HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU.PDF

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH NGUYN TH THÚY VÂN HOÀN THIN QUN TR THANH KHON TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh - Nm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH NGUYN TH THÚY VÂN HOÀN THIN QUN TR THANH KHON TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU Chuyên ngành : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã s : 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS. PHM VN NNG -  MC LC Trang ph bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc t vit tt Danh mc hình v Danh mc bng biu M U 1 CHNG 1. TNG QUAN V QUN TR THANH KHON TI CÁC NGÂN HÀNG THNG MI 4 1.1 Lý thuyt v thanh khon 4  4 1.1.2  5  7  9 1.2 Tng quan v qun tr thanh khon ti các ngân hàng thng mi 10 1.2.1  10 1.2.2  10  15 1.3 Ý ngha và vai trò ca qun tr thanh khon ti các ngân hàng thng mi 24 1.3.1  24 1.3.2   25 1.4 Mt s cuc khng hong ln và bài hc kinh nghim 26 1.5 Phng pháp nghiên cu EFA 28  29  30 Kt lun chng 1 38 CHNG 2. THC TRNG QUN TR THANH KHON TI NGÂN HÀNG Á CHÂU 39 2.1 Gii thiu v Ngân hàng Á Châu 39 2.2 Thc trng qun tr thanh khon ti Ngân hàng Á Châu 44 2.2.1  46 2.2.2  47 2.3 Thc trng hot đng qun tr thanh khon ti Ngân hàng Á Châu thông qua các ch s thanh khon 53 2.4 ánh giá hot đng qun tr thanh khon ti Ngân hàng Á Châu thông qua kt qu kho sát 62 2.4.1  62 2.4.2 Phân  66 2.4.3 Phân tích  69 2.4.4   71 Kt lun chng 2 75 CHNG 3. GII PHÁP HOÀN THIN CÔNG TÁC QUN TR THANH KHON TI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 77 3.1 nh hng phát trin hot đng ca Ngân hàng Á Châu đn nm 2018 77 3.1.1 Ngân hàng Á Châu  75 3.1.2  2018 76 3.2 Gii pháp nâng cao sc mnh và uy tín cho Ngân hàng Á Châu 78 3.2.1  78 3.2.2 Nâng cao uy tín 82 3.3 Tng cng kh nng qun lý ri ro và kim soát ni b 84 3.4 Gii pháp tng cng chính sách huy đng và s dng vn 85 3.4.1   85 3.4.2  86 3.5 Gii pháp v phía ngân hàng nhà nc 88 3.5.1  88 3.5.2  90 3.5.3 ác NHTM  91 Kt lun chng 3 92 KT LUN 93 Tài liu tham kho Ph lc Danh mc t vit tt NHTM  NHNN  ACB Ngân hàng TCÁ Châu NLP   TCTD  NHTW  Mc lc hình v 2--2013 53 2- 2010-2013 55 2--2013 56 2--2013 57 2--2013 . 58 2--2013 59 2- -2013 60 2--2013 61 Danh mc bng biu 2-1:   2013 41 2-2  62 2-3 66 2-4  67 2-5 69 2-6 69 2-7 72 2-8 73 2-9  1 M U 1. Lý do chn đ tài Vit Nam trong quá trình m ca và hi nhp vi nn kinh t th gii, không ch tip nhn nhi gánh chu không ít nhng ng ca nn kinh t th gii. Nhng sau cuc khng hong kinh t th git Nam vi nhng tri nghim c c cho riêng mình t c nhng sai lm, nhng hu qu nghiêm trng t s  v, mt thanh khon. Th n nay vi công cuc u nn kinh t c ta u h th mi Viy mt bc tranh rõ nét v các khon n xu và tình trng thiu ht thanh khon ca hu ht ca t chc tín dng, cùng v s phá sn ca hàng lot các doanh nghip trong thi gian qua. Có th thy nhng n lc mà Chính ph thc hin t  m nh tính thanh khom bo an toàn cho h thng ngân hàng, t vic chính sách tin t tht cht sang th lng, ri chuyn sang tht cht, kèm theo gói h tr lãi sut ca Chính phy tm quan trng ca vic qun tr thanh khot sc cp bách c v lý lun ln thc tin. Trong thi gian qua, Ngân hàng  i C phn Á Châu là ngân hàng phi gánh chu nhiu thit hi nng n t ri ro thanh khoi cn n s h tr cc. Bn thân ngân hàng Á Châu i qua t khng hong thanh khon vi ln t các thông tin bt li liên o ct khng hong thanh khon th  nhng ch quan