Đánh giá rủi ro tín dụng ở VIETCOMBANK

Kết luận Nhìn chung, VCB vẫn luôn đẩy mạnh hoạt động cho vay, qui mô tín dụng tăng, tốc độ tăng trưởng tín dụng vẫn nằm trong mức cao của toàn ngành Tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn có tăng. Điều này là do tình hình kinh tế khó khăn, các DN kinh doanh gặp nhiều trở ngại dẫn đến việc khó trả được nợ cho NH. Tuy nhiên, tỷ lệ này nhưng vẫn nằm trong mức thấp của ngành NH và vẫn thấp hơn tỷ lệ do NHNN đề ra. Điều đó cũng cho thấy nỗ lực và khả năng của VCB trong việc kiểm soát và quản lý nợ là khá tốt. Rủi ro vẫn nằm trong mức chấp nhận được. NH vẫn duy trì mức trích lập dự phòng cao, chỉ tiêu khả năng bù đắp rủi ro vẫn luôn cao hơn mức qui định. Tóm lại, đánh giá rủi ro tín dụng của VCB vẫn ở mức thấp. NH vẫn kiểm soát tốt các khoản tín dụng, nâng cao chất lượng đồng thời vẫn đẩy mạnh được qui mô. www.themegallery.com

L.O.G.O Đánh giá r i ro tín d ng VCBủ ụ ở B I G 4 Nhóm 4 B I G Hoàng Nguyệt Hằng 1 Phạm Trung Kiên 2 Đào Tùng Đức 3 Phạm Quang Anh 4 5 Đinh Quang Cường Joung dathienthong 6 Kết luận Mức độ tập trung tín dụng Tỷ lệ nợ xấu – nợ quá hạn Qui mô tăng trưởng tín dụng Tốc độ tăng trưởng tín dụng DÀN Ý Chỉ tiêu 2011 2012 2010 Dư nợ 209,417,663.00 241,162,675.00 176,813,906.00 Chênh lệch đầu kì - cuối kì 32,603,757.00 31,745,012.00 Tốc độ tăng trưởng 18.4% 15.2% Tốc độ tăng trưởng tín dụng Tốc độ tăng trưởng tín dụng 2012 - Tốc độ tăng trưởng tín dụng của năm 2012 giảm so với năm 2011. dư nợ cho vay trong năm 2012 có tăng nhưng mức độ tăng trưởng của năm 2012 thấp hơn so với năm 2011, giảm 3.3%. - Tốc độ độ tăng trưởng tín dụng là 15,2% (tăng 21,745,012 tỷ đồng) trong khi năm 2011 tín dụng tăng trưởng 18,4% (tăng 32,603,757 tỷ đồng) so với năm 2010 - Để đẩy mạnh tín dụng năm 2012, VCB đã có những quyết định linh hoạt trong việc cung cấp các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của CHính phủ với tổng số tiền đã giải ngân lên tới 113.608 tỷ đồng. Nhờ vậy, dư nợ tín dụng của VCB tăng 15,2% so với cuối năm 2011, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng của toàn ngành (8.91%), chiếm 8.8% thị phần và đứng thứ 4 toàn hệ thống Nợ 2011 2012 Nợ đủ tiêu chuẩn 174,350,730.00 201,798,721.00 Nợ cần chú ý 30,808,944.00 33,572,647.00 Nợ dưới tiêu chuẩn 1,257,457.00 3,126,126.00 Nợ nghi ngờ 653,072.00 1,213,720.00 Nợ có khả năng mất vốn 2,347,430.00 1,451,461.00 Tổng 209,417,633.00 241,162,675.00 Xem xét dư nợ theo chất lượng nợ vay: tỷ đồng Tốc độ tăng trưởng tín dụng Xem xét dư nợ theo chất lượng nợ vay: tỷ đồng Tốc độ tăng trưởng tín dụng Nợ Chênh lệch (2011-2012) Tỷ trọng Tuyệt đối Tương đối 2011 2012 Nợ đủ tiêu chuẩn 27,447,991.00 15.7% 83.3% 83.7% Nợ cần chú ý 2,763,703.00 9.0% 14.7% 13.9% Nợ dưới tiêu chuẩn 1,868,669.00 148.6% 0.6% 1.3% Nợ nghi ngờ 560,648.00 85.8% 0.3% 0.5% Nợ có khả năng mất vốn (895,969.00) -38.2% 1.1% 0.6% Tổng 31,745,042.00 15.2% Content Title Tốc độ tăng trưởng tín dụng 1,533,348 Chất lượng các khoản nợ tốt, nợ đủ tiêu chuẩn vẫn chiếm một tỷ trọng rất lớn trên 