Luận văn quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hải dương

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – Năm 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60 34 20 LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học : TS Nguyễn Thị Thư LỜI CA M ĐOAN k é l Tô i x i n c a m đo a n bả n l uậ n vă n cô n g t rì nh n gh iê n u kho a z p z p x l p x p @ p y h p i p y p c v e p p c z p h o x họ c, độ c lậ p củ a tô i Cá c số l iệ u, kế t q uả nê u t ro n g l uậ n vă n t r u n g v p y s x v z l y z h o v h p h v e p c y h p i p y v e h p thự c có n g uồ n gố c rõ rà n g i p c h p c e e p c TÁC GIẢ LUẬ N VĂN l l PHẠ M THỊ PHƯƠ NG THẢO k l c k MỤC LỤC D a nh mụ c chữ v iế t tắ t i x p l 3 i z v v v z D a nh mụ c cá c bả n g i i x p l 3 @ p c z z D a nh mụ c đồ thị i i i x p l p v z z z PHẦN MỞ ĐẦU l k é CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍ N DỤNG VÀ l l l l é l l l QUẢN TRỊ RỦI RO TÍ N DỤ NG CỦA NGÂ N HÀ NG THƯƠ NG MẠI l l l l l l l k 1.1 Rủ i ro tí n dụ n g củ a n gâ n hà n g thươ n g mạ i z e v p g p c x p c p p c v p c l z 1.1.1 Tí n dụ n g củ a n gâ n hà n g thươ n g mạ i .5 p g p c x p c p p c v p c l z 1.1.2 Rủ i ro tí n dụ n g củ a n gâ n hà n g thươ n g mạ i z e v p g p c x p c p p c v p c l z 1.2 Q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g củ a n gâ n hà n g thươ n g mạ i 18 h p v e e z e v p g p c x p c p p c v p c l z 1.2.1 Bả n chấ t củ a q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g 18 p v x h p v e e z e v p g p c 1.2.2 Khá i n iệm q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g .18 z p z l h p v e e z e v p g p c 1.2.3 Sự cầ n th iế t phả i q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g 19 p v z v s z h p v e e z e v p g p c 1.2.4 Cá c nhâ n tố ả nh hưở n g đế n q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g tạ i n gâ n hà n g p p v p p c p p h p v e e z e v p g p c v z p c p p c thươ n g mạ i .21 v p c l z 1.2.5 Nộ i d u n g củ a q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g 25 l z g h p c x h p v e e z e v p g p c 1.2.6 N g u yê n tắ c q u y t rì nh q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g 40 l c h m p v i h m v e p h p v e e z e v p g p c 1.3 K i nh n gh iệm q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g củ a mộ t số n gâ n hà n g thươ n g z l l p p c z l h p v e e z e v p g p c x l v l p c p p c v p c mạ i nướ c n goà i bà i họ c k i nh n gh iệm cho n gâ n hà n g thươ n g mạ i V iệ t z p N am 48 x l p c z i @ z o z p p c z l p c p p c v p c l z z v 1.3.1 Nhữ n g k i nh n gh iệm q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g củ a cá c nướ c t rê n l p c o z p p c z l h p v e e z e v p g p c x 3 p v e p v g iớ i 48 c z z 1.3.2 Bà i họ c đố i vớ i cá c n gâ n hà n g thươ n g mạ i V iệ t N am .52 z p z i z 3 p c p p c v p c l z z v l x l CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN l l l l l l l HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂ N NÔNG THÔN .55 l l l l l l l l TỈNH HẢI DƯƠNG .55 l l 2.1 Khá i q uá t hoạ t độ n g k i nh a nh củ a n gâ n hà n g Nô n g n gh iệ p z s h v i v p p c o z p g x p x p c p p c l p c p c z s i phá t t r iể n nô n g thô n tỉ nh Hả i Dươ n g .55 v v e z p p p c v p v p z p c 2.1.1 Q uá t rì nh hì nh nh phá t t r iể n củ a n gâ n hà n g Nô n g n gh iệp h s v e p p v p i s v v e z p x p c p p c l p c p c z s i phá t t r iể n nô n g thô n tỉ nh Hả i Dươ n g 55 v v e z p p p c v p v p z p c 2.1.2 Kế t q uả hoạ t độ n g k i nh a nh củ a n gâ n hà n g Nô n g n gh iệ p v s h v p p c o z p g x p x p c p p c l p c p c z s i phá t t r iể n nô n g thô n tỉ nh Hả i Dươ n g 58 v v e z p p p c v p v p z p c 2.2 Thự c t rạ n g rủ i ro tí n dụ n g q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g tạ i n gâ n hà n g l v e p c e z e v p g p c i h p v e e z e v p g p c v z p c p p c Nô n g n gh iệp phá t t r iể n nô n g thô n Hả i Dươ n g 68 p c p c z s i s v v e z p p p c v p z p c 2.2.1 Thự c t rạ n g hoạ t độ n g tí n dụ n g tạ i n gâ n hà n g Nô n g n gh iệp phá t v e p c v p p c v p g p c v z p c p p c l p c p c z s i s v t r iể n nô n g thô n Hả i Dươ n g 68 v e z p p p c v p z p c 2.2.2 Thự c t rạ n g rủ i ro tí n dụ n g tạ i n gâ n hà n g Nô n g n gh iệp phá t v e p c e z e v p g p c v z p c p p c l p c p c z s i s v t r iể n nô n g thô n Hả i Dươ n g 73 v e z p p p c v p z p c 2.2.3 Thự c t rạ n g cô n g tá c q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g tạ i n gâ n hà n g Nô n g v e p c p c v h p v e e z e v p g p c v z p c p p c l p c n gh iệ p phá t t r iể n nô n g thô n Hả i Dươ n g 75 p c z s i s v v e z p p p c v p z p c 2.3 Đá nh g iá ch u n g cô n g tá c q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g tạ i n gâ n hà n g é l p c z h p c i p c v h p v e e z e v p g p c v z p c p p c Nô n g n gh iệp phá t t r iể n nô n g thô n ch i nhá nh Hả i Dươ n g 84 p c p c z s i s v v e z p p p c v p z p p z p c 2.3.1 Nhữ n g kế t q uả đạ t đượ c .84 l p c o v h p v p 2.3.2 Nhữ n g mặ t cò n hạ n chế .86 l p c l v p p CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀ N THIỆ N CÔNG TÁC QUẢ N TRỊ RỦI RO l l l l l TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP l l l l l l l l VÀ PHÁT l TRIỂ N l NÔNG THÔN HẢI DƯƠNG .95 l l l 3.1 Đị nh hướ n g hoạ t độ n g tí n dụ n g hồ n th iệ n q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g é p p c v p p c v p g p c i p v z p h p v e e z e v p g p c tạ i N gâ n hà n g Nô n g n gh iệ p phá t t r iể n nô n g thô n Hả i Dươ n g 95 v z l c p p c l p c p c z s i s v v e z p p p c v p z p c 3.1.1 Đị nh hướ n g phá t t r iể n k i nh a nh 95 é p p c s v v e z p o z p g x p 3.1.2 Đị nh hướ n g phá t t r iể n hoạ t độ n g tí n dụ n g tớ i năm 2015 96 é p p c