Luận văn quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân việt nam chi nhánh hà nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI é l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KI NH TẾ l l é l NGUYỄN THỊ DIỆU LY l QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG T MCP QUỐC DÂN VIỆT NA M – CHI NHÁNH HÀ NỘI l l l l l l k l l l l l l LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG l l l l l l CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG l l é l Hà Nội – 2019 l l l l k ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI é l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KI NH TẾ l l é l NGUYỄN THỊ DIỆU LY l QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG T MCP QUỐC DÂN VIỆT NA M – CHI NHÁNH HÀ NỘI l l l l l l k l l l l l l k l Ch u yê n n gà nh: Tà i chí nh – N gâ n h m p p c p z p l c p hà n g Mã số: 60 34 02 01 p c k l LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG l l l l l l CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG l l l é l l l l NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ NHUNG l l l l l l LỜI CA M ĐOAN k é l Tô i c am đo a n đâ y n g t rì nh n gh iê n u củ a tô i Cá c số l iệ u, kế t q uả z x l p x p p m y p c v e p p c z p h x v z l y z h o v h nê u t ro n g l uậ n vă n t r u n g thự c chư a từ n g đượ c a i cô n g bố t ro n g bấ t kỳ p h v e p c y h p i p y v e h p c v i x v p c p x z p c @ v e p c @ v o n g t rì nh c p c v e p p o Hà Nộ i, n gà y 20 thá n g 08 năm 2019 l z p c m v p c p l Họ c v iê n l i z p N g u yễ n Thị D iệ u L y c h m p z h m LỜI CẢ M ƠN k l T ro n g s uố t q uá t rì nh họ c tậ p tạ i T rườ n g Đạ i Họ c K i nh Tế n gh iê n u đề e p c l h v h v e p v s v z e p c é z z p i p c z p h p tà i tạ i NCB Hà Nộ i, tô i đượ c nhà t rườ n g NCB Hà Nộ i tạo đ iề u k iệ n để có v z v z l l z v z p p p v e p c i l l z v p z h o z p p thể n gh iê n u họ c tậ p, phá t h u y hế t khả nă n g n gh iê n u củ a mì nh Vì vậ y, v p c z p h i v s s v h m v o p p c p c z p h x l p i m tô i x i n đượ c gử i lờ i cảm n châ n nh sâ u sắ c nhấ t đế n: Tấ t cá c Thầ y, Cô v z p z p p c z y z l p p v p i l h l p v p p v 3 m nhữ n g G iáo sư, Phó g iáo sư, T iế n sĩ, Thạ c sĩ th am g i a g iả n g y t r u yề n đạ t y p p c z l c z l z p l l p v x l c z x c z p c g m v e h m p p v k iế n thứ c đế n vớ i tô i mộ t cá ch châ n nh t rọ n đạo t ro n g s uố t thờ i g i a n tô i o z p v p p i z v z l v 3 p v p i v e p p v e p c l h v v z c z x p v z họ c tậ p T rườ n g Đạ i Họ c K i nh Tế v s e p c é z z p X i n đượ c gử i lờ i cám n đế n B a n g iám h iệ u củ a T rườ n g ĐH K i nh Tế, đặ c z p p c z y z l p p p x