Phân tích các nhân tố tác động đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS LẠI TIẾN DĨNH TP HỒ CHÍ MINH – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phân tích nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam” công trình nghiên cứu thực hướng dẫn Tiến sĩ Lại Tiến Dĩnh Những số liệu sử dụng để phân tích chạy mô hình trung thực tác giả thu thập có nguồn gốc minh bạch, rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Hà MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu luận văn 1.7 Đóng góp đề tài KẾT LUẬN CHƯƠNG .4 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NỢ XẤU VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU 2.1 Tổng quan nợ xấu 2.1.1 Khái niệm nợ xấu 2.1.2 Phân loại nợ xấu 2.1.3 Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu 2.1.4 Tác động nợ xấu 10 2.1.5 Các tiêu phản ánh nợ xấu 12 2.2 Tổng quan nhân tố tác động đến nợ xấu 13 2.2.1 Các nghiên cứu trước nước giới 13 2.2.2 Các nghiên cứu trước Việt Nam 16 KẾT LUẬN CHƯƠNG 20 Chương 3: THỰC TRẠNG NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .21 3.1 Tổng quan tình hình hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015 21 3.1.1 Sự phát triển mạng lưới 21 3.1.2 Sự tăng trưởng quy mô 22 3.1.3 Hoạt động huy động vốn 23 3.1.4 Hoạt động tín dụng 25 3.2 Thực trạng nợ xấu NHTM Việt Nam 27 3.3 Thực trạng xử lý nợ xấu NHTM Việt Nam 31 3.3.1 Xử lý nợ xấu thông qua VAMC 31 3.3.2 Những khó khăn, bất cập trình xử lý nợ xấu 32 3.4 Thực trạng nhân tố vĩ mô tác động đến nợ xấu 35 3.4.1 Tốc độ tăng trưởng GDP (GDP) 35 3.4.2 Tỷ lệ thất nghiệp (UN) 36 3.4.3 Lãi suất thực (RIR) 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 Chương 4: MÔ HÌNH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 4.1 Mô hình nghiên cứu 39 4.1.1 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 39 4.1.2 Các biến nghiên cứu 42 4.1.3 Dữ liệu nghiên cứu 46 4.1.4 Đề xuất mô hình nghiên cứu 47 4.2 Phương pháp nghiên cứu 48 4.3 Kết nghiên cứu 48 4.3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 48 4.3.2 Kiểm định số giả định phương pháp ước lượng 51 4.3.3 Kết hồi quy 54 4.3.4 Kết luận 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 Chương 5: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM 62 5.1 Kiến nghị NHTM 62 5.1.1 Không ngừng gia tăng khả sinh lời ngân hàng 62 5.1.2 Giảm chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cách tăng giá trị tài sản đảm bảo 63 5.2 Kiến nghị Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 64 5.2.1 Thực sách tài khóa sách tiền tệ thích hợp nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp, hạn chế nợ xấu 64 5.2.2 Chính sách lãi suất phù hợp với giai đoạn kinh tế 65 5.2.3 Đẩy mạnh trình hợp nhất, sáp nhập ngân hàng 65 5.2.4 Phát huy vai trò VAMC xử lý nợ xấu 66 5.3 Hạn chế đề tài gợi ý hướng nghiên cứu 67 5.3.1 Hạn chế đề tài 67 5.3.2 Gợi ý hướng nghiên cứu 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 KẾT LUẬN 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu AMC : Công ty mua bán nợ xấu BCTC : Báo