Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh đồng tháp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ NGUYỄN VĂN ĐƯA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ NGUYỄN VĂN ĐƯA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngành Tài ngân hàng Mã số: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRẦN KIỀU NGA TS TRẦN TH KIỀU TRANG CẦN THƠ, 2020 i LỜI CẢM ƠN Lời t i xin hân thành m ơn Quý thầy, ô Trườn Đại họ Tây Đô tạo điều kiện iúp đỡ ho t i tron thời ian họ Trườn , hân thành m ơn T Trần iều a T Trần Th iều Tran , Cơ nhiệt tình hướn dẫn góp ý cho t i tron suốt thời ian thự đề tài T i xin ửi lời m ơn đến ia đình, bạn bè đồn n hiệp hổ dựa tinh thần vữn hắ ho t i , để t i ó thời ian tinh thần tốt tập trun ho việ họ tập n hiên ứu đề tài hoàn thành luận văn h tốt Trân trọn ! Cần Thơ, n ày …… tháng …… năm 2020 Tác giả Ng V Đ ii TÓM TẮT Luận văn "Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nh n t i g n hàng thư ng ic h n u tư hát triển Việt a - chi nhánh ồng Tháp" hiên ứu sử dụn phươn ph p thốn kê mô t , so s nh số tươn đối, tuyệt đối, mơ hình hồi quy probit để i i mụ tiêu n hiên ứu đề ết qu n hiên ứu ho thấy tron 09 biến độ lập đưa vào mơ hình n hiên ứu ó 04 biến ó mối tươn quan với biến phụ thuộ biến Đ m b o nợ vay (X2); ành n (X3); inh n hiệm n tín dụn (X5); ố n ười phụ thuộ (X8) Tron đó, biến số n ười phụ thuộ ó mối tươn quan thuận với biến phụ thuộ biến n ành n n ười vay biến ó t độn mạnh mẽ đến biến phụ thuộ , biến đ m b o nợ vay Dựa kết qu n hiên ứu, t i đề xuất số khuyến n h nhằm hạn hế rủi ro tín dụn kh h hàn cá nhân gân hàng TMCP Đầu tư iệt am – hi nh nh Đồn Th p như: Đ m b o kh năn tr nợ khách hàng; kiểm so t quan tâm hồ sơ vay ó số n ười phụ thuộ ao; phát triển nân ao hất lượn n uồn n tín dụn ; xem xét thu nhập n ười vay thôn qua n ành n Bên ạnh đó, t i ịn đề xuất số khuyến n h BIDV hội sở như: ên có hính s h hỗ trợ ho hi nh nh tron hệ thốn ; xây dựn kế hoạ h hính s h điều tiết lãi suất, hiến lượ Marketin ; tăn ườn ôn t tra, kiểm tra nội Hội sở hính hi nh nh; Tí h ự ập nhật nân ấp thườn xuyên nhữn hươn trình, nân ấp phần mềm để nân ao hiệu qu xử lý n hiệp vụ Từ khó : rủi ro tín dụn , BID Đồn Th p iii ABSTRACT The thesis "Factors affecting credit risk for individual customers at the Bank for Investment and Development of Vietnam Dong Thap Branch" was conducted from September 2019 to August 8, 2020 The study uses methods such as descriptive statistics, relative and absolute comparison, probit regression model to solve the set research objectives The research results show that of the 09 independent variables included in the research model, there are 04 variables correlated with the dependent variable, the Debt Assurance variable (X2); Industry (X3); Experience of credit officer (X5); Number of dependents (X8) In particular, the Experience variable of credit officers is negatively correlated with the