Luận văn thạc sĩ Giảm thiểu rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi của các ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TPHCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜG ĐẠI HỌC KIH TẾ THÀH PHỐ HỒ CHÍ MIH GUYỄ BÍCH DUYÊ GIẢM THIỂU RỦI RO VẬ H ÀH TROG HUY ĐỘG TIỀ GỬI CỦA CÁC GÂ HÀG THƯƠG MẠI VIỆT AM TRÊ ĐNA BÀ THÀH PHỐ HỒ CHÍ MIH LUẬ VĂ THẠC SỸ KIH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh - ăm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜG ĐẠI HỌC KIH TẾ THÀH PHỐ HỒ CHÍ MIH GUYỄ BÍCH DUYÊ GIẢM THIỂU RỦI RO VẬ H ÀH TROG HUY ĐỘG TIỀ GỬI CỦA CÁC GÂ HÀG THƯƠG MẠI VIỆT AM TRÊ ĐNA BÀ THÀH PHỐ HỒ CHÍ MIH Chuyên ngành: Tài Chính – gân Hàng Mã số: 60340201 LUẬ VĂ THẠC SỸ KIH TẾ GƯỜI HƯỚG DẪ KHOA HỌC: TS. LÊ TẤ PHƯỚC Thành phố Hồ Chí Minh - ăm 2014 LỜI CAM ĐOA Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào. TP.HCM, ngày…… tháng 06 năm 2014 Học viên NGUYỄN BÍCH DUYÊN DAH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTT : Công nghệ thông tin HĐTG : Huy động tiền gửi H : Ngân hàng nhà nước HTM : Ngân hàng thương mại RRVH : Rủi ro vận hành TCTD : Tổ chức tín dụng TTDL :Trung tâm dữ liệu DAH MỤC CÁC BẢG BIỂU Bảng 2.1 Nhận diện ban đầu các thành phần nhân tố Bảng 2.2 Các ngân hàng có trụ sở tại TP.HCM là nơi làm việc của đối tượng khảo sát trong mẫu nghiên cứu Bảng 2.3 Trung bình các thành phần nhân tố Bảng 2.4 Kết quả xử lý xoay nhân tố - Nhân tố 1 Bảng 2.5 Kết quả xử lý xoay nhân tố - Nhân tố 2 Bảng 2.6 Kết quả xử lý xoay nhân tố - Nhân tố 3 Bảng 2.7 Kết quả xử lý xoay nhân tố - Nhân tố 4 Bảng 2.8 Đánh giá độ phù hợp của mô hình Bảng 2.9 Kết quả kiểm định ANOVA Bảng 2.10 Kết quả hồi quy bội với các hệ số hồi quy DAH MỤC CÁC HÌH VẼ, ĐỒ THN Hình 1.1 Mô hình Hệ thống hoạt động Hình 2.1 Diễn biến trần lãi suất huy động từ năm 2011 đến 2013 Hình 2.2 Tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM Hình 2.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất Hình 2.4 Mô hình nghiên cứu điều chỉnh MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục các hình vẽ, đồ thị LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Cơ sở hình thành đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tượng nghiên cứu: 2 4. Phạm vi nghiên cứu: 3 5. Phương pháp nghiên cứu 3 6. Đóng góp và giới hạn của Luận văn 4 7. Kết cấu của luận văn 5 CHƯƠG 1. TỔG QUA VỀ RỦI RO VẬ HÀH TẠI GÂ HÀG THƯƠG MẠI 6 1.1 Tổng quan lý thuyết về huy động tiền gửi 6 1.1.1 Khái niệm tiền gửi 6 1.1.2 Các hình thức huy động tiền gửi 6 1.1.2.1 Tiền gửi không kỳ hạn 6 1.1.2.2 Tiền gửi có kỳ hạn 7 1.1.2.3 Tiền gửi tiết kiệm 7 1.1.2.4 Các nguồn huy động khác 7 1.1.2.5 Vai trò của nguồn vốn tiền gửi 8 1.1.3 Các nhân tố tác động đến công tác huy động tiền gửi 9 1.1.3.1 hân tố chủ quan 9 1.1.3.2 hân tố khách quan 11 1.2 Rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi, các hình thức huy động tiền gửi 13 1.2.1 Khái niệm rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi 13 1.2.2 Các nhóm nguyên nhân gây rủi ro vận hành theo Basel II 13 1.2.3 Hậu quả của rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi 16 1.3 Một số bài học kinh nghiệm về quản lý rủi ro vận hành của các ngân hàng thương mại trên thế giới 16 1.4 Các nguyên tắc của Basel về quản lý rủi ro vận hành trong ngân hàng . 