cáo tài BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam DATC : Công ty mua bán nợ tài sản tồn đọng doanh nghiệp Eximbank : Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam KienLongBank : Ngân hàng TMCP Kiên Long M&A : Hợp sáp nhập NCB : Ngân hàng TMCP Quốc Dân NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại RRTD : Rủi ro tín dụng SCB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn SEABANK : Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SHB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TSĐB : Tài sản đảm bảo VAMC : Công ty quản lý tài sản TCTD Việt Nam Vietcombank : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietinbank : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Tiếng Anh GDP : Gross Domestic Product GLS : Generalized Least Squares GMM : General Method of Moments IAS : International Accounting Standards IIF : The Institute for International Finance IMF : International Monetary Fund LLP : Loan Loss Provision NPL : Non - performing loans OLS : Ordinary Least Squares REM : Random Effects Modal RIR : Real Interest Rate ROA : Return on Assets ROE : Return on Equity VIF : Variance Inflation Factor WB : World Bank WTO : World Trade Organization DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp lý thuyết nhân tố tác động tới nợ xấu 17 Bảng 3.1: Số lượng ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015 21 Bảng 3.2: Tổng tài sản có, vốn tự có vốn điều lệ NHTM Việt Nam tính đến ngày 31/12/2015 22 Bảng 3.3: Tổng hợp nợ xấu NHTM Việt Nam 27 Bảng 4.1: Mô tả biến sử dụng mô hình nghiên cứu 45 Bảng 4.2: Thống kê mô tả giá trị biến mô hình nghiên cứu 49 Bảng 4.3: Ma trận hệ số tương quan biến quan sát 51 Bảng 4.4: Hệ số VIF 52 Bảng 4.5: Kết kiểm định White 53 Bảng 4.6: Kết kiểm định tự tương quan 54 Bảng 4.7: Kết hồi quy NPL theo FEM 55 Bảng 4.8: Kết hồi quy NPL theo REM 56 Bảng 4.9: So sánh kết hồi quy NPL theo FEM REM 57 Bảng 4.10: Kết kiểm định Hausman 58 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 3.1: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn NHTM Việt Nam 24 Hình 3.2: Tốc độ tăng trưởng tín dụng NHTM Việt Nam 25 Hình 3.3: Nợ xấu NHTM Việt Nam 28 Hình 3.4: Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2006 – 2015 35 Hình 3.5: Tỷ lệ thất nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015 36 Hình 3.6: Lãi suất thực Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015 37 Các cam kết ngoại bảng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đánh giá khách hàng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết có dấu hiệu suy giảm khả thực cam kết c) Nhóm (Nợ tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đánh giá khả thu hồi nợ gốc lãi đến hạn Các khoản nợ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đánh giá có khả tổn thất Các cam kết ngoại bảng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đánh giá khách hàng khả thực đầy đủ nghĩa vụ theo cam kết d) Nhóm (Nợ nghi ngờ) bao gồm: Các khoản nợ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đánh