Chính vì thế, mô hình CAMELS đã được các nha quan li ngan hang quan tâm hơn, thường xuyên sử dụng làm công cụ dám sát vì mô hình này không chỉ dùng các yếu tô định lượng mà còn cả định t
Đánh giá thực trạng áp dụng mô hình CAMELS tại hệ thống các NHTM Việt Nam -: 2: 212122121121 151 111 15112211111111 1111 01T 1111 1111111111111 5111 gu 34
Với vị trí là một quốc gia đang phát triển, có thị trường tài chính ngân hàng còn khá non trẻ, Việt Nam đang tận dụng lợi thế của người ổi sau để học tập kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới trong đánh giá năng lực hệ thống ngân hàng
Từ năm 2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thống nhất một khung đánh giá ngân hàng cho toàn ngành trên tính thần tiếp thu những ý tướng từ bộ nguyên tắc CAMELS
Từ năm 2008, NHNN đã ban hành Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN quy định xếp loại ngân hàng, dừng lại ở giới hạn cho các ngân hàng thương mại cô phần Bộ chỉ tiêu đánh giá xếp loại gồm 5 thành phần (giống như khởi đầu của CAMELS): vốn tự có, chất lượng tài sản, năng lực quản trị, kết quả hoạt động kinh doanh và khả năng thanh khoản
Cuối năm 2018, NHNN cho ban hành Thông tư số 52/2018/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2019, quy định xếp hạng tô chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và thay thế hoàn toàn Quyết định số 06/2008/QĐÐ-NHNN Quy định mới đã mở rộng đối tượng được điều chỉnh và đã có những chỉ dẫn cụ thê, chi tiết hơn trong từng câu phần với cả những tiêu chí định tính và định lượng Hệ thống tiêu chí được sử dụng đề xếp hạng với các trọng số nhất định gồm có: vốn
(20%), chất lượng tài sản (30%), quản trị điều hành (10%), kết quả hoạt động kinh doanh (20%), khả năng thanh khoản (15%) và mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường (5%) Căn cứ vào mức xếp hạng đạt được, các ngân hàng được xếp vào một trong các hạng sau: Tốt (A) nếu có tông điểm xếp hạng lớn hơn hoặc băng 4,5; Khá (B) nếu tông điểm xếp hạng nhỏ hơn 4,5 và lớn hơn hoặc bằng 3,5; Trung bình (C) nếu tông điểm xếp hạng nhỏ hơn 3,5 và lớn hơn hoặc bằng 2,5; Yếu (D) nếu tông điểm nhỏ hơn 2,5 và lớn hơn hoặc bằng 1,5; Yếu kém (E) nếu tổng điểm xếp hạng nhỏ hơn 1,5
Theo quy định của Thông tư, thông tin đánh giá xếp hạng ngân hàng phải thực hiện lưu trữ và sử dụng kết quả xếp hạng theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng
CHUONG III: GIẢI PHÁP HỖ TRỢ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUA SỬ DỤNG MÔ HÌNH CAMELS TẠI HỆ THÓNG CÁC NHTM VIỆT NAM
Giải pháp thuộc các nhóm chỉ tiêu . - 5-2 22 2222212223 12211 122211122222 35 1 Giải pháp thuộc nhóm chỉ tiêu C- Mục tiêu an toàn vốn
Giải pháp thuộc nhóm chỉ tiêu A- Chất lượng tài sản
Quản lí đầy đủ các chính sách cho vay Nếu thị trường biết rằng chất lượng tài sản kém thì sẽ tạo áp lực lên trạng thái nguồn vốn ngắn hạn của Ngân hàng Và điều này có thê đẫn đến khủng hoảng thanh khoản; hoặc dẫn đến tình trạng đô xô đi rút tiền ở Ngân hàng
Xây dựng các chính sách xác định cụ thé những lĩnh vực hay hoạt động nào được coi là phù hợp và nên đầu tư đề quản lý rủi ro duy trì mức độ đa dạng trong cầu trúc của danh mục đầu tư; các chuẩn mực cấp tín dụng đúng đắn; sử dụng các chứng từ và quy trình hiệu quả đề giám sát tài sản đảm bảo.
