Những năm gần đây, do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đối diện với suy thoái trầm trọng, hàng nghìn doanh nghiệp phá sản, giải thể mỗi năm, tỷ lệ thất nghiệp tăng liên tục. Hệ quả kéo theo là thực trạng mất vốn, chậm thu hồi vốn vay của hầu hết các Ngân hàng. Theo các chuyên gia kinh tế đánh giá, Việt Nam đang trải qua thời kỳ kinh tế khó khăn nhất kể từ giai đoạn sau đổi mới. Không chỉ ở Ngân hàng thương mại nhỏ với khả năng quản lý vốn yếu kém mà tình trạng mất vốn, chậm thu hồi vốn còn tồn tại với quy mô lớn tại các Ngân hàng thương mại được cho là uy tín lớn tại Việt Nam. Hệ thống ngân hàng thương mại đang đối diện với khủng hoảng nợ xấu lớn nhất từ trước đến nay.Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thành phố Hải Dương những năm gần đây cũng chung hiện trạng gia tăng nợ xấu như nhiều chi nhánh Ngân hàng thương mại khác trên địa bàn thành phố Hải Dương. Ngoài những nguyên nhân khách quan đến từ khó khăn chung của nền kinh tế thì cũng tồn tại không ít nguyên nhân chủ quan từ việc quản lý nguồn vốn vay tại Chi nhánh. Thực tế đặt ra thách thức đối với Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thành phố Hải Dương là phải quản lý chặt chẽ, khoa học, hiệu quả nguồn vốn cho vay để Chi nhánh ngày càng phát triển, khẳng định vị thế là Ngân hàng hàng đầu hỗ trợ công cuộc đổi mới nông nghiệp nông thôn trên địa bàn Thành phố Hải Dương. Xuất phát vì những lý do trên, em lựa chọn đề tài “Tăng cường quản trị rủi ro trong cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thành phố Hải Dương” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ của mình.
MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ 2.1 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ quy trình cho vay Ngân hàng thương mại Việt Nam 26 Cơ cấu máy tổ chức Agribank chi nhánh Thành phố Hải Dương 35 Quy trình cho vay Agribank chi nhánh Thành phố Hải Dương.41 BẢNG Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Tình hình huy động vốn Agribank chi nhánh Thành phố Hải Dương từ 2010-2013 36 Tình hình hoạt động cho vay Agribank chi nhánh Thành phố Hải Dương từ 2010-2013 37 Kết tài Agribank chi nhánh Thành phố Hải Dương từ 2010-2013 38 Tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu 50 BIỂU ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU Những năm gần đây, ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế giới, kinh tế Việt Nam đối diện với suy thối trầm trọng, hàng nghìn doanh nghiệp phá sản, giải thể năm, tỷ lệ thất nghiệp tăng liên tục Hệ kéo theo thực trạng vốn, chậm thu hồi vốn vay hầu hết Ngân hàng Theo chuyên gia kinh tế đánh giá, Việt Nam trải qua thời kỳ kinh tế khó khăn kể từ giai đoạn sau đổi Không Ngân hàng thương mại nhỏ với khả quản lý vốn yếu mà tình trạng vốn, chậm thu hồi vốn tồn với quy mô lớn Ngân hàng thương mại cho uy tín lớn Việt Nam Hệ thống ngân hàng thương mại đối diện với khủng hoảng nợ xấu lớn từ trước đến Ngân hàng nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Thành phố Hải Dương năm gần chung trạng gia tăng nợ xấu nhiều chi nhánh Ngân hàng thương mại khác địa bàn thành phố Hải Dương Ngoài nguyên nhân khách quan đến từ khó khăn chung kinh tế tồn khơng ngun nhân chủ quan từ việc quản lý nguồn vốn vay Chi nhánh Thực tế đặt thách thức Ngân hàng nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Thành phố Hải Dương phải quản lý chặt chẽ, khoa học, hiệu nguồn vốn cho