MỤC LỤC
Kha nang bu dap ng Dy phong rui ro / NPLs. xau ROA Lợi nhuân ròng / Tông TS binh quan. ROE Lợi nhuân ròng / VCSH. NIM Tổng thu nhập lãi ròng. Tổng TS có sinh lợi. Chi phi ngoài lãi) / Tổng. Nhược điểm lớn nhất của mô hình CAMELS là nặng về thống kê số liệu và. Trong điều kiện nền kinh tế có nhiều biến động như hiện nay thì rủi ro đối với ngành Ngân hàng là tất yếu và do vậy nếu.
Hơn nữa, việc chỉ sử dụng các chỉ tiêu tài chính dựa trên phân tích báo cáo tài chính của mô hình đề đánh giá tình hình tài chính của NH cé thé gặp một số rắc rỗi do sự khác nhau, thủ thuật trong việc lựa chọn chế độ. Thứ nhất, mô hình CAMELS cung cấp một khuôn khô chung trong việc đánh giá HĐ tông thế của các Ngân hàng là rất quan trọng do xu hướng hội nhập của thị trường tài chính toàn cầu. Mô hình Camels cung cấp một đánh giá chính xác và nhất quán cho một Nhân hàng về tình hình tài chính và các hoạt động trong các lĩnh vực nhận vốn, chất lượng TS, khả năng quản lý, khả năng tạo thu nhập và khả năng thanh toán.
Chất lượng của mỗi thành phần tiếp tục nhân mạnh đến sức mạnh tiềm tàng của Ngân hàng và làm thế nào Ngân hàng có thê chống lại những rùi ro của thị trường. Trong xu hướng hội nhập nên tài chính với khu vực cũng như trên thế giới, trước hết là việc các Ngân hàng có 100% vốn nước ngoài được phép thành lập ở VN, hệ thông Ngân hàng chúng ta nên theo một khuôn khô chung trong việc so sánh với các Ngân hàng nước ngoài. Đây cũng là cơ sở dể thị trường thế giới đánh giá tinh hình hệ thống Ngan hang VN.
Thứ hai, mô hình đưa ra những cơ sở mà qua đó giúp những nhà nghiên cứu, nha phân tích, nhà quản lý, những nhà hoạch định chính sách. Một vớ dụ rừ ràng cho nhận định trên là cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 của Mỹ. Thứ ba, mô hình CAMIELS làm tăng tính hiệu quả từ việc thanh tra giám sát tình hình hoạt động các NHTM của NHNN, từ đó đảm bảo tính an toàn và hiệu quả cho hoạt động của toàn bộ hệ thống Ngân hàng nói riêng và thị trường tài chính nói chung.
Theo ông George Gregorash, Chuyên gia tư vẫn dự án Nâng cao năng lực giám sát của NHNN, hiệu quả thanh tra theo phương pháp CAMELS thê hiện khá rừ, cụ thờ: Kết luận của thanh tra vẫn cũn nguyờn giỏ trị sau 6 thỏng đối với 90%. Tuy nhiên, sau I8 tháng, phần lớn kết luận thanh tra theo phương pháp Camels sẽ không còn đảm bảo chính xác nữa.
Đề ra được các chính sách kinh doanh đúng đắn và có hiệu quả; Xây đựng các thủ tục quản lý, điều hành các quy trình nghiệp vụ hợp lý, sát thực và đúng pháp luật; Tạo lập được cơ cấu tô chức hợp lý, vận hành hiệu quả; Giảm thiểu rủi ro về đạo đức trong hệ thống quản lý. Thực hiện mục tiêu khác biệt hóa trong chiến lược phát triển sản phẩm: các ngân hàng cần liên tục phát triển, cải tiến sản phẩm, dịch vụ, đưa những ý tưởng mới vào những sản phâm nhằm tạo sự khác biệt mà vẫn đảm bảo được sự thuận tiện, tin tưởng từ khách hàng. Thực hiện các giải pháp tăng vốn chủ sở hữu của ngân hàng: phát hành thêm cô phiếu ra thị trường, phát hành trái phiếu, bán cô phần cho các đối tác chiến lược là các ngân hàng trong nước, các ngân hàng nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước, các nhà dau tu nước ngoài.
Đội ngũ nhân viên của ngân hàng cần được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp; nâng cao trình độ quản lý; hoàn thiện các kỹ năng xã hội; đào tạo, giáo dục nâng cao đạo đức, phẩm chất của cán bộ. Muc tiéu hang đầu của hoạt động đầu tư của các NHTM là đa dạng hóa danh mục tài sản có, dàn trải rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh, từ đó góp phần nâng cao tính thanh khoản một cách bền vững, lâu dài. Các ngân hàng cần tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý thanh khoản theo hướng thông lệ quốc tế, phát huy hơn nữa chức năng, vai trò của hội đồng ALCO và các đơn vị hỗ trợ ALCO nhằm kiểm soát tốt nhất rủi ro thanh khoản của ngân hàng.
