Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam – chi nhánh tân sơn nhất

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG THỊ HẠNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂN SƠN NHẤT Chuyên ngành : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã chuyên ngành : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 Cơng trình hồn thành Trường Đại học Cơng nghiệp TP Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG Luận văn thạc sĩ bảo vệ Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 10 năm 2021 Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm: ……………….….- Chủ tịch Hội đồng ……………….….- Phản biện ……………….….- Phản biện ………………… - Ủy viên ………………… - Thư ký CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỞNG KHOA SAU ĐẠI HỌC BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: TRƯƠNG THỊ HẠNH MSHV: 18104771 Ngày, tháng, năm sinh: 28/09/1988 Nơi sinh: Vĩnh Phúc Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã chuyên ngành: 8340201 I TÊN ĐỀ TÀI: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Tân Sơn Nhất NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Nhiệm vụ đề tài xác định yếu tố ảnh hưởng mức độ tác động yếu tố đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Tân Sơn Nhất II NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: III NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: IV NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20 NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐÀO TẠO (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) TRƯỞNG KHOA SAU ĐẠI HỌC LỜI CẢM ƠN Trước hết xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Huy Hồng tận tình hướng dẫn tơi thực nghiên cứu Xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Q Thầy Cơ khoa Tài Chính Ngân Hàng