giá có khả tổn thất cao Các cam kết ngoại bảng mà khả khách hàng không thực cam kết cao đ) Nhóm (Nợ có khả vốn) bao gồm: Các khoản nợ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đánh giá không khả thu hồi, vốn Các cam kết ngoại bảng mà khách hàng không khả thực nghĩa vụ cam kết Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước thực phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo quy định khoản Điều phải Ngân hàng Nhà nước chấp thuận văn đáp ứng đầy đủ điều kiện sau đây: a) Có Hệ thống xếp hạng tín dụng nội phù hợp với hoạt động kinh doanh, đối tượng khách hàng, tính chất rủi ro khoản nợ có thời gian thử nghiệm tối thiểu 01 năm; b) Có sách dự phòng rủi ro theo quy định khoản Điều Thông tư này; c) Có sách quản lý rủi ro tín dụng, mô hình giám sát rủi ro tín dụng, phương pháp xác định, đo lường rủi ro tín dụng (trong bao gồm cách thức đánh giá khả trả nợ khách hàng theo hợp đồng tín dụng, tài sản bảo đảm, khả thu hồi nợ) quản lý nợ; d) Phân định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) việc phê duyệt, thực kiểm tra thực Hệ thống xếp hạng tín dụng nội sách dự phòng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước tính độc lập phận quản lý rủi ro Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước gửi trực tiếp đường bưu điện cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) 01 hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phân loại nợ theo khoản Điều khoản Điều Thông tư này, gồm văn sau: a) Văn chi nhánh ngân hàng nước đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho phép áp dụng sách dự phòng rủi ro ngân hàng nước theo quy định khoản Điều Thông tư này; văn tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho phép thực phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo phương pháp định tính quy định khoản Điều này, phải chứng minh đáp ứng đủ điều kiện quy định khoản Điều này; b) Bản sách dự phòng rủi ro ngân hàng nước trường hợp quy định khoản Điều Thông tư này; hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, sách dự phòng rủi ro, sách quản lý rủi ro tín dụng dự thảo văn hướng dẫn thực phân loại nợ, cam kết ngoại bảng trích lập dự phòng rủi ro tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước trường hợp quy định khoản Điều Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định khoản Điều này, Ngân hàng Nhà nước có văn chấp thuận cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước có văn nêu rõ lý Hằng năm, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước phải đánh giá lại Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, sách dự phòng rủi ro, sách quản lý rủi ro tín dụng cho phù hợp với tình hình thực tế quy định pháp luật Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước chấp thuận thực phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo quy định khoản Điều phải đồng thời thực phân loại nợ cam kết ngoại bảng theo quy định Điều 10 Thông tư Trường hợp kết phân loại khoản nợ cam kết ngoại bảng theo quy định Điều 10 khoản Điều khác khoản nợ, cam kết ngoại