Theo k t qu nghiên c u thì đây là nhân t tác đ ng m nh th hai đ n Hi u qu QTRRTN và có giá tr trung bình c ng không cao t 3,06 – 3,23. Cho th y theo đánh giá c a các nhân viên t i SCB thì cách th c t ch c b máy QTRRTN ch a
th t s t t. vì v y đ c i thi n hi u qu công tác QTRRTN c n c c u l i b máy qu n lý r i ro tác nghi p:
Tách riêng ho t đ ng QLRR t i các chi nhánh và đ các chi nhánh t ch u
trách nhi m ki m tra n i b . ng th i ph i luôn tách bi t rõ ràng gi a công
tác QTRRTN và QLRR tín d ng.
Khi thành l p Ban qu n lý r i ro c n xem xét đánh giá l i nh ng v n đ t n đ ng trong ban qu n lý c đ có đ nh h ng hi u qu trong công tác
QTRRTN.
4.2.2 Gi i pháp v các quy trình tác nghi p
Theo k t qu nghiên c u thì đây là nhân t tác đ ng m nh nh t đ n Hi u qu QTRRTN và có giá tr trung bình c ng không cao t 3,18 – 3,68. Cho th y quy trình tác nghi p v n ch a chu n:
Hi n nay, SCB ch ban hành quy đ nh QTRRTN, trong quy đ nh có ph l c
kèm theo là quy trình báo cáo RRTN nh ng v n ch a c th , rõ ràng các b c
và trách nhi m th c hi n t ng b c, do v y, SCB nên ban hành quy trình QTRRTN m t cách chi ti t.
C n ch nh s a, b sung quy trình nghi p v sau 1 th i gian ban hành nh m đ m b o tính ch t ch , đ y đ , n i dung rõ ràng, h n ch t i đa tình tr ng
ch ng chéo.
nh k th c hi n t ng h p ý ki n tham gia d th o các v n b n.
Chnh s a quy đ nh v ki m tra các m t nghi p v đ làm c s pháp lý cho
vi c ki m tra, t ki m tra trong toàn h th ng.
4.2.3 C ng c và hoàn thi n h th ng thông tin tác nghi p
Theo k t qu nghiên c u thì đây là y u t tác đông th p nh t đ n Hi u qu QTRRTN. Nh ng đây v n là m t nhân t có tác đ ng d ng lên Hi u qu QTRRTN,
đ ng th i có giá tr trung bình khá th p t 3,07 - 3,16. Cho th y theo đánh giá các
nhân viên thì h th ng thông tin tác nghi p t i SCB v n ch a ph i là h th ng hoàn h o. Vì v y đ nâng cao Hi u qu QTRRTN c n chú ý m t s đi m sau:
Xây d ng m t h th ng ki m tra tác nghi p tr c tuy n, hay còn g i là QTRRTN tr c tuy n. Cán b ban ki m soát ho c ban QTRRTN có th phát
hi n l i, sai sót c a cán b công nhân viên ngay th i đi m tác nghi p trên h th ng và báo l i v cho Giám đ c chi nhánh đ th c hi n kh c ph c. Vi c này có th phòng ng a và h n ch t i đa t n th t x y ra.
Hoàn thi n ch ng trình qu n lý d li u RRTN, nâng c p đ ng truy n.
Ti p t c nghiên c u, hoàn thi n th vi n d u hi u RRTN.
Hàng n m, có m t s Chi nhánh m i thành l p, s li u ch a đ đ đánh giá, so
sánh do v y thông tin “đ u vào” c a th vi n c ng ph i liên t c hoàn thi n,
thu th p đ y đ s li u c a các đ i t ng này đ n khi đ th i gian đ đánh giá,
so sánh.
