Phân tích những nhân tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TPHCM

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM LÝ TH NGC QUYÊN PHÂN TÍCH NHNG NHÂN T TÁCăNGăN N XU TIăCÁCăNGỂNăHĨNGăTHNGăMI VIT NAM TRểNăA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP. H Chí Minh ậ Nm 2013 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM LÝ TH NGC QUYÊN PHÂN TÍCH NHNG NHÂN T TÁCăNGăN N XU TIăCÁCăNGỂNăHĨNGăTHNGăMI VIT NAM TRểNăA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH LUNăVNăTHCăSăKINHăT Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã s: 62340201 Ngi hng dn khoa hc: PGS, TS. TRN HUY HOÀNG TP. H Chí Minh ậ Nm 2013 i LI CMăN Tôi mun bày t lòng bit n sơu sc đn ngi hng dn khoa hc ca tôi: PGS, TS. Trn Huy Hoàng vì nhng li khuyên b ích, nhng ý kin đóng góp quỦ báu và nhng hng dn tn tình ca Thy trong quá trình thc hin và hoàn thành lun vn nƠy. Xin chân thành cm n QuỦ Thy ậ Cô đƣ truyn đt kin thc cho tôi trong sut hai nm hc cao hc va qua. Chân thành cm n gia đình, bn bè đƣ to điu kin thun li nht và h tr tôi trong sut quá trình nghiên cu. Trân trng cm n! ii LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan đơy là công trình nghiên cu ca riêng tôi, các ni dung nghiên cu và kt qu nghiên cu có tính đc lp riêng, không sao chép bt k tài liu nƠo vƠ cha đc công b toàn b ni dung này  bt k đơu. Nhng s liu s dng cho vic chy mô hình là trung thc đc chính tác gi thu thp và có ngun gc rõ ràng, minh bch; các s liu khác phc v cho vic phân tích, nhn xét đánh giá đc thu thp t các ngun trích dn khác nhau vƠ đƣ ghi trong phn tài liu tham kho. Tôi xin hoàn toàn chu trách nhim v li cam đoan ca mình. Tp. H Chí Minh, ngày 10 tháng 8 nm 2013 Ngi cam đoan Lý Th Ngc Quyên iii MC LC LI CM N i LI CAM OAN ii MC LC iii DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT vii DANH MC CÁC BNG, BIU x DANH MC CÁC HÌNH V,  TH xi DANH MC CÁC PH LC xii PHN M U xiii 1. Lý do chn đ tài xiii 2. Mc tiêu ca đ tài xiii 3. i tng nghiên cu xiv 4. Phm vi nghiên cu xiv 5. Phng pháp nghiên cu xiv 6. Kt cu lun vn xv 7. ụ ngha thc tin ca đ tài xv Chngă1:ăTNG QUAN V N XU VÀ NHNG NHÂN T TÁCăNG N N XU 1 1.1. Tng quan v n xu 1 1.1.1. Khái nim n xu 1 1.1.1.1. N xu theo quan đim th gii 1 1.1.1.2. N xu theo quan đim Vit Nam 2 1.1.2. Mc tiêu ca qun lý n xu 4 1.1.3. Các nguyên tc c bn trong hot đng qun lý n xu (theo Basel) 5 1.2. Tng quan v nhng nhân t tácăđngăđn n xu ti các NHTM 6 1.2.1. Nghiên cu thc nghim  các nc 6 1.2.2. Nghiên cu thc nghim  Vit Nam 10 1.2.2.1. Nhân t t phía khách hàng vay vn 10 1.2.2.2. Nhân t t phía ngân hàng 11 iv 1.2.2.3. Nhân t khách quan do môi trng kinh doanh và chính sách nhà nc 16 1.3.