Luận văn quản trị rủi ro tín dụng tín chấp tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng chi nhánh bắc ninh

é ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KI NH TẾ l é l VŨ XUÂN HUY l QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TÍN CHẤP l l l l TẠI NGÂN HÀNG T MCP VIỆT NA M THỊNH VƯỢNG l l l k l k l l - CHI NHÁNH BẮC NINH l l l l LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍ NH NGÂN HÀNG l l l l l l CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU l l é l l Hà Nội – 2018 l l é ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KI NH TẾ l é l VŨ XUÂN HUY l QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TÍN CHẤP l l l l TẠI NGÂN HÀNG T MCP VIỆT NA M THỊNH VƯỢNG l l l k l k l l - CHI NHÁNH BẮC NINH l l l l Ch u yê n n gà nh: Tà i chí nh – n gâ n h m p p c p z p p c p hà n g Mã số: 60 34 02 01 p c k l LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍ NH NGÂN HÀNG l l l l l l CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU l l l é l l l l N gườ i hướ ng dẫ n kho a họ c: TS Lư u Q uố c Đạ t c z p c g p o x Hà Nội - 2018 h h é v LỜI CA M ĐOAN k é l Tô i x i n c am đo a n đâ y cô n g t rì nh n gh iê n u củ a chí nh bả n thâ n tơ i Cá c z l p z p x l p x p p m y p c v e p p c z p h x p @ p v p v z số l iệ u thố n g kê, đ iề u t r a đượ c xử lí sử dụ n g phâ n tí ch t ro n g l uậ n vă n th eo y z h v p c o p z h v e x p p y i l g p c s p v v e p c y h p i p v e đú n g q u y đị nh Cá c thô n g t i n kế t q uả n gh iê n u t ro n g l uậ n vă n tô i tự p p c h m p p v p c v z p i o v h p c z p h v e p c y h p i p y g v z v tìm h iể u, đú c kế t phâ n tí ch mộ t cá ch t r u n g thự c, phù hợ p vớ i tì nh hì nh thự c tế v l z h p o v i s p v l v 3 v e h p c v s s i z v p p Tá c g iả c z VŨ XUÂN HUY l v v MỤC LỤC k LỜI CA M k ĐOAN MỤC é l k LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i l k z DANH MỤC BẢNG i i l k l z z DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ i i i l k é l z z z PHẦN MỞ ĐẦU l k é CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ l l l l l l l LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TÍN CHẤP l l l l l l CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .5 l l l l k 1.1 Tổ ng q u a n n ghiê n u p c h x p p c z p h 1.2 Cơ sở lý l uậ n rủ i ro tí n dụ n g tí n chấp củ a Ngâ n hà n g thươ ng mạ i l y y h p i e z e v p g p c v p s x l c p p c v p c l z 1.2.1 Tí n dụ n g tí n chấp p g p c v p s 1.2.2 Rủ i ro tí n dụ n g tí n chấp .15 z e v p g p c v p s 1.3 Q uả n t rị rủi ro tí n dụ ng tí n chấp củ a ngâ n hà n g thươ ng mạ i .20 h p v e e z e v p g p c v p s x p c p p c v p c l z 1.3.1 Khá i niệm q uả n t rị rủi ro tí n dụ ng tí n chấp 20 z p z l h p v e e z e v p g p c v p s 1.3.2 Mô hì nh Q uả n t rị Rủ i ro tí n dụ ng tí n chấp 21 k p h p v e z e v p g p c v p s 1.3.4 Cá c t iê u đá nh giá cô n g tá c q uả n t rị rủ i ro tí n chấp củ a NHT