s v v e z p v p p c v p g p c v z p l 3.1.3 Đị nh hướ n g hoà n th iệ n cô n g tá c q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g tớ i năm é p p c p v z p p c v h p v e e z e v p g p c v z p l 2015 97 3.2 Mộ t số g iả i phá p hoà n th iệ n q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g tạ i n gâ n hà n g k l v l c z z s s p v z p h p v e e z e v p g p c v z p c p p c Nô n g n gh iệp phá t t r iể n nô n g thô n Hả i Dươ n g 98 p c p c z s i s v v e z p p p c v p z p c 3.2.1 Hoà n th iệ n t uâ n thủ n gh iêm n gặ t q u y t rì nh cho v a y .98 p v z p i v h p v p c z l p c v h m v e p i x m 3.2.2 Hoà n th iệ n mơ hì nh k iểm t r a k iểm soá t nộ i độ c lập nhằm nâ n g p v z p l p o z l v e x o z l l v p z @ p y s p l p p c c ao khả nă n g q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g 103 x o p p c h p v e e z e v p g p c 3.2.3 Hoà n th iệ n nâ n g cấp hệ thố n g thô n g t i n đá nh g iá ch hà n g 103 p v z p i p p c s v p c v p c v z p p p c z o p c 3.2.4 Hoà n th iệ n hệ thố n g chấm đ iểm ch hà n g 105 p v z p v p c l p z l o p c 3.2.5 Sử dụ n g cá c n gh iệp vụ phá i s i nh tí n dụ n g nhằm nâ n g c ao chấ t g p c 3 p c z s i s z l z p v p g p c p l p p c x v lượ n g cô n g tá c q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g 105 y p c p c v h p v e e z e v p g p c 3.2.6 G iả i phá p nâ n g c ao chấ t lượ n g n g uồ n nhâ n lự c .108 z z s s p p c x v y p c p c h p p p y 3.2.7 G iả i phá p xử lý nợ tồ n đọ n g, nợ khó đị i nợ q hạ n 109 z z s s p y p v p p p c p o p z i p h p 3.2.8 G iả i phá p kế t hợ p bảo h iểm vớ i tí n dụ n g nhằm nâ n g c ao chấ t z z s s o v s @ z l i z v p g p c p l p p c x v lượ n g cô n g tá c q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g .110 y p c p c v h p v e e z e v p g p c 3.2.9 G iả i phá p phâ n tá n rủ i ro nhằm nâ n g c ao chấ t lượ n g cô n g tá c q uả n z z s s s p v p e z e p l p p c x v y p c p c v h p t rị rủ i ro tí n dụ n g 111 v e e z e v p g p c 3.3 Mộ t số k iế n n ghị vớ i Nhà nướ c, n gâ n hà n g Nhà nướ c, n gâ n hà n g k l v l o z p p c i z l p p c p p c l p p c p p c Nô n g n gh iệp Phá t t r iể n nô n g thô n V iệ t N am 112 p c p c z s i v v e z p p p c v p z v l x l 3.3.1 K iế n n ghị đố i vớ i Nhà nướ c .112 z p p c p z i z l p 3.3.2 K iế n n ghị đố i vớ i n gâ n hà n g Nhà nướ c 115 z p p c p z i z p c p p c l p 3.3.3 K iế n n ghị vớ i n gâ n hà n g Nô n g n gh iệ p Phá t t r iể n nô n g thô n z p p c i z p c p p c l p c p c z s i v v e z p p p c v p V iệ t N am 118 z v l x l KẾT LUẬ N 121 l TÀI LIỆU THA M KHẢO 122 k DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT l Stt v Ký h iệ u v z h k N g u yê n n ghĩ a Cô n g t y cổ phầ n bảo h iểm n gâ n hà n g l c h p m p c x ABIC AT M CNTT Cô n g n ghệ thô n g t i n CIC T r u n g tâm thô n g t i n tí n dụ n g DNNN Do a nh n gh iệ p Nhà nướ c DNNQD Do a nh n