trong qun tr ri ro ca chính ni b ngân hàng, khi phi tt toán các khon hn. Trong bi cnh cc ngân hàng ngày càng tr nên gay gt, cùng vi áp l li nhun, ngân hàng Á Châu luôn phi mt vi nhng ri ro tim n, mt trong s  là ri ro thanh khon. 2 Thc ting minh rng, trong hong ca các ngân hàng, khi không chú trn vic qun tr thanh khon, s d dn kh  khon không h dn vi ngun vn cn thi ng nhu cu ca th ng, có th mt kh  mt uy tín và dn s  v ca toàn h thng. Bng chng gn nht chính là s s ca các h thng ngân hàng trên th gi l khi ngun t cuc khng hoi chun  M. Do vy, ngân hàng Á Châu cn phi chú trn vic xây dng chin c qun tr thanh khon mt cách khoa hc, phù hp vi tn phát tri phòng nga cho mình nhng r  cho vic phát trin nh và bn vng. Vì nhng lý do trên, ta d thc vic nghiên c HOÀN THIN QUN TR THANH KHON TI NGÂN HÀNG I C PHN Á CHÂUp thit và có kh ng dng cao. 2. Mc tiêu nghiên cu: Hoàn thin qun tr thanh khon ti Ngân hàng  mi C phn Á Châu.  c mc tiêu nghiên cu này, tác gi lt phân tích các câu hi sau: - H thng lý lun chung nào áp dng cho qun tr thanh khon ti ngân i? - Thc trng qun tr thanh khon ti Ngân hàng Á Châu hi nào? - Nhng gii pháp c th  hoàn thin qun tr thanh khon ti Ngân hàng Á Châu? 3. i tng và phm vi nghiên cu: ng nghiên cu ca bài vit là hoàn thin qun tr thanh khon ti ngân hàng Á Châu. 3 Phm vi nghiên cu ca bài vit là phm vi Ngân hàng Ti C phn Á n 2010-2013. 4. Phng pháp nghiên cu: Bài lu dng các  yu. Tác gi s dùng mô hình EFA- mô hình khám phá nhân t  c nhng yu t tht s n vic qun tr thanh khon ti ngân hàng Á Châu, t  nhng gi hoàn thin qun tr thanh khon cho ngân hàng Á Châu. Bên ctác gi còn s d thng kê - mô t các d liu, t , phân tích, so sánh  i chiu v   i khácng thi tham kho thêm ý kin, nhnh t các chuyên gia. 5. Các ngun s liu: S lip: Thc hin kho sát v các nhân t n thc trng qun tr thanh khon  ngân hàng Á Châu. S liu th c 2010, 2011, 2012, 2013 ca Ngân hàng Á Châu. Kt cu c tài g Chng 1- C lý thuyt v qun tr thanh khon t mi Chng 2- Thc trng qun tr thanh khon ti Ngân hàng i C phn Á Châu Chng 3- Gii pháp hoàn thin qun tr thanh khon ti Ngân hàng  mi C phn Á Châu [...]... u thanh toán c a khách hàng c a ngân hàng ng C u thanh kho n bao g m yêu c u chi tr và vay h p pháp c c ngân hàng, nh ng ho ng o ra nhu c u v thanh kho n: Khách hàng rút các kho n ti n g i; ngh vay v n h p pháp c a khác hàng; Tr lãi cho các kho n ti n g i và vay; Thanh toán cho các kho n ph i tr khác; Chi phí cho quá trình t o ra s n ph m và d ch v ngân hàng; Thanh toán c t c cho các c Trong c u thanh. .. u c 2: Tìm hi u các khái ni m, lý thuy t v thanh kho n và qu n tr thanh kho n c a ngân hàng T ng các nhân t n qu n tr r i ro thanh kho n c a ngân hàng k t h p v a th Nam, tác gi trình bày gi thuy t v các nhân t ng ti n t Vi t n qu n tr r i ro thanh kho n t i Ngân hàng Á Châu c 3: Thi t k và ch nh s a câu h i khám phá c hai, tác gi xây d ng các nhân t thanh kho n c a ngân hàng và các n qu n tr r i ro... uy tín c a m i ngân i nhu n cho ngân hàng Hi u qu c a qu n tr r i ro thanh kho n chính là vi c ngân hàng l a ch chi c thanh kho n t tri n c a ngân hàng, c cho mình m t pv it n phát ng v n hi u qu , s d ng v n t u qu c a qu n tr thanh kho n chúng ta s d ng các ch ng có so sánh Các ch qu qu n tr thanh kho n c a m i ngân hàng chính là vi u ng các ch s thanh kho n và so sánh v i các ch s thanh kho n trung... ng m t thanh kho n, ng dây truy n có th làm s +N c Thêm h th ng ngân hàng c a c m t qu c gia n: Vi c duy trì các ngân hàng y u v thanh kho n s t o gánh n ng cho NHNN v vi c ph i h tr thanh kho n cho các ngân ng nhu c u rút ti n c n nh ng nh ng tiêu c c c a vi c phá s n c a các ngân hàng m t thanh kho n, NHNN ph i ki c bi t, giám sát tr c ti p tình hình t ch c ho ng, khôi ph c 25 c ng c các ngân hàng. .. Vai trò c a các ch s thanh kho n: qu n tr t t thanh kho n thì các ngân hàng c n ph ng th i qu n tr t t tám ch s này, và c t lõi chính là qu n tr vi c t o ngu n v n và s d ng ngu n v các ch s thanh kho Các ch s khác nhau s có tiêu chu t k t qu mong mu n ng khác nhau và cách qu n tr khác nhau - Ch s H1 và H2 là nhóm ch s an toàn ho ng c a ngân hàng Hai ch s i khi quy mô các ngân hàng phát tri n càng... tính thanh kho n c a m t tài s n ph thu c nhi u nhân t và có th i theo th i gian gi a các vùng cá c Các ngân hàng khác nhau thì n m gi các tài s n có tính thanh kho n khác nhau K t c u tài s n v i tính ch t thanh kho n khác nhau t o nên tính thanh kho n c a danh m c tài s ng t l c a các tài s n có tính thanh kho n cao trên t ng tài s n (ho c trên ti n g i c a khách hàng t i ngân hàng) 1.1.1.2 Tính thanh. .. chóng và doanh thu bán tài s n 13 o Có th mua l i d dàng v i ít r i ro m t mát giá tr i bán có th khôi ph c kho i v i các ngân hàng, nh ng tài s n có tính thanh kho n cao nh t là trái phi u kho b c, các kho n vay NHNN, trái phi , ti n g i t i các ngân hàng khác, ch y, trong chi thanh kho n d a trên tài s n, m c coi là qu n tr thanh kho n t t n u nó có th ti p c n các ngu n cung c p thanh kho n ti n v... khoán c m c : T s ch ng khoán c m c = Kh s này gi m - Ch tiêu t s thành ph n ti n bi T s thành ph n ti n bi ng: ng = T s này gi m th hi n yêu c u thanh kho n gi m Trên th c t , khi phân tích thanh kho n các ngân hàng, r t khó ti p c n v i các s li u chi ti nh các ch s thanh kho trên s li u c a các báo cáo tài chính các ngân hàng công b ch cs d H s gi i h n c a ngân hàng: ng v n (H1) H1 = H s tránh... ngân hàng v i chi phí h p lý nh t 1.2.2.2 Cung và c u và tr ng thái thanh kho n Cung thanh kho n chính là kh i nh ng ti n c a m t ngân hàng ng nhu c u thanh toán c a khách hàng, bao g m vi c gi 6 tài s n và kh ng m i Ngu n cung c p thanh kho n cho ngân hàng bao g m: Các kho n ti n g i s nh c; Thu nh p t vi c cung c p các d ch v ; Các kho n tín d ng s thu v ; Bán các tài s n t th d ng; ng ti n t C u v thanh. .. ng ti ng th i ngân hàng s l u t ng tài s n u t ng tài s c v i các nhu c u rút ti n t t t c các ngu n, i hài hòa v i vi tài s n Có khác Qu n tr ch s ng khoán, cho vay và các ng th i qu n tr c các ch s khác g m: H4, H5, H6, H7, H8 N là tài s n Có t o ra l i nhu n nhi u nh t cho các ngân hàng thì n có tính thanh kho n th p nh t và r i ro cao nh t mà ngân hàng m gi ng phát tri n các ngân hàng Vi t Nam . hot đng qun tr thanh khon ti Ngân hàng Á Châu thông qua các ch s thanh khon 53 2.4 ánh giá hot đng qun tr thanh khon ti Ngân hàng Á Châu thông qua kt qu kho sát 62 2.4.1 . PHÁP HOÀN THIN CÔNG TÁC QUN TR THANH KHON TI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 77 3.1 nh hng phát trin hot đng ca Ngân hàng Á Châu đn nm 2018 77 3.1.1  Ngân. tr thanh khon ti Ngân hàng i C phn Á Châu Chng 3- Gii pháp hoàn thin qun tr thanh khon ti Ngân hàng  mi C phn Á Châu 4 CHNG 1. TNG QUAN V QUN TR THANH