M 29 3 v z h p p c z p c v h p v e e z e v p s x l k 1.3.5 Cá c nhâ n tố ả nh hưở n g đế n cô ng tá c q uả n t rị rủi ro tí n chấp củ a NHT M 31 p p v p p c p p p c v h p v e e z e v p s x l k 1.4 Ki nh n gh iệm q uả n t rị rủ i ro tí n chấp củ a mộ t số NHT M bà i họ c ki nh ngh iệm z p p p c z c z l h p v e e z e v p s x l v l l k i @ z o z p l 35 1.4.1 Ki nh n gh iệm q uả n t rị rủ i ro tí n chấp củ a mộ t số NHT M 36 z p p c z l h p v e e z e v p s x l v l l k 1.4.2 Bà i họ c ki nh n gh iệm rú t r a 40 z o z p p c z l e v e x KẾT LUẬN CHƯƠNG .42 l l CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 l l l l 2.1 Phươ n g pháp t iếp cậ n .43 p c s s v z s p 2.2 Phươ n g pháp th u thập l iệ u 43 p c s s v h v s g y z h 2.2.1 Dữ l iệ u thứ cấp .43 y z h v s 2.2.2 Dữ l iệ u sơ cấp 45 y z h l s 2.3 Phươ n g pháp phâ n tí ch l iệ u .45 p c s s s p v g y z h CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN l l l l l DỤNG TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG T MCP VIỆT NA M THỊNH l l l l l k l k l VƯỢNG - VPBANK CHI NHÁNH BẮC NINH 47 l l l l l l 3.1 Khá i q uá t N gâ n hà ng T MCP V iệ t N am Thị nh Vượ ng - VPB a n k Ch i z h v i l c p p c k z v l x l p p c x p o z nhá nh Bắ c Ni nh .47 p p l z p 3.1.1 Lị ch sử hì nh nh phá t t r iể n 47 l p v p i s v v e z p 3.1.2 Cơ cấ u tổ c 48 h v 3 3.1 Tì nh hì nh hoạ t độ n g củ a VPB a n k Ch i nhá nh Bắ c N i nh nhữ n g năm gầ n đâ y50 p p p v p p c x x p o z p p l z p p p c p l c p m 3.2 Thự c t rạ n g q uả n t rị rủi ro tí n dụ n g tí n chấp N gâ n hà n g T MCP Việ t l v e p c h p v e e z e v p g p c v p s v z l c p p c k z v N am Thị nh Vượ n g –Ch i nhá nh Bắ c Ni nh 50 x l p p c z p p l z p 3.2.1 Mô hì nh Q uả n t rị rủi ro tí n chấp Kh u ng q uả n t rị rủ i ro tí n chấp 55 k p h p v e e z e v p s i h p c h p v e e z e v p s 3.2.1.1 Mơ hì nh Q uả n t rị rủi ro tí n chấp .55 k p h p v e e z e v p s 3.2.1.2 Th iế t lập kh u ng q uả n t rị rủi ro tí n chấp 62 z v y s o h p c h p v e e z e v p s 3.2.2 Nội d u n g Q uả n t rị rủi ro tí n chấp VPB a n k chi nhá nh Bắ c N i nh 63 l z g h p c h p v e e z e v p s v z x p o z p p l z p 3.2.3 Nộ i d u ng q uả n t rị rủ i ro tí n dụ ng tí n chấp VPB a n k chi nhá nh Bắ c l l z g h p c h p v e e z e v p g p c v p s v z x p o z p p Ni nh dự a t rê n kh u ng phâ n tí ch B as e l II .91 z p g x v e p o h p c s p v x l e y 3.4 Đá nh g iá thự c t rạ n g q uả n t rị rủ i ro tí n dụ ng tí n chấp N gâ n hà ng é p c z v v e p c h p v e e z e v p g p c v p s v z l c p p c T MCP V iệ t N am Thị nh Vượ ng- Ch i nhá nh Bắ c Ni nh .103 k z v l x l p p c z p p l z p 3.4.2 Nhữ ng hạ n chế 107 l p c p 3.4.3 N g u yê n nhâ n củ a nhữ ng hạ n chế .108 l c h m p p p x p p c p KẾT LUẬN CHƯƠNG .114 l l CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP VÀ KIẾ N NGHỊ GÓP PHẦN HOÀN THIỆ N l l l l l l QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG T MCP l