p c z l z h x e p c é z p p b iệ t Phò n g đào tạo s a u đạ i họ c cù n g tấ t cá c cá n củ a Phò n g tạo đ iề u @ z v y p c p v l x h p z 3 p c v v 3 3 p @ x p c p v p z h k iệ n th uậ n lợ i thờ i g i a n, t r a n g th iế t bị họ c tậ p cù n g mô i t rườ n g họ c tậ p rấ t o z p v h p y z i v z c z x p v e x p c v z v @ v s p c l z v e p c v s e v t iệ n n gh i đầ y đủ X i n cám n Lã nh đạo NCB Hà Nộ i tạo đ iề u k iệ n thờ i v z p p c z i p m p z p l p p p l l z p v p z h o z p i v z g i a n cũ n g đ iề u k iệ n làm v iệ c tô i cậ p nhậ t thô n g t i n, số l iệ u, khảo sá t c i l z x p p c p p z h o z p y l i z p v z s p v v p c v z p l y z h o l v v iế t bà i t ro n g thờ i g i a n làm l uậ n vă n Đặ c b iệ t châ n nh cảm n TS i z v @ z v e p c v z c z x p y l y h p i p é @ z v p v p l p N g u yễ n Thị Nh u n g tậ n tì nh hướ n g dẫ n g iú p đỡ tơ i hồ n nh l uậ n vă n c h m p l h p c p v p v p p c g p i c z s p v z p v p y h p i p nà y p m C uố i cù n g, tô i x i n gử i lờ i cảm n sâ u sắ c đế n tấ t bạ n bè, n gườ i thâ n, h z p c v z p z p c z y z l p l h l p p v v @ p @ p c z v p nhữ n g n gườ i l uô n g iú p đỡ độ n g v iê n tô i kị p thờ i t ro n g thờ i g i a n họ c tậ p p p c p c z y h p c z s p i p p c i z p v z o s v z v e p c v z c z x p v s i n gh iê n u tạ i Đạ i họ c K i nh tế p c z p h v z é z z p v X i n châ n nh cảm n! z p p v p l p Hà Nộ i, n gà y 20 thá n g 08 năm 2019 l z p c m v p c p l Họ c v iê n l i z p N g u yễ n Thị D iệ u L y c h m p z h m k MỤC LỤC LỜI CA M k ĐOAN LỜI é l CẢ M ƠN k l DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i l k z DANH MỤC CÁC BẢNG i i l k l z z DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH i i i l k é l z z z LỜI NÓI ĐẦU l é CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨUVÀ CƠ SỞ LÝ l l l l l l l LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI ROCHO VAY KHÁCH HÀ NG CÁ NHÂN CỦA l l l l l l NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI l l l k 1.1 Tổ n g q u a n tì nh hì nh n gh iê n u .5 p c h x p v p p p c z p h 1.1.1 Tổ n g q u a n n gh iê n u t ro n g nướ c .5 p c h x p p c z p h v e p c p 1.1.2 Tổ n g q u a n n gh iê n u nướ c n goà i p c h x p p c z p h p p c z 1.1.3 Khoả n g t rố n g n gh iê n u .9 p c v e p c p c z p h 1.2 Cơ sở lý l uậ n q uả n t rị rủ i ro cho v a y ch hà n g cá nhâ n củ a NHT M 10 l y y h p i h p v e e z e i x m o p c p p x l k 1.2.1 Cho v a y ch hà n g cá nhâ n tạ i NHT M 10 i x m o p c p p v z l k 1.2.2 Q uả n t rị rủ i ro cho v a y ch hà n g cá nhâ n tạ i N gâ n hà n g thươ n g mạ i 17 h p v e e z e i x m o p c p p v z l c p p c v p c l z 1.2.3 Chấ t lượ n g q uả n t rị rủ i ro