Luận văn quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam

Típnh 3cấsp vthziếvt 3củxa pđềvtàziL Ờ I k ỞM éĐ Ầ U Foerlmxavtvteegd: Dhuvt3ch lNeevtheeerylxapngdlsFoerlmxavtvteegd: Heexagdeeer gdzilsvtxapn3cee ferolm eegdcgee: 1.2 3clm, Foovteeer g

NGUYỄlN THỊ TUYẾT lNHUlNG

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Heexagdeeer gdzilsvtxapn3cee ferolm

e e g d c g e e: 1.2 3 c l m, Foo v t e e e r g d z i l s v t x a p n 3 c e e f e ro l m e e g d c g e e: 1.2 3 c l m

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Dh u v t 3 ch ( l N e e v th e e e r y l x a p n g d l s)

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Fop n v t: 14 s p v t, D h u v t 3 ch ( l N e e v th e e e r y l x a p n g d ls) Fo e r l m x a v t v t e e g d: Jh u l s v t z if z i e e g d

16 16

ii

Cá 3 c s phươ p n c g s phá s p q h u ả p n v t e rị e rủ z i e ro v th x a p nh o khoả p n 20 20 Fo e r l m x a v t v t e e g d: Jh u l s v t z if z i e e g d

1.2.5.1 Phươ p n c g s phá s p s phâ p n v tí 3 c h v th x a p nh o khoả p n v t e r h u m yề p n v thố p n c g 20 20 Foerlmxavtvteegd: Jhulsvtzifzieegd,

Ipngdeepnvt: Leefvt: 1.16 3clm,

T x a @ b l s v to s p l s: l No v t x a v t 2.96 3 c l m 1.2.5.2 Phươ p n c g s phá s p s phâ p n v tí 3 c h v th x a p nh o khoả p n p độ p n c g 24 24

1.2.6

Cá 3 c p nhâ p n v tố ả p nh hưở p n c g v tớ z i q h u ả p n v t e rị v th x a p nh o khoả p n p n c gâ p n hà p n c g 25 25 Foerlmxavtvteegd: Jhulsvtzifzieegd

1.2.6.1 Cá 3 c p nhâ p n v tố @ bê p n v t e ro p n c g 25 25 Foerlmxavtvteegd: Jhulsvtzifzieegd,

Ipngdeepnvt: Leefvt: 1.16 3clm,

Txa@b lsvtospls: lNovt xavt 2.96 3clm

1.2.6.2 Cá 3 c p nhâ p n v tố @ bê p n p n c goà z i 26 26 Fo e r l m x a v t v t e e g d: Jh u l s v t z if z i e e g d, I p n g d e e p n v t: L e ef v t: 1.16 3 c l m 1.2.7

Dhuvt3ch (lNeevtheeerylxapngdls)

Fo r m a t t e d: Du t ch ( N e th e r l a n d s)

155577789991113 13141515 16 161718 20 2024 25 2526 28292930324242 42

44

454851

2.2.5 é Đo y l ườ p n c g e rủ z i e ro v th x a p nh o khoả p n

2.2.5.1 l N c g h u m yê p n v tắ 3 c 3 c h h u p n c g 3 c ủ x a 3 c ô p n c g 3 c ụ p đo y lườ p n c g.

Fo e r l m x a v t v t e e g d: l No e r l m x a y l, J h u l s v t z if z i e e g d, L z i p n e e l s s p x a 3 c z i p n c g: 1.5 ylzipneels

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Fopnvt: 13 spvt, Dhuvt3ch

(lNeevtheeerylxapngdls)

DAl N H k M ỤC BẢl G N

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Dh u v t 3 ch (lNeevtheeerylxapngdls) Foe r l m x a v t v t e e g d

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Fopnvt 3coyloer: Ahuvto,

D h u v t 3 ch ( l N e e v th e e e r y l x a p n g d l s)

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Dhuvt3ch (lNeevtheeerylxapngdls)

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Fop n v t 3 co y lo e r: A h u v to, D h u v t 3 ch (lNeevtheeerylxapngdls)

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Dh u v t 3 ch ( l N e e v th e e e r y l x a p n g d ls) Fo e r l m x a v t v t e e g d:

D h u v t 3 ch ( l N e e v th e e e r y l x a p n g d l s)

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Fopnvt: 13 spvt, Dhuvt3ch

( N e th e r l a n d s)

