Quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Luận văn thạc sĩ

B TR O I NGUY LU Thành ph C VÀ ÀO C KINH T O B TR O I C VÀ ÀO O C KINH T NGUY HUNG Chuyên ngành : Tài – ngân hàng Mã s ên ngành: 60340201 LU N PGS.TS H Thành ph - 14 L lu QU ÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB)”là nghiên c Ngo i tr r ài li àn ph gb Không có s ên c Lu h c t t TP HCM, ngày tháng Tác gi M TRANG PH ÌA L M TĨM T DANH M DANH M DANH M ÌNH, S PH .1 PH 1: T ÀNG 1.1 c 1.1.1 Khái ni .4 1.1.2 Phân lo .5 1.1.3 N 1.1.3.1 Khái ni 1.1.3.2 .7 1.1.3.3 1.1.4 H 10 1.2 s nv 1.2.1 T 1.2.2 Quy trình tác nghi 10 10 11 1.2.3 H 12 1.2.4 Y 13 1.2.5 Công tác thu th 13 1.3 Mô hình lý thuy ên quan 14 1.4 Mơ hình nghiên c 16 1.4.1 Phát bi 16 1.4.2 Mơ hình nghiên c 18 1.5 K 19 2: TH T ÀNG TMCP SÀI GÒN 20 2.1 àng TMCP Sài Gòn 20 2.1.1 Khái quát v SCB 20 2.1.2 Ho 23 2.1.3 Ho d 2.1.4 T 24 ìn chi 25 2.1.5 Công tác qu 26 2.1.6 Hi 27 2.2 Công tác QTRRTN t 2.2.1 B 28 2.2.2 28 2.2.3 Th 29 2.2.3.1 2.2.3.2 27 29 Nh ành qu 33 2.2.3.3 2.3 Nh 37 K 38 THI T 3.1 ÊN C Thi NGHIÊN C VÀ MƠ HÌNH XÁC 40 ên c 40 3.1.1 40 3.1.2 41 3.2 K ên c 42 3.2.1 K ên c 42 ên c 44 3.2.2 K u 3.2.2.1 44 3.2.2.2 Ki 48 3.2.2.3 Ki 51 3.3 Mơ hình nghiên c 3.3.1 59 60 3.3.2 Phân tích h 3.3.3 Ki 63 gi 3.4 3.5 ên c 67 ên c K 69 71 4: GI NGHI 4.1 ÀNG TMCP SÀI GÒN 72 t 72 4.1.1 4.1.2 72 c 72 4.2 Gi 4.2.1 Gi 4.2.2 Gi 4.2.3 C 4.2.4 Chú tr 4.2.5 Hoàn thi 4.2.6 Gi 4.3 àn thi t 73 73 ình tác nghi 73 hoàn thi 74 t 74 75 76 Ki 77 4.3.1 Ki 77 4.3.2 Ki 78 4.4 c ài 78 4.4.1 V 78 4.4.2 V 79 4.5 H 4.6 ên c K 80 TÀI LI PH Ph 81 82 ÀN BÀI CÂU H ÊN C Ph 82 87 Ph III.1 Th 79 ÊN C ê mô t III.2 Ki III.3 Phân tích nhân t 92 92 92 101 III.4 Phân tích III.5 Phân tích h 106 108 TÓM T Nghiên c i2m tr Hi NHTM NHNN nh ình, quy ch hi Nghiên c c ành qua nghiên nghiên c Nghiên c g Hi T (2) Quy trình tác nghi , (3) H tin, (4) Y , (5) Công tác thu th Nghiên c phân tích h 220 K ình s (1) T (4) Y ân t (2) Quy trình tác nghi , (3) H , , (5) Công tác thu th Hi Và k ình nghiên c phù h ình ch T máy QTRRTN, (2) Quy trình tác nghi , (3) H , (4) Y , (5) Công tác thu th Hi qu K ên c ày cho NHTM có nhìn rõ nét h QTRRTN T b Hi ình nh QTRRTN Bên c ên c khoa h gi hi ài li ình lý thuy Hi õh ịn NHTM t Nó giúp nhà nghiên c DANH M ATM: Automatic Teller Machine NHNN: NHTM RRTN: R QTRR: Qu QTRRTN: Qu SCB: Ngân hàng WTO: World Trade Organization TCTD: T TT1: Th :H Sài Gòn 96 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance Item- Alpha if Item if Item Total Item Deleted Deleted Correlatio Deleted n SCB trang b h th ng 9,36 3,931 ,497 ,675 9,39 3,993 ,470 ,691 9,45 3,938 ,532 ,655 9,36 3,803 ,561 ,637 công ngh thông tin, thi t b hi i nh t T i SCB h th ng thông tin m b o thông su ng b giúp ng hi u qu ho ng tác nghi p T i SCB h th ng thông tin cung c p thơng tin giúp phân tích, d báo cho cơng tác phịng ng a r i ro T i SCB h th ng thông tin h tr hi u qu công tác lãnh o, t ch c, ho u hành ki m soát m i ho t ng Y Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 97 ,722 Item Statistics Mean Std N Deviation i ng t i SCB có trình h c v n, 3,02 ,977 220 3,00 ,863 220 c chuyên môn nghi p v cao Cán b t i SCB có ph m ch ph c v t t phù h p v i công vi c Nhân viên t i SCB r t có kh pv i 3,05 1,001 220 khách hàng Nhân viên t c u tra thu 3,25 ,957 220 3,07 ,901 220 th p, liên k t, x lý t ng h p thông tin r t t t i ng công ngh hi t i SCB có kh ng d ng i c p nh t k hi u qu cho công vi c Item-Total Statistics Scale Scale Correcte Cronbach' Mean if Variance d Item- s Alpha if Item if Item Total Item Deleted Deleted Correlat Deleted ion i ng t i SCB có trình h cv 12,36 6,744 ,549 ,646 12,38 7,644 ,440 ,690 c chuyên môn nghi p v cao Cán b t i SCB có ph m ch t ph c v t t phù h p v i công vi c 98 Nhân viên t i SCB r t có kh 12,34 6,929 ,484 ,674 12,14 7,236 ,453 ,686 12,32 7,332 ,479 ,676 p v i khách hàng Nhân viên t c u tra thu th p, liên k t, x lý t ng h p thông tin r t t t i ng t i SCB có kh ng d ng công ngh hi n i c p nh t k u qu cho công vi c Công tác thu th Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,713 Item Statistics Mean Std N Deviati on Công tác thu th p d li u t n th t QTRRTN t i SCB cung c 3,58 ,940 220 3,28 ,801 220 3,64 ,867 220 có tính xác cao Ngu n thơng tin, d li u t n th t QTRRTN t i SCB c c p nh t liên t c Thông tin, d li u t n th t QTRRTN t i SCB ln mang tính k th a nh t quán t cho công tác QTRRTN Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach' 99 Mean if Variance Item- s Alpha if Item if Item Total Item Deleted Deleted Correlatio Deleted n Công tác thu th p d li u t n 6,92 1,935 ,583 ,560 7,22 2,484 ,482 ,683 6,86 2,200 ,540 ,614 th t QTRRTN t i SCB ln cung c có tính xác cao Ngu n thông tin, d li u t n th t QTRRTN t i SCB c c p nh t liên t c Thông tin, d li u t n th t QTRRTN t i SCB ln mang tính k th a nh t quán t o cho công tác QTRRTN Hi Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,744 Item Statistics Mean Std N Deviatio n Ho ng QTRRTN c a SCB giúp h n ch c r i ro tác nghi p m i ho 3,42 1,015 220 ng t i ngân hàng Ho ng QTRRTN c a SCB giúp nâng cao 3,68 ,833 220 100 ch ng m i ho Ho ng QTRRTN giúp nhà qu n tr c a SCB nhìn ng t i ngân hàng m y u, h n ch 3,44 ,871 220 3,04 ,804 220 nt im t cách nhanh chóng k p th i Ho ng QTRRTN giúp SCB nâng cao ch ng ki m tra, ki m soát n i b ngân hàng Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance Item- Alpha if Item if Item Total Item Deleted Deleted Correlatio Deleted Corrected Cronbach's n Ho ng QTRRTN c a SCB giúp h n ch 10,15 3,921 ,531 ,696 9,90 4,328 ,595 ,655 10,14 4,301 ,560 ,673 10,54 4,752 ,481 ,716 c r i ro tác nghi p m i ho ng t i ngân hàng Ho ng QTRRTN c a SCB giúp nâng cao ch t ng m i ho ng t i ngân hàng Ho ng QTRRTN ln giúp nhà qu n tr c a SCB nhìn m y u, h n ch n t i m t cách nhanh chóng k p th i Ho ng QTRRTN giúp SCB nâng cao ch t ng ki m tra, ki m soát n i 101 b ngân hàng III.3 Phân tích nhân t Phân tích nhân t KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ,784 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 1218,27 Sphericity df 190 Sig ,000 Total Variance Explained Com Initial Eigenvalues nt Rotation Sums of Squared Loadings pone Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumul Tota % of Cumul Tota % of Cumulat al Varia ative l Varia ative l Varian ive % nce Tot % nce % ce 22,428 4,48 22,42 22,428 2,61 8 2,4 12,35 34,780 2,47 12,35 34,780 2,30 71 22,42 86 4,4 3 1,7 8,667 43,447 1,73 8,667 43,447 2,30 33 1,6 8,172 51,619 1,63 34 1,1 57,353 1,14 47 ,92 4,634 61,988 13,075 11,534 24,609 11,509 36,118 11,367 47,485 9,868 57,353 8,172 5,734 13,075 51,619 2,27 5,734 57,353 1,97 102 7 ,91 4,550 66,537 4,048 70,586 3,848 74,433 3,288 77,722 2,936 80,658 2,792 83,450 2,560 86,011 2,446 88,457 2,240 90,697 2,177 92,874 2,037 94,911 1,807 96,718 1,744 98,461 1,539 100,00 ,81 ,77 10 ,65 11 ,58 12 ,55 13 ,51 14 ,48 15 ,44 16 ,43 17 ,40 18 ,36 19 ,34 20 ,30 103 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component i ng t i SCB có kh ng d ng cơng ngh hi nh t k ,728 -,020 -,148 ,058 ,038 i c p u qu cho công vi c Nhân viên t u tra ,679 ,038 -,079 -,010 ,198 h c ,677 ,241 ,118 ,023 -,052 ,591 ,164 ,320 ,077 -,145 ,550 ,362 thu th p, liên k t, x lý t ng h p thông tin r t t t i ng v t i SCB có trình c chun mơn nghi p v cao Cán b t i SCB có ph m ch c, ph c v t t phù h p v i công vi c Nhân viên t i SCB r t có kh -,178 ,223 ,009 ti p v i khách hàng SCB trang b h th ng công ngh thông tin, thi t b hi ,098 ,150 ,104 ,102 ,000 i nh t T i SCB h th ng thông tin h tr hi u qu công tác lãnh -,059 ,770 ,137 ,750 ,191 ,249 ,663 ,172 o, t ch c, ho ch u hành ki m soát m i ho t ng T i SCB h th ng thông tin cung -,019 ,053 104 c giúp phân tích, d báo cho cơng tác phịng ng a r i ro T i SCB h th c m b o thông su ng hi u qu ho ,373 ,514 ,162 -,030 ,090 -,176 ,160 ,794 ,067 ,041 ng b ng tác nghi p Quy trình tác nghi p t ã phân nh rõ quy n h n trách nhi m c a t ng thành viên Quy trình tác nghi p t c ,126 ,016 ,650 ,220 ,203 ,223 ,269 ,647 ,159 ,179 -,109 ,151 ,609 ,093 ,060 ,167 u ch nh hoàn thi n cho phù h p v i th c ti n Quy trình tác nghi p t i SCB t t t cho vi c h n ch r i ro Quy trình tác nghi p t i SCB hồn ch nh, h p lý khoa h c T ch c cơng tác QTRRTN t i SCB có kh ,131 ,071 ,051 ,809 ,035 ,115 ,299 ,706 -,054 ,029 ,704 ,080 ,181 ,648 ,065 ,174 ,109 ,801 n x lý k p th i RRTN m i ho ng c a t ch c T ch c cơng tác QTRRTN t i SCB có -,046 quy trình pháp lý hoàn ch nh v QTRRTN B máy QTRRTN t i SCB ho ng ,293 m t cách linh ho t có kh u ki i liên t c u t ch c QTRRTN t i SCB th t -,242 ,131 g n nh , hi u qu khoa h c Công tác thu th p d li u t n th t QTRRTN t i SCB cung c p thơng ,065 ,044 105 có tính xác cao Thơng tin, d li u t n th t QTRRTN ,092 -,069 ,159 ,023 ,775 ,102 ,725 t i SCB ln mang tính k th a nh t quán t cho công tác QTRRTN Ngu n thông tin, d li u t n th t QTRRTN t -,077 ,256 ,011 c c p nh t liên t c Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích nhân t KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ,760 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 189,39 Sphericity df Sig ,000 Total Variance Explained Co Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared mpo nent Loadings 2,280 % of Cumulativ Variance Total e% 56,999 56,999 ,682 17,052 74,051 ,548 13,710 87,761 ,490 12,239 100,000 Total Cumulative Variance 2,280 % of % 56,999 56,999 106 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component Ho ng QTRRTN c a SCB giúp nâng cao ch m i ho Ho ng ,795 ng t i ngân hàng ng QTRRTN giúp nhà qu n tr c a SCB nhìn m y u, h n ch ,772 n t i m t cách nhanh chóng k p th i Ho ng QTRRTN c a SCB giúp h n ch ro tác nghi p m i ho Ho cr i ,747 ng ,703 ng t i ngân hàng ng QTRRTN giúp SCB nâng cao ch ki m tra, ki m soát n i b ngân hàng Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted III.4 Phân tích Correlations T Quy H Y ut Cơng tác Hi u ch c trình th ng thu th p d qu b máy tác thông li u t n QTRR QTRR nghi p tin th t TN i TN T ch c Pearson b máy QTRRTN ,367** ,228** ,188** ,223** ,386** ,001 ,005 ,001 ,000 Correlatio QTRRT n N Sig (2tailed) ,000 107 N Quy Pearson 220 220 ,367** 220 ,401** 220 220 220 ,107 ,304** ,831** ,113 ,000 ,000 trình tác Correlatio nghi p n Sig (2- ,000 ,000 tailed) N H Pearson th ng Sig (2- ,228** ,401** ,001 220 ,000 220 ,394** 220 220 ,195** ,343** ,004 ,000 n tin 220 Correlatio thông 220 ,000 tailed) N Y ut Pearson 220 220 220 ,188** ,107 ,394** ,005 ,113 220 ,000 220 220 ,151* Correlatio i ,099 n Sig (2- ,144 ,025 tailed) N Công Pearson tác thu Sig (2- th t 220 220 ,223** ,304** ,195** ,099 ,001 ,000 ,004 220 ,144 220 ,331** n li u t n 220 Correlatio th p d 220 tailed) QTRRT N 220 220 220 ,000 220 220 220 N Hi u Pearson qu Correlatio QTRRT n ,386** ,831** ,343** ,151* ,331** 108 Sig (2- N ,000 ,000 ,000 ,025 ,000 tailed) N 220 220 220 220 220 220 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) III.5 Phân tích h Model Summaryb Model Summaryb Mo Durbi R Adjus Std Squar ted R Error R F e Squar of the Squar Chan Chan Wats e Estima e ge ge on te Chan R del Change Statistics df1 df2 Sig F n- ge ,840a ,706 ,699 ,36528 102,5 ,706 21 ,000 2,047 68 a Predictors: (Constant), Công tác thu th p d li u t n th t QTRRTN, Y u t i, T ch c b máy QTRRTN, Quy trình tác nghi p, H th ng thông tin b Dependent Variable: Hi u qu QTRRTN ANOVAb Model Sum of df Mean Squares Regressio 68,427 Sig Square 13,685 n Residual F 102,56 ,000a 28,554 214 ,133 109 Total 96,980 219 a Predictors: (Constant), Công tác thu th p d li u t n th t QTRRTN, Y ut i, T ch c b máy QTRRTN, Quy trình tác nghi p, H th ng thơng tin b Dependent Variable: Hi u qu QTRRTN Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std t Sig Statistics Beta Toleran Error 2,94 1,123 ,381 ,193 ,060 ,185 ,792 ,044 ,784 T ch c b máy Quy trình tác nghi p ,131 ,065 ,122 ,295 ,059 ,277 ,274 ,069 ,237 Y u t i Công tác thu th p d li u t n 3,21 17,9 ,004 ,002 ,688 1,453 ,000 ,719 1,391 ,045 ,622 1,609 ,001 ,751 1,331 ,003 ,633 1,579 31 H th ng thông tin VIF ce (Constant) QTRRTN Collinearity th t QTRRTN a Dependent Variable: Hi u qu QTRRTN 2,01 5,02 3,95 110 Collinearity Diagnosticsa M Dim Eigen od ensi el on value Condit ion Variance Proportions Quy H Y ut Cơng tant) b máy trình th ng tác thu QTRRT tác thông N Index (Cons T ch c nghi p tin i th p d li u t n th t QTRRT N 1 5,867 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,041 11,901 ,00 ,14 ,05 ,07 ,44 ,11 ,033 13,393 ,00 ,66 ,00 ,01 ,01 ,40 ,028 14,430 ,00 ,05 ,24 ,33 ,19 ,22 ,018 18,159 ,00 ,13 ,53 ,58 ,13 ,11 ,013 21,404 ,95 ,01 ,17 ,00 ,23 ,16 a Dependent Variable: Hi u qu QTRRTN Histogram Dependent Variable: Hi Mean = 7.042E-16 Std.Dev 0.989 N = 220 Regression Standardized Residual = ... RRTN, (2) Quy trình tác nghi , (3) H , (5) Công tác thu th , , (6) Hi 20 2: TH TÁC NGHI 2.1 ÀNG TMCP SÀI GỊN Ngân hàng TMCP Sài Gịn 2.1.1 Khái quát v SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) ành l ngày... tồn h àng TMCP Sài Gịn, l xây d ên ình h ho D ài th àng TMCP Sài Gòn ên k ên c h nh àng TMCP Sài Gòn ngân hàng th chung 3 B K ài ài bao g ình bày theo th T ÀNG TH HÀNG TMCP SÀI GÒN THI THI ÊN... Gịn tác nghi àng TMCP Sài Gòn ph ên c hiên c àng TMCP Sài Gịn Ph ên c Khơng gian nghiên c Th ên c àn h àng TMCP Sài Gòn 5/2013 – 5/2014 ý lu vào th àng TMCP Sài Gòn b ên c ên d th ên tồn h àng TMCP