Các chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng vietcombank 20112012

Các chỉ số đánh giá rrtd của nh vietcombank 20112012 Tình hình rủi ro mất vốn Tỷ lệ dự phòng RRTD = (Dự phòng RRTD được trích lập)(Dư nợ cho kì báo cáo) Trong đó: dự phòng RRTD = dự phòng rủi ro cho vay các tổ chức tín dụng khác + dự phòng rủi ro cho vay và ứng trước khách hàng Dư nợ cho kì báo cáo = Cho vay các TCTD khác + Cho vay và ứng trước khách hang Theo đó :  Năm 2011 tỷ lệ dự phòng rrtd = 1,44% tỷ lệ mất vốn = 0.996% Năm 2012 tỷ lệ dự phòng rrtd = 1,8103% tỷ lệ mất vốn = 0,688% KHẢ NĂNG BÙ ĐẮP RỦI RO Hệ số Khả năng bù đắp RRTD Hệ số khả năng bù đắp nợ mất vốn Các chỉ số đánh giá rrtd của nh vietcombank 20112012 Tình hình rủi ro mất vốn Tỷ lệ dự phòng RRTD = (Dự phòng RRTD được trích lập)(Dư nợ cho kì báo cáo) Trong đó: dự phòng RRTD = dự phòng rủi ro cho vay các tổ chức tín dụng khác + dự phòng rủi ro cho vay và ứng trước khách hàng Dư nợ cho kì báo cáo = Cho vay các TCTD khác + Cho vay và ứng trước khách hang Theo đó :  Năm 2011 tỷ lệ dự phòng rrtd = 1,44% tỷ lệ mất vốn = 0.996% Năm 2012 tỷ lệ dự phòng rrtd = 1,8103% tỷ lệ mất vốn = 0,688% KHẢ NĂNG BÙ ĐẮP RỦI RO Hệ số Khả năng bù đắp RRTD Hệ số khả năng bù đắp nợ mất vốn Các chỉ số đánh giá rrtd của nh vietcombank 20112012 Tình hình rủi ro mất vốn Tỷ lệ dự phòng RRTD = (Dự phòng RRTD được trích lập)(Dư nợ cho kì báo cáo) Trong đó: dự phòng RRTD = dự phòng rủi ro cho vay các tổ chức tín dụng khác + dự phòng rủi ro cho vay và ứng trước khách hàng Dư nợ cho kì báo cáo = Cho vay các TCTD khác + Cho vay và ứng trước khách hang Theo đó :  Năm 2011 tỷ lệ dự phòng rrtd = 1,44% tỷ lệ mất vốn = 0.996% Năm 2012 tỷ lệ dự phòng rrtd = 1,8103% tỷ lệ mất vốn = 0,688% KHẢ NĂNG BÙ ĐẮP RỦI RO Hệ số Khả năng bù đắp RRTD Hệ số khả năng bù đắp nợ mất vốn Các chỉ số đánh giá rrtd của nh vietcombank 20112012 Tình hình rủi ro mất vốn Tỷ lệ dự phòng RRTD = (Dự phòng RRTD được trích lập)(Dư nợ cho kì báo cáo) Trong đó: dự phòng RRTD = dự phòng rủi ro cho vay các tổ chức tín dụng khác + dự phòng rủi ro cho vay và ứng trước khách hàng Dư nợ cho kì báo cáo = Cho vay các TCTD khác + Cho vay và ứng trước khách hang Theo đó :  Năm 2011 tỷ lệ dự phòng rrtd = 1,44% tỷ lệ mất vốn = 0.996% Năm 2012 tỷ lệ dự phòng rrtd = 1,8103% tỷ lệ mất vốn = 0,688% KHẢ NĂNG BÙ ĐẮP RỦI RO Hệ số Khả năng bù đắp RRTD Hệ số khả năng bù đắp nợ mất vốn

CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ

RRTD CỦA NH

VIETCOMBANK 2011-2012

Tình hình nợ quá hạn

Tình hình rủi ro mất vốn

Khả năng bù đắp rủi ro

Các chỉ số đánh giá RRTD của NH

Tình hình nợ quá hạn

Chỉ tiêu 2011 2012

Tỷ lệ nợ quá

hạn

• Nợ quá hạn tăng 0.98%, gấp 1.29 lần mức độ rủi ro tín dụng của ngân hàng gia tăng

• Khă năng mất vốn của NH gia tăng

• Dòng tiền dự tính của NH thu về giảm thanh khoản yếu Nếu NH không dự tính chính xác thì phải đi vay với lãi suất cao để bù đắp chi phí.

