Luận văn quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh hoàng quốc việt

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI é l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ l é l o0o TRẦN VĂN TÚ l l QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG l l l TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI l l l l k l l é CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT l l l LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG l l l Hà Nội - 2015 l l l é ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ l é l o0o TRẦN VĂN TÚ l l QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG l l l TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI l l l l k l l é CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT l l l Ch u yê n ngà nh: Tà i chí nh – Ngâ n h m p p c p z p l c p hà ng Mã số: 60 34 02 01 p c k l LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG l l l l l l l NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦ N THỊ THÁI HÀ l l l LỜI CA M ĐOAN k l Tôi xi n c am đoa n đâ y n g t rì nh n ghiê n u thự c hiệ n dướ i hướ ng dẫ n củ a cô giáo hướ n g dẫ n khoa họ c Cá c số l iệ u t rí ch dẫ n đượ c sử dụ ng t ro ng l uậ n vă n t r u ng thự c, có n g uồ n gố c rõ rà n g đá ng t i n cậ y z l é p p v z p l m c p z p g g x p p c v l p x e p x c p c y h p m y z p p p i p y c c v v g e h e p p p c p o v c z p x 3 h g 3 p v c h p l c z y z e v h z i e v p c e p g i z g p p p c LỜI CẢ M ƠN k l Để hồ n nh chươ ng t rì nh c ao họ c v iế t l uậ n vă n nà y , nhậ n é p v p p c v e p x i i z v y h p i p p m v z p p p đượ c hướ n g dẫ n , g iúp đỡ góp ý nh iệ t tì nh củ a q uý thầ y cô T rườ n g p l p c g p c z s p i c s p z v v p x h v m e p c Đạ i é z họ c Ki nh tế - Đ aị ho c z p v é Q uố c gi a Hà Nôị x h c z x l T rướ c hế t, x i n châ n nh cảm n đế n q uý thầ y cô t rườ ng Đạ i họ c e v v z p z p p v p Ki nh tế, tậ n tì nh hướ n g dâ n z p g v p v p v p p l p p p h v m v e p c é z , giúp đỡ cho tô i t ro ng q uá t rì nh họ c tập c c z s p v z v e p c h v e p v s p Tô i x i n gử i lời b iế t n sâ u sắ c đế n PGS.TS T rầ n Thị Thá i Hà dà nh z p z p c z y z @ z v p l h l p p e p z p g p rấ t nhiề u thời g i a n tâm h u yế t hướ ng dẫ n n ghiê n u g iúp tơ i hồ n e v p z h v z c z x p i v l h m v p c g p p c z p h i c z s v z p nh l uậ n vă n tố t ngh iệp v p y h p i p v v p c z s Mặ c dù tô i có nhiề u cớ gắ ng nỗ lự c, tìm tịi, n ghiê n u để hồ n k g v z p p z h c p c p y v l v z p c z p h p p thiệ n l uậ n vă n, t u y nh iê n khô ng thể t rá nh khỏi nhữ n g thiế u só t, rấ t mo ng v z p y h p i p v h m p z p o p c v v e p o z p p c v z h l nhậ n đượ c nhữ ng n g góp tậ n tì nh củ a q uý thầ y cá c bạ n p p p p p c p p c c s v p v p x h v m i 3 @ p v e v l p c TÓ M TẮT LUẬN VĂN k l l Tê n l uậ n vă n: “Q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g tạ i N gâ n hà n g thươ n g mạ i cổ phầ n p y h p i p h p v e e z e v p g p c v z l c p p c v p c l z s p q uâ n độ i Ch i nhá nh Hồ n g Q ́ c V iệ t ” h p p z z p p p c h z v Tá c g iả: T rầ n Vă n Tú c z e p p Ch u yê n n gà nh: Tà i chí nh- N gâ n hà n g h m p p c p z p l c p p c Bảo vệ năm: 2015 i p l G iáo v iê n hướ n g dẫ n: TS T rầ n Thị Thá i Hà z i z p p c g p e p z Mụ c đí ch nh iệm vụ n gh iê n u: k p - i p z l i p c z p h Mụ c đí ch: L uậ n vă n nà y phâ n tí ch đá nh g iá thự c t rạ n g q uả n t rị rủ i ro k p h p i p p m s p v p p c z v v e p c h p v e e z e tí n dụ n g tạ i N gâ n hà n g Q uâ n độ i-Ch i nhá nh Hồ n g Q ́ c V iệ t từ đề v p g p c v z l c p p c h p p z z p p p c h z v v p p x uấ t cá c g iả i phá p nhằm nâ n g c ao h iệ u q uả củ a q uá t rì nh q uả n t rị rủ i ro p h v 3 c z z s s p l p p c x z h h x h v e p h p v e e z e tí n dụ n g củ a n gâ n hà n g t rê n đị a bà n hoạ t độ n g g i a i đoạ n 2015-2020 v - l p g p c x p c p p c v e p p x @ p v p p c c z x z p p Nh iệm Vụ: z l + N gh iê n u cá c khá i nh iệm n gâ n hà n g thươ n g mạ i Rủ i ro tí n l c z p h 3 o z p z l i p c p p c v p c l z i z e v p dụ n g, n g u yê n nhâ n, ả nh hưở n g đố i vớ i n gâ n hà n g thươ n g mạ i g p c p c h m p p p p p c p z i z p c p p c v p c l z + Cá c t iê u đá nh g iá, đo lườ n g rủ i ro tí n dụ n g 3 v z h p p c z p y p c i e z e v p g p c + Thự c t rạ n g hoạ t độ n g củ a n gâ n hà n g Q uâ n độ i-Ch i nhá nh Hoà n g v e p c v p p c x p c p p c h p p z z p p p c Q uố c V iệ t h z v + Đề x uấ t mộ t số g iả i phá p nhằm nâ n g c ao Q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g tạ i é l l p h v l v l c z z s s p l p p c x h p v e e z e v p g p c v z N gâ n hà n g Q uâ n độ i ch i nhá nh Hồ n g Q ́ c V iệ t c p p c h p p z z p p p c h z v Nhữ n g n g gó p mớ i củ a l uậ n vă n: p - c p p c c s l z x y h p i p L uậ n vă n hệ thớ n g hó a cá c vấ n đề lý l uậ n rủ i ro tí n dụ n g t ro n g n gâ n h p i p v p c x 3 i p p y y h p e z e v p g p c v e p c p c p hà n g thươ n g mạ i cá ch thứ c đo lườ n g rủ i ro tí n dụ n g i ch u n g p c v p c l z i 3 v p y p c i e z e v p g p c p z h p c t ro n g hoạ t độ n g củ a n gâ n hà n g thươ n g mạ i Đề tà i cũ n g t iế p cậ n, v s e p c v p p c x p c p p c v p c l z é v z p c p v z s p phâ n tí ch mộ t sớ n gh iê n u củ a cá c tá c g iả t ro n g nướ c cá c thứ c p v l v l p c z p h x 3 v c z v e p c p i 3 v q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g i ch u n g t ro n g hệ thố n g N gâ n hà n g để từ h p v e e z e v p g p c p z h p c v e p c v p c l đư a r a cá ch t iếp cậ n phù hợ p cho vấ n đề n gh iê n u p x e x 3 v z s p s s i p p p c z p h c p p c p v p - L uậ n vă n phâ n tí ch khá i q uá t thự c t rạ n g chấ t lượ n g tí n dụ n g h p i p p s p v o z h v i v v e p c v y p c v p g p c i các thứ c q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g tạ i N gâ n hà n g thươ n g mạ i cổ phầ n 3 v h p v e e z e v p g p c v z l c p p c v p c l z s p Q uâ n Độ i-Ch i nhá nh Hoà n g Q uố c V iệ t g i a i đoạ n 2010-2013, đá nh g iá h p é z z p p p c h z v c z x z p p p p c z nhữ n g mặ t đạ t đượ c nhữ n g tồ n tạ i, hạ n chế, n g u yê n nhâ n p p c l v p v p i p p c v p v z p p c h m p p p - Đề x uấ t cá c nhóm g iả i phá p cụ thể phù hợ p vớ i đ iề u k iệ n tạ i đị a bà n é p h v 3 p l c z z s s v s s i z p z h o z p v z p x @ p hoạ t độ n g để khắ c phụ c nhữ n g mặ t hạ n chế nhằm nâ n g c ao chấ t lượ n g v p p c p o s p p c l v p p l p p c x v y p c Q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g tạ i N gâ n hà n g thươ n g mạ i cổ phầ n Q uâ n Độ ih p v e e z e v p g p c v z l c p p c v p c l z s p Ch i nhánh Hoà n g Q uố c V iệ t t ro n g g i a i đoạ n 2015 – 2020 z p p p c h z v v e p c c z x z p p h p é z k MỤC LỤC D a nh mụ c từ v iế t tắ t i x p l v i z v v v z D a nh mụ c bả n g b iể u i i x p l @ p c @ z h z z D a nh mụ c sơ đồ i i i x p l l p z z z D a nh mụ c b iể u đồ iv x p l @ z h p z i MỞ ĐẦU k é CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍ N DỤNG TRONG l l l l l