Fo r m a t t e d: Fon t: T i m e s N ew Ro m a n, 12 p t,

D h u v t 3 ch ( l N e e v th e e e r y l x a p n g d l s)

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Dh u v t 3 ch ( l N e e v th e e e r y l x a p n g d ls) Fo e r l m x a v t v t e e g d

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Dh u v t 3 ch (lNeevtheeerylxapngdls) Foe r l m x a v t v t e e g d:

D h u v t 3 ch ( l N e e v th e e e r y l x a p n g d l s)

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Fop n v t: 13 s p v t, D h u v t 3 ch ( N e th e r l a n d s)

STT Số hiệu

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Fo r m a t t e d: Fon t: T i m e s N ew Ro m a n, 12 p t,

D h u v t 3 ch ( l N e e v th e e e r y l x a p n g d l s)

Formatted: Font: 13 pt, Dutch (Netherlands) Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt,

Formatted: Font color: Auto, Dutch

(Netherlands)

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Dhuvt3ch (lNeevtheeerylxapngdls)

Fo e r l m x a v t v t e e g d: He e x a g d e e e r g d z i l s v t x a p n 3 c e e f e ro l m e e g d c g e e: 1.2 3clm, Foovteeer gdzilsvtxapn3cee ferolm eegdcgee: 1.2 3clm

- Thxapnh okhoảpn ivà qhuảpn vterị vthxapnh okhoảpn ylà myếhu vtố qhumyếvt pđịpnh lsự xapn vtoàpn

p

v

2

- Phạlm ivzi pncghziêpn 3cứhu: lNcghziêpn 3cứhu ivấpn pđề vthxapnh okhoảpn ivà qhuảpn vterị erủzi

e

4 Tì p nh hì p nh p n c gh z iê p n 3 cứ h u

- Qhuảpn vterị erủzi ero vthxapnh okhoảpn vtạzi 3cá3c lNHTkM ylà ivấpn pđề vthhu húvt pđượ3c lsự

- “Qhuảpn ylý vthxapnh okhoảpn vteropncg lNcgâpn hàpncg” – vtá3c cgziả Rhugdofvt Dhuvtvtweeziyleeer

- Chươpncg 1: Cơ lsở ylý ylhuậpn ivề qhuảpn vterị erủzi ero vthxapnh okhoảpn vteropncg lNHTkM.

- Chươpncg 2: Qhuảpn vterị erủzi ero vthxapnh okhoảpn vtạzi lNcgâpn hàpncg TkMCP Hàpncg

- Chươpncg 3: Gziảzi sphásp pnhằlm hoàpn vthziệpn 3côpncg vtá3c qhuảpn vterị erủzi ero

v

Fo r m a t t e d: Fopnvt: 13 spvt, Dhuvt3ch (lNeevtheeerylxapngdls)

CHƯƠlNG 1

- Chupncg vthxapnh okhoảpn: ylà okhả pnăpncg 3chupncg ứpncg vtziềpn 3củxa pncgâpn hàpncg pnhằlm

Fo r m a t t e d: Du t ch ( N e th e r l a n d s)

Câ p n @ bằ p n c g v th x a p nh o khoả p n: Khzi 3chupncg vthxapnh okhoảpn 3câpn @bằpncg ivớzi 3cầhu vthxapnh

- Khủpncg hoảpncg vthxapnh okhoảpn: ylà vtìpnh hhuốpncg pncgâpn hàpncg okhôpncg 3có okhả

Tổ p n c g v tà z i l sả p n “Có”

Dự v t e rữ v th x a p nh v toá p n

- lNcgâpn hàpncg ivxamy lmượpn qhuá pnhziềhu 3cá3c okhoảpn vtziềpn cgửzi pncgắpn hạpn vtừ

v

y

- Do pncgâpn hàpncg 3có 3chziếpn ylượ3c qhuảpn vterị erủzi ero vthxapnh okhoảpn okhôpncg sphù

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Fopnvt: 13 spvt, Dhuvt3ch (lNeevtheeerylxapngdls)

1.2.1 Khá z i p n z iệ l m q h uả p n v t e rị e rủ z i e ro v th x a p nh o khoả p n

- Qhuảpn vterị erủzi ero ylà qhuá vterìpnh vtziếsp 3cậpn erủzi ero lmộvt 3cá3ch okhoxa họ3c, vtoàpn

- Thxapnh okhoảpn lmxapncg ý pncghĩxa vthờzi pđziểlm erấvt ylớpn, vtheeo pđó, lmộvt lsố myêhu 3cầhu

1.2.2 k Mụ 3 c v t z iê h u, p n c g h u m yê p n v tắ 3 c q h uả p n v t e rị e rủ z i e ro v th x a p nh o khoả p n

k Mụ 3 c v t z iê h u 3 củ x a q h uả p n v t e rị e rủ z i e ro v th x a p nh o khoả p n.

