Luận văn hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp bắc á

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI é l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ l l é l NGUYỄN HOÀNG CƯỜNG l l l HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG l l l l TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN l l l é l l TẠI NGÂN HÀNG T MCP BẮC Á l l l k LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍ NH NGÂN HÀNG l l l Hà Nội – 2016 l l l l ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI é l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ l l é l NGUYỄN HOÀNG CƯỜNG l l l HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG l l l l TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN l l l é l l l TẠI NGÂN HÀNG T MCP BẮC Á l l l k Ch u yê n ngà nh: Tà i chí nh n gâ n h m p p c p z p p c p hà ng Mã số: 60340201 p c k l LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍ NH NGÂN HÀNG l l l l l l l NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ HOÀNG NGA l l l Hà Nội - 2016 l LỜI CA M ĐOAN k é l Tô i x i n c am đo a n đâ y cô n g t rì nh n gh iê n u kho a họ c củ a r iê n g tô i Cá c z l p z p x l p x p p m y p c v e p p c z p h o x 3 x e z p c v z số l iệ u, kế t q uả nê u t ro n g l uậ n vă n nà y t r u n g thự c chư a đượ c cô n g bố t ro n g y z h o v h p h v e p c y h p i p p m y v e h p c v bấ t n g t rì nh n gh iê n u kho a họ c c @ v 3 p c v e p p c z p h o x p o 3 i x p 3 p c @ v e p c LỜI CẢ M ƠN k l T rướ c t iê n, tô i x i n t râ n nh m n PGS.TS Lê Hoà n g N g a hướ n g e v z p v z p z p v e p v p l p p c l c x p p c dẫ n tơ i hồ n nh l uậ n vă n nà y X i n m n cá c thầ y, cô g iả n g v iê n th a m g p v z p v p y h p i p p m z p l p 3 v m c z p c i z p p v x l g i a đào tạo lớ p c ao họ c QH-2014-E.TC NH2 cá c bạ n cù n g lớ p g iú p đỡ tô i c z x p v y s x l i 3 @ p p c y s p c z s p v z hoà n nh chươ n g t rì nh l uậ n vă n tố t n gh iệ p Tô i x i n m n cá c cá n p v p p c v e p i y h p i p v v p c z s z p z p l p 3 p @ nhâ n v iê n tạ i T r u n g tâ m Thô n g t i n tí n dụ n g Q uố c g i a V iệ t N a m N a m c u n g p p i z p v z e h p c v l p c v z p v p g p c h c z x z v l x l l x l p h p c cấ p số l iệ u g iú p tơ i hồ n th iệ n l uậ n vă n Đặ c b iệ t, tô i gử i lờ i m n tớ i cá c s l y z h c z s v z p v z p y h p i p é @ z v v z c z y z l p v z 3 cá n nhâ n v iê n tạ i cá c N gâ n hà n g thươ n g mạ i nh iệ t tì nh c u n g cấ p số l iệ u p @ p p i z p v z 3 l c p p c v p c l z p p z v v p h p c s l y z h củ a bà i v iế t cũ n g g iú p đỡ tô i t ro n g q uá t rì nh thự c h iệ n đề tà i l uậ n vă n x @ z i z v p c p c z s p v z v e p c h v e p v z p p v z y h p i p nà y p m V iệ c cô n g bố mộ t số thô n g t i n m a n g tí nh nhạ y cảm ả nh hưở n g đế n z 3 p c @ l v l v p c v z p l x p c v p p m l v p p c p p hoạ t độ n g củ a cá c NHT M nê n tá c g iả rấ t câ n nhắ c kh i đư a cá c số l iệ u vào đề v p p c x 3 l k p p v c