Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh huyện hoằng hóa, bắc thanh hóa

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG *** LÊ MẠNH DƯƠNG NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN HOẰNG HÓA, BẮC THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014127857171000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG *** LÊ MẠNH DƯƠNG NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN HOẰNG HÓA, BẮC THANH HÓA Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã ngành: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Phạm Quốc Khánh HÀ NỘI - 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tác giả cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tác giả tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Tác giả luận văn Lê Mạnh Dương ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Trường Học viện Ngân hàng, Quý thầy cô giúp tác giả trang bị kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt trình học tập thực luận văn Với lịng kính trọng biết ơn, tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn tới PGS TS Phạm Quốc Khánh khuyến khích, dẫn cho tác giả thực luận văn Xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, phịng ban Ngân hàng Nơng Nghiệp Phát Triển nông thôn Việt Nam Tác giả xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình người bạn động viên, hỗ trợ tác giả nhiều suốt q trình học tập hồn thành luận văn iii MỤC LỤC MỤC LỤC iii Bảng 2.2 Cơ cấu huy động vốn theo thành phần kinh tế 36 vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Rủi ro tín dụng cùa ngân hàng 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Các dấu hiệu cảnh báo sớm rủi ro tín dụng 10 Bảng 1.1 Các dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng 10 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 13 1.1.5 Hậu rủi ro tín dụng 21 1.2 Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 24 1.3 Cơ sở lựa chọn yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 30 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN HOẰNG HÓA BẮC THANH HÓA 30 2.1 Giới thiệu Agribank chi nhánh huyện Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa 30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Agribank chi nhánh huyện Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Agribank chi nhánh huyện Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa 33 Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức Agribank chi nhánh huyện Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa 33 2.2 Kết hoạt động kinh doanh 34 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 34 Bảng 2.1: Kết cấu nguồn vốn huy động 34 Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động 35 Bảng 2.2 Cơ cấu huy động vốn theo thành phần kinh tế 36 2.2.2 Hoạt động cho vay 36 Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ cho vay 37 Bảng 2.4: Tình hình chất lượng tín dụng trích lập dự phịng rủi ro 39 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh 39 Bảng 2.5: Kết hoạt động kinh doanh 39 iv 2.3 Xây dựng mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh huyện Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa 40 2.3.1 Quy trình nghiên cứu 40 Sơ đồ 2.2 Quy trình nghiên cứu 41 Sơ đồ 2.3 Mơ hình nghiên cứu 45 2.3.3 Cơ sở lựa chọn đo lường biến 45 2.3.4 Giả thuyết nghiên cứu 51 2.3.5 Dữ liệu nghiên cứu 51 2.4 Kết nghiên cứu 52 2.4.1 Kết thống kê mô tả 52 Bảng 2.6 Kết thống kê mẫu 52 Bảng 2.7 Cơ cấu mẫu theo kinh nghiệm kinh doanh khách hàng 53 Bảng 2.8 Cơ cấu mẫu theo khả tài khách hàng vay 54 Bảng 2.9 Cơ cấu mẫu theo uy tín sử dụng vốn 54 2.4.2 Kết ước lượng hồi quy Logistic 55 Bảng 2.10 Kết ước lượng hệ số hồi quy 55 Bảng 2.11 Kết ước lượng hệ số hồi quy 56 2.4.3 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình 57 Bảng 2.12 Kết Omnibus Tests of Model Coefficients 57 2.4.4 Kiểm định mức độ giải thích mơ hình 58 Bảng 2.13 Kết Model Summary 58 2.4.5 Kiểm định mức độ dự báo xác mơ hình 58 Bảng 2.14 Kết dự báo 58 2.4.6 Thảo luận kết hồi quy 59 Bảng 2.15 Mức độ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng yếu tố 61 2.4.7 Dự báo xác suất khả xảy rủi ro tín dụng 62 Bảng 2.16 Giá trị nhỏ yếu tố độc lập 62 Bảng 2.17 Giá trị lớn yếu tố độc lập 63 Bảng 2.18 Kết dự báo khả xảy rủi ro tín dụng 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 65 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN HOẰNG HÓA BẮC THANH HÓA 65 v 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng quản lý rủi ro tín dụng 65 3.2 Một số khuyến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Hoằng Hóa, Bắc Thanh Hóa 67 3.2.1 Nhóm khuyến nghị liên quan đến thẩm định khách hàng 67 3.2.1.1 Khuyến nghị khai thác thông tin Lịch sử vay vốn khách hàng vay 67 3.2.2 Nhóm giải pháp quản lý hỗ trợ Chi nhánh 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CN : Chi nhánh CBTD : Cán tín dụng HĐ : Huy động HĐKD : Hoạt động kinh doanh NHTM : Ngân hàng thương mại NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần RRTD : Rủi ro tín dụng TSĐB : Tài sản đảm bảo TMCP : Thương mại cổ phần VN : Việt Nam vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động 35 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu dư nợ theo thời gian 38 Biểu đồ 2.3 Kết hoạt động kinh doanh qua năm 40 Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức Agribank chi nhánh huyện Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa 33 Sơ đồ 2.2 Quy trình nghiên cứu 41 Sơ đồ 2.3 Mơ hình nghiên cứu 45 Bảng 1.1 Các dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng 10 Bảng 2.1: Kết cấu nguồn vốn huy động 34 Bảng 2.2 Cơ cấu huy động vốn theo thành phần kinh tế 36 Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ cho vay 37 Bảng 2.4: Tình hình chất lượng tín dụng trích lập dự phòng rủi ro 39 Bảng 2.5: Kết hoạt động kinh doanh 39 Bảng 2.6 Kết thống kê mẫu 52 Bảng 2.7 Cơ cấu mẫu theo kinh nghiệm kinh doanh khách hàng 53 Bảng 2.8 Cơ cấu mẫu theo khả tài khách hàng vay 54 Bảng 2.9 Cơ cấu mẫu theo uy tín sử dụng vốn 54 Bảng 2.10 Kết ước lượng hệ số hồi quy 55 Bảng 2.11 Kết ước lượng hệ số hồi quy 56 Bảng 2.12 Kết Omnibus Tests of Model Coefficients 57 Bảng 2.13 Kết Model Summary 58 Bảng 2.14 Kết dự báo 58 Bảng 2.15 Mức độ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng yếu tố 61 Bảng 2.16 Giá trị nhỏ yếu tố độc lập 62 Bảng 2.17 Giá trị lớn yếu tố độc lập 63 Bảng 2.18 Kết dự báo khả xảy rủi ro tín dụng 64 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong phát triển kinh tế - xã hội, ngân hàng trở thành yếu tố khơng thể thiếu với vai trị trung gian tài chính, hoạt động chủ yếu chuyển tiết kiệm thành đầu tư, luân chuyển nguồn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu Hệ thống ngân hàng ngày mở rộng số lượng chất lượng, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế Ngay từ ngày ngành ngân hàng đời phát triển, hoạt động tín dụng trở thành chức đặc trưng, tiêu biểu nguồn lợi nhuận chiếm tỷ trọng lớn ngân hàng Tuy sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày đa dạng phát triển hoạt động cho vay nguồn thu chủ yếu thu nhập ngân hàng Song song với phát triển kinh tế nhu cầu khách hàng, hoạt động tín dụng ngày nâng cao chất lượng hình thức với nhiều loại hình cho vay đa dạng Tuy nhiên, mang lại lợi nhuận cao đồng nghĩa với việc rủi ro tiềm ẩn hoạt động tín dụng lớn thường để lại hậu nặng nề cho ngân hàng Không dừng lại đó, rủi ro từ hoạt động tín dụng cịn dẫn đến đổ vỡ ngân hàng gây tác động tiêu cực cho hệ thống ngân hàng kinh tế nói chung Chính thế, trước phát triển thời đại, bùng nổ khoa học kĩ thuật công nghệ thông tin nay, quản lý rủi ro tín dụng nhằm phát kịp thời ngăn chặn hậu từ rủi ro tín dụng gây trở thành vấn đề cấp thiết mang tính sống hoạt động ngân hàng Thực tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam Chi nhánh huyện Hoằng Hóa, Bắc Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2020 dư nợ cho vay tăng trưởng cách mạnh mẽ Tuy nhiên, với tăng