80%. Mức độ tăng trưởng tín dụng chủ yếu là do sự tăng mạnh của các khoản nợ đủ tiêu chuẩn (tăng 27,447,991 tỷ đồng, số tương đối tăng 15,7%), đồng thời khoản nợ có khả năng mất vốn giảm 895,969 tỷ đồng (số tương đối 38,2%). Tuy nhiên tốc độ tăng của nợ xấu khá cao (36%) trong đó, các khoản nợ dưới chuẩn là tăng 148,6%so với năm 2011, nhưng nó vẫn chiếm 1 trọng nhỏ trong các khoản vay (0.3 – 0.5%) Chênh lệch 2011-2012 Tuyệt đối Tương đối 31,745,012.00 15.2% 47,752,794.00 13.0% 1.1% Quy mô tín d ngụ 58,2% 2012 57,1% 2011 Quy mô tín d ngụ Nhìn chung quy mô tín dụng năm 2012 tăng so với năm 2011 nhưng ko đáng kể (tăng 1.1%) và quy mô tín dụng mới gần đạt được mức hợp lý theo thông lệ của Golin (60%). Sự tăng của quy mô tín dụng là do tổng dư nợ và tổng tài sản đều tăng, nhưng tốc độ tăng của dư nợ (15,2%) lớn hơn tốc độ tăng của tổng tài sản (13%). Tổng tài sản tăng • Bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược tương đương 11.818 tỷ đồng • Tăng trưởng chứng khoán đầu tư 166,6% (tương đương 49.064 tỷ đồng) • tăng trưởng tín dụng 15,2% (tương đương 31.687tỷ đồng). • Qui mô tín dụng tăng trưởng với dấu hiệu tốt, tuy nhiên vẫn cần đẩy mạnh được hoạt động cho vay hơn nữa, để tận dụng nguồn vốn, thu được lợi nhuận. [...]... cho thấy nỗ lực và khả năng của VCB trong việc kiểm soát và quản lý nợ là khá tốt Rủi ro vẫn nằm trong mức chấp nhận được  NH vẫn duy trì mức trích lập dự phòng cao, chỉ tiêu khả năng bù đắp rủi ro vẫn luôn cao hơn mức qui định  Tóm lại, đánh giá rủi ro tín dụng của VCB vẫn ở mức thấp NH vẫn kiểm soát tốt các khoản tín dụng, nâng cao chất lượng đồng thời vẫn đẩy mạnh được qui mô L.O.G.O Thank You... vay, qui mô tín dụng tăng, tốc độ tăng trưởng tín dụng vẫn nằm trong mức cao của toàn ngành  Tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn có tăng Điều này là do tình hình kinh tế khó khăn, các DN kinh doanh gặp nhiều trở ngại dẫn đến việc khó trả được nợ cho NH Tuy nhiên, tỷ lệ này nhưng vẫn nằm trong mức thấp của ngành NH và vẫn thấp hơn tỷ lệ do NHNN đề ra Điều đó cũng cho thấy nỗ lực và khả năng của VCB trong việc... Nguyên với mức an chủ sở hệ ngân hàng tăng từ 28639 tỷ bù đắp rủi ro tối So sánh nhân do vốntoàn củahữuthống ngân hàng thì,khả nănglên 41553 tỷ đồng tương ứng với mức 4 nhưng nhưng dự thì ở năm của và 2012 mặc dù tỷ lệ thiểu an toàn ở mức tăng 45%đối với VCBphòng 2rủi ro 2011ngân hàng giảm 4,2% có thể do ngân hàng đã tiến hành phân loại nợ chặt VCB đang quản lý cho tín này giảm nhưng vẫn ở trên mức an toàn,... trên vốn chủ sở hữu (ROE), dự kiến lần lần lượt sẽ trên 10% và 16% Tỷ lệ nợ xấu - nợ quá hạn Tỷ lệ nợ xấu - nợ quá hạn 2011 2012 Dự phòng RRTD 3,473,529.00 3,328,964.00 Dư nợ Tỷ lệ dự phòng RRTD 209,417,663.00 1.7% 241,162,675.00 1.4% VCSH 28,638,696.00 41,553,063.00 Nợ quá hạn Khả năng bù đắp Rủi ro =(VCSH+DPRR)/(Tổng nợ quá hạn) 7,120,200.54 10,562,925.17 4.51 4.25 Khả năng bù đắp rủi ro giảm nhẹ... 12.4% 10.7% 10.4% 4.3% 30.5% 27.6% 15.2% 100.0% 100.0% Phân loại theo kì hạn tín dụng, thì các khoản vay ngắn hạn vẫn