Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh sóc trăng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ  HUỲNH THANH NHANH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ  HUỲNH THANH NHANH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên Ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS HOÀNG THỊ THANH HẰNG CẦN THƠ, 2021 i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập trường Đại học Tây Đô, nhận nhiều bảo hướng dẫn tận tình Q Thầy Cơ học nhiều kiến thức Trước cơng lao to lớn đó, tơi xin trân thành cám ơn đến Quý Thầy Cô Đại học Tây Đô Đặc biệt, xin gởi lời cám ơn sâu sắc đến Cơ PGS TS Hồng Thị Thanh Hằng người Cô hướng dẫn vào tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn thật tốt Mặt khác, xin gởi lời cám ơn chân thành đến ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ tơi việc thu thập thơng tin thứ cấp, tình hình hoạt động tín dụng địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017 – 2019 Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2021 Huỳnh Thanh Nhanh ii TĨM TẮT Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại giữ vai trò quan trọng kinh tế, hoạt động mang lại nguồn thu cho ngân hàng Tuy nhiên, song song hoạt động tín dụng tồn rủi ro tiềm ẩn khách hàng khơng có khả hồn trả nợ vay Mặt khác, ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước nói chung, ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói riêng, có tiềm lực tài nên ln chiếm thị phần tín dụng cao Thời gian qua, tồn nhiều khoản vay có rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng Chính thế, nghiên cứu thực nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng Dữ liệu phân tích thu thập từ 200 hồ sơ vay vốn khách hàng với phương pháp phân tích Binary Logistic Kết nghiên cứu cho thấy, có 06 yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng, bao gồm: tài sản đảm bảo, mục đích sử dụng vốn, kinh nghiệm cán tín dụng, số lần kiểm tra giám sát, khả tài người vay, thu nhập Trên sở đó, tác giả đề xuất số hàm ý quản trị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng Các hàm ý quản trị bao gồm: Quy định cụ thể khả tài khách hàng; Thực tốt công tác thẩm định tài sản đảm bảo; Đảm báo khách hàng sử dụng nguồn vốn vay mục đích; Tăng cường thực việc kiểm tra giám sát khoản vay; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Chú trọng thẩm định nguồn thu khách hàng iii ABSTRACT The credit activities of commercial banks is a very important role in the economy, which is also the activity that brings the main source of income for the banks However, along with that, credit activities always exist potential risks when customers are unable to repay loans On the other hand, state-owned joint stock commercial banks in general, state-owned joint stock commercial banks in Soc Trang province in particular, have financial potential so they always account for high credit market share Recently, there are many loans with credit risk at state-owned joint stock commercial banks in Soc Trang province Therefore, the study is carried out to determine the factors affecting credit risk for individual customers at state-owned commercial joint stock banks in Soc Trang province Analytical data is collected from 200 loan applications of clients with Binary Logistic analysis method The research results show that there are 06 factors that affect credit risk for individual customers at state-owned joint stock commercial banks in Soc Trang province, including: collateral, purpose capital use, credit officer experience, number of checks and supervision, borrower's financial capacity, income On that basis, the author proposes a number of policy implications to limit credit risks for state-owned joint stock commercial banks in Soc Trang province Policy implications include: Specific provisions on customer financial capacity; Well implementing the work of collateral appraisal; Ensure customers use loans for the right purposes; Strengthen the implementation of loan inspection and supervision; Improve the quality of human resources; Paying attention to appraising customers' revenues iv LỜI CAM KẾT Tơi xin cam kết luận văn hồn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình khoa học khác Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2021 Huỳnh Thanh Nhanh v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii ABSTRACT iii LỜI CAM KẾT .iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Cơ cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Lý thuyết rủi ro tín dụng 2.1.1 Khái quát ngân hàng Thương mại Cổ phần sở hữu Nhà nước 2.1.2 Lý thuyết rủi ro tín dụng 2.2 Tổng quan tài liệu 12 2.2.1 Nghiên cứu nước 12 2.2.2 Nghiên cứu nước 14 2.2.3 Tổng hợp nghiên cứu 16 2.3 Mơ hình nghiên cứu 19 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 19 2.3.2 Giả thuyết nghiên cứu 20 vi CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Quy trình nghiên cứu 27 3.2 Phương pháp phân tích 29 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 29 3.2.2 Phương pháp phân tích 30 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 35 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 4.1.2 Điều kiện kinh tế 37 4.1.3 Điều kiện sở vật chất 37 4.2 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng 38 4.2.1 Tình hình huy động vốn 38 4.2.2 Tình hình cho vay 39 4.2.3 Tình hình thu nợ 40 4.2.4 Tình hình dư nợ 41 4.2.5 Tình hình nợ xấu 43 4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng 44 4.3.1 Thông tin chung khách hàng 44 4.3.2 Thông tin khoản vay 46 4.3.3 Thống kê mơ tả biến mơ hình nghiên cứu 49 4.3.4 Ma trận tương quan 53 4.3.5 Hồi quy Binary Logistic 55 4.3.6 Thảo luận với kết nghiên cứu 56 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 67 5.1 Kết luận 67 5.2 Hàm ý quản trị 68 5.2.1 Cơ sở đề xuất hàm ý quản trị 68 5.2.2 Một số hàm ý quản trị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng Thương mại Cổ phần sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng 69 vii 5.3 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC xi viii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu trước 16 Bảng 3.1: Diễn giải biến mơ hình nghiên cứu 30 Bảng 4.1: Thông tin ngân hàng vay vốn khách hàng 47 Bảng 4.2: Thông tin giá trị khoản vay khách hàng 47 Bảng 4.3: Thông tin thời hạn vay vốn khách hàng 48 Bảng 4.4: Thông tin lãi suất vay vốn khách hàng 49 Bảng 4.5: Thống kê biến mơ hình nghiên cứu 50 Bảng 4.6: Ma trận tương quan 54 Bảng 4.7: Kết hồi quy Binary Logistic 55 Bảng 5.1: Cơ sở đề xuất hàm ý quản trị 68 74 hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng cần định kỳ thống kê lại việc xử lý nợ, đặc biệt khoản nợ hạn, nợ xấu Từ đó, đánh giá hiệu thu hồi nợ, khả xử lý nợ hạn, nợ xấu, đánh giá nguyên nhân kết thu hồi nợ Hơn thế, ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng cần xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro khoản vay Theo đó, định kỳ tín dụng cần phải tổng hợp thông tin khách hàng phụ trách vấn đề như: tình hình sử dụng vốn, tình hình hoạt động sản xuất/kinh doanh, tình hình thu nợ… thực báo cáo tiến độ đến phận quản lý rủi ro Trên cở đó, ngân hàng thực phân tích đưa cảnh báo khoản vay tiềm ẩn rủi ro 5.2.