(Luận văn) quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng tmcp công thương vn chi nhánh 1 tp hcm , luận văn thạc sĩ

t to ng hi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ep TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM w n lo ad ju y th yi pl n ua al CA THỊ TUYẾT TRINH n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60340201 n a Lu LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm CHUYÊN NGÀNH n y te re PGS.TS PHẠM VĂN NĂNG va NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: th THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th   t to ng LỜI CAM ĐOAN hi ep Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu w n luận văn tác giả thu thập từ báo cáo Ngân hàng Thương mại Cổ lo ad phần Công Thương VN – CN1 TPHCM, Ngân hàng Nhà nước từ nguồn y th khác Các số liệu thơng tin luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực ju phép công bố yi pl n ua al TPHCM, ngày … tháng … năm 2013 n va ll fu oi m Ca Thị Tuyết Trinh at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th i   t to ng hi MỤC LỤC ep w LỜI CAM ĐOAN .i n lo MỤC LỤC ii ad y th DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT v ju DANH SÁCH CÁC BẢNG .vi yi pl DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ/SƠ ĐỒ vii al n ua LỜI MỞ ĐẦU .1 n va CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM fu ll 1.1 Tổng quan rủi ro lãi suất oi m 1.1.1 Khái niệm nh at 1.1.2 Các hình thức rủi ro lãi suất z z 1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất vb jm ht 1.1.4 Đo lường rủi ro lãi suất k 1.1.4.1 Mơ hình kỳ hạn đến hạn (the maturity model) .6 gm 1.1.4.2 Mơ hình định giá lại (the repricing model) om l.c 1.1.4.3 Mơ hình thời lượng (the duration model) 1.2 Quản trị rủi ro lãi suất .12 y th ii te re 1.2.3 Chiến lược quản trị rủi ro lãi suất 18 n 1.2.2.2 Quản trị Tài sản Có 15 va 1.2.2.1 Quản trị Tài sản Nợ 13 n 1.2.2 Quản trị rủi ro lãi suất kinh doanh ngân hàng 12 a Lu 1.2.1 Khái niệm 12   t to ng 1.2.4 Cơng cụ phịng ngừa rủi ro lãi suất 20 hi ep 1.2.4.1 Hợp đồng hoán đổi lãi suất 20 1.2.4.2 Hợp đồng quyền chọn lãi suất 21 w n 1.2.5 Quản trị rủi ro lãi suất theo chế quản lý vốn tập trung 23 lo ad ju y th 1.3 Bài học kinh nghiệm nâng cao hoạt động Quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam 25 yi KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 pl n ua al CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CN1 TPHCM 28 n va 2.1 Vài nét tổng quát Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN1 TPHCM 28 fu ll 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – CN TPHCM 31 oi m at nh 2.2.1 Cấu trúc quản trị rủi ro Ngân hàng Thương mại Công Thương Việt Nam – CN TPHCM 31 z z 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN TPHCM 34 jm ht vb k 2.3 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN1 TPHCM 64 gm 2.3.1 Tổ chức hoạt động quản trị rủi ro lãi suất 64 l.c om 2.3.2 Kết đạt 67 n a Lu 2.3.3 Những hạn chế hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN1 