Giải pháp thuộc nhóm chỉ tiêu M- Năng lực quản trỊ
Đề ra được các chính sách kinh doanh đúng đắn và có hiệu quả; Xây đựng các thủ tục quản lý, điều hành các quy trình nghiệp vụ hợp lý, sát thực và đúng pháp luật; Tạo lập được cơ cấu tô chức hợp lý, vận hành hiệu quả; Giảm thiểu rủi ro về đạo đức trong hệ thống quản lý
Nắm bắt kịp thời những tình huống bắt lời, nhận biết sớm các nguy cơ rủi ro tìm ân đe dọa sự an toàn của ngân hàng đề đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời
Tuân thủ đầy đủ luật pháp cũng như các quy chế hoạt động, hiệu quả kinh doanh và mức lợi nhuận
Giải pháp thuộc nhóm chỉ tiêu E- Khả năng sinh lời
Thực hiện các biện pháp gia tang quy m6 tai san của ngân hàng: Các NHTMCP cần phải quan tâm đến chiến lược mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư vào việc
36 thành lập chỉ nhánh, phòng giao dịch, đồng thời cần đầu tư vào hệ thống công nghệ ngân hàng hiện đại để nâng cao chất lượng dịch vụ của ngân hàng
Thực hiện mục tiêu khác biệt hóa trong chiến lược phát triển sản phẩm: các ngân hàng cần liên tục phát triển, cải tiến sản phẩm, dịch vụ, đưa những ý tưởng mới vào những sản phâm nhằm tạo sự khác biệt mà vẫn đảm bảo được sự thuận tiện, tin tưởng từ khách hàng
Thực hiện các giải pháp tăng vốn chủ sở hữu của ngân hàng: phát hành thêm cô phiếu ra thị trường, phát hành trái phiếu, bán cô phần cho các đối tác chiến lược là các ngân hàng trong nước, các ngân hàng nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước, các nhà dau tu nước ngoài
Nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả: đội ngũ nhân viên cũng cần phải được nâng cao chất lượng đề phù hợp với xu hướng phát triển của ngân hàng Đội ngũ nhân viên của ngân hàng cần được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp; nâng cao trình độ quản lý; hoàn thiện các kỹ năng xã hội; đào tạo, giáo dục nâng cao đạo đức, phẩm chất của cán bộ
3.1.5 Giải pháp thuộc nhóm chỉ tiêu L- Khả năng thanh toán
Khả năng thanh toán là một yếu tố rất quan trọng của một ngân hàng, điều này quyết định đến sự tồn tại và phát triển của ngân hàng đó Vì vậy các ngân hàng cần có các nỗ lực để tồn tại và giữ vững thị phần của mình trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay Cụ thể như:
Kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng, gắn việc tăng trưởng tín dụng với huy động vốn Việc kiểm soát tốc độ tăng trưởng cần được chú trọng hàng đầu và cần thực hiện tốt trong thương lai
Cần có cơ cấu đầu tư hợp lý, dàn trải, tránh tập trung vào các ngảnh rủi ro cao, quay vòng vốn lâu như bất động sản
Muc tiéu hang đầu của hoạt động đầu tư của các NHTM là đa dạng hóa danh mục tài sản có, dàn trải rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh, từ đó góp phần nâng cao tính thanh khoản một cách bền vững, lâu dài Đây mạnh huy động tiền gửi là nguồn vốn cốt lõi, đảm bảo khả năng thanh khoản bền vững của ngân hàng Cần tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng địch vụ nhằm giữ vững và thu hút nhiều hơn nữa nguồn tiền gửi từ đân cư
Các ngân hàng cần tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý thanh khoản theo hướng thông lệ quốc tế, phát huy hơn nữa chức năng, vai trò của hội đồng ALCO và các đơn vị hỗ trợ ALCO nhằm kiểm soát tốt nhất rủi ro thanh khoản của ngân hàng
3.1.6 Giải pháp thuộc nhóm chỉ tiêu S- Độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường
Kiến nghị giảm thiểu rủi ro hệ thống NHTM VN: Quản trị rủi ro luôn là một hoạt động không dễ dang, doi hoi kinh nghiệm, khả năng nhận định và xử lý tỉnh huống đối với các nhà quản trị ngân hàng hay cơ quan quản lí ngân hàng Mức độ hiệu quả biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động của ngân hàng phụ thuộc lớn vào việc áp dụng trên thực tế Nhằm giảm thiểu rủi ro cho các hoạt động của hệ thống NHTM VN, nhóm xin đề xuất 3 hướng giải quyết chính:
(L) Phát huy tác đụng tích cực của việc đa dạng hóa các nguồn thu nhập bằng viéc day mạnh các dịch vụ ngoài hoạt động tin dung;
(2) Kiểm soát rủi ro ở từng hoạt động riêng lẻ trong ngân hàng, xây dựng quy trình kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng cùng với các công cụ giám sát, xếp hạng tín nhiệm khách hàng:
(3) Nâng cao chất lượng quản lí nhà nước trong hoạt động kinh tế và lĩnh vực ngân hàng Cụ thế NHNN can phat triển công cụ định lượng cần thiết đề đo lường khả năng thực tế của mỗi NHTM, từ đó đưa xem xét mức tăng trưởng tín dụng phù hợp cho từng ngân hàng cụ thê
Có thê thấy răng việc triển khai thực hiện giám sát ngân hàng theo phương pháp giám sát CAMELS hiện nay của NHNN chưa thực sự mang lại hiệu quả tối ưu cho các NHTM bởi nếu đơn thuần chỉ áp dụng mô hình CAMELS đề phân tích thì bức tranh đầy đủ về “sức khỏe” các TCTD sẽ chưa thực sự được rõ nét Trong khuôn khổ nghiên cứu, nhóm xin đưa ra một số biện pháp đối với việc áp dụng mô hình
CAMELS nhằm nâng cao chất lượng phân tích tài chính tại NHTM cũng như quản lý rủi ro hệ thông ngân hàng, đó là:
Một là, phải kết hợp phân tích theo mô hình CAMELS với những đánh giá định tính của ngân hàng đề có thê có các kết quả phân tích một cách kỹ lưỡng, chính xác và kip thoi hon
Hiện nay, việc áp dụng mô hình CAMELS không phải là không còn phù hợp và không cảnh báo được sự yếu kém hay khả năng sụp đồ của hệ thống ngân hàng
