Đánh giá rủi ro danh mục tín dụng của NH Vietcombank

Đánh giá rủi ro danh mục tín dụng của NH Vietcombank Nhóm SHIELD Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Thị Hằng Khương Hải An Đậu Thị Ngọc Trang Bùi Thị Hạnh Vân Lê Thanh Tùng 1. Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản 1. Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản 1. Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản 1. Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản 1. Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản 1. Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản 2. Mức độ tập trung DMTD của VCB 2. Mức độ tập trung DMTD của VCB 2. Mức độ tập trung DMTD của VCB 2. Mức độ tập trung DMTD của VCB 3. Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD 3. Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD 3. Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD 3. Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD 3. Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD 3. Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD 3. Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD The End Thank You

Đánh giá rủi ro danh mục tín dụng của NH Vietcombank

Nhóm SHIELD

Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản

Mức độ tập trung trong danh mục TD của VCB

Các chỉ số rủi ro và mức độ rủi ro tín dụng

Tỷ lệ nợ quá hạn Tỷ lệ nợ xấu Hệ số khả năng bù đắp rủi ro tín dụng

1 Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản

Tỷ lệ nợ quá hạn Tỷ lệ nợ xấu Hệ số khả năng bù đắp rủi ro tín dụng

1 Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản

Tỷ lệ nợ quá hạn

• 3,4%

2012

• 4,83%

1 Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản

Tỷ lệ nợ quá hạn

Nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi

đã quá hạn Nợ quá hạn là thước đo quan trọng nhất đánh giá sự lành

mạnh thể chế Nó tác động tới tất cả các lĩnh vực hoạt động chính

của ngân hàng Tuy nhiên tỷ lệ nợ quá hạn chỉ phản ánh những số dư

nợ thực sự đã quá hạn, mà không phản ánh toàn bộ rủi ro của quy mô dư

nợ quá hạn

Tỷ lệ nợ quá hạn của VCB là 4.38% nằm ở mức chấp nhận

được Tuy nhiên so với tỷ lệ nợ quá hạn năm 2011 là 3.4% thì

năm 2012 nợ quá hạn của VCB tăng lên Việc này ảnh hưởng

đến khả năng mất vốn gia tăng, dòng tiền dự tính thu về giảm,

chi phí tăng, ảnh hưởng đến tính thanh khoản của ngân hang.

1 Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản

Quyết định 493/2005/QĐ-Ngân hàng Nhà nước ngày

22/4/2005 : “Nợ xấu là những khoản nợ được phân loại

vào nhóm 3 (dưới chuẩn), nhóm 4 (nghi ngờ) và nhóm 5 (có khả năng mất vốn).”

• 2,03%

2012

• 2,40%

1 Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản

Tỷ lệ nợ xấu

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là tỷ lệ để đánh giá chất

lượng tín dụng của tổ chức tín dụng hay nói cách khác nợ

xấu phản ánh khả năng thu hồi vốn khó khăn, vốn của ngân

hang lúc này không còn ở mức độ rủi ro thong thường

nữamà là nguy cơ mất vốn.

Năm 2012, tỉ lệ nợ xấu thực tế đến cuối năm của VCB là

2,4% (Thấp hơn con số các cổ đông đã đặt ra là 2,8%).Tăng

0,37% so với năm 2011 Tuy nhiên, con số khá thấp so với

8.6% cho toàn ngành ngân hang năm 2012, do đó có thể nói

mức độ rủi ro của VCB so với toàn ngành là khá an toàn

• 2,533

2012

• 0,588

1 Các chỉ tiêu tín dụng cơ bản

Hệ số khả năng bù

đắp rủi ro tín dụng

Hệ số khả năng bù đắp rủi ro phản ánh khả năng chịu

đựng hay bù đắp rủi ro tín dụng của Ngân hàng VCB

Dự phòng RRTD được trích lập của NH VCB đang ở mức khá

tốt Dự phòng RRTD đã được trích có thể bù đắp 2,533 lần

khối lượng dư nợ bị coi là thất thoát Trong khi đó, dự phòng

RRTD cũng bằng 58,8% tổng số nợ quá hạn.