bảng phải phân loại vào nhóm có mức độ rủi ro cao Thời gian tối thiểu phải thực phân loại nợ cam kết ngoại bảng đồng thời theo Điều 10 Điều 11 Thông tư 05 (năm) năm kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước chấp thuận PHỤ LỤC 3: DỮ LIỆU SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU NH NĂM NPL SIZE ROE LOANS LLP GDP UN RIR CTG 2006 0.0108 18.72 0.104 0.074 0.0008 0.0823 0.022 0.024 CTG 2007 0.0102 18.93 0.108 0.275 0.0167 0.0846 0.0225 0.014 CTG 2008 0.0102 19.08 0.146 0.182 0.0178 0.0631 0.0238 -0.056 CTG 2009 0.0061 19.31 0.102 0.351 0.0095 0.0532 0.02 0.036 CTG 2010 0.0127 19.72 0.188 0.435 0.0118 0.0678 0.0251 0.009 CTG 2011 0.0131 19.95 0.22 0.253 0.0103 0.0589 0.0227 -0.036 CTG 2012 0.0144 20.04 0.183 0.136 0.011 0.0503 0.0261 0.023 CTG 2013 0.0131 20.17 0.107 0.129 0.0088 0.0542 0.0218 0.054 CTG 2014 0.0113 20.34 0.104 0.169 0.0099 0.0598 0.0208 0.048 CTG 2015 0.0092 20.47 0.102 0.223 0.0085 0.0668 0.0231 0.073 VCB 2006 0.0275 18.93 0.218 0.11 VCB 2007 0.0329 19.1 0.178 VCB 2008 0.0461 19.22 VCB 2009 0.0247 VCB 0.022 0.0823 0.022 0.024 0.44 0.0216 0.0846 0.0225 0.014 0.098 0.157 0.0378 0.0631 0.0238 -0.056 19.36 0.236 0.256 0.0327 0.0532 0.02 0.036 2010 0.0283 19.54 0.205 0.249 0.0322 0.0678 0.0251 0.009 VCB 2011 0.0303 19.72 0.147 0.184 0.0254 0.0589 0.0227 -0.036 VCB 2012 0.034 19.84 0.107 0.152 0.0219 0.0503 0.0261 0.023 VCB 2013 0.0263 19.97 0.103 0.138 0.0235 0.0542 0.0218 0.054 VCB 2014 0.0229 20.17 0.106 0.179 0.0218 0.0598 0.0208 0.048 VCB 2015 0.0184 20.33 0.118 0.197 0.0222 0.0668 0.0231 0.073 BIDV 2006 0.0315 18.88 0.107 0.155 0.0146 0.0823 0.022 0.024 BIDV 2007 0.036 19.14 0.132 0.338 0.022 0.0846 0.0225 0.014 BIDV 2008 0.048 19.32 0.147 0.22 0.0255 0.0631 0.0238 -0.056 BIDV 2009 0.0282 19.51 0.16 0.282 0.0262 0.0532 0.02 0.036 BIDV 2010 0.0202 19.72 0.155 0.232 0.0208 0.0678 0.0251 0.009 BIDV 2011 0.0262 19.82 0.131 0.156 0.0199 0.0589 0.0227 -0.036 BIDV 2012 0.0276 20 0.097 0.157 0.017 0.0503 0.0261 0.023 BIDV 2013 0.0226 20.12 0.126 0.15 0.0157 0.0542 0.0218 0.054 BIDV 2014 0.0203 20.29 0.15 0.14 0.0149 0.0598 0.0208 0.048 BIDV 2015 0.0168 20.56 0.151 0.343 0.0126 0.0668 0.0231 0.073 SCB 2006 0.0123 16.21 0.136 1.445 SCB 2007 0.0188 17.07 0.098 SCB 2008 0.0231 17.47 0.165 0.005 0.0823 0.022 0.024 1.373 0.0042 0.0846 0.0225 0.014 0.195 0.0076 0.0631 0.0238 -0.056 SCB 2009 0.0153 17.81 0.069 0.345 SCB 2010 0.0376 17.91 0.059 SCB 2011 0.043 18.79 SCB 2012 0.0723 SCB 0.0109 0.0532 0.02 0.036 0.06 0.0232 0.0678 0.0251 0.009 0.009 0.991 0.025 0.0589 0.0227 -0.036 18.82 0.006 0.334 0.0112 0.0503 0.0261 0.023 2013 0.0363 19.01 0.003 0.01 0.0073 0.0542 0.0218 0.054 SCB 2014 0.0049 19.31 0.007 0.506 0.0054 0.0598 0.0208 0.048 SCB 2015 0.0034 19.56 0.005 0.272 0.0072 0.0668 0.0231 0.073 MBB 2006 0.0122 16.43 0.159 0.373 0.0276 0.0823 0.022 0.024 MBB 2007 0.0153 17.2 0.142 0.966 0.0124 0.0846 0.0225 0.014 MBB 2008 0.0183 17.61 0.157 0.356 0.0157 0.0631 0.0238 -0.056 MBB 2009 0.0158 18.05 0.17 0.88 MBB 2010 0.0175 18.51 0.196 MBB 2011 0.0242 