ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI MB

+ Tỷ lệ dự phòng trích lập của MB năm 2012 so với 2011 tăng 1,55% +Tỷ lệ mất vốn năm 2012 so 2011 tăng 1,66% +Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2012 là 1,85%, so với 1,61% cuối năm 2011 tăng.Trong nhóm nợ xấu thì nợ dưới tiêu chuẩn giảm nhẹ, nợ có khả năng mất vốn tăng 23% còn nợ nghi ngờ tăng gần gấp 4 lần. + Tỷ lệ trích lập với nợ xấu của MB là 95% là tỷ lệ khá tốt. => công tác quản lý nợ xấu của MB đã được chú trọng nhưng kết quả chưa khả quan, rủi ro còn khá cao. MB tăng trích lập dự phòng để chủ động và có biện pháp phòng ngừa rủi ro mất vốn hiệu quả. + Tỷ lệ dự phòng trích lập của MB năm 2012 so với 2011 tăng 1,55% +Tỷ lệ mất vốn năm 2012 so 2011 tăng 1,66% +Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2012 là 1,85%, so với 1,61% cuối năm 2011 tăng.Trong nhóm nợ xấu thì nợ dưới tiêu chuẩn giảm nhẹ, nợ có khả năng mất vốn tăng 23% còn nợ nghi ngờ tăng gần gấp 4 lần. + Tỷ lệ trích lập với nợ xấu của MB là 95% là tỷ lệ khá tốt. => công tác quản lý nợ xấu của MB đã được chú trọng nhưng kết quả chưa khả quan, rủi ro còn khá cao. MB tăng trích lập dự phòng để chủ động và có biện pháp phòng ngừa rủi ro mất vốn hiệu quả.

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO DANH MỤC

TÍN DỤNG TẠI MB

NHÓM: NHM1- 310B - THỨ 5- CA 2

Đánh giá mức độ rủi ro danh mục tín dụng

Tình hình nợ quá hạn 1

Tình hình rủi ro mất vốn 2

Khả năng bù đắp rủi ro 3

Mức độ tập trung danh mục TD 4

Đánh giá tình hình nợ quá hạn:

Tỷ lệ nợ quá hạn

Ý nghĩa:

 Chỉ tiêu này cho thấy khả năng thu hồi vốn của ngân hàng đối với các khoản vay

 Đây là chỉ tiêu được dùng để đánh giá chất lượng tín dụng cũng như rủi ro tín dụng tại ngân hàng.

 Tỷ lệ nợ quá hạn càng cao thể hiện chất lượng tín dụng tại ngân hàng càng kém và ngược lại.

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012

Nhóm 2: Nợ đáng chú ý 2.404.479.643.584 3.028.648.556.707

Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn 305.546.028.095 299.126.568.876

Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn 520.526.644.610 639.606.651.110

Đánh giá tình hình nợ quá hạn:

Số dư nợ quá hạn "Nợ quá hạn" là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi đã quá hạn.

Nợ quá hạn là các khoản nợ từ nhóm 2 - nhóm 5

Bảng phân tích chất lương nợ cho vay của MB

Đánh giá tình hình nợ quá hạn:

Số dư nợ quá hạn 3341,8624 tỷ đồng 4400,2869 tỷ đồng

 Tỷ lệ nợ quá hạn của MB nằm trong khoảng từ 5% -10%,chỉ là mức chấp nhận được

 Số dư nợ quá hạn của MB năm 2012 tăng lên so với năm 2011( tăng 1058,4245 tỷ đồng)

=> mức độ rủi ro tín dụng tăng,chất lượng tín dụng giảm, khả năng mất vốn tăng

=> Ngân hàng cần quản lý chặt chẽ hơn các hoạt động tín dụng để giảm số dư nợ nhóm 4 và 5, tăng cường công tác quản trị rủi ro để cho vay các khoản vay chất lượng hơn

 Tỷ lệ nợ quá hạn của MB nằm trong khoảng từ 5% -10%,chỉ là mức chấp nhận được

 Số dư nợ quá hạn của MB năm 2012 tăng lên so với năm 2011( tăng 1058,4245 tỷ đồng)