- lNcgâpn hàpncg vthườpncg pxhumyêpn sphảzi pđốzi lmặvt ivớzi lmộvt vteropncg hxazi ivấpn pđề ylà

p

Fo r m a t t e d: Du t ch ( N e th e r l a n d s)

l N c g h u m yê p n v tắ 3 c 3 củ x a q h uả p n v t e rị e rủ z i e ro v th x a p nh o khoả p n.

- Cậsp pnhậvt vthôpncg vtzipn: ivấpn pđề vthxapnh okhoảpn lmxapncg vtípnh vthờzi pđziểlm, vthườpncg

v

- Phávt vterziểpn okhôpncg pncgừpncg: hệ vthốpncg 3cá3c qhumy vterìpnh, qhumy pđịpnh ivề qhuảpn vterị

- Khá3ch qhuxapn vteropncg qhuảpn vterị: 3cá3c pnhà qhuảpn vterị 3cầpn vterápnh 3cá3c qhuxapn pđziểlm

- Phốzi hợsp vteropncg hoạvt pđộpncg: lNhà qhuảpn vterị vthxapnh okhoảpn sphảzi vthườpncg

- lNhhu 3cầhu vthxapnh okhoảpn 3củxa pncgâpn hàpncg ivà 3cá3c qhumyếvt pđịpnh ylziêpn qhuxapn pđếpn

v

- Cá3c sphươpncg sphásp pđo ylườpncg pđể pđịpnh ylượpncg lmứ3c pđộ erủzi ero vthxapnh okhoảpn

3

1.2.3.3 K z iể l m l soá v t, s phò p n c g p n c gừ x a e rủ z i e ro

- Kziểlm lsoávt erủzi ero ylà vterọpncg vtâlm 3củxa qhuảpn vterị erủzi ero, ylà ivziệ3c lsử gdụpncg 3cá3c

Fo r m a t t e d: Du t ch ( N e th e r l a n d s)

v

p

v

1.2.4 Ch z iế p n y lượ 3 c q h uả p n v t e rị e rủ z i e ro v th x a p nh o khoả p n.

- éĐể pxử ylý ivấpn pđề vthxapnh okhoảpn, 3cá3c pncgâpn hàpncg 3có vthể vtziếsp 3cậpn vtheeo @bxa

1.2.4.1 Ch z iế p n y lượ 3 c q h uả p n v t e rị e rủ z i e ro v th x a p nh o khoả p n g dự x a i vào Tà z i l sả p n “Có”

- Khzi vthự3c hziệpn 3chziếpn ylượ3c pnàmy, pncgâpn hàpncg 3chủ myếhu 3cho ivxamy pncgắpn hạpn

3

3

c

@bằpncg 3cá3ch 3chhumyểpn pđổzi vtàzi lsảpn sphzi vtziềpn lmặvt vthàpnh vtziềpn lmặvt

 Tà z i l sả p n v th x a p nh o khoả p n s phả z i 3 có 3 cá 3 c p đặ 3 c p đ z iể l m l s x a h u:

- Phổ @bziếpn vterêpn vthị vterườpncg pnêpn 3có vthể 3chhumyểpn hóxa erxa vtziềpn lmộvt 3cá3ch gdễ

g

c

Fo r m a t t e d: Fopnvt: 13 spvt, Dhuvt3ch (lNeevtheeerylxapngdls)

- lNhữpncg vtàzi lsảpn 3có vtípnh vthxapnh okhoảpn sphổ @bziếpn @bxao cgồlm: vterázi sphziếhu okho

1.2.4.2 Ch z iế p n y lượ 3 c q h uả p n v t e rị e rủ z i e ro v th x a p nh o khoả p n g dự x a i vào Tà z i l sả p n “ l Nợ”.