TPHCM 68 y th iii te re CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG CN1 TPHCM QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT 74 n KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 va 2.3.4 Nguyên nhân hạn chế quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN1 TPHCM 69   t to ng hi 3.1 Định hướng chung quản trị Tài Sản Nợ Tài Sản Có nhằm hạn chế rủi ro lãi suất 74 ep 3.1.1 Về phía Ngân hàng Nhà nước 74 w 3.1.2 Về phía Ngân hàng Thương mại .75 n lo ad 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – CN1 TPHCM 76 y th ju 3.2.1 Tổ chức hoạt động quản trị rủi ro lãi suất .76 yi pl 3.2.2 Hoàn thiện quản trị rủi ro lãi suất 78 al n ua 3.2.2.1 Phân tích rủi ro lãi suất 78 va 3.2.2.2 Ứng dụng mơ hình đo lường rủi ro lãi suất 78 n 3.2.2.3 Công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất 80 ll fu oi m 3.2.2.4 Kiểm soát, giám sát rủi ro lãi suất 82 at nh 3.3 Các kiến nghị để hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất 83 z 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương VN – Trụ sở 83 z vb jm ht 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 85 KẾT LUẬN CHƯƠNG 88 k om l.c gm KẾT LUẬN .89 n a Lu n va y te re th iv   t to ng DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT hi ep w n Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn lo ad CN1 TPHCM Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (chi nhánh) Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải MTV Một thành viên ju y th HSBC yi Ngân hàng Nhà nước ua Ngân hàng thương mại n NHTM Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam al NHNN pl NHCT (Net Interest Income) thu nhập lãi ròng NIM (Net Interest Margin) biên độ thu nhập lãi ròng OMO (Open Market Operation) nghiệp vụ thị trường mở TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại Cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSC Tài sản Có TSN Tài sản Nợ Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam n va NII ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th v   t to ng hi DANH SÁCH CÁC BẢNG ep w n lo Bảng 2.1: Dư nợ, huy động vốn lợi nhuận kinh doanh NHCT CN1 ad TPHCM năm 2010 đến tháng đầu năm 2013 29 y th Bảng 2.2: Cơ cấu dư nợ 37 ju yi Bảng 2.3: Lãi suất huy động vốn bình quân NHCT CN1 TPHCM năm pl 2010 đến tháng đầu năm 2013 39 al ua Bảng 2.4: Lãi suất cho vay vốn bình quân NHCT CN1 TPHCM năm 2010 n đến tháng đầu năm 2013 41 va n Bảng 2.5: Tốc độ tăng trưởng dư nợ NHCT CN1 TPHCM năm 2010 đến fu ll tháng đầu năm 2013 43 m oi Bảng 2.6 : Lợi nhuận hoạt động kinh doanh từ năm 2010 đến tháng đầu at nh năm 2013 45 Bảng 2.7: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT - z z CN1 TPHCM năm 2010 47 vb jm ht Bảng 2.8: Dư Nợ - Huy động theo giá trị sổ sách 2010 49 Bảng 2.9: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT CN1 k gm TPHCM năm 2011 52 Bảng 2.10: Dư Nợ - Huy động theo giá trị sổ sách 2011 53 l.c om Bảng 2.11: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT CN Bảng 2.12: Dư Nợ - Huy động