Phân tích rủi ro tín dụng của ngân hàng Techcombank qua các hệ số rủi ro

Đề tài: Phân tích rủi ro tín dụng của ngân hàng Techcombank qua các hệ số rủi ro Tốc độ tăng trưởng tín dụng Quy mô tín dụng Quy mô tín dụng trong cả 2 năm đâu xấp xỉ 60% theo thông lệ của GOLIN 2001. Năm 2012, quy mô TD giảm 8,28% so với 2011 là do: + Dư nợ TD năm 2012 giảm so với năm 2011 (như trên) + Tổng TS năm 2012 tăng 8,96% so với năm 2011. → Quy mô tín dụng giảm là chấp nhận được do điều kiện nền kinh tế khách quan. Tỷ lệ nợ quá hạn Theo Golin 2001, tỉ lệ NQH của Techcombank ở mức 510%, chấp nhận được. Tỉ lệ này giảm đáng kể, giảm 43,7% cho thấy mức độ RR cho NH ngày càng nhỏ đi, có chiều hướng tốt và an toàn hơn chứng tỏ KH đang có khả năng trả nợ hay ý thức trả nợ tốt hơn. Mặt khác, việc giảm NQH đồng nghĩa với việc giảm chi phí cho NH, tính cả chi phí thực tế và chi phí cơ hội. Hệ số bù đắp rủi ro Mặc dù Hs bù đắp RR năm 2011 và 2012 đều lớn hơn 1 song đều thấp hơn so với thông lệ (10 lần). Hs này năm 2012 tăng mạnh so với năm 2011, tăng 89,65% do tỉ lệ NQH giảm 4,37% và dự phòng RR mà NH trích lập tăng mạnh vì các khoản nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn tăng thêm 0,91%. Điều này đồng nghĩa với việc RRTD gia tăng. → Như vậy, nếu RRTD xảy ra thì NH có khả năng bù đắp tổn thất tuy nhiên chưa cao. II. Đánh giá mức độ tập trung danh mục tín dụng Phân tích chất lượng dư nợ cho vay Phân tích dư nợ theo thời hạn cho vay Phần lớn dư nợ cho vay tập trung vào cho vay ngắn hạn (trên 50%) do Techcombank đang tập trung vào phân khúc bán lẻ với các KH cá nhân. Đối tượng cho vay trung, dài hạn chủ yếu là các DN nên trong điều kiện hiện nay khi các DN hoạt động yếu kém thì việc hạn chế các khoản vay này cũng là một cách để giảm thiểu nợ xấu. Phân tích dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh doanh Phân tích dư nợ theo đối tượng khách hàng Phân tích tỉ trọng cho vay vào lĩnh vực nhạy cảm THANK YOU

Đề tài: Phân tích rủi ro tín dụng của ngân hàng

Techcombank qua các hệ số rủi ro

By NHH Group

MỤC LỤC

I RRTD thông qua các chỉ số rủi ro

II Đánh giá mức độ tập trung danh mục

tín dụng

Tốc độ tăng trưởng tín dụng

 Tốc độ tăng trưởng tín dụng giảm 35,24%.

 Năm 2011, dư nợ TD cuối kì tăng mạnh so với đầu kì do các khoản cho vay KH tăng 19,58% Đây là năm đạt sự tăng trưởng tín dụng rất tốt.

 Năm 2012, tốc độ TTTD âm nhưng Cho vay KH vẫn tăng 7,31% do Techcombank đang giảm mạnh khoản cho vay các TCTD khác do các doanh nghiệp này hoạt động không hiệu quả trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Quy mô tín dụng

 Quy mô tín dụng trong cả 2 năm đâu xấp xỉ 60% theo thông lệ của GOLIN 2001.

 Năm 2012, quy mô TD giảm 8,28% so với 2011 là do:

+ Dư nợ TD năm 2012 giảm so với năm 2011 (như trên)

+ Tổng TS năm 2012 tăng 8,96% so với năm 2011.

→ Quy mô tín dụng giảm là chấp nhận được do điều kiện nền kinh tế khách quan.

Công thức Năm 2011 Năm 2012

61,77% 56,65%

Công thức Năm 2011 Năm 2012

61,77% 56,65%

Tỷ lệ nợ quá hạn

Theo Golin 2001, tỉ lệ NQH của Techcombank ở mức 5-10%, chấp nhận được

Tỉ lệ này giảm đáng kể, giảm 43,7% cho thấy mức độ RR cho NH ngày càng nhỏ đi, có chiều hướng tốt và an toàn hơn chứng tỏ KH đang có khả năng trả nợ hay ý thức trả nợ tốt hơn