4.2.4 Chú tr ng vi c đào t o con ng i
Theo k t qu nghiên c u thì đây là nhân t tác đ ng d ng (+) đ n Hi u qu QTRRTN và có giá tr trung bình c ng không cao t 3,02 – 3,25. L i do cán b nhân
viên gây ra là do ch quan nên khó có th ki m soát đ c. Vai trò c a ki m soát
ngày càng ph i đ c phát huy, luôn ph i là m t đi m ch t ch ng an toàn, n u l là
trong khâu này có th d n đ n t n th t r t l n. Vì v y, tác gi đ xu t m t s gi i
Ngoài đào t o t p trung, trách nhi m đào t o, hu n luy n cán b thu c v lãnh
đ o t ng b ph n nghi p v và c b n thân cán b .
B trí công vi c phù h p v i s tr ng, trình đ đào t o.
Xây d ng chi n l cđào t o, ph i h p ch t ch v i chi nl c s d ng ngu n
nhân l c cho t ng giai đo n.
ào t o cán b t khi m i tuy n d ng đ t o nh n th c đúng đ n v vai trò, trách nhi m c a cá nhân đ i v i t ch c.
Quan tâm đúng m c đ n công tác quy ho ch, d ngu n, b nhi m cán b đ
có k ho ch đào t o, b i d ng, ch giao nhi m v quan tr ng cho ng i có đ o đ c, tâm huy t v i SCB.
Có k ho ch luân chuy n cán b l nh đ o gi a các chi nhánh trong cùng khu v c, ho c cán b h i s chính đ c đi u đ ng v chi nhánh.
Thông qua đào t o, xây d ng nh n th c v QTRRTN, tr c h t là các c p
qu n tr đi u hành, sau đó là toàn th nhân viên, trách nhi m QTRRTN là c a
t ng ng i tham gia vào h th ng.
Hàng n m SCB có th c cán b tham quan, h c t p kinh nghi m QTRRTN
c a các ngân hàng trên th gi i.
Yêu c u v chu n ngo i ng đ i v i m t s cán b , lãnh đ o tr c ti p ph
trách nghi p v QTRRTN đ có kh n ng nghiên c u tài li u n c ngoài.
4.2.5 Hoàn thi n công tác thu th p thông tin t n th t RRTN
Theo k t qu nghiên c u thì đây là nhân t tác đ ng m nh th ba đ n Hi u qu QTRRTN và có giá tr trung bình c ng không cao t 3,28 – 3,64. Cho th y công tác
thu th p thông tin t n th t RRTN ch a th t s ph n ánh sát th c tr ng công tác đánh
giá Hi u qu QTRRTN. T đây tác gi đ xu t m t s ý nh m c i thi n hi u qu
Thi t l p b máy ki m tra giám sát theo yêu c ung i/b ph n th c hi n ki m
tra, giám sát, thu th p thông tin t n th t t RRTN ph i là ng i không th c
hi n nghi p v mình ki m tra, giám sát nh m đ m b o không có hi n t ng
che l p nh ng sai ph m.
Cung c p thi t b h tr t t cho công tác ki m tra, giám sát, thu th p thông tin
t n th t RRTN. Trong đó, quan tr ng nh t là thi t b công ngh thông tin.
K t h p h p lý gi a giám sát t xa và thanh tra, ki m tra t i ch , đ ph c v
t t nh t cho vi c thu th p thông tin t n th t RRTN đáp ng yêu c u qu n tr đi u hành.
Xem ki m toán n i b là m t công c h u hi u đ ki m soát RRTN thông qua ch c n ng t v n cho ban l nh đ o SCB.
T ng c ng s l ng cán b th c hi n nhi m v ki m tra, giám sát, thu th p
thông tin t n th t RRTN, ban hành tiêu chu n, đi u ki n c th đ i v i cán b đ c phân công nhi m v ki m tra giám sát, thu th p thông tin t n th t RRTN.
4.2.6 Gi i pháp khác
B trí kh i l ng công vi c phù h p v i kh n ng x lý, kinh nghi m c a cán
b .
Trích l p d phòng cho RRTN.
Xây d ngđ i ng qu n lý r i ro hi u qu g m các y u t : nhân s tài n ng,
tách b ch vai trò và nhi m v , làm rõ trách nhi m t ng cá nhân.
