Quản lý danh mục cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh khu công nghiệp quế võ,

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM • B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO • • • HỌC VIỆN NGÂN HÀNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNG khoa SAU Đai lĩ or N G U Y Ễ N V IẾ T H Ọ C QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN CÔNG THU ONG CHI NHÁNH KHU CƠNG NGHIỆP QUẾ VÕ Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 L U Ậ N V Ă N T H Ạ C s ĩ K IN H TẾ Ngi hng dẫn khoa học: TS PHAN HỮU NGHỊ H Ọ C V IỆ N N G Â N H À N G TRUNG TÀM THÔNG TIN • THƯ VIỆN sỏ : ư, im HÀ N Ộ I-2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài: "Quản lý danh mục cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh khu công nghiệp Quế Võ " cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Viết Học MỤC LỤC MỞ Đ Ầ U CHƯƠNG : C SỞ LÝ LUẬN VÈ QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG M Ạ I 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG M ẠI 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Chức Ngân hàng thương m i 1.1.3 Hoạt động Ngân hàng thương m ại 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm vai tr ò 1.2.2 Phân loại khoản cho vay Ngân hàng thương m ại 10 1.3 QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG M Ạ I 12 1.3.1 Khái niệm 12 1.3.2 Nội dung quản lý danh mục cho v ay .14 1.3.3 Chỉ tiêu đánh giá quản lý danh mục cho vay .20 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ DANH MỤC CHO V A Y 1.4.1 Nhân tố chủ quan 23 1.4.2 Nhân tố khách quan 24 1.5 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG M Ạ I .24 1.5.1 Kinh nghiệm quản lý danh mục cho vay Ngân hàng Royal bank of Canada (RBC) 24 1.5.2 Kinh nghiệm quản lý danh mục cho vay số Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt N am .26 1.5.3 Bài học rút cho Ngân hàng Thưcmg mại cổ phần Công thưcmg Việt Nam „28 CHƯƠNG 2: TH ựC TRẠNG QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN CÔNG THƯƠNG KHƯ CÔNG NGHIỆP QUÉ V Õ 31 2.1 VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẦN CÔNG THƯƠNG KHU CÔNG NGHIỆP QƯẾ V Õ 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 32 2.1.3 Ket hoạt động kinh doanh chi nhánh 33 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGẦN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẦN CÔNG THƯƠNG KHƯ CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ36 2.2.1 Tổ chức hoạt động cho vay chi nhánh 36 2.2.2 Thực trạng danh mục cho vay chi nhánh 40 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ45 2.3.1 Ket đạt 45 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 46 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN CÔNG THƯƠNG KHU CÔNG NGHIỆP QUÉ V Õ .53 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỒ PHẦN CÔNG THƯƠNG KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ V Õ 53 3.1.1 Định hướng chung 53 3.1.2 Định hướng cho vay quản lý danh mục cho v a y 54 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỒ PHẦN CÔNG THƯƠNG KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ V Õ 55 3.2.1 Nâng cao hiệu hoạt động phận quản lý rủi ro chi nhánh, đào tạo đội ngũ cán thực công tác quản lý rủi ro chi n h án h 55 3.2.2 Tăng cường đa dạng hóa quản lý rủi ro danh mục cho vay theo ngành loại hình kinh tế, tránh rủi ro tập trung 56 3.2.3 Nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ, giám sát hoạt