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng tổ chức thực hoạt động sản xuất/kinh doanh Thực tế, công nghệ phát triển, vận dụng ngày nhiều vào hoạt động sản xuất/kinh doanh, yếu tố người yếu tố quan trọng định thành công tổ chức Đối với lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng, yếu tố người lại quan trọng, phán đốn định cán tín dụng định đến chất lượng tín dụng Mặt khác, theo kết phân tích hồi quy Binary Logistic thể hiện, kinh nghiệm cán tín dụng yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tuy nhiên, thực tế lượng cơng việc ngân hàng thương mại ngày nhiều, mở rộng hoạt động, tuyển dụng thêm nguồn nhân lực việc cần thiết ngân hàng Nhưng mà cơng tác tuyển dụng nới lỏng nhiều, điều ảnh hưởng lớn đến chất lượng nguồn nhân lực Một thực tế ngân hàng thương mại nói chung, ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói riêng nguồn nhân lực cịn hạn chế kinh nghiệm trình độ chun mơn nghiệp vụ Đây nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tín dụng ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng thời gian qua Chính thế, ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng cần phải tăng cường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng Thứ nhất, ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng cần tăng cường thực công tác đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn cho cán ngân hàng Theo đó, định kỳ ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh 75 Sóc Trăng cần thực đánh giá lại hiệu làm việc cán ngân hàng Ngân hàng cần tạo điều kiện để nhân viên thiếu kinh nghiệm trình độ chun mơn nghiệp vụ tham gia khóa đào tạo, lớp tập huấn chun mơn nghiệp vụ Kết thúc khóa học, cần đánh giá lại kiến thức cán học qua việc kiểm tra, thi sau khóa học Mặt khác, cần đánh giá lại hiệu công việc cán sau tham gia lớp tập huấn Bên cạnh đó, ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng cần tạo điều kiện để cán có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt cho cán cịn thiếu kinh nghiệm, khuyến khích cán có nhiều kinh nghiệm truyền đạt kinh nghiệm cho lớp cán hệ sau Thứ hai, ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng cần có sách khen thưởng cán hồn thành tốt cơng việc Theo đó, ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng cần xây dựng tiêu chí đánh giá hồn thiện cơng việc nhân viên Trên sở đó, định kỳ đánh giá lại khả hồn thành cơng việc, mức độ hồn thành cơng việc nhân viên Thông qua ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng thực khen thưởng cán hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Cơng tác góp phần khơng nhỏ vào việc tạo động lực, khuyến khích nhân viên làm việc ngày tích cực 5.2.2.6 Chú trọng thẩm định nguồn thu khách hàng Theo kết phân tích hồi quy Binary Logistic thể hiện, thu nhập yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng Thật vậy, nguồn thu nhập minh chứng đảm bảo ổn định tài khách hàng, khách hàng có nguồn thu nhập cao ổn định có nhiều khả để trả nợ vay Ngược lại, nguồn thu nhập khách hàng thấp không ổn định ảnh hưởng xấu đến khả trả nợ vay Chính thế, thu nhập yếu tố ngân hàng thương mại nói chung, ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói riêng quan tâm tiếp nhận hồ sơ xin vay vốn Tuy nhiên, nguồn