l l l NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI l l l k 1.1 HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI é l l l l l k 1.1.1 N gâ n hà n g thươ n g mạ i hoạ t độ n g củ a n gâ n hà n g thươ n g mạ i t ro n g l c p p c v p c l z i v p p c x p c p p c v p c l z v e p c nề n k i nh tế thị t rườ n g .5 p p o z p v v v e p c 1.1.2 V a i t rò củ a N gâ n hà n g thươ n g mạ i t ro n g nề n k i nh tế x z v e x l c p p c v p c l z v e p c p p o z p v 1.1.3 Rủ i ro t ro n g hoạ t độ n g k i nh a nh củ a n gâ n hà n g thươ n g mạ i z e v e p c v p p c o z p g x p x p c p p c v p c l z 1.2 RỦI RO TÍ N DỤNG VÀ QUẢ N TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT l é l l l l l ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHT M .10 l l l l k 1.2.1 Khá i n iệm củ a rủ i ro tí n dụ n g .10 z p z l x e z e v p g p c 1.2.2 N g u yê n nhâ n dẫ n đế n rủ i ro tí n dụ n g 11 l c h m p p p g p p p e z e v p g p c 1.2.3 Sự cầ n th iế t phả i phò n g n gừ a hạ n chế rủ i ro tí n dụ n g 15 p v z v s z s p c p c x i p e z e v p g p c 1.2.4 Cá c t iê u đo lườ n g rủ i ro tí n dụ n g 16 3 v z h p y p c e z e v p g p c 1.2.5 N g u yê n nhâ n dẫ n đế n rủ i ro tí n dụ n g 19 l c h m p p p g p p p e z e v p g p c 1.2.6 Q u y t rì nh q uả n lý rủ i ro tí n dụ n g 22 h m v e p h p y e z e v p g p c 1.2.7 Cá c yế u tố tá c độ n g tớ i h iệ u q uả q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g 35 m h v v p p c v z z h h h p v e e z e v p g p c CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊ N CỨU 37 l l l l 2.1 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP TÀI LIỆU 37 l 2.1.1 Phươ n g phá p th u thậ p số l iệ u 37 p c s s v h v s l y z h 2.1.2 Phươ n g phá p thảo l uậ n nhóm tậ p t r u n g 37 p c s s v y h p p l v s v e h p c 2.1.3 Phươ n g phá p ch u yê n g i a, ch u yê n khảo .38 p c s s h m p c z x h m p o 2.2 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 38 l 2.2.1 Phươ n g phá p phâ n tí ch thớ n g kê 38 p c s s s p v v p c o 2.2.2 Phươ n g phá p phâ n tí ch tổ n g hợ p 40 p c s s s p v v p c s CHƯƠNG 3: THỰC TRẠ NG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN l l l l l l l HÀNG T MCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT 41 l k l é l l l 3.1 GIỚI THIỆU CHU NG VỀ NGÂN HÀNG T MCP QUÂN ĐỘI – CHI l l l l l k l é NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT .41 l l 3.1.1 Q uá t rì nh hì nh nh phá t t r iể n củ a N gâ n hà n g T MCP Q uâ n độ i – h v e p p v p i s v v e z p x l c p p c k h p p z Ch i nhá nh Hồ n g Q ́ c V iệ t 41 z p p p c h z v 3.1.2 Cơ cấ u tổ c củ a N gâ n hà n g T MCP Q uâ n độ i – Ch i nhánh Hoà n g h v 3 x l c p p c k h p p z z p p p c Q uố c V iệ t .42 h z v 3.1.3 Đá nh g iá kế t q uả hoạ t độ n g k i nh a nh củ a N gâ n hà n g T MCP Q uâ n độ i é p c z o v h v p p c o z p g x p x l c p p c k h p p – Ch i nhá nh Hồ n g Q ́ c V iệ t .45 z p p p c h z v 3.1.4 Th uậ n lợ i khó khă n củ a N gâ n hà n g T MCP Q uâ n độ i – Ch i nhá nh h p y z i o o p x l c p p c k h p p z z p p Hồ n g Q ́ c V iệ t 48 p c h z v 3.