Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh sóc trăng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 Người hướng dẫn khoa học PGS.TS PHAN ĐÌNH KHƠI CẦN THƠ, 2020 i TRANG CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng” Do học viên Nguyễn Thị Kim Tuyến thực hướng dẫn PGS.TS Phan Đình Khơi Luận văn báo cáo Hội đồng chấm luận văn thông qua ngày ……………………… Ủy viên Ủy viên – Thư ký Phản biện Phản biện Chủ tịch Hội đồng ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, cho phép học viên xin cám ơn Quý Thầy Cô trường Đại học Tây Đô truyền đạt kiến thức cho học viên thời gian vừa qua Học viên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Phan Đình Khơi tận tình hướng dẫn học viên suốt thời kỳ làm Đề cương Học viên xin chân thành cảm ơn đến đồng nghiệp Ngân hang BIDV chi nhánh Sóc Trăng giúp đỡ, chia sẽ, hỗ trợ suốt trình nghiên cứu thu thập liệu cho Luận văn Sau cùng, học viên xin trân trọng cảm ơn gia đình ln động viên, giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần suốt thời gian học tập nghiên cứu Mặc dù học viên có nhiều cố gắng để hồn thiện nghiên cứu không tránh khỏi sai sót Vì vậy, học viên mong nhận ý kiến đóng góp quý báu Hội đồng Xin kính chúc Q Thầy lời chúc sức khoẻ thành đạt Chân thành cảm ơn Trân trọng./ Cần Thơ, ngày …… tháng … năm 2020 Tác giả thực luận văn Nguyễn Thị Kim Tuyến i TÓM TẮT Mục tiêu chung đề tài đánh giá thực trạng phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng Từ đó, đề số giải pháp góp phần hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng Lấy ngẫu nhiên 250 hồ sơ vay khách hàng cá nhân sử dụng tiêu để đánh giá xác mức độ rủi ro khách hàng vay ngân hàng Trong phạm vi viết, tác giả phân loại mức độ rủi ro theo phân loại thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Kết phân tích hồi qui cho thấy mơ hình Logit đa thức, rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Sóc Trăng chịu ảnh hưởng yếu tố sau: Tuổi, thu nhập, nghề nghiệp, số tiền cho vay, thời hạn lãi suất Từ đề số giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro ii ABSTRACT The general objective of the topic is to assess the current situation and analyze the factors affecting the risk of unsecured consumer loans for individual customers at joint stock commercial banks for investment and development of Vietnam Branch Soc Trang Since then, proposing a number of solutions to contribute to curbing the risks of unsecured consumer loans at joint stock commercial banks for investment and development of Vietnam Squirrel Branch Randomly took 250 loan profiles of individual customers and used criteria to accurately assess the risk level of borrowers at banks In the scope of the article, the author classifies the level of risks according to the classification in Circular 02/2013 / TT-NHNN, January, 21rst 2013 The results of regression analysis show that the polynomial Logit model, the risk in unsecured consumer lending at the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, the branch of the moon squirrel is influenced by the following factors: age , income, occupation, loan amount, habh period and interest rate From there, propose a number of suitable solutions to limit risks iii LỜI CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa công bố luận văn cấp khác Cần Thơ, ngày …… tháng … năm 2020 Tác giả thực luận văn Nguyễn Thị Kim Tuyến ii MỤC LỤC CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối ng h i nghi n 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu .3 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 1.5 C ngh a c a đề i .3 c n n CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý lu n .4 2.1.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại 2.1.2 Khái quát tín dụng cá nhân 2.1.3 Lược khảo tài liệu 17 2.2 Phương há nghi n cứu phân tích số liệu 27 2.2.1 Mô hình nghiên cứu 27 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu phân tích số liệu 28 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TÍN CHẤP ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH SÓC TRĂNG 36 3.1 Giới thiệu khái quát Ngân h ng TMCP Đầ Phá iển Việt Nam chi nhánh Sóc T ng 36 3.1.1 Lịch sử hình thành 36 3.1.2 Chức hoạt động .37 3.1.3 Mạng lưới Phòng giao dịch 38 3.1.4 Mơ hình tổ chức 39 3.2 Qui trình tín dụng tiêu dùng tín ch p t i BIDV 40 3.3 Thực tr ng ho động kinh doanh c a BIDV chi nhánh Sóc T ng giai đo n 2017-2019 41 iii 3.4 Thực tr ng cho vay trả n vay tiêu dùng tín ch khách hàng cá nhân t i BIDV chi nhánh Sóc T ng 42 3.4.1 Doanh số cho vay tiêu dùng tín chấp khách hàng cá nhân 42 3.4.2 Doanh số thu nợ khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tín chấp 44 3.4.3 Doanh số dư nợ khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tín chấp 45 3.4.4 Nợ hạn nợ xấu khách hàng cá nhân vay tín dụng tín chấp 46 3.4.5 Dư nợ cho vay tiêu dùng tín chấp phân theo số tiêu tính đến hết năm 2019 47 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 51 4.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 51 4.1.1 Cơ cấu mẫu theo mức độ rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp khách hàng cá nhân 51 4.1.2 Thống kê mô tả yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp khách hàng cá nhân 52 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến r i ro cho vay tín ch p dối với khách hàng cá nhân t i BIDV chi nhánh Sóc T ng 55 4.3 Một số khuyến nghị góp phần h n chế r i ro cho vay tiêu dùng tín ch p t i Ngân h ng Đầ Phá iển Sóc T ng 60 4.3.1 Một số khuyến nghị dựa kết phân tích 60 4.3.2 Một số khuyến nghị khác nhằm hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp 62 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYỄN NGHỊ 64 5.1 Kết lu n .64 5.2 Khuyến nghị .65 5.2.1 Đối với ngân hàng 65 5.2.2 Đối với cán làm công tác thẩm định 66 5.3 H n chế đề xu t nghiên cứu 66 5.3.1 Những mặt hạn chế .66 5.3.2 Hướng nghiên cứu 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC .70 iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tóm tắt nội dung kết từ nghiên cứu liên quan 23 Bảng 2.2: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ khách hàng cá nhân 30 Bảng 3.1: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BIDV chi nhánh Sóc Trăng giai đoạn 2017-2019 .41 Bảng 3.2: Doanh số cho vay tiêu dùng tín chấp khách hàng cá nhân BIDV chi nhánh Sóc trăng giai đoạn 2017-2019 .43 Bảng 3.3: Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng tín chấp khách hàng cá nhân BIDV chi nhánh Sóc Trăng giai đoạn 2017-2019 44 Bảng 3.4: Dư nợ cho vay tiêu dùng tín chấp khách hàng cá nhân BIDV chi nhánh Sóc Trăng giai đoạn 2017-2019 45 Bảng 3.5: Dư nợ hạn cho vay tiêu dùng tín chấp khách hàng cá nhân BIDV chi nhánh Sóc Trăng giai đoạn 2017-2019 46 Bảng 4.1: Mức độ rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng 51 Bảng 4.2: Thống kê mô tả yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp khách hàng cá nhân 52 Bảng 4.3: Kết ước lượng mơ hình hồi qui Logit đa thức 56 58 điểm phần trăm so với trường hợp khơng có rủi ro Khách hàng làm việc đơn vị hành nghiệp nguồn thu nhập ổn định khơng có biến động mặt lương, thu nhập ổn định khách hàng kiểm sốt chi tiêu hiệu hơn, để đảm bảo có nguồn trả nợ hạn Kết nghiên cứu phù hợp với kỳ vọng tác giả phù hợp với thảo luận lược khảo liên quan (Trương Đơng Lộc Nguyễn Thanh Bình (2011), Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành (2017)) đến thu nhập tính ổn định thu nhập, tính ổn định dịng tiền tương lai dùng để trả nợ Về yếu tố số tiền vay, biến đo lường số tiền mà Ngân hàng duyệt cho khách hàng vay hợp đồng tín dụng, đơn vị tính triệu đồng Số tiền vay có ảnh hưởng chiều đến rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp với mức ý nghĩa 5%, hệ số hồi quy 0,0171 hệ số tác động biên 0,0028 Khi Ngân hàng duyệt cho khách hàng vay tăng thêm triệu đồng xác suất xảy rủi khoản vay tăng 0,28 điểm phần trăm so với trường hợp khơng có rủi ro Với khoản vay có tài sản đảm bảo, đa phần khoản vay dùng vào việc phát triển kinh doanh sản xuất, nên lượng vốn cao kết hợp với phương án dự án cụ thể, r ràng từ việc sử dụng vốn hiệu khả trả nợ cao hon Nhưng nghiên cứu này, khách hàng sử dụng vốn vay vào chi tiêu tiêu dùng nên không tạo nguồn thu nhập tương lại, khách hàng trả nợ dựa vào chủ yếu nguồn thu nhập mình, nên việc lương vốn vay cao thời hạn vay dài dẫn đến việc “lười” trả nợ, thời hạn vay ngắn số tiền trả hàng tháng lại cao dẫn đến việc chai ỳ khơng có ý hoàn trả khoản vay hạn Kết nghiên cứu trùng hợp với kỳ vọng tác giả Biến lãi suất thê phần trăm lãi suất hợp đồng tín dụng Lãi suất có ảnh hưởng chiều đến rủi ro cho vay tiêu dùng với mức ý nghĩa 5% Khi lãi suất tăng thêm 1% xác suất xảy rủi ro cho vay tăng 4,56 điểm phần trăm so với trường hợp khơng có rủi ro Lãi suất mà cá nhân chấp nhận trả chế chọn lọc khách hàng Như đề cập hậu thông tin bất đối xứng lựa chọn bất lợi phát sinh trình lựa chọn người vay, việc phân biệt người vay rủi ro nhiều rủi ro phản ánh lãi suất việc phân biệt người vay rủi ro nhiều rủi ro phản ánh lãi suất Việc tăng lãi suất để bù đắp cho chi phí giao dịch cao khoản vay loại người vay rủi ro, dẫn đến kết người cho vay cho vay khách hàng có rủi ro cao (Lê Khương Ninh, 2004) Như vậy, lãi suất tăng mức độ rủi ro nhóm người đồng ý vay tăng (lựa chọn sai lầm) Tương tự, lãi suất (cũng điều khoản hợp đồng tín dụng) thay đổi, cách thực sử dụng tiền vay 59 người vay thay đổi theo (động lệch lạc) Và điều Trương Đông Lộc Nguyễn Thanh Bình (2011) kiểm chứng, nghiên cứu kết luận lãi suất cao xác suất xảy rủi ro cao kết tác giả trùng khớp với kỳ vọng nghiên cứu Trương Đông Lộc Nguyễn Thanh Bình (2011) Các yế ố ảnh hưởng đến số đư c (n nhó i o ín dụng ức độ 2: i o không kiể 5) Kết mơ hình hồi quy Logit đa thức cho thấy tương tự yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng mức độ 1, độ mức độ ngồi 05 biến có ý nghĩa gồm tuổi (X1), thu nhập (X5), nghề nghiệp (X6), số tiền cho vay (X7) lãi suất (X9) biến thời hạn (X8) có ý nghĩa thống kê Kết mơ hình cho thấy dấu 06 biến dấu với kỳ vọng tác giả Cụ thể sau: Biến tuổi có ý nghĩa thống kê 10%, có ảnh chiều đến rủi ro cho vay tiêu dùng, biến có hệ số hồi quy 0,1133 hệ số tác động biên 0,0018 cho biết khách hàng vay vốn tăng thêm tuổi xác suất xảy rủi ro tăng 0,18 điểm phần trăm so với trường hợp khơng có rủi ro Biến thu nhập có ảnh hưởng nghịch chiều với rủi ro cho vay với mức ý nghĩa thống kê 10%, hệ số hồi quy -0,3364, hệ số tác động biên -0,0062 Khi khách hàng tăng thu nhập thêm triệu đồng, xác suất xảy rủi ro cho vay giảm 0,62 điểm phần trăm so với trường hợp khơng có rủi ro Tương tự biến nghề nghiệp có hệ số hồi quy -2,2252, biến nghề nghiệp có ảnh hưởng nghịch chiều đến rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp với mức ý nghĩa thống kê 10% Khi khách hàng làm quan hành nghiệp xác suất xảy rủi ro thuộc nhóm nợ khơng kiểm sốt giảm 3,24 điểm phần trăm so với trường hợp rủi ro Về yếu tố số tiền vay lãi suất có ảnh hưởng chiều đến rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp với ý nghĩa thống kê 5% 1% Khi lượng vay vốn tăng thêm triệu đồng hay lãi suất tăng thêm 1% xác suất xảy rủi ro mức độ tăng 0,06 1,71 điểm phần trăm so với trường hợp khơng có rủi ro Cuối cùng, yếu tố thời hạn vay thể khoảng thời gian mà người vay vay (tháng) Biến có mức ý nghĩa thống kê 10% có ảnh hưởng nghịch chiều với rủi ro cho vay với hệ số tác động biên -0,0015 cho biết thời hạn vay tăng thêm tháng xác suất xảy rủi ro thuộc nhóm nợ khơng kiểm sốt giảm 0,15 điểm phần trăm so với trường hợp khơng có rủi ro Với thời hạn vay cao khả trả nợ tốt Nguồn thu nhập trả nợ chủ yếu từ lương nên với số tiền vay 60 thời hạn vay dài số tiền trả nợ kỳ (hàng tháng) nên khả trả hạn kỳ cao (Lê Văn Tư (2005)) Với kết nghiên cứu phù hợp với kỳ vọng tác giả Qua kết nghiên cứu mơ hình Logit đa thức có 06 yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp khách hàng cá nhân BIDV chi nhánh Sóc Trăng Ccas biến gồm: Tuổi (X1), thu nhập (X5), nghề nghiệp (X6), số tiền cho vay (X7) lãi suất (X9) Ở mức độ rủi ro biến nghề nghiệp có ảnh hưởng mạnh với mức ý nghĩa thông kê 1%, với khách hàng làm quan hành nghiệp rủi ro cho vay thấp so với làm việc nơi khác; mức độ rủi ro biến lãi suất có ảnh hưởng mạnh với mức ý nghĩa thống kê 1%, với lãi suất cao rủi ro cho vay khách hàng cao 4.3 Một số khuyến nghị góp phần h n chế r i ro cho vay tiêu dùng tín ch p t i Ngân h ng Đầ Phá iển Sóc T ng 4.3.1 Một số khuyến nghị dựa kết phân tích Theo kết phân tích từ mơ hình Logit đa thức (Bảng 4.3), rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Sóc Trăng chịu ảnh hưởng yếu tố sau: Tuổi (X1), thu nhập (X5), nghề nghiệp (X6), số tiền cho vay (X7), thời hạn (X8) lãi suất (X9) Trên sở đó, để góp phần hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Sóc Trăng cần có số khuyến thiết thực từ yếu tố ảnh hưởng trên, khuyến trình bày cụ thể sau: Trước cho khách hàng vay vốn trình thẩm định xem yếu tố hàng đầu để xét duyệt hồ sơ khách hàng có mang lại rủi ro hoạt động cho vay hay khơng Do đó, cán tín dụng cần đánh giá cẩn thận xem xét yếu tố có liên quan đến khách hàng yếu tố liên quan đến sản phẩm vay Thứ nhất, việc xem xét khả trả nợ vay khách hàng vay tiêu dùng tín chấp phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu nhập họ Với khách hàng có nguồn thu nhập ổn định trình độ cao việc chi tiêu tiêu dùng khách hàng kiểm soát khách hàng biết sử dụng nguồn thu nhập để mang lại hiệu cao Ngoài ra, để xem xét khách hàng có nguồn thu nhập ổn định hay khơng cán tín dụng cần xem xét yếu tố nghề nghiệp khách hàng, đặc biệt khách hàng làm việc đơn vị hành nghiệp; khách hàng ln có nguồn thu nhập ổn định từ lương biến động qua thời gian Thứ hai, yếu tố độ tuổi cán tín dụng cần xem xét khách hàng vay tiêu dùng tín chấp nằm độ tuổi nào, ngồi thu nhập khả trả nợ độ 61 tuổi đc xem yếu tố để tạo nguồn thu nhập lâu dài hay không? Khách hàng trẻ tuổi, đặc biệt độ tuổi lao động họ thường động ln làm nhiều công việc nhằm tạo nguồn thu nhập cao Với độ tuổi trẻ độ tuổi lao động thời hạn vay kéo dài khoản trả nợ hàng tháng thấp xác suất trả nợ vay gia tăng Thứ ba, cán tín dụng cần đánh giá chặt chẻ yếu tố liên quan đến khách hàng, đặc biệt tuổi nguồn thu nhập để xác định khoản tiền mà Ngân hàng duyệt cho vay Việc xác định lượng tiền cho vay điều cần thiết, với lượng tiền cho vay cao việc chi trả hàng tháng cao, với khách hàng có nguồn thu nhập ổn định họ xem xét đánh giá hoạt động trả nợ vay hoạt động chi tiêu tiêu dùng cần thiết, họ cân trả nợ vay chi tiêu tiêu dùng Với hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo nên việc khách hàng chay ỳ hay khó khăn hồn trả khoản nợ vay lớn, đặc biệt khoản vay cao Do đó, cán tín dụng cần xem xét đánh giá yếu tố liên quan đến khách hàng thu nhập, ngành nghề, độ tuổi hay trình độ để đưa lượng vay vốn phù hợp với đối tượng khách hàng Song song với lượng vốn vay hay số tiền vay thời hạn vay ảnh hưởng đến xác suất xảy rủi ro trả nợ vay Người cho vay kỳ vọng khoản vay trả phần nhỏ cách đặn, tháng liền kề sau tháng giải ngân Với lịch trả nợ đặn giúp ngân hàng tạo hệ thống cảnh báo sớm Thông qua việc thu nợ hàng tháng ngân hàng phát sớm trường hợp có biến động thu nhập, khách hàng có tiếp tục hay trì cơng việc đơn vị…từ giúp ngân hàng xử lý sớm vấn đề ảnh hưởng đến thu nhập trả nợ cần Và, đặc điểm trả nợ hàng tháng, thời hạn cho vay linh hoạt phụ thuộc vào mức trả mức vay Với số tiền vay, mức trả hàng tháng thấp thời hạn vay dài ngược lại Do đó, dựa nhu cầu vốn khả trả kỳ khách hàng mà ngân hàng xác định thời hạn cho vay phù hợp Cuối cùng, lãi suất hình thứ phản ánh chi phí hoạt động cho vay Có thể nhận thấy với lãi suất cao chi phí hoạt động cho vay tăng lên điều khách hàng không mong muốn, họ phải bỏ khoản chi phí lớn để đc vay vốn ngân hàng Cán tín dụng cần đánh giá mức độ uy tín, độ tin cậy khách để đưa lượng vốn vay, thời hạn vay với lãi suất vay phù hợp để khách hàng giảm thiểu tối đa chi phí liên quan đến hoạt động vay vốn việc hoàn trả khoản nợ vay hàng tháng đặn, ổn định 62 4.3.2 Một số khuyến nghị khác nhằm h n chế r i ro cho vay tiêu dùng tín ch p 4.3.2.1 Tăng cường công tác mua bảo hiểm rủi ro Để đề phòng số trường hợp dẫn đến rủi ro hoạt động tín dụng mà ngân hàng khơng thể lường trước thiên tai, hỏa hoạn, hư hỏng công trình… việc mua bảo hiểm giúp ngân hàng hạn chế tác hại rủi ro Bởi tồn rủi ro chuyển cho quan bảo hiểm, nguồn trả nợ cho ngân hàng rủi ro xảy khách hàng bị vỡ nợ khơng cịn khả toán, khách hàng vay vốn chết lực hành vi… Vì cơng tác mua bảo hiểm biện pháp hữu hiệu để phòng chống rủi ro cho vay 4.3.2.2 Thực trích lập quỹ dự phịng tín dụng Thực đạo theo thông tư 02 NHNN theo thông lệ quy trình quốc tế Biện pháp nhằm để xử lý kịp thời rủi ro tín dụng xảy ra, đảm bảo cho trình hoạt động kinh doanh Ngân hàng diễn bình thường, liên tục Việc trích lập dự phịng rủi ro tín dụng phải theo tỷ lệ quy định Ngân hàng Nhà nước 4.3.2.3 Nâng cao đạo đức, lực kiến thức cho cán quan hệ khách hàng Việc đào tạo kiến thức chun mơn cho cán tín dụng việc làm thiết yếu cho hiệu tín dụng Bởi khách hàng đến với Ngân hàng trước tiên tiếp xúc với cán tín dụng Vì vậy, lực lượng cán tín dụng lực lượng định q trình hoạt động tín dụng ngân hàng Do đó, địi hỏi họ phải có kiến thức sâu rộng, lực làm việc tốt để có khoản tín dụng chất lượng làm hạn chế rủi ro Muốn bên cạnh việc bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp cho cán tín dụng, cần đẩy mạnh phong trào thi đua hội thi cán tín dụng giỏi, tiến hành tổ chức hội thảo, động viên, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích cao cơng việc tinh thần vật chất Bên cạnh đó, nâng cao trinh độ hiểu biết pháp luật cho tất cán bộ, công nhân viên như: luật ngân hàng, luật doanh nghiệp, luật đất đai, luật dân sự… Sự nắm vững giúp cho ngân hàng chọn lọc đối tượng doanh nghiệp, hộ sản xuất… cho vay có tình hình tài lành mạnh, kinh doanh có lãi từ ngân hàng hạn chế rủi ro tín dụng 63 Tóm tắt chương Tóm lại, chương giúp ta nhận dạng yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Sóc Trăng Kết ước lượng mơ hình hồi quy Logit đa thức mức độ có 05 biến có ý nghĩa gồm tuổi (X1), thu nhập (X5), nghề nghiệp (X6), số tiền cho vay (X7) lãi suất (X9) Ở mức độ có thêm 01 biến có ý nghĩa thời hạn vay (X8) Ở mức độ rủi ro biến nghề nghiệp có ảnh hưởng mạnh với mức ý nghĩa thông kê 1%, với khách hàng làm quan hành nghiệp rủi ro cho vay thấp so với làm việc nơi khác; mức độ rủi ro biến lãi suất có ảnh hưởng mạnh với mức ý nghĩa thống kê 1%, với lãi suất cao rủi ro cho vay khách hàng cao Đồng thời, tác giả dựa yếu tố có ảnh hưởng đến rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp chương trình bày số khuyến nghị nhằm hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp BIDV Sóc Trăng nới riêng hệ thống BIDV nói chung 64 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYỄN NGHỊ 5.1 Kết lu n Qua nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng” đưa nhìn tổng quan thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tín chấp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng Trong giai đoạn 2017 – 2019, doanh số cho vay tiêu dùng tín chấp tăng qua năm; cụ thể, năm 2017 doanh số cho vay khách hàng cá nhân 2.409 tỷ đồng, đến năm 2019 doanh số cho vay khách hàng cá nhân đạt 4.758 tỷ đồng, tăng 2.709 tỷ đồng (tỷ trọng tăng 132,21%) so với năm 2017 Về doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng tín chấp tăng qua năm từ 1.086 tỷ đồng vào năm 2017, đến năm 2019 đạt 2.997 tỷ đồng, tăng 1.911 tỷ đồng (tăng 175,97%) so với năm 2017 Và dư nợ xấu cho vay tiêu dùng tín chấp có xu hướng giảm qua năm số giảm không đáng kể, từ 15 tỷ đồng năm 2017 giảm xuống đạt 11 tỷ đồng năm 2019, giảm tỷ đồng (tỷ trọng giảm 26,66%) so với năm 2017 Chỉ số doanh số cho vay, doanh số thu nợ tăng cao giai đoạn 2017 – 2019 cho thấy chi nhánh hoạt động tốt ổn định; số nợ xấu có giảm giai đoạn 2017 – 2019 số giảm thấp, điều thể chi nhánh có kiểm sốt tình hình nợ xấu chưa đạt tối ưu Do đó, chi nhánh cần trọng phân tích tình hình nợ xấu nhóm khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tín chấp để đạt hiệu hoạt động tín dụng Với mục tiêu phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng, nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu đạt mục tiêu đề thông qua 250 quan sát khách hàng cá nhân vay tín chấp BIDV Chi nhánh Sóc Trăng Bằng cách sử dụng mơ hình hồi quy logit đa thức nghiên cứu đưa kết luận biến có ảnh hưởng rủi ro tín dụng khách hàng vay tín chấp Kết cho thấy biến có ảnh hưởng rủi ro trả nợ vay khách hàng hai mức độ gồm: Tuổi (X1), thu nhập (X5), nghề nghiệp (X6), số tiền cho vay (X7), thời hạn (X8) lãi suất (X9) Cụ thể, rủi ro tín dụng mức độ yếu tố thu nhập khách hàng có mức ý nghĩa thống kê 10%; yếu tố tuổi, số tiền vay lãi suất có mức ý nghĩa thống kê 5% 65 yếu tố nghề nghiệp có mức ý nghĩa thống kê 1% Về rủi ro trả nợ vay mức độ biến lãi suất có mức ý nghĩa thống kê 1%, biến số tiền cho vay có mức ý nghĩa thống kê 5% tuổi, thu nhập, nghề nghiệp, thời hạn có mức ý nghĩa thống kê 10% Từ kết phân tích làm sở để tác giả trình bày số khuyến nghị góp phần hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Sóc Trăng nói riêng hệ thống ngân hàng nói chung Cụ thể, dựa kết phân tích từ mơ hình logit đa thức, trước cho khách hàng vay vốn trình thẩm định xem yếu tố hàng đầu để xét duyệt hồ sơ khách hàng có mang lại rủi ro hoạt động cho vay hay khơng Do đó, cán tín dụng cần đánh giá cẩn thận xem xét yếu tố có liên quan đến khách hàng như: Tuổi,thu nhập, nghề nghiệp yếu tố liên quan đến sản phẩm vay như: số tiền cho vay, thời hạn lãi suất vay Ngoài ra, khuyến nghị liên quan đến ngân hàng tác giả đề cập đến nhằm hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp, khuyến nghị gồm: Tăng cường cơng tác mua bảo hiểm rủi ro, thực trích lập quỹ dự phịng tín dụng nâng cao đạo đức, lực kiến thức cho cán quan hệ khách hàng Từ sở trên, tác giả tiếp tục đề xuất số khuyến nghị ngân hàng, Đối với cán làm công tác thẩm định nhằm nâng cao khả quản lý rủi ro tín dụng nói chung rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng tín chấp nói riêng BIDV 5.2 Khuyến nghị 5.2.1 Đối với ngân hàng Cần đào tạo đội ngũ cán tín dụng có đạo đức nghề nghiệp sáng, trình độ chun mơn cao, thơng thạo kỹ phân tích khách hàng, chun sâu nghiệp vụ thơng tin tín dụng… để khai thác tốt luồng thơng tin từ đưa phân tích tín dụng xác, hiệu Cần quan tâm đầu tư công nghệ Công nghệ tốt giúp cho ngân hàng cung cấp dịch vụ đại, phong phú phục vụ nhu cầu ngày lớn đa dạng khách hàng Trong đó, đặc thù hoạt động cho vay khách hàng cá nhân giao dịch với số lượng khách hàng đông đa dạng, ngân hàng phải thực số lượng lớn hợp đồng cho vay Do đó, hệ thống cơng nghệ ngân hàng đại vừa tiết kiệm thời gian công sức cán tín dụng, vừa nhằm hạn chế tối đa nhầm lẫn, sai sót q trình giao dịch với khách hàng Các khuyến nghị xử lý nợ xấu: Phải phân tích khoản nợ xấu theo nguyên nhân phát sinh khả thu hồi để có biện pháp xử lý phù hợp, điều địi hỏi ngân hàng phải nắm thật rõ hoàn cảnh khách hàng, từ đưa biện pháp xử lý có hiệu Ngồi ra, Ngân hàng cần bám sát tình hình kinh doanh thực tế 66 khách hàng vay để kịp thời có sửa đổi, bổ sung sách hoạt động tín dụng theo diễn biến thị trường nhằm tăng trưởng tín dụng an tồn hiệu 5.2.2 Đối với cán làm công tác thẩ định Trước định cho khách hàng cá nhân vay vốn, cán tín dụng phải đặt trình xét duyệt hồ sơ vay khách hàng lên hàng đầu Đây bước đầu mang tính chất định đến chất lượng khoản vay giai đoạn mà khả chưa đựng rủi ro tiềm ẩn cao cho ngân hàng Sau yêu cầu khách hàng nộp giấy tờ cần thiết, ngân hàng cần tiến hành thẩm định yếu tố trình độ học vấn, phương án sử dụng vốn hay lịch sử vay khách hàng Cán tín dụng cần có kiến thức chun mơn việc thiết yếu cho hiệu tín dụng Khi khách hàng đến ngân hàng vay vốn trước tiên tiếp xúc trực tiếp với cán tín dụng Do đó, địi hỏi cán tín dụng phải có kiến thức sâu rộng, lực làm việc tốt đặc biệt phải biết r tình hình kinh doanh tỉnh khu vực để tư vấn cho khách hàng sử dụng vốn có hiệu đồng vốn vay Muốn bên cạnh bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức kinh tế xã hội đạo đức nghề nghiệp cần quan tâm Bên cạnh đó, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho tất cán Sự nắm vững giúp cho cán nắm bắt ưu đãi mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng vay vốn, giúp khách hàng giảm chi phí tăng lợi nhuận Cán ngân hàng cần phải tăng cường giám sát trước – – sau cho vay nhằm phát kịp thời dấu hiệu bất thường từ khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, đầu tư vào lĩnh vực nhạy cảm với biến động thị trường… để có biện pháp đơn đốc, nhắc nhở thu hồi nợ; kịp thời phối hợp với bên có liên quan quan, công ty khách hàng công tác để giữ lại nguồn thu nhập lại Cuối cùng, công tác thẩm định cần quan tâm đến yếu tố tỷ suất lợi nhuận, lịch sử quan hệ với tổ chức tín dụng, yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Tuy nhiên để góp phần đánh giá thẩm định khả trả nợ khách hàng, không nên dựa vào hồn tồn nhân tố để đánh giá Chính vậy, việc xét duyệt cho vay khách hàng cá nhân nên dựa vào nhiều khía cạnh khác nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng 5.3 H n chế đề xu t nghiên cứu 5.3.1 Những mặt h n chế Do khả thời gian có hạn, đề tài nghiên cứu phạm vi Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng tập trung 67 vào đối tượng khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tín chấp nên chưa thể đánh giá tổng quát toàn khách hàng giao dịch tín dụng hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng Đề tài xem xét tới vài yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cho vay khách hàng cá nhân, yếu tố khác tác động mà đề tài chưa khảo sát hết 5.3.2 Hướng nghiên cứu Khả tổng quát đề tài cao thực nhiều chi nhánh khác hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam tiến hành lấy mẫu theo phương pháp khác Kết phân tích phản ánh xác nhân tố ảnh hưởng rủi ro rủi ro cho vay đối vớikhách hàng cá nhân hàng năm thực nghiên cứu Đồng thời so sánh với nghiên cứu trước để đưa nhiều yếu tố có ảnh hưởng đến rủi ro cho vay 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệ ong nước Đường Thị Thanh Hải (2014) Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cá nhân Việt Nam Tạp chí tài chính, số http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/cacnhan-to-anh-huong-den-hieu-qua-tin-dung-ca-nhan-o-viet-nam-84217.html Lê Khương Ninh and Lâm Thị Bích Ngọc (2012) Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Đồng sơng Cửu Long Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng 73: 3 Lê Khương Ninh Lê Thị Thu Diềm, (2012) Khả trả nợ vay ngân hàng doanh nghiệp thành phố Cần Thơ Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, số 76, trang 11-19 Lê Khương Ninh, (2004) “Kinh tế học ứng dụng tài vi mơ” Đại học Cần Thơ Lê Thị Mận (2010) Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (Tái lần 2) Hà Nội: Nhà xuất Lao động Xã hội Lê Văn Tư (2005) Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Tài Chính Nguyễn Minh Kiều (2009) Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê Nguyễn Quang Dong (2012), Giáo trình kinh tế lượng, NXB đại học Kinh tế Quốc Dân Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành, (2017) Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: Trường hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần sở hữu nhà nước Hậu Giang Tạp chí khoa h c trư ng Đại h c Cần Thơ d:10 -111 10 Phan Đình Khôi, (2015) “Kinh tế h c ngân hàng” NXB Giáo Dục Việt Nam 11 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN Ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng 12 Thông tư 02/2013/TT-NHNN Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 13 Trần Huy Hoàng (2010) Quản trị ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Lao động Xã hội 14 Trần Huy Hoàng, (2011) Quản trị ngân hàng thương mại NXB Lao động xã hội 15 Trương Đơng Lộc Nguyễn Thanh Bình, (2011) Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn nông hộ tỉnh Hậu Giang Công nghệ ngân hàng, số 64, trang 3-7 16 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết, (2011) Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Thành phố Cần Thơ Tạp chí ngân hàng, số 5, trang 38-41 17 Vân Anh (2019).Tín dụng tiêu dùng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 18 Nguyễn Quốc Nghi (2012) Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn hộ gia đình khu vực nơng thơn tỉnh Trà Vinh.Tạp chí Khoa h c & Đào tạo Ngân hàng (120), 43 19 Nguyễn Quốc Nghi, 2013 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nông hộ ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Hậu Giang Tạp chí Khoa h c Cơng nghệ, số 4, tháng 9/2013, trang – 69 Tài liệ nước C A Wongnaa, D Awunyo – Victor (2013) Factor affecting Loan Repayment Performance among Yam Farmers in the Sene District, Ghana Agris on-lone papers in Economics and Informatics, Number 2, 1013, pp 112 -122 Kohansal, M R., &Mansoori, H (2009) Factors affecting on loan repayment performance of farmers in Khorasan-Razavi province of Iran In Conference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development, University of Hamburg(pp 1-4) Greene, W H (2003) Econometric analysis Pearson Education India Stiglitz, J E., & Weiss, A (1981) Credit rationing in markets with imperfect information The American economic review, 71(3), 393-410 Theresa U Anigbogu et al., 2014 Determinants of Loan Repayment among Cooperative Farmers in Awka North L.G.A of Anambra State, Nigeria European Scientific Jounal, Vol.10, No.22, 2014, pp 168 – 190 S U Isitor et al., 2016 Determinants of Loan Repayment among Small Holder Cooperative Farmers in Remo Division, Ogun State, Nigeria Journal of Agricutural Science, vol.8, No.1, 2016, pp 92 – 99 70 PHỤ LỤC Thống kê mô tả mẫu Kiể định đa cộng tuyến 71 Kết hình ogi đa hức 72 Tác động biên