Mức độ tập trung theo

thời hạn

Theo đối tượng khách hàng và loại hình doanh nghiệp

Mức độ tập trung tín dụng theo ngành

2 Mức độ tập trung DMTD của VCB

Hoạt động tín dụng cho vay và ứng trước khách hàng

Dư nợ cho vay và ứng trước khách hàng đến cuối năm 2012 đạt 241.163

tỷ đồng, tăng 31.745 tỷ đồng (15,2%) so với cuối năm 2011 Phân theo loại tiền, dư nợ tín dụng VND đạt 166.040 tỷ đồng, tăng 21,1% so với

cuối năm 2011; trong khi dư nợ tín dụng ngoại tệ đạt 75.123 tỷ đồng, tương ứng tăng 3,9% so với cuối năm 2011 Sở dĩ tín dụng VND tăng

trưởng cao là do VCB nắm bắt kịp thời xu hướng của nền kinh tế thông qua việc cung cấp nhiều gói tín dụng với lãi suất ưu đãi

2 Mức độ tập trung DMTD của VCB

Mức độ tập trung theo

thời hạn

Từ bảng trên có thể thấy tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất

và có xu hướng tăng tỷ trọng từ 58.88% (2011) lên 62.01% (2012) Tín dụng ngắn hạn đạt 149.537 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cuối năm 2011; trong khi đó tín dụng trung-dài hạn đạt 91.626 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cuối năm 2011 Tuy nhiên xét về tỷ trọng trên tổng dư nợ thì tín dụng trung và dài hạn đang giảm

2 Mức độ tập trung DMTD của VCB

Mức độ tập trung theo đối tượng khách

hàng và loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

VCB tập trung vào loại hình DNNN và DN có vốn nước ngoài nhằm tìm kiếm một sự đầu tư an toàn, bên cạnh việc thực hiện chính sách của chính phủ và chuyển hướng sang nhóm khách hàng cá nhân

2 Mức độ tập trung DMTD của VCB

Mức độ tập trung tín dụng theo ngành

Nhìn chung tỷ trọng dư nợ cho các nhóm ngành khá ổn định, ít có sự biến động mạnh VCB đang tập trung vào hai nhóm ngành chính là Sản xuất và gia công chế biến và Thương mại dịch vụ

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 8.45% 7.61% Sản xuất và gia công chế biến 35.33% 36.99%

Vận tải kho bãi và thông tin liên lạc 5.14% 5.64%

3 Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD

Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá rủi ro danh mục tín dụng

1.Tốc độ tăng trưởng tín dụng (Dư nợ cuối kỳ-dư nợ đầu kỳ)/dư nợ đầu kỳ 18.50% 15.23%

3 Tỷ lệ nợ xấu Tổng dư nợ xấu/tổng dư nợ 2.03% 2.40%

4 Tỷ lệ nợ quá hạn Tổng dư nợ quá hạn/Tổng dư nợ 3,4% 4,83%

5 Khả năng bù đắp RRTD (Vốn CSH+DPRR)/Tổng dư nợ xấu 7.9946 8.6796 6.Tỷ trọng cho vay ngành LN Dư nợ ngành lớn nhất/Vốn cấp 1 2.8314 2.6575

Tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2012 giảm so với năm 2011 Điều này

cho thấy VCB đã thận trọng hơn trong cấp tín dụng trong năm 2012

do tỷ lệ nợ xấu năm 2011 khá lớn-đây là dấu hiệu rủi ro Tuy nhiên việc

giảm tăng trưởng tín dụng cũng có thể dẫn tới giảm lợi nhuận của VCB vì hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động kinh doanh mang lại lợi

nhuận chủ yếu cho VCB.

