanh khon 20 1.3 Kinh nghiêm các nc v qun tr ri ro thanh khon và bài hc cho Vit Nam 23 1.3.1 Kinh nghim các nc v qun tr ri ro thanh khon 23 1.3.2 Bài hc kinh nghim cho Vit Nam 26 1.3.2.1 Vai trò ca ngơn hƠng NhƠ nc trong gii quyt vn đ thanh khon 26 1.3.2.2 Ngơn hƠng thng mi cn ch đng trong x lý khng hong thanh khon 26 1.3.2.3 Chú trng công tác truyn thông 26 1.3.2.4 Cn hc tp và cp nht các phng pháp, ni dung qun tr thanh khon hin đi 27 KT LUN CHNG 1 27 CHNG 2: THC TRNG QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 28 2.1 Gii thiu v Ngân hàng TMCP Sài Gòn 28 2.1.1 Quá trình hình thành và phát trin. 28 2.1.2 Thc trng hot đng kinh doanh SCB giai đon 2009-2012 29 2.2 Thc trng qun tr ri ro thanh khon ti SCB 34 2.2.1 Nhng quy đnh v qun tr ri ro thanh khon ti SCB 34 2.2.2 Phng pháp qun tr ri ro thanh khon ti SCB 39 2.2.2.1 Qun tr ri ro thanh khon theo phng pháp phơn tích thanh khon tnh (xác đnh gii hn ri ro) 40 2.2.2.2 Qun tr ri ro thanh khon theo phng pháp thanh khon đng (phân tích Gap): 41 2.2.3 Thc trng qun tr ri ro thanh khon ti SCB 42 2.2.3.1 H s Vn t có/ Tng ngun huy đng (H1) 42 2.2.3.2 H s Vn t có / Tng tài sn Có (H2) 43 2.2.3.3 Ch s trng thái tin mt (H3) 44 2.2.3.4 Ch s nng lc cho vay (H4) 46 2.2.3.5 H s d n / Tin gi khách hàng (H5) 47 2.2.3.6 Ch s chng khoán thanh khon (H6) 48 2.2.3.7 Ch s trng thái ròng đi vi các TCTD (H7) 49 2.2.3.8 Ch s H8 50 2.2.4 Mi quan h gia các ch s thanh khon SCB qua mô hình hi quy 51 2.2.4.1 Phân tích thng kê mô t 51 2.2.4.2 Phân tích hi quy 54 2.2.5 Thành tu và tn ti trong qun tr ri ro thanh khon ti NH TMCP Sài Gòn 62 2.2.5.1 Thành tu 62 2.2.5.2 Tn ti 63 KT LUN CHNG 2 65 CHNG 3: HOÀN THIN NI DUNG QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 66 3.1 nh hng hot đng kinh doanh và qun tr ri ro thanh khon ca NHTMCP SƠi Gòn đn nm 2015 66 3.1.1. Các nhân t tác đng đn hot đng kinh doanh và kh nng thanh khon ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn 66 3.1.2 nh hng hot đng kinh doanh và qun tr ri ro thanh khon ca NHTMCP SƠi Gòn đn nm 2015 68 3.2 Gii pháp hoàn thin ni dung qun tr ri ro thanh khon ti NH TMCP Sài Gòn 70 3.2.1 Nhóm gii pháp v c cu t chc qun tr ri ro 71 3.2.2 Nhóm gii pháp v kim tra, giám sát. 73 3.2.3 Nhóm gii pháp v x lí, thu hi và nâng cao cht lng tín dng nhm hn ch ri ro thanh khon 73 3.2.4 Nhóm gii pháp v qun tr ngun vn 74 3.2.6 Nhóm các gii pháp khác 75 3.2.6.1 y mnh công tác huy đng vn 75 3.2.6.2 Gii pháp v qun tr nhân s vƠ đƠo to ngun nhân lc 76 3.2.6.3 Nhóm gii pháp v phát trin công ngh 76 3.3 Kin ngh 77 3.3.1 Kin ngh đi vi chính ph 77 3.3.2 Kin ngh đi vi NHNN 80 KT LUN CHNG 3 81 KT LUN 82 DANH MC CÁC T VIT TT ALCO: y ban qun lí tài sn N - Có BCTC: Báo cáo tài chính CN/SGD: Chi nhánh/ S giao dch CPFF : Commercial Paper Funding Facility DTBB: D tr bt buc IMF: Qu tin t quc t KDTT: Kinh doanh tin t NHNN: Ngơn hƠng nhƠ nc NHTM: Ngơn hƠng thng mi SCB: Ngơn hƠng thng mi c phn Sài Gòn TCTD: T chc tín dng TALF: The Term Asset-Backed Securities Loan