=> mức độ rủi ro tín dụng tăng,chất lượng tín dụng giảm, khả năng mất vốn tăng

=> Ngân hàng cần quản lý chặt chẽ hơn các hoạt động tín dụng để giảm số dư nợ nhóm 4 và 5, tăng cường công tác quản trị rủi ro để cho vay các khoản vay chất lượng hơn

Tỷ lệ mất vốn

Ý nghĩa: Chỉ tiêu này giúp lượng hóa được rủi ro mất vốn của ngân hàng đối với các khoản cho vay.

Các tỷ lệ này càng cao thì rủi ro mất vốn của ngân hàng càng cao và ngược lại.

Đánh giá khả năng rủi ro mất vốn

Tỷ lệ dự phòng RRTD

Đánh giá khả năng rủi ro mất vốn

Bảng phân tích dư nợ và dự phòng rủi ro mất vốn của MB năm 2012(đ)

Dư nợ cho vay khách hàng tăng 27,2% so với cuối năm 2011, đạt mức 73.912 tỷ đồng

Với:

Cho vay TCTD là 87%

Cho vay cá nhân: 13%

Cho vay TCKT Cho vay cá nhân

Lũy kế cả năm 2012, MB phải trích lập dự phòng rủi ro lên đến

2.700 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với mức trích lập năm 2011

Lũy kế cả năm 2012, MB phải trích lập dự phòng rủi ro lên đến

2.700 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với mức trích lập năm 2011

+ Tỷ lệ dự phòng trích lập của MB năm 2012 so với 2011 tăng 1,55%

+Tỷ lệ mất vốn năm 2012 so 2011 tăng 1,66%

+Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2012 là 1,85%, so với 1,61% cuối năm 2011 tăng.Trong nhóm nợ xấu thì nợ dưới tiêu chuẩn giảm nhẹ, nợ có khả năng mất vốn tăng 23% còn nợ nghi ngờ tăng gần gấp 4 lần

+ Tỷ lệ trích lập với nợ xấu của MB là 95% là tỷ lệ khá tốt

=> công tác quản lý nợ xấu của MB đã được chú trọng nhưng kết quả chưa khả quan, rủi ro còn khá cao MB tăng trích lập

dự phòng để chủ động và có biện pháp phòng ngừa rủi ro mất vốn hiệu quả

Khả năng bù đắp rủi ro

Hệ số khả năng bù đắp các khoản

Dự phòng RRTD được trích

lập

Dư nợ bị thất thoát

Hệ số khả năng bù đắp

Dự phòng RRTD được trích

lập NQH khó đòi

Ý nghĩa:

 Cho biết số dự phòng mà ngân hàng đó trích lập có đủ để bù

đắp nợ mất vốn của ngân hàng hay không

 Hệ số này rất quan trọng vì nếu dự phòng không đủ để bù đắp

nợ bị thất thoát thhì sẽ dẫn đến việc thiếu hụt vốn

Ý nghĩa:

 Hệ số khả năng bù đắp RRTD cho biết khả năng bù đắp mất vốn của ngân hàng đối với nợ khó đòi

chỉ tiêu 2011 2012

DPRRTD được trích lập trong năm 525,281,882,313 1,657,935,017,940

Tổng Dự phòng RRTD được trích lập 1,263,618,150,683 2,750,475,505,957

Hệ số khả năng bù đắp các khoản CV bị mất

Hệ số khả năng bù đắp RRTD

Khả năng bù đắp rủi ro

Hệ số này ở MB khá cao và năm 2012 tỉ lệ là 19,1 tăng 3,1 so với năm

2011 => ngân hàng đã có dự tính và kế hoạch phòng ngừa khi rủi ro tín dụng xảy ra nhằm đảm bảo được an toàn