theo giá trị sổ sách 2012 57 y th vi te re Bảng 2.15: Phân loại nợ từ 2010 đến tháng đầu năm 2013 63 n Bảng 2.14: Dư Nợ - Huy động theo giá trị sổ sách tháng đầu năm 2013 61 va CN1 TPHCM tháng đầu năm 2013 59 n Bảng 2.13: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT a Lu TPHCM năm 2012 55   t to ng DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ/SƠ ĐỒ hi ep w n Sơ đồ 1.1: Tổ chức điều hòa vốn tập trung Trụ Sở Chính đơn vị lo ad kinh doanh 24 y th Sơ đồ 2.2: Quy trình điều hịa vốn nội Ngân hàng TMCP Công ju Thương Việt Nam 66 yi pl Biểu đồ 2.1: Cơ cấu dư nợ 38 ua al Biểu đồ 2.2: Lãi suất huy động vốn bình quân NHCT CN1 TPHCM năm n 2010 đến tháng đầu năm 2013 40 n va Biểu đồ 2.3: Lãi suất cho vay vốn bình quân NHCT CN1 TPHCM năm ll fu 2010 đến tháng đầu năm 2013 42 oi m Biểu đồ 2.4: Mức tăng trưởng dư nợ huy động vốn NHCT CN1 TPHCM giai đoạn từ 2010 đến tháng đầu năm 2013 43 nh at Biểu đồ 2.5: Lợi nhuận trước DPRR NHCT CN1 TPHCM từ 2010 đến z tháng đầu năm 2013 46 z ht vb Biểu đồ 2.6: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT jm CN1 TPHCM năm 2010 48 k Biểu đồ 2.7: Lãi suất huy động bình quân cho vay bình quân NHCT gm CN1 TPHCM năm 2010 50 l.c Biểu đồ 2.8: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT om CN1 TPHCM năm 2011 52 a Lu Biểu đồ 2.9: Lãi suất huy động bình quân cho vay bình quân NHCT n CN1 TPHCM năm 2011 54 th vii y CN1 TPHCM năm 2012 58 te re Biểu đồ 2.11: Lãi suất huy động bình quân cho vay bình quân NHCT n CN1 TPHCM năm 2012 56 va Biểu đồ 2.10: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT   t to ng Biểu đồ 2.12: Chênh lệch dư nợ huy động qua kỳ hạn NHCT hi ep CN1 TPHCM tháng đầu năm 2013 60 Biểu đồ 2.13: Lãi suất huy động bình quân cho vay bình quân NHCT w CN1 TPHCM năm tháng đầu năm 2013 62 n lo Biểu đồ 2.14: Tỷ lệ phân loại nợ NHCT CN1 TPHCM từ 2010 đến ad tháng đầu năm 2013 64 ju y th   yi   pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th viii   t to ng 4.3 Dư Nợ - Huy động theo giá trị thị trường 2010 lãi suất giảm 1% hi ep Đơn vị: tỷ đồng w n Nội dung lo Lãi suất tháng 12 tháng 60 tháng 10.50% 11.00% 12.00% 11.50% 0.97 0.95 0.88 0.43 928.90 1,935.20 1,006.30 1,436.60 5,307.00 2,342.30 1,885.30 857.00 628.40 5,713.00 49.90 149.40 808.20 -406.00 1,838.44 885.54 617.74 4,242.76 754.16 270.21 5,087.44 347.53 -844.68 ad tháng Suất chiết khấu ju y th Dư nợ yi Huy động pl Chênh lệch 901.03 n Huy động theo suất va khấu n ua Dư nợ theo suất chiết -1,413.40 al Dư nợ - Huy động 1,791.04 -1,371.00 47.41 ll fu 2,272.03 chiết khấu 131.38 at nh Dư nợ - Huy động oi chiếu khấu m Chênh lệch theo suất -844.68 z Vốn TỔNG z vb jm ht “Nguồn: NHCT CN1 TPHCM, báo cáo tài năm 2010” [6] k Căn vào bảng (2.8), (2.9) (2.10) phụ lục 4, ta thấy lãi suất thị suất thị trường biến động giảm 1% tác động giá trị vốn tăng 42.41 tỷ đồng om l.c gm trường biến đổi tăng lên 1% tác động giá trị vốn giảm 41.9 tỷ đồng lãi n a Lu n va y te re th   t to ng 4.4 Dư Nợ - Huy động theo giá trị thị trường 2011 hi ep Đơn vị: tỷ đồng w n lo ad Nội dung tháng 12 tháng 60 tháng TỔNG 14% 14% 13.5% 13% 0.97 0.93 0.87 0.35 608.2 1,672.7 760.3 1,390.8 4,432 1,855.4 1,998.1 917.2 7,136 -182.7 -1,237.8 473.6 -2,704 1,555.6 661.5 486.8 3,293.8 1,738.3 321.0 6,079.3 165.8 -2,785.5 Lãi suất ju y th tháng yi ua al Dư nợ pl Suất chiết khấu Huy động 2,365.4 n ll 590.0 Huy động theo suất oi m khấu fu Dư nợ theo suất chiết -1,757.1 n Dư nợ - Huy động va Chênh lệch 1,725.5 -1,704.5 -169.9 at nh 2,294.4 chiết khấu jm ht Vốn vb Dư nợ - Huy động -1,076.9 z chiếu khấu z Chênh lệch theo suất -2,785.5 k gm “Nguồn: NHCT CN1 TPHCM, báo cáo tài năm 2011” [7] om l.c n a Lu n va y te re th   t to ng 4.5 Dư Nợ - Huy động theo giá trị thị trường 2011 lãi suất tăng 1% hi ep Đơn vị: tỷ đồng w n lo ad Nội dung tháng 12 tháng 60 tháng TỔNG 15% 15% 14.5% 14% 0.96 0.93 0.86 0.3 608.2 1,672.7 760.3 1,390.8 4,432 1,855.4 1,998.1 917.2 7,136 -1,237.8 473.6 -2,704 653.9 417.2 3,210.6 275.2 5,989.8 142.1 -2,779.3 ju y th tháng Lãi suất pl ua al Dư nợ yi Suất chiết khấu Huy động 2,365.4 n -182.7 fu 583.9 1,555.6 2,270.8 1,725.5 -1,686.9 -169.9 ll Dư nợ theo suất chiết -1,757.1 n Dư nợ - Huy động va Chênh lệch Huy động theo suất at jm ht vb Vốn -1,064.5 z Dư nợ - Huy động z Chênh lệch theo suất chiếu khấu 1,718.4 nh chiết khấu oi m khấu -2,779.3 k gm “Nguồn: NHCT CN1 TPHCM, báo cáo tài năm 2011” [7] om l.c n a Lu n va y te re th   t to ng 4.6 Dư Nợ - Huy động theo giá trị thị trường 2011 lãi suất giảm 1% hi ep Đơn vị: tỷ đồng w n lo ad Nội dung tháng 12 tháng 60 tháng TỔNG 13% 13% 12.5% 12% 0.97 0.94 0.88 0.4 608.2 1,672.7 760.3 1,390.8 4,432 1,855.4 1,998.1 917.2 7,136 -182.7 -1,237.8 473.6 -2,704 1,572.3 669.1 556.3 3,387.7 1,758.3 366.9 6,163.7 189.4 -2,776.0 ju y th tháng Lãi suất yi ua al Dư nợ pl Suất chiết khấu Huy động 2,365.4 n ll 590.0 Huy động theo suất oi m khấu fu Dư nợ theo suất chiết -1,757.1 n Dư nợ - Huy động va Chênh lệch 1,744.1 -1,704.5 -171.7 at nh 2,294.4 chiết khấu jm ht vb Dư nợ - Huy động -1,089.3 z chiếu khấu z Chênh lệch theo suất Vốn -2,776.0 k gm “Nguồn: NHCT CN1 TPHCM, báo cáo tài năm 2011” [7] l.c om Căn vào bảng (2.14), (2.15) phụ lục ta thấy lãi suất thị trường biến đổi tăng lên 1% tác động giá trị vốn tăng 6.3 tỷ đồng, lãi suất thị a Lu trường biến động giảm 1% tác động giá trị vốn tăng 9.5 tỷ đồng thể qua n n va bảng (2.14) (2.16) y te re th   t to ng 4.7 Dư Nợ - Huy động theo giá trị thị trường 2012 hi ep Đơn vị: tỷ đồng w n tháng 12 tháng 60 tháng TỔNG 11.5% 11.5% 12.5% 12.0% 0.97 0.94 0.88 0.4 1,935.2 1,006.3 1,436.6 5,307 1,885.3 857.0 628.4 5,713 49.9 149.4 808.2 -406 885.5 574.6 4,180.3 251.4 5,049.7 323.3 -869.3 ad tháng pl lo Nội dung Dư nợ yi Suất chiết khấu ju y th Lãi suất 928.9 al 2,342.3 Chênh lệch n fu Dư nợ theo suất -1,413.4 va Dư nợ - Huy động n ua Huy động 1,819.1 2,272.0 1,772.2 -1,371.0 46.9 ll 901.0 at Chênh lệch theo ht vb -869.3 k jm Vốn z Dư nợ - Huy động 131.5 z suất chiếu khấu 754.2 nh chiết khấu oi Huy động theo suất m chiết khấu gm “Nguồn: NHCT CN1 