Đánh giá rủi ro danh mục tín dụng của NH Vietcombank Nhóm SHIELD Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Thị Hằng Khương Hải An Đậu Thị Ngọc Trang Bùi Thị Hạnh Vân Lê Thanh Tùng 1. Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản 1. Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản 1. Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản 1. Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản 1. Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản 1. Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản 2. Mức độ tập trung DMTD của VCB 2. Mức độ tập trung DMTD của VCB 2. Mức độ tập trung DMTD của VCB 2. Mức độ tập trung DMTD của VCB 3. Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD 3. Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD 3. Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD 3. Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD 3. Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD 3. Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD 3. Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD The End Thank You
Đánh giá rủi ro danh mục tín dụng của NH Vietcombank Nhóm SHIELD o Nguyễn Minh Tuấn o Nguyễn Thị Hằng o Khương Hải An o Đậu Thị Ngọc Trang o Bùi Thị Hạnh Vân o Lê Thanh Tùng Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản Mức độ tập trung trong danh mục TD của VCB Các chỉ số rủi ro và mức độ rủi ro tín dụng Tỷ lệ nợ quá hạn Tỷ lệ nợ xấu Hệ số khả năng bù đắp rủi ro tín dụng 1. Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản Tỷ lệ nợ quá hạn Tỷ lệ nợ xấu Hệ số khả năng bù đắp rủi ro tín dụng 1. Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản Tỷ lệ nợ quá hạn 2011 • 3,4% 2012 • 4,83% 1. Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản Tỷ lệ nợ quá hạn Nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi đã quá hạn. Nợ quá hạn là thước đo quan trọng nhất đánh giá sự lành mạnh thể chế. Nó tác động tới tất cả các lĩnh vực hoạt động chính của ngân hàng. Tuy nhiên tỷ lệ nợ quá hạn chỉ phản ánh những số dư nợ thực sự đã quá hạn, mà không phản ánh toàn bộ rủi ro của quy mô dư nợ quá hạn. Tỷ lệ nợ quá hạn của VCB là 4.38% nằm ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên so với tỷ lệ nợ quá hạn năm 2011 là 3.4% thì năm 2012 nợ quá hạn của VCB tăng lên. Việc này ảnh hưởng đến khả năng mất vốn gia tăng, dòng tiền dự tính thu về giảm, chi phí tăng, ảnh hưởng đến tính thanh khoản của ngân hang. 1. Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản Quyết định 493/2005/QĐ-Ngân hàng Nhà nước ngày 22/4/2005 : “Nợ xấu là những khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 (dưới chuẩn), nhóm 4 (nghi ngờ) và nhóm 5 (có khả năng mất vốn).” 2011 • 2,03% 2012 • 2,40% 1. Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản Tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là tỷ lệ để đánh giá chất lượng tín dụng của tổ chức tín dụng hay nói cách khác nợ xấu phản ánh khả năng thu hồi vốn khó khăn, vốn của ngân hang lúc này không còn ở mức độ rủi ro thong thường nữamà là nguy cơ mất vốn. Năm 2012, tỉ lệ nợ xấu thực tế đến cuối năm của VCB là 2,4%. (Thấp hơn con số các cổ đông đã đặt ra là 2,8%).Tăng 0,37% so với năm 2011. Tuy nhiên, con số khá thấp so với 8.6% cho toàn ngành ngân hang năm 2012, do đó có thể nói mức độ rủi ro của VCB so với toàn ngành là khá an toàn 2012 • 2,533 2012 • 0,588 1. Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản Hệ số khả năng bù đắp rủi ro tín dụng Hệ số khả năng bù đắp rủi ro phản ánh khả năng chịu đựng hay bù đắp rủi ro tín dụng của Ngân hàng VCB Dự phòng RRTD được trích lập của NH VCB đang ở mức khá tốt. Dự phòng RRTD đã được trích có thể bù đắp 2,533 lần khối lượng dư nợ bị coi là thất thoát. Trong khi đó, dự phòng RRTD cũng bằng 58,8% tổng số nợ quá hạn. Mức độ tập trung theo thời hạn Theo đối tượng khách hàng và loại hình doanh nghiệp Mức độ tập trung tín dụng theo ngành 2. Mức độ tập trung DMTD của VCB Hoạt động tín dụng cho vay và ứng trước khách hàng Dư nợ cho vay và ứng trước khách hàng đến cuối năm 2012 đạt 241.163 tỷ đồng, tăng 31.745 tỷ đồng (15,2%) so với cuối năm 2011. Phân theo loại tiền, dư nợ tín dụng VND đạt 166.040 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cuối năm 2011; trong khi dư nợ tín dụng ngoại tệ đạt 75.123 tỷ đồng, tương ứng tăng 3,9% so với cuối năm 2011. Sở dĩ tín dụng VND tăng trưởng cao là do VCB nắm bắt kịp thời xu hướng của nền kinh tế thông qua việc cung cấp nhiều gói tín dụng với lãi suất ưu đãi. 2. Mức độ tập trung DMTD của VCB Mức độ tập trung theo thời hạn Năm 2012 2011 Ngắn hạn 62.01% 58.88% Trung hạn 10.41% 10.66% Dài hạn 27.59% 30.46% Từ bảng trên có thể thấy tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất và có xu hướng tăng tỷ trọng từ 58.88% (2011) lên 62.01% (2012). Tín dụng ngắn hạn đạt 149.537 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cuối năm 2011; trong khi đó tín dụng trung-dài hạn đạt 91.626 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cuối năm 2011. Tuy nhiên xét về tỷ trọng trên tổng dư nợ thì tín dụng trung và dài hạn đang giảm. [...]... cho vay ng nh LN Dư nợ ng nh lớn nh t/Vốn cấp 1 Tỷ lệ nợ xấu năm 2012 tăng so với năm 2011 là do nợ xấu tăng với tốc độ nhanh hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng Đây là dấu hiệu rủi ro tín dụng của VCB Các khoản tín dụng của VCB có thể là nợ quá hạn từ nh ng năm trước, hoặc rủi ro từ nh ng khoản nợ trong năm hoặc do việc đ nh giá, phân loại lại các nh m nợ làm tăng nợ xấu 3 Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ... 5.64% 22.18% 2.59% 11.22% Nh n chung tỷ trọng dư nợ cho các nh m ng nh khá ổn đ nh, ít có sự biến động m nh VCB đang tập trung vào hai nh m ng nh ch nh là Sản xuất và gia công chế biến và Thương mại dịch vụ 3 Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD Tổng hợp các chỉ tiêu đ nh giá rủi ro danh mục tín dụng Chỉ tiêu Công thức 2011 2012 1.Tốc độ tăng trưởng tín dụng 1.Tốc độ tăng trưởng tín dụng (Dư nợ cuối kỳ-dư... 2.6575 Tỷ lệ nợ quá hạn của VCB là 4.38% nằm ở mức chấp nh n được Tuy nhiên so với tỷ lệ nợ quá hạn năm 2011 là 3.4% thì năm 2012 nợ quá hạn của VCB tăng lên Việc này nh hưởng đến khả năng mất vốn gia tăng, dòng tiền dự t nh thu về giảm, chi phí tăng, nh hưởng đến t nh thanh khoản của ngân hang 3 Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD Tổng hợp các chỉ tiêu đ nh giá rủi ro danh mục tín dụng Chỉ tiêu Công... trọng cho vay ng nh LN Dư nợ ng nh lớn nh t/Vốn cấp 1 Tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2012 giảm so với năm 2011 Điều này cho thấy VCB đã thận trọng hơn trong cấp tín dụng trong năm 2012 do tỷ lệ nợ xấu năm 