động cho vay 57 3.2.4 Nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng nội chi nhánh 58 3.3 KIẾN NGHỊ 58 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt N am 58 3.3.2 Kiến nghị ủ y ban nhân dân tỉnh Bắc N inh 59 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng Thưcmg mại cổ phần Công thương Việt N am KẾT LUẬN 64 DANH MỤC CÁC TÙ VIẾT TẮT ACB: Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu BASEL: Hiệp ước giám sát hoạt động ngân hàng CBTD: Cán tín dụng CIC: Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước CNTT: Công nghệ thông tin DMCV: Danh mục cho vay DN: Doanh nghiệp DNNN: Doanh nghiệp nhà nước GHTD: Giới hạn tín dụng 10 KCN: Khu công nghiệp 11 L/C: Letter of Credit 12 Moody’s: Moody’s Investors Service 13 NHNN: Ngân hàng Nhà nước 14 NHTM: Ngân hàng thương mại 15 NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần 16 RBC: Royal bank o f Canada 17 SHB: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội 18 S&P: Standard and Poor’s 19 Techcombank: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 20 ƯBND: Uỷ ban nhân dân 21 VaR: Value at Risk 22 VNĐ: Việt Nam đồng 23 XHTD: xếp hạng tín dụng DANH M ỤC BẢNG BIỂU, s ĐỒ Bảng 1.1: Bảng XHTD nội b ộ 25 Bảng 1.2: xếp hạng rủi ro theo P D 26 Bảng 1.3: xếp hạng khách hàng .27 Bảng 1.4: xếp hạng tài sản đảm b ả o 28 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2010 đến 2013 34 Bảng 2.2: Chấm điểm tài 40 Bảng 2.3 : Co cấu dư nợ cho vay NHCT theo kỳ hạn giai đoạn -2 41 Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành kinh tế giai đoạn 2010 - 2013 42 Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ cho vay theo loại hình kinh tế giai đoạn 2010 - 2013 43 Bảng 2.6: Tỷ lệ nợ xấu trích lập dự phịng rủi ro giai đoạn 2010 - 2013 44 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức hoạt động NHTMCP Công thương chi nhánh KCN Quế V õ 33 Sơ đồ 2.2: Chấm điểm hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho K H D N 38 Sơ đồ 2.3: Chấm điểm tài ch ính 39 M Ở ĐẦU Lý chọn đề tài Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại giới WTO đánh dấu bước phát triển trình hội nhập với kinh tế giới Đây hội thách thức kinh tế Việt Nam nói chung hệ thống tài - ngân hàng nói riêng Trong năm gần đây, hoạt động ngân hàng có nhũng bước phát triển tương đối nhanh với xuất nhiều tổ chức tín dụng ngồi nước, với phát triển ngày đa dạng loại hình dịch vụ ngân hàng đại Điều buộc ngân hàng thương mại Việt Nam phải xây dựng chiến lược kinh doanh đắn nhằm nâng cao lực cạnh tranh đồng thời nâng cao lực quản lý rủi ro hoạt động đặc biệt hoạt động quản lý danh mục cho vay điều kiện Hệ thống ngân hàng đóng vai trị vơ quan trọng phát triển kinh tế thông qua việc cho vay chủ thể kinh tế, ngày có nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng phát triển hoạt động cho vay khoản mục tài sản có chiếm tỷ trọng lớn hoạt động ngân hàng khoản mục đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho ngân hàng Tuy nhiên, phần chứa đựng nhiều rủi ro nhất, đặc biệt mà ngân hàng chạy đua theo lợi nhuận, mở rộng quan hệ khách hàng chưa xây dựng cho hệ thống quản trị rủi ro, quản lý danh mục cho vay tốt NHTMCP Công thương KCN Quế Võ thành lập cách năm bước khẳng định lớn mạnh mình, khơng đóng góp vào phát triển chung NHTMCP Cơng thương Việt Nam mà cịn góp phần không nhỏ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh Tuy nhiên, ngân hàng thương mại