thu nhập khách hàng khai báo hồ sơ vay vốn khơng với thực tế Do đó, ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng cần trọng cơng tác thẩm định nguồn thu khách hàng Thực tế, tiếp cận tín dụng ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng khách hàng phải khai báo vào mẫu tờ khai thu nhập 76 khách hàng Bên cạnh đó, khách hàng phải cung cấp thơng tin xác thơng qua tờ khai báo nguồn thu Tuy nhiên, nguồn thông tin khai báo tờ khai báo khách hàng làm giả, ngân hàng lơ giải ngân hàng khơng Chính thế, tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ phía khách hàng, ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng cần tăng cường thực cơng tác thẩm định, kiểm tra xác minh nguồn thu khách hàng Theo đó, việc đối chiếu thơng tin khai báo khách hàng, kiểm tra qua nhiều nguồn như: CIC, mối quan hệ khách hàng… Tránh trường không xác minh lại thông tin khai báo khách hàng mà tiếp nhận thông tin khách hàng khai báo hồ sơ vay vốn 5.3 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu Nhìn chung, nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng Thương mại Cổ phần sở hữu Nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng” giải mục tiêu nghiên cứu Xác định yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng đề xuất số hàm ý quản trị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn Tuy nhiên, hạn chế khả tiếp cận thu thập thông tin hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại tư nhân Cho nên, nghiên cứu tác giả chưa thể đưa nhìn khách quan, thơng qua so sánh tình hình kinh doanh ngân hàng thương mại sở hữu nhà nước ngân hàng thương mại tư nhân Mặt khác, thời gian thực nghiên cứu có giới hạn, nên tác thu thập thông tin 200 hồ sơ vay vốn khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng Từ hạn chế vướng mắc, nghiên cứu cải thiện sau: tăng cường khả tiếp cận thông tin ngân hàng thương mại tư nhân, từ đưa nhìn khách quan hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại sở hữu nhà nước ngân hàng thương mại tư nhân; dành nhiều thời gian công tác thu thập thêm thông tin nhiều hồ sơ vay vốn trực tiếp thu thập thông qua việc vấn khách hàng 77 Tóm tắt chương Kết nghiên cứu chương sở để tác giả đề xuất hàm ý quản trị nhằm hạn chế tín dụng ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước địa bàn tỉnh Sóc Trăng Một số hàm ý đề xuất bao gồm: (1) Quy định cụ thể khả tài khách hàng; (2) Thực tốt công tác thẩm định tài sản đảm bảo; (3) Đảm báo khách hàng sử dụng nguồn vốn vay mục đích; (4) Tăng cường thực việc kiểm tra giám sát khoản vay; (5) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (6) Chú trọng thẩm định nguồn thu khách hàng 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Thùy Dương (2014), Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Á Châu Luận văn thạc sĩ trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Florence Angaine and Daniel Nderi Waari (2014), Factors Influencing Loan Repayment in Micro-Finance Institutions in Kenya Journal of Business and Management, Volume 16, Issue 9.Ver III (Sep 2014), PP 66-72 Gebre-Egziabher Fentahun, Destaw Kefale and Yasin Ahmed (2018), Determinants of Smallholder Farmers Loan Repayment Performance in Assosa District, Western Ethiopia Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.9, No.5, 2018 Trần Huy Hồng (2011), Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại Nhà xuất Lao động Xã hội, thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Khoa (2017), Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành (2017), Các Yếu Tố Vi Mô Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng: Trường Hợp Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sở Hữu Nhà Nước Ở Hậu Giang Tạp ch Khoa học Trường ại học Cần Thơ Tập 48, Phần D (2017): 104-111 Kibrom Tadesse Gebremedhin (2010), Determinants Of Successful Loan Repayment Performance Of Private Borrowers In Development Bank Of Ethiopia, North Region A thesis submitted to the Department Of Management Of Mekelle University in partial fulfillment for the award of masters of arts in developmet study Mekelle University, College Of Business And Economics, Department Of Management Trương Đông Lộc (2010), Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Nhà nước khu vực Đồng Sông Cửu Long Tạp chí Kinh tế Phát triển, Số 57, Tr 49-52 79 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011), Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương chi nhánh thành phố Cần Thơ Tạp chí Ngân hàng, Số 05 tháng 3/2011 10 Mohammad Reza Kohansal Hooman Mansoori (2009), Factors Affecting on loan Repayment Performance of Farmers in Khorasan-Razavi Province of Iran Conference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development 11 Nguyễn Thị Kim Nhung, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (2017), Một số vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Tạp chí Tài Chính, số tháng 12/2017 12 Lê Khương Ninh Lâm Thị Bích Ngọc (2012), Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Đồng Sơng Cửu Long Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng số 73, trang 3-12 13 Norden Lars and Weber Martin (2010), Loan growth and riskiness of banks Journal of Banking & Finance, 2010, vol 34, issue 12, 2929-2940 14 Bùi Hữu Phước, Ngô Thành Danh Ngô Văn Toàn (2018), Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Ngoại Thương Chi Nhánh Kiên Giang Tạp chí Kinh tế ối ngoại, Số 98 15 Nguyễn Hữu Tài Nguyễn Thu Nga (2017), Ảnh hưởng rủi ro tín dụng đến hiệu kinh doanh ngân hàng từ cách tiếp cận phi tham số Tạp chí Ngân hàng số 17 16 Nguyễn Đình Thọ (2012), Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh Nhà xuất Lao ộng Xã Hội 17 Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Hồ Chí Minh: Nhà xuất Hồng Đức xi PHỤ LỤC * Phụ lục 1: Phiếu thu thập thơng tin PHIẾU THU THẬP THƠNG TIN KHÁCH HÀNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Họ tên khách hàng: Năm sinh: Giới tính:  Nam  Nữ Trình độ học vấn: Nghề nghiệp: Đã có nợ hạn:  Có  Không Thu nhập năm: ĐẶC ĐIỂM KHOẢN VAY Ngân hàng vay vốn: Tổng số tiền vay vốn ngân hàng: triệu đồng Lãi suất khoản vay: %/năm Thời hạn khoản vay: tháng Giá trị tài sản đảm bảo: triệu đồng Tổng nguồn vốn kế hoạch: triệu đồng Nguồn vốn tự có: triệu đồng Sử dụng vốn mục đích:  Có  Khơng Kinh nghiệm cán tín dụng cho vay vốn: năm Số lần giám sát khoản vay: lần PHÂN LOẠI NHĨM TÍN DỤNG Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm      Nguyên nhân nợ hạn: Các biện pháp thực để xử lý nợ hạn: xii * Phụ lục 2: Xử lý số liệu - Thông tin chung đáp viên + Giới tính tabulate gioitinh GIOITINH | Freq Percent Cum + 0| 36 18.00 18.00 1| 164 82.00 100.00 + Total | 200 100.00 Freq Percent + Độ tuổi tabulate x8 X8 | Cum + 24 | 0.50 0.50 26 | 1.00 1.50 27 | 1.00 2.50 29 | 0.50 3.00 30 | 1.50 4.50 31 | 1.00 5.50 32 | 1.00 6.50 33 | 3.50 10.00 34 | 3.00 13.00 35 | 10 5.00 18.00 36 | 1.00 19.00 37 | 4.00 23.00 38 | 4.50 27.50 39 | 2.00 29.50 40 | 4.00 33.50 41 | 2.50 