z p e v p p o z p x 3 l y z h i p tà i n gh iê n u mo n g cá c tổ c có l iê n q u a n thô n g cảm để tá c g iả hoà n v z p c z p h i l p c nh tố t n gh iê n u nà y v p v v p c z p h p m 3 v 3 y z p h x p v p c l p v c z p TÓ M TẮT k L uậ n vă n vớ i đề tà i “Hoà n th iệ n hệ thố n g xế p hạ n g tí n dụ n g nộ i đố i h i p i p i z p v z p v z p v p c p s p c v p g p c p z @ p z với ch hà n g cá nhâ n tạ i N gâ n hà n g T MCP Bắ c Á” b ao gồm 04 chươ n g vớ i z o p c p p v z l c p p c k @ x c l p c i z nộ i d u n g chí nh s a u: p z g h p c p p l x h Chươ n g l uậ n vă n t rì nh bà y cá c vấ n đề ch u n g sở lý l uậ n tổ n g p c y h p i p v e p @ m 3 i p p h p c i l y y h p i v p c q u a n tì nh hì nh n gh iê n u, l uậ n vă n i q uá t q uá t rì nh n gh iê n u củ a h p x p v p p p c z p h y h p i p p o z h v h v e p p c z p h x cá c tá c g iả đ i t rướ c, nhữ n g mơ hì nh XHTD mộ t i NHT M t iê u b iể u h iệ n v c z p z v e p p c l p l v i z l k v z h @ z h z p n a y tí nh kế thừ a đố i vớ i l uậ n vă n nà y x m i v p o v x p z i z y h p i p p m Chươ n g l uậ n vă n i rõ cá c phươ n g phá p n gh iê n u mà l uậ n vă n p l c y h p i p p p z e 3 s p c s s p c z p h l y h p i p thự c h iệ n đồ n g thờ i xâ y dự n g đượ c kh u n g lý th u yế t XHTD nộ i v p z p p p c v z p p m g p c p o h p c y v h m v i p z @ i nhữ n g nhâ n tố ả nh hưở n g đế n hoạ t độ n g XHTD NB đố i vớ i KHC N tạ i NHT M p c p p v p p c p p v p p c l p z i z l v z l k Chươ n g l uậ n vă n t rì nh bà y vè N gâ n hà n g T MCP Bắ c Á, cá c p s c y h p i p p v e p @ m i l c p p c k 3 phươ n g phá p đá nh g iá, xế p hạ n g tí n dụ n g nộ i h iệ n đ a n g p dụ n g tạ i N gâ n p c s s p p c z p s p c v p g p c p z @ z p p x p c s g p c v z l c p hà n g T MCP Bắ c Á, q u a tì m r a nhữ n g tồ n tạ i hạ n chế, m nổ i bậ t thự c p v c k h x p v l e x p p c v p v z i p y l p z @ v v t rạ n g mà N gâ n hà n g T MCP Bắ c Á đ a n g phả i đố i mặ t t ro n g XHTD nộ i e p c l l c p p c k p x p c s z p z l v v e p c p z @ Chươ n g b ao gồ m kế t l uậ n cá c vấ n đề thự c h iệ n, nê u r a mộ t số đề p p e c @ x c l o v y h p i 3 i p p p v z p p h e x l v l p x uấ t để hoà n th iệ n xế p hạ n g tí n dụ n g nộ i tạ i N gâ n hà n g T MCP Bắ c Á i h v p p v z p p s p c v p g p c p z r iê n g cá c NHT M i ch u n g h iệ n n a y z p c i 3 l k p z h p c z p p x m @ v z l c p p c k p z MỤC LỤC k DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i l k z DANH MỤC BẢNG BIỂU i i l k l z z LỜI MỞ ĐẦU k é CHƯƠNG 1: TỔ NG QUAN NGHIÊ N CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬ N VỀ HỆ l l l l l l THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀ NG CÁ NHÂN l l l l l é l l l CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .5 l l l l k 1.1 Tổ n g q u a n n gh iê n u p c h x p p c z p h 1.1.1 Cơ sở lý l uâ n, n gh iê n cứ u l y y h p p c z p h 1.1.2 Phâ n loạ i đố i tượ n g XHTD t ro n g NHT M p y z i p z v p c v e p c l k 1.2 Tổ n g q u a n xế p