2.4. Kết quả nghiên cứu
2.4.7. Dự báo xác suất khả năng xảy ra rủi ro tín dụng
Một trong những ứng dụng của mô hình hồi quy Binary Logistic là dự báo xác suất xảy ra các yếu tố phụ thuộc khi các yếu tố độc lập nhận tương ứng từng giá trị. Như vậy, thông qua kết quả mô hình hồi quy Binary Logistic các yếu tố tác động đến khả năng xảy ra rủi ro tín dụng, tác giả tiến hành dự báo xác suất khả năng xảy ra rủi ro tín dụng thông qua việc khi các yếu tố độc lập nhận giá trị nhỏ nhất và lớn nhất tương ứng.
Thông báo kết quả thống kê từ 400 quan sát mà tác giả thu thập được trong việc phân tích mô hình hồi quy Binary Logistic, tác giả tiến hành thống kê các giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của các yếu tố độc lập, áp dụng mô hình hồi quy, sẽ cho thấy được xác suất khả năng xảy ra rủi ro tín dụng sẽ dao động trong khoảng tương ứng như thế nào với các giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của các yếu tố độc lập.
Xác suất khả năng xảy ra rủi ro tín dụng khi các yếu tố độc lập nhận các giá trị nhỏ nhất:
Bảng 2.16. Giá trị nhỏ nhất của các yếu tố độc lập
Yếu tố Kinh nghiệm sản xuất kinh doanh của khách hàng vay
Khả năng tài chính của khách
hàng vay
Uy tín sử dụng vốn của khách
hàng vay
Lịch sử vay vốn của khách hàng
vay
Giá trị nhỏ nhất 1 0,08 0 1
Nguồn: Số liệu tổng hợp Xác suất khả năng xảy ra rủi ro tín dụng được dự báo là:
E (Y/X) = 99,99%
Điều này nghĩa là khi khách hàng vay thỏa mãn các điều kiện về khách hàng vay có kinh nghiệm sản xuất kinh doanh kém (nhận giá trị 1), khả năng tài chính kém nhất ( nhận giá trị trị tỷ lệ vốn tự có 0,08 tức là 8%), sử dụng tiền vay không đúng mục đích (nhận giá trị 0), lịch sử vay vốn có phát sinh nợ
quá hạn (nhận giá trị 1) thì xác suất khả năng xảy ra rủi ro tín dụng đối với khoản vay của khách hàng là 99,99%. Đây là một xác suất rất lớn, thể hiện một điều rằng khi khách hàng có các điều kiện vay vốn như trên thì chắc chắn xác suất xảy ra rủi ro tín dụng là có và ở mức độ cao. Do đó ngân hàng cần cân nhắc và thận trọng đối với khách hàng có các điều kiện vay vốn nêu trên.
Xác suất xảy ra rủi ro tín dụng khi các yếu tố độc lập nhận giá trị nhận giá trị lớn nhất:
Bảng 2.17. Giá trị lớn nhất của các yếu tố độc lập
Yếu tố Kinh nghiệm sản xuất kinh doanh của khách hàng vay
Khả năng tài chính của khách
hàng vay
Uy tín sử dụng vốn của khách
hàng vay
Lịch sử vay vốn của khách hàng
vay
Giá trị lớn nhất 40 0,82 1 0
Nguồn: Số liệu tổng hợp Xác suất khả năng xảy ra rủi ro tín dụng được dự báo là:
E (Y/X) = 0%
Điều này nghĩa là khi khách hàng vay thỏa mãn các điều kiện về khách hàng vay có kinh nghiệm sản xuất kinh doanh tốt nhất (nhận giá trị 40), khả năng tài chính tốt nhất ( nhận giá trị trị tỷ lệ vốn tự có 0,82 tức là 82%%), sử dụng tiền vay đúng mục đích (nhận giá trị 1), lịch sử vay vốn không có phát sinh nợ quá hạn (nhận giá trị 0) thì xác suất khả năng xảy ra rủi ro tín dụng đối với khoản vay của khách hàng gần như là 0%. Điều này thể hiện rằng, khi có các điều kiện vay vốn của khách hàng như trên thì xác suất xảy ra rủi ro tín dụng hầu như không có. Do đó ngân hàng xem xét có thể chấp nhận cho vay đối với các khách hàng có điều kiện vay vốn như trên.
Bảng 2.18. Kết quả dự báo khả năng xảy ra rủi ro tín dụng Kinh nghiệm
sản xuất kinh doanh của khách hàng
Khả năng tài chính của khách hàng
vay
Uy tín sử dụng vốn của khách
hàng vay
Lịch sử vay vốn của khách
hàng vay
Khả năng xảy ra rủi ro tín
dụng
1 0,08 0 1 99,99%
40 0,82 1 0 0%
Nguồn: Số liệu tổng hợp
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương hai này đã giới thiệu khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh tại Agribank chi nhánh huyện Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây của chi nhánh luôn tăng trưởng tốt là hiệu quả. Trong chương này tác giả cũng hệ thống được các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng thông qua phân tích chạy mô hình hồi quy.
Kết quả cho thấy các nhân tố: Kinh nghiệm sản xuất kinh doanh của khách hàng, Khả năng tài chính của khách hàng vay, Uy tín sử dụng vốn của khách hàng vay, Lịch sử vay vốn của khách hàng vay có ảnh hưởng đến khả năng xảy ra rủi ro tín dụng. Đồng thời kết quả phân tích cũng chỉ ra mức độ ảnh hưởng khác nhau của từng nhân tố đến rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh huyện Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa. Theo đó mức độ ảnh hưởng từ cao xuống thấp là: Lịch sử vay vốn của khách hàng vay, Uy tín sử dụng vốn của khách hàng vay, Kinh nghiệm sản xuất kinh doanh của khách hàng, Khả năng tài chính của khách hàng vay.
Trên cơ sở kết quả phân tích hồi quy này, tác giả có những gợi ý phù hợp để góp phần giảm khả năng xảy ra rủi ro tín dụng cho Agribank chi nhánh huyện Hoằng Hóa Bắc Thanh Hóa.
CHƯƠNG 3