Giải pháp quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T Tp. H CHÍ MINH TNG TH NGC ANH GII PHÁP QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN SÀI GÒN LUN VN THC S KINH T TP.H Chí Minh - Nm 2012 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T Tp. H CHÍ MINH TNG TH NGC ANH GII PHÁP QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN SÀI GÒN Chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng Mã s: 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC TS. TRNG HOÀNG LNG TP.H Chí Minh - Nm 2012 LI CAM OAN Tô xin cam đoan lun vn này là kt qu nghiên cu ca riêng tôi. Ni dung và s liu phân tích trong lun vn này là trung thc và cha đc công b trong bt k công trình khoa hc nào khác. Ngi cam đoan Tng Th Ngc Anh MC LC Trang Trang ph bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc các ch vit tt Danh mc các bng Danh mc các biu đ LI M U 1 CHNG 1: TNG QUAN V QUN TR RI RO THANH KHON TRONG HOT NG KINH DOANH TI CÁC NGÂN HÀNG THNG MI. 5 1.1 Qun tr ri ro thanh khon ti các ngân hàng thng mi. 5 1.1.1 Các khái nim. 5 1.1.2 Vai trò ca qun tr ri ro thanh khon. 7 1.1.3 S cn thit phi qun tr ri ro thanh khon. 8 1.1.4 Nguyên nhân và hu qu ca ri ro thanh khon. 8 1.1.5 Quy trình qun tr ri ro thanh khon. 9 1.2 Kinh nghim qun tr ri ro thanh khon ti mt s ngân hàng thng mi trên th gii và các bài hc kinh nghim cho Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn và các ngân hàng thng mi ti Vit Nam. 20 1.2.1 Kinh nghim qun tr ri ro thanh khon ti mt s ngân hàng thng mi trên th gii 20 1.2.2 Các bài hc kinh nghim cho Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn và các ngân hàng thng mi ti Vit Nam . 23 KT LUN CHNG 1. 25 CHNG 2: THC TRNG QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN SÀI GÒN. 26 2.1 Gii thiu chung v Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn. 26 2.1.1 Quá trình hình thành và phát trin. 26 2.1.2 Các kt qu đt đc trong hot đng kinh doanh. 27 2.2 Thc trng qun tr ri ro thanh khon ti Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn trong các nm qua (2007-2011) 31 2.2.1 Mt s nguyên nhân gây ri ro thanh khon ti các ngân hàng thng mi ti Vit Nam 32 2.2.2 Thc trng qun tr ri ro thanh khon ti Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn. 38 2.3 ánh giá chung v hot đng qun tr ri ro thanh khon ti Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn trong các nm qua (2007-2011). 49 2.3.1 Nhng tn ti. 49 2.3.2 Nguyên nhân ca nhng tn ti. 50 KT LUN CHNG 2. 54 CHNG 3: GII PHÁP QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN SÀI GÒN HP NHT. 55 3.1 nh hng phát trin ca Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn hp nht đn nm 2015 và l trình chin lc đn nm 2020 55 3.2 Gii pháp nâng cao nng lc qun tr ri ro thanh khon 56 3.2.1 Gii pháp v h thng qun tr ri ro thanh khon 56 3.2.2 Gii pháp v tng trng ngun vn 58 3.2.3 Các gii pháp h tr. 60 3.3 Kin ngh 61 3.3.1 i vi Chính ph 61 3.3.2 i vi NHNN 65 KT LUN CHNG 3 71 KT LUN 72 Tài liu tham kho Phc lc DANH MC CÁC CH VIT TT ALCO: Hi đng qun lý TSN và TSC BHTG: Bo him tin gi CSTT: Chính sách tin t DTBB: D tr bt buc GDP: Tng sn phm quc ni GTCG: Giy t có giá HQT: Hi đng qun tr LSCB: Lãi sut c bn NHNN: Ngân hàng Nhà nc NHTMCP: Ngân hàng thng mi c phn NHTW: Ngân hàng Trung ng QLRR: Qun lý ri ro QTRR: Qun tr ri ro QTRRTK: Qun tr ri ro thanh khon RRTK: Ri ro