Xây d ng v n hóa “s n sàng đ ng đ u v i r i ro”.
Hoàn chnh, đ xu t m c ch tài h p lý h n trên c s quy t đ nh 272/Q -
H QT v vi c ban hành quy ch x lý trách nhi m đ i v i cá nhân và t p th
trong ho t đ ng tác nghi p t i SCB.
nh k t ng h p RRTN c a các NHTM t i Vi t Nam g i đ n các đ n v
nh k hàng quý t ng h p b n tin RRTN toàn h th ng, nêu c th các l i
x y ra trong k có tính m i, ho c có m c đ nh h ng l n, phân tích nguyên
nhân, đ ra m t s bi n pháp kh c ph c.
Xem xét rút ng n th i gian th c hi n báo cáo d u hi u và s c RRTN đ nh k hàng tháng đ thông tin s li u k p th i h n.
4.3 Ki n ngh
4.3.1 Ki n ngh đ i v i Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam
NHNNVN c n nghiên c u thi t l p l trình áp d ng Basel II cho ngành Ngân hàng Vi t Nam.
NHNNVN c n t ch c tuyên truy n, ph bi n v t m quan tr ng c a công tác QTRRTN đ n các ngân hàng trong n c.
S m ban hành nh ng nh ng quy đ nh c th h ng d n tri n khai ho t đ ng
QTRRTN trên t t c các m t.
a tiêu chu n v hi u qu QTRRTN vào m t trong nh ng tiêu chí đánh giá n ng l c c a các ngân hàng.
Sau khi công tác QTRRTN đ c tri n khaiđ ng b , r ng kh p trong toàn l nh
th Vi t Nam, t ng b c NHNNVN nghiên c uđ ra m c đ ch p nh n r i ro đ i v i ngành ngân hàng Vi t Nam.
NHNNVN c n đào t o đ i ng cán b thanh tra, giám sát đ v s l ng, đ t
yêu c u v ch t l ng đ m b o giám sát, thanh tra công tác QTRRTN t i các
ngân hàng.
T ng c ng h p tác qu c t , trao đ i thông tin, h c h i kinh nghi m v
QTRRTN c a các ngân hàng l n trên th gi i.
T ch c h i th o, h i ngh trao đ i kinh nghi m gi a các ngân hàng trong
Có th thi t l p b ph n (C c ho c U ban) QTRRTN tr c thu c NHNNVN
đ vi c QTRRTN đ c chuyên nghi p h n, tách bi t h n.
Thành l p trung tâm thông tin tác nghi p, t ng t nh Trung tâm thông tin tín d ng (CIC), nh m c p nh t, l u tr thông tin r i ro tác nghi p.
4.3.2 Ki n ngh đ i v i Chính ph
Chính ph c n ch đ o NHNNVN nghiên c u ban hành khung pháp lý, các tiêu chu n, đi u ki n đ các NHTM ho t đ ng t i Vi t Nam nghiên c u, có l
trình chu n b tri n khai áp d ng.
Chính ph có th k t h p các m i quan h qu c t , cho phép l nh đ o m t s NHTM tháp tùng các đoàn công tác c a Chính ph h c t p kinh nghi m v
QTRRTN các ngân hàng trên th gi i.
Chính ph qua các m i quan h c a nh có th m i l nh đ o các ngân hàng l n ho c các chuyên gia có kinh nghi m trong l nh v c QTRRTN đ n Vi t
Nam ph bi n kinh nghi m c a h cho các ngân hàng Vi t Nam h c t p.
H p tác t t v i c nh sát qu c t trong vi c đi u tra t i ph m liên quan đ n
ho t đ ng ngân hàng, đ i v i c t i ph m ng i Vi t Nam b tr n ra n c ngoài hay ng i n c ngoài sang Vi t Nam.
4.4 óng góp c ađ tài 4.4.1 V m t lý thuy t
QTRRTN v n còn là lnh v c m i m các NHTM Vi t Nam, do đó r t c n các
nghiên c u lý thuy t nh m đ nh h ng cho công tác QTRRTN trong th c ti n. K t
qu nghiên c u này đã góp thêm m t tài li u khoa h c trong l nh v c QTRRTN,
thông qua vi c xây d ng m t mô hình lý thuy t gi i thích các nhân t tác đ ng đ n
Hi u qu QTRRTN.
B ng vi c xây d ng mô hình lý thuy t d a trên m t s lý thuy t: QTRRTN và các y u t nh h ng đ n công tác QTRRTN, nghiên c u đã cung c p m t cái nhìn đ y
đ h n v v n đ công tác QTRRTN các NHTM Vi t Nam mà c th là SCB. M c khác, các nghiên c u tr c ch phân tích th c trang công tác QTRRTN t i các
ngân hàng và nêu lên gi i pháp mà ch a th c hi n đo l ng c th Hi u qu QTRRTN c ng nh các y u t nh h ng đ n công tác QTRRTN. Do đó, các d
li u này s góp ph n b sung vào kho lý thuy t v thang đo giúp các nhà nghiên c u
hàn lâm và ng d ng hi u rõ h n v công tác QTRRTN t i các NHTM Vi t Nam.
4.4.2 V m t th c ti n
Thông qua vi c xác đ nh các nhân t nh h ng đ n các y u t nh h ng đ n công
tác QTRRTN, nghiên c u đã cung c p cho các NHTM Vi t Nam m t cái nhìn c th h n v công tác QTRRTN các NHTM.
Nghiên c u này đã ch ra h ng nghiên c u m i cho các NHTM khác t i Vi t Nam
v công tác QTRRTN. T đó, hoàn thi n h n v công tác QTRRTN t i các NHTM
trong b i c nh Vi t Nam nói riêng và trên th gi i nói chung.
4.5 H n ch và h ng nghiên c u ti p theo
Mô hình nghiên c u có R2
hi u ch nh là 0,699 ngha là Hi u qu QTRRTN đ t
69,9% . Hay nói cách khác 69,9% s bi n thiên c a Hi u qu QTRRTN đ c gi i
thích b i s bi n thiên c a các thành ph n nh : T ch c b máy QTRRTN, Quy trình tác nghi p, H th ng thông tin, Y u t con ng i, Công tác thu th p d li u
t n th t QTRRTN. Nh v y, t l l n s bi n thiên c a Hi u qu QTRRTN ch a
đ c gi i thích b i s bi n thiên c a các thành ph n này và v n còn r t nhi u nhân
t c n đ c b sung vào mô hình.
Trong gi i h n v th i gian, kinh phí, nhân l c, công c h tr , … nghiên c u th c
hi n l y m u theo ph ng pháp thu n ti n nên tính đ i di n c a m u trong t ng th ch a cao. M c khác, kích th c m u ch a th t s l n, nên nh ng đánh giá ch quan
c a các nhóm đ i t ng kh o sát có th làm l ch k t qu nghiên c u. Do đó, nghiên c u ti p theo có th th c hi n v i kích th c m u l n h n, ch n m u theo xác su t
Nghiên c u ch d ng l i vi c kh o sát các nhân t nh h ng đ n Hi u qu QTRRTN t i ngân hàng TMCP SCB. Vì v y, c ng c n xem xét đ n Hi u qu QTRRTN t i các NHTM khác.
Ngoài ra, t ng ngân hàng thì m c đ tác đ ng c a các nhân t đ n Hi u qu QTRRTN s khác nhau. Nghiên c u này ch nghiên c u các nhân t nh h ng đ n
Hi u qu QTRRTN t i ngân hàng TMCP SCB, nên đ hi u rõ h n v Hi u qu
QTRRTN các nhà qu n lý c a các NHTM c n kh o sát m t cách bao quát h n cho các NHTM… ây c ng là h ng cho các nghiên c u và kh o sát ti p theo.
4.6 K t lu n ch ng 4
Công tác qu n tr r i ro tác nghi p đ i v i các n c đã khá quen thu c, tuy nhiên,