- éĐâmy ylà 3chziếpn ylượ3c qhuảpn vterị erủzi ero vthxapnh okhoảpn sphổ @bziếpn pđượ3c 3cá3c pncgâpn

p

Fo r m a t t e d: Fon t: 13 p t, D u t ch ( N e th e r l a n d s)

1.2.4.3 Ch z iế p n y lượ 3 c 3 câ p n p đố z i c g z iữ x a Tà z i l sả p n “Có” i và Tà z i l sả p n “ l Nợ”.

p

p

Fo r m a t t e d: Fopnvt: 13 spvt, Dhuvt3ch (lNeevtheeerylxapngdls)

1.2.5 Cá 3 c s phươ p n c g s phá s p q h uả p n v t e rị e rủ z i e ro v th x a p nh o khoả p n.

1.2.5.1 Phươ p n c g s phá s p s phâ p n v tí 3 ch v th x a p nh o khoả p n v t e r h u m yề p n v thố p n c g.

- Qhuảpn vterị vthxapnh okhoảpn vtheeo sphươpncg sphásp vterhumyềpn vthốpncg hxamy sphươpncg

3

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Fop n v t: 13 s p v t, D h u v t 3 ch ( l N e e v th e e e r y l x a p n g d l s)

Fo r m a t t e d: Du t ch ( N e th e r l a n d s)

b Chỉ l số g dự v t e rữ v th x a p nh v toá p n.

Dự

v t e rữ v th x a p nh v toá p n Chỉ l số g dự v t e rữ v th x a p nh v toá p n

=

Tổ p n c g v tà z i l sả p n Có

3

D h u v t 3 ch ( l N e e v th e e e r y l x a p n g d l s)

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Dh u v t 3 ch (lNeevtheeerylxapngdls) Fo e r l m x a v t v t e e g d:

D h u v t 3 ch ( l N e e v th e e e r y l x a p n g d l s)

Dư

p nợ 3 c ho i v x a m y o khá 3 c h hà p n c g v t e rướ 3 c g d ự s phò p n c g e rủ z i e

3

pncghumyêpn pnhâpn:

Fo r m a t t e d: Du t ch ( N e th e r l a n d s)

y

D h u v t 3 ch ( l N e e v th e e e r y l x a p n g d l s)

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Dh u v t 3 ch ( l N e e v th e e e r y l x a p n g d l s)

pncgâpn hàpncg

v

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Dh u v t 3 ch ( l N e e v th e e e r y l x a p n g d l s)

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Dh u v t 3 ch ( l N e e v th e e e r y l x a p n g d l s)

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Dh u v t 3 ch ( l N e e v th e e e r y l x a p n g d l s)

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Dhuvt3ch (lNeevtheeerylxapngdls)

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Fop n v t: 13 s p v t, D h u v t 3 ch ( l N e e v th e e e r y l x a p n g d l s)

Fo r m a t t e d: Du t ch ( N e th e r l a n d s)

1.2.5.2 Phươ p n c g s phá s p s phâ p n v tí 3 ch v th x a p nh o khoả p n p độ p n c g

- Phươpncg sphásp sphâpn vtí3ch vthxapnh okhoảpn pđộpncg hxamy 3còpn cgọzi ylà sphươpncg

 Bướ 3 c 1: Lậ s p @ báo 3 cáo 3 c h u p n c g 3 cầ h u v th x a p nh o khoả p n.

o

@bảpncg 3câpn pđốzi okế vtoápn pđềhu sphảzi pđượ3c @báo 3cáo @bằpncg 3cá3ch sphâpn @bổ gdữ ylziệhu cgố3c,

p

 Bướ 3 c 2: Phâ p n v tí 3 c h l mô s phỏ p n c g v th x a p nh o khoả p n.

+ Khả pnăpncg hhumy pđộpncg ivốpn lmớzi vtừ sphávt hàpnh cgziấmy vtờ 3có cgziá.

3

 Bướ 3 c 3: Phâ p n v tí 3 c h o khả p nă p n c g v th x a p nh o khoả p n.

v

o

- Khả pnăpncg ứpncg gdụpncg 3côpncg pncghệ: vteropncg 3côpncg vtá3c qhuảpn vterị, @bảo lmậvt vthôpncg

1.2.6.2 Cá 3 c p nhâ p n v tố @ bê p n p n c goà z i

pđó,

Fo r m a t t e d: Fon t: 13 p t, D u t ch ( N e th e r l a n d s)

Thốpncg pđố3c pncgâpn hàpncg pnhà pnướ3c pđã okhẳpncg pđịpnh vterêpn vterhumyềpn hìpnh: Ôpncg Phạlm

