quản lý danh mục tín dụng

... khác. Mục đích của danh mục đầu tư là giảm rủi ro bằng việc đa dạng hoá danh mục đầu tư. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán (gọi tắt là quản lý danh mục đầu tư) là xây dựng một danh mục các ... nhau, với trọng tâm đề tài là nghiên cứu nội dung của nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư. 2.1.2. Khái niệm quản lý danh mục đầu tư Danh mục đầu tư chứng khoán: Là các khoản đầu tư của một cá nhân ... về những trái phiếu có thời hạn dài. II. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1. Những lý thuyết cơ bản áp dụng trong quản lý danh mục đầu tư chứng khoán Tiến trình đầu tư gồm hai nhiệm vụ...

Ngày tải lên: 29/08/2012, 13:20

... Danh mục MVP: Ta có danh mục biên duyên là tập hợp các danh mục P( P r ) Danh mục MVP là danh mục biên duyên có phương sai nhỏ nhất Với nhóm tài sản rủi ro, danh mục MVP là danh mục có: Phương pháp ... chung cho danh mục đầu tư. Độ rủi ro của danh mục cao hay thấp phu thuộc vào sự tương tác giữa các chứng khoán trong danh mục, càng đa dạng hóa danh mục thì rủi ro càng giảm. trong danh mục đầu ... CML: )( fPQPf rrrr Q −+= β Trong đó 2 ),cov( P QP PQ rr σ β = , Q là danh mục bất kỳ, P là danh mục hiệu quả Ta thấy danh mục Q bởi một tài sản i nào đó và danh mục P là danh mục tiếp tuyến T. Khi đó ta được phương trình:...

Ngày tải lên: 04/09/2012, 01:42

... > k Danh mục tiếp tuyến gồm các tài sản xếp từ 1 đến k. Các tài sản từ (k+1) trở đi sẽ không có mặt trong danh mục 41 4. Quản lý danh mục đầu tư 4.1 Danh mục đầu tư và đặc trưng của danh mục ... tích ngành 21 3.3. Phân tích công ty 22 4. Quản lý danh mục đầu tư 24 4.1 Danh mục đầu tư và đặc trưng của danh mục đầu tư. 24 4.2 Quản lý danh mục đầu tư 26 Chứng khoán phái sinh là các ... được trong quá trình thực thi danh mục được: r = ( giá trị danh mục P cuối kỳ- giá trị danh mục P đầu kỳ+ các khoản nhận được khi thực hiện danh mục) / giá trị danh mục đầu kỳ Hệ số α-Jensen: α P ...

Ngày tải lên: 28/09/2012, 08:50

... luôn duy trì được tính thanh khoản thông qua việc đa dạng hóa và phân tán đầy đủ danh mục đầu tư có tính đến loại hình nghiệp vụ và cơ cấu công ty bảo hiểm.  Thứ hai: Danh mục tài sản đầu tư ... cứu: Luận văn bắt đầu bằng các lý luận được tổng kết từ kinh nghiệm của của các nước trên thế giới và Việt Nam, đặc biệt là các lý thuyết hiện đại về quản lý danh mục đầu tư. Khi nghiên cứu luận ... nạp kết hợp giữa các dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp được vận dụng để đánh giá thực trạng hoạt động đầu tư và quản lý danh mục đầu tư của của các công ty bảo hiểm Việt Nam và so sánh với...

Ngày tải lên: 17/12/2012, 16:09

... 4. Quản lý danh mục đầu tư 4.1 Danh mục đầu tư và đặc trưng của danh mục đầu tư. 4.1.1. Danh mục đầu tư và đặc trưng Danh mục đầu tư gồm nhiều tài sản với các ... tích 4.2.3. Quản lý danh mục đầu Quản lý danh mục cổ phiếu thụ động là chiến lược mua, bán cổ phiếu theo một chỉ số chuẩn nào đó. Mục đích của chiến lược này không phải để tạo ra một danh mục vượt ... chung cho danh mục đầu tư. Độ rủi ro của danh mục cao hay thấp phu thuộc vào sự tương tác giữa các chứng khoán trong danh mục, càng đa dạng hóa danh mục thì rủi ro càng giảm. trong danh mục đầu...