l l l l l l k VIỆT NA M THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH BẮC NINH 115 l k l l l l l l 4.1 Đị nh hướ n g q uả n t rị rủi ro tí n dụ n g tí n chấp n gâ n hà ng T MCP V iệ t é l p p c h p v e e z e v p g p c v p s v z p c p p c k z v N am Th i nh Vượ ng- Ch i nhá nh Bắ c Ni nh 115 x l z p p c z p p l z p 4.1.1 Đị nh hướ n g phá t t r iể n củ a VPB a n k chi nhá nh Bắ c Ni nh 115 é p p c s v v e z p x x p o z p p l z p 4.1.2 Đị nh hướ n g q uả n t rị rủi ro tí n dụ n g tí n chấp VPB a n k Ch i nhá nh é p p c h p v e e z e v p g p c v p s v z x p o z p p Bắ c N i nh 116 l z p 4.2 Giả i pháp góp phầ n hồ n th iệ n rủi ro tí n dụ n g tí n chấp n gâ n hà ng z z s s c s s p p v z p e z e v p g p c v p s v z p c p p c T MCP V iệ t N am Th i nh Vượ ng- Ch i nhá nh Bắ c N i nh .117 k z v l x l z p p c z p p l z p 4.2.1 Nâ ng c ao chấ t lượ n g cá n ch u yê n mô n thự c hiệ n n ghiệp vụ tí n dụ ng 117 l p c x v y p c p @ h m p l p v z p p c z s i v p g p c 4.2.2 Tă n g cườ n g cô n g tá c k iểm t r a, k iểm soá t nộ i đố i vớ i hoạ t độ n g tí n chấp p c 3 p c p c v o z l v e x o z l l v p z @ p z i z v p p c v p s 120 4.2.4 C u n g cấp dị ch vụ tư vấ n ki nh a nh cho a nh n ghiệp 124 h p c s g i v i p o z p g x p g x p p c z s 4.2.5 Đ a n g hoá cá c b iệ n pháp th u hồ i nợ q uá hạ n để g iảm nợ xấ u, nâ n g é x g p c 3 @ z p s s v h z p h p p c z l p p h p p c c ao chấ t lượ n g tí n dụ ng 125 x v y p c v p g p c 4.2.6 Chấp hà nh đú ng đầ y đủ cá c ng u yê n tắ c, chế độ q u y t rì nh tí n chấp 129 s p p p c i p m p 3 p c h m p v 3 p i h m v e p v p s 4.3 K iế n nghị .130 z p p c 4.3.1 Kiế n nghị vớ i Chí nh phủ 130 z p p c i z p s 4.3.2 Kiế n n ghị vớ i Ngâ n hà ng Nhà nướ c Việ t N am 131 z p p c i z l c p p c l p z v l x l KẾT LUẬN CHƯƠNG .133 l l KẾT LUẬN 135 l TÀI LIỆU THA M KHẢO 136 k DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT l STT k Từ v iế t tắ t i z D MTC k l l NHNN l l NHT M k v v v l N g u yê n n ghĩ a c h m p p x D a nh mụ c tí n chấ p x l l p l v p s N gâ n hà n g nh a nướ c c p p c p x p N gâ n hà n g thươ n g mạ i c p p c v p c l z RRTD Rủ i ro tí n dụ n g RRTC Rủ i ro tí n chấ p T MCP Thươ n g mạ i cổ phầ n k c z z e v e v p c i p g p p c l s z s p DANH MỤC BẢNG l STT k l Bả n g Nộ i dung Bả n g 1.1 Bả n g thể h iệ n mố i l iê n hệ g iữ a RRTC q uả n t rị RRTC Bả n g 3.1 p c l p p c p c Bả n g 3.2 p p p p p p l z y z p c z e c x i h p v e c h p i p h m p p c v z l c p p c x p o z l z p v z p p g p v z l c p p c x p o z p p l z v h v p p c o z p g x p x l c p p c x p o p v z o p l Bả n g 3.4 Bả n g xế p hạ n g tí n dụ n g củ a VPB a n k ch i nhá nh Bắ c N i nh Bả n g 3.5 Bả n g 3.6 p c p c c v p c s p c v p g p c x x p o z p p l z 67 p h p z @ x x p o z p p l z p p l 2015-2017 Sự b iế n độ n g t ro n g bả n g xế p hạ n g tí n chấ p củ a VPB a n k ch i @ c Bả n g 3.7 p Kế t q uả XHTC nộ i củ a VPB a n k ch i nhá