PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG SHB

Chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng Chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng QUY MÔ TÍN DụNG => Chỉ số này càng cao thì hoạt động của ngân hàng có chiều hướng tốt thể hiện quy mô trong hoạt động tín dụng gia tăng. Tuy nhiên mức tốt nhất khoảng 60% Chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN Nợ quá hạn báo hiệu rủi ro đối với Ngân hàng. Nợ quá hạn phát sinh vượt quá tỷ lệ cho phép sẽ đẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán của Ngân hàng Tỷ lệ nợ quá hạn: Tỷ lệ NQH phản ánh rủi ro của món vay sẽ không được hoàn trả( từ nợ nhóm 2 nợ nhóm 5) Quy định của NHNN: không > 5%( =10% có vấn đề) Chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN Tỷ lệ khách hàng có nợ quá hạn Tỷ lệ này cao cho thấy chính sách tín dụng của ngân hàng là không hiệu quả Nếu chỉ tiêu này nhỏ hơn chỉ tiêu nợ quá hạn cho thấy nợ quá hạn tập trung vào khách hàng lớn và nguợc lại  Chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng TỶ LỆ NỢ XẤU Cho biết 100 đồng dư nợ thì có bao nhiêu đồng là nợ xấu Là khoản nợ thuộc nhóm 3,4,5 Phản ánh nguy cơ mất vốn của ngân hàng, thường tỷ lệ này dưới 10% là chấp nhận được Chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BÙ ĐẮP RỦI RO Hệ số khả năng bù đắp rủi ro chỉ số này ở mức 10 lần là mức chấp nhận được Hệ số khả năng bù đắp các khoản cho vay bị mất Chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng TÌNH HÌNH RỦI RO MẤT VỐN Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng: Tỷ lệ này ở các Ngân hàng ít khi vượt quá 5% Tỷ lệ mất vốn: . Tỷ lệ này được tính bằng cách xác định tỷ lệ vốn vay bị mất. Nếu tỷ lệ này lớn hơn 2% có nghĩa là chất lượng tín dụng có vấn đề. Chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng Cơ cấu danh mục cho vay Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB Tỷ lệ NQH có xu hướng tăng mạnh từ 6% lên 17% tương ứng 7.883.028 tr đồng,thể hiện chất lượng tín dụng của SHB giảm mạnh. Nguyên nhân: Do ảnh hưởng kinh tế suy thoái,các DN hoạt động không hiệu quả, NH khó thu hồi vốn Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB Dư nợ Tổng T Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB Tỷ lệ DN Tổng TS và tỷ lệ nợ xấu có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chính do thương vụ sáp nhập HBB với SHB đã làm gia tăng các khoản nợ cũng như các khoản nợ đến hạn nợ xấu từ HBB như các khoản nợ xấu của công ty Vinashin. Hơn nữa tỷ lệ này gia tăng do tình hình kinh tế suy thoái, các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, HTK nhiều, vốn bị ứ đọng đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và BĐS Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB KHẢ NĂNG BÙ ĐẮP RỦI RO TÍN DỤNG Năm 2011 VCSH = 5.830.868 DPRR = 354.967 Tổng nợ quá hạn = 1.745.051 Năm 2012 VCSH = 9.506.050 DPRR = 1.250.431 Tổng nợ quá hạn = 9.628.079 giảm 2,42 lần so với năm 2011 Nguyên nhân: Nợ quá hạn năm 2012 tăng quá mạnh so với năm 2011 (5,51 lần), tốc độ tăng nhiều hơn so với tốc độ tăng của VCSH và DPRR. Tỷ lệ này nhỏ hơn nhiều so với mức có thể châp nhận được( 10 lần) co thấy nguồn mà ngân hàng có thể dùng để xử lý nợ quá hạn quá mỏng, cho thấy khả năng rủi ro và nguy