dependent variable and the industry variable of the borrower, which has the most powerful impact on the dependent variable, followed by the loan security variable.Through the research results, the author has proposed a number of recommendations for BIDV-Dong Thap branch such as: Ensuring the solvency of customers; Control and take care of loan applications with a high number of dependents; To develop and improve the quality of credit officers' resources; Consider the borrower's income through the profession Upgrade besides, the author also proposed recommendations for BIDV head office Key words: Credit risk, BIDV Dong Thap iv LỜI CAM ĐOAN T i xin am đoan ơn trình n hiên ứu khoa họ b n thân C số liệu, kết qu đượ trình bày tron luận văn trun thự Luận văn khôn trùn với đề tài n hiên ứu khoa họ ùn ấp Cần Thơ, n ày ……th n …… năm 2020 Tác giả Ng V Đ v MỤC LỤC Ch g TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mụ tiêu chung 1.2.2 Mụ tiêu ụ thể 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Ðối tượn n hiên ứu 1.3.2 Phạm vi khôn ian 1.3.3 Phạm vi thời ian 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN 1.6 KẾT CẤU LUẬN VĂN Ch g CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 2.1.1 h i niệm tín dụn n ân hàn 2.1.2 Phân loại tín dụn n ân hàn 2.2 TÍN DỤNG CÁ NHÂN 2.2.1 h i niệm tín dụn nhân 2.2.2 Đặ điểm tín dụn nhân 2.2.3 C s n phẩm tín dụn nhân 2.3 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG 2.3.1 h i niệm rủi ro tín dụn 2.3.2 Phân loại rủi ro tín dụn 10 2.3.3 uyên nhân ây rủi ro tín dụn 11 2.3.4 Thiệt hại rủi ro tín dụn 12 2.3.5 Mơ hình đo lườn rủi ro tín dụn 13 2.3.6 C hỉ tiêu đ nh i mứ độ ph t triển tín dụn nhân 14 2.4 CÁC YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY 17 2.4.1 Doanh số ho vay 17 2.4.2 Doanh số thu nợ 17 2.4.3 Dư nợ 17 2.4.4 ợ xấu 17 2.5 CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG 17 2.5.1 Tổn dư nợ vốn huy độn (lần,%) 17 2.5.2 Dư nợ (n ắn, trun , dài) hạn tổn dư nợ (%) 18 2.5.3 Hệ số thu hồi vốn (%) 18 2.5.4 ịn quay vốn tín dụn (vịn ) 18 2.5.5 Tỷ lệ nợ qu hạn 18 2.5.6 Tỷ lệ nợ xấu (%) 19 2.6 CÁC LÝ THUYẾT VỀ THÔNG TIN BẤT ĐỐI XỨNG 19 2.6.1 Hệ qu thôn tin bất đối xứn 20 vi 2.6.2 Thông tin bất cân xứng quan hệ tín dụng 21 2.7 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 22 2.7.1 hiên ứu tron nướ 22 2.7.2 Nghiên cứu n oài nước 24 2.8 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 28 2.8.1 Mơ hình n hiên ứu đề xuất 28 2.8.2 Gi thuyết n hiên ứu 28 Ch g PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC BƯỚC NGHIÊN CỨU 32 3.2 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU 32 3.2.1 Phươn ph p thu thập số liệu thứ ấp 32 3.2.2 Phươn ph p thu thập số liệu sơ ấp 32 3.2.3 Phươn ph p x đ nh ỡ mẫu 33 3.