khác địa bàn công tác quản trị rủi ro, quản lý danh mục cho vay NHTMCP Công thương KCN Quế Võ chưa trọng Xuất phát từ thực tế trên, tác giả chọn đề tài “Quản lý danh mục cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhảnh khu công nghiệp Quế Võ ” Mục đích nghiên cứu - Hệ thống sở lý luận quản lý danh mục cho vay NHTM - Trên sở lý luận, luận văn phân tích đánh giá thực trạng cơng tác quản lý danh mục cho vay NHTMCP Công thương KCN Quế Võ nhằm tìm mặt tích cực hạn chế nguyên nhân - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quản lý danh mục cho vay NHTMCP Công thương KCN Quế Võ Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động cho vay quản lý danh mục cho vay NHTM - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cho vay danh mục cho vay NHTMCP Công thương KCN Quế Võ từ 2010 - 2013 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phương pháp phân tích, tổng hợp kết nghiên cứu ngồi nước có liên quan đến đề tài nghiên cứu để kế thừa kết nghiên cứu trước Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục từ viết tắt, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý danh mục cho vay Ngân hàng thương mại Chương 2: Tình hình hoạt động cho vay hoạt động quản lý danh 52 TĨM TẮT CHƯƠNG Thơng qua phân tích thực trạng danh mục cho vay thực trạng công tác quản trị danh mục cho vay ngân hàng TMCP Việt Nam, chưcmg tập trung vào vấn đề sau đây: - Khái quát vài nét chi nhánh tóm tắt tình hình hoạt động giai đoạn từ năm 2010-2013 - Dựa tiêu đánh giá như: Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn, ngành kinh tế, đối tượng khách hàng, Đánh giá thực trạng quản lý DMCV đơn vị, bên cạnh kết đạt được, chi nhánh nhiều hạn chế Tác giả đưa vài nguyên nhân hạn chế Qua có sở đề xuất giải pháp, kiến nghị Chương 53 CHƯƠNG G IẢ I PH Á P N Â N G CAO H IỆU QUẢ Q UẢN LÝ D A NH M ỤC CHO V A Y TẠI N G Â N H À N G TH Ư Ơ N G M ẠI CỔ PHẦN C Ô N G TH Ư Ơ N G K H U CÔ NG N G H IỆP QUẾ VÕ 3.1 Đ ỊN H H Ư Ớ N G H O Ạ T Đ Ộ N G C Ủ A N G Â N H ÀNG TH Ư Ơ N G M ẠI C Ổ P H Ầ N C Ô N G T H Ư Ơ N G K H U C Ô N G N G H IỆ P Q UẾ VÕ 3.1.1 Đ ịnh hư ớng chung Trong bối cảnh kinh tế cịn gặp nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh ngân hàng bị ảnh hưởng không nhỏ Trước tình hình đó, NHTMCP Cơng thương KCN Quế Võ bám sát đạo NHTMCP Công thương Việt Nam, tổ chức thực hiện, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, chủ động xây dựng phương hướng hoạt động kinh doanh đơn vị sở định hướng phát triển chung toàn ngành Một số định hướng hoạt động kinh doanh đơn vị: -Hoạt động huy động vốn: Tăng cường đa dạng hóa sản phẩm huy động, tăng cường công tác marketing, triển khai chương trình khuyến mại, nâng cao phong cách phục vụ khách hàng đến giao dịch, nhằm đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu càu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh -Hoạt động cho vay: đảm bảo tăng trưởng tín dụng bền vững, tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng, đa dạng hóa hình thức đầu tư tín dụng, điều chỉnh cấu tín dụng hợp lý theo mạnh đơn vị; tích cực chủ động tìm kiếm khách hàng có lực tài lành mạnh có nhu cầu vay vốn, -Hoạt động quản lý rủi ro: Nâng cao vai trị máy kiểm tra, kiểm sốt nội nhằm hỗ trợ cho công tác quản trị, kinh doanh, hạn chế đến mức thấp rủi ro tổn thất cho ngân hàng; triển khai công tác quản trị rủi ro 54 đến phòng, tố chi nhánh đến cán đảm bảo quy trình, quy định nghiệp vụ phải chấp hành -Hoạt động khác: Hoạt động toán phải đảm bảo nhanh chóng, xác, an tồn hiệu quả; cơng tác an tồn kho quỹ phải thực nghiêm ngặt, thu chi tiền mặt quy trình nghiệp vụ công tác vận chuyên phải đảm bảo an tồn tuyệt đối, có đủ thành phần tham gia; nâng cao công tác tổ chức, tăng cường công tác đào tạo cán bộ, xây dựng đội ngũ cán có lực chuyên nghiệp, 3.1.2 Định hưóng cho vay quản lý danh mục cho vay a) Trên sở định hướng phát triển chung toàn ngành, định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tập trung nguồn vốn cho vay đối tượng, mục đích vay vốn b) Duy trì cấu tín dụng họp lý, cân khả nguồn vốn; Chủ động đánh giá khách hàng có nhu cầu vay vốn địa bàn, lựa chọn tìm kiếm phương án, dự án, khách hàng vay tốt Ưu tiên cho vay chương trình tín dụng: phục vụ cho sản xuất, xuất khẩu, khu vực nông nghiệp, nông thôn doanh nghiệp vừa & nhỏ Hạn chế cho vay phi sản xuất c) Tăng trưởng tín dụng thận trọng, kết XHTD nội để xây dựng cấu tín dụng hợp lý, ưu tiên đầu tư vốn cho doanh nghiệp hoạt động hiệu d) Kiểm soát chặt chẽ DMCV, tập trung kiểm soát dư nợ đối tượng thuộc loại hình kinh tế, ngành sản xuất khác nhau, tránh rủi ro tập trung dư nợ vào đối tượng Chủ động kiểm tra, giám sát trước, sau cho vay, cần lưu ý điều kiện cho vay, tài sản đảm bảo nợ vay, khả phục hồi, phát triển doanh nghiệp để hạn chế rủi ro thấp 55 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGẦN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG KHU CỐNG NGHIỆP QUẾ VÕ 3.2.1 Nâng cao hiệu hoạt động phận quản lý rủi ro chi nhánh, đào tạo đội ngũ cán thực công tác quản lý rủi ro chi nhánh Hoạt động cho vay hoạt động khác chi nhánh điều hành Ban Giám đốc, đó, việc thiếu vắng văn hóa tín dụng thể ý chí Ban Lãnh đạo chi nhánh dẫn đến hoạt động cho vay đơn vị gặp nhiều rủi ro Chính vậy, chi nhánh cần phải xây dựng cho định hướng chung hoạt động cho vay định hướng cụ thể DMCV đơn vị nhằm hạn chế mức độ rủi ro khoản vay riêng lẻ mà cấp DMCV Điều đảm bảo tổ chức hoạt động phòng quản lý rủi ro hiệu quả, đó, phịng quản lý rủi ro phải đảm bảo yêu cầu sau: - Đảm bảo tính độc lập tập trung phận quản lý rủi ro Sự độc lập phận quản lý rủi ro thể chỗ tách biệt với phận tác nghiệp khác ngân hàng Tính tập trung quản lý rủi ro đảm bảo loại hình rủi ro khơng bị chia nhỏ trình quản lý, tạo điều kiện để đánh giá tổng thể dễ dàng - Chịu trách nhiệm trực tiếp việc trình đánh giá cung cấp thông tin liên quan đến rủi ro hoạt động cho vay quản lý rủi ro DMCV chi nhánh nhằm giúp lãnh đạo nắm bắt tình hình rủi ro diễn biên rủi ro tập trung danh mục ngân hàng có đạo kịp thời, hiệu - Có trách nhiệm đảm bảo mức độ rủi ro tín dụng ln giới hạn rủi ro cho phép ngân hàng, đảm bảo quy định, quy trình quản lý 56 tín dụng tn thủ nghiêm ngặt q trình cấp tín dụng Một công cụ quản lý rủi ro quy định hạn mức bước thực q trình cấp tín dụng Một chuẩn mực tuân thủ nghiêm ngặt, rủi ro ngân hàng nằm giới hạn đặt - Là người chịu trách nhiệm đưa định tín dụng sở thẩm định rủi ro, đảm bảo tính độc lập, khách quan với phận quan hệ khách hàng Liên quan đến việc nâng cao chất lượng quản lý rủi ro, tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán làm công tác quản lý rủi ro yếu tố đóng vai trị quan trọng việc giảm thiểu rủi ro, có rủi ro danh mục Do đó, tăng cường đào tạo cán thực cơng tác quản lý rủi ro cần hướng đến là: - Bố trí xếp có hiệu đ ộ i ngũ cán nghiệp vụ theo nguyên tắc người việc, bố trí cơng tác phù hợp với khả năng, trình độ sở trường người tránh rủi ro hoạt động kinh doanh Và tất nhiên yếu tố đạo đức nghề nghiệp cán làm công tác quản lý cần trọng - Tích cực tìm kiếm hội đào tạo kết hợp với việc chủ động mở lớp đào tạo ngắn hạn chuyên môn nghiệp vụ ý thức đạo đức nghề nghiệp cho cán cơng nhân viên theo mơ hình phương thức lóp bồi dưỡng kiến thức rủi ro để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ tất lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác Ngân hàng 3.2.2 Tăng cưịng đa dạng hóa quản lý rủi ro danh mục cho vay theo ngành, loại hình kinh tế, tránh rủi ro tập trung Trong điều kiện kinh tế nay, việc tăng cường quy mơ tín dụng đồng nghĩa với việc phải đổi mặt với nguy rủi ro cao Do vậy, để đảm bảo tăng trưởng tín dụng cách bền vững, an tồn, ngân hàng cần phải đa dạng hóa đối tượng khách hàng theo cấp độ ngành, loại hình kinh tế Việc quản 57 lý rủi ro cấp độ danh mục cần thiết, nhằm: hạn chế rủi ro tập trung tín dụng tối đa hố lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro cho toàn danh mục tài sản có ngân hàng dựa mối tương quan ngành Đe tăng cường quản lý rủi ro theo cấp độ danh mục, nội dung sau cần thực hiện: - Xác định danh mục ngành hàng, loại hình kinh tế cần quản lý: Một cách tối ưu, toàn dư nợ ngân hàng cần phân loại vào ngành hàng, loại hình khác - Xác định hạn mức cho ngành hàng, loại hình kinh tế: Việc xây dựng hạn mức ngành trước hết phải dựa báo cáo phân tích rủi ro ngành Do đó, vấn đề cần thiết phải có cán thuộc phịng quản lý rủi ro chun nghiên cứu, phân tích đánh giá tình hình kinh tế địa phương để có thê đưa báo cáo phân tích cho tồn ngành danh mục cho vay ngân hàng Qua đó, đưa giải pháp nhằm điều chỉnh DMCV kịp thời hiệu 3.2.3 Nấng cao hiệu công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giám sát hoạt động cho vay Một rủi ro DMCV rủi ro nội tại, xuất phát từ yếu tố mang tính riêng biệt chủ thể vay ngành kinh tế Do vậy, để giảm thiểu rủi ro này, cần tăng cường vai trò giám sát phận rủi ro đổi với phận kinh doanh, phận trực tiếp khởi tạo khoản vay Bộ phận quản lý rủi ro phải đảm bảo định kỳ đánh giá nội dung sau: - Chất lượng hiệu công tác cán quan hệ khách hàng khâu khởi tạo giám sát khoản vay - Chất lượng công việc cán quản lý khoản vay việc nhập liệu, lưu trữ thông tin, hồ sơ - Việc tuân thủ quy tắc rủi ro hạn mức Việc giám sát khoản vay, thực như: rà soát phân 58 tích báo cáo tài tiến hành thường xuyên; thăm thực địa khách hàng để xác định tồn tình trạng thực tế tài sản đảm bảo Qua kiểm chứng lại chất lượng tính xác thơng tin tín dụng khách hàng 3.2.4 Nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng nội chi nhánh Việc xếp hạng khách hàng thực định kỳ trợ giúp cho ngân hàng quản lý hiệu chất lượng tín dụng Trong việc đánh giá khách hàng, vấn đề chất lượng liệu khách hàng vấn đề hàng đầu mà ngân hàng cần quan tâm Khi sở liệu khách hàng đủ lớn làm sách đồng ngân hàng áp dụng phương pháp luận mơ hình thống kê xây dựng hệ thống xếp hạng, qua khai thác thơng tin cần thiết đảm bảo hiệu việc xử lí xếp hạng khách hàng tăng tính minh bạch khách quan trọng việc cấp tín dụng 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nâng cao chất lượng hoạt động CIC CIC có nhiệm vụ thu thập thông tin doanh nghiệp thơng tin khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng từ tổ chức tín dụng, quan hữu quan, quan thơng tin ngồi nước, văn quy phạm pháp luật Các thông tin khách hàng NHTM khai thác sừ dụng vào mục đích ngân hàng Tuy nhiên, thơng tin tín dụng mà CIC cung cấp năm qua chưa đáp ứng mặt số lượng chất lượng Việc cảnh báo sớm rủi ro^ín dụng mà CIC cịn chưa kịp thời, nhanh chóng Chính vậy, để n ả n ậ cao chất lượng thông tin mà CIC cung cấp cho tổ chức, đòi hỏi CIC thời gian tới phải cải tiến nhiều theo hướng: Cung cấp thơng tin nhanh chóng; Nguồn thơng tin cập nhật, xác 59 Để làm điều này, trước hết Nhà nước cần phải xây dựng kho liệu doanh nghiệp đầy đủ, xác, nhanh chóng cập nhật thường xuyên Đối với NHNN, cần: Phối hợp chặt chẽ với ngân hàng thương mại, trung tâm thông tin cán bộ, quan quản lý nhà nước doanh nghiệp, để thu thập thêm thông tin doanh nghiệp Trên sở đó, CIC xếp, phân loại thơng tin để cần cung cấp cho ngân hàng thương mại cách nhanh chóng xác nhất; Tổ chức hoạt động CIC theo hướng bắt buộc ngân hàng thành viên cần thực vai trỗ, trách nhiệm tham gia cung cấp khai thác thông tin từ CIC Có biện pháp xử lý tổ chức tín dụng khơng thực nghiêm túc quy định thông tin, cung cấp thông tin sai lệch gây nhiễu thông tin Đối với thị trường công cụ phái sinh, NHNN cần nghiên cứu kỹ xây dựng chế giám sát hữu hiệu hành lang pháp lý chặt chẽ để phát triển thị trường vào mục đích điều chỉnh danh mục cho vay 3.3.2 Kiến nghị đối vói ủ y ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh UBND tỉnh cần ban hành chế, sách kinh tế phù hợp nhằm tạo lập môi trường kinh tế thuận lợi kinh doanh chủ kinh tế, đặc biệt NHTM, từ giúp cho kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng tránh biến động bất ngờ kinh doanh tránh rủi ro kinh doanh NHTM Mọi sách, định hướng kinh tế tỉnh cần phải công khai rõ ràng có độ trễ để thực Khi có thay đổi sách kinh tế, xã hội Nhà nước tác động đến hoạt động tổ chức cá nhân kế hoạch phát triển tương lai Nếu thay đổi sách Nhà nước, tỉnh khơng thơng báo trước dẫn đến thiệt hại không kịp thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù 60 hợp với sách Và điều nằm khả dự báo ngân hàng, rủi ro khách hàng dẫn đến hậu ngân hàng phải gánh chịu 3.3.3 Kiến nghị đối vói Ngân hàng Thương mại cổ phần Cơng thương Việt Nam 3.3.3.1 Xây dựng hồn thiện cấu tồ chức phận quản lý rủi ro tín dụng theo thơng lệ quốc tế NHTMCP Cơng thương Việt Nam cần phải hoàn thiện máy quản lý rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn mà Basel II khuyến nghị phù hợp với quy mô đặc điểm kinh doanh đon vị, cần phải tách biệt chức phận với chức kinh doanh, tạo cho phận quản lý rủi ro có tính độc lập, minh bạch Để đảm bảo tính chuyên nghiệp đánh giá rủi ro tín dụng, phận quản lý rủi ro tín dụng phải chia thành phận nhỏ hơn, phụ trách lĩnh vực rủi ro tín dụng doanh nghiệp lớn, rủi to tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ bán lẻ, rủi to tín dụng định chế tài rủi ro tín dụng quốc gia Ở cấp độ chi nhánh, phận quản lý rủi ro thành lập thành phịng/tố quản lý rủi ro tín dụng Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp lên khối quản lý rủi ro trung ương Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng chịu trách nhiệm đo lường, giám sát đánh giá rủi ro, đảm bảo mức nộ rủi ro tín dụng ln giới hạn rủi ro cho phép ngân hàng Dựa vị rủi ro, giới hạn đặt hoạt động tín dụng Nhiệm vụ khối rủi ro ln đảm bảo mức độ rủi ro thực tế không vượt mức rủi ro mà ngân hàng sẵn sàng gánh chịu Một mức độ rủi ro vượt giới hạn cho phép, có nghĩa nhà đầu tư ngân hàng đòi hỏi mức lợi nhuận cao không chấp nhận đầu tư mạo hiểm Tuy nhiên, mức độ rủi ro thấp, 61 đồng nghĩa với lợi nhuận thu không theo kỳ vọng nhà đầu tư Do vậy, mức độ rủi ro cho phép mục tiêu giám sát khối quản lý rủi ro 3.3.3.2 Tăng cường đào tạo cán làm công tác Quản lý rủi ro Trong hoạt động yếu tố người đóng vai trị then chốt Do vậy, nhằm nâng cao trình độ đội ngũ cán quản lý rủi ro đáp ứng yêu cầu ngày cao hoạt động ngân hàng, NHTMCP Công thương cần sử dụng chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm quản lý rủi ro việc đào tạo, giảng dạy nâng cao kiến thức quản lý rủi ro đội ngũ nghiệp vụ ngân hàng Tích cực tìm kiếm hội đào tạo kết hợp với việc chủ động mở lớp đào tạo ngắn hạn chuyên môn nghiệp vụ ý thức đạo đức nghề nghiệp cho cán công nhân viên theo mô hình phương thức lớp bồi dưỡng kiến thức rủi ro để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ tất lĩnh vực hoạt nông kinh doanh khác Ngân hàng Đồng thời, rà soát, bố trí xếp có hiệu đội ngũ cán nghiệp vụ theo nguyên tắc người việc, bố trí cơng tác phù hợp với khả năng, trình độ sở trường người tránh rủi ro hoạt động kinh doanh 3.3.3.3 Xây dựng quy trình cấp tín dụng hợp lý NHTMCP Cơng thương Việt Nam cần phải thiết lập tiêu chí cấp tín dụng, chế phân cấp thẩm quyền phù họp, phản ánh vị rủi ro ngân hàng Chính sách cho vay phải thể tỷ lệ dư nợ tối đa đổi với ngành, loại hình kinh tế, khu vực kinh tế chất lượng DMCV Ngồi ra, sách tín dụng vay mở rộng vay cũ cần phải thường xuyên xem xét, đảm bảo phù họp với chiến lược rủi ro thời kỳ 62 3.3.3.4 Xây dựng áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo tiêu chuẩn Basel II NHTMCP Công thương cần xây dựng áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội sở khung trụ cột thứ hai mà Basel II đưa nhằm nâng tính xác việc tính tốn rủi ro thực hệ thống quản lý rủi ro tích hợp bao hàm rủi ro lượng hóa khơng thể lượng hóa Đe đo lường rủi ro tín dụng tốt hơn, tham số tín dụng khác góp phần nâng cao hiệu hoạt động quản lý rủi ro cấp độ DMCV Đe hỗ trợ cho việc tính tốn xếp hạng rủi ro khách hàng nhanh chóng xác, ngân hàng cần xây dựng cho hệ thống CNTT đại, giúp cho cán ngân hàng dễ dàng tra cứu tìm kiếm thơng tin liên quan đến khách hàng Ngồi ra, hệ thống CNTT đại giúp nâng cao chất lượng cơng tác phân tích, thẩm định khách hàng, giảm thiểu rủi ro thiếu thông tin Xây dựng hệ thống quản lý liệu tập trung toàn hàng làm sở đánh giá, theo dõi liên tục kịp thời danh mục tín dụng đầu tư 63 TÓM TẮT CHƯƠNG Trên sở lý luận thực tiễn hoạt động quản lý DMCV NHTMCP Công thương KCN Quế Võ, chương tác giả giải số vấn đề sau: Thứ nhất, nêu định hướng hoạt động chung hoạt động cho vay bao gồm quản lý DMCV thời gian tới chi nhánh nhằm nâng cao lực cạnh tranh khả ứng phó trước diễn biến phức tạp môi trường kinh tế thời kỳ Thứ hai, sở hạn chế đề cập chương 2, tác giả đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quản lý DMCV chi nhánh nâng cao hiệu hoạt động máy quản lý rủi ro đơn vị; tăng cường đa dạng hóa quản lý DMCV theo ngành, loại hình kinh tế, tránh rủi ro tập trung; nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ, giám sát hoạt động cho vay; nâng cao chất lượng XHTD nội chi nhánh Thứ ba, luận văn đưa số đề xuất, kiến nghị với NHNN, UBND tỉnh Bắc Ninh NHTMCP Công thương Việt Nam có tính khả thi nhằm giải số vấn đề hỗ trợ cho việc nâng cao hiệu công tác quản lý DMCV NHTM nói chung NHTMCP Cơng thương Việt Nam nói riêng 64 KẾT LUẬN Mục tiêu luận văn tập trung đánh giá, phân tích thực tế hoạt động công tác quản lý DMCV NHTMCP Công thương chi nhánh KCN Quế Võ giai đoạn từ năm -2 , tồn hạn chế để từ đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động chi nhánh Với mục tiêu đó, luận văn đạt kết sau: -Hệ thống hoá lý luận hoạt động NHTM, lý thuyết DMCV, quản lý DMCV rủi ro DMCV mà NHTM phải đối mặt Đồng thời đưa nhũng nội dung quản lý DMCV mà NHTM cần phải thực hiện, tiêu đánh giá công tác quản lý DMCV, nhân tố chủ quan khách quan ảnh hưởng đến chất lượng quản lý DMCV -Dựa kinh nghiệm quản lý DMCV số ngân hàng RBC, Techcombank, ACB rút số học kinh nghiệm cho NHTMCP Công thương Việt Nam việc xây dựng hoàn thiện cấu tổ chức quản lý DMCV -Luận văn phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh nói chung, hoạt động cho vay quản lý DMCV chi nhánh, đánh giá kết đạt hạn chế cịn tồn tại, tìm ngun nhân chủ quan lẫn khách quan dẫn đến hạn chế -Trên sở định hướng hoạt động cho vay, hoạt động quản lý DMCV, lý luận hạn chế hoạt động quản lý DMCV, luận văn đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý DMCV chi nhánh Đồng thời luận văn đưa kiến nghị góp phần hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý DMCV chi nhánh NHTMCP Công thương Việt Nam thời gian tới đạt kết cao Với kết đạt trên, tác giả hy vọng luận văn góp phần 65 nâng cảo hiệu công tác quản lý DMCV chi nhánh nhu hoạt động NHTMCP Cơng thương Việt Nam qua nâng cao sức cạnh tranh chi nhánh, phát triển bền vững hiệu Quản lý DMCV vấn đề tương đối mẻ hoạt động quản lý rủi ro NHTM Việt Nam Chính vậy, để hoàn thành luận văn, tác giả xin trân trọng cảm ơn Thầy hướng dẫn giúp đỡ việc hình thành định hướng nguồn tài liệu để làm luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc NHTMCP Công thương chi nhánh KCN Quế Võ tạo điều kiện cho tác giả việc thu thập số liệu văn nội liên quan chi nhánh Trong trình thực luận văn khơng khỏi có hạn chế, thiếu sót, tác giả mong nhận nhận xét góp ý người để tác giả hồn thiện kiến thức hiểu biết vấn đề này./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Xuân Bắc - Vụ tín dụng Ngân hàng Nhà nuớc, Vai trò XHTD quản trị rủi ro kiểm soát nợ xấu hệ thống ngân hàng Việt Nam Hồ Diệu, 2002, Quản trị ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Thùy Duơng, 2012, Quản lý danh mục cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng số 119, tháng 4/2012 Đặng Tùng Lâm, 2010, Sử dụng mơ hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa khung Value at Risk (VaR), Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nang, số (36), 2010 Tô Kim Ngọc, 2005, Giáo trình Lý thuyết tiền tệ - ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Học viện ngân hàng, 2001, Quản trị ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Học viện ngân hàng, 2001, Giáo trình tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc NHNN việc ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng Royal bank of Canada: Annual report 2011 10 Peter, s Rose, 2005, Quản trị ngân hàng thương mại, dịch Trường Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội 11 Sổ tay tín dụng ACB, Techcombank, báo cáo thường niên SHB 12 PGS.TS, Nguyễn Văn Tiến, 2005, Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê 13 ủ y Ban chứng khoán Nhà nước, 2001, Giáo trình phân tích đầu tư chứng khốn 14 Nguồn báo cáo hoạt động kinh doanh thường niên chi nhánh Quế Võ