thanh khon SCB: NHTMCP Sài Gòn TCTD: T chc tín dng TSC: Tài sn có TSN: Tài sn n TT1: Th trng 1 TT2: Th trng 2 DANH MC CÁC BNG Trang Bng 2.1: Mt s ch tiêu tài chính Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn t nm 2007-2011 31 Bng 2.2: Mc tng trng tín dng, huy đng, GDP qua các nm 35 Bng 2.3: Lãi sut cui nm 2007-2008 ca các khon tin gi 41 Bng 2.4: Ch s trng thái tin mt ca mt s ngân hàng thng mi c phn ti Vit Nam nm 2007-2011 82 Bng 2.5: Ch s chng khoán thanh khon ca mt s ngân hàng thng mi c phn ti Vit Nam t 2007- 2011 83 Bng 2.6: Ch s nng lc cho vay ca mt s ngân hàng thng mi c phn ti Vit Nam t 2007-2011 84 Bng 2.7: Ch s d n/tin gi khách hàng ca mt s ngân hàng thng mi c phn ti Vit Nam t 2007-2011 85 Bng 2.8: C cu cho vay theo ngành ngh kinh t ca Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn t 2007-2010 86 DANH MC CÁC BIU  Trang Biu đ 2.1: T l n xu toàn h thng ngân hàng ti Vit Nam 34 Biu đ 2.2: Lãi sut VND liên ngân hàng nm 2011 37 Biu đ 2.3: Ch s trng thái tin mt ca Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn so vi ch s trung bình nhóm t 2007-2011. 39 Biu đ 2.4: Ch s chng khoán thanh khon ca Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn so vi ch s trung bình nhóm t 2007-2011. 42 Biu đ 2.5: Ch s nng lc cho vay ca Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn so vi ch s trung bình nhóm t 2007-2011. 43 Biu đ 2.6: Ch s d n/tin gi khách hàng ca Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn so vi ch s trung bình nhóm t 2007-2011. 44 1 PHN M U 1. Lý do chn đ tài Ngân hàng thng mi (NHTM) là mt loi hình trung gian tài chính vi các chc nng chính là nhn tin gi, huy đng vn, cho vay và đu t, cung ng các dch v ngân hàng Do tính cht hot đng mà dn đn mt đc thù ca NHTM là thng xuyên nm gi mt danh mc tài sn có và tài sn n có k hn. Trong quá trình vn đng gia hai danh mc tài sn này có nhng thi đim mà quy mô b mt cân đi và mt tng xng v mt thi gian. ây chính là nguyên nhân dn đn ri ro thanh khon ti các NHTM - mt trong nhng ri ro nguy him nht do có tính lây lan và phn ng dây chuyn nhanh chóng, rng khp khin ngân hàng không có đ ngun vn kh dng đ đáp ng kh nng chi tr, có th làm ngân hàng mt kh nng thanh toán, uy tín, thm chí dn đn s đ v ca toàn h thng. Nh vy, mt trong nhng bài toán khó ca các nhà qun lý ngân hàng là kinh doanh nh th nào đ va đm bo an toàn (luôn có ngun vn kh dng vi chi phí hp lý vào đúng thi đim mà ngân hàng cn) li va đt t l sinh li cao. Trong nm 2011, hot đng huy đng vn ca các ngân hàng gp nhiu khó khn khi lm phát tng cao. Thanh khon ca h thng ngân hàng suy gim nghiêm trng.  đáp ng thanh khon ca mình, các ngân hàng bt chp các quy đnh ca Ngân hàng Nhà nc (NHNN) và bng mi phng thc cnh tranh ln nhau đ giành th phn huy đng nh không ngng đa ra các sn phm, chng trình khuyn mãi hp dn và thc hin tha thun ngm lãi sut vi khách hàng có s d tin gi ln. Cha bao gi bn cht ca hot đng tin t, ngân hàng b làm sai lch, méo mó, khó kim soát và xut hin các v la đo, chim đot tin vi s tham gia ca các cán b ngân hàng ngày càng gia tng… Nguyên nhân sâu xa ca tình trng này xut phát t nhng yu kém v nng lc tài chính, kh nng cnh tranh, nng lc qun tr, điu hành ca mt s NHTM. S yu kém này đã khin cho các ngân hàng này n lc duy trì s tn ti bng mi giá thông qua vic áp dng nhiu hình thc cnh tranh thiu lành mnh, to phn ng lan truyn trong toàn h thng