luôn chiếm một tỷ trọng lớn nhất khoảng 60% Năm 2012 các khoản cho vay tín dụng ngắn hạn tăng 26.225.185 tỷ đồng, tăng 21.3% Tập trung vào các khoản vay ngắn hạn, ngân hàng sẽ nhanh thu hồi được vốn, tránh được rủi ro so với các khoản vay dài hạn Tuy nhiên thì các khoản vay dài hạn vẫn... do HĐQT đề ra 36.0% Tỷ lệ nợ xấu - nợ quá hạn Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của Ngân hàng Vietcombank có chiều hướng biến đổi theo đồ thị hình sin, từ mức 2,83% sau đó giảm về mức 2,03% vào cuối năm 2011 và lại tăng lên mức 2,40% năm 2012 Tốc độ tăng nợ xấu cao hơn so với tốc độ tăng trưởng tín dụng tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank tăng lên 2,81% thời điểm 30/6/2013 Tỷ lệ nợ xấu - nợ quá hạn 2.40% Tỷ lệ nợ... 1,85% Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn ở trong mức thấp của toàn ngành, cho thấy VCB đang nỗ lực để kiểm soát nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu - nợ quá hạn Cuối tháng 6/2012, nợ nhóm 4 đã tăng mạnh tới 71% so với cùng kỳ năm ngoái và nợ có khả năng mất vốn lên tới 3.900 tỷ đồng Đây chính là nguyên dẫn đến việc VCB phải trích lập dự phòng cao Trong nhiều năm trước, VCB luôn là NH được đánh giá không đảm bảo hệ số an toàn... hàng giảm 4,2% có thể do ngân hàng đã tiến hành phân loại nợ chặt VCB đang quản lý cho tín này giảm nhưng vẫn ở trên mức an toàn, Ngân hàng chẽ hơn nhằm giúprủi roviệc dự phòng được chính những ngân hàng xảy ra dụng tốt hạn chế đượcxác, hayrủi ro nếu cóđã tiến hành xử lý nợ xấu tốt Mức độ tập trung theo ngành nghề Danh mục cho vay 2011 Xây dựng 12,840,564.00 Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và... 27.7% 15.2% Mức độ tập trung theo ngành nghề • Nhìn chung mức độ tập trung tín dụng theo danh mục cho vay của VCB là hợp lý, các tỷ trọng cho vay các ngành nghề tương đối đồng đều, không bị tập trung quá lớn vào 1 danh mục • Danh mục lớn nhất cũng chỉ chiếm khoảng 35% • Như vậy Ngân hàng có thể dễ dành kiểm soát, và tránh được rủi ro tập trung Mức độ tập trung theo thời hạn Thời hạn khoản vay Ngắn hạn... không phải nhìn vào món “của để dành” trị giá NHNN hơn 2.000 tỉ đồng đã trích lập Năm 2010, CAR của VCB “vừa khớp” 9% theo quy Đến năm 2012 tỷ lệ an toàn vốn tiếp tục tăng lên định mức 14,83% cao hơn nhiều so với mức mà ngân Năm 2011, hệ số được cải thiện lên 11,4% và đặc hàng nhà nước quy định, chứng tỏ công tác quản biệt với phần vốn đã bán cho Mizuho trị giá lớn, hệ trị của ngân hàng thực hiện tốt . Tốc độ tăng trưởng 18.4% 15.2% Tốc độ tăng trưởng tín dụng Tốc độ tăng trưởng tín dụng 2012 - Tốc độ tăng trưởng tín dụng của năm 2012 giảm so với năm 2011. dư nợ cho vay trong năm 2012 có. năng bù đắp rủi ro tối thiểu an toàn ở mức 4 nhưng đối với VCB thì ở 2 năm 2011 và 2012 mặc dù tỷ lệ này giảm nhưng vẫn ở trên mức an toàn, Ngân hàng VCB đang quản lý rủi ro tín dụng tốt hạn. mức độ tăng trưởng của năm 2012 thấp hơn so với năm 2011, giảm 3.3%. - Tốc độ độ tăng trưởng tín dụng là 15,2% (tăng 21,745,012 tỷ đồng) trong khi năm 2011 tín dụng tăng trưởng 18,4% (tăng