18.75 MBB 2012 0.0345 MBB 0.0151 0.0532 0.02 0.036 0.649 0.0151 0.0678 0.0251 0.009 0.199 0.188 0.0189 0.0589 0.0227 -0.036 18.98 0.18 0.263 0.0179 0.0503 0.0261 0.023 2013 0.0309 19.01 0.151 0.199 0.0202 0.0542 0.0218 0.054 MBB 2014 0.0273 19.12 0.151 0.146 0.0245 0.0598 0.0208 0.048 MBB 2015 0.0161 19.21 0.108 0.207 0.0163 0.0668 0.0231 0.073 SACOMBANK 2006 0.0172 17.03 0.131 0.709 0.0057 0.0823 0.022 0.024 SACOMBANK 2007 0.0023 17.98 0.19 1.458 0.005 0.0846 0.0225 0.014 SACOMBANK 2008 0.016 18.04 0.123 -0.01 0.0072 0.0631 0.0238 -0.056 SACOMBANK 2009 0.0064 18.41 0.144 0.578 0.0093 0.0532 SACOMBANK 2010 0.0154 18.77 0.132 SACOMBANK 2011 0.0188 18.76 SACOMBANK 2012 0.0203 SACOMBANK 0.02 0.036 0.4 0.0096 0.0678 0.0251 0.009 0.143 0.014 0.0099 0.0589 0.0227 -0.036 18.83 0.074 0.199 0.015 0.0503 0.0261 0.023 2013 0.0146 18.9 0.131 0.175 0.0122 0.0542 0.0218 0.054 SACOMBANK 2014 0.0119 19.06 0.122 0.158 0.0107 0.0598 0.0208 0.048 SACOMBANK 2015 0.0186 19.49 0.051 0.452 0.0123 0.0668 0.0231 0.073 ACB 2006 0.002 17.61 0.254 0.814 0.0035 0.0823 0.022 0.024 ACB 2007 0.0008 18.26 0.281 0.87 0.0042 0.0846 0.0225 0.014 ACB 2008 0.0089 18.47 0.285 0.095 0.0066 0.0631 0.0238 -0.056 ACB 2009 0.0041 18.94 0.218 0.79 ACB 2010 0.0107 19.14 0.205 ACB 2011 0.0189 19.45 ACB 2012 0.0303 ACB 2013 0.025 0.0081 0.0532 0.02 0.036 0.398 0.0082 0.0678 0.0251 0.009 0.268 0.179 0.0096 0.0589 0.0227 -0.036 18.99 0.062 0.0001 0.0146 0.0503 0.0261 0.023 18.93 0.066 0.043 0.0144 0.0542 0.0218 0.054 ACB 2014 0.0218 19.01 0.077 0.085 0.0136 0.0598 0.0208 0.048 ACB 2015 0.0132 19.12 0.08 0.152 0.0115 0.0668 0.0231 0.073 TECHCOMBANK 2006 0.0211 16.67 0.178 0.638 TECHCOMBANK 2007 0.0139 17.49 0.143 TECHCOMBANK 2008 0.0253 17.9 TECHCOMBANK 2009 0.0249 TECHCOMBANK 0.013 0.0823 0.022 0.024 1.258 0.0029 0.0846 0.0225 0.014 0.209 0.324 0.0123 0.0631 0.0238 -0.056 18.34 0.232 0.598 0.0122 0.0532 0.02 0.036 2010 0.0269 18.83 0.221 0.257 0.0115 0.0678 0.0251 0.009 TECHCOMBANK 2011 0.0283 19.01 0.252 0.199 0.014 0.0589 0.0227 -0.036 TECHCOMBANK 2012 0.0365 19.01 0.058 0.076 0.0165 0.0503 0.0261 0.023 TECHCOMBANK 2013 0.027 18.88 0.047 0.03 0.0169 0.0542 0.0218 0.054 TECHCOMBANK 2014 0.0238 18.99 0.072 0.143 0.012 0.0598 0.0208 0.048 TECHCOMBANK 2015 0.0167 19.07 0.093 0.39 0.0104 0.0668 0.0231 0.073 SHB 2006 0.0089 14.09 0.014 1.45 SHB 2007 0.0137 16.33 0.058 SHB 2008 0.0279 16.48 SHB 2009 0.0217 SHB 2010 0.003 0.0823 0.022 0.024 7.486 0.0019 0.0846 0.0225 0.014 0.086 0.495 0.0041 0.0631 0.0238 -0.056 17.13 0.132 1.052 0.0099 0.0532 0.024 17.75 0.118 SHB 2011 0.0253 18.08 SHB 2012 0.0882 SHB 0.02 0.036 0.9 0.0112 0.0678 0.0251 0.009 0.129 0.196 0.0122 0.0589 0.0227 -0.036 18.57 0.177 0.953 0.022 0.0503 0.0261 0.023 2013 0.0435 18.78 0.082 0.344 0.01566 0.0542 0.0218 0.054 SHB 2014 0.0203 18.95 0.075 0.361 0.0101 0.0598 0.0208 0.048 SHB 2015 0.0172 19.14 0.071 0.263 0.0108 0.0668 0.0231 0.073 VPB 2006 0.0058 16.13 0.169 0.515 0.0025 0.0823 0.022 0.024 VPB 2007 0.0049 16.71 0.104 1.665 0.0018 0.0846 0.0225 0.014 VPB 