1.Tốc độ tăng trưởng tín dụng 18.50% 15.23%

3 Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD

Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá rủi ro danh mục tín dụng

1.Tốc độ tăng trưởng tín dụng (Dư nợ cuối kỳ-dư nợ đầu kỳ)/dư nợ đầu kỳ 18.50% 15.23%

3 Tỷ lệ nợ xấu Tổng dư nợ xấu/tổng dư nợ 2.03% 2.40%

4 Tỷ lệ nợ quá hạn Tổng dư nợ quá hạn/Tổng dư nợ 3,4% 4,83%

5 Khả năng bù đắp RRTD (Vốn CSH+DPRR)/Tổng dư nợ xấu 7.9946 8.6796 6.Tỷ trọng cho vay ngành LN Dư nợ ngành lớn nhất/Vốn cấp 1 2.8314 2.6575

Thông thường tỷ lệ này từ 60% trở lên, tỷ lệ này của VCB là thấp hơn so với tỷ lệ thông thường mặc dù đã có cải thiện trong năm 2012 so với 2011 Điều này có thể xuất phát từ nguyên nhân VCB sử dụng một phần lớn nguồn vốn vào việc đầu tư chứng khoán.

2 Quy mô tín dụng 0,5646 0.5788

3 Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD

Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá rủi ro danh mục tín dụng

1.Tốc độ tăng trưởng tín dụng (Dư nợ cuối kỳ-dư nợ đầu kỳ)/dư nợ đầu kỳ 18.50% 15.23%

3 Tỷ lệ nợ xấu Tổng dư nợ xấu/tổng dư nợ 2.03% 2.40%

4 Tỷ lệ nợ quá hạn Tổng dư nợ quá hạn/Tổng dư nợ 3,4% 4,83%

5 Khả năng bù đắp RRTD (Vốn CSH+DPRR)/Tổng dư nợ xấu 7.9946 8.6796 6.Tỷ trọng cho vay ngành LN Dư nợ ngành lớn nhất/Vốn cấp 1 2.8314 2.6575

Tỷ lệ nợ xấu năm 2012 tăng so với năm 2011 là do nợ xấu tăng với tốc

độ nhanh hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng Đây là dấu hiệu rủi ro tín

dụng của VCB Các khoản tín dụng của VCB có thể là nợ quá hạn từ

những năm trước, hoặc rủi ro từ những khoản nợ trong năm hoặc do việc đánh giá, phân loại lại các nhóm nợ làm tăng nợ xấu.

3 Tỷ lệ nợ xấu 2,03% 2,40%

3 Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD

Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá rủi ro danh mục tín dụng

1.Tốc độ tăng trưởng tín dụng (Dư nợ cuối kỳ-dư nợ đầu kỳ)/dư nợ đầu kỳ 18.50% 15.23%

3 Tỷ lệ nợ xấu Tổng dư nợ xấu/tổng dư nợ 2.03% 2.40%

4 Tỷ lệ nợ quá hạn Tổng dư nợ quá hạn/Tổng dư nợ 3,4% 4,83%

5 Khả năng bù đắp RRTD (Vốn CSH+DPRR)/Tổng dư nợ xấu 7.9946 8.6796 6.Tỷ trọng cho vay ngành LN Dư nợ ngành lớn nhất/Vốn cấp 1 2.8314 2.6575

Tỷ lệ nợ quá hạn của VCB là 4.38% nằm ở mức chấp nhận được Tuy nhiên so với tỷ lệ nợ quá hạn năm 2011 là 3.4% thì năm 2012 nợ quá hạn

của VCB tăng lên Việc này ảnh hưởng đến khả năng mất vốn gia tăng,

dòng tiền dự tính thu về giảm, chi phí tăng, ảnh hưởng đến tính thanh khoản của ngân hang.