ăTácăđng tiêu cc ca n xu 19 1.3.1. i vi doanh nghip 19 1.3.2. i vi ngân hàng 20 1.3.3. i vi nn kinh t 21 1.4. Kinh nghim x lý n xu caăcácănc trên th gii và bài hc cho Vit Nam 22 1.4.1. Kinh nghim x lý n xu ca Hàn Quc 23 1.4.2. Kinh nghim x lý n xu ca Malaysia 24 1.4.3. Kinh nghim x lý n xu ca Trung Quc 25 1.4.4. Kinh nghim x lý n xu ca Hungary 26 1.4.5. Bài hc kinh nghim cho Vit Nam trong quá trình x lý n xu 26 Kt lun chng 1 28 Chngă2:ăTHC TRNG N XU TIăCÁCăNGỂNăHĨNGăTHNGăMI VIT NAM TRểNăA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH 29 2.1. Tng quan v hotăđng caăcácăngơnăhƠngăthngămi Vit Nam trênăđa bƠnăTPHCMăgiaiăđonă2007ăđn Quý 1/2013 29 2.2. Phân tích thc trng n xu tiăcácăngơnăhƠngăthngămi Vit Nam trên đa bàn TPHCM 33 Kt lun chng 2 42 Chngă3:ăNGHIểNăCU THC NGHIM NHNG NHÂN T TÁCăNG N N XU TIăCÁCăNGỂNăHĨNGăTHNGăMI VIT NAM TRÊN A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH 43 3.1. Quy trình nghiên cu 43 3.2.ăPhngăphápănghiênăcu 43 3.2.1. Nghiên cu s b 43 3.2.2. Nghiên cu đnh lng 44 3.3. K hoch phân tích d liu 46 3.3.1. Phân tích nhân t khám phá EFA 46 v 3.3.2. Cronbach’s alpha 47 3.3.3. Xây dng phng trình hi quy 47 3.4. Kt qu nghiên cu 47 3.4.1. Thông tin mu nghiên cu 47 3.4.2. ánh giá thang đo bng h s tin cy Cronbach’s alpha 48 3.4.3. ánh giá thang đo bng phân tích nhân t khám phá EFA 50 3.4.4. Phân tích hi quy bi 54 3.4.5. Phơn tích đánh giá ca nhân viên tín dng v các nhân t tác đng đn n xu 61 3.4.6. Phơn tích tác đng ca bin đnh tính đn n xu 64 3.5. Kt lun 66 3.5.1. Tóm lc và gii thích kt qu 66 3.5.2. Kt qu chính vƠ đóng góp ca nghiên cu 67 3.5.3. Hn ch vƠ hng nghiên cu tip theo 67 Kt lun chng 3 68 Chngă4:ă GII PHÁP NHM HN CH VÀ X LÝ N XU TI CÁC NGỂNăHĨNGăTHNGă MI VIT NAM TRểNă A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH 69 4.1. Gii pháp đi vi các NHTM trênăđa bàn TPHCM 69 4.1.1. ánh giá chính xác thc trng n quá hn và n xu ti các NHTM trên đa bàn TPHCM 69 4.1.2.  xut quy trình x lý n xu ti các NHTM trên đa bàn TPHCM 70 4.1.3. Gii quyt n xu phù hp vi tng nhóm n trên đa bàn TPHCM 71 4.1.4. i mi t duy v qun tr ri ro trong hot đng tín dng 72 4.1.5. Thay đi phng thc cp tín dng đ có th kim soát vic s dng vn đúng mc đích trong hp đng tín dng 73 4.1.6. Xây dng h thng xp hng tín dng ni b đ qun tr ri ro 73 4.1.7. Gii quyt vn đ con ngi 74 4.2. Gii pháp đi vi doanh nghip 75 4.3. Kin ngh đi vi NHNN 76 vi 4.3.1. Nâng cao cht lng, hiu qu công tác thanh tra, giám sát NHNN đi vi TCTD 76 4.3.2. Mua bán, hp nht, sáp nhp ngân hàng 77 4.3.3. y nhanh quá trình c phn hoá NHTMNN 77 4.3.4. Cn c ch và khung pháp lý thích hp cho vic mua bán và x lý n xu thông qua Công ty mua n và qun lý tài sn (VAMC) 78 4.3.5. Tng cng pháp ch trong lnh vc tin t và hot đng ngân hàng 79 4.4. Kin ngh Chính ph, các b ngành 80 Kt lun chng 4 81 KT LUN 82 DANH MC TÀI LIU THAM KHO PH LC vii DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT TING VIT ACB Ngơn hƠng thng mi c phn Á Chơu Agribank Ngơn hƠng nông nghip vƠ phát trin nông thôn BCTC Báo cáo tài chính BIDV Ngơn hƠng đu t vƠ phát trin CBTD Cán b tín dng CIC Trung tơm thông tin tín dng trc thuc Ngơn hƠng nhƠ nc DANAHARTA T chc x lỦ n quc gia Malaysia DNNN Doanh nghip nhƠ nc DNVVN Doanh nghip va vƠ nh DongABank Ngơn hƠng thng mi c phn ông Á TLNH in t liên ngơn hƠng Eximbank Ngơn