2011 khá lớn-đây là dấu hiệu rủi ro Tuy nhiên việc giảm tăng trưởng tín dụng cũng có thể dẫn tới giảm lợi nhuận của VCB vì hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận chủ yếu cho... lập DPRR, đồng thời vốn CSH của VCB cũng tăng khá m nh nên mặc dù tổng dư nợ xấu tăng nh ng khả năng bù đắp RRTD vẫn tăng Đây là dấu hiệu cho thấy VCB đã có nh ng biện pháp xử lý thích hợp nh m đối phó và hạn chế tối đa nh hưởng của nợ xấu 3 Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD Tổng hợp các chỉ tiêu đ nh giá rủi ro danh mục tín dụng Chỉ tiêu Công thức 1.Tốc độ tăng trưởng tín dụng (Dư nợ cuối kỳ-dư nợ... cho vay ng nh LN Dư nợ ng nh lớn nh t/Vốn cấp 1 Kết luận: So với ng nh và các ngân hàng trong cùng hệ thống, NH VCB được đ nh giá là có mức rủi ro khá thấp và các chỉ tiêu ở mức tương đối tốt Tuy nhiên, so s nh giữa các năm và tiêu chuẩn thế giới cho thấy phần lớn các chi tiêu của VCB đã xấu đi so với năm 2011 và đạt gần đến các giới hạn rủi ro của quốc tế Mặc dù đã có nh ng sự thích ứng, nh ng VCN... trọng cho vay ng nh lớn nh t/Vốn cấp 6.Tỷ trọng cho vay ng nh LN Dư nợ ng nh lớn 1nh t/Vốn cấp 1 Để thích ứng với t nh h nh kinh tế khó khăn và tỷ lệ nợ xấu đang ở mức cao trên toàn ng nh, VCB đã thực hiện chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư Điều này phản nh qua việc giảm tỷ trọng cho vay ng nh lớn nh t/Vốn cấp 1 (ng nh sản xuất và chế biến) xuống 2,66 giảm 0,17 3 Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD... chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD Tổng hợp các chỉ tiêu đ nh giá rủi ro danh mục tín dụng Chỉ tiêu Công thức 1.Tốc độ tăng trưởng tín dụng (Dư nợ cuối kỳ-dư nợ đầu kỳ)/dư nợ đầu kỳ 2 Quy mô tín 2 Qui mô TD dụng Dư nợ TD/Tổng tài sản 3 Tỷ lệ nợ xấu Tổng dư nợ xấu/tổng dư nợ 4 Tỷ lệ nợ quá hạn Tổng dư nợ quá hạn/Tổng dư nợ 5 Khả năng bù đắp RRTD (Vốn CSH+DPRR)/Tổng dư nợ xấu 6.Tỷ trọng cho vay ng nh LN Dư... Tổng hợp các chỉ tiêu đ nh giá rủi ro danh mục tín dụng Chỉ tiêu Công thức 1.Tốc độ tăng trưởng tín dụng (Dư nợ cuối kỳ-dư nợ đầu kỳ)/dư nợ đầu kỳ 2 Qui mô TD Dư nợ TD/Tổng tài sản 3 Tỷ lệ nợ xấu 4 Tỷ lệ nợ quá hạn 4 Tỷ lệ nợ quá hạn Tổng dư nợ xấu/tổng dư nợ Tổng dư nợ quá hạn/Tổng dư nợ 5 Khả năng bù đắp RRTD (Vốn CSH+DPRR)/Tổng dư nợ xấu 6.Tỷ trọng cho vay ng nh LN Dư nợ ng nh lớn nh t/Vốn cấp 1 2011... tư an toàn, bên c nh việc thực hiện ch nh sách của ch nh phủ và chuyển hướng sang nh m khách hàng cá nh n 2 Mức độ tập trung DMTD của VCB Mức độ tập trung tín dụng theo ng nh Năm Xây dựng Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước Sản xuất và gia công chế biến Khai khoáng Nông, lâm, thủy hải sản Vận tải kho bãi và thông tin liên lạc Thương mại, dịch vụ Nh hàng, khách sạn Các ng nh khác 2012 5.84% . tín dụng cơ bản Mức độ tập trung trong danh mục TD của VCB Các chỉ số rủi ro và mức độ rủi ro tín dụng Tỷ lệ nợ quá hạn Tỷ lệ nợ xấu Hệ số khả năng bù đắp rủi ro tín dụng 1. Các chỉ tiêu tín. hiệu rủi ro tín dụng của VCB. Các khoản tín dụng của VCB có thể là nợ quá hạn từ những năm trước, hoặc rủi ro từ những khoản nợ trong năm hoặc do việc đánh giá, phân loại lại các nhóm nợ làm. giảm so với năm 2011. Điều này cho thấy VCB đã thận trọng hơn trong cấp tín dụng trong năm 2012 do tỷ lệ nợ xấu năm 2011 khá lớn-đây là dấu hiệu rủi ro. Tuy nhiên việc giảm tăng trưởng tín