2008 0.024 16.74 0.06 -0.024 0.0063 0.0631 0.0238 -0.056 VPB 2009 0.0163 17.13 0.15 0.218 0.0082 0.0532 0.02 0.036 VPB 2010 0.022 17.91 0.097 0.601 0.0081 0.0678 0.0251 0.009 VPB 2011 0.0282 18.23 0.133 0.152 0.0108 0.0589 0.0227 -0.036 VPB 2012 0.0292 18.45 0.097 0.265 0.0103 0.0503 0.0261 0.023 VPB 2013 0.0281 18.61 0.132 0.422 0.0115 0.0542 0.0218 0.054 VPB 2014 0.0254 18.91 0.14 0.494 0.0143 0.0598 0.0208 0.048 VPB 2015 0.0269 19.08 0.179 0.49 0.0149 0.0668 0.0231 0.073 EIB 2006 0.0085 16.72 0.133 0.587 0.0045 0.0823 0.022 0.024 EIB 2007 0.0188 17.33 0.074 0.808 0.004 0.0846 0.0225 0.014 EIB 2008 0.0377 17.69 0.055 0.151 0.0177 0.0631 0.0238 -0.056 EIB 2009 0.0183 18 0.085 0.808 0.0099 0.0532 0.02 0.036 EIB 2010 0.0192 18.69 0.134 0.624 0.0101 0.0678 0.0251 0.009 EIB 2011 0.0261 19.03 0.186 0.198 0.0083 0.0589 0.0227 -0.036 EIB 2012 0.0198 18.95 0.135 0.004 0.0081 0.0503 0.0261 0.023 EIB 2013 0.0132 18.95 0.045 0.113 0.0085 0.0542 0.0218 0.054 EIB 2014 0.0246 18.9 0.004 0.046 0.0117 0.0598 0.0208 0.048 EIB 2015 0.0186 18.64 0.003 -0.027 0.0103 0.0668 0.0231 0.073 HDB 2006 0.003 15.21 0.096 0.948 0.0073 0.0823 0.022 0.024 HDB 2007 0.0031 16.44 0.163 2.329 0.004 0.0846 0.0225 0.014 HDB 2008 0.0193 16.07 0.036 -0.307 0.0065 0.0631 0.0238 -0.056 HDB 2009 0.011 16.77 0.108 0.333 0.0077 0.0532 0.02 0.036 HDB 2010 0.0083 17.35 0.114 0.425 0.0072 0.0678 0.0251 0.009 HDB 2011 0.0211 17.62 0.12 0.181 0.0102 0.0589 0.0227 -0.036 HDB 2012 0.0235 17.78 0.061 0.527 0.0092 0.0503 0.0261 0.023 HDB 2013 0.0367 18.27 0.025 1.082 0.0158 0.0542 0.0218 0.054 HDB 2014 0.0204 18.42 0.054 -0.046 0.0115 0.0598 0.0208 0.048 HDB 2015 0.0159 18.48 0.067 0.347 0.0125 0.0668 0.0231 0.073 SEABANK 2006 0.0023 16.14 0.093 1.491 0.0027 0.0823 0.022 0.024 SEABANK 2007 0.0124 17.08 0.089 2.283 0.0042 0.0846 0.0225 0.014 SEABANK 2008 0.0214 16.93 0.077 -0.313 0.0104 0.0631 0.0238 -0.056 SEABANK 2009 0.0188 17.24 0.084 0.269 0.0167 0.0532 0.02 0.036 SEABANK 2010 0.0214 17.83 0.11 1.131 0.0158 0.0678 0.0251 0.009 SEABANK 2011 0.0275 18.43 0.023 -0.043 0.0167 0.0589 0.0227 -0.036 SEABANK 2012 0.0298 18.13 0.009 -0.15 0.0278 0.0503 0.0261 0.023 SEABANK 2013 0.0284 18.2 0.026 0.254 0.0242 0.0542 0.0218 0.054 SEABANK 2014 0.0286 18.2 0.015 0.532 0.0155 0.0598 0.0208 0.048 SEABANK 2015 0.016 18.26 0.016 0.335 0.0086 0.0668 0.0231 0.073 DONGABANK 2006 0.0077 16.31 0.104 0.337 0.0017 0.0823 0.022 0.024 DONGABANK 2007 0.0144 17.36 0.103 1.234 0.0036 0.0846 0.0225 0.014 DONGABANK 2008 0.0255 17.13 0.153 0.436 0.0104 0.0631 0.0238 -0.056 DONGABANK 2009 0.0133 17.07 0.14 0.33 DONGABANK 2010 0.016 17.84 0.122 DONGABANK 2011 0.0169 18 DONGABANK 2012 0.0395 DONGABANK 2013 0.0399 0.0101 0.0532 0.02 0.036 0.127 0.0117 0.0678 0.0251 0.009 0.163 0.148 0.015 0.0589 0.0227 -0.036 18.05 0.095 0.265 0.016 0.0503 0.0261 0.023 18.13 0.056 -0.047 0.0169 0.0542 0.0218 0.054 DONGABANK 2014 0.0376 18.28 0.0049 ABB 2006 0.0203 14.95 0.049 ABB 2007 0.025 16.66 ABB 2008 0.0418 ABB -0.023 0.0184 0.0598 0.0208 0.048 1.783 0.0128 0.0823 