hƠng thng mi c phn xut nhp khu HDBank Ngơn hƠng thng mi c phn phát trin TPHCM HQT Hi đng qun tr IBRA C quan Tái cu trúc ngơn hƠng Indonesia KAMCO Công ty qun lỦ tƠi sn HƠn Quc KHNNg Khách hƠng nc ngoƠi LienVietPostBank Ngân hàng Bu đin Liên Vit Maritime Bank Ngơn hƠng thng mi c phn Hàng Hi MB Ngân hƠng thng mi c phn Quơn i MHB Ngơn hƠng phát trin nhà đng bng sông Cu Long NHLD Ngân hàng liên doanh NHNN Ngơn hƠng NhƠ nc Vit Nam NHTM Ngơn hƠng thng mi NHTMCP Ngơn hƠng thng mi c phn NHTMNN Ngơn hƠng thng mi nhƠ nc NHNNg Ngơn hƠng nc ngoƠi OCB Ngơn hƠng thng mi c phn Phng ông OceanBank Ngơn hƠng thng mi c phn i Dng viii Q Quyt đnh Sacombank Ngơn hƠng thng mi c phn SƠi gòn Thng Tín Saigonbank Ngơn hƠng thng mi c phn SƠi Gòn Công thng SCB Ngơn hƠng thng mi c phn SƠi Gòn SeaBank Ngơn hƠng thng mi c phn ông Nam Á SHB Ngơn hƠng thng mi c phn SƠi Gòn ậ Hà Ni SouthernBank Ngơn hƠng thng mi c phn Phng Nam TAMC Công ty qun lỦ tƠi sn Thái Lan TCKT T chc kinh t TCTD T chc tín dng Techcombank Ngơn hƠng thng mi c phn K Thng TG Tng giám đc TKDC Tit kim dơn c TNHH Trách nhim hu hn TPHCM ThƠnh ph H Chí Minh TS TƠi sn TSB Tài sn đm bo VAMC Công ty Qun lỦ tƠi sn Vit Nam VCB Ngân hàng thng mi c phn Ngoi Thng VIB Ngân hàng Quc T Vietinbank Ngơn hƠng thng mi c phn Công Thng VN Vit Nam đng VPBank Ngơn hƠng thng mi c phn Vit Nam - Thnh Vng [...]... Vi t Nam 2 M c tiêu c n ng c a nh ng nhân t n n x u t i các NHTM a bàn TPHCM nh m ng c a nh ng nhân t n n x u t i các NHTM Vi t a bàn TPHCM ts NHTM Vi t Nam xu t g i ý nh m góp ph n h n ch và x lý n x u t i các a bàn TPHCM hi n nay xiv 3 ng nghiên c u: Tình hình n x u c a các NHTM Nh ng nhân t ng a bàn TPHCM n n x u t i các ngân hàng 4 Ph m vi nghiên c u: Tác gi ti n hành nghiên c u và phân tích nh... nh ng nhân t x u c a ngân hàng ch y u nn nhân viên tín d ng c a các NHTM Vi t Nam a bàn TPHCM D li c l y t các ngu a các NHTM Vi t Nam t i TPHCM, BCTN c a NHNN, website c a các NHTM, T ng c c th nt i mô t 05 n quý 1/2013 th c ch n trong nghiên c u này phân theo quy mô tài s n ngày 31/12/2012 5 u: Tác gi s d ng - nh nh tính: b ng b ng s li n x u ngân hàng và nh ng nhân t - ng: th tác gi phân tích tình... ngân hàng, c qu n lý c a Chính ph , c a Ngân hàng và lòng tin c a công chúng c xem xét, phân tích các nhân t hàng n n x u c a ngân thành m t nhi m v quan tr ng và c p thi t, b i l n x n ic c quan tâm nh c ngân hàng R t nhi u câu h i t ra v th c tr ng n x u c a các TCTD hi n ng gi nêu trên, tác gi ch Phân tích nh ng nhân t X Nam tr l i cho câu h i nn x ut i a bàn Thành ph H Chí Minh tài: P Vi t Nam cs... NHTM Vi t Nam a bàn TPHCM : Nghiên c u th c nghi m nh ng nhân t các NHTM Vi t Nam t nn x ut i a bàn TPHCM : Gi i pháp nh m h n ch và x lý n x u t i các NHTM Vi t Nam a bàn TPHCM c ti n c - tài: tài cho th y m i quan h gi a n x u v i nh ng nhân t x u t i các NHTM Vi t Nam a bàn TPHCM, t h n th ng lên n c t m quan tr ng c a các nhóm nhân t này - Cung c p thông tin và lu n c khoa h qu n tr các nhà