TPHCM, báo cáo tài năm 2012” [8] om l.c n a Lu n va y te re th   t to ng 4.8 Dư Nợ - Huy động theo giá trị thị trường 2012 lãi suất tăng 1% hi ep Đơn vị: tỷ đồng w n lo Nội dung tháng 12 tháng 60 tháng TỔNG 12.5% 12.5% 13.5% 13% 0.97 0.94 0.87 0.35 928.9 1,935.2 1,006.3 1,436.6 5,307 2,342.3 1,885.3 857.0 628.4 5,713 49.9 149.4 808.2 -406 1,819.1 875.5 502.8 4,098.4 745.6 219.9 5,009.7 282.9 -911.2 ad tháng y th Lãi suất ju Suất chiết khấu yi pl Dư nợ ua al Huy động Chênh lệch ll chiết khấu fu 901.0 n va Dư nợ theo suất -1,413.4 n Dư nợ - Huy động m Huy động theo suất 1,772.2 -1,371.0 46.9 oi 2,272.0 Chênh lệch theo vb -911.2 k jm ht Vốn z Dư nợ - Huy động 130.0 z suất chiếu khấu at nh chiết khấu om l.c gm “Nguồn: NHCT CN1 TPHCM, báo cáo tài năm 2012” [8] n a Lu n va y te re th   t to ng 4.9 Dư Nợ - Huy động theo giá trị thị trường 2012 lãi suất giảm 1% hi ep Đơn vị: tỷ đồng w n lo Nội dung tháng 12 tháng 60 tháng TỔNG 10.5% 10.5% 11.5% 11% 0.97 0.95 0.89 0.45 928.9 1,935.2 1,006.3 1,436.6 5,307 2,342.3 1,885.3 857.0 628.4 5,713 49.9 149.4 808.2 -406 895.6 646.5 4,281.6 762.7 282.8 5,108.6 363.7 -826.9 ad tháng Suất chiết khấu ju y th Lãi suất yi pl Dư nợ Chênh lệch n Dư nợ theo suất -1,413.4 va Dư nợ - Huy động n ua al Huy động 1,838.4 2,272.0 1,791.0 -1,371.0 47.4 ll fu 901.0 chiết khấu z vb -826.9 k jm ht Vốn 133.0 z Dư nợ - Huy động at nh Chênh lệch theo suất chiếu khấu oi chiết khấu m Huy động theo suất gm “Nguồn: NHCT CN1 TPHCM, báo cáo tài năm 2012” [8] Qua bảng (2.20), (2.21) (2.22) phụ lục 4, cho thấy lãi suất thị l.c suất thị trường biến động giảm 1% tác động giá trị vốn tăng 42.4 tỷ đồng om trường biến đổi tăng lên 1% tác động giá trị vốn giảm 41.9 tỷ đồng, lãi n a Lu n va y te re th   t to ng 4.10 Dư Nợ - Huy động theo giá trị thị trường tháng đầu năm 2013 hi ep Đơn vị: tỷ đồng w n lo Nội dung tháng 12 tháng 60 tháng TỔNG 8.0% 8.0% 9.5% 10% 0.98 0.96 0.91 0.5 499.7 1,897.5 1,217.5 1,472.3 5,087 2,050.9 1,629.8 698.9 724.4 5,104 267.7 518.6 747.9 -17 1,821.6 1,107.9 736.2 4,155.4 636.0 362.2 4,572.7 374.0 -417.3 ad tháng y th Lãi suất ju Suất chiết khấu yi m Huy động theo suất ll chiết khấu fu 489.7 n va Dư nợ theo suất -1,551.2 n Dư nợ - Huy động ua Chênh lệch al Huy động pl Dư nợ 1,564.6 -1,520.2 257.0 oi 2,009.9 Chênh lệch theo vb -417.3 k jm ht Vốn z Dư nợ - Huy động 471.9 z suất chiếu khấu at nh chiết khấu om l.c gm “Nguồn: NHCT CN1 TPHCM, báo cáo tài tháng đầu năm 2013” [9] n a Lu n va y te re th   t to ng 4.11 Dư Nợ - Huy động theo giá trị thị trường tháng đầu năm 2013 lãi hi ep suất tăng 0.5% w Đơn vị: tỷ đồng n lo tháng 12 tháng 60 tháng TỔNG 8.5% 8.5% 10% 10.5% 0.98 0.96 0.90 0.48 499.7 1,897.5 1,217.5 1,472.3 5,087 1,629.8 698.9 724.4 5,104 518.6 747.9 -17 1,095.8 706.7 4,113.8 347.7 4,551.2 359.0 -437.5 Suất chiết khấu 267.7 n ll fu Dư nợ theo suất -1,551.2 va Dư nợ - Huy động 2,050.9 n Chênh lệch ua Huy động al Dư nợ yi Lãi suất ju y th tháng pl ad Nội dung 1,821.6 2,009.9 1,564.6 629.0 -1,520.2 257.0 466.7 oi at chiết