Hệ số này tương đối cao và an toàn ( 2,29 và 3,47, năm 2012 tăng 1,18 so với năm 2011) cho thấy nếu xảy ra rủi ro tín dụng ngân hàng vẫn có khả năng sử dụng quỹ dự phòng nhằm bù đắp rủi ro tín dụng

Mức độ tập trung danh mục tín dụng

Phân tích dư nợ theo thời hạn cho vay

Năm 2012( triệu VND ) Năm 2011( triệu VND )

MB tiếp tục chú trọng vào phân khúc bán lẻ, tập trung vào cho vay ngăn hạn và đối tượng cho vay chủ yếu khách hàng cá nhân

Vay trung hạn và dài hạn chủ yếu là các DN mà các DN Việt Nam đang gặp khó khăn,nợ xấu đang cao=> tỷ trọng thấp.

Phân tích dư nợ theo ngành nghề kinh doanh :

Mức độ tập trung danh mục tín dụng

Phân tích dư nợ theo ngành nghề kinh doanh

Tỷ lệ cho vay ngành lớn nhất

Năm 2011: Tỷ lệ cho vay ngành lớn nhất: ngành bán buôn, bán lẻ, sửa

chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác

= 13622447/ 9642143 * 100%= 141,28%

Năm 2012 tỷ lệ cho vay ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe

máy và xe có động cơ khác

= 16150517/12863906 * 100%= 125,55%

Năm 2012 Tỷ lệ cho vay ngành lớn nhất: ngành Công nghiệp chế biến chế tạo

= 16873465/ 12863906 *100%= 131,17%

Trong khi năm 2011 tỷ lệ cho vay ngành CN chế biến chế tạo là 12986414/ 9642143*100%= 134,68%

 Có sự thay đổi ngành lớn nhất nhưng đây đều là các ngành công nghiệp nhẹ, phục vụ cho tiêu dùng và các nhu cầu cần thiết Dư nợ trong 2 năm 2012 và 2011 của cả 2 ngành đều xấp xỉ nhau và đều trên 20%

tổng dư nợ

 Tỷ lệ cho vay ngành lớn nhất của MB quá cao so với quy định là 50%, chủ yếu là do vốn cấp 1 thấp =>

tình hình cho vay chưa hợp lý, vốn tập trung quá nhiều vào một ngành nghề, rủi ro lớn

Mức độ tập trung danh mục tín dụng

Phân tích dư nợ theo ngành nghề kinh doanh

Cho vay vào lĩnh vực nhạy cảm (hoạt động kinh doanh bất động sản):

= dư nợ cho vay kd bất động sản/ vốn điều lệ.

Năm 2011 Tỷ lệ cho vay lĩnh vực nhạy cảm = 5191136/ 7300000 = 71,11%

Năm 2012 Tỷ lệ cho vay lĩnh vực nhạy cảm = 5478216/ 10000000= 54,78%

Có xu hướng giảm xuống nhưng vẫn rất cao (Tỉ lệ hợp lí là 20 %) Như vậy chứng tỏ MB vẫn gặp rủi ro nợ xấu lớn

NH vẫn cần giảm cho vay vào ngành BĐS để giảm rủi ro nợ xấu.

Kết luận

Mức độ rủi ro tín dụng của MB khá cao.

 Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ ở mức chấp nhận được, trong khi khả năng rủi ro mất vốn cao và tăng lên Danh mục tập trung tín dụng khá nguy hiểm, tập trung quá nhiều vào một ngành nghề, tỷ lệ cho vay khu vực nhảy cảm còn lớn.

 Mặc dù đã chú trọng đến công tác trích lập dự phòng, tăng khả năng bù đắp rủi ro nhưng MB cũng cần phải cảnh giác hơn với các khoản vay của mình, tăng cường công tác quản trị rủi ro.

Danh sách nhóm NHM1

• Hà Thị Hồng Hạnh : nt

• Hà Chí Giang

• Vũ Thị Hồng Hạnh

• Vũ Đình Công

• Mai Đức Huy

• Bùi Trang Linh

Thank You!

NHÓM NHM1- 310B- THỨ 5- CA 2