• Chi phí thực tế cho việc đôn đốc, giám sát thu hồi nợ, chi phí

cơ hội cao…

• Nợ quá hạn tăng 0.98%, gấp 1.29 lần mức độ rủi ro tín dụng của ngân hàng gia tăng

• Khă năng mất vốn của NH gia tăng

• Dòng tiền dự tính của NH thu về giảm thanh khoản yếu Nếu NH không dự tính chính xác thì phải đi vay với lãi suất cao để bù đắp chi phí.

• Chi phí thực tế cho việc đôn đốc, giám sát thu hồi nợ, chi phí

cơ hội cao…

TÌNH HÌNH RỦI RO MẤT VỐN

 Tỷ lệ dự phòng RRTD

= (Dự phòng RRTD được trích lập)/(Dư nợ cho kì báo cáo)

Trong đó:

- dự phòng RRTD = dự phòng rủi ro cho vay các tổ

chức tín dụng khác + dự phòng rủi ro cho vay và ứng trước khách hàng

- Dư nợ cho kì báo cáo = Cho vay các TCTD khác + Cho vay và ứng trước khách hang

Tỷ lệ mất vốn = Mất vốn đã xóa cho kì báo cáo/

dư nợ trung bình cho kì báo cáo

Trong đó:

-Mất vốn đã xóa cho kì báo cáo= dự phòng đã trích lập cuối năm – Dự phòng đã trích lập đầu năm

- Dư nợ trung bình cho kì báo cáo= ( Dư nợ cuối năm + dư nợ đầu năm )/ 2

THEO ĐÓ :

* NĂM 2011

- TỶ LỆ DỰ PHÒNG RRTD = 1,44%

- TỶ LỆ MẤT VỐN = 0.996%

* NĂM 2012

- TỶ LỆ DỰ PHÒNG RRTD =

1,8103%

- TỶ LỆ MẤT VỐN = 0,688%

Nhận xét:

-Tỷ lệ dự phòng RRTD của VCB năm 2012 tăng so với năm 2011  ngân hàng đang đánh giá các khoản nợ của mình có chất lượng thấp, khả năng thu hồi nợ thấp  tăng trích lập dự phòng cho các khoản nợ

-Tỷ lệ vốn mất : năm 2012 đã giảm so với năm 2011 chứng tỏ công tác quản lý và thu hồi nợ của VCB là tốt

số vốn mất năm 2012 (1.846.377) thấp hơn nhiều so với năm 2011 (2.089.346)

=> nhận xét chung : đứng trước tình hình tín dụng của

toàn hệ thống ngân hàng đang gặp khó khăn, tỷ lệ nợ xấu cao, VCB đã rất thận trọng trong công tác trích lập

dự phòng , quản lý và thu hồi nợ tại ngân hàng mình

 

KHẢ NĂNG BÙ ĐẮP RỦI RO

• Hệ số Khả năng bù đắp

RRTD

• Hệ số Khả năng bù đắp

RRTD

1

• Hệ số khả năng bù đắp

nợ mất vốn

• Hệ số khả năng bù đắp

nợ mất vốn

2

HỆ SỐ KHẢ NĂNG BÙ ĐẮP RRTD

Trong cả 2 năm 2011 và 2012 đều < 1=>khả năng ngân hàng

không bù đắp đầy đủ vốn cho mình khi rủi ro xảy ra.

Tuy nhiên Hệ số đã được cải thiện từ 0.816 năm 2011 lên 0.919 năm 2012 => tín hiệu tích cực từ ngân hàng

HỆ SỐ KHẢ NĂNG BÙ ĐẮP NỢ MẤT

VỐN

Hệ số khả năng bù đắp nợ mất vốn cả 2 năm đều ở mức

an toàn là >1 và có xu hướng tốt lên từ 1.66 lên 2.88

=>ngân hàng rất chú trọng đến khoản mục trích dự phòng rủi ro,đảm bảo an toàn cho nguồn vốn của ngân

hàng

Kết luận:

Nhìn chung, trong 3 nhóm chỉ số trên thì

tỷ lệ NQH lại tăng lên trong khi 2 nhóm chỉ số phản ánh tình hình RR mất vốn và khả năng bù đắp rủi ro năm 2012 lại có cải thiện theo chiều hướng tốt so với năm 2011 Điều đó cho thấy số dư nợ quá hạn của NH tăng cao , tuy nhiên NH cũng đã có những biện pháp xử lí để hạn chế cũng như bù đắp được những tổn thất từ NQH gây ra thông qua xác định chi phí trích lập dự phòng hợp lí