qu... trong ho ng ngân hàng c a t -NHNN ngày 22/04/2005 Ph l c 3: Trích q ch c tín d ng u 7) nh phân lo i n v vi c s i, b sung m t s nh v phân lo i n , trích l p và s d ng d trong ho x lý uc a x lý r i o tín d ng ng ngân hàng ngân hàng c a t ch c tín d ng - NHNN ngày 25/04/2007 Ph l c 4: D i di n các ngân hàng tham gia ph ng v n Ph l c 5: Mã hoá các nhân t th o lu n nn x u Ph l c 7: Phân tích nhân t EFA Ph... ngân hàng không tr tài chính c n b ngân hàng chuy n sang n quá h n t 91 ngày tr lên ho c các ngân hàng n c a khách hàng b suy gi m nên phân lo i vào n nhóm 5 1.1.2 M c tiêu c a qu n lý n x u: R i ro tín d ng c a m t ngân hàng có th x y ra nhi u m nh nh t là ngân hàng b gi m l i nhu n khi không thu h là ngân hàng không thu h khác nhau: c lãi vay, n ng nh t c v n l n lãi, n th t thu v i t l cao d n ngân. .. nh m m ngân hàng, thu x p v n cho nh ng d ch Hi n nay, Lu t pháp không c m các ngân hàng s h u l n nhau, ch h n ch t l , vì th hàng lo t các NHTMNN l n NHTMCP, DNNN và doanh nghi p nhân tham gia s h u các ngân hàng 11 các t t nhi u công ty l ph n, dù không thu c và các t c bi t là c tài n v i vai trò nhà sáng l c trong các NHTM Hi n không ít t n c và h u chéo khi h có trong tay khá nhi u Ngân hàng 1.2.2.3... u ngân hàng t khách hàng và ng m c cho vay c a các ngân hàng t quá nhu c u c a khách hàng Các ngân hàng tín d ng cho cùng m t k s chia s thông tin nào v i nhau v vi c tài tr v n y, r i ro x y ra là r t l n cho t t c các ngân hàng 10 Th c tr ng n x u c a các TCTD Vi t Nam Ths Nguy n Thanh Tú và Nguy n Th H ng Nhung 16 + H qu t t y u c Nh ng tín d ng quá nóng m ch ng xuyên yêu c u các NHTM ph i h n ng... Khách hàng l và b tr n s t, b tr n o m t cách có h u, khách hàng l h ngh vay v i s ti n l thì m t kh r n chi t v n c a ngân hàng v n, tr n r t t d ng sai m ngân hàng t o uy tín; n k h n tr n tình l o thì ngân hàng nh n bi t + Thi u thi n chí tr n ngay t khi vay v n: có m t s khách hàng có kh ra chây , không th c hi cho ngân hàng x lý, nh m chi m d ng ho c chi Không ít v tr n , không giao t v n ngân hàng. .. t các tài li u nghiên c u ng: + L p b ng câu h i kh o sát các nhân t nn x c th c hi n thông qua ph ng v n c p qu t i các NHTM Vi t Nam +S d c cho vay a bàn TPHCM ng kê mô t và ch y ph n m m SPS phân tích k t qu kh o sát +S d tin c y c a thang c a + Xây d nhân t i quy tuy n tính th hi n m i quan h gi a các n n x u xv 6 K t c u lu Lu : T ng quan v n x u và nh ng nhân t nn x u : Th c tr ng n x u t i các . đánh giá tác đng ca nhng nhân t đn n xu ti các NHTM Vit Nam trên đa bàn TPHCM. Xác đnh mc đ tác đng ca nhng nhân t đn n xu ti các NHTM Vit Nam trên đa bàn TPHCM. a. xu ti các NHTM Vit Nam trên đa bàn TPHCM hin nay. xiv 3. iătng nghiên cu: Tình hình n xu ca các NHTM trên đa bàn TPHCM Nhng nhân t tác đng đn n xu ti các ngân hàng. nghiên cu: Tác gi tin hành nghiên cu và phân tích nhng nhân t tác đng đn n xu ca ngân hàng ch yu  nhân viên tín dng ca các NHTM Vit Nam trên đa bàn TPHCM. D liu phơn tích đc