QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM.PDF

B NGUY QU NÔNG NGHI ÀNG À PHÁT TRI VI LU TP.H – B ÁO D NGUY QU NÔNG NGHI ÀNG À PHÁT TRI VI Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã s 60340201 LU PGS TS TP.H – L ình nghiên c PGS.TS Nh a riêng tơi, có s in n nghiên c TP.HCM, ngày Nguy tháng m M Trang Trang ph ìa L M Danh m Danh m bi b Ph NG QUAN V QU N LÝ R I RO TÍN D NG T I NGÂN I VI T NAM 1.1 Tín d àng 1.1.1 Khái ni àng àng 1.1.3 Phân lo 1.2 R àng àng 1.2.1 Khái ni àng àng 1.2.3 Phân lo àng 1.2.3.1 R 1.2.3.2 R 1.2.4 hàng, khách hàng n àng àng 1.2.5 Nguyên nhân d àng 1.2.5.1 Nguyên nhân khách quan 1.2.5.2 Nguyên nhân ch 1.3 Qu 1.3.1 Khái ni 1.3.3 S 1.3.4 Qu lý r 1.3.4.1 Gi 1.3.4.2 Nguyên t o tín d 1.3.5 Mơ hình qu 10 1.3.5.1 Mơ hình 6C 10 1.3.5.2 Mơ hình x Standard & Poor’s 11 1.3.5.3 Mơ hình dùng 11 1.4 Hi 13 1.4.1 Khái ni 1.4.2 Ch 13 ê 14 1.4.2.1 Mơ hình qu 14 1.4.2.2 Chính sách tín d 1.4.2.3 Ngu 14 14 14 1.4.3 Ch 1.4.3.1 T 14 àn v 14 1.4.3.2 T 15 1.4.3.3 T 15 1.4.3.4 H 15 1.4.3.5 T so v 15 1.4.3.6 Tài s 15 1.5 Nâng cao hi ng m 16 1.5.1 Khái ni 16 1.5.2 Ý ngh 16 1.6 Kinh nghi th 17 1.6.1 Kinh nghi m c 17 1.6.2 Kinh nghi 20 1.6.3 Kinh nghi àn Qu 1.6.4 Bài h K t lu 21 21 22 C TR NG QU N LÝ R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM 23 2.1 Gi RIBANK 23 ình hình thành phát tri 2.1.2 K 24 2.2 Th 2.2.1 Mơ hình qu AGRIBANK 23 26 26 2.2.2 Các bi ã tri 27 2.2.2.1 Thành l òng ng àx 2.2.2.2 Qu ên quy trình tín d 2.2.2.3 Qu ên k 2.2.2.4 Qu 27 28 29 29 2.2.2.5 Qu 31 2.2.2.6 Qu 31 2.2.2.7 Tri th t AGRIBANK 32 2.2.2.8 Tri ình tín d th AGRIBANK 33 2.3 Hi 2.3.1 Nh ín d 35 35 2.3.1.1 V 35 2.3.1.2 V 40 2.3.2 Nh 46 2.3.2.1 V 46 2.3.2.2 V 50 2.4 Nguyên nhân d 52 2.4.1 Nguyên nhân khách quan 52 52 2.4.1.2 R 53 ên 54 2.4.2 Nguyên nhân ch 55 2.4.2.1 Nguyên nhân t phía khách hàng vay 55 2.4.2.2 Nguyên nhân t phía ngân hàng 57 K t lu 60 TS GI NÂNG CAO HI U QU QU N LÝ R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM 61 àk 61 - 2015 nh ti 61 63 3.2 L trình hồn thi n h th ng qu n lý r i ro tín d ng theo tiêu chu n chu n m c qu c t 64 3.3 Gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý r i ro tín d ng t i AGRIBANK 64 3.3.1 Nâng cao ch phân tích tín d 3.3.2 Qu ình gi 3.3.3 Nâng cao ch t l 64 sau gi 66 ng ngu n nhân l