hạ n g tí n dụ n g nộ i đố i vớ i ch hà n g cá nhâ n tạ i p l c h x p i p s p c v p g p c p z @ p z i z o p c p p v z N gâ n hà n g thươ n g mạ i c p p c v p c l z 1.2.1 Khá i n iệm xế p hạ n g tí n dụ n g z p z l p s p c v p g p c 1.2.2 Sự cầ n th iế t củ a xế p hạ n g tí n dụ n g đố i với ch hà n g cá nhâ n .10 p v z v x p s p c v p g p c p z i z o p c p p 1.2.3 Nộ i d u n g hệ thố n g xế p hạ n g tí n dụ n g nộ i đố i với ch hà n g cá nhâ n 11 l z g h p c v p c p s p c v p g p c p z @ p 1.2.4 Đặ c t rư n g bả n t ro n g đá nh giá , xế p han é x v e p c @ p v e p c p p c z p i z g tí n dun s c p v g v z h p o c p c p p g t ro n g N gâ n hà n g v e p c l c p p c p thươ n g m aị .13 p c l x 1.2.5 Mộ t số phươ n g phá p xếp hạ n g tí n dụ n g củ a N gâ n hà n g thươ n g m aị .15 k v l s p c s s p s p 1.2.6 Q u y t rì nh đá nh giá xế p han h m x v e p p p c z p c v p g p g tí n dun s c p v g p h c c x l c p p c v p c l x g củ a N gâ n hà n g thươ n g m aị 17 x l c p p c v p c l x p 1.3 K i nh n gh iệm xếp h aṇ g tí n d uṇ g đ ố i vớ i khá ch hà n g cá nhâ n c ủ a N gâ n z p p c z l p s x c v p g h c p z i z o p c p p x l c p hà n g thươ n g m aị V iệ t N am .17 p c v p c l x z v l 1.3.1 Hê ̣ thố n g xế p han v x p c p x l s c p g g tí n dun v h g nô i p đ ố i với khá ch hà n g cá nhâ n củ a N gâ n c p p @ p z i z o p c p p x l c p z hà n g T MCP Đầ u tư Phá t t riể n V iệ t N am 18 p c k é h v i 1.3.2 Hê ̣ thố n g xế p han v x p c p v s c p g v e z p g tí n dun v h z g nô i p c p p v l x l đố i vớ i khá ch hà n g cá nhâ n c ủ a N gâ n @ p z i z o p c p p x l c z hà n g T MCP Cô n g thươ n g V iệ t N am .21 p c k p c v p c z v l x l 1.3.3 Hê ̣ thố n g xế p h a n v p c p s x p p c g tí n d u n v p g h p c g nô i p đố i vớ i khá ch hà n g cá nhâ n c ủ a N gâ n z @ p z i z o p c p p x l c hà n g T MCP N goạ i thươ n g V iệ t N am 23 p c k l c z v p c z v l x l p 1.3.4 Bài họ c k i nh n gh iệm rú t r a từ cá c mơ hì nh xế p han z x o z p p c z l e v e x v 3 l p p s c p g g tí n dun v h p p g nô i c p đố i @ p z vớ i khá ch hà n g cá nhâ n cho N gâ n hà n g T MCP Bắc Á z i z o p c p p l c p p c k KẾT LUẬN CHƯƠNG l l CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU l l l l 2.1 Q u y t rì n h n gh i ên u 28 h v m e p p c z p h 2.2 Phư ng phá p th u thậ p thô n g t i n, số l iệ u 28 p c s s v h v s v v p z p l y z h c 2.3 Phươ n g phá p phâ n tí ch số l iệ u n Đ g 2.4 Phươ n g phá p so sá nh 29 a nô i 2.5 Phươ n g phá p phâ n tí ch, tổ n g hợ p 30 ́ bô n KẾT LUẬN CHƯƠNG ̣ h CHƯƠNG 3: THỰC TRẠ NG ố G TÍ N G BỘ Đ ỐI ́ ́ v HÊ ̣ THÔ NG XÊ P HAN g DUN N i i ÔI kh a VỚI KHÁCH HÀ NG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG a ́ T MCP BẮC Á h t h 3.1 G iớ i th iệ u N gâ n hà n g T MCP Bắ c Á 32 h ự 3.1.1 Sơ lượ c q uá t rì nh hì nh nh phá t t riể n n c 32 g c t 3.1.2 Mạ n g lưới hoạ t độ n g 33 r nh 3.2.2 Tì nh hì nh hoạ t độ n g củ a N gâ n hà n g T MCP Bắ c â Á n tạ 3.2 G iớ i th iệ u ̣ thố n g xế p h aṇ g tí n d uṇ g nô i bô ̣ g N đố i vớ i kh a ch́ gâ h n củ a N gâ n hà n g T MCP Bắ c Á ê hà 3.2.1 Chí nh sá ch tí n dụ n g h iệ n hà nh củ a N gâ n hà n g n ̣t T MCP Bắ c Á 37 T h M 3.2.2 Cấ u t rú c hệ thố n g 40 ô C ́ 3.2.3 Xế p hạ n g ch hà n g phâ n loạ i nợ 41 P n Bắ 3.2.4 Q u y t rì nh đá nh g iá 42 g c 3.2.5 Cá c t iê u chấm Á g g đ ố i với x điểm ̣ thố n g xế p tí n nô ch ê han dun i ́ p hà n g cá nhâ n p c s s s p c s s l p v l y z 29 h 3.3 é c l p p p c s s s p v v p c p s @ l l l l l l é c i l l l z o l l l l l l k v z z v z h l c p p c k 3 y i h v e p p v p i s v v e z p c v k p c y z v p p e c p p p v p p c x l c p p c k p v c z z v z h i v p c p s x c v p g h c p z @ l p x z l i c z o p x p c k p l 3 v p g p c z p p x l c p p c v k h v e v p c p s p c o p c i s p y z p c h m v e p p p c z 3 v z h l p c p z l v p c p c p z i z s v x @ p p z o p g h p s p c p p 3.2.6 So sá nh g g đ ố i với khá ch hà n g ̣ thố n g tí n nô cá nhâ n xế p h a n dun i l c v p c @ p z p p z o p c x z s x p p p g h p củ a N gâ n hà n g T MCP Bắ c Á g g c ủ a cá c vớ i ̣ thố n g xế p h a n tí n nô dun i x l c p p c k c i i c v p h a n p z v p c p s x c @ x 3 ̣ c g p v p p z t í N gâ n hà n g t ro n g nướ c n thươ n g mai d u g h p v p l c p p c v v l p x z e p c p c g h 3.3.1 Nhữ n g nh cô n g 74 l p c v p p c 3.3.2 Nhữ n g hạ n chế .74 l p c p KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 l l CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀ N THIỆN HT XHTD NB ĐỐI VỚI l k l l l é KHCN TẠI NGÂN HÀNG T MCP BẮC Á 79 l l l l k 4.1 Đị nh hướ n g phá t t r iể n củ a N gâ n hà n g T MCP Bắ c Á 79 é p p c s v v e z p x l c p p c k 4.1.1 Mụ c t iê u hoạ t độ n g 79 k v z h v p p c 4.1.2 Ch iế n lượ c phá t t r iể n t r u n g dà i hạ n .79 z p y s v v e z p v e h p c i g z p 4.1.3 Đị nh hướ n g t rá ch nh iệm xã hộ i – cộ n g đồ n g 80 é p p c v e p z l p z p c p p c 4.2 Mụ c t iê u, đá nh g iá ̣ thố n g xế p h aṇ g tí n d uṇ g nôi bô ̣ đố i vớ i kh a ch́ cá k v z h p p c z v p c p s x c v p g h c p z @ p z i z o x h aǹ g x nhâ n tạ i N gâ n hà n g T MCP Bắ c Á 80 p p v z l c p p c k 4.3 Mộ t số g iả i pháp hoà n th iệ n ̣ thố n g xế p h aṇ g tí n d uṇ g nô i bô ̣ đố i vớ i cá k v l c z z s s p v z p v p c p s x c v p g h c p z @ p z i z nhâ n tạ i N gâ n hà n g T MCP Bắ c Á 81 p p v z l c p p c k 4.3.1 Hoà n th iệ n q u y t rì nh xế p han p x v z p h m v e p p g tí n dun s c p v g p h c g nộ i đối vớ i khá ch hà n g c a p z @ p z i z o p c x p nhâ n .81 p p 4.3.2 Nhóm g iả i phá p i t iế n chươ n g t rì nh chấm đ iểm .84 l l c z z s s z v z p p c v e p l p z l 4.3.3 Hoà n th iệ n t iê u chấm đ iểm khá ch hà n g cá nhâ n 87 p v z p @ v z h l p z l o p c p p 4.4 Mộ t số đề x uấ t 89 k v l p p h v 4.4.1 Đề x uấ t với Chí nh phủ 89 é p h v i z p s 4.4.2 Đề x uấ t với N gâ n hà n g Nhà nướ c Việ t N am 90 é p h v i z l c p p c l p z v l x l KẾT LUẬN CHƯƠNG 92 l l KẾT LUẬ N 93 l TÀI LIỆU THA M KHẢO .94 k PHỤ LỤC c