36.00 42 | 1.50 37.50 43 | 3.00 40.50 44 | 10 5.00 45.50 45 | 2.50 48.00 46 | 1.50 49.50 47 | 10 5.00 54.50 48 | 3.50 58.00 49 | 4.50 62.50 50 | 2.50 65.00 51 | 2.00 67.00 52 | 1.50 68.50 53 | 2.50 71.00 xiii 54 | 10 5.00 76.00 55 | 3.50 79.50 56 | 3.00 82.50 57 | 3.00 85.50 58 | 2.00 87.50 59 | 1.00 88.50 61 | 1.50 90.00 62 | 1.00 91.00 63 | 3.00 94.00 64 | 1.00 95.00 65 | 0.50 95.50 66 | 0.50 96.00 67 | 1.00 97.00 68 | 1.00 98.00 73 | 0.50 98.50 74 | 0.50 99.00 77 | 0.50 99.50 79 | 0.50 100.00 + Total | 200 100.00 + Nghề nghiệp tabulate nghenghiep NGHENGHIEP | Freq Percent Cum -+ BUONBAN | 113 56.50 CHOTHUERAPCUOI | 56.50 0.50 CONGNHANVIENCHUC | 14 7.00 64.50 KINHDOANH | 0.50 NONGNGHIEP | 67 33.50 SUACHUADIENTU | SUAXE | TAIXEXEBUYT | 64.00 98.00 0.50 0.50 57.00 98.50 99.00 0.50 99.50 0.50 XAYXATGIACONG,BANBUN | 100.00 -+ Total | 200 100.00 - Thông tin khoản vay + Ngân hàng vay tabulate nganhangvay NGANHANGVAY | Freq Percent Cum + NGANHANGBIDV | 69 NGANHANGVIETCOMBANK | NGANHANGVIETINBANK | 34.50 64 67 34.50 32.00 33.50 66.50 100.00 xiv + Total | 200 100.00 + Giá trị khoản vay tabulate sotienvay SOTIENVAY | Freq Percent + 100 | 1.00 1.00 120 | 1.00 2.00 150 | 12 6.00 8.00 160 | 1.50 9.50 170 | 2.50 12.00 180 | 11 5.50 17.50 190 | 1.00 18.50 200 | 26 13.00 210 | 0.50 32.00 220 | 1.00 33.00 229.16 | 0.50 31.50 33.50 235 | 0.50 34.00 240 | 1.00 35.00 245 | 0.50 35.50 250 | 14 7.00 42.50 258 | 1.00 43.50 270 | 0.50 44.00 280 | 0.50 44.50 281 | 0.50 45.00 300 | 21 10.50 330 | 0.50 56.00 350 | 2.50 58.50 360 | 0.50 59.00 390 | 0.50 59.50 400 | 3.00 62.50 416.66 | 0.50 55.50 63.00 420 | 0.50 63.50 432 | 0.50 64.00 441.83 | 0.50 64.50 460 | 0.50 65.00 470 | 0.50 65.50 500 | 15 7.50 73.00 520 | 0.50 73.50 560 | 0.50 74.00 600 | 3.50 77.50 700 | 2.50 80.00 720 | 0.50 80.50 740 | 0.50 81.00 800 | 1.50 82.50 Cum xv 850 | 0.50 83.00 900 | 1.50 84.50 950 | 0.50 85.00 960 | 0.50 85.50 980 | 0.50 86.00 1000 | 2.50 88.50 1200 | 2.00 90.50 1300 | 1.00 91.50 1400 | 0.50 92.00 1500 | 1.50 93.50 1600 | 1.00 94.50 1800 | 1.50 96.00 1934 | 0.50 96.50 2000 | 0.50 97.00 2200 | 0.50 97.50 2400 | 1.50 99.00 2600 | 0.50 99.50 2800 | 0.50 100.00 + Total | 200 100.00 + Thời hạn vay tabulate thoihanvay THOIHANVAY | Freq Percent Cum + 6| 69 34.50 34.50 11 | 2.50 37.00 12 | 66 33.00 36 | 1.50 60 | 30 15.00 72 | 1.00 87.50 84 | 3.00 90.50 120 | 4.50 95.00 144 | 0.50 95.50 180 | 3.50 99.00 240 | 1.00 100.00 70.00 71.50 86.50 + Total | 200 100.00 + Lãi suất khoản vay tabulate laisuat LAISUAT | Freq Percent Cum + 6.5 | 28 14.00 7.5 | 0.50 14.00 14.50 xvi 8| 35 17.50 32.00 8.3 | 1.00 33.00 8.5 | 0.50 33.50 8.62 | 4.50 38.00 8.7 | 0.50 38.50 8.8 | 0.50 39.00 9.2 | 1.00 40.00 9.5 | 12 6.00 46.00 9.6 | 21 10.50 56.50 10.2 | 0.50 57.00 10.5 | 27 13.50 70.50 10.6 | 14 7.00 77.50 10.7 | 1.50 79.00 10.8 | 2.00 81.00 11 | 21 10.50 91.50 11.2 | 0.50 92.00 11.3 | 1.00 93.00 11.5 | 4.00 97.00 11.6 | 0.50 97.50 11.7 | 0.50 98.00 12 | 1.50 99.50 13 | 0.50 100.00 + Total | 200 100.00 - Thống kê mô tả biến summarize x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ -x1 | 200 2.491024 1.420214 7.966667 x2 | 200 125 3315488 x3 | 200 785 4118533 x4 | 200 10.15 4.066965 20 x5 | 200 2.325 1.088716 -+ -x6 | 200 4707149 1482763 x7 | 200 x8 | 200 46.65 10.77394 24 79 x9 | 200 11.405 2.393663 18 x10 | 200 168.56 113.6269 64 1200 82 3851515 95671 -+ -x11 | 200 521.0032 524.6529 100 x12 | 200 33.905 47.00108 2800 240 xvii - Ma trận tương quan corr