khấu nh Huy động theo suất m 489.7 chiết khấu jm ht Vốn vb Dư nợ - Huy động z suất chiếu khấu z Chênh lệch theo -437.5 k gm “Nguồn: NHCT CN1 TPHCM, báo cáo tài tháng đầu năm 2013” [9] om l.c n a Lu n va y te re th   t to ng 4.12 Dư Nợ - Huy động theo giá trị thị trường tháng đầu năm lãi suất hi giảm 0.5% ep w Đơn vị: tỷ đồng n lo ad Nội dung tháng 12 tháng 60 tháng TỔNG 7.5% 7.5% 9.0% 9.5% 0.98 0.96 0.91 0.53 499.7 1,897.5 1,217.5 1,472.3 5,087 1,629.8 698.9 724.4 5,104 267.7 518.6 747.9 -17 1,107.9 780.3 4,199.6 636.0 383.9 4,594.4 396.4 -394.9 ju y th tháng yi Lãi suất pl Suất chiết khấu oi 2,009.9 1,564.6 -1,520.2 257.0 at chiết khấu nh Huy động theo suất 1,821.6 m 489.7 chiết khấu ll fu Dư nợ theo suất -1,551.2 n Dư nợ - Huy động va Chênh lệch 2,050.9 n Huy động ua al Dư nợ jm ht Vốn 471.9 vb Dư nợ - Huy động z suất chiếu khấu z Chênh lệch theo -394.9 k gm “Nguồn: NHCT CN1 TPHCM, báo cáo tài tháng đầu năm 2013” [9] l.c om Qua bảng (2.26), (2.27) (2.28) phụ lục 4, cho thấy lãi suất thị trường biến đổi tăng lên 0.5% tác động giá trị vốn giảm 20.2 tỷ đồng, lãi a Lu suất thị trường biến động giảm 0.5% tác động giá trị vốn tăng 22.6 tỷ đồng n n va y te re th   t to ng hi PHỤ LỤC 5: LÃI SUẤT HUY ĐỘNG, LÃI SUẤT ĐIỀU HỊA VỐN, LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QN QUA CÁC NĂM ep 5.1 Lãi suất huy động bình quân cho vay bình quân NHCT CN1 w n TPHCM năm 2010 lo Lãi suất cho vay bình bình quân năm 2010 quân năm 2010 10.70% 14.50% 11.00% 14.50% 11.20% 14.50% 11.20% 14.50% 11.20% 15.50% 16.00% ju y th Lãi suất huy động fu ad Kỳ hạn yi tháng pl tháng al n ua tháng va tháng n 12 tháng 12.00% ll Trên 12 tháng oi m nh “Nguồn: NHCT CN1 TPHCM, báo cáo lãi suất năm 2010” [2] at 5.2 Lãi suất huy động bình quân cho vay bình quân NHCT CN1 z Lãi suất cho vay bình jm ht Lãi suất huy động vb Kỳ hạn z TPHCM năm 2011 quân năm 2011 tháng 14.00% 17.80% tháng 14.00% 17.80% tháng 14.00% 17.80% tháng 13.25% 18.32% 12 tháng 12.75% 18.32% Trên 12 tháng 12.25% 20.16% k bình quân năm 2011 om l.c gm n a Lu n va y te re “Nguồn: NHCT CN1 TPHCM, báo cáo lãi suất năm 2011” [3] th   t to ng 5.3 Lãi suất huy động bình quân cho vay bình quân NHCT CN1 hi TPHCM năm 2012 ep Lãi suất cho vay bình quân bình quân năm 2012 năm 2012 ad Lãi suất huy động tháng 11.00% 15.62% tháng 11.00% 15.62% 11.00% 15.62% 11.00% 16.24% 12.50% 16.24% 12.00% 17.48% w Kỳ hạn n lo yi pl tháng ju y th tháng n n va Trên 12 tháng ua al 12 tháng ll fu “Nguồn: NHCT CN1 TPHCM, báo cáo lãi suất năm 2012” [4] at nh TPHCM tháng đầu năm 2013 oi m 5.4 Lãi suất huy động bình quân cho vay bình quân NHCT CN1 Lãi suất huy độngbình quân z tháng đầu năm 2013 7.50% 11.86% tháng 7.50% tháng 7.50% tháng 7.50% 12 tháng 9.25% 12.48% Trên 12 tháng 9.50% 14.36% k jm ht tháng gm vb tháng đầu năm 2013 Lãi suất cho vay bình quân z Kỳ hạn 11.86% 11.86% om l.c 12.48% n a Lu n va “Nguồn: NHCT CN1 TPHCM, báo cáo lãi suất tháng đầu năm 2013” [5] y te re th   t to ng 5.5 Lãi suất Huy động Bình quân – Lãi suất điều hòa vốn – Lãi