Có thê thấy răng việc triển khai thực hiện giám sát ngân hàng theo phương pháp giám sát CAMELS hiện nay của NHNN chưa thực sự mang lại hiệu quả tối ưu cho các NHTM bởi nếu đơn thuần chỉ áp dụng mô hình CAMELS đề phân tích thì bức tranh đầy đủ về “sức khỏe” cỏc TCTD sẽ chưa thực sự được rừ nột. Tuy nhiên, nếu, ngoài nền tảng cơ bản là các yếu tô tài chính từ kết quả của mô hình CAMELS, cần bố sung các yếu tô phi tài chính, các yếu tô xuất phát từ quan hệ với đối tác kinh đoanh để có cái nhìn toản diện. Để đạt được mục tiêu nảy, NHNN cần sớm hoàn thiện hệ thống giám sát ngân hàng thông qua sự kết hợp giữa mô hình định lượng CAMELS và mô hình định tính FIRST như đã được áp dụng ở.
Nhiệm vụ trọng tâm của nhà quản trị rủi ro trong giai đoạn hiện nay là lựa chọn mô hình quản trị rủi ro phù hợp, kết hợp được các yếu tổ tài chính và phi tài chính nhằm đánh giá toàn diện rủi ro, nguồn lực và đưa ra cảnh báo xu hướng rủi ro trong tương lai. Theo một báo cáo đăng trên website của NHNN Việt Nam, nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng kinh tế quốc tế nói chung và ngành ngân hàng Việt Nam nói riêng chính là sự “thất bại” cơ. Các cơ quan này đang thiếu một công cụ có thế phản ánh đầy đủ tình trạng của các TCTD, đó chính là hệ thống đánh giá rủi ro toàn điện ngân hàng (Comprehensive ban risk assessment systems) đã được áp dụng tại nhiều nước phát triển.
Trong thời đại toàn cầu hóa và kinh tế tri thức đang phát triển mạnh mẽ hiện nay, cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ; nền kinh tế phát triên chủ yếu dựa vào trí thức và công nghệ. Ngoài việc đảm bảo năng lực tài chính, năng lực cân bộ dé không trở thành lực cản khi ngân hàng hiện đại hóa các hoạt động của mình dựa vào nền tảng hệ thống công nghệ hiện đại thì cần đảm bảo môi trường pháp lí đầy đủ cho sự phát triển công nghệ an toàn, hiệu quả. Như vậy, đối với nền kinh tế nhỏ đang tăng trưởng nhanh như Việt Nam, hệ thống ngân hàng cũng phát triển mạnh, do đó rất cần việc quản lý hệ thống ngân hàng một cách hiệu quả, đan xen giữa mục tiêu phòng ngừa phá sản của CAMELS, và đưa ra cơ chế để các ngân hàng chủ động phát triển lành mạnh, bền vững của FIRST nhằm mang lại hiệu quả hoạt động tốt nhất và bền vững nhất.
Tuy vậy, cũng cần thận trọng và khỏch quan nhỡn rừ những điểm yếu tiềm năng có thể thây được của hệ thống xếp hạng CAMELS khi áp dụng tại thị trường Việt Nam. Cách tiếp cận hiện tại để đánh giá ngân hàng được Việt Nam sử dụng với thiết kế CAMELS về bản chất tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định ngân hàng của Mỹ. Điều này ở một mức độ nào đó không hoàn toàn phù hợp với đặc tính của hệ thông ngân hàng Việt Nam.
Như vậy, cần lưu ý về sự linh hoạt đề thích ứng với thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, khung CAMELS bỏ qua sự tương tác với ban lãnh đạo cao nhất của các ngân hàng. Phân tích toàn diện về quản lý có thế cho thấy hiệu quả của những người điều hành, đó là yếu tổ quan trọng về mặt con người trong việc xác định sự lành mạnh của ngân hàng.
Sau củng, về mặt vận hành thực tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã “giới hạn” các khoản dự phòng rủi ro cho vay để bù đắp cho các ngân hàng trước các rủi ro tiềm ân (để đối phó, cũng có thê đi cùng với nhiều vấn đề khác cùng bản chất), vai trò của dự phòng cho tý lệ tốn that cho vay trong CAMELS da bi bo qua.