TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐẶNG HẢI YẾN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH[.]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐẶNG HẢI YẾN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CĨ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Hà Nội, năm 2010 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Chương 1: Một số vấn đề quản lý rủi ro hoạt động cho vay có tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro hoạt động tín dụng có tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội Chương 3: Tăng cường quản lý rủi ro hoạt động tín dụng có tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CĨ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay ngân hàng thương mại 1.1.1 Bảo đảm tín dụng tài sản 1.1.2 Tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay 1.1.3 Các hình thức bảo đảm tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay 1.2 Hoạt động tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay NHTM 1.2.1 Chính sách tín dụng hoạt động tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay 1.2.2 Quy trình tín dụng hoạt động tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay NHTM 1.1.3 Nguyên tắc cho vay có TSBĐ hình thành từ vốn vay 1.1.4 Tổ chức máy 1.1.5 Kiểm tra, kiểm soát 1.1.6 Đánh giá CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CĨ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (TIẾP THEO) 1.3 Quản lý rủi ro hoạt động tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay ngân hàng thương mại 1.3.1 Rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại * Khái niệm rủi ro * Dấu hiệu nhận diện rủi ro tín dụng: - Nhóm dấu hiệu phát sinh rủi ro từ phía khách hàng - Nhóm dấu hiệu liên quan đến phương pháp quản lý, tình hình tài hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng - Nhóm dấu hiệu xuất phát từ sách tín dụng ngân hàng - Nhóm dấu hiệu xuất phát từ TSBĐ hình thành từ vốn vay * Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng: - Nguyên nhân từ phía ngân hàng - Nguyên nhân phía khách hàng - Ngun nhân từ phía TSBĐ hình thành từ vốn vay CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CĨ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (TIẾP THEO) * Tác động rủi ro tín dụng * Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng: + Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn + Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu + Tỷ lệ dư nợ có tài sản bảo đảm + Chỉ tiêu số dư lãi treo + Trích lập sử dụng dự phịng rủi ro + Chỉ tiêu nợ xử lý ngoại bảng tỷ lệ vốn 1.3.2 Quản lý rủi ro hoạt động cho vay có TSBĐ hình thành từ vốn vay ngân hàng thương mại * Phân loại đánh giá rủi ro theo chất lượng khoản vay * Biện pháp phòng ngừa, khắc phục xử lý nhóm dấu hiệu rủi ro CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CĨ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (TIẾP THEO) 1.3.3 Những nhân tố tác động đến quản lý rủi ro hoạt động tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay NHTM * Mức độ xác cập nhật thơng tin khách hàng quan hệ tín dụng * Khả tiếp nhận, xử lý phân tích thơng tin để từ đưa định xác khoản vay cán tín dụng * Chủ trương, sách ngân hàng lực lãnh đạo ban lãnh đạo ngân hàng * Rủi ro đạo đức cán ngân hàng * Các yếu tố khác CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CĨ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 2.1 Khái quát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội * Cơ cấu tổ chức mạng lưới hoạt động * Kết hoạt động kinh doanh NHQĐ giai đoạn 2007 – 2009 * Kết hoạt động tín dụng NHQĐ giai đoạn 2007 – 2009 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro hoạt động cho vay có TSBĐ hình thành từ vốn vay Ngân hàng Quân Đội 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay NHQĐ * Quy trình tín dụng * Các sản phẩm cho vay có TSBĐ hình thành từ vốn vay NHQĐ + Sản phẩm “Cho vay mua nhà chung cư, đất dự án” + Sản phẩm “Cho vay mua hộ/nhà, đất” + Sản phẩm “Cho vay mua tơ trả góp” + Sản phẩm “Cho vay mua sắm máy móc, thiết bị, dây chuyền cơng nghệ” + Sản phẩm “Cho vay cầm cố hàng tồn kho luân chuyển” CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CĨ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (TIẾP THEO) * Kết hoạt động tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay NHQĐ + Theo dư nợ cho vay theo hình thức bảo đảm + Theo chất lượng nợ vay khoản vay có TSBĐ hình thành từ vốn vay 2.2.2 Rủi ro hoạt động tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay NHQĐ + Rủi ro từ thủ tục chấp đăng ký giao dịch bảo đảm TSBĐ hình thành từ vốn vay nhà chung cư/đất dự án + Rủi ro cho vay mua hộ/nhà, đất mà TSBĐ hình thành từ vốn vay + Rủi ro TSBĐ hình thành từ vốn vay xe tơ + Rủi ro việc định giá TSBĐ hình thành từ vốn vay máy móc thiết bị + Rủi ro việc định giá quản lý hàng tồn kho (luân chuyển) CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CĨ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (TIẾP THEO) 2.2.3 Thực trạng quản lý rủi ro hoạt động tín dụng có TSBĐ hình thành vốn vay NHQĐ + Hệ thống văn hướng dẫn hoạt động cho vay có TSBĐ hình thành từ vốn vay NHQĐ + Hệ thống xếp hạng tín dụng nội NHQĐ + Quy định TSBĐ hình thành từ vốn vay Ngân hàng Quân Đội + Hoạt động Khối Quản trị rủi ro NHQĐ + Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CĨ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (TIẾP THEO) 2.3 Đánh giá chung thực trạng quản lý rủi ro hoạt động cho vay có TSBĐ hình thành từ vốn vay NHQĐ * Các kết đạt được: - Thứ nhất, tỷ lệ dự phịng rủi ro/tổng dư nợ trì mức ổn định, tỷ lệ tổn thất thực tế/dự phòng rủi ro có xu hướng giảm - Thứ hai, hệ thống phần mềm T24 hoạt động ổn định thống toàn hệ thống NHQĐ - Thứ ba, hệ thống Xếp hạng tín dụng nội nâng cấp hoàn thiện - Thứ tư, thực ký kết Hợp đồng hợp tác với nhiều đối tác tin cậy, uy tín tiềm CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CĨ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (TIẾP THEO) * Hạn chế nguyên nhân: Một là: chưa thực nghiêm túc giai đoạn quy trình tín dụng Hai là: công tác thu thập thông tin phục vụ cho việc đánh giá chất lượng tín dụng cịn chưa thực thường xuyên thiếu xác Ba là: trình độ nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp người cán tín dụng cịn yếu thiếu Bốn là: phối hợp cung cấp thông tin hợp tác từ bên ngồi cịn chưa nhịp nhàng độ tin cậy chưa cao - Năm là: kỹ thẩm định, định giá TSBĐ kiểm soát rủi ro tín dụng cá nhân cán tín dụng chưa trọng đào tạo CHƯƠNG 3: TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CĨ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 3.1 Kế hoạch hoạt động tín dụng năm 2010 Ngân hàng TMCP Quân Đội 3.2 Giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro hoạt động cho vay có TSBĐ hình thành từ vốn vay NHQĐ 3.2.1 Các giải pháp chủ yếu: * Các giải pháp Khối Quản trị Rủi ro: + Xây dựng đảm bảo quy trình, thủ tục quy định quản trị rủi ro vận hành quy định + Nâng cao chất lượng tái thẩm định tín dụng + Nâng cao vai trị kiểm sốt nội + Theo dõi, đánh giá đề biện pháp xử lý nợ xấu để giảm thiểu tổn thất + Đưa định hướng chiến lược phát triển tín dụng giai đoạn cụ thể + Tuyển dụng bố trí nhân + Đề xuất thành lập tổ tư vấn/ thẩm định TSBĐ độc lập + Ban hành sử dụng thống mẫu văn ngân hàng CHƯƠNG 3: TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CĨ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI (TIẾP THEO) * Các giải pháp đơn vị kinh doanh + Thực quy trình tín dụng ngun tắc bắt buộc hoạt động tín dụng NHQĐ + Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng: + Nâng cao chất lượng kiểm sốt tín dụng: + Nâng cao chất lượng cơng tác kiểm tra sau cho vay + Nâng cao chất lượng kết xếp hạng tín dụng nội khách hàng + Nghiêm túc thực cơng tác rà sốt khoản vay nhắc nợ khách hàng + Tận thu nợ ngoại bảng, nợ khoanh: + Nâng cao trình độ cán tín dụng: + Hạn chế rủi ro đạo đức cán tín dụng CHƯƠNG 3: TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CĨ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI (TIẾP THEO) * Các giải pháp bổ trợ: + Phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm + Hợp tác với đơn vị bên để quản lý tài sản bảo đảm + Thiết lập củng cố mối quan hệ với khách hàng + Thiết lập mối quan hệ khác + Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, đại hóa ngân hàng + Thành lập đơn vị trực thuộc để hạn chế mức độ rủi ro * Kiến nghị đề xuất với quan chức hữu quan: KẾT LUẬN XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! ... đảm hình thành từ vốn vay 1.1.3 Các hình thức bảo đảm tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay 1.2 Hoạt động tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay NHTM 1.2.1 Chính sách tín dụng hoạt động tín dụng. .. hoạt động tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay 1.2.2 Quy trình tín dụng hoạt động tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay NHTM 1.1.3 Ngun tắc cho vay có TSBĐ hình thành từ vốn vay 1.1.4 Tổ chức... VỀ QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CĨ TÀI SẢN BẢO ĐẢM HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (TIẾP THEO) 1.3 Quản lý rủi ro hoạt động tín dụng có TSBĐ hình thành từ vốn vay