cơ phá sản có thể xảy ra. Cơ cấu cho vay theo đối tuợng khách hàng loại hình doanh nghiệp Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB CƠ CẤU CHO VAY THEO THỜI HẠN NỢ Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB CƠ CẤU CHO VAY THEO THỜI HẠN NỢ Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB Cơ cấu cho vay: Cho vay đối với các TCKT chiếm tỷ trọng lớn và đang có xu hướng gia tăng( từ 68,42% lên 71,44 %) trong đó phần lớn là công ty CP. Tỷ trọng cho vay cá nhân cũng chiếm tỷ trọng khá lớn và đang có xu hướng giảm. SHB cũng duy trì cơ cấu cho vay đa dạng dàn trải ở các lĩnh vực ngành nghề và các đối tượng giúp NH phân tán rủi ro. Cơ cấu cho vay theo ngành nghề Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB Toàn cảnh thị trường BĐS và xây dựng Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB TỶ TRỌNG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN : => Tỷ trọng giảm nhưng quy mô dư nợ vẫn tăng do các khoản nợ đến hạn liên quan đến lĩnh vực này tiếp tục tăng Dư nợ của ngành xây dựng giảm từ 11,32 % xuống 10.75% tương ứng với 3.301.472 triệu đồng vào năm 2011 và 6.118.343 triệu đồng vào năm 2012 Đánh giá rủi ro tín dụng tái SHB TỶ TRỌNG CHO VAY CÁC LĨNH VỰC NHẠY CẢM Tỷ trọng cho vay linh vực xây dựng, bất động sản khá cao. Đây là lĩnh vực nhay cảm tiềm ẩn nhiều rủi ro và là 1 trong những lĩnh vực chính gây ra nợ xấu. SHB đang giảm dần tỷ trọng cho vay lĩnh vực này để giảm dần rủi ro( từ 4,77% xuống 3,93%) Nhóm Yolo

    ! "## CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ RRTD TẠI SHB  $%&'( ) **+,-. / 0!1 2 +34 5 ) -6-789:;<=>?@6? A     BC4'DE(CC ED$ F 0%?GC ED$7EHC.$C8 )I      !"#$%&'"()$ *+,-."/0$"1*2345678   JJKLM +,-.:- 6N?@6? <O6EP6QRS+,-.>-%T6EU+%,-%0!NC  >V>TW<X<Y%*%?.4%789%D% -C@DQR 0!1 2 +,-.   !"#$%&'(%)*%+  ,#- 9:8;<=8>+3?=8@:8>?:8@A78>3BC%D?9EA78 !F3#G   ! "#$"#$  JJKLM % ! &#'"#$  . / &0012""3&"& !". / ,4,  5,6.,&786.,%4,9%4,93 / ,"& &": &",%9  ! &#'()*+)'()*&#'  Z"[ 2 K\]L H"IA77J.%D!H"1$JKDL3$  ;& %,! / <=>=  ?",8"3&"=$@"&1$:ABC&D#$% MK1  DL3$EN.%DL3$ON.%D   ^_`abc#  ) ! *&, /01232  %4*567896:1;/  ) ! *&, /01#&HP*3 ) ! *&, /01232<=>?)@ABBC"#$ ) ! *&, /01#&-D:ABB/2E ! 1-D :#  JJc#]d eFG1H232 &E"3&"0 $%4,C *F:*F  &#$%0GH"I#-G-F5,&:8)C"J& $%"012"#KF F2G1H232G1H232/2;1&I-##  ! :*J:*/KL'&I-##2-M&I-##  BC4'D(CC ED$ 0%?G%f %R >g76%Y 0%?G%f R h76' D 0%?G%f %i6 .7EHC [...]... 100 Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB CƠ CẤU CHO VAY THEO THỜI HẠN NỢ Tỷ trọng nợ theo thời gian gốc 2012 11941234; 0.21 12770917; 0.22 32227573; 0.57 Nợ ngắn hạn Nợ trung hạn Nợ ngắn hạn Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB CƠ CẤU CHO VAY THEO THỜI HẠN NỢ TỶ trọng dư nợ theo thơi hạn gốc 2011 4252800; 0.15 Nợ ngắn hạn 0.22 18514230; 0.63 Nợ trung hạn Nợ dài hạn Đánh giá. .. thương vụ sáp nhập HBB với SHB đã làm gia tăng các khoản nợ cũng như các khoản nợ đến hạn nợ xấu từ HBB như các khoản nợ xấu của công ty Vinashin Hơn nữa tỷ lệ này gia tăng do tình hình kinh tế suy thoái, các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, HTK nhiều, vốn bị ứ đọng đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và BĐS Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB KHẢ NĂNG BÙ ĐẮP RỦI RO TÍN DỤNG Năm 2011 Năm 2012.. .Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN 31/12/2012(trd) 31/12/2011(trd) Nợ đủ tiêu chuẩn 47.177.222 27.413.610 Nợ chú y 4.613.612 1.093.638 Nợ duới tiêu chuẩn 1.030.821... hoạt động không hiệu quả, NH khó thu hồi vốn Dư nợ / Tổng T Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB 140000000 116537600 120000000 100000000 80000000 70989542 56805301 60000000 40000000 29158661 56805301 20000000 0 615143 năm 2011 5014467 Năm 2012 Tổng tài sản Dư nợ xấu 29158661 Tổng dư nợ Tổng dư nợ Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB 2012 211 Tỷ lệ nợ xấu (%) 8,8 2,2 Tỷ lệ DN/ Tổng TS 48,74... vào năm 2011 và 6.118.343 triệu đồng vào năm 2012 Đánh giá rủi ro tín dụng tái SHB TỶ TRỌNG CHO VAY CÁC LĨNH VỰC NHẠY CẢM  Tỷ trọng cho vay linh vực xây dựng, bất động sản khá cao Đây là lĩnh vực nhay cảm tiềm ẩn nhiều rủi ro và là 1 trong những lĩnh vực chính gây ra nợ xấu SHB đang giảm dần tỷ trọng cho vay lĩnh vực này để giảm dần rủi ro( từ 4,77% xuống 3,93%) LOGO Thank You ! Nhóm... 0,02 Giáo dục và đào tạo 44.085 0,08 13.480 0,05 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 76.326 0,13 45.346 0,16 Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 21.757 0,04 12.709 0,04 Hoạt động dịch vụ khác 9.206.154 16,17 3.822.944 13,11 Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB Toàn cảnh thị trường BĐS và xây dựng Cho đến cuối năm 2012, từ Nam chí Bắc, BĐS thực sự đang trên đà “xuống đáy” với làn sóng giảm giá khá... Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB  Cơ cấu cho vay: Cho vay đối với các TCKT chiếm tỷ trọng lớn và đang có xu hướng gia tăng( từ 68,42% lên 71,44 %) trong đó phần lớn là công ty CP Tỷ trọng cho vay cá nhân cũng chiếm tỷ trọng khá lớn và đang có xu hướng giảm  SHB cũng duy trì cơ cấu cho vay đa dạng dàn trải ở các lĩnh vực ngành nghề các đối tượng giúp NH phân tán rủi ro và Cơ cấu... giảm giá khá đồng bộ Nhiều doanh nghiệp BĐS không trụ nổi đã lặng lẽ rời bỏ thị trường Nhiều “phố bất động sản” trước đây giờ đã bị xóa sổ, các nhân viên môi giới chuyển sang hành nghề tự do hoặc đã bỏ nghề 2012 khép lại một năm BĐS với nhiều vấn đề còn ngổn ngang, hàng tồn, nợ xấu, dự án bỏ hoang vẫn là những bài toán khó chưa có lời giải thỏa đáng Đánh giá rủi ro tín... 56.805.301 29.158.661 Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB TỶ TRỌNG DN NĂM 2011 TỶ TRỌNG DN THEO NHÓM NĂM 2012 DN NHÓM 1 0.04 0.01 0.01 0.01 DN NHÓM 1 DN NHÓM 2 DN NHÓM 3 DN NHÓM 4 DN NHÓM 5 0.04 0.02 0.03 0.08 DN NHÓM 2 DN NHÓM 3 DN NHÓM 4 DN NHÓM 5 0.83 27413610; 0.94  Tỷ lệ NQH có xu hướng tăng mạnh từ 6% lên 17% tương ứng 7.883.028 tr đồng,thể hiện chất lượng tín dụng của SHB giảm mạnh ... và truyền thông 95.314 0,17 28.032 0,10 Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 654.824 1,15 463.209 1,59 654.824 1,15 463.209 1,59 Hoạt động kinh doanh bất động sản 2.236.672 3,93 1.392.049 4,77 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 17.105 0,03 24.458 0,08 Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 49.744 0,09 32.697 0,11 Hoạt động của đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, .     ! "## CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ RRTD TẠI SHB  $%&'( ) **+,-. / 0!1 2 +34 5 ) -6-789:;<=>?@6?