cho v a y ch hà n g cá nhâ n tạ i N gâ n hà n g v v y p c h p v e e z e i x m o p c p p v z l c p p c thươ n g mạ i 26 p c l z TÓ M TẮT CHƯƠNG 35 k l CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬ N VĂN.36 l l l l l l 2.1 Th iế t kế n gh iê n u .36 z v o p c z p h 2.1.1 Nộ i d u n g n gh iê n u 36 l z g h p c p c z p h 2.1.2 Q u y t rì nh n gh iê n u 37 h m v e p p c z p h 2.2 Phươ n g phá p n gh iê n u .38 p c s s p c z p h 2.2.1 Câ u hỏ i n gh iê n u .38 h z p c z p h 2.2.2 Phươ n g phá p th u thậ p thô n g t i n 39 p c s s v h v s v p c v z p 2.2.3 Tổ n g hợ p phâ n tí ch thơ n g t i n 40 p c s i s p v v p c v z p 2.2.4 Hệ thố n g cá c t iê u phâ n tí ch 41 v p c 3 v z h s p v TÓ M TẮT CHƯƠNG 44 k l CHƯƠNG 3: THỰC TRẠ NG CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY l l l l KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG T MCP QUỐC D N- CHI l l l l l l l k l NHÁNH HÀ NỘI 45 l l 3.1 Tổ n g q u a n N gâ n hà n g T MCP Q uố c Dâ n 45 p c h x p i l c p p c k h p 3.1.1 Khá i q uá t N gâ n hà n g T MCP Q uố c Dâ n– Ch i nhá nh Hà Nộ i 45 z h v i l c p p c k h p z p p l z 3.1.2 Kế t q uả k i nh a nh N gâ n hà n g T MCP Q uố c Dâ n – Ch i nhá nh Hà Nộ i g i a i v h o z p g x p l c p p c k h p z p p l z c z x z đoạ n 2015-2017 .47 p p 3.2 Hoạ t độ n g cho v a y ch hà n g cá nhâ n tạ i N gâ n hà n g T MCP Q uố c Dâ n – v p p c i x m o p c p p v z l c p p c k h p Ch i nhá nh Hà Nộ i 51 z p p l z 3.2.1 Chí nh sá ch cho v a y ch hà n g cá nhâ n tạ i N gâ n hà n g T MCP Q uố c Dâ n – p l 3 i x m o p c p p v z l c p p c k h p Ch i nhá nh Hà Nộ i 51 z p p l z 3.2.2 Sả n phẩm tí n dụ n g ch hà n g cá nhâ n tạ i N gâ n hà n g T MCP Q uố c Dâ n – p s l v p g p c o p c p p v z l c p p c k h p Ch i nhá nh Hà Nộ i 51 z p p l z 3.3 Thự c t rạ n g chấ t lượ n g q uả n t rị rủ i ro cho v a y ch hà n g cá nhâ n tạ i N gâ n v e p c v y p c h p v e e z e i x m o p c p p v z l c p hà n g T MCP Q uố c Dâ n – Ch i nhá nh Hà Nộ i 56 p c k h p z p p l z 3.3.1 Tổ c thự c h iệ n q uả n t rị rủ i ro cho v a y ch hà n g cá nhâ n tạ i N gâ n 3 v z p h p v e e z e i x m o p c p p v z l c p hà n g T MCP Q uố c Dâ n – Ch i nhá nh Hà Nộ i 56 p c k h p z p p l z 3.3.2 Chấ t lượ n g q uả n t rị rủ i ro cho v a y ch hà n g cá nhâ n tạ i N gâ n hà n g v y p c h p v e e z e i x m o p c p p v z l c p p c T MCP Q uố c Dâ n – Ch i nhá nh Hà Nộ i 69 k h p z p p l z 3.3 Đá nh g iá chấ t lượ n g q uả n t rị rủ i ro cho v a y ch hà n g cá nhâ n tạ i N gâ n é p c z v y p c h p v e e z e i x m o p c p p v z l c p hà n g T MCP Q uố c Dâ n – Ch i nhá nh Hà Nộ i 81 p c k h p z p p l z 3.3.1 Nhữ n g mặ t đạ t đượ c 81 l p c l v p v p 