RỦI RO ĐA DẠNG HOÁ SẢN PHẨM CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU1. Đặt vấn đềTự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng là xuhướng tất yếu, khách quan của tất cả các nước trên thế giới, đây là điều kiện vôcùng thuận lợi cho hệ thống ngân hàng khi tiếp cận được kinh nghiệm quản lýkhoa học, áp dụng công nghệ mới vào thực tiễn và thúc đẩy sự phát triển hoạtđộng kinh doanh của ngân hàng. Bên cạnh mặt thuận lợi thì những khó khăn,thách thức luôn chờ đợi hệ thống ngân hàng Việt Nam, với hơn hai mươi năm hoạtđộng, hệ thống ngân hàng dần khẳng định vị thế của mình là kênh chu chuyển vốnquan trọng trong nền kinh tế bằng cách mở rộng mạng lưới hoạt động, khôngngừng nâng cao vốn hoạt động nhưng với những điểm yếu vốn có của hệ thốngNHTM Việt Nam như: khả năng tự chủ tài chính chưa đủ mạnh để cạnh tranh vớinhững tổ chức nước ngoài dù liên tục tăng vốn trong thời gian gần đây, khả năngáp dụng công nghệ mới vào thực tiễn còn hạn chế, chưa chú trọng vào việc đàotạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hay sản phẩm kinh doanh chưa đa dạng, phong phú,chưa có đầu tư thích đáng vào phát triển sản phẩm mới, khả năng áp dụng sảnphẩm ngân hàng hiện đại vào thực tiễn còn nhiều hạn chế. Trong thời gian tới, khimà quá trình hội nhập kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng diễn ra mạnh mẽ hơn thìkhả năng cạnh tranh càng gay gắt hơn trong khi đó, những thế mạnh của ngânhàng Việt Nam sẽ không còn nữa vì vậy, đa đạng hóa sản phẩm là tất yếu kháchquan để mang lại lợi nhuận ngân hàng và nâng cao vị thế cạnh tranh giữa các ngânhàng trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.Tuy nhiên, lại có những quan điểm không ủng hộ chiến lược đa dạng hóasản phẩm cho rằng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm mang lại những rủi ro nhấtđịnh, ảnh hưởng không tốt đến hiệu năng hoạt động ngân hàng…Vì vậy, ngânhàng cần có chiến lược riêng cho mình để nhận biết được rủi ro từ đó mà phântích, đo lường rủi ro sau đó đưa ra biện pháp kiểm soát và phòng ngừa rủi ro để tốithiểu hóa rủi ro.2Vậy chiến lược đa dạng hóa sản phẩm có thực sự hạn chế được rủi ro hayphát sinh thêm rủi ro, những rủi ro có thể xảy ra là những rủi ro nào, có thể hạnchế được rủi ro ấy không, đa dạng hóa sản phẩm có mang lại lợi nhuận và nângcao vị thế, năng lực cạnh tranh hay ngược lại, chiến lược đa dạng hóa sản phẩmmang lại lợi nhuận, hạn chế rủi ro và ngược lại có phải là giống nhau đối với cácquốc gia hay mỗi quốc gia khác nhau có những diễn biến khác nhau.Để trả lời các câu hỏi trên và định lượng tác động đa dạng hóa sản phẩmđến rủi ro ngân hàng, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu: “Rủi ro đa dạng hóa sảnphẩm của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam” làm luận văn thạc sĩ.2. Tổng quan về các công trình nghiên cứu:Các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến sản phẩm, dịch vụ ngânhàng được thực hiện khá nhiều trong khoảng thời gian gần đây, trong những côngtrình khoa học này hầu hết các tác giả đã hệ thống hóa một cách khoa học nhữnglý thuyết liên quan đến sản phẩm, dịch vụ ngân hàng và đưa ra những quan điểmkhác nhau về sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng như sau:Công trình mang tính quốc tế:Trong khung nghiên cứu: “Product diversification in the European bankingindustry: “Risk and loan pricing implications” của nhóm tác giả Laetitia Lepetit,Emmanuelle Nys, Philippe Rous, Amine Tarazi, nhóm tác giả đưa ra chỉ số thunhập phi lãi để đo lường mức độ đa dạng hóa sản phẩm và điểm thành công lớnnhất của nghiên cứu này là nhóm tác giả đã xây dựng mô hình kinh tế lượng để đolường tác động của đa dạng hóa đến rủi ro ngân hàng và nhóm tác giả phân ra chỉsố nào dùng để đo lường rủi ro đối nhóm ngân hàng chưa niêm yết và chỉ số nàosẽ dùng đối với ngân hàng niêm yết, từ mô hình nghiên cứu nhóm tác giả đã đưara được hàm ý chính sách phù hợp để đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng.Khi nghiên cứu rủi ro đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng tại Trung Quốctrong bài “The Effects of Focus Versus Diversification on bank Performance:Evidence from Chinese Banks” của nhóm tác giả Allen N. Berger, Iftekhar Hasan3and Mingming Zhou đã thành công khi xây dựng chỉ tiêu khá mới để đo lườngmức độ tập trung vào sản phẩm đó là chỉ số tập trung (FI), cũng tương tự nhưnghiên cứu của Nhóm tác giả Laetitia Lepetit, Emmanuelle Nys, Philippe Rous,Amine Tarazi thì nhóm tác giả này cũng thành công khi xây dựng mô hình đolường rủi ro đa dạng hóa sản phẩm và từ đó đưa ra những hàm ý chính sách đểthực hiện thành công đa dạng hóa sản phẩm.Công trình trong nướcLuận án tiến sĩ kinh tế của Ngô Thị Liên Hương (2011): “Đa dạng hóa dịchvụ tại ngân hàng thương mại Việt Nam”. Luận án đã khái quát được những vấn đềliên quan đến đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng như khái niệm, ý nghĩa, phươngthức, các chỉ tiêu đánh giá mức độ đa dạng hóa, giới thiệu các dịch vụ ngân hàngvà phân tích các nhân tố tác động đến đa dạng hóa cũng như đưa ra được kinhnghiệm các quốc gia trên thế giới, rút ra bài học cho Việt Nam. Kế tiếp, luận án đãđánh giá được thực trạng đa dạng hóa tại các NHTM Việt Nam dựa trên phân tíchthực trạng, tiến hành phát phiếu khảo sát, từ đó nêu lên tính tất yếu của đa dạnghóa dịch vụ tại Việt Nam và tác giả đưa ra những giải pháp thực hiện thành côngđa dạng hóa dịch vụ trên nền tảng chiến lược phát triển NHTM Việt Nam đến năm2010 định hướng đến năm 2020 trong đó có dịch vụ ngân hàng, sau đó tác giả đưara những kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước và điều kiện để thực hiệnthành công đa dạng hóa dịch vụ của NHTM Việt Nam. Điểm nổi bật của luận án làtác giả đã tiến hành phát phiếu điều tra, khảo sát thực tế tại các ngân hàng để kếthợp kết quả từ khảo sát với kết quả từ phân tích thực trạng đa dạng hóa sản phẩmtại các NHTM Việt Nam để đưa ra đưa ra những kết luận và trong nghiên cứu nàytác giả mới chỉ dừng lại ở đa dạng hóa dịch vụ.Luận án tiến sĩ kinh tế của Nguyễn Thanh Phong (2011): “Đa dạng hóa sảnphẩm kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhậpkinh tế quốc tế”. Luận án này, tác giả đã khái quát hóa một cách có hệ thống vềvấn đề đa dạng hóa sản phẩm như khái niệm, giới thiệu sản phẩm ngân hàng,những nhân tố tác động đa dạng hóa sản phẩm, sự cần thiết của đa dạng hóa sản4phẩm trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tác giả cũng đưa ra được nhữngkinh nghiệm của các nước trong đa dạng hóa sản phẩm và rút ra bài học cho ViệtNam. Kế đến, luận án này đã đánh giá được thực trạng đa dạng hóa sản phẩm củahệ thống NHTM Việt Nam từ năm 2001–2010 để

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT PHAN TRẦN MINH HƯNG RỦI RO ĐA DẠNG HOÁ SẢN PHẨM CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT PHAN TRẦN MINH HƯNG RỦI RO ĐA DẠNG HOÁ SẢN PHẨM CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG QUANG THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu có tính độc lập, không sao chép bất kỳ tài liệu nào và nội dung luận văn chưa được công bố bất kỳ công trình khoa học nào, các nguồn số liệu trong luận văn được trích dẫn rõ ràng có nguồn gốc. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan trên./. Tác giả Phan Trần Minh Hưng DANH MỤC VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ TIẾNG VIỆT TIẾNG NƯỚC NGOÀI ABB Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình An binh Commercial Joint Stock Bank ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Asia Commercial Joint Stock Bank BARD Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development ATM Máy rút tiền tự động Automatic Teller Machine BCTC Báo cáo tài chính BCTN Báo cáo thường niên BIDV Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát triển Việt Nam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam CP Chính phủ CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Vietnam Bank for Industry and Trade DAB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Dong A Commercial Joint Stock Bank EIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Viet Nam Export Import Commercial Joint Stock FORWARD Kỳ hạn GBP Bảng Anh Great British Pound KLB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long Kien Long Commercial Joint Stock Bank MB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội Military Commercial Joint Stock Bank MSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải The Maritime Commercial Joint Stock Bank NAB Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á Nam A Commercial Joint Stock Bank NAVIBANK Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt Nam Viet Commercial Joint Stock Bank NH Ngân hàng NHNG Ngân hàng Nước ngoài NHLD Ngân hàng Liên doanh NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần NHTMCPVN Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam NN Nhà nước OCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Orient Commercial Joint Stock Bank PNB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam Southern Commercial Joint Stock Bank POS Point of Sales ROA Tỷ suất sinh lời trên tài sản Return on assets ROE Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu Return on equity SEABANK Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á Sotheast Asia Commercial Joint Stock Bank SGB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương Sai Gon Bank SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Sai Gon –Ha Noi Commercial Joint Stock Bank STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sai Gon Commercial Joint Stock Bank TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định USD Đô la Mỹ VAB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á Viet A Commercial Joint Stock Bank VCB Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam VIB Ngân hàng TMCP Quốc Tế Vietnam International Commercial Joint Stock Bank VIETCAPITALBANK Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt Viet Capital Commercial Joint Stock Bank VND Việt Nam Đồng Viet Nam Dong BẢNG BIỂU Bảng Nội dung Trang 2.1 Tỷ lệ thu nhập lãi thuần của các ngân hàng 36 2.2 Tỷ lệ thu nhập từ huy động vốn trên thu nhập từ lãi của các ngân hàng 38 2.3 Khả năng huy động vốn của các ngân hàng 39 2.4 Một số sản phẩm huy động của các ngân hàng 40 2.5 Thu nhập từ hoạt động tín dụng trên thu nhập từ lãi của các ngân hàng 42 2.6 Thu nhập từ hoạt động tín dụng (thu từ đầu tư chứng khoán + thu từ ủy thác đầu tư + thu từ môi giới chứng khoán + thu từ tư vấn phát hành trái phiếu + bảo lãnh phát hành trái phiếu + thu từ tín dụng khác)/thu nhập từ lãi của một số ngân hàng 45 2.7 Dư nợ cho vay của các ngân hàng 45 2.8 Tốc độ tăng trưởng dư nợ của các ngân hàng 46 2.9 Tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng qua các năm 47 2.10 Dư nợ và thị phần dư nợ hệ thống ngân hàng 49 2.11 Một số sản phẩm tín dụng của các ngân hàng 51 2.12 Tỷ lệ thu nhập phi lãi thuần của các ngân hàng 52 2.13 Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ và vàng trên thu nhập thuần phi lãi của các ngân hàng 53 2.14 Sản phẩm phái sinh của các ngân hàng 54 2.15 Giao dịch hoán đổi lãi suất được thực hiện bởi VCB 55 2.16 Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ trên tổng thu nhập thuần phi lãi của các ngân hàng 55 2.17 Sản phẩm chuyển tiền tiêu biểu của các ngân hàng 57 2.18 Sản phẩm thanh toán quốc tế truyền thống của các ngân hàng 58 2.19 Thu nhập thuần từ hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán trên tổng thu nhập thuần phi lãi của các ngân hàng 58 2.20 Mạng lưới hoạt động của các ngân hàng 60 2.21 Số lượng máy ATM&POS của các ngân hàng 61 2.22 Số lượng ngân hàng trang bị máy ATM 61 3.1 Kết quả thống kê mô tả các biến trong mô hình 70 3.2 Hệ số tương quan riêng và hệ số nhân tử phóng đại phương sai giữa các biến trong mô hình nghiên cứu 72 3.3 Các nhân tố tác động đến rủi ro đa dạng hóa sản phẩm 74 Mục lục Mục Nội dung Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 1 Đặt vấn đề 1 2 Tổng quan về các công trình nghiên cứu 2 3 Mục tiêu nghiên cứu 4 4 Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu 5 4.1 Đối tượng nghiên cứu 5 4.2 Phạm vi nghiên cứu 6 5 Phương pháp nghiên cứu 6 6 Nguồn số liệu thu thập 6 7 Những đóng góp khoa học và điểm mới của luận văn 7 8 Ý nghĩa của luận văn 7 9 Kết cấu luận văn 8 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM VÀ RỦI RO ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM NGÂN HÀNG 1.1 TỔNG QUAN ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM NGÂN HÀNG 9 1.1.1 Khái niệm đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng 9 1.1.2 Tính tất yếu của việc đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng 10 1.1.3 Đo lường mức độ đa dạng hóa 13 1.1.4 Những nhân tố tác động đến việc đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng 16 1.1.4.1 Nhóm nhân tố bên trong ngân hàng 16 1.1.4.2 Các nhân tố bên ngoài ngân hàng 18 1.2 RỦI RO ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM NGÂN HÀNG 20 1.2.1 Khái niệm rủi ro đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng 20 1.2.2 Các loại rủi ro thường gặp khi tiến hành đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng 21 1.2.3 Nguyên nhân gây ra rủi ro đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng 22 1.2.4 Đo lường rủi ro đa dạng hóa sản phẩm 25 1.3 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM RỦI RO ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM 26 1.3.1 Tiếp cận một số quan điểm đa dạng hóa 26 1.3.1.1 Quan điểm ủng hộ chiến lược đa dạng hóa sản phẩm 26 1.3.1.2 Quan điểm không ủng hộ chiến lược đa dạng hóa sản phẩm 27 1.3.2 Tiếp cận một số mô hình kinh tế lượng đo lường rủi ro đa dạng hóa sản phẩm 28 1.3.2.1 Mô hình nghiên cứu trường hợp Canada 28 1.3.2.2 Mô hình nghiên cứu trường hợp Hàn Quốc và Argentina 29 1.3.3 Xây dựng mô hình đo lường rủi ro đa dạng hóa sản phẩm tại các NHTMCP Việt Nam 31 1.3.3.1 Mô hình cơ bản 31 1.3.3.2 Mô hình cụ thể 32 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM 2.1 THỰC TRẠNG ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM 36 2.1.1 Hoạt động thu lãi 36 2.1.1.1 Hoạt động huy động vốn 37 2.1.1.2 Hoạt động cho vay 42 2.1.2 Hoạt động thu nhập phi lãi 52 2.1.2.1 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ 53 2.1.2.2 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 55 2.1.2.3 Thu nhập từ hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán 58 2.1.3 Mở rộng kênh phân phối sản phẩm 60 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 62 2.2.1 Những yếu tố tích cực trong đa dạng hóa sản phẩm tại NHTMCP Việt 62 Nam 2.2.2 Những yếu tố hạn chế, tồn tại trong đa dạng hóa sản phẩm tại NHTMCP Việt Nam 64 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 65 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 3.1 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM 66 3.1.1 Phương pháp ước lượng mô hình 66 3.1.1.1 Tiếp cận mô hình hồi quy dữ liệu bảng 66 3.1.1.2 Kiểm định mô hình 67 3.1.2 Mô tả dữ liệu nghiên cứu 69 3.1.2.1 Dữ liệu và xử lý số liệu nghiên cứu 69 3.1.2.2 Kết quả thống kê mô tả 70 3.1.3 Các bước ước lượng mô hình 71 3.1.4 Kết quả mô hình nghiên cứu 72 3.1.4.1 Kiểm định mô hình 72 3.1.4.2 Kết quả ước lượng mô hình và thảo luận kết quả nghiên cứu 73 3.