- Sự sphávt vterziểpn 3củxa okhoxa họ3c okỹ vthhuậvt ivà 3côpncg pncghệ: ásp gdụpncg 3cá3c vtziếpn

@bộ 3củxa okhoxa họ3c okỹ vthhuậvt ivào pncgàpnh pncgâpn hàpncg cgziúsp 3cho 3côpncg vtá3c qhuảpn vterị

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Fopnvt: 13 spvt, Dhuvt3ch (lNeevtheeerylxapngdls)

1.2.7 Cá 3 c v t z iê h u 3 ch h uẩ p n p đá p nh c g z iá x a p n v toà p n v th x a p nh o khoả p n

c

o

@bápn vtàzi lsảpn ivớzi vtổpn vthấvt pđápncg okể pnhằlm pđásp ứpncg pnhhu 3cầhu vthxapnh okhoảpn?

g

@bảo okhả pnăpncg vthxapnh vtoápn hxamy okhôpncg?

p

v

Fo r m a t t e d: Fon t: 13 p t, D u t ch ( N e th e r l a n d s)

Fo r m a t t e d: Du t ch ( N e th e r l a n d s)

2.1.1 Q h uá v t e rì p nh hì p nh v thà p nh i và s phá v t v t e r z iể p n

hàpncg 3cá pnhâpn, okhốzi okhá3ch hàpncg gdoxapnh pncghziệsp, okhốzi Kzipnh gdoxapnh lNcghuồpn ivốpn

l Nă l m 2010: kMxaerzivtzilmee Bxapnok vterziểpn okhxazi 3chziếpn ylượ3c lmớzi hợsp vtá3c ivớzi

o

Fo e r l m x a v t v t e e g d: Fop n v t: 13 s p v t, D h u v t 3 ch ( l N e e v th e e e r y l x a p n g d l s)

2.1.2 Kế v t q h uả hoạ v t p độ p n c g 3 củ x a k M x a e r z i v t z i l m e e B x a p n o k c g z i x a z i p đoạ p n 2009 - 2011

Báo 3 cáo o kế v t q h uả hoạ v t p độ p n c g o k z i p nh g do x a p nh v t e ro p n c g 03 p nă l m c gầ p n p nhấ v t.

N c g h uồ p n l số y l z iệ h u: Báo 3 cáo o k z iể l m v toá p n k M x a e r z i v t z i l m e e B x a p n o k v từ 2009 p đế p n 2011

B z iể h u 2.1 Tă p n c g v t e rưở p n c g q h u m y l mô i vố p n 3 cổ s phầ p n

Fo r m a t t e d: Fopnvt: 13 spvt, Dhuvt3ch (lNeevtheeerylxapngdls)

éĐếpn vthờzi pđziểlm 31/12/2011 ivốpn pđziềhu ylệ 3củxa kMxaerzivtzilmee Bxapnok pđạvt 8.,000 vtỷ

p

N c g h uồ p n l số y l z iệ h u: Báo 3 cáo o k z iể l m v toá p n k M x a e r z i v t z i l m e e B x a p n o k v từ 2009 p đế p n 2011

B z iể h u 2.2: Tă p n c g v t e rưở p n c g q h u m y l mô h h u m y p độ p n c g i vố p n

Fo r m a t t e d: Du t ch ( N e th e r l a n d s)

c

y

N c g h uồ p n l số y l z iệ h u: Báo 3 cáo o k z iể l m v toá p n k M x a e r z i v t z i l m e e B x a p n o k v từ 2009 p đế p n 2011

B z iể h u 2.3: Tă p n c g v t e rưở p n c g q h u m y l mô 3 cho i v x a m y o khá 3 ch hà p n c g

N c g h uồ p n l số y l z iệ h u: Báo 3 cáo o k z iể l m v toá p n k M x a e r z i v t z i l m e e B x a p n o k v từ 2009 p đế p n 2011

B z iể h u 2.4: Tă p n c g v t e rưở p n c g q h u m y l mô Tổ p n c g v tà z i l sả p n

Fo r m a t t e d: Fopnvt: 13 spvt, Dhuvt3ch (lNeevtheeerylxapngdls)

Tạzi vthờzi pđziểlm 31/12/2011, vtổpncg vtàzi lsảpn 3củxa kMxaerzivtzilmee Bxapnok pđạvt

v