vay để Chi nhánh ngày phát triển, khẳng định vị Ngân hàng hàng đầu hỗ trợ công đổi nông nghiệp nông thôn địa bàn Thành phố Hải Dương Xuất phát lý trên, em lựa chọn đề tài “Tăng cường quản trị rủi ro cho vay Ngân hàng nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Thành phố Hải Dương” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ Luận văn nghiên cứu với mục đích: làm rõ sở lý luận quản trị rủi ro cho vay Ngân hàng thương mại;Phân tích, đánh giá trạng quản trị rủi ro cho vay Ngân hàng nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Thành phố Hải Dương từ đưa kiến nghị quan quản lý Nhà nước, bộ, ban ngành liên quan nhằm tạo chế thuận lợi thúc đẩy việc tăng cường quản trị rủi ro cho vay Ngân hàng thương mại nói chung, với Ngân hàng nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam- chi nhánh Thành phố Hải Dương nói riêng Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục bảng, biểu đồ, sơ đồ, danh mục viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo nội dung luận văn kết cấu gồm 03 chương CHƯƠNG Những vấn đề quản trị rủi ro cho vay Ngân hàng thương mại 1.1 Rủi ro cho vay NHTM Cho vay hình thức kinh doanh đặc biệt mà hàng hóa tiền.Giống hoạt động kinh doanh nào, Ngân hàng phải đối mặt với cố khơng thể lường trước hoạt động kinh doanh mình.Sự cố thường gặp cho vay rủi ro cho vay Rủi ro cho vay thường gặp mơ hình kinh doanh Ngân hàng thương mại việc Khách hàng khơng thực thực không đầy đủ theo cam kết nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi Ngân hàng 1.2 Quản trị rủi ro cho vay Là số yêu cầu quan trọng hoạt động Ngân hàng, quản trị rủi ro cho vay với Ngân hàng khác chế, cách thức tiến hành hầu hết trải qua bốn bước sau: Nhận diện rủi ro, đo lường rủi ro, ngăn ngừa rủi ro, kiểm soát xử lý tổn thất Hiệu trình quản trị rủi ro cho vay phụ thuộc vào việc phát kịp thời, xác định rủi ro tồn tại, đánh giá phân tích từ đưa biện pháp ứng phó kịp thời.Để khơng xảy rủi ro khơng thể mà giảm thiểu hóa rủi ro ước lượng mức độ chuẩn bị sẵn nguồn lực để bù đắp cho rủi ro đó.Việc làm tốt, đầy đủ quy trình nêu giúp Ngân hàng tránh nhiều rủi ro khơng đáng có hoạt động cho vay 1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro cho vay Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro cho vay :Chính sách kinh tế phủ, mơi trường pháp lý, sách, quy trình tín dụng, cơng nghệ ngân hàng, hệ thống thông tin, đội ngũ cán bộ… CHƯƠNG 2.Thực trạng quản trị rủi ro cho vay Ngân hàng nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Thành phố Hải Dương 2.1 Thực trạng quản trị rủi ro cho vay Agribank Thành phố Hải Dương Với việc nghiêm túc thực gắn liền quy trình quản trị rủi ro cho vay vào quy trình cho vay, Chi nhánh nâng cao rõ rệt chất lượng tín dụng thời gian vừa qua Tình hình dư nợ thu hồi nợ Chi nhánh đạt bước tăng trưởng phát triển ổn định Chi nhánh ngày hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro cho vay Thứ nhất, Chi nhánh tăng trưởng dư nợ thường xun nhờ việc tích cực tìm kiếm Khách hàng mới, phát triển quan hệ tín dụng với Khách hàng truyền thống có lực tốt Thứ hai, Chi nhánh thực tốt cơng tác kiểm tra kiểm sốt sau cho vay.Phát sai phạm sử dụng vốn vay, kiến nghị đến Khách hàng.Hầu hết sai phạm phát khắc phục không gây tổn thất đặc biệt cho Chi nhánh Thứ ba, Chi nhánh thực tốt công tác thu nợ, đem lại doanh thu đáng kế cho Chi nhánh Thứ tư, tỷ lệ nợ xấu Chi nhánh đạt mức thấp (