suất cho vay hi ep bình quân năm 2011 w Lãi suất huy động Lãi suất Điều bình qn năm hịa Vốn nội 2011 2011 14.00% 15.60% 17.80% 14.00% 15.60% 17.80% 14.00% 15.60% 17.80% n Kỳ hạn lo ad ju y th tháng tháng yi pl tháng Lãi suất cho vay bình quân năm 2011 13.25% al 15.00% 18.32% 12 tháng 12.75% 14.75% 18.32% Trên 12 tháng 12.25% 14.50% 20.16% n ua tháng n va ll fu oi m “Nguồn: NHCT CN1 TPHCM, báo cáo lãi suất năm 2011” [3] 5.6 Lãi suất Huy động Bình quân – Lãi suất điều hòa vốn – Lãi suất cho vay nh at bình quân năm 2011 z z 25.00% ht vb 20.00% 15.60% 14.00% 15.60% 14.00% 15.60% 14.00% 15.00% 13.25% 14.75% 12.75% 12.25% om l.c 10.00% 14.50% gm 17.80% 18.32% k 17.80% 20.16% jm 15.00% 17.80% 18.32% LS HUY ĐỘNG  BQ a Lu LS ĐIỀU HOÀ 5.00% LS CHO VAY BQ n 2 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Trên 12 tháng n 1 tháng va 0.00% y te re th “Nguồn: NHCT CN1 TPHCM, báo cáo lãi suất năm 2011” [3]   t to ng 5.7 Lãi suất Huy động Bình qn – Lãi suất điều hịa vốn – Lãi suất cho vay hi bình quân năm 2012 ep w Lãi suất Điều bình qn năm hịa Vốn nội 2012 2012 11.00% 13.50% 15.62% 11.00% 13.50% 15.62% 11.00% 13.50% 15.62% 11.00% 13.50% 16.24% 12.50% 14.30% 16.24% va Lãi suất huy động 14.40% 17.48% n Kỳ hạn lo ad tháng ju y th tháng yi pl tháng al ua tháng n 12 tháng 12.00% n Trên 12 tháng Lãi suất cho vay bình quân năm 2012 ll fu oi m “Nguồn: NHCT CN1 TPHCM, báo cáo lãi suất năm 2012” [4] 5.8 Lãi suất Huy động Bình qn – Lãi suất điều hịa vốn – Lãi suất cho vay nh at bình quân năm 2012 z z 18.00% vb 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 11.00% 11.20% 11.20% 10.70% 14.50% 14.50% 12.50% 12.50% gm 10.00% 14.50% k 12.00% 14.50% jm 14.00% 16.00% 15.50% ht 16.00% 11.20% 11.20% l.c LS HUY ĐỘNG  BQ 8.00% om LS ĐIỀU HOÀ LS CHO VAY BQ a Lu 6.00% 4.00% n n va 2.00% 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Trên 12 tháng y te re 0.00% th “Nguồn: NHCT CN1 TPHCM, báo cáo lãi suất năm 2012” [4]   t to ng 5.9 Lãi suất Huy động Bình quân – Lãi suất điều hòa vốn – Lãi suất cho vay hi ep bình quân tháng đầu năm 2013 bình quân năm Vốn nội tháng đầu năm tháng đầu năm 2013 2013 7.50% 9.50% 11.86% 7.50% 9.50% 11.86% tháng 7.50% 9.50% 11.86% tháng 7.50% 9.50% 12.48% 12 tháng 9.25% 10.50% 12.48% Trên 12 tháng 9.50% 10.50% 14.36% w Lãi suất Điều hòa al Lãi suất huy động n lo Kỳ hạn ad ju y th tháng yi pl tháng Lãi suất cho vay bình quân năm tháng đầu năm 2013 n ua n va ll fu oi m “Nguồn: NHCT CN1 TPHCM, báo cáo lãi suất tháng đầu năm 2013” [5] nh at 5.10 Lãi suất Huy động Bình quân – Lãi suất điều hòa vốn – Lãi suất cho vay z bình quân tháng đầu năm 2013 z vb 16.00% ht 9.50% 9.50% 10.50% 9.25% 7.50% 7.50% 11.86% 9.50% 9.50% 7.50% 7.50% 10.50% 9.50% om l.c 8.00% 12.48% 11.86% gm 10.00% 12.48% 11.86% k 12.00% 14.36% jm 14.00% 6.00% 2.00% LS ĐIỀU  HOÀ n LS HUY ĐỘNG BQ a Lu 4.00% 2 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Trên 12 tháng n 1 tháng va LS CHO VAY BQ 0.00% y te re th “Nguồn: NHCT CN1 TPHCM, báo cáo lãi suất tháng đầu năm 2013” [5]