3.3.2 Hạ n chế n g u yê n nhâ n .86 p i p c h m p p p TÓ M TẮT CHƯƠNG 94 k l CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀ N THIỆN QUẢN TRỊ RỦI ROCHO VAY l l l l KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG T MCP QUỐC D N- CHI l l l l l l l k l NHÁNH HÀ NỘI 95 l l 4.1 Đị nh hướ n g q uả n t rị rủ i ro t ro n g phá t t r iể n cho v a y ch hà n g cá nhâ n tạ i é l p p c h p v e e z e v e p c s v v e z p i x m o p c p p v z N gâ n hà n g T MCP Q uố c Dâ n – Ch i nhá nh Hà Nộ i 95 c p p c k h p z p p l z 4.2 Cá c g iả i phá p nâ n g c ao chấ t lượ n g q uả n t rị rủ i ro cho v a y ch hà n g cá c z z s s p p c x v y p c h p v e e z e i x m o p c nhâ n tạ i N gâ n hà n g T MCP Q uố c Dâ n – Ch i nhá nh Hà Nộ i 96 p p v z l c p p c k h p z p p l z 4.2.1 Xâ y dự n g chấ t lượ n g phê d u yệ t cho v a y 96 m g p c v y p c i s g h m v i x m 4.2.2.Xâ y dự n g hoà n th iệ n thắ t chặ t chí nh sá ch nhậ n tà i sả n đảm bảo tạ i NCB 99 m g p c p v z p i v v v p l p p v z l p p l @ v z l 4.2.3 Xâ y dự n g hệ thố n g xế p hạ n g tí n dụ n g nộ i th eo B as e l II .99 m g p c v p c p s p c v p g p c p z @ v e x l e y 4.2.4 Ổ n đị nh nâ n g cấp hệ thố n g thô n g t i n q uả n lý l iệ u: .100 p p p i p p c s v p c v p c v z p h p y g y z h 4.2.5 Tă n g cườ n g cô n g tá c g iám sá t tí n dụ n g s a u cho v a y 100 p c p c p c v c z l l v v p g p c l x h i x m 4.2.6 Cơ n g tá c k iểm số t rủ i ro s a u kh i cho v a y: q u y t rì nh, th u hồ i nợ 102 p c v o z l l v e z e l x h o z i x m h m v e p v h z p 4.2.7 Cá c b iệ n phá p ch u yể n g i ao rủ i ro: bảo h iểm, bá n nợ cầ n đượ c đẩ y mạ nh102 @ z p s s h m p c z x e z e @ z l @ p p p p p m l p 4.2.8 Cá c g iả i phá p vấ n đề nhâ n 103 c z z s s i i p p p p l 4.3 K iế n n ghị .104 z p p c 4.3.1 K iế n n ghị vớ i Chí nh phủ N gâ n hà n g Nhà nướ c 104 z p p c i z p s i l c p p c l p 4.3.2 K iế n n ghị vớ i Hộ i sở N gâ n hà n g T MCP Q uố c Dâ n 106 z p p c i z z l l c p p c k h p 4.3.3 K iế n n ghị vớ i N gâ n hà n g T MCP Q uố c Dâ n – Ch i nhá nh Hà Nộ i 110 z p p c i z l c p p c k h p z p p l z KẾT LUẬ N 111 l DANH MỤC TÀI LIỆU THA M KHẢO 113 l k k DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT l k STT Ký h iệ u N g u yê n n ghĩ a z h l c h m p p c x CBNV Cá n nhâ n v iê n CV Cho v a y ECB H ĐQT Hộ i đồ n g q uả n t rị H ĐTV Hộ i đồ n g nh v iê n H MTD Hạ n mứ c tí n dụ n g KH Khá ch hà n g KHCN Khá ch hà n g cá nhâ n KHDN Khá ch hà n g a nh n gh iệp 10 l @ p i l é é k x p l NCB i z p m N gâ n hà n g T r u n g ươ n g Châ u  u c p z p p z p p p c e c p c l h h p p v p h p z p c c p c p g p x p p c z 12 13 l l l NHNN l l NHT M k NHTW c p p