Ngày tải lên: 28/03/2013, 08:26

... VỀ TTCK VÀ LÝ THUYẾT XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN iii MỤC LỤC        Lời cam đoan ii Mục lục iii Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt vii Danh mục các bảng ... trong danh mục. 2.2.5.5 Các đường ellipse biến thiên đồng dạng. Tập hợp các danh mục đầu tư mà tất cả các danh mục này đều có cùng một mức biến thiên về lợi nhuận (rủi ro của danh mục) , ... vọng của danh mục E(r p ) theo độ biến thiên của danh mục )( p r σ . Mỗi điểm trên đường này phản ánh mức tỷ suất kỳ vọng và độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư với các trọng số danh mục cho...

Ngày tải lên: 29/03/2013, 14:57

... quan về danh mục đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư.  Chương 2: Một số lý thuyết và mô hình áp dụng trong việc xây dựng và quản lý danh mục đầu tư.  Chương 3: Xây dựng danh mục đầu ... VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN  Một số nét khái quát về Thị trường Chứng khoán  Lý thuyết chung về danh mục đầu tư  Lý thuyết chung về quản lý danh ... 3 XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG  Quản lý danh mục đối với nhóm khách hàng - Sử dụng bài toán Markowitz: với mức lợi suất cho trước, yêu cầu xác định danh mục tối...

Ngày tải lên: 07/04/2013, 19:25

... điểm  Nhược điểm  Kiến nghị:  Xây dựng danh mục đầu tư: chọn cổ phiếu, thời gian giao dịch  Quản lý danh mục đầu tư: mục tiêu đầu tư, cách thức quản lý danh mục đầu tư r i β n i ERB i C z i w i REE ... và đặc trưng của DMĐT  Quản lý danh mục chứng khoán Thời gian cơ cấu lại danh mục  Kiểm định quá trình phục hồi trung bình:  Các tham số của quá trỡnh iu chnh danh mc ã Loi c phiu ã Chn ... pháp và mô hình quản lý danh mục đầu tư  Bài toán trung bình - phương sai  Nhóm tài sản rủi ro Bài toán: Nghiệm: Trị tối ưu: DMBD: lợi suất dao động trên tập số thực Danh mục MVP: DMHQ:...

Ngày tải lên: 07/04/2013, 19:27

... khả năng thanh toán nợ dài hạn. 4. Quản lý danh mục đầu tư 4.1 Danh mục đầu tư và đặc trưng của danh mục đầu tư. 4.1.1. Danh mục đầu tư và đặc trưng Danh mục đầu tư gồm nhiều tài sản với các ... Hường 4.2.3. Quản lý danh mục đầu Quản lý danh mục cổ phiếu thụ động là chiến lược mua, bán cổ phiếu theo một chỉ số chuẩn nào đó. Mục đích của chiến lược này không phải để tạo ra một danh mục vượt ... chung cho danh mục đầu tư. Độ rủi ro của danh mục cao hay thấp phu thuộc vào sự tương tác giữa các chứng khoán trong danh mục, càng đa dạng hóa danh mục thì rủi ro càng giảm. trong danh mục đầu...

Ngày tải lên: 17/04/2013, 11:30

... hóa đợc, do vậy nhà quản lý danh mục cần phải có tác biện pháp quản lý danh mục nhằm giảm thiểu đợc loại rủi ro này. Đây chính là nhiệm vụ quan trọng của nhà quản lý danh mục đầu t. Rủi ro hệ ... không có tác dụng phòng tránh rủi ro hệ thống. ã Để danh mục đạt đợc các mục tiêu đề ra và phòng tránh đợc cả rủi ro hệ thống, các nhà quản lý danh mục một mặt thiết lập danh mục theo phơng ... giá hợp lý. ã 2. Vì lý do đa dạng hóa hiệu quả, danh mục chỉ số thị trờng là danh mục cơ bản mà mô hình này xem nh một danh mục thụ động. ã 3. Kết quả dự báo vĩ mô của công ty quản lý đầu t...