c 67 c ki m tra c a b ph n ki m tra ki m soát n i b 68 3.3.5 Th c hi n t t vi c c p nh t qu n lý thông tin kho n vay h th ng d li u 69 3.3.6 Ch m x p h ng khách hàng, phân lo i n hoàn thi n ph nh, ng pháp x p h ng tín d ng theo tiêu chu n Basel: 69 3.3.7 Nâng cao ch t l ng th ng s ch nh, qu n lý danh m c, qu n lý 70 u hành c a Tr s 72 3.3.9 Qu n lý danh m c tín d ng t i chi nhánh 73 ng hi u qu x lý n có v ài c 3.4 Ki n ngh i v i Chính ph 74 76 c 77 3.4.1 Ki n ngh i v i Chính ph 77 3.4.2 Ki n ngh iv i K t lu ng 80 K DANH M Ph c 78 ÀI LI DANH M AGRIBANK : Ngân hàng Nông nghi CBTD : Cán b :H :H KH : Khách hàng NH : Ngân hàng NHNN NHTM RRTD :R : Tài s Phát tri Vi DANH M ÀB Trang DANH M : Bi 1T Bi Bi Bi 4T DANH M AGRIBANK 42 cho vay theo k 42 thành ph 44 ành kinh t 45 B B AGRIBANK 2009-2011… 27 B T vay theo k AGRIBANK 43 B B 45 2.4 Tình hình phân lo trích l ịng r AGRIBANK 48 B 53 17 S S S S àu v máy móc liên quan 18 IV S VÀ PHÂN PH 19 20 V XÂY D VÀ KINH DOANH B 21 S às S S S s S ê tông s C hoàn thi S phân ph S phân ph S ên li Xây d Xây d lo Xây d ình k Ho ên d Kinh doanh b 26 Kinh doanh nhà công nghi giao thông c àng công nghi Bán buôn, bán l àng công nghi àng công nghi Bán buôn, bán l àng công nghi V V V àng không V àng không Kho bãi ho 27 Kinh doanh kho, bãi, c hoá ho D 22 M 23 24 VII V KHO BÃI 25 Kinh doanh d ngh tr VIII D U À VUI 28 29 30 XIX THÔNG TIN VÀ TRUY THƠNG ịng tr ày…) D Nhà hàng d D Ho Ho Ho In, chép b Ho Ho âm nh ịng cho th, h ình hàng tiêu dùng hàng tiêu dùng àv d (b ày (khách s ên ho àng ho ình truy àng khách, nhà d khác ình, ghi âm xu 31 32 X D T 33 V D À CÁC Ho L ình máy vi tính, d máy vi tính D Vi Ho D Giáo d Ho Ho ình ho t ành d D àd Ho d ài Ho ki Ho phân tích k Nghiên c phát tri Qu nghiên c Vi -V -S - Doanh thu thu -T ài s M s d Quy mô l Quy mô v Quy mô nh h d thông tin, g s ành t c Ví d Ngành Ch M V h Doanh thu thu T 01 Tr T T T T T T T t T 200 t T 100 t T T 250 t T t ài s T T T T T T 400 T 75 t T 50 t T T 150 t T 100 t T t Ch Ví d ình s ài ài c (Tham kh ) ành Ngành 01: Tr 100 80 QUY MÔ L 60 40 20 100 12 > 1.30 1.1-1.3 0.901.10 0.700.90 < 0.70 > 1.4 1.2-1.4 1-1.2 12 >0.6 > 0.1 0.4-0.5 0.060.08 0.3-0.4 0.040.06 < 0.3 < 0.04 >0.7 25% 0.5-0.6 0.080.1 >0.15 0.6-0.7 0.12 0.15 Vòng quay v > 1.2 1-1.2 0.7-1 0.5-0.7 < 0.50 > 1.3 