Mặt khác, việc giảm NQH đồng nghĩa với việc giảm chi phí cho

NH, tính cả chi phí thực tế và chi phí cơ hội

Tỉ lệ NQH=

Năm

2011=

10%

Năm 2012= 5,63%

Hệ số bù đắp rủi ro

Mặc dù Hs bù đắp RR năm 2011 và 2012 đều lớn hơn 1 song đều thấp hơn so với thông lệ (10 lần)

Hs này năm 2012 tăng mạnh so với năm 2011, tăng 89,65% do tỉ lệ NQH giảm 4,37% và dự phòng RR mà NH trích lập tăng mạnh vì các khoản nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn tăng thêm 0,91% Điều này đồng nghĩa với việc RRTD gia tăng

→ Như vậy, nếu RRTD xảy ra thì NH có khả năng bù đắp tổn thất tuy nhiên chưa cao

Hs bù đắp RR= =

2,03 lần

=

II Đánh giá mức độ tập trung danh mục tín dụng Phân tích chất lượng dư nợ cho vay

Năm 2012 ( triệu VND ) Năm 2011 ( triệu VND ) Nhóm 1- Nợ đủ tiêu chuẩn 64415288 94,37% 57104413 90%

Nhóm 2- Nợ cần chú ý 2005682 2,94% 4533396 7,18%

Nhóm 3- Nợ dưới tiêu chuẩn 108330 0,16% 927476 1,46%

Nhóm 4- Nợ nghi ngờ 848623 1,24% 623731 0,98%

Nhóm 5- Nợ có khả năng mất vốn 883519 1,29% 242449 0,38%

Tổng 68261442 100% 63451465 100%

+ Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) chiếm tỉ trọng lớn nhất (trên 90%) tổng dư nợ và

tăng so với năm 2011

+ Điều này cho thấy nỗ lực của NH trong việc giảm thiểu RR nợ xấu cũng như

công tác quản trị rủi ro trong ngân hàng.

Tuy nhiên, nợ nhóm 5 lại tăng cho thấy nợ xấu của NH năm 2012 vẫn tăng Nó còn thể hiện ở khoản mục Dự phòng RR cho vay KH năm 2012 tăng

so với 2011, từ 889 tỷ đồng lên 1.125 tỉ đồng Vì vậy, NH cần thận trọng hơn nữa trong công tác giảm thiểu nợ xấu.

Phân tích dư nợ theo thời hạn cho vay

Phần lớn dư nợ cho vay tập trung vào cho vay ngắn hạn (trên 50%) do Techcombank đang tập trung vào phân khúc bán lẻ với các KH cá nhân

Đối tượng cho vay trung, dài hạn chủ yếu là các DN nên trong điều kiện hiện nay khi các DN hoạt động yếu kém thì việc hạn chế các khoản vay này cũng là một cách để giảm thiểu nợ xấu

Năm 2012( triệu VND ) Năm 2011( triệu VND )

Phân tích dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh

doanh

Tất cả các ngành nghề KD đều giảm tỉ lệ dư nợ cho vay ngoại trừ cá nhân thì năm 2012 tăng so với năm 2011 Điều này phù hợp với chính sách tín dụng của Techcombank

Việc giảm dư nợ cho vay vào ngành thương mại và xây dựng cho thấy Tech đang nỗ lực giảm thiểu nợ xấu vì 2 nhóm ngành này có RR cao nhất

Tỷ trọng cho vay ngành lớn nhát= = 2,38(năm 2011 là 1,96)

Phân tích dư nợ theo đối tượng khách hàng

Tỷ trọng cho vay KH các nhân là lớn nhất và có xu hướng tăng lên cho thấy chiến lược chuyển hướng tín dụng của Tech, khi mà trong bối cảnh suy thoái, năng lực của DN còn yếu thì việc cho DN vay tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường

Đặc biệt với loại hình DN Nhà nước và DN tư nhân do hiệu quả KD yếu kém trong thời gian qua nên NH hầu như không mặn mà trong cho vay với các DN này

Phân tích tỉ trọng cho vay vào lĩnh vực nhạy cảmNăm 2012, giá trị cho vay vào ngành XD-BĐS của Tech là 5.096 tỉ đồng, chiếm 8% tổng dư nợ cho vay, gần thấp nhất trong số các NHTM ở VN→ Tech đang rất thận trọng khi cho vay vào nhóm ngành mà có tỉ lệ

nợ xấu cao nhất này

Tỉ lệ cho vay lĩnh vực nhạy cảm= = 57,6% >20%→ Tech vẫn gặp RR lớn, NH cần thận trọng hơn trong cho vay trong lĩnh vực này

THANK YO U

Email: phamlinhlinh8@gmail.com

DANH SÁCH NHÓM NHH

1 Phạm Thị Lý (Nhóm trưởng)

2 Nguyễn Thị Minh Phương

3 Phạm Tân Thế

4 Lưu Thanh Tùng

5 Nguyễn Minh Phương

6 Nguyễn Thị Huế.