gh iệ p n goà i q uố c a nh H MTD Hạ n mứ c tí n dụ n g HTX Hợ p tá c xã KTH K i nh tế hộ 10 11 p k l l l l h l p p s p NHNN l l p l p p @ z v v c s l p c p p c c z v p z p v l s p p c p z v p p z c l p v v c p s z v v p p z v c c x p p p c g p c z p g h g x p c p v N gâ n hà n g Nhà nướ c c p p c l p NHNo& PTNT N gâ n hà n g Nô n g n gh iệ p phá t t r iể n nô n g thô n NHT M N gâ n hà n g thươ n g mạ i l l l c v 12 v c x l l m e p k l m e l v Má y rú t t iề n tự độ n g k l c k p p c l p p c v p c p c z s p l c p c l z 13 QĐ Q u y đị nh 14 QTRRTD Q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g 15 RRTD Rủ i ro tí n dụ n g 16 SXKD Sả n x uấ t k i nh a nh 17 TS ĐB Tà i sả n đảm bảo 18 TCTD Tổ c tí n dụ n g 19 TG T iề n gử i 20 TGDC T iề n gử i dâ n cư 21 TGTCKT T iề n gử i tổ c k i nh tế 22 XLRR Xử lý rủ i ro é é h m p h p p z v e e p v p z l p z z o p z c y g p c g x p @ p g p c z c p p c p l v v p z p c e g v p z p h z e g z e p v z 3 e i o z p v i s v v e z p p p c DANH MỤC CÁC BẢ NG l Stt v v k l Số h iệ u z Nộ i dung h l g Tra ng z h p e x p c Bả n g 1.1 Xế p hạ n g a nh n gh iệp củ a Moo d y’s 32 Bả n g 1.2 Hệ thố n g xế p hạ n g rủ i ro tí n dụ n g 36 Bả n g 1.3 Xế p hạ n g tà i sả n bảo đảm 37 Bả n g 1.4 Tỷ lệ t rí ch lậ p dự phị n g 39 Bả n g 1.5 Xế p hạ n g ch hà n g 43 Bả n g 1.6 Đá nh g iá rủ i ro ch hà n g Bả n g 2.1 Cơ cấ u n g uồ n vố n củ a NHNo & PTNT ch i nhá nh Hả i Dươ n g p p p p p p p c s p c v c y v c c z l s z c e z s p v p g g p m l c l c p k c o i x e p p z p g p s @ e h p z e c c p o p p p y z h p v c p s p p x p c e s é g c p c c p s c c p x 44 c l l l 59 z c Bả n g 2.2 Kế t q uả hoạ t độ n g cho v a y củ a NHNo & PTNT ch i nhá nh Hả i Dươ n g 62 Bả n g 2.3 Kế t q uả mộ t số hoạ t độ n g dị ch vụ 65 10 Bả n g 2.4 Kế t q uả hoạ t độ n g k i nh a nh 66 11 Bả n g 2.5 Cơ cấ u dư nợ tạ i NHNo & PTNT ch i nhá nh Hả i Dươ n g 69 Bả n g 2.6 Tì nh hì nh nợ xấ u tạ i NHNo & PTNT ch i nhá nh Hả i Dươ n g 74 Bả n g 2.7 Tổ n g hợ p kế t q uả phâ n loạ i nợ tạ i NHNo & PTNT ch i nhá nh Hả i Dươ n g 80 p c v p p p h z p c v c p c l h p c g i p p p v c z x m x l l l c v p p p p c l p o p z l c p g g x i p l l z p p z c p p c l v z 13 v h p z h v c p p p 12 v h v z l l l z p p c s p o z v p h p s p z y z p p c v z l l c DANH MỤC SƠ ĐỒ ĐỒ THỊ l Stt v k é Số h iệ u v z é Nộ i dung h l g Sơ đồ 2.1 p p v p 3 x p c l l l z p p 58 c 61 B iể u đồ 2.2 Tố c độ tă n g t rưở n g tí n dụ n g củ a NHNo & PTNT ch i nhá nh Hả i Dươ n g 63 z h p p z h p h m p p p z p v l p x B iể u đồ 2.1 Tố c độ h u y độ n g vố n củ a NHNo & PTNT ch i nhá nh Hả i Dươ n g p h e Mơ hì nh tổ c củ a NHNo & PTNT ch i nhá nh Hả i Dươ n g k z Tra ng z p p c z c v i x l l l z c e p p p c v p p g p z p c x l l c B iể u đồ 3.3 Kế t q uả phâ n loạ i nợ củ a NHNo & PTNT ch i nhá nh Hả i Dươ n g z h p v p h p s p z y z p c p x l l l z 82 c