Vòng quay hàng t >1.8 1.5-1.8 1.1-1.5 0.8-1.1 < 0.8 Vòng quay kho >4 3.1-4 2.2-3.1 1.3-2.2 20% >3.0 2.4-3.0 1.8-2.4 < 70 % < 50 % 7075% 5060% CH Ch T TR ÊU kho QUY MÔ NH 60 20 100 80 0.8-1.0 < 0.8 > 1.5 1.3-1.5 0.5-0.6 0.08 0.12 0.4-0.5 0.05 0.08 0.8 2.1 1.7-2.1 1.2-1.7 < 1.3 >5 3.8 - 1.0-1.8 3.3 75-80 % 60-70 % 80-85 % 70-80 % > 85 % > 80 % < 65 % < 45 % 13-15% 11-13% 5% 3.9-5% 8-10% 12-15 % 2.73.9% >3 2.2-3 1.7-2.2 >0.2 0.7-0.8 0.15 0.2 1.11.3 0.60.7 0.11 0.15 0.91.1 0.50.6 0.06 0.11 < 0.5 > 1.4 1.2-1.4 0.91.2 < 0.8 > 2.3 2.7 - 3.8 0.8-1.2 1.5 2.7 5.3 2-2.3 4.1 5.3 2.6-3.3 2.0-2.6 1.2-2.0 3.5 2.8-3.5 1.5-2 2.8 4.1 2.22.8 0.60.9 1.21.5 1.6 2.8 1.42.2 65-70 % 70-75 % 45-60 % 60-70 % 75-85 % 70-80 % > 85 % > 80 % < 60 % < 40 % 60-70 % 40-55 % 70-80 % 55-70 % 8085% 70-80 % >19% 17-19% 15-17% 13-15% < 13 % >15% > 20 % 12-15% 9-12% 6-9% 17 % > 22 % >9 % > 3.2 2.4-3.2 1.9-2.4 1.2-1.9 < 1.2 >3.4 13-17 % 10-14 % 15-19 % 4.36.7 % 2.1 2.8 9-13 % 6-10 % 10-15 % 2-4.3 % 1.5 2.1 6.7-9 % 2.8 3.4 < 0.9 = 10% 100% 10.0% Có d 20 27 4.2 20.0% 100 Kh ngành/ l doanh nghi CBTD 28 4.3 Kh ùng m 80 60 40 20 R òi h trình Bình th R 20.0% th 100 80 60 40 20 29 R th ịng n Bình th R ên th thay th dùng l 4.4 10.0% 100 Tính R 60 hc l ên li (kh giá c Không g l 20 30 4.5 10.0% 100 80 Các sách c Có sách b doanh nghi phát huy hi doanh c Có sách b doanh nghi ho nghi ên hi ãi ghi Khơng có sách b 60 20 31 4.6 c 100 80 60 40 20 4.7 ãi; ho th sách phát huy hi ho H 10.0% Các sách c ng XK r thu ên sách có quy trình ho c - th 32 ãi M doanh c nhiên Thu Trung bình/ Khơng xu Khơng thu R ho nghi c 20.0% 100 80 R Có ph k 40 20 Ch Ph hu Ph 100 80 60 40 20 Không áp d Không áp d Không áp d Khơng áp d Khơng áp d àn tồn ành 33 4.8 0% th 34 ài 4.9 0% 100 80 60 40 20 12% 35 Ít ph Bình th Ph ki c 100 60 Nhu c Bình th 100.0% 10.0% 5.1 S c 36 100 60 20 L Không áp d Không áp d Không áp d Không áp d Không áp d m ên li cung ìm cung c 5.2 9.0% S dùng (s m ên th S dùng nh 20 37 tiêu th 5.3 6.0% 38 doanh thu thu 100 80 60 40 > 10% T T T 20 T trung bình c 18 % 15-18 % 12-15 % 8-12 % 20 % 17-20 % 13-17 % 8-13 % 22 % 19-22 % 15-19 % 10-15 % < 10 % th 5.7 9.0% 100 qu s dùng Uy tín c tiêu dùng 80 60 bi t ành ph dùng bi ình th 40 20 42 dùng bi hi 5.8 10.0% M ài s 43 5.9 > =70% T T T 20 tr hàng t 100 80 60 40