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 77 3.2.1 Cơ sở để đưa ra hàm ý chính sách 77 3.2.2 Các hàm ý đề xuất cho các nhà quản trị 79 3.2.3 Các giải pháp gợi ý thực hiện chính sách 79 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 87 KẾT LUẬN 88 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng là xu hướng tất yếu, khách quan của tất cả các nước trên thế giới, đây là điều kiện vô cùng thuận lợi cho hệ thống ngân hàng khi tiếp cận được kinh nghiệm quản lý khoa học, áp dụng công nghệ mới vào thực tiễn và thúc đẩy sự phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Bên cạnh mặt thuận lợi thì những khó khăn, thách thức luôn chờ đợi hệ thống ngân hàng Việt Nam, với hơn hai mươi năm hoạt động, hệ thống ngân hàng dần khẳng định vị thế của mình là kênh chu chuyển vốn quan trọng trong nền kinh tế bằng cách mở rộng mạng lưới hoạt động, không ngừng nâng cao vốn hoạt động nhưng với những điểm yếu vốn có của hệ thống NHTM Việt Nam như: khả năng tự chủ tài chính chưa đủ mạnh để cạnh tranh với những tổ chức nước ngoài dù liên tục tăng vốn trong thời gian gần đây, khả năng áp dụng công nghệ mới vào thực tiễn còn hạn chế, chưa chú trọng vào việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hay sản phẩm kinh doanh chưa đa dạng, phong phú, chưa có đầu tư thích đáng vào phát triển sản phẩm mới, khả năng áp dụng sản phẩm ngân hàng hiện đại vào thực tiễn còn nhiều hạn chế. Trong thời gian tới, khi mà quá trình hội nhập kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng diễn ra mạnh mẽ hơn thì khả năng cạnh tranh càng gay gắt hơn trong khi đó, những thế mạnh của ngân hàng Việt Nam sẽ không còn nữa vì vậy, đa đạng hóa sản phẩm là tất yếu khách quan để mang lại lợi nhuận ngân hàng và nâng cao vị thế cạnh tranh giữa các ngân hàng trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, lại có những quan điểm không ủng hộ chiến lược đa dạng hóa sản phẩm cho rằng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm mang lại những rủi ro nhất định, ảnh hưởng không tốt đến hiệu năng hoạt động ngân hàng…Vì vậy, ngân hàng cần có chiến lược riêng cho mình để nhận biết được rủi ro từ đó mà phân tích, đo lường rủi ro sau đó đưa ra biện pháp kiểm soát và phòng ngừa rủi ro để tối thiểu hóa rủi ro. [...]... cơ sở những lý luận về đa dạng hóa sản phẩm và rủi ro đa dạng hóa sản phẩm, luận văn làm rõ vai trò của đa dạng hóa sản phẩm; tập trung phân tích, đánh giá thực trạng đa dạng hóa sản phẩm tại các NHTMCP Việt Nam để thấy được thực trạng các hoạt động trong việc đa dạng hóa sản phẩm của NHTMCP Việt Nam Sau đó, luận văn xem xét, đánh giá sự tác động đa dạng hóa sản phẩm đến rủi ro ngân hàng, trên cơ sở... [1, tr 9] Nên đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng không thể tránh khỏi 21 những rủi ro, những rủi ro mà ngân hàng gặp phải khi tiến hành đa dạng hóa sản phẩm được xem như rủi ro đa dạng hóa sản phẩm 1.2.2 Các loại rủi ro thường gặp khi tiến hành đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng Đa dạng sản phẩm ngân hàng là một tất yếu khách quan mà ngân hàng nào cũng phải thực hiện để đảm bảo khả năng cạnh tranh của mình trên... những khái niệm khác nhau về đa dạng hóa trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: tài chính, ngân hàng, kinh doanh nhưng chung quy lại đa dạng hóa sản phẩm hay sản phẩm ngân hàng có ba nội dung chính sau:  Đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng là việc ngân hàng tiến hành mở rộng sản phẩm của ngân hàng nhằm gia tăng số lượng cũng như chủng loại sản phẩm ngân hàng  Đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng bao hàm cả nâng cao... phẩm tại Việt Nam Luận văn thạc sĩ: Rủi ro đa dạng hóa sản phẩm của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam sẽ có những điểm mới so với các công trình nghiên cứu khoa học trước như: Xem xét sự tác động đa dạng hóa sản phẩm đến rủi ro đối NHTMCP Việt Nam, từ đó có phương hướng đa dạng hóa sản phẩm một cách phù hợp hơn, quản trị rủi ro một cách hiệu quả hơn khi mà hoạt động ngân hàng ngày càng... hối trong từng thời kỳ cũng là nguyên nhân gây ra những rủi 25 ro cho hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.2.4 Đo lường rủi ro đa dạng hóa sản phẩm Rủi ro đa dạng hóa sản phẩm là rủi ro chung của hoạt động ngân hàng khi tiến hành đa dạng hóa sản phẩm, vì vậy, khi tiến hành đo lường rủi ro đa dạng hóa sản phẩm thì các chỉ số sau thường được sử dụng: độ lệch chuẩn của lợi nhuận sau thế trên tài sản (SDROA),... đến rủi ro ngân hàng như thế nào ? - Có nên đa dạng hóa sản phẩm hay không và trong trường hợp phải đa dạng hóa sản phẩm thì hàm ý chính sách nào cần đưa ra ? 4 Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Luận văn Rủi ro đa dạng hóa sản phẩm tại các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam lấy đa dạng hóa sản phẩm của các NHTMCP ở Việt Nam làm đối tượng nghiên cứu 6 4.2 Phạm vi... lời các câu hỏi trên và định lượng tác động đa dạng hóa sản phẩm đến rủi ro ngân hàng, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu: Rủi ro đa dạng hóa sản phẩm của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam làm luận văn thạc sĩ 2 Tổng quan về các công trình nghiên cứu: Các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến sản phẩm, dịch vụ ngân hàng được thực hiện khá nhiều trong khoảng thời gian gần đây, trong... dạng hóa sản phẩm ngân hàng Có nhiều nguyên nhân gây ra rủi ro pháp lý, rủi ro thanh khoản, rủi ro hệ thống, rủi ro công nghệ, rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất, rủi ro hoạt động nhưng luận văn chỉ tiến hành lập luận để đưa ra những nguyên nhân gây ra các loại rủi ro trên trong bối cảnh đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng, cụ thể như sau: Nguyên nhân gây ra rủi ro pháp lý: Trong nhiều trường hợp sản phẩm mới... dụng sản phẩm và thông qua các kênh phân phối này thì ngân hàng sẽ có được kênh phản hồi thông tin khá hoàn hảo để việc đa dạng hóa sản phẩm được hoàn thiện hơn Thứ năm, uy tín ngân hàng Sản phẩm ngân hàng là những sản phẩm không được bảo hộ thương hiệu sản phẩm, hầu hết các sản phẩm mà các ngân hàng cùng cung cấp không có nhiều sự khác biệt về công dụng sản phẩm cũng như chất lượng sản phẩm Vì vậy, trong... động của đa dạng hóa đến rủi ro ngân hàng cũng như thực trạng đa dạng hóa sản phẩm tại các NHTMCP Việt Nam, luận văn đưa ra những giải pháp từ phía ngân hàng cũng như những kiến nghị đến CP, NHNN để hạn chế rủi ro đa dạng hóa sản phẩm 8 Ý nghĩa của luận văn Về mặt lý thuyết, luận văn đã phác thảo ra được những lập luận mới về rủi ro đa dạng hóa sản phẩm đóng góp thêm cơ sở khoa học, bổ sung lý thuyết đa . CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT PHAN TRẦN MINH HƯNG RỦI RO ĐA DẠNG HOÁ SẢN PHẨM CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH. KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT PHAN TRẦN MINH HƯNG RỦI RO ĐA DẠNG HOÁ SẢN PHẨM. Theo đại từ điển kinh tế thị trường thì “Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh là sách lược của một doanh nghiệp cùng một lúc kinh doanh từ hai ngành nghề trở lên; doanh nghiệp áp dụng kinh doanh đa