nh Bắ c N i nh năm z p p p c v e p c @ p c p s p c v p s x x p o z nhá nh Bắ c N i nh năm 2015-2017 p 48 N i nh thờ i kỳ năm 2015 - 2017 z 47 o p p Kế t q uả hoạ t độ n g k i nh a nh củ a N gâ n hà n g VPB a n k Bắ c c l p 46 thờ i kỳ 2015-2017 z x o Tì nh hì nh dư nợ tạ i N gâ n hà n g VPB a n k Ch i nhá nh Bắ c N i nh c Bả n g 3.3 p p nhá nh Bắ c N i nh thờ i kỳ 2015-2017 v z h Tì nh hì nh n g uồ n vố n h u y độ n g tạ i N gâ n hà n g VPB a n k Ch i c p v Tra n g 18 z g p l z p p h v p p o z l l v v p g p c v z x p o z p p Bắ c N i nh l z 69 l Kế t q uả tì nh hì nh k iểm số t tí n dụ n g tạ i VPB a n k Ch i nhá nh v 68 77 p Tỷ lệ nợ tí n chấ p q uá hạ n tạ i VPB a n k ch i nhá nh Bắ c N i nh Bả n g 3.8 g i a i 91 đoạ n 2015-2017 Tỷ t rọ n g nợ tí n chấ p q uá hạ n tạ i VPB a n k ch i nhá nh Bắ c Bả n g 3.9 N i nh 93 y p p c z x p s h p v z x p o z p p l z p z p p v p v c e p c p v p s h p v z x p o z p p c l z g i a i đoạ n 2015-2017 Tỷ lệ nợ tí n chấ p xấ u tạ i VPB a n k ch i nhá nh Bắ c N i nh g i a i c Bả n g 3.10 p p z c x z p y c Bả n g 3.11 p p p v p s p h v z x p o z p p l z p c z x z đoạ n 2015-2017 p Tỷ lệ nợ tí n chấ p đượ c xó a tạ i VPB a n k ch i nhá nh Bắ c N i nh y p v p s p g i a i đoạ n 2015-2017 c 94 p z x z p p p x v z x p o z p p l z p 95 p c DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ l STT k é Hì nh l Nộ i dung p l Trang z g h p e Hì nh 1.1 Sơ đồ Đo lườ n g rủ i ro Hì nh 2.1 Q u y t rì nh th u thậ p l iệ u thứ cấ p Hì nh 3.1 p p p p h é m v Hì nh 3.2 Hì nh 3.3 p p Hì nh 3.4 h v e z v l g y c z p z h v 40 s p p c k z v l x l p p l z 48 p Mơ hì nh tổ c q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g củ a VPB a n k p v 3 h p v e e z e v p g p c x x p o Q u y t rì nh chấm đ iểm xế p hạ n g tí n chấ p củ a h m v e p l p z l i p s p c v p s x o z p p l z p Tì nh hì nh t rí ch lậ p dự phị n g rủ i ro tạ i VPB a n k ch i p p v e y s g s p c e z e v z x p o z 81 nhá nh Bắ c N i nh p l z p Tì nh hì nh sử dụ n g dự phò n g rủ i ro tí n dụ n g nhằm tà i p p p l g p c g s p c e z e v p g p c t rợ RRTD tạ i VPB a n k ch i nhá nh Bắ c N i nh v e v z 51 65 VPB a n k ch i nhá nh Bắ c N i nh p p 30 e s c k p Hì nh 3.5 v c Vượ n g - Ch i nhá nh Bắ c N i nh p p h x e p Cơ cấ u tổ c N gâ n hà n g T MCP V iệ t N am Thị nh p y x c x p o z p p l z p p l v z 83 c PHẦ N MỞ ĐẦU l k é Lý lự a chọ n đề tà i g y x p p v z Kh i nề n k i nh tế đượ c hộ i nhậ p, nhấ t v iệ c V iệ t N am c am kế t mở cử a z p p o z p v p p z p s p v y i z z v l x l x l o v l x thị t rườ n g tà i chí nh t ro n g nướ c th eo cá c c am kế t đố i vớ i cá c đố i tá c nướ c n goà i v v e p c v z p v e p c p v e 3 x l o v p z i z 3 p z v p p c z v iệ c cá c n gâ n hà n g thươ n g mạ i nướ c n gồ i có đủ nộ i lự c, vố n cô n g v i z 3 p c p p c v p c l z p p c z p p z y p y i p i p c n ghệ th ao tú n g thị t rườ n g tà i chí nh V iệ t N am “Làm để có đủ sứ c đứ n g p