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍ N DỤNG TẠI NGÂN HÀNG l l l l l l l T MCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT 50 k l é l l l 3.2.1 Q u y t rì nh tí n dụ n g tạ i N gâ n hà n g T MCP Q uâ n Độ i-Ch i nhá nh Hoà n g h m v e p v p g p c v z l c p p c k h p é z z p p p c Q uố c V iệ t .50 h z v 3.2.2 Nhậ n n g rủ i ro tí n dụ n g tạ i N gâ n hà n g T MCP Q uâ n độ i – Ch i nhá nh l p g p c e z e v p g p c v z l c p p c k h p p z z p p Hoà n g Q uố c V iệ t 52 p c h z v 3.2.3 Đo lườ n g rủ i ro tí n dụ n g tạ i N gâ n hà n g T MCP Q uâ n độ i – Ch i nhánh é y p c e z e v p g p c v z l c p p c k h p p z z p p Hồ n g Q ́ c V iệ t 55 p c h z v 3.2.4 K iểm soá t rủ i ro tí n dụ n g tạ i N gâ n hà n g T MCP Q uâ n độ i – Ch i nhá nh z l l v e z e v p g p c v z l c p p c k h p p z z p p Hồ n g Q ́ c V iệ t 56 p c h z v 3.2.5 Kế t q uả cô n g tá c q uả n t rị rủ i ro tí n dụ n g tạ i N gâ n hà n g T MCP Q uâ n v h p c v h p v e e z e v p g p c v z l c p p c k h p độ i – Ch i nhá nh Hoà n g Q uố c V iệ t 61 p z z p p p c h z v 3.2.6 B iệ n phá p xử lý rủ i ro tí n dụ n g tạ i N gâ n hà n g T MCP Q uâ n độ i – Ch i z p s s p y e z e v p g p c v z l c p p c k h p p z z nhá nh Hồ n g Q ́ c V iệ t 64 p p p c h z v z 3.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠ NG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍ N DỤNG TẠI NGÂN é l l l l l l l HÀNG T MCP QUÂN ĐỘI –CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT 65 l k l é l l l 3.3.1 Kế t q uả đạ t đượ c 65 v h p v p 3.3.2 Hạ n chế n g u yê n nhâ n 66 p i p c h m p p p CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢ N TRỊ RỦI RO TÍN l l l l l DỤNG TẠI NGÂN HÀNG T MCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC l l l l k l é l l l VIỆT 72 4.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂ N CỦA NGÂN HÀNG T MCP QUÂ N ĐỘI – é l l l l l l k l é CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT 72 l l l 4.1.1 Đị nh hướ n g ch u n g cho g i a i đoạ n 2015-2020 72 é p p c h p c c z x z p p 4.1.2 Mụ c t iê u ch u n g 72 k v z h h p c 4.2 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍ N DỤNG CỦA NGÂN HÀNG é l l l l l l l l T MCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT TRO NG THỜI k l é l l l l GIAN TỚI 73 l 4.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢ N TRỊ RỦI RO TÍ N DỤNG TẠI l l l l l l NGÂN HÀNG T MCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT 74 l l k l é l l l 4.3.1 Nhóm g iả i phá p nhậ n d iệ n phâ n loạ i rủ i ro tí n dụ n g 74 l l c z z s s i p p g z p i s p y z e z e v p g p c 4.3.2 Nhóm g iả i phá p phò n g n gừ a rủ i ro tí n dụ n g 76 l l c z z s s i s p c p c x e z e v p g p c 4.3.3 Nhóm g iả i phá p nâ n g c ao t rì nh độ n g uồ n nhâ n lự c 85 l l c z z s s p p c x v e p p p c h p p p y 4.4 KIẾN NGHỊ 86 l l 4.4.1 K iế n n ghị vớ i Chí nh phủ cá c Bộ, n gà nh có l iê n q u a n 86 z p p c i z p s i 3 p c p y z p h x p 4.4.2 K iế n n ghị vớ i N gâ n hà n g Nhà nướ c V iệ t N am 87 z p p c i z l c p p c l p z v l x l 4.4.3 K iế n n ghị vớ i N gâ n hà n g T MCP Q uâ n độ i 90 z p p c i z l c p p c k h p p z KẾT LUẬ N 92 l DANH MỤC TÀI LIỆU THA M KHẢO 93 l k k DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT l STT k Ký h iệ u z l h NHNN l l MB k l l l l NHT M k l Ng u yê n n ghĩ a c h m p p c Ngâ n hà n g Nhà nướ c c p p c l p Ngâ n hà n g thươ ng mạ i cổ phầ n Q uâ n đội c p p c v p c l z Ngâ n hà n g Thươ n g mại c p p c p c l z CN Ch i nhá nh T MCP Thươ n g mại cổ phầ n KD Ki nh a nh DT Do a nh th u LN Lợ i nh uậ n LNST Lợ i nh uậ n s a u th uế 10 CBTD Cá n tí n dụ ng 11 XHTD Xếp hạ n g tí n dụ ng 12 RRTD Rủ i ro tí n dụ ng 13 QTRRTD Q uả n t rị rủi ro tí n dụ n g l k l l x z p p p z p c l g x z z x p h p v s h p e p v v p p @ z s h h p p v p p z e i l x p c p p p z h c g g e v g v p h e p c c v p g p c s p h p p z