18 1.5 Ứng dụng Mô hình hệ thống hoạt động để xây dựng mô hình nghiên cứu 19 1.4.1 Các yếu tố của Mô hình Hệ thống dịch vụ dựa trên Mô hình hệ thống hoạt động 21 1.4.2 hận diện các nhân tố ảnh hưởng đến RRVH trong HĐTG 22 1.6 Kết luận Chương 1 28 CHƯƠG 2. THỰC TRẠG RỦI RO VẬ HÀH TROG HUY ĐỘG TIỀ GỬI CỦA CÁC GÂ HÀG THƯƠG MẠI VIỆT AM TRÊ ĐNA BÀ THÀH PHỐ HỒ CHÍ MIH 29 2.1 Khái quát tình hình huy động tiền gửi tại các HTM Việt am trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 29 2.2 Khái quát thực trạng hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt am ảnh hưởng tới rủi ro vận hành 30 2.2.1 Khuôn khổ pháp lý của gân hàng nhà nước cho hoạt động quản lý rủi ro vận hành 31 2.2.2 Tình hình tổn thất xuất phát từ nhân sự tại các ngân hàng thương mại 33 2.2.3 Thực trạng Công nghệ thông tin trong hệ thống ngân hàng Việt am 34 2.2.4 Kết luận chung về thực trạng hoạt động của hệ thống ngân hàng tại Việt am ảnh hưởng tới rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi 36 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi của các HTM Việt am 37 2.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất 40 2.5 Khảo sát và phân tích và kết luận các nhân tố ảnh hưởng rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi của các HTM Việt am 41 2.5.1 ghiên cứu định tính 41 2.5.2 ghiên cứu định lượng 41 2.5.2.1 Thiết kế câu hỏi khảo sát và thu thập mẫu khảo sát 41 2.5.2.2 Câu hỏi và các giả thiết nghiên cứu 44 2.5.2.3 Phân tích kết quả qua khảo sát 44 2.5.2.4 Đánh giá độ tin cậy thang đo và dữ liệu khảo sát 45 2.5.2.5 Đánh giá trung bình các thành phần nhân tố 47 2.5.2.6 Phân tích khám phá nhân tố mới 48 2.5.2.7 Phân tích hồi quy và kiểm định giả thuyết 52 2.6 hận xét về kết quả nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 57 2.7 Kết luận chương 2 58 CHƯƠG 3. GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO VẬ HÀH TROG HUY ĐỘG TIỀ GỬI CỦA GÂ HÀG THƯƠG MẠI TRÊ ĐNA BÀ THÀH PHỐ HỒ CHÍ MIH 60 3.1 Giải pháp về quản lý nhân sự, tăng cường công tác đào tạo và nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên trong các HTM Việt am 60 3.2 Đầu tư phát triển chất lượng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn bảo mật thông tin 62 3.3 Giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra giám sát và thực hiện quản lý rủi ro vận hành 63 3.3.1 âng cao chất lượng kiểm tra giám sát 63 3.3.2 Thực hiện quản lý rủi ro vận hành 64 3.4 Kiến nghị với gân hàng hà nước Việt am 65 3.5 Kết luận chương 3 66 KẾT LUẬ 67 Danh mục Tài liệu tham khảo Phụ lục [...]... vận hành trong huy động tiền gửi của các NHTM Việt Nam trên địa bàn nghiên cứu và xếp hạng mức độ tác động của các nhân tố này - Đề xuất giải pháp để giảm thiểu các nhân tố này nhằm giảm thiểu rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi của các NHTM Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 3 Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi nên luận văn. .. khác, trong bối cảnh tín dụng chưa được khai thông, hoạt động các ngân hàng tập trung trong công tác huy động nên càng dễ phát sinh rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ này 2 Với những lý do trên, học viên đã lựa chọn đề tài: Giảm thiểu Rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi của các HTM Việt am trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” Luận văn tiếp cận vấn đề rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi trên góc... pháp giảm thiểu rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Kết luận 6 CHƯƠ G 1 TỔ G QUA VỀ RỦI RO VẬ HÀ H TẠI GÂ HÀ G THƯƠ G MẠI 1.1 1.1.1 Tổng quan lý thuyết về huy động tiền gửi Khái niệm tiền gửi Tiền gửi là tiền mà các doanh nghiệp và cá nhân gửi vào ngân hàng thương mại nhằm mục đích phục vụ các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt,... này vì chi phí huy động cao 13 N ếu quy định của ngân hàng về lãi suất hợp lý, phù hợp với diễn biến thị trường sẽ góp phần ổn định thị trường, tạo điều kiện cho hoạt động huy động tiền gửi và cho vay của ngân hàng cạnh tranh một cách lành mạnh 1.2 Rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi, các hình thức huy động tiền gửi 1.2.1 Khái niệm rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi Rủi ro vận hành là một thuận... diện các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro vận hành trong hoạt động huy động tiền gửi Cụ thể: Dựa vào nội dung về quản lý rủi ro vận hành của Basel II, huy động tiền gửi, luận văn tiếp tục sử dụng mô hình Hệ thống hoạt động kết hợp thực trạng HĐTG, RRVH tại Việt Nam và của các Ngân hàng, các Tổ chức tài chính quốc tế để xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi. .. không sẵn sàng chia sẻ các dữ liệu tổn thất về rủi ro vận hành Những giới hạn trong nghiên cứu này sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội và vấn đề nghiên cứu mới sâu hơn trong thời gian sắp đến 7 Kết cấu của luận văn Chương 1: Tổng quan về rủi ro vận hành tại ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh... của ngân hàng trên thị trường Luận văn chỉ tập trung vào các nhân tố liên quan tới bản thân của hệ thống và các nhân tố liên quan vận hành hệ thống này 2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu cơ sở lý luận về rủi ro vận hành và huy động tiền gửi - Phân tích thực trạng huy động tiền gửi và rủi ro vận hành của các NHTM Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro vận. .. phòng giao dịch ở những địa bàn vốn đã tồn tại hoạt động của các ngân hàng khác, ngân hàng sẽ bị giảm tính cạnh tranh đối với công tác huy động tiền gửi ở các địa bàn này Cơ sở vật chất của ngân hàng góp phần tạo dựng hình ảnh của ngân hàng trong mắt khách hàng Một ngân hàng có cơ sở vật chất hiện đại sẽ giúp khách hàng yên tâm hơn khi gửi tiền vào ngân hàng Đội ngũ nhân sự của ngân hàng N guồn lực con... hình thành đề tài Trong thời gian qua, các Ngân hàng thương mại Việt Nam đã quan tâm và tập trung thực hiện quản lý một số rủi ro như: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất,…nên đến nay đã xây dựng được một nền tảng khá tốt cả về kiến thức và nguồn lực để quản trị các loại rủi ro này Song đối với rủi ro vận hành thì hầu như chỉ mới bắt đầu, trong khi đó, rủi ro vận hành là loại rủi ro liên... khó thành công trong hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động huy động tiền gửi nói riêng Chính sách tiền tệ của gân hàng trung ương Chính sách tiền tệ tác động đến công tác huy động tiền gửi tiền gửi của các ngân hàng thương mại thông qua các công cụ của chính sách tiền tệ như lãi suất, dự trữ bắt buộc,… Tỷ lệ dữ trữ bắt buộc là công cụ của chính sách tiền tệ nhằm mục tiêu điều tiết, tăng giảm . tiền gửi và rủi ro vận hành của các NHTM Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi của các NHTM Việt Nam trên địa. Ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Giải pháp giảm thiểu rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ. thức huy động tiền gửi 13 1.2.1 Khái niệm rủi ro vận hành trong huy động tiền gửi 13 1.2.2 Các nhóm nguyên nhân gây rủi ro vận hành theo Basel II 13 1.2.3 Hậu quả của rủi ro vận hành trong huy