0.022 0.024 0.065 5.082 0.0084 0.0846 0.0225 0.014 16.42 0.013 -0.049 0.0124 0.0631 0.0238 -0.056 2009 0.0145 17.09 0.069 0.97 ABB 2010 0.0156 17.45 0.103 ABB 2011 0.0279 17.54 ABB 2012 0.0408 ABB 0.0111 0.0532 0.02 0.036 0.543 0.0106 0.0678 0.0251 0.009 0.067 0.002 0.016 0.0589 0.0227 -0.036 17.65 0.077 -0.058 0.022 0.0503 0.0261 0.023 2013 0.0283 17.87 0.028 0.261 0.0276 0.0542 0.0218 0.054 ABB 2014 0.0275 18.02 0.019 0.098 0.0182 0.0598 0.0208 0.048 ABB 2015 0.018 17.98 0.015 0.191 0.0124 0.0668 0.0231 0.073 NCB 2006 0.0104 13.93 0.04 4.571 0.0022 0.0823 0.022 0.024 NCB 2007 0.0116 16.11 0.129 11.317 0.0014 0.0846 0.0225 0.014 NCB 2008 0.0291 16.2 0.053 0.255 0.004 0.0631 0.0238 -0.056 NCB 2009 0.0145 16.74 0.122 0.819 0.0096 0.0532 0.02 0.036 NCB 2010 0.0224 16.81 0.078 0.081 0.0119 0.0678 0.0251 0.009 NCB 2011 0.0292 16.93 0.052 0.2 0.0123 0.0589 0.0227 -0.036 NCB 2012 0.0564 16.89 0.001 -0.002 0.017 0.0503 0.0261 0.023 NCB 2013 0.0607 17.19 0.006 0.046 0.0155 0.0542 0.0218 0.054 NCB 2014 0.0252 17.42 0.003 0.235 0.0117 0.0598 0.0208 0.048 NCB 2015 0.0215 17.69 0.002 0.228 0.0102 0.0668 0.0231 0.073 OCB 2006 0.0122 15.68 0.125 0.612 0.0048 0.0823 0.022 0.024 OCB 2007 0.0181 16.28 0.102 0.622 0.0056 0.0846 0.0225 0.014 OCB 2008 0.0187 16.13 0.041 0.138 0.0081 0.0631 0.0238 -0.056 OCB 2009 0.0173 16.36 0.088 0.188 0.0105 0.0532 OCB 2010 0.0217 16.8 0.097 OCB 2011 0.0281 17.05 OCB 2012 0.0392 OCB 0.02 0.036 0.134 0.009 0.0678 0.0251 0.009 0.081 0.195 0.0126 0.0589 0.0227 -0.036 17.13 0.06 0.245 0.0181 0.0503 0.0261 0.023 2013 0.0292 17.31 0.061 0.171 0.0102 0.0542 0.0218 0.054 OCB 2014 0.0285 17.48 0.055 0.064 0.0142 0.0598 0.0208 0.048 OCB 2015 0.0194 17.72 0.05 0.29 0.0087 0.0668 0.0231 0.073 NAB 2006 0.0162 15.17 0.065 0.64 0.0032 0.0823 0.022 0.024 NAB 2007 0.0164 15.47 0.113 0.318 0.003 0.0846 0.0225 0.014 NAB 2008 0.0256 15.57 0.008 0.389 0.0053 0.0631 0.0238 -0.056 NAB 2009 0.0171 16.21 0.042 0.337 0.0051 0.0532 0.02 0.036 NAB 2010 0.0218 16.49 0.064 0.058 0.0103 0.0678 0.0251 0.009 NAB 2011 0.0284 16.75 0.076 0.31 0.0076 0.0589 0.0227 -0.036 NAB 2012 0.0271 16.59 0.055 -0.014 0.0102 0.0503 0.0261 0.023 NAB 2013 0.0148 17.18 0.041 0.69 0.0066 0.0542 0.0218 0.054 NAB 2014 0.0147 17.43 0.056 0.437 0.0093 0.0598 0.0208 0.048 NAB 2015 0.0091 17.38 0.057 0.255 0.0093 0.0668 0.0231 0.073 KIENLONGBANK 2006 0.0192 13.63 0.057 0.816 0.0093 0.0823 0.022 0.024 KIENLONGBANK 2007 0.0227 14.6 0.084 1.245 0.0054 0.0846 0.0225 0.014 KIENLONGBANK 2008 0.0366 14.89 0.036 0.624 0.0053 0.0631 0.0238 -0.056 KIENLONGBANK 2009 0.012 15.83 0.02 1.22 KIENLONGBANK 2010 0.021 16.35 0.061 KIENLONGBANK 2011 0.0277 16.7 KIENLONGBANK 2012 0.0247 KIENLONGBANK 2013 0.0059 0.0532 0.02 0.036 0.438 0.0088 0.0678 0.0251 0.009 0.114 0.199 0.0123 0.0589 0.0227 -0.036 16.88 0.102 0.152 0.0147 0.0503 0.0261 0.023 0.023 16.96 0.09 0.253 0.0103 0.0542 0.0218 0.054 KIENLONGBANK 2014 0.0195 17.05 0.052 0.115 0.01 0.0598 0.0208 0.048 KIENLONGBANK 2015 0.0113 17.49 0.049 0.199 0.0085 0.0668 0.0231 0.073 MSB 2006 