và 2 nh hng nghiêm trng đn s phát trin lành mnh, bn vng ca h thng ngân hàng. Bng nhng hành đng mnh m, quyt lit, NHNN đã đa ra các bin pháp nghiêm khc hn na nhm sit cht li k lut ngân hàng, tr li đúng bn cht hot đng ca th trng tin t, ngân hàng. Thông qua ch th 02/CT-NHNN ban hành ngày 07/09/2011 NHNN phi hp vi các c quan chc nng phát hin, x lý k lut nghiêm các t chc tín dng, cá nhân vi phm trn lãi sut tin gi; điu chnh mt lot các chính sách cho phù hp vi din bin mi và hn ch ti đa nhng hành đng tha thun lãi sut. Tuy nhiên vic đa trn lãi sut huy đng v 14%/nm đã khin các NHTM gp khó khn hn v thanh khon, các ngân hàng này đã phi đi vay trên th trng liên ngân hàng vi lãi sut cao (cá bit có nhng giao dch lãi sut lên ti mc 30-40%/nm k hn mt tháng). Cng trong nm 2011, tình hình tài chính, thanh khon ca c 3 ngân hàng NHTMCP Sài Gòn, NHTMCP Vit Nam Tín Ngha và NHTMCP  Nht b gim mnh, ri vào tình trng mt thanh khon tm thi. Ngoài nguyên nhân khách quan t phía nn kinh t thì nguyên nhân ln t nng lc qun tr ngân hàng đc bit là qun tr ri ro thanh khon còn yu kém. Tuy nhiên vi ch trng không đ xy ra đ v và mt an toàn hot đng ngân hàng, NHNN h tr thanh khon và cho tin hành hp nht các ngân hàng này li. Sau khi hp nht, c ba ngân hàng cùng đng thun dùng tên Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn (SCB) là tên chung ca c ba ngân hàng. Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn hp nht s c cu li tài chính, hot đng đ tng nng lc qun tr và nng lc tài chính t đó mi có kh nng cnh tranh vi các ngân hàng trong khu vc và trên th gii nht là khi s hin din ca các ngân hàng 100% vn nc ngoài ti Vit Nam gia tng. Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn hp nht da vào th mnh sn có cn xây dng các gii pháp c th đ qun tr ri ro thanh khon hiu qu nhm xây dng li hình nh, uy tín ca mình đi vi khách hàng t đó nâng cao nng lc cnh tranh, đng vng và phát trin bn vng.  làm đc điu đó thì vn đ đm bo thanh khon hp lý đc xem là mt trong nhng nhim v đc u tiên hàng đu. Chính vì vy [...]... GÂN HÀNG T M C P SÀI GÒN kinh doanh ngân hàng Phân tích t Sài Gòn Ngân hàng Sài Gòn 3 ngân Ngân hàng Sài Gòn HCM c Sài Gòn thích, so sánh - 5 n các NHTM p các 6 doanh ngân hàng 4 : Sài Gòn N Sài Gòn 5 INH DOANH NGÂN HÀNG 1.1 gân hàng 1.1.1 1.1.1.1 :" 09, trang 450) " " p và 6 1.1.1 " 2006, trang 319) trên giao ngân hàng n 1.1 thanh dung chính: t ngân 7 Hai là, 1.1.1 trong kinh doanh ngân hàng. .. doanh ngân hàng là trong kinh doanh ngân hàng là quá trình Qu n tr r ch n m c gi i h n r i ro có th ch p nh i di n v i r c nh l a i cho ngân hàng 1.1 8 Qu n tr r i ro thanh kho n giúp các ngân hàng phòng ng a, ki m soát, h n ch c r i ro thanh kho n; giúp d dàng ti p c n các ngu n v n kh d ng v i chi phí h n thi t Qu n tr r i ro thanh kho b an ng vì m t ngân hàng có th nhu c u thanh kho n, m c dù v... thanh kho n, m c dù v k thu t nó v n còn kh n c qu n tr thanh kho n c a m t ngân hàng là ng v tính hi u qu t ng th n các m c tiêu dài h n c a ngân hàng 1.1.3 Có nhi u r i ro khác nhau trong ho ng kinh doanh ngân hàng tuy nhiên r i ro có tính lây lan nhanh chóng là r i ro thanh kho n M t ngân hàng luôn tr ng v thi u h t thanh kho n và kh qu s ng x n tr thanh kho n kém hi u n k t qu kinh doanh, l i nhu c... hàng, c bi t là khách hàng ti n g i và ngu n ti n g i gi m sút Gi m hi u qu kinh doanh do ph i phó v i tình tr ng thi u h t thanh kho n R i ro thanh kho n m nghiêm tr ng có th b phá s n Khi m t ngân hàng b y ngân hàng n nguy n b v c phá s n vì m t kh toán có th gây nên hi u ng dây chuy n kéo theo s phá s n c a hàng lo t ngân hàng khác do ni m tin c a công chúng vào h th ng ngân hàng b lung lay H u qu... là, do ngân hàng có chi c qu n tr thanh kho n không phù h p và kém hi u qu : Các ch d tr c a ngân hàng h u có tính thanh kho n th p, m thi u bi B n là, do ho l th p và không h p lý cho nhu c u chi tr , a ngu n ti n g i s t gi m, ng kinh doanh c a ngân hàng không hi u qu ho c b thua m tin c kh i dân vào ngân hàng s gi m sút và s rút ti n b m t v n Ngân nghiêm tr ng M t uy tín d n m t khách hàng, c... th c hi n chi n c này, ngân hàng ch t n cho vay ng n h n Khi có nhu c u thanh kho n phát sinh ngân hàng có th thu h i các kho n cho vay ho c bán n Tuy nhiên khi th c hi n chi c này ngân hàng s m t d n th ph n cho vay trung và dài h n Cách ti p c n d a vào th hi n chi ng ti n t (th ng v n ng n h n) Th c i h i ngân hàng ph i d tr thanh kho th c n m gi nh ng b ph n tài s n có tính thanh kho l i hình n... tài s n có tính thanh kho l i hình n m t và các ch ng khoán ng n h n Khi có nhu c u thanh kho n phát sinh, ngân hàng s bán các tài s n d tr chuy n hóa thành ti y, m t ngân hàng qu n tr thanh kho n t t n u có th ti p c n các ngu n cung c p thanh kho n v i chi phí h p lý, k p th i m: Ngân hàng ch ng trong vi c t ng nhu c u thanh kho n c a mình mà không b l thu c vào ch th khác m: i khi bán các tài s n này... tr r i ro nói chung bao g m các n tích nguyên nhân r r i ro n: Nh n d ng và phân ng và phòng ng a r i ro; ki m soát r i ro và tài tr 10 1.1.5 à toàn 11 NHTW: công chúng 12 1.1.5 1.1.5 ng nhu c u vay v c tính tr ng thái thanh kho c 2: Tính toán nh ng ti n g n n k ho ch) i d tính v cho vay và ti n g i trong n k ho ch ng tr ng thái thanh kho n ròng c a ngân hàng b ng cách so sánh m g i i d tính trong cho... thanh kho n kém hi u n k t qu kinh doanh, l i nhu c hoàn thi n nâng cao ch ng ho ng t i chu n m c qu c t tình a ngân ng qu n tr r i ro thanh kho n, ng nh n Vi t Nam ngày càng h i nh p sâu r ng v i qu c t trong c ngân hàng Qu n tr r i ro thanh kho n hi u qu giúp phòng ng a, h n ch c r i ro thanh kho n, t c các k ho ch kinh doanh c nh tranh, n m b th c ch ng ho ra; phát huy l i th ng t tuân nh ch t ch... ngu n v Hai là, ti n g i ngân hàng r t nh y c m v i s S và h i lãi su t u n c a các ng i c a lãi su n c khách hàng ti n g i và khách hàng vay ti n n tr nh thái thanh kho n c a ngân hàng: khi lãi su 9 ts i rút ti n g i c a h ra kh su t sinh l n tích c c ti p c n các kho n tín d ng vì có lãi su t th còn a, nh n giá tr th ng v s ng c a các tài s n mà ngân hàng có th n cung c p thanh kho n và tr c ti p . ngân hàng này li. Sau khi hp nht, c ba ngân hàng cùng đng thun dùng tên Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn (SCB) là tên chung ca c ba ngân hàng. Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn. các ngân hàng thng mi. 4 Chng 2: Thc trng qun tr ri ro thanh khon ti Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn. Chng 3: Gii pháp qun tr ri ro thanh khon ti Ngân hàng. NHNN: Ngân hàng Nhà nc NHTMCP: Ngân hàng thng mi c phn NHTW: Ngân hàng Trung ng QLRR: Qun lý ri ro QTRR: Qun tr ri ro QTRRTK: Qun tr ri ro thanh khon RRTK: Ri ro thanh