4 Tỷ lệ nợ quá hạn 3,40% 4,83%

3 Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD

Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá rủi ro danh mục tín dụng

1.Tốc độ tăng trưởng tín dụng (Dư nợ cuối kỳ-dư nợ đầu kỳ)/dư nợ đầu kỳ 18.50% 15.23%

3 Tỷ lệ nợ xấu Tổng dư nợ xấu/tổng dư nợ 2.03% 2.40%

4 Tỷ lệ nợ quá hạn Tổng dư nợ quá hạn/Tổng dư nợ 3,4% 4,83%

5 Khả năng bù đắp RRTD (Vốn CSH+DPRR)/Tổng dư nợ xấu 7.9946 8.6796 6.Tỷ trọng cho vay ngành LN Dư nợ ngành lớn nhất/Vốn cấp 1 2.8314 2.6575

Khả năng bù đắp RRTD năm 2012 tăng so với năm 2011 chủ yếu do VCB

đã tăng cường trích lập DPRR, đồng thời vốn CSH của VCB cũng tăng khá mạnh nên mặc dù tổng dư nợ xấu tăng nhưng khả năng bù đắp

RRTD vẫn tăng Đây là dấu hiệu cho thấy VCB đã có những biện pháp

xử lý thích hợp nhằm đối phó và hạn chế tối đa ảnh hưởng của nợ xấu.

5 Khả năng bù đắp RRTD 7,9946 8,6796

3 Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD

Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá rủi ro danh mục tín dụng

1.Tốc độ tăng trưởng tín dụng (Dư nợ cuối kỳ-dư nợ đầu kỳ)/dư nợ đầu kỳ 18.50% 15.23%

3 Tỷ lệ nợ xấu Tổng dư nợ xấu/tổng dư nợ 2.03% 2.40%

4 Tỷ lệ nợ quá hạn Tổng dư nợ quá hạn/Tổng dư nợ 3,4% 4,83%

5 Khả năng bù đắp RRTD (Vốn CSH+DPRR)/Tổng dư nợ xấu 7.9946 8.6796 6.Tỷ trọng cho vay ngành LN Dư nợ ngành lớn nhất/Vốn cấp 1 2.8314 2.6575

Để thích ứng với tình hình kinh tế khó khăn và tỷ lệ nợ xấu đang ở mức cao trên toàn ngành, VCB đã thực hiện chiến lược

đa dạng hóa danh mục đầu tư Điều này phản ánh qua việc giảm tỷ trọng cho vay ngành lớn nhất/Vốn cấp 1 (ngành sản xuất và chế biến) xuống 2,66 giảm 0,17

6 Tỷ trọng cho vay ngành lớn nhất/Vốn cấp 1 2,83 2,66

3 Các chỉ tiêu rủi ro và mức độ RRTD

Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá rủi ro danh mục tín dụng

1.Tốc độ tăng trưởng tín dụng (Dư nợ cuối kỳ-dư nợ đầu kỳ)/dư nợ đầu kỳ 18.50% 15.23%

3 Tỷ lệ nợ xấu Tổng dư nợ xấu/tổng dư nợ 2.03% 2.40%

4 Tỷ lệ nợ quá hạn Tổng dư nợ quá hạn/Tổng dư nợ 3,4% 4,83%

5 Khả năng bù đắp RRTD (Vốn CSH+DPRR)/Tổng dư nợ xấu 7.9946 8.6796 6.Tỷ trọng cho vay ngành LN Dư nợ ngành lớn nhất/Vốn cấp 1 2.8314 2.6575

Kết luận:

So với ngành và các ngân hàng trong cùng hệ thống, NH VCB được đánh giá là có mức rủi ro khá thấp và các chỉ tiêu ở mức tương đối tốt Tuy nhiên, so sánh giữa các năm và tiêu chuẩn thế giới cho thấy phần lớn các chi tiêu của VCB đã xấu đi so với năm 2011 và đạt gần đến các giới hạn rủi ro của quốc tế Mặc dù đã có những sự thích ứng, nhưng VCN vẫn cần cải thiện nhiều hơn việc đa dạng hóa danh mục tín dụng.

The End

Thank You