Facility QLRR: Qun lí ri ro QLRRTK: Qun lí ri ro thanh khon QTNV: Qun tr ngun vn DANH MC BNG BIU Trang Bng 2.1: Bng tính ch s H1 ca SCB t 2007 ậ 2012 42 Bng 2.2: Bng tính ch s H2 ca SCB t 2007-2012 43 Bng 2.3: Bng tính ch s H3 ca SCB t 2007-2012 44 Bng 2.4: Bng tính ch s H4 ca SCB t 2007-2012 46 Bng 2.5: T l ngun vn ngn hn s dng cho vay trung và dài hn 46 Bng 2.6: Bng tính ch s H5 ca SCB t 2007-2012 47 Bng 2.7: Bng tính ch s H6 ca SCB t 2007-2012 48 Bng 2.8: Bng tính ch s H7 ca SCB t 2007-2012 49 Bng 2.9: Bng tính ch s H8 ca SCB t 2007-2012 50 Bng 2.10 Mô t các ch s thanh khon ca SCB t 2007- 2012 51 Bng 2.11 Kt qu tng quan chi tit gia các ch s 57 Bng 2.12: Kt lun các gi thuyt thng kê 59 DANH MC HÌNH V Trang Biu đ 2.1: Quy mô Tng tài sn SCB qua các nm 2009 ậ 2012 34 Biu đ 2.2: So sánh tng tài sn ca SCB vi mt s ngơn hƠng nm 2012 31 Biu đ 2.3: Tng trng ngun vn huy đng SCB nm 2009 - 2012 32 Biu đ 2.4: Tng trng d n tín dng SCB nm 2009 - 2012 33 Biu đ 2.5: So sánh li nhun các nm 2009 ậ 2012 34 Biu đ 2.6: Mô hình qun tr ri ro thanh khon hin ti ca SCB 38 Biu đ 2.7: T trng ngun vn huy đng th trng 1 48 Biu đ 2.8: Minh ha các ch s thanh khon bng đ th 51 Biu đ 2.9: Minh ha tng ch s thanh khon bng đ th 52 Biu đ 2.10 th các giá tr ca bin ph thuc: giá tr thc t & giá tr fitted 59 Hình 3.1: Mô hình qun lý thanh khon hin ti vƠ mô hình đ xut 72 [...]... ng r i ro thanh kho n t i ngân hàng TMCP Sài Gòn - Góp ph n hoàn thiên ho ng qu n tr r i ro thanh kho n t i ngân hàng TMCP Sài Gòn 6/ K t c tài: tài g - ng quan v qu n tr r i ro thanh kho n trong ngân i - g 2: Th c tr ng qu n tr r i ro thanh kho n t i ngân hàng TMCP Sài Gòn hàng TMCP Sài Gòn n n i dung qu n tr r i ro thanh kho n t i ngân -3- 1.1 1.1.1 y ban Basel v n c a ngân hàng là kh n mà không b... này d nm t a các ngân hàng ch ng ng s n s ti m n r i ro thanh kho n cao i ro lãi su t, r i ro tín d ng, r i ro ho ng, r i ro th ng n tr ng thái thanh kho n c a ngân hàng, khi m t trong các lo i r i ro này x u kéo theo r i ro thanh kho n R i ro thanh kho t ngu n t quy mô ho m l c tài chính y u c a m t ngân hàng Quy mô nh , ti m l c v n y u khi n ngân hàng khó ch ng ch i khi x y ra cú s c thanh kho kho... hàng ph i nh n di n c r i ro thanh kho n có th phát sinh và r i ro ti m ch i phó và có lý k p th i, phù h p Phân tích r i ro thanh kho n c tìm ra nguyên nhân r i ro thanh kho n Phân tích r i ro nh m ra nh ng bi x lý r n phòng ng a r i ro m t cách hi u qu ng r i ro thanh kho n Sau khi nh n di n r i ro thanh kho n mà ngân hàng s g p ph i, nhà qu n tr r i ro thanh kho n ti ng r i ro thanh kho r i ro thanh. .. v r i ro thanh kho n và qu n tr r i ro thanh kho n; th c tr ng qu n tr r i ro thanh kho n, t xu t nh ng gi i pháp, ki n ngh nh m hoàn thi n n i dung qu n tr r i ro thanh kho n t i ngân hàng TMCP Sài Gòn u -2- th ng kê mô t , phân tích t ng h p và phân tích h i quy các ch s thanh kho n 5/ Nh ng k t qu - c Phân tích n n v thanh kho n, r i ro thanh kho n và qu n tr r i ro thanh kho c tr ng r i ro thanh. .. ng thái thanh kho n c v thanh kho nh thông qua mô hình cung c u i v i các ngân hàng, c u thanh kho n g m các yêu c u chính v v n ng khi khách hàng rút ti n ra kh i ngân hàng và các khách hàng mu n vay v n t ngân hàng Ngu n v n mà các ngân hàng có th s d ng nhu c u v thanh kho n là t các kho n ti n g i c a khách hàng và các kho n vay trên th m b o kh t c th i t i m i th ng liên ngân m, các ngân hàng ph... c các ngân hàng còn ph i kinh doanh, i m t v i nhi u r i ro M t trong nh ng r i là r i ro thanh kho n R i ro thanh kho n là tình tr c nhu c u thanh kho n Tình tr ng này nh thì gây thua l , n ng thì làm m t kh thanh toán d n phá s n Th c t cho th y, thanh kho n và qu n tr r i ro thanh kho n không ch là y u t quy nh s an toàn trong ho ng c a m t ngân hàng riêng l mà còn nh n toàn b h th ng ngân hàng Th... Imbierowicz and Rauch (2013) cho r ng không có m i quan h y gi a r i ro tín d ng và r i ro thanh kho n Tuy nhiên, theo nghiên c tr ng thêm kh a hai lo i r i ro này làm nghiêm c a ngân hàng R i ro thanh kho n không ph i là nguyên nhân tr c ti R i ro thanh kho c a th v y, ngày v ngân hàng t ngu n t các lo i r i ro khác: r i ro tín d ng, s ng, r i ro ho v ng thi t h i này kích ho t cho vi c t o ra các thanh. .. giám sát ngân hàng là m t di v n giám sát ho v các v giám sát ho h ng ngân hàng M c tiêu c a m u ch t trong vi c giám sát ho ng xuyên v các y ban là hi ng ngân hàng và nâng cao ch ng ngân hàng trên toàn c u Trong 25 nguyên t ngân hàng hi u qu , ng n v giám sát t s nguyên t c v qu n tr r i ro thanh kho n - Nguyên t c 6 - An toàn v n t i thi u: nh v an toàn v n t i thi u phù h r i ro mà ngân hàng g p... tri n b ph n qu n lí thanh kho ng các nhu c u v v n, d báo th ng, l p k ho ch d phòng và ki m soát n i b qu n lí r i ro 1.2.1.2 R i ro thanh kho n khi x y ra s có ng không ch riêng m t ngân hàng mà còn n toàn b h th ng: i v i m i ngân hàng riêng l : - ng c a r i ro thanh kho n lên v n và d tr các ngân hàng: khi r i ro thanh kho n x y ra, ngân hàng ph ng các ngu n v ng nhu c u thanh - 11 - kho s n /... các ngân hàng có m t chi c ph c qu n lý kh có th r i ro c a t ch c, ngân hàng ph dõi và ki mb o cm i ng, theo c r i ro thanh kho n, và qu c kh c a mình c ph i yêu c u các ngân hàng có k ho ch s n sàng i ng v i các v v thanh kho n có th phát sinh b t ng 1.2.3.2 n tr các lo i r i ro khác, qu n tr r i ro thanh kho n bao g m các n i dung: Nh n d ng r i ro thanh kho n ho ng qu n tr r c hi u qu cao nh t, ngân . ro thanh khon trong ngân hƠng thng mi. - Chng 2: Thc trng qun tr ri ro thanh khon ti ngân hàng TMCP Sài Gòn. - Chng 3: HoƠn thin ni dung qun tr ri ro thanh khon ti ngân. ngân hàng TMCP Sài Gòn. - 3 - CHNGă1:ăTNGăQUANăVăQUNăTRăRI RO THANH KHONăTRONGăNGỂNăHĨNGăTHNGăMI 1.1 Ri ro thanh khon trong ngân hàng thng mi 1.1.1 Khái nim ri ro thanh. mi. ánh giá thc trng ri ro thanh khon ti ngân hàng TMCP Sài Gòn. - Góp phn hoàn thiên hot đng qun tr ri ro thanh khon ti ngân hàng TMCP Sài Gòn. 6/ Kt cu đ tài: C cu