Ngày tải lên: 20/05/2013, 18:06

Ngày tải lên: 24/07/2013, 09:11

Ngày tải lên: 27/07/2013, 08:17

... nguyên lý mô hình CAPM. Về cơ bản, phương pháp quản lý danh mục tổng thể được dựa trên n guyên tắc quản lý danh mục cổ phiếu, do vậy chúng cũng được chia làm hai phương pháp như quản lý danh mục ... ro cho từng danh mục đầu tư Để loại bỏ rủi ro cho một danh mục đầu tư, phải xây dựng một danh mục đầu tư sao cho TGĐHBQ của cả danh mục bằng kỳ đầu tư dự kiến. TGĐHBQ của cả danh mục được xác ... phiếu trong danh mục và tái cấu trúc danh mục khi cần thiết, về cơ bản , phần này giống như phần quản lý danh mục cổ phiếu. Tuy nhiên ở đây phạm vi hoán đổi rộng hơn, người quản lý có thể hoán...

Ngày tải lên: 08/10/2013, 21:20

... Tế vn dụng mô hình CAPM để PHÂN tích và quản lý danh mục đầu tư 1. Xác định danh mục tối ưu 2. Ước lượng các tham số của mô hình CAPM 2.1 Ước lượng hệ số β : Để ước lượng hệ số β ta sử dụng ... vào các loại tài sản trong danh mục ta sẽ xác định được độ rủi ro cũng như độ biến động của danh mục, từ đó có những điều chỉnh hợp lý về cơ cấu tài sản trong danh mục và quyết định đầu tư để ... trong việc xác định rủi ro của 1 danh mục gồm nhiều tài sản đã được đa dạng ho. Rủi ro của 1 danh mục sẽ bằng bình quân gia quyền của rủi ro của các tài sản trong danh mục với tỉ trọng bẳng tỉ trọng...

Ngày tải lên: 07/11/2013, 00:20

Ngày tải lên: 06/12/2013, 09:15

... danh mục đầu tư và nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư. I. KHÁI NIỆM DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 1. Khái niệm danh mục đầu tư và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Hiểu ... Các yêu cầu đối với nhà quản lý danh mục đầu tư. Yêu cầu quản lý danh mục đầu tư trong từng chiến lược quản lý danh mục đầu tư là khác nhau. Trong chiến lược quản lý danh mục đầu tư thụ động, yêu cầu ... tài sản khác. Mục đích là giảm rủi ro bằng việc đa dạng hoá danh mục đầu tư. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán (gọi tắt là quản lý danh mục đầu tư) là việc xây dựng một danh mục các loại chứng...

Ngày tải lên: 18/02/2014, 15:27

... CHƯƠNG I: DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I. Lý thuyết chung về danh mục đầu tư 1 . Khái niệm về danh mục đầu tư chứng khoán Danh mục đầu tư ... tư Yêu cầu của việc quản lý danh mục đầu tư trong từng chiến lược quản lý danh mục đầu tư là khác nhau trong chiến lược quản lý thụ động Đối với chiến lược quản lý danh mục đầu tư chủ động yêu ... hiện danh mục đầu tư tối đã lập với một danh mục đối chứng theo các chỉ tiêu đã trình bày ở phần sau để từ đó rút ra kết luận IV. Yêu cầu của việc quản lý danh mục đầu tư Yêu cầu của việc quản lý...

Ngày tải lên: 18/02/2014, 23:07

Ngày tải lên: 26/02/2014, 14:32

Ngày tải lên: 29/06/2014, 01:20