i c l v x v p c v v e p c v z p z v l x l l v p p p l p p c vữ n g kh i có cạ nh t r a nh củ a cá c n gâ n hà n g thươ n g mạ i nướ c n goà i”, câ u hỏ i p c o z l p v e x p x 3 p c p p c v p c l z p p c z h z nà y l uô n nhữ n g thá ch thứ c đố i vớ i cá c n gâ n hà n g thươ n g mạ i V iệ t N am Kh i p m y h p y p p c v v p z i z 3 p c p p c v p c l z z v l x l z đó, thị t rườ n g tí n dụ n g có c uộ c cạ nh t r a nh g a y gắ t hơ n, b uộ c cá c n gâ n hà n g p i v v e p c v p g p c l 3 h 3 p v e x p c x m c v p @ h 3 p c p p c tổ c tí n dụ n g phả i q u a n tâm hơ n đế n v iệ c th iế t lậ p cá c q u a n hệ, tạo r a v 3 v p g p c s z h x p v l p p p i z v z v y s 3 h x p v e x l tí n nh iệm – sở v a y tí n chấ p v p p z l l p i x m v p s Mặ t c, mộ t t ro n g nhữ n g khó khă n lớ n kh i cá c a nh n gh iệ p m uố n v a y k i v o l v v e p c p p c o o p y p o z 3 g x p p c z s l h p i x m vố n củ a cá c n gâ n hà n g hoặ c tổ c tí n dụ n g phả i có tà i sả n chấ p T ro n g p x 3 p c p p c v 3 v p g p c y s z v z l p v s e p c kh i đó, xé t mặ t lý th u yế t, cá c n gâ n hà n g tổ c tí n dụ n g hồ n tồ n có o z p p v i l v y v h m v 3 p c p p c i v 3 v p g p c p v p q u yề n cho cá c a nh n gh iệp v a y vố n khơ n g cầ n có tà i sả n đảm bảo, tứ c cho h i m p 3 g x p p c z s i x m i p o p c p v z l p p l @ v y v a y tí n chấ p n g đ iề u vẫ n có t rê n lý th u yế t mà thô i x m v p s p p c p z h p i p 3 v e p y v h m v l v z T u y mớ i p dụ n g cho v a y khơ n g có tà i sả n đảm bảo h a y cò n đượ c b iế t h m l z s g p c i x m o p c v z l p p l @ x m p p @ z v đế n tê n gọ i cho v a y tí n chấ p từ năm 2014, n g vớ i nỗ lự c rấ t nh iề u cũ n g p p v p c z i x m v p s v p l p p c i z l p y e v p z h p c q u a n tâm đạo hỗ t rợ củ a Hộ i sở, n gâ n hà n g T MCP V iệ t N am Thị nh p l h x p v l p i v e x z l p c p p c k z v l x l p Vượ n g (VP b a n k) - C N Bắ c N i nh gặ t há i đượ c nh iề u nh cô n g từ v iệ c g i a p c @ x p o l l z p p c v z p p z h v p p c v i z c z x tă n g dư nợ tí n dụ n g, ch iếm lĩ nh thị t rườ n g, đặ c b iệ t đố i vớ i cá c ch hà n g v p c g p v p g p c z l y p v v e p c p @ z v y p z i z 3 o p c lớ n, a nh n gh iệp nhà nướ c t rê n đị a bà n Tỉ nh Bắ c N i nh Như n g bê n cạ nh đó, y p g x p p c z s p p v e p p x @ p p l z p l p c @ p p p n gâ n hà n g N gâ n hà n g T MCP V iệ t N am Thị nh Vượ n g (VP b a n k) - C N Bắ c N i nh p c p p c l c p p c k z v l x l p p c @ x p o l l z p cũ n g phả i gá nh chị u nhữ n g rủ i ro h iệ n hữ u rủ i ro t iềm ẩ n từ v iệ c thự c th i p c s z c p h p p c e z e z p h i e z e v z l p v i z v v z chí nh sá ch cấp tí n dụ n g nà y như: Nợ xấ u đố i vớ i cá c khoả n cho v a y cá c a nh p l 3 s v p g p c p m p l p h p z i z 3 o p i x m 3 g x p n gh iệp kh i khơ n g có đủ 100% g iá t rị tà i sả n đảm bảo cho khoả n v a y, cho v a y tí n p c z s o z o p c p c z v e v z l p p l @ o p i x m i x m v p