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 33 Ch g KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 MỘT SỐ Đ C ĐIỂM CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 37 4.1.1 Qu trình hình thành ph t triển 37 4.1.2 Chứ năn , nhiệm vụ quyền hạn 38 4.1.3 Cơ ấu m y tổ 39 4.1.4 Tình hình hoạt độn kinh doanh n ân hàn iai đoạn 2017 - 2019 42 4.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 49 4.2.1 Tình hình doanh số ho vay dư nợ ho vay kh h hàn nhân BID Đồn Th p 49 4.2.2 Tình hình thu nợ ho vay kh h hàn nhân BID Đồn Th p 49 4.3 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 52 4.3.1 Tổn dư nợ vốn huy độn 52 4.3.2 Tỷ lệ nợ xấu 53 4.3.3 Hệ số thu nợ 53 4.3.4 òn quay vốn tín dụn 53 4.3.5 ợ qu hạn tổn dư nợ 54 4.3.6 Dự phòn xử lý rủi ro tín dụn 55 4.4 THẢO LUẬN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 56 4.4.1 C đặ trưn thốn kê mô t mẫu n hiên ứu 56 4.4.2 ết qu mô hình hồi quy probit 63 4.5 NHỮNG THÀNH TỰU, TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 65 4.5.1 Thành tựu 65 4.5.2 hữn tồn hạn hế n uyên nhân 66 Ch g KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGH 70 vii 5.1 KẾT LUẬN 70 5.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGH NH M CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 71 5.2.1 huyến n h ân hàn TMCP Đầu tư iệt am – hi nh nh Đồn Th p 71 5.2.2 iến n h với ân hàn TMCP Đầu tư iệt am hội sở 72 5.3 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNGNGHIÊN CỨU TIẾP THEO 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC 76 viii DANH MỤC BẢNG B ng 2.1: B ng tổng hợp lược kh o 25 B ng 3.1: Diễn gi i biến độc lập mơ hình hồi quy 36 B n 1: ết qu hoạt độn kinh doanh qua iai đoạn 2017 – 2019 BID Đồn Tháp 42 B n 2: Cơ ấu huy độn vốn BID Đồn Th p 45 B n 3: Doanh số dư nợ ho vay iai đoạn 2017 - 2019 BID Đồn Th p 49 B n 4: Tình hình thu nợ tín dụn BID Đồn Th p 49 B n 5: ợ qu hạn BID Đồn Th p 50 B n 6: Tình hình dư nợ theo nhóm nợ ân hàn TMCP Đầu tư Ph t triển iệt am - Chi nh nh Đồn Th p qua năm 2017 - 2019 51 B n 7: C hỉ số liên quan đến hoạt độn tín dụn ân hàn TMCP Đầu tư Ph t triển iệt am - hi nh nh Đồn Th p qua năm 2017 – 2019 52 B n 8: Dự phịn xử lý rủi ro tín dụn ân hàn TMCP Đầu tư Ph t triển iệt am - hi nh nh Đồn Th p qua năm 2017 - 2019 56 B n 9: Thự trạn s n phẩm tín dụn nhân BID Đồn Th p 57 B n 10: Lãi suất i tr kho n vay H BID Đồn Th p 60 B n 11: Tổn quan B n 12: C yếu tố t độn đến rủi ro tín dụn 62 yếu tố nh hưởn đến rủi ro tín dụn nhân BID Đồn Th p 63 70 Ch g KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGH 5.1 KẾT LUẬN ết qu n hiên ứu ho thấy, tổn dư nợ iai đoạn n hiên ứu tăn trưởn qua năm Cụ thể năm 2017 tổn dư nợ cá nhân 648,36 tỷ đồn đến năm 2018 tăn lên 752,57 tỷ đồn tươn đươn tăn 104,21 tỷ đồn , năm 2019 tăn 19,15% tươn đươn 335,62 triệu đồn Bên ạnh đó, doanh số ho vay BID - hi nh nh Đồn Th p ó xu hướn tăn trưởn dần 2018 tăn 134,75 tỷ đồn tươn đươn 7,77% đạt 002,54 tỷ đồn vào năm 2019 với mứ tăn trưởn 133,3 tỷ đồn (7,13%) Doanh số thu nợ tín dụn tăn trưởn tron iai đoạn n hiên ứu, với tình hình dự phịn rủi ro tăn i m khôn ổn đ nh tron iai đoạn n hiên ứu, năm 2018 i m 3,17% tươn đươn i m 0,6 tỷ đồn so với năm 2017 nhưn đến năm 2019 quỹ tăn lên 26,33 tỷ đồn tăn 8,05 tỷ đồn tươn đươn tăn 44,03% Qua x đ nh vấn đề n hiên ứu, mụ tiêu n hiên ứu, t i đưa vào mơ hình 09 biến độ lập đưa kết qu ó 04 biến ó mối tươn quan với biến phụ thuộ Đ m b o nợ vay; ành n hề; inh n hiệm n tín dụn ; ố n ười phụ thuộ Tron đó, biến n ành n ó t độn mạnh mẽ đến rủi ro tín dụn Từ kết qu n hiên ứu, t i đưa i i ph p là: - Đ m b o kh năn tr nợ kh h han : C n tín dụn ần thẩm đ nh thật kỹ lưỡn đ nh xét duyệt ấp tín dụn ho kh h hàn ó i tr T ĐB nhằm hạn rủi ro nợ qu hạn ph t sinh, i tr T ĐB thấp lý khôn đủ để tr kho n nợ vay - iểm so t quan tâm hồ sơ vay ó số n ười phụ thuộ ao: C n tín dụn ần đ nh i thật kỹ tình hình tài hính kh h hàn để đ nh ấp tín dụn ho phù hợp tr nh rủi ro x y kh h hàn vay ó số n ười phụ thuộ qu nhiều tron ùn hộ ia đình - Ph t triển nân ao hất lượn n uồn n tín dụn : C n tín dụn thườn xuyên trao dòi kiến thứ , n hiệp vụ thẩm đ nh nhằm đ nh i phươn n, T ĐB kh h han h hính x phịn n ừa rủi ro ho n ân han - Xem xét thu nhập n ười vay thôn qua n ành n hề: Cần đ nh i n ành n kh h hàn ó đem lại thu nhập kh thi tron qu trình thự phươn n - Gi i ph p kh (Đa dạn hóa s n phẩm tín dụn ; Hồn thiện quy trình tín dụn ; Xây dựn mứ lãi suất phù hợp, ạnh tranh; Hiện đại hóa ơn n hệ n ân hàn ) 71 5.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGH NH M CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP Để hạn hế đến mứ thấp rủi ro tín dụn kh h hàn nhân ân hàn TMCP Đầu tư iệt am – chi nh nh Đồn Th p, t i đề xuất số khuyến n h ó liên quan sau: 5.2.1 Khuyế Đồ g Tháp ghị Ngâ hà g TMCP Đầ t Việt N m – chi há h 5.2.1.1 Đảm bảo khả trả nợ khách hàng C n tín dụn ần xem xét kỹ hồ sơ kh h hàn vay ó tài s n đ m b o ó i tr thấp hoặ khơn ó tính kh mại ao 5.2.1.2 Kiểm soát quan tâm hồ sơ vay có số người phụ thuộc cao Đối với khách hàng có nhiều n ười phụ thuộ , n tín dụn ần lưu ý kỹ lập hồ sơ ho vay để đ m b o i m thiểu rủi ro thấp biến ũn man dấu ùn hiều với biến phụ thuộ n hĩa số n ười phụ thuộ àn nhiều rủi ro tín dụn àn ao 5.2.1.3 Phát triển nâng cao chất lượng nguồn cán tín dụng Cần ph i xây dựn quy trình tuyển dụn kh h quan nhằm tuyển dụn đượ nhữn nhân viên thự ó trình độ, ưu tiên n tín dụn ó kinh n hiệm Thườn xuyên tổ khóa đào tạo kỹ năn n hiệp vụ huyên môn ho đội n ũ n tín dụn tron việ xét duyệt hồ sơ vay Đồn thời, lập kế hoạ h n trẻ ó trình độ, năn lự đào tạo hun sâu nhằm xây dựn đội n ũ huyên ia iỏi, làm nòn ốt ho n uồn nhân lự tron tươn lai Nân ao kỹ năn iao tiếp nhân viên kỹ năn iao tiếp CBTD tron nhữn yếu tố quan trọn tạo ấn tượn tốt đẹp, tin tưởn kh h hàn với n ân hàn , đ nh đến việ họ trở thành kh h hàn n ân hàn Chính vậy, bên ạnh huyên môn n hiệp vụ, hiểu biết sâu sắ s n phẩm tín dụn để tư vấn kh h hàn CBTD ần thự tốt n uyên tắ iao tiếp kh h hàn như: Tôn trọn kh h hàn ; Biết lắn n he hiệu qu biết h trao đổi với khách hàng 5.2.1.4 Xem xét thu nhập người vay thông qua ngành nghề Thu nhập kh h hàn đượ xem yếu tố quan trọn xem xét số tiền đượ vay Tuy nhiên, ó nhiều trườn hợp kh h hàn kê khốn thu nhập để tăn lượn tiền vay ho mụ đí h sử dụn vốn n tín dụn ũn ph i ẩn trọn tron x minh n uồn ố thu nhập kh h hàn xem xét thẩm đ nh hồ sơ vay ũn n ành n man lại thu nhập hính kh h hàn xem ó đ m b o kh năn tr nợ đún với thự tế hay khôn 72 5.2.1.5 Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng Phân tí h nhu ầu đa dạn kh h hàn , việ ó thể un ấp nhiều s n phẩm d h vụ thỏa mãn nhu ầu kh h hàn với hi phí thấp tăn ườn mối quan hệ iữa kh h hàn n ân hàn , ia tăn kh năn ạnh tranh với đối thủ Do việ x đ nh kh h hàn nhu ầu kh h hàn từ tìm nhữn th trườn hưa khai ph điều quan trọn đ m b o tính dẫn đườn ho n ân hàn tron việ tạo lập s n phẩm tín dụn 5.2.1.6 Hồn thiện quy trình tín dụng - Thành lập phận hỗ trợ để thự khâu ôn hứn hợp đồn hấp tài s n đ m b o, đăn ký iao d h đ m b o, làm việ với quan năn Ủy ban nhân dân, Phịn Tài n un mơi trườn , Phịn Qu n lý th … nhằm tạo hình nh BID huyên n hiệp đồn thời i m bớt p lự ôn việ ho CBTD nay, tạo điều kiện ho CBTD tập trun vào ôn t huyên môn; nân ao hiệu qu truyền thôn n ân hàn 5.2.1.7 Hồn thiện sách lãi suất BID hi nh nh Đồn Th p ần ó hính s h i m lãi suất ho vay để tạo điều kiện ho kh h hàn nhân tiếp ận đượ n uồn vốn Bởi vì, hính s h lãi suất ln ó t độn trự tiếp đến hoạt độn tín dụn hệ thốn n ân hàn Có thể thấy thời điểm uối năm 2017 đến nay, n ân hàn ặp khó khăn tron huy độn vốn dù lãi suất tất kỳ hạn mứ trần quy đ nh H ì vậy, p lự lãi suất ho vay qu ao dẫn đến nhân ó nhu ầu vay e n ại vay vốn n ân hàn tron thời gian 5.2.1.8 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng trị uộ h mạn ơn n hiệp ó nh hưởn sâu rộn đến mặt đời sốn kinh tế - xã hội, t độn tới n ành n hề, quố ianên BID - chi nh nh Đồn Th p ần đầu tư hạ tần C TT, phần mềm orebankin hệ mới, triển khai ôn n hệ t n mới, ứn dụn i i ph p s n tạo theo xu hướn hun huyển đổi số, số hóa d h vụ n ành ân hàn với mụ tiêu uối ùn un ấp s n phẩm, d h vụ n ân hàn t n số theo hướn đơn i n, thân thiện, tự độn , thôn minh tiếp ận kh h hàn đa kênh đồn Mặ dù ó nhiều thuận lợi, nhưn ứn dụn C TT ó mặt tiêu ự rủi ro an ninh mạn lừa đ o, ker… tron lĩnh vự n ân hàn trở nên lớn thườn xuyên hơn, kết nối mở, liên tụ , đa hiều, phứ tạp ì vậy, n ân hàn ũn ần ẩn trọn vấn đề b o mật để man lại tối ưu tron sử dụn ôn n hệ 5.2.2 Kiế ghị với Ngâ hà g TMCP Đầ t Việt N m hội sở Hội sở BID nên ó nhiều hính s h hỗ trợ ho hi nh nh tron hệ thốn , đặ biệt quy trình qu n lý vốn tập trun ho mua b n vốn diễn thuận lợi 73 hợp lý ự hỗ trợ k p thời vốn iữa Tháp hoạt độn hiệu qu ổn đ nh hi nh nh iúp ho BID - hi nh nh Đồn Hội sở BID nên xây dựn kế hoạ h hính s h điều tiết lãi suất, hiến lượ Marketin ,… ho tồn hệ thốn để ó huẩn b hu đ o ho ph t triển hun tron toàn hệ thốn BID - hi nh nh Đồn Th p BID ần tăn ườn ôn t tra, kiểm tra nội Hội sở hính hi nh nh để k p thời ph t nhữn sai phạm ó nhữn biện ph p hấn hỉnh k p thời, đ m b o an tồn tron hoạt độn ấp tín dụn nh b o sớm rủi ro Tí h ự ập nhật nân ấp thườn nân ao hiệu qu xử lý n hiệp vụ Có thể dụn số hươn trình, hẳn hạn tron hươn trình hi nh nh nhận thấy hiệu qu BID đan triển khai xuyên nhữn hươn trình, phần mềm để iao ho hi nh nh hủ độn tron việ sử ôn t huyển hồ sơ i i n ân, ó nhiều so với hươn trình web ứn dụn mà 5.3 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNGNGHIÊN CỨU TIẾP THEO Hạn hế đề tài t i hỉ n hiên ứu yếu tố nh hưởn đến rủi ro tín dụn nhân thự trạn hoạt độn tín dụn rủi ro tín dụn n ân hàn TMCP đầu tư iệt am – hi nh nh Đồn Th p, hưa ó so s nh với hi nh nh kh tron ùn hệ thốn , ũn đ nh i kh biệt yếu tố nh hưởn đến rủi ro tín dụn nhân iữa hi nh nh Đây ũn điểm thiếu sót đề tài, ó thể làm sở để t i kh tiến hành n hiên ứu thêm để đưa bứ tranh rủi ro tín dụn nhân h toàn diện hệ thốn ngân hàng TMCP Đầu tư iệt am – hi nh nh Đồn Th p 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệ tro g ớc Hồ Diệu, 2001, Tín dụn n ân hàn , hà xuất b n Thốn kê, Hà ội Trần Huy Hoàn , 2010, Qu n tr n ân hàn , Tp.HCM õ Th Thanh Lộ , 2010, iáo tr nh hư ng há nghiên cứu khoa h c viết đề cư ng nghiên cứu, XB Đại họ Cần Thơ uyễn Minh 864 Trang hà xuất b n Lao độn xã hội, iều, 2009, ghiệ Vụ g n Hàng Thư ng M i, XB Thốn ê, uyễn Đình Thọ, 2011, hư ng há nghiên cứu khoa h c kinh doanh, hà xuất b n TP HCM uyễn ọ Lê Ca, 2011 Gi i ph p ph t triển tín dụn TMCP n oại thươn iệt am Luận văn th c ĩ, Đại họ Minh nhân n ân hàn inh tế TP Hồ Chí uyễn Th Cành & Phạm Chí hoa, 2014 Áp dụn mơ hình M - Merton dự b o rủi ro tín dụn kh h hàn doanh n hiệp kh năn thiệt hại n ân hàng T chí hát triển kinh tế, số 289, tr 39-57 Mai Bình Dươn & Lê Hồn Anh, 2017 Biến độn kinh tế vĩ mơ rủi ro tín dụn n ân hàn ôn n hiệp Ph t triển nơn thơn iệt am T chí khoa h c i h c Văn Lang, số 01/2017, tr 93-104 Lê Lon Hậu & uyễn Ái hi, 2016 C yếu tố nh hưởn đến hiệu qu dự phòn rủi ro tín dụn n ân hàn thươn mại iệt am iai đoạn 2006-2014 T chí khoa h c trường i h c T HCM, số 52 (1) 2014, tr 118-129 10 Phan Đình uyễn iệt Thành, 2017 C yếu tố vi mô nh hưởn đến rủi ro tín dụn : Trườn hợp n ân hàn thươn mại ổ phần sở hữu nhà nướ Hậu Gian T chí Khoa h c Trường i h c C n Th 48d: 104-111 11 Trươn Đôn Lộ , 2010 C nhân tố nh hưởn đến rủi ro tín dụn n ân hàn thươn mại nhà nướ khu vự Đồn bằn ơn Cửu Lon T chí ghiên cứu Kinh tế, số 444 - Tháng 5/2015 12 Trươn Đôn Lộ uyễn Th Tuyết, 2011 C nhân tố nh hưởn đến rủi ro tín dụn ân hàn Thươn mại ổ phần oại thươn Chi nh nh Thành phố Cần Thơ T chí ng n hàng, số 5, tr-38-41 13 D.A, 2019 http: //thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2019-0709/no-xau-tang-tro-lai-dau-la-nguyen-nhan-73698.aspx Truy ập n ày [10/02/2020] Tài liệ goài ớc 14 De Lis, F S., Pagés, J M., & Saurina, J (2001) Credit growth, problem loans and credit risk provisioning in Spain BIS Papers 1: 331-353 15 Das, A., & Ghosh, S., 2007 Determinants of credit risk in Indian state-owned banks: An empirical investigation Economic issues-stoke on Trent 12: 1-27 75 16 Miyamoto, M., 2014 Credit Risk Assessment for a Small Bank by Using a Multinomial Logistic Regression Model International Journal of Finance and Accounting 3: 327-334 17 Joel Bessis, 2010, 4th Edition, Risk Management in Banking 76 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI THẢO LUẬN VỚI CHUYÊN GIA Xin hào anh/ h Tôi tên uyễn ăn Đưa, đan thự n hiên ứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nh n t i u tư hát triển Việt a – chi nhánh ồng Thá ”rất g n hàng TMC m ơn mon anh/ h tham ia dành thời ian trao đổi số suy n hĩ anh/ h óp ý kiến ho n hiên ứu vấn đề dụn ho n hiên ứu khoa họ đượ Đối với hữn ý kiến iữ bí mật yếu tố nh hưởn đến rủi ro tín dụn TMCP Đầu tư Ph t triển iệt anh/ h hỉ sử nhân n ân hàn am – chi nh nh Đồn Th p, xin anh/ h ho biết ó thêm mới, loại bớt yếu tố hay điều hỉnh tên ọi yếu tố nh hưởn hay không? C yếu tố nh hưởn đến rủi ro tín dụn nhân n ân hàn TMCP Đầu tư Ph t triển iệt Nam – chi nh nh Đồn Th p sau: (Anh/ h vui lòn đ nh dấu X vào ô đồn ý hoặ khôn đồn ý, đề xuất thêm yếu tố hoặ điều hỉnh tên ọi (nếu ó)) Yế tố Đồ g Khô g đồ g Kh năn tài hính n ười vay Đ m b o nợ vay Ngành nghề tạo thu nhập để tr nợ Kiểm tra, giám sát nợ vay Kinh nghiệm cán tín dụng Kinh nghiệm củan ười vay Giá tr kho n vay Số n ười phụ thuộc Độ tuổi Thêm mới:………………… Thêm mới:………………… Thêm mới:………………… Xi châ h cảm s hợp tác củ h/chị! Điề h tê gọi 77 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ THẢO LUẬN VỚI CHUYÊN GIA Danh sách chuyên gia Họ tê STT G Y B I TH PH PHA HO TRI T Chức d GIÁM ĐỐC BA GIÁM ĐỐC G TH O PHÓ GIÁM ĐỐC BA GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC BA GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC BA GIÁM ĐỐC TR Ở G PHÒNG CÁ NHÂN PHĨ PHỊNG CÁ NHÂN PHĨ PHỊNG CÁ NHÂN G MI H G Y TH HO G Y Đ G HD Y B I GIA G MI H G Y G Y TH L C G TR Ở G PHỊ G PHĨ PHỊNG L HO Phịng ban PH Ở G h G DA H KHÁCH HÀNG DOA H GHIỆP KHÁCH HÀNG DOA H GHIỆP KHÁCH HÀNG 10 G Y CHÂU GIANG PHĨ PHỊNG 11 G Y O TR Ở G PHÒ G PHÒ G TỔ G HỢP PHĨ PHỊNG PHỊ G TỔ G HỢP 12 L TH TH C C DOA H GHIỆP Kết q ả thảo l ậ ết qu phỏn vấn n tín dụn n ân hàn Ngân hàn TMCP Đầu tư Ph t triển iệt am – chi nh nh Đồn Th p STT Tê ế tố Kh năn tài hính n ười vay Đ m b o nợ vay Ngành nghề tạo thu nhập để tr nợ Kiểm tra, giám sát nợ vay Kinh nghiệm cán tín dụng Kinh nghiệm củan ười vay Số ph g l chọ 10 12 11 12 12 12 Số g ời phỏ g vấ Tỷ lệ 12 12 12 12 12 12 83,33% 100,00% 91,67% 100,00% 100,00% 100,00% 78 Giá tr kho n vay Số n ười phụ thuộc Độ tuổi 11 10 12 guồn: T ng hợ tác giả nă 12 12 12 91,67% 83,33% 100,00% 19 B n kết qu ho thấy hầu hết huyên ia đồn tình ho rằn nhân tố trình bày Đây ũn nhân tố đượ đề xuất tron mơ hình n hiên ứu Tỷ lệ lựa họn nhân tố thuộ đặ điểm n ười vay đến rủi ro tín dụn nhân ân hàn TMCP Đầu tư Ph t triển iệt am – chi nh nh Đồn Th p kết qu kh ao Do đó, t i lựa họn nhân tố để tiến hành n hiên ứu đ nh lượn 79 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Xin chào q Ơng/bà, tơi tên uyễn ăn Đưa, họ viên ao họ n ành Tài ân hàn Trườn Đại họ Tây Đô Tôi đan thự luận văn tốt n hiệp, với đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Đồng Tháp” Xin quý Ôn /bà dành hút thời ian để tr lời âu hỏi ó liên quan Tất âu tr lời ó i tr n hiên ứu Tôi xin am kết thôn tin điều đượ iữ kín hỉ đượ sử dụn vào mụ đí h phụ vụ đề tài n hiên ứu: I PHẦN THƠNG TIN CHUNG Q Ơn /bà vui lịn ho biết số thôn tin sau: Q1 Họ tên đ p viên/ tên Ôn /bà: …………………………… Q2 Tuổi: …………………………………… Q3 Trình độ họ vấn Ơn /bà (số năm đến trườn ): …… năm Q4 Quý Ôn /bà vui lòn …… triệu đồn ho biết, i tr tổn tài s n Ơn /bà ó i tr Q5 Thu nhập năm 2019 quý Ôn /bà ……… Q6 ố n ười phụ thuộ tron triệu đồn /th n ia đình Ơn /bà là: … n ười II PHẦN SÀN LỌC Q7 Quý Ông/bà vui lịng cho biết ó thự vay vốn từ N ân hàn thươn mại ổ phần Đầu tư Ph t triển iệt am - chi nhánh Đồn Th p khơng? Có  -> tiếp tụ Khơng  -> dừn III NỘI DUNG KHẢO SÁT: KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN VAY Q8 Lãi suất Q9 C kho n vay n ân hàn kho n vay tín dụn Q Ơn /bà là……%/năm? q Ơn /bà ó kỳ hạn thuộ kho n nào? Ngày Tháng Q10 ố tiền quý Ôn /bà đượ Q11 ốn tự ó ôn /bà tại: ………triệu đồn Q12 Quý Ôn /bà vui lòn tron qu khứ hưa?  Đã từn n ân hàn i i n ân…………… Triệu đồn ho biết, quý Ôn /bà từn tr nợ n ân hàn trễ hạn  Chưa từn 80 Q13 Đối với kho n vay vốn tín dụn n ân hàn đún hạn khôn ? ần nhất, quý Ôn /bà ó tr nợ  Có  khơng Q14 n phẩm tín dụn nhân mà Ơn /bà họn ì?  ay Trun dài hạn mua nhà  ay n ắn hạn theo hạn mứ X D  ay ầm ố n ắn hạn theo  ay n ắn hạn theo X D  ay trun hạn tiêu dùn khôn T BĐ  ay trun hạn tiêu dùn b o đ m bằn bất độn s n  ay trun hạn X D Q15 Mụ đí h vay tiền Ơn /bà ì?  Chăn ni ia sú , ia ầm  Thươn mại lúa, ạo  Thươn mại thứ ăn, n uyên liệu làm thứ ăn ho hăn nuôi  Thươn mại nơn s n ịn lại  Thươn mại thự phẩm/đồ uốn s n phẩm thuố l  Thươn mại phân bón/thuố trừ sâu/hóa hất tron Thươn mại D tổn hợp huyên doanh kh  Xây dựn , sửa hữa, mua nhà để  Mua thiết b nội thất ia dình đồ ia dụn 10  Khác: …… Q16 Gi tr tài s n đ m b o Ôn /bà tiếp ận n uồn vốn là: … triệu đồn Q17 ành n hính Ơn /bà  i trồn thủy s n s n xuất nôn n hiệp Khác Q18 ố lần CB n ân hàn kiểm tra kho n vay là: … lần/năm Q19 inh n hiệm CBTD theo hiểu biết ôn /bà: …… năm Q20 inh n hiệm vay Ông/bà bao lần? lần XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ÔNG BÀ! 81 PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU 82 tab ruirotindung ruirotindun g Freq Percent Cum 60 70 46.15 53.85 46.15 100.00 Total 130 100.00 tab nganhnghe nganhnghe Freq Percent Cum 52 78 40.00 60.00 40.00 100.00 Total 130 100.00 83 84