c v p p c p p c l z l l l c p N gâ n hà n g thươ n g mạ i c p p c v p c l z N gâ n hà n g t r u n g ươ n g c p p c v e h p c p 14 QHKH Q u a n hệ ch hà n g 15 QTRR Q uả n t rị rủ i ro 16 TD Tí n dụ n g 17 T MCP Thươ n g mạ i cổ phầ n 18 TS ĐB Tà i sả n đảm bảo k é s N gâ n hà n g thươ n g mạ i cổ phầ n Q uố c Dâ n N gâ n hà n g nhà nướ c l p 11 h e i g c c p c p v p p v l l p h x p h o p p v g p p z l e e z p c e c c p l p z l @ i s p c s p h DANH MỤC CÁC BẢ NG l STT k l Bả n g p l z g Bả n g 3.1 Bả n g 3.2 p c p v p h p p c Bả n g 3.5 p Bả n g 3.7 p c p p p p p c c v z v z v v x v z e o p e z z c z x z p p p i x m h x 3 p l i v v e p c v p c e p l c c z x g p c c p z g p p v v z x z o p y e y p z p o p c v z v p p g p c l é p i l c i v y p p h v z l 50 p p i l y p c o p c z c z x z p v y i x m v e p é v z 63 l p l v z l x l @ x p o Kế t q uả t rả lờ i phỏ n g vấ n nhóm câ u hỏ i k i nh n gh iệm h v e y z s p c i p p l h z i o z p p c z l củ a cá n x p h v e y z s p c i p p l h z i h m p p x NCB Kế t q uả t rả lờ i phỏ n g vấ n nhóm câ u hỏ i mứ c độ k iểm v h v e y z s p c i p p l h z i l p o z l soá t rủ i ro t ro n g q uá t rì nh thẩm đị nh v e z e v e p c h v e p v l p v e h v e y z s p c i p p l h z i o z l l v ro nộ i p z 73 74 75 p Kế t q uả t rả lờ i phỏ n g vấ n nhóm câ u hỏ i k iểm soá t rủ i c 71 @ Kế t q uả t rả lờ i phỏ n g vấ n nhóm câ u hỏ i q u y đị nh củ a v 52 p VIB v 49 49 So sá nh mơ hì nh QTRR TD KHC N tạ i NCB, S a com b a n k l p p l z x p p z e p p p e v s c Bả n g 3.11 l Xế p loạ i TS ĐB tỷ lệ cho v a y t rê n TS ĐB tạ i NCB l 11 l cá nhâ n tạ i NCB Hà Nộ i g i a i đoạ n 2015 – 2018 c Bả n g 3.10 v p l 10 p Nộ i t ro n g g i a i đoạ n 2015 – 2018 Phâ n tí ch dư nợ tí n dụ n g cá nhâ n số lượ n g ch hà n g c Bả n g 3.9 x p l g p p c Bả n g 3.8 g Phâ n tí ch nhóm nợ ch hà n g tỷ lệ nợ xấ u tạ i NCB Hà i p NCB Hà Nộ i t ro n g g i a i đoạ n 2015 – 2018 Bả n g 3.6 z c p c v p l o Phâ n tí ch tỷ t rọ n g dư nợ th eo loạ i hì nh ch hà n g tạ i c Bả n g 3.4 tran g 48 v c tươ n g ứ n g g i a i đoạ n 2015 – 2018 l p Phâ n tí ch dư nợ th eo kỳ hạ n v a y q u a cá c năm tỷ t rọ n g c Bả n g 3.3 h Kế t q uả k i nh a nh NCB Hà Nộ i g i a i đoạ n 2015 – 2018 v Số Nộ i dung c e z 77 @ 12 Kế t q uả t rả lờ i phỏ n g vấ n nhóm câ u hỏ i v iệ c k iểm Bả n g 3.12 soá t 78 13 rủ i ro s a u g iả i n gâ n Bả n g phâ n tí ch dư nợ tí n dụ n g cá nhâ n nợ xấ u tạ i Bả n g 3.13 NCB 80 v p h l e e y z s p c i p p l h z i i z o z l v z e p p v c l c x s c p c l Hà Nộ i l h z z v z p c g p p v p g p c p p i p p h v z c 14 Bả n g 3.14 Nợ xấ u Ch i nhá nh g i a i đoạ n 2015 – 2018 p c l p h z p p c z x z p p 81