x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 (obs=200) | x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 -+ -x1 | 1.0000 x2 | 0.0295 1.0000 x3 | 0.3003 0.0506 1.0000 x4 | 0.0120 0.0680 -0.1937 1.0000 x5 | 0.3163 0.0261 0.3023 -0.0553 1.0000 x6 | 0.1819 0.1309 0.0435 -0.0556 0.1778 1.0000 x7 | 0.1181 0.0197 0.0716 -0.1046 0.0084 0.1368 1.0000 x8 | 0.2256 -0.0651 -0.0329 -0.0591 -0.0104 0.0323 0.0211 1.0000 x9 | -0.1984 -0.0261 -0.0591 0.0118 0.0379 -0.0311 -0.0513 -0.3857 1.0000 x10 | 0.0982 -0.0419 0.1315 -0.0444 0.2520 0.1511 -0.0995 0.0513 0.0003 1.0000 x11 | -0.3447 0.0456 -0.1453 -0.0536 -0.3034 -0.0538 -0.0517 -0.0023 0.0708 0.0812 1.0000 x12 | -0.0167 0.0704 0.0470 0.0215 -0.0658 -0.2665 -0.1420 -0.0752 0.2386 -0.0542 -0.0672 1.0000 - Hồi quy + Hồi quy Logistic logit rrtd x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 Iteration 0: log likelihood = -136.37092 Iteration 1: log likelihood = -34.932312 Iteration 2: log likelihood = -25.04053 Iteration 3: log likelihood = -18.005053 Iteration 4: log likelihood = -17.309467 Iteration 5: log likelihood = -17.269442 Iteration 6: log likelihood = -17.269418 Iteration 7: log likelihood = -17.269418 Logistic regression Number of obs = LR chi2(12) = 238.20 Prob > chi2 = 0.0000 Log likelihood = -17.269418 Pseudo R2 200 = 0.8734 -rrtd | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -x1 | -6.249844 1.960756 -3.19 0.001 -10.09285 -2.406834 x2 | 9844235 1.478735 0.67 0.506 -1.913845 3.882692 x3 | -3.5611 1.460213 -2.44 0.015 -6.423066 -.6991342 x4 | -.2998798 1515049 -1.98 0.048 -.596824 -.0029356 x5 | -3.045517 1.043458 -2.92 0.004 -5.090657 -1.000377 xviii x6 | -21.0354 6.914964 -3.04 0.002 -34.58848 -7.482323 x7 | 2.039402 1.830643 1.11 0.265 -1.548593 5.627397 x8 | 0328068 0524693 0.63 0.532 -.070031 1356447 x9 | 2565506 2464637 1.04 0.298 -.2265094 7396107 x10 | -.0292929 0121421 -2.41 0.016 -.053091 -.0054948 x11 | 0025227 0017884 1.41 0.158 -.0009825 0060279 x12 | -.0137078 0117506 -1.17 0.243 -.0367385 _cons | 30.50852 9.785414 3.12 0.002 11.32946 0093229 49.68758 + Tác động biên mfx Marginal effects after logit y = Pr(rrtd) (predict) = 00327539 -variable | dy/dx Std Err z P>|z| [ 95% C.I ] X -+ -x1 | -.0204036 03338 -0.61 0.541 -.08582 045013 2.49102 x2*| 0048191 01151 0.42 0.676 -.017747 027385 125 x3*| -.0495229 08173 -0.61 0.545 -.209719 110673 785 x4 | -.000979 00161 -0.61 0.544 -.004142 002184 10.15 x5 | -.0099426 01679 -0.59 0.554 -.042849 022964 2.325 x6 | -.0686734 11414 -0.60 0.547 -.292384 155037 470715 x7*| 0041045 00684 0.60 0.549 -.00931 017519 82 x8 | 0001071 00027 0.39 0.696 -.00043 000644 46.65 x9 | 0008375 00147 0.57 0.570 -.00205 003725 11.405 x10 | -.0000956 x11 | 8.24e-06 00016 -0.59 0.559 -.000416 000225 00002 0.52 0.603 -.000023 000039 521.003 x12 | -.0000448 00008 -0.56 0.574 -.000201 000111 -(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from to + Xác suất dự báo lstat Logistic model for rrtd True -Classified | D ~D | Total -+ + + - | | 82 | 87 110 | 113 -+ + Total | 85 168.56 115 | 200 33.905 xix Classified + if predicted Pr(D) >= True D defined as rrtd != -Sensitivity Pr( +| D) 96.47% Specificity Pr( -|~D) 95.65% Positive predictive value Negative predictive value Pr( D| +) 94.25% Pr(~D| -) 97.35% -False + rate for true ~D False - rate for true D Pr( +|~D) 4.35% Pr( -| D) 3.53% False + rate for classified + Pr(~D| +) 5.75% False - rate for classified - Pr( D| -) 2.65% -Correctly classified 96.00%