0.0376 15.96 0.099 0.238 0.0127 0.0823 0.022 0.024 MSB 2007 0.0208 16.68 0.092 1.26 0.0053 0.0846 0.0225 0.014 MSB 2008 0.0149 17.3 0.169 0.717 0.0076 0.0631 0.0238 -0.056 MSB 2009 0.0062 17.97 0.218 1.13 MSB 2010 0.0187 18.56 0.183 MSB 2011 0.0265 18.55 MSB 2012 0.0265 MSB 0.0072 0.0532 0.02 0.036 0.333 0.0097 0.0678 0.0251 0.009 0.084 0.186 0.0097 0.0589 0.0227 -0.036 18.52 0.025 -0.233 0.0259 0.0503 0.0261 0.023 2013 0.0271 18.49 0.035 -0.053 0.0268 0.0542 0.0218 0.054 MSB 2014 0.0261 18.46 0.015 -0.142 0.0231 0.0598 0.0208 0.048 MSB 2015 0.0216 18.46 0.009 0.195 0.0214 0.0668 0.0231 0.073 VIB 2006 0.0091 16.62 0.123 0.741 0.0086 0.0823 0.022 0.024 VIB 2007 0.0105 17.49 0.141 0.822 0.0079 0.0846 0.0225 0.014 VIB 2008 0.0185 17.36 0.074 0.181 0.0094 0.0631 0.0238 -0.056 VIB 2009 0.0127 17.85 0.156 0.383 0.0091 0.0532 0.02 0.036 VIB 2010 0.0211 18.36 0.12 0.526 0.0113 0.0678 0.0251 0.009 VIB 2011 0.0269 18.39 0.078 0.042 0.0158 0.0589 0.0227 -0.036 VIB 2012 0.0322 17.99 0.062 -0.221 0.0169 0.0503 0.0261 0.023 VIB 2013 0.0282 18.16 0.006 0.04 0.0263 0.0542 0.0218 0.054 VIB 2014 0.0251 18.21 0.061 0.083 0.0233 0.0598 0.0208 0.048 VIB 2015 0.0207 18.25 0.061 0.251 0.0157 0.0668 0.0231 0.073 SAIGONBANK 2006 0.0112 15.64 0.126 -0.267 0.0078 0.0823 0.022 0.024 SAIGONBANK 2007 0.0105 16.14 0.119 1.072 0.0085 0.0846 0.0225 0.014 SAIGONBANK 2008 0.0269 16.23 0.11 0.075 0.0091 0.0631 0.0238 -0.056 SAIGONBANK 2009 0.018 16.29 0.107 0.228 0.0125 0.0532 SAIGONBANK 2010 0.0195 16.64 0.225 SAIGONBANK 2011 0.0272 16.55 SAIGONBANK 2012 0.0305 SAIGONBANK 0.02 0.036 0.076 0.014 0.0678 0.0251 0.009 0.092 0.07 0.0212 0.0589 0.0227 -0.036 16.51 0.084 -0.029 0.0101 0.0503 0.0261 0.023 2013 0.0224 16.5 0.049 -0.018 0.0095 0.0542 0.0218 0.054 SAIGONBANK 2014 0.0208 16.58 0.052 0.053 0.0083 0.0598 0.0208 0.048 SAIGONBANK 2015 0.0188 16.69 0.013 0.034 0.0079 0.0668 0.0231 0.073 PHỤ LỤC 4: BẢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ GIÁ TRỊ CÁC BIẾN TRONG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU PHỤ LỤC 5: MA TRẬN HỆ SỐ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN QUAN SÁT PHỤ LỤC 6: BẢNG HỆ SỐ VIF PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH WHITE PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH TỰ TƯƠNG QUAN PHỤ LỤC 9: KẾT QUẢ HỒI QUY NPL THEO FEM PHỤ LỤC 10: KẾT QUẢ HỒI QUY NPL THEO REM PHỤ LỤC 11: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH HAUSMAN ... quát: phân tích nhân tố tác động đến nợ xấu NHTM Việt Nam - Mục tiêu cụ thể:  Phân tích thực trạng nợ xấu NHTM Việt Nam  Xác định nhân tố tác động đến nợ xấu NHTM Việt Nam mức độ chiều hướng tác. .. nhân tố tác động đến nợ xấu NHTM Việt Nam, bao gồm nhân tố tự thân ngân hàng, nhân tố từ phía khách hàng, nhân tố môi trường kinh doanh sách nhà nước, nhân tố ngân hàng hậu tăng trưởng nóng nhân. .. lệ nợ xấu NHTM 2.1.4 Tác động nợ xấu Nợ xấu phát sinh không gây tác động xấu đến hoạt động NHTM mà ảnh hưởng đến toàn kinh tế 2.1.4.1 Tác động nợ xấu đến hoạt động NHTM Giảm lợi nhuận ngân hàng: