Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại NH TMCP Đông Nam Á SeABank Chi nhánh Tân Bình

Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại NH TMCP Đông Nam Á SeABank Chi nhánh Tân Bình Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại NH TMCP Đông Nam Á SeABank Chi nhánh Tân Bình luận văn tốt nghiệp thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐƠNG NAM Á – CHI NHÁNH TÂN BÌNH Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Giảng viên hướng dẫn: TS PHAN THI HẰNG NGA Sinh viên thực hiện: PHẠM THỊ NHÀN MSSV: 1211190063 LỚP: 12DTNH02 TP.Hồ Chí Minh, 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu báo cáo thực tập tốt nghiệp thực hiên ngân hàng SeABank Chi nhánh Tân Bình, khơng chép nguồn khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2016 Ký tên Phạm Thị Nhàn LỜI CẢM ƠN Đầu tiên cho em gửi lời cám ơn đến trường tạo điều kiện cho em có hội tìm hiểu thực tế cơng việc tài chính, nhằm giúp cho em rèn luyện thân, nắm bắt đưa vào thực tiễn kiến thức học Ngoài kinh nghiệm mà em rút lần thực tập giúp ích nhiều cho cơng việc em tương lai Em xin chân thành gửi lời cám ơn đến Ngân hàng SeABank Chi nhánh Tân Bình đồng ý tiếp nhận em đến thực tập quý ngân hàng, tạo điều kiện cho em mặt để em có hội thực tập tốt Em xin cám ơn đến giảng viên hướng dẫn thực tập cho em TS Phan Thị Hằng Nga tận tình giúp đỡ hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn thành khố luận Lời cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô trường Đại học Công Nghệ TP.HCM dồi sức khỏe thành công nghiệp giáo dục Em xin chân thành cám ơn! TP.HCM, ngày …tháng…năm 2016 Ký tên Phạm Thị Nhàn NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TMCP Thương mại cổ phần DNVVA Doanh nghiệp vừa nhỏ QĐ-NHNN Quy định ngân hàng nhà nước DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Mô tả biến kỳ vọng dấu mơ hình hồi quy 16 Bảng 4.1: Bảng thống kê mô tả biến 20 Bảng 4.2: Bảng kết mơ hình hồi quy .22 Bảng 4.3 : Kết qủa phân tích ảnh hưởng yếu tố đến rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đơng Nam Á 28 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH ẢNH Biểu đồ 4.1: Biểu đồ tần số phần dư chuẩn 26 Biểu đồ 4.2: Biểu đồ P – P plot hôi quy phần dư chuẩn hóa 27 MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 2.1 Cơ sở lý thuyết hoạt động tín dụng 2.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng 2.1.2 Các hình thức hoạt động tín dụng 2.1.2.1 Căn vào thời hạn tín dụng 2.1.2.2 Căn vào đối tượng tín dụng 2.1.2.3 Căn vào mục đích sử dụng vốn 2.1.2.4 Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng 2.1.3 Vai trị hoạt động tín dụng 2.1.4 Chức hoạt động tín dụng 2.1.5 Nguyên tắc tín dụng 2.1.6 Hoạt động trung gian toán hoạt động khác 2.2 Rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 2.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 2.2.2.1 Rủi ro giao dịch 2.2.2.2 Rủi ro danh mục 2.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng .10 2.2.4 Phân loại nợ hạn 10 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp 11 CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Phương pháp nghiên cứu 14 3.1.1 Quy trình nghiên cứu .14 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu 14 3.2 Mơ hình nghiên cứu 15 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 19 3.3.1 Nguồn liệu 19 3.3.2 Cách lấy liệu 19 3.3.3 Mẫu nghiên cứu 19 CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .20 4.1 Phân tích thống kê mơ tả 20 4.2 Thực mơ hình hồi quy 22 4.3 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 27 4.4 Phân tích kết hồi quy .28 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 32 5.1 Kết luận 32 5.2 Các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 Model Summaryb Model R Std Error of the Square Estimate R Square 882a Adjusted R 778 756 Durbin-Watson 247 1.982 a Predictors: (Constant), ngành nghề lĩnh vực , thời gian vay ( tháng), số năm hoạt động, lợi nhuận trước thuế, số tiền vay , vốn chủ sở hữu, tài sản chấp, lãi suất(%), mục đích khoản vay b Dependent Variable: rủi ro khoản vay ANOVAa Model Sum of Squares Regression Mean Square F 19.169 2.130 5.471 90 061 24.640 99 Residual Total df Sig 35.033 000b a Dependent Variable: rủi ro khoản vay b Predictors: (Constant), ngành nghề lĩnh vực , thời gian vay ( tháng), số năm hoạt động, lợi nhuận trước thuế, số tiền vay , vốn chủ sở hữu, tài sản chấp, lãi suất(%), mục đích khoản vay Coefficientsa Standardi zed Unstandardized Coefficie Collinearity Coefficients nts Statistics Std Tolera Model B Error Beta (Constant) 2.063 1.027 số tiền vay 251 061 24 230 t Sig 2.009 047 4.145 000 nce 798 VIF 1.253 thời gian vay ( tháng) lãi suất(%) số năm hoạt động vốn chủ sở hữu lợi nhuận trước thuế mục đích khoản vay Tài sản chấp ngành nghề lĩnh vực 013 002 387 5.996 000 591 1.691 027 039 040 697 488 755 1.324 039 011 180 3.463 001 914 1.094 -.179 055 -.183 -3.236 002 771 1.298 -.331 062 -.302 -5.368 000 781 1.281 -.211 090 -.208 -2.338 022 311 3.213 -.249 086 -.243 -2.883 005 346 2.888 003 053 955 908 1.101 003 057 a Dependent Variable: rủi ro khoản vay Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions D i m e thời số ns Conditi số gian lãi năm Mod io Eigenv on (Con tiền vay ( suất( hoạt el n alue Index stant) vay tháng) %) động 1 8.045 1.000 00 00 00 00 00 1.029 2.797 00 00 00 00 00 572 3.751 00 00 00 00 00 149 7.351 00 00 04 00 83 132 7.808 00 00 02 00 01 062 11.381 00 00 63 01 06 006 36.481 00 01 10 73 05 003 48.834 00 05 00 02 02 002 68.976 00 87 09 09 01 000 133.593 99 07 11 15 00 25 vốn chủ sở hữu 00 00 00 00 00 00 01 46 00 52 mụ c đíc h kho ản vay 00 07 01 00 62 22 01 06 00 tài sản chấ p 00 09 00 01 81 02 01 01 00 ngà nh ngh ề lĩnh vực 00 00 92 01 01 00 00 05 00 45 01 05 00 lợi nhuậ n trướ c thuế 00 00 00 00 00 00 08 14 33 a Dependent Variable: rủi ro khoản vay Residuals Statisticsa Minimum Maximum Predicted Value Residual Std Predicted Value Std Residual Mean Std Deviation N -.31 1.41 56 440 100 -.506 644 000 235 100 -1.982 1.942 000 1.000 100 -2.052 2.612 000 953 100 a Dependent Variable: rủi ro khoản vay Biểu đồ 4.1: Biểu đồ tần số phần dư chuẩn ( nguồn từ bảng kết hồi quy) 26 Biểu đồ 4.2: Biểu đồ P – P plot hôi quy phần dư chuẩn hóa 4.3 Kiểm định mơ hình nghiên cứu Qua kết hồi quy có biến độc lập khơng đưa vào mơ hình để kiểm định biến: thời gian cấp tín dụng, định giá độc lập trình độ chun mơn, kiểm tra sau cho vay Theo kết hồi quy giá trị durbin watson có d = 1.982 nằm khoảng 1,6 – 2,6 nên mơ hình khơng bị tượng tự tương quan Giá trị VIF < 10 nên mô hình khơng bị tượng đa cộng tuyến Dựa vào kết qủa hồi quy ta loại biến độc lập là: lãi suất, ngành nghề lĩnh vực mục đích sử dụng SIG >0.05 Dựa vào mơ hình hồi quy ta dễ dàng thấy R2 R square = 0.778 kết cho ta biết 77,8% biến thiên rủi ro tín dụng giải thích biến: số tiền vay, thời hạn vay, tài sản chấp, số năm hoạt động, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận trước thuế 27 Dựa vào mơ hình ta thấy Adjusted R Square = 0.756, kết cho biết 75,6% biến thiên biến phụ thuộc rủi ro tín dụng giải thích biến độc lập nghiên cứu Việc dùng thêm hệ số xác định hiệu chỉnh để xem mô hình hồi quy có bị thổi phồng lên qua hệ số xác định R2 hay khơng, Hệ số xác định R2 tăng đưa thêm biến độc lập vào mơ hình, dùng Hệ số xác định hiệu chỉnh an toàn đánh giá độ phù hợp mơ hình Kiểm định phương sai phần dư: Phương sai phần dư thể đồ thị phần dư chuẩn hóa theo giá trị dự báo biến phụ thuộc kết chuẩn hóa Theo quan sát biểu đồ 4.2 ta thấy phần dư phân tán ngẫu nhiên quanh trục (tức quanh giá trị trung bình phần dư) phạm vi không đổi Điều có nghĩa phương sai phần dư khơng đổi Biểu đồ Histrogram biểu đồ 4.1 cho ta thấy mơ hình hồi quy có kết độ lệch chuẩn = 0,953 phân phối chuẩn phần dư (mean) = Vì vậy, xác định phần dư có phân phối chuẩn chấp nhận 4.4 Phân tích kết hồi quy Bảng 4.3 : Kết qủa phân tích ảnh hưởng yếu tố đến rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đơng Nam Á Các yếu tố ảnh hưởng Kỳ vọng Kết nghiên cứu Số tiền vay +\- + Thời gian vay + + Lãi suất vay + K Mục đích vay - K Tài sản chấp - - Tời gian cấp tín dụng - K Định giá độc lập - K Trình độ chuyên môn - K Kiểm tra sau cho vay - K Stt 28 10 Số năm hoạt động - + 11 Vốn chủ sở hữu - - 12 Lợi nhuận trước thuế - - 13 Lĩnh vực kinh doanh - K Chú thích : đồng biến (+), nghịch biến (-) không ảnh hưởng (K) ( nguồn từ bảng kết hồi quy) Phương trình hồi quy có βo = cho biết điều kiện yếu tố khác khơng đổi rủi ro tín dụng  Số tiền vay: Hệ số βcủa số tiền vay bảng hồi quy 0.230 tức số tiền vay có mối tương quan thuận rủi ro tín dụng doanh nghiệp, nghĩa khoản tiền vay lớn doanh nghiệp có rủi ro tín dụng cao, cịn ngược lại khoản tiền vay doanh nghiệp thấp rủi ro tín dụng thấp theo Trong điều kiện yếu tố khác không đổi số tiền vay tăng lên đơn vị rủi ro tín dụng tăng lên 0.230 đơn vị ( đồng biến)  Thời gian vay: Hệ số βcủa thời gian vay bảng hồi quy 0.387 tức thời gian vay có mối tương quan thuận rủi ro tín dụng doanh nghiệp, nghĩa khoản thời gian vay dài doanh nghiệp có rủi ro tín dụng cao, cịn ngược lại thời gian vay doanh nghiệp ngắn rủi ro tín dụng thấp theo Trong điều kiện yếu tố khác không đổi thời gian vay tăng lên đơn vị rủi ro tín dụng tăng lên 0.387 đơn vị ( đồng biến)  Số năm hoạt động Hệ số βsố năm hoạt động bảng hồi quy 0.180 tức số năm hoạt động có mối tương quan thuận rủi ro tín dụng doanh nghiệp, nghĩa số năm hoạt động dài doanh nghiệp có rủi ro tín dụng cao, cịn ngược lại số năm hoạt động doanh nghiệp ngắn rủi ro tín dụng thấp theo Trong yếu tố số năm hoạt động doanh nghiệp hồi quy có xu hướng ngược dấu so với kỳ vọng Vì doanh nghiệp có số năm hoạt động lớn doanh nghiệp dựa vào uy tín số năm kinh doanh lịch vực 29 vay với số tiền cao nhiều so với doanh nghiệp khác Chính mà số năm hoạt động biến thiên đồng biến rủi ro tín dụng Trong điều kiện yếu tố khác không đổi số năm hoạt động tăng lên đơn vị rủi ro tín dụng tăng lên 0.180 đơn vị ( đồng biến)  Vốn chủ sở hữu: Hệ số βcủa vốn chủ sở hữu bảng hồi quy -0.183 tức vốn chủ sở hữu có mối tương quan nghịch rủi ro tín dụng doanh nghiệp, nghĩa vốn chủ sở hữu lớn doanh nghiệp có rủi ro tín dụng thấp, ngược lại vốn chủ sở hữu doanh nghiệp thấp rủi ro tín dụng cao Trong điều kiện yếu tố khác không đổi vốn chủ sở hữu tăng lên đơn vị rủi ro tín dụng giảm xuống 0.183 đơn vị (ngịch biến)  Lợi nhuận trước thuế: Hệ số βcủa lợi nhuận trước thuế bảng hồi quy -0.302 tức lợi nhuận trước thuế có mối tương quan nghịch rủi ro tín dụng doanh nghiệp, nghĩa lợi nhuận trước thuế lớn doanh nghiệp có rủi ro tín dụng thấp, ngược lại vốn chủ sở hữu doanh nghiệp thấp rủi ro tín dụng cao Trong điều kiện yếu tố khác không đổi vốn chủ sở hữu tăng lên đơn vị rủi ro tín dụng giảm xuống 0.302 đơn vị (ngịch biến)  Tài sản chấp: Hệ số βcủa tài sản chấp bảng hồi quy -0.234 tức tài sản chấp có mối tương quan nghịch rủi ro tín dụng doanh nghiệp Trong điều kiện yếu tố khác khơng đổi mục đích khoản vay tăng lên đơn vị rủi ro tín dụng giảm giảm xuống 0.243 đơn vị (ngịch biến) Kết hồi quy cho thấy số tiền vay lớn với thời gian vay dài, làm cho rủi ro cho vay tăng lên Điều phản ảnh thực tế Việt Nam nói chung TP.HCM nói riêng, người vay nhiều với thời gian dài thường muốn trì hỗn hay trốn tránh việc trả nợ, rơi vào cảnh nợ nần, khả toán Kết phù hợp với kết nghiên cứu Dinh Kleimeier (2007) Bên cạn biến vốn chủ sở hữu lợi nhuận doanh nghiệp có ý nghĩa thống kê có tác động tích cực đến rủi ro cho vay Các ngân hàng dựa vào lợi nhuận doanh nghiệp để phân tích đánh giá tốt khả tài doanh nghiệp sở 30 để xếp hạng tín nhiệm Shuhba (2013) cho lợi nhuận cao rủi ro tốn nợ giảm doanh nghiệp có tiền để tốn khoản nợ đến hạn Bên cạnh qua kết hồi quy ta thấy biến tài sản chấp biến có tác động nghịch mạnh mẽ đến rủi ro cho vay Tài sản chấp yếu tố quan trọng để ngân hàng làm sở định có cho doanh nghiệp vay hay khơng doanh nghiệp có tài sản đảm bảo vay khả trả nợ cho ngân hàng cao nhiều so với doanh nghiệp khơng có tài sản đảm bảo Điều phản ảnh thực trạng ngân hàng dựa tài sản chấp để định cho vay ngân hàng cho dựa vào tài sản chấp để tạo độ an toàn cho ngân hàng khách hàng khơng cịn khả trả nợ Kết phù hợp với kết nghiên cứu Shubha (2013) Shubha (2013) cho tài sản đảm bảo có tác động đến định cho vay ngân hàng, lẽ giúp ngân hàng an tồn khách hàng gặp khó khăn kinh tế Mơ hình hồi quy theo biến độc lập: Y = α + β1 X1+ β2 X2+ β3 X3+ β4 X4+ β5 X5+ β6 X6 +β7 X7+ β8 X8+ β9 X9+ β10 X10+ β11 X11+ β12 X12+ β13 X13 Theo kết hồi quy R-square = 0.778 kết chứng tỏ rủi ro tín dụng phụ thuộc 77,8% vào biến độc lập mơ hình Với mức ý nghĩa 5% biến độc lập có ý nghĩa mơ hình: Y = 0.230X1+0.387X2 – 0.243 X5 + 0.180 X10- 0.183 X11 – 0.302 X12 31 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 5.1 Kết luận Qua kết phân tích yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Tân Bình gồm có số tiền vay, thời hạn vay, số năm hoạt động, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận trước thuế tài sản chấp số tiền vay, thời gian vay số năm hoạt động có tác động đồng biến với rủi ro khoản vay ngược lại, mục đích vay, tài sản chấp, vốn chủ sở hữu lợi nhuận trước thuế có quan hệ nghịch biến với rủi ro tín dụng ngân hàng Kết nghiên cứu điểm sau Thứ nhất, doanh nghiệp vay bổ sung vốn lưu động có khả trả nợ cao so với mục tiêu vay khác Thứ hai, cho vay kèm tài sản chấp, cho vay với số lượng thấp thời gian ngắn để nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng 5.2 Các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng Thứ thời gian vay: thời hạn cho vay ngắn, sát với thời gian vòng quay vốn lưu động, trường hợp đối tác doanh nghiệp trả nợ chậm so với hợp đồng kinh tế ban đầu làm cho doanh nghiệp khơng có nguồn trả nợ cho ngân hàng hạn, làm phát sinh nợ hạn Mặt khác, thời hạn cho vay dài so với với nhu cầu kinh doanh thực tế: thời hạn cho vay lần giải ngân dài thời gian vòng quay vốn thực tế, dẫn đến nguồn tiền thu thay trả nợ ngân hàng doanh nghiệp lại sử dụng vào mục đích khác đến hạn, tiếp tục đưa vào kinh doanh sử dụng cho mục đích khác mà ngân hàng khơng thể kiểm sốt dẫn đến khoản vay đến hạn trả, doanh nghiệp không thu hồi vốn kịp, trường hợp khách hàng sử dụng vốn sai mục đích đến hạn tốn dịng tiền lại nằm mục đích đầu tư khác khả trễ hạn toán dẫn đến nợ hạn cao Như thời hạn cho vay xác định thời gian thực phương án kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ… cộng với thời gian trả nợ Theo kết nghiên cứu ngân hàng TMCP lựa chọn loại kỳ hạn ngắn (khả rủi ro hơn) cấu lại danh mục cho vay hợp lý nhằm đảm bảo lợi nhuận cho ngân hàng đồng thời hạn chế rủi ro phát sinh dự báo trước Thứ hai vốn chủ sở hũu lợi nhuận trước thuế: thẩm định doanh nghiệp, cán tín dụng nên ý thêm đến vốn chủ sở hữu lợi nhuận trước thuế doanh 32 nghiệp Khi doanh nghiệp có lợi nhuận cao khả trả nợ cao so với doanh nghiệp khác Thứ ba tài sản chấp: tài sản chấp nguồn trả nợ thứ hai nên việc thẩm định kỹ tài sản đảm bảo giúp ích nhiều xử lý tài sản doanh nghiệp không trả nợ Hạn chế nhận tài sản đảm bảo động sản đặc biệt hàng hóa, khoản vay tín chấp Việc định giá tài sản phải cập nhật thường xuyên theo giá thị trường, trường hợp có biến động lớn giá phải nhanh chóng đánh giá lại có biện pháp thu hồi bớt nợ yếu cầu doanh nghiệp bổ sung tài sản kịp thời, tránh gây tổn thất cho ngân hàng Đối với tài sản chấp bên thứ ba, nhận tài sản bên thứ ba thành viên doanh nghiệp người có quan hệ ruột thịt với thành viên doanh nghiệp, cần phải thông báo rõ khoản vay, trình trạng khoản vay, tránh trình trạng bên chấp tài sản khơng biết khoản vay dẫn đến khó khăn xứ lý tài sản đám bảo Để đảm bảo giá trị tài sản chấp khách quan, việc xác định giá trị tài sản, thêm sở pháp lý khác thuê công ty thẩm định giá độc lập, chứng thư thẩm định giá luận khẳng định việc xác định giá trị tài sản chấp cán tín dụng hợp lý Tránh rủi ro chủ quan, khách quan định giá cao thấp so với giá trị thật tài sản 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Thị Thanh Thảo (2014) Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngan hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vương – Chi nhánh TP HCM Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường ĐH Tôn Đức Thắng Dinh, T H T & Kleimeier, S (2007), “A Credit Scoring Model for Vietnam’s Retail Banking Market”, International Review of Financial Analysis, 16(5), pp 571-495 Kocenda, E & Vojtek, M (2009), “Default Predictors and Credit Scoring Models for Retail Banking”, CESifo Working Paper, 12(2862), p 2862 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005, Hà Nội Özdemir, Ö and Boran, L (2004), “An Empirical Investigation on Consumer Credit Default Risk”, Turkish Economic Association, 16(20), pp 1-16 Shubha B.N (2013), “Retail Credit Default Risk – An Empirical Study”, International Journal of Management & Information Technology, 3(1), pp 94-101 Steenackers, A & Goovaerts, M J (1989), “A Credit Scoring Model for Personal Loans”, Insurance: Mathematics and Economics, 8(1), pp Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011), “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ”, Tạp chí Ngân hàng, 43(5), tr 38 – 41 34 PHỤ LỤC REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Ruirokhoanvay /METHOD=ENTER Sotienvay Thoigianvay Laisuat Sonamhoatdong Vonchusohuu Loinhuantruocthue mucdichkhoanvay taisanthechap Nganhnghelinhvu thoihancaptindung dinhgiadoclap trinhdochuyenmon kiemtrasauchovay /RESIDUALS DURBIN Regression Warnings For models with dependent variable rủi ro khoản vay , the following variables are constants or have missing correlations: thời hạn cấp tín dụng, định giá độc lập, trình độ chun mơn, kiểm tra sau cho vay They will be deleted from the analysis Variables Entered/Removeda Variables Variables Model Entered Removed Method ngành nghề lĩnh vực , thời gian vay ( tháng), số năm hoạt động, lợi nhuận trước Enter thuế, số tiền vay , vốn chủ sở hữu, tài sản chấp, lãi suất(%), mục đích khoản vayb a Dependent Variable: rủi ro khoản vay b All requested variables entered Model Summaryb Adjusted R Std Error of DurbinModel R R Square Square the Estimate Watson a 882 778 756 247 1.982 a Predictors: (Constant), ngành nghề lĩnh vực , thời gian vay ( tháng), số năm hoạt động, lợi nhuận trước thuế, số tiền vay , vốn chủ sở hữu, tài sản chấp, lãi suất(%), mục đích khoản vay b Dependent Variable: rủi ro khoản vay ANOVAa Sum of Model Squares df Mean Square F Sig Regression 19.169 2.130 35.034 000b Residual 5.471 90 061 Total 24.640 99 a Dependent Variable: rủi ro khoản vay b Predictors: (Constant), ngành nghề lĩnh vực , thời gian vay ( tháng), số năm hoạt động, lợi nhuận trước thuế, số tiền vay , vốn chủ sở hữu, tài sản chấp, lãi suất(%), mục đích khoản vay Standardiz ed Unstandardized Coefficien Collinearity Coefficients ts Statistics Std Model B (Constant) 2.063 1.027 số tiền vay 251 061 013 thời gian vay ( tháng) lãi suất(%) số năm hoạt động vốn chủ sở hữu Error Toleran Beta t Sig ce VIF 2.009 047 230 4.145 000 798 1.253 002 387 5.996 000 591 1.691 027 039 040 697 488 755 1.324 039 011 180 3.463 001 914 1.094 -.179 055 -.183 -3.236 002 771 1.298 lợi nhuận trước thuế mục đích khoản vay Tài sản chấp ngành nghề lĩnh vực -.331 062 -.302 -5.368 000 781 1.281 -.211 090 -.208 -2.338 022 311 3.213 -.249 086 -.243 -2.883 005 346 2.888 003 053 955 908 1.101 003 057 a Dependent Variable: rủi ro khoản vay Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions D i m e thời số ns Conditi số gian lãi năm Mod io Eigenv on (Con tiền vay ( suất( hoạt el n alue Index stant) vay tháng) %) động 1 8.045 1.000 00 00 00 00 00 1.029 2.797 00 00 00 00 00 572 3.751 00 00 00 00 00 149 7.351 00 00 04 00 83 132 7.808 00 00 02 00 01 062 11.381 00 00 63 01 06 006 36.481 00 01 10 73 05 003 48.834 00 05 00 02 02 002 68.976 00 87 09 09 01 000 133.593 99 07 11 15 00 vốn chủ sở hữu 00 00 00 00 00 00 01 46 00 lợi nhuậ n trướ c thuế 00 00 00 00 00 00 08 14 33 mụ c đíc h kho ản vay 00 07 01 00 62 22 01 06 00 tài sản chấ p 00 09 00 01 81 02 01 01 00 ngà nh ngh ề lĩnh vực 00 00 92 01 01 00 00 05 00 52 45 01 05 00 Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Std Deviation -.31 1.41 56 440 -.506 644 000 235 Predicted Value Residual Std Predicted -1.982 1.942 Value Std Residual -2.052 2.612 a Dependent Variable: rủi ro khoản vay N 100 100 000 1.000 100 000 953 100 Charts ... rủi ro tín dụng, phân tích đ? ?nh lượng yếu tố ? ?nh hưởng đến ro tín dụng doanh nghiệp đưa số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Đơng Nam Á Chi nh? ?nh - Tân B? ?nh 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Các. .. c? ?nh tranh , sâu nghiên cứu yếu tố ? ?nh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đơng Nam Á – Chi nh? ?nh Tân B? ?nh Vận dụng phương pháp thống kê mơ tả mơ h? ?nh hồi quy Dựa vào tài liệu,... CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 5.1 Kết luận Qua kết phân tích yếu tố ? ?nh hưởng trực tiếp đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nh? ?nh Tân B? ?nh gồm có số tiền vay, thời