Giải pháp quản trị rủi ro tác nghiệp trong hoạt động ngân hàng bán lẻ tại Vietcombank

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.H CHÍ MINH === === PHAN TH MINH HNG GII PHÁP QUN TR RI RO TÁC NGHIP TRONG HOT NG NGÂN HÀNG BÁN L TI VIETCOMBANK CHUYÊN NGÀNH: KINH T TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ S: 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGUI HNG DN KHOA HC: TS.V TH THÚY NGA TP.H CHÍ MINH - NM 2010 LI CAM KT Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cu ca riêng tôi, các s liu và kt qu nêu trong lun vn là trung thc và có ngun gc rõ ràng. TP.H Chí Minh, ngày 08 tháng 09 nm 2010. DANH MC CH VIT TT Ký hiu Din gii ACB Ngân hàng thng mi c phn Á Châu Agribank Ngân hàng Nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam BIDV Ngân hàng u t và phát trin Vit Nam HQT Hi đng qun tr HSBC Ngân hàng Hng Kông-Thng Hi KSNB Kim soát ni b NHBL Ngân hàng bán l NHNT Ngân hàng Ngoi thng NHTM Ngân hàng thng mi NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn QLRR Qun lý ri ro QTRRTN Qun tr ri ro tác nghip RRTN Ri ro tác nghip Sacombank Ngân hàng Sài Gòn thng tín Techcombank Ngân hàng thng mi c phn K thng Vit Nam Vietcombank, VCB Ngân hàng thng mi c phn Ngoi Thng Vit Nam Vietinbank Ngân hàng thng mi c phn Công thng Vit Nam DANH MC BNG BIU, HÌNH V Bng Trang 1.1 Phân bit ngân hàng bán buôn vi ngân hàng bán l 6 2.1 Mt s ch tiêu hot đng ca Vietcombank t 2005 đn 06/2010 30 2.2 Tình hình tng tài sn ca VCB và mt s NHTM 2005 -06/2010 31 2.3 Th phn vn huy đng ca VCB và mt s NHTM 2005 - 2010 32 2.4 Kt qu huy đng vn ca VCB t nm 2005- 06/2010 34 2.5 Các ch tiêu th ca VCB nm 2005-06/2010 37 2.6 T trng d n th nhân ca VCB t nm 2005-2009 37 2.7 T trng d n th nhân ca VCB và mt s NHTM khác t nm 2005-2009 38 Biu đ 2.1 Biu đ tng tài sn ca Vietcombank 2005 -06/2010 30 2.2 Biu đ tng trng vn huy đng 31 2.3 Biu đ li nhun ròng ca VCB t nm 2005- 06.2010 32 2.4 Biu đ vn huy đng dân c ca VCB và mt s NHTM 6 tháng đu nm 2010 35 2.5 Biu đ th hin t l cho vay theo sn phm ca VCB nm 2009 39 Hình 1.1 Quy trình qun tr ri ro tác nghip c bn 23 1.2 Khung qun tr ri ro hot đng ca ngân hàng DBS 24 3.1 Khung Qun tr ri ro tác nghip 68 3.2 Minh ha nhim v QTRRTN 69 3.3 Ma trn ri ro 73 MC LC Trang DANH MC CH VIT TT DANH MC BNG BIU, HÌNH V PHN M U 1 CHNG I: C S LÝ LUN V QUN TR RI RO TÁC NGHIP TRONG HOT NG NGÂN HÀNG BÁN L 1.1. Tng quan v hot đng ngân hàng bán l (NHBL) 3 1.1.1. Các khái nim v ngân hàng và ngân hàng thng mi 3 1.1.2. Các khái nim v dch v ngân hàng 4 1.1.3. Các khái nim v ngân hàng bán l 5 1.1.4. c đim ca hot đng ngân hàng bán l 6 1.1.5. Vai trò ca ngân hàng bán l 6 1.1.5.1. i vi nn kinh t 6 1.1.5.2. i vi xã hi 7 1.1.5.3. i vi s phát trin ca h thng ngân hàng 7 1.1.6. Các sn phm dch v trong hot đng ngân hàng bán l 8 1.1.6.1. Sn phm dch v ngân hàng bán l truyn thng 8 1.1.6.2. Sn phm dch v ngân hàng bán l hin đi 10 1.2. Tng quan v qun tr ri ro tác nghip trong hot đng NHBL 12 1.2.1. Các khái nim v ri ro 12 1.2.2. Khái nim v ri ro tác nghip 13 1.2.3. Khái nim v qun tr ri ro 14 1.2.4. Khái nim v qun tr ri ro tác nghip 15 1.2.5. Khái nim v qun tr ri ro tác nghip trong hot NHBL 15 1.2.6. Mc tiêu ca qun tr ri ro tác nghip 15 1.2.7. Các loi ri ro tác nghip trong hot đng NHBL 16 1.2.8. Nguyên nhân gây ri ro tác nghip trong hot đng NHBL 17 1.3. Mô hình qun tr ri ro tác nghip ti NHTM 17 1.3.1 Các công c s dng trong qun tr ri ro tác nghip 17 1.3.2. Qun tr ri ro tác nghip theo các chun mc ca Basel II 18 1.3.3 .Quy trình qun tr ri ro tác nghip c bn 19 1.3.3.1. Xác đnh ri ro 20 1.3.3.2. o lng ri ro 21 1.3.3.3. Giám sát ri ro 21 1.3.3.4. Qun lý và gim thiu ri ro 22 1.4. Bài hc kinh nghim v qun tr ri ro tác nghip 23 1.4.1. Kinh nghim ca mt s NHTM trên th gii 23 1.4.2. Bài hc kinh nghim qun tr ri ro tác nghip cho các NHTMVN 24 CHNG II: THC TRNG QUN TR RI RO TÁC NGHIP TRONG HOT NG NGÂN HÀNG BÁN L TI VIETCOMBANK 2.1. Gii thiu v NHTMCP Ngoi Thng Vit Nam (Vietcombank) 27 2.1.1. Gii thiu khái quát v NHTMCP Ngoi Thng Vit Nam 27 2.1.2. Tình hình hot đng kinh doanh ca VCB t 2005 – 06/2010 29 2.1.2.1. V tng tài sn 30 2.1.2.2. Vn huy đng 31 2.1.2.3. ánh giá tc đ tng trng li nhun ròng 32 2.2. Thc trng hot đng ngân hàng bán l và các ri ro tác nghip trong hot đng ngân hàng bán l ti VCB 33 2.2.1. Thc trng hot đng ngân hàng bán l ti VCB 33 2.2.1.1. Huy đng vn dân c 34 2.2.1.2. Dch v th 35 2.2.1.3. Tình hình hot đng tín dng bán l 37 2.2.1.4. Các sn phm dch v ngân hàng đin t 39 2.2.1.5. Các dch v ngân hàng bán l khác 40 2.2.2. Các trng hp đin hình v ri ro tác nghip trong hot đng NHBL 41 2.2.2.1. Ri ro phát sinh t cán b ngân hàng 41 2.2.2.2. Ri ro phát sinh do các tác đng bên ngoài 44 2.2.3. Mt s khó khn và tn ti trong hot đng NHBL 46 2.2.3.1. Tn ti trong trin khai các quy đnh ni b t HSC đn chi nhánh 46 2.2.3.2. Tn ti t h thng công ngh h tr 47 2.2.4. Nguyên nhân ca ri ro và tn ti 47 2.3. Thc trng qun tr ri ro tác nghip trong hot đng NHBL ti VCB. 48 2.3.1. C s pháp lý v qun tr ri ro tác nghip trong hot đng NHBL 48 2.3.2. Tình hình qun tr ri ro rác nghip trong hot đng NHBL ti VCB 48 2.3.2.1. Quy trình qun tr ri ro tác nghip ca Vietcombank 48 2.3.2.2. iu tra ri ro tác nghip ti Vietcombank 51 2.3.2.3. Nhn dng ri ro và bài hc kinh nghim trong hot đng NHBL 53 2.3.3. Mt s tn ti trong qun tr ri ro tác nghip ti VCB 59 CHNG III: GII PHÁP QUN TR RI RO TÁC NGHIP TRONG HOT NG NGÂN HÀNG BÁN L TI VIETCOMBANK 3.1. nh hng phát trin dch v ngân hàng bán l 62 3.1.1. nh hng phát trin dch v NHBL ti các NHTM Vit Nam 62 3.1.2. nh hng phát trin hot đng NHBL ti Vietcombank đn nm 2015 63 3.2. Gii pháp qun tr ri ro tác nghip trong hot đng ngân hàng bán l ti Vietcombank 65 3.2.1. Nâng cao nng lc qun tr ri ro 65 3.2.2. Nâng cao nng lc tài chính 66 3.2.3. Xây dng mô hình và quy trình qun tr ri ro tác nghip 66 3.2.4. ào to ngun nhân lc qun lý ri ro 69 3.2.5. Hoàn thin h thng thông tin qun lý 72 3.2.6. Trang b phn mm qun tr ri ro tác nghip 73 3.2.7. Xây dng và hoàn thin c s d liu qun tr ri ro tác nghip 74 3.2.8. Gii pháp qun tr ri ro tác nghip t các yu t bên ngoài 76 3.2.9. Xây dng cm nang qun tr ri ro 78 3.3. Gii pháp h tr t Ngân hàng Nhà nc Vit Nam 80 3.4. Gii pháp phi hp t phía khách hàng 81 KT LUN 83 TÀI LIU THAM KHO PH LC -Trang 1- PHN M U  1. Lý do chn đ tài Di áp lc cnh tranh v cung cp dch v ngân hàng, các NHTM Vit Nam đã và đang quan tâm đy mnh hin đi hóa, ng dng nhng tin b ca khoa hc công ngh vào khai thác th trng bán l, tng cng tip cn vi khách hàng là cá nhân, doanh nghip nh và va. Khi chuyn sang bán l, các ngân hàng s có th trng ln hn, tim nng phát trin tng lên, đó là mt du hiu kh quan, thành công ca ngân hàng. Song đây cng là thách thc không nh đi vi các ngân hàng  Vit Nam nói chung và Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam nói riêng khi cha có kh nng qun lý ri ro tác nghip hiu qu. So vi các loi ri ro khác nh ri ro tín dng, ri ro thanh khon…thì ri ro tác nghip là mt trong nhng ri ro d dàng xy ra nu ngân hàng không có phng pháp qun lý hay qun tr tt. Qun tr ri ro tác nghip là mt cách phòng bnh rt tt nu đc ng dng và qun lý hiu qu, thm chí nó còn là li th cnh tranh gia các ngân hàng hin nay nhm gim thiu ti đa chi phí tn tht, gia tng li nhun cho ngân hàng. Chính vì vy, tác gi đã chn đ tài: “Gii pháp qun tr ri ro tác nghip trong hot đng ngân hàng bán l ti Vietcombank” đ nghiên cu cho lun vn cao hc ca mình. 2. Mc tiêu nghiên cu Vi mong mun hình thành mt sn phm khoa hc có giá tr c v lý lun và thc tin trong qun tr ri ro tác nghip nói chung và ri ro tác nghip trong hot đng ngân hàng bán l nói riêng ti Vietcombank, lun vn hng đn mc tiêu: - H thng hóa nhng c s lý lun c bn nht v qun tr ri ro tác nghip trong hot đng ngân hàng bán l. - Phân tích thc trng hot đng ngân hàng bán l, các ri ro tác nghip ca hot đng ngân hàng bán l và quá trình qun tr ri ro tác nghip ti Vietcombank. -  xut nhng gii pháp cho Vietcombank trong công tác qun tr ri ro tác nghip hot đng NHBL. 3. i tng và phm vi nghiên cu - i tng nghiên cu: Ri ro tác nghip trong hot đng ngân hàng bán l. -Trang 2- - Phm vi nghiên cu: Nghiên cu lý lun và thc trng hot đng ngân hàng bán l và các ri ro tác nghip trong hot đng ngân hàng bán l ti Vietcombank. - Mc thi gian nghiên cu: 2005 – 06/2010 4. Phng pháp nghiên cu: Tác gi đã s dng kt hp các phng pháp thng kê, tng hp, phân tích, thu thp thông tin t các ngun báo chí, thông tin ni b ngân hàng, internet… đ phc v cho quá trình nghiên cu. Ngoài ra, tác gi còn c gng vn dng các phng pháp duy vt bin chng, duy vt lch s, kho sát thc tin t các NHTM khác đ đúc kt kinh nghim, làm sáng t vn đ, tìm bin pháp phù hp cho vic hoàn thin qun tr ri ro tác nghip hot đng ngân hàng bán l VCB. 5. Ý ngha ca đ tài Lun vn đã đi vào thc tin qun tr ri ro tác nghip hot đng ngân hàng bán l ti Vietcombank, nêu lên nhng hn ch còn tn ti cng nh khng đnh vai trò quan trng ca vic qun tr ri ro tác nghip đi vi h thng NHTM Vit Nam và Vietcombank. T đó, tác gi đa ra các gii pháp thit thc góp phn nâng cao, hoàn thin quy trình và vn dng nó vào tình hình thc t ti ngân hàng. 6. Kt cu lun vn Ngoài li m đu và kt lun, lun vn đc kt cu trong 03 chng gm 79 trang vi 5 hình v, 5 biu đ, 7 bng s liu và 4 ph lc. Chng 1: C s lý lun v qun tr ri ro tác nghip trong hot đng ngân hàng bán l. Chng 2: Thc trng qun tr ri ro tác nghip trong hot đng ngân hàng bán l ti Vietcombank. Chng 3: Gii pháp qun tr ri ro tác nghip trong hot đng ngân hàng bán l ti Vietcombank. -Trang 3- CHNG 1 C S LÝ LUN V QUN TR RI RO TÁC NGHIP TRONG HOT NG NGÂN HÀNG BÁN L 1.1. TNG QUAN V HOT NG NGÂN HÀNG BÁN L (NHBL) 1.1.1. Các khái nim v ngân hàng và ngân hàng thng mi (NHTM) Ngân hàng là mt loi hình t chc có vai trò quan trng đi vi nn kinh t nói chung và đi vi tng cng đng đa phng nói riêng. Ngân hàng có th đc đnh ngha qua các chc nng mà ngân hàng thc hin trong nn kinh t. Theo tài liu v qun tr ngân hàng thng mi (Commercial Bank Management) do Giáo s Peter S. Rose biên son có đa ra đnh ngha v ngân hàng theo cách tip cn này nh sau: “Ngân hàng là loi hình t chc tài chính cung cp mt danh mc các dch v tài chính đa dng nht - đc bit là tín dng, tit kim và dch v thanh toán – và ngân hàng thc hin nhiu chc nng tài chính nht so vi bt k mt t chc kinh doanh nào trong nn kinh t.” Trên th gii khái nim v ngân hàng thng mi đc trình bày khác nhau v cách din đt nhng hu nh tt c đu có đim ging nhau v bn cht, chc nng ca ngân hàng thng mi :   M : ngân hàng thng mi là công ty kinh doanh chuyên cung cp dch v tài chính và hot đng trong ngành công nghip dch v tài chính.   Pháp: ngân hàng thng mi là mt doanh nghip thc hin nghip v nhn tin bc ca công chúng di hình thc ký thác hay di hình thc khác đ thc hin các nghip v v chit khu, tín dng và tài chính ca ngân hàng.   Vit Nam: Khái nim v ngân hàng đc hiu nh sau: Theo Lut các t chc tín dng Vit Nam đc Quc hi thông qua ngày 12/12/1997, khái nim v ngân hàng thng mi đc hiu là “Ngân hàng là loi hình t chc tín dng đc thc hin toàn b hot đng ngân hàng và các hot đng kinh doanh khác có liên quan. Theo tính cht và các mc tiêu hot đng, các loi hình ngân hàng gm: NHTM, NH phát trin, NH u t, NH Chính sách, NH hp tác và các loi hình NH khác”. [...]... qu n tr r i ro tác nghi p trong ho t NHBL T nghiên c u các khái ni m v r i ro tác nghi p, qu n tr r i ro tác nghi p, tác gi khái ni m v qu n tr r i ro tác nghi p trong ho Qu n tr r i ro tác nghi p trong ho hành các ho ng NHBL là quá trình ngân hàng ti n n r i ro tác nghi p, bao g m vi c thi t l ch c, xây d ng h th n lý r quá trình qu n lý r ut th c hi n n lý, giám sát và ki m soát r i ro tác nghi p... theo nhóm d ch v ngân hàng bán buôn và d ch v ngân hàng bán l D ch v ngân hàng bán buôn (NHBB) là nh ng d ch v ngân hàng dành cho khách hàng là nh nh ch tài chính ho c d ch v c cung c p v i s ng và giá tr l n Trong gi i h tài nghiên c u, lu u v d ch v NHBB mà t p trung nghiên c u v d ch v ngân hàng bán l d ch v ngân hàng, có nhi u cách ti p c n khác nhau v Nghiên c d ch v ngân hàng bán l Theo các... lý r i ro riêng bi i ro tác nghi p là m t b ph n B máy giám sát r i ro c a ngân hàng c n ho ro, có ch c l p, không tham gia vào quá trình t o r i n lý, giám sát r i ro Xây d ng ý th c v qu n tr r i ro tác nghi p L a ch n các l thi t l p các ch t ki m soát v r i ro tác nghi p T t c các nhân viên trong ngân hàng c hi u bi t và tham gia t nh r i ro tác nghi có trong t t c s n ph m, ho t c các r i ro hi... ngân hàng R i ro thanh kho n R n là tình tr v ình tr kinh doanh b ình tr s R i ro pháp lý ì làm m ày nh ì gây thua l àng phá -Trang 14- R i ro pháp lý là r n nh ng s c sai sót trong quá trình ho kinh doanh làm thi t h i tác d ng n vi c ngân hàng b kh i ki n R i ro tác nghi p R à nh ành c không thích h àng ình, quy Các lo i r i ro khác R tai, l cháy, n Trong gi ài, lu ên c àng bán l 1.2.2 Khái ni Trong. .. qu n tr r i ro tác nghi p R i ro tác nghi p gây r nh ngh nh d a trên nguyên nhân y, qu n tr r i ro tác nghi p c n ph i qu n tr các nguyên nhân gây r i ro tác nghi p trên các m t ho ng c a ngân hàng t nhân s nh, quy trình, quy ch , công ngh và nh ng s vi c có th x y mà ngân hàng có th d báo… Qu n tr r i ro tác nghi p là quá trình ngân hàng ti i ro tác nghi i pháp c nh báo và gi m thi u r i ro, giám sát... bán l n v qu n tr r i ro tác nghi p m, vai trò, m c a ho ng ngân hàng bán l , các khái ni m v r i ro, r i ro tác nghi p và qu n tr r i ro tác nghi p trong ho ng ngân hàng bán l c c m c tiêu c a qu n tr r i ro và mô hình qu n tr r i ro theo các chu n m c qu c t c a n t ng cho lu ro tác nghi p t m t s kinh nghi m c c tr ng qu n tr r i ng th ã c trên th gi i v qu n tr r i ro tác nghi p các NHTM Vi t Nam... ch v ch y u c a ngân hàng cho các khách hàng là các doanh nghi p nh và v a, các h ình và các cá nhân Ho ng ngân hàng không tr c ti p t o ra s n ph m c th ng các nhu c u v ti n t i vi ã gián ti p t o ra các s n ph m d ch v trong n n kinh t B n hàng bán buôn v D ch v ngân hàng bán buôn D ch v ngân hàng bán l - Là nh ng d ch v ngân hàng dành cho - Là ho khách hàng là nh ho c d ch v àng bán l ng cung c... là d ch v ngân hàng m c a tác gi “D ch v ngân hàng có th hi u là m t b ph n c a d ch v tài chính, bao g m toàn b ho c a h th ng ti n t , tín d ng, thanh toán, ngo i h i i v i khách hàng là các t ch c kinh t và cá nhân.” D ch v ngân hàng là m t trong nh ng nhóm d ch v có ti có kh n l n, o ra nhi u giá tr 1.1.3 Các khái ni m v ngân hàng bán l Trong các d ch v ngân hàng cung c p cho khách hàng, có th... tích, x lý r i ro tác hi lý r i ro tác nghi p i tho p tác qu c t chia s thông tin t n th t Các NHTM nên tham gia các t ch hàng b i tho i v i ngân chia s thông tin t n th Hi p h i Ngân hàng và các NHTM nhanh chóng hi n th c hóa các khuy n ngh i th o c c, ã c tháng 1/2009 v r i ro tác nghi p v vi c thành l p ngân hàng d li u chung c a r i ro tác nghi p, tránh tình tr ng gi u thông tin v r i ro tác nghi n... mà ki m tra, ki m c trong quá trình ki m tra Chi nhánh, v i các v vi c mà CN báo i chi u này nh m b o tính t li u n i b v RRTN ng r i ro và chính xác trong báo -Trang 22- àng v x à chi phí ph ro thông qua các th ình QLRRTN thì quan tr à ph à Ngân hàng c à ki àm RRTN c à m ro RRTN trong Ngân hàng, t Ngân hàng có th ên b à qu ùng m àt àm 1.3.3.3 Giám sát r i ro Giám sát r êm túc công tác phân tích nh thu . ri ro tác nghip trong hot đng ngân hàng bán l. Chng 2: Thc trng qun tr ri ro tác nghip trong hot đng ngân hàng bán l ti Vietcombank. Chng 3: Gii pháp qun tr ri ro tác. ri ro tác nghip trong hot đng ngân hàng bán l. - Phân tích thc trng hot đng ngân hàng bán l, các ri ro tác nghip ca hot đng ngân hàng bán l và quá trình qun tr ri ro tác. khách hàng, ngân hàng đã gián tip to ra các sn phm dch v trong nn kinh t. Bng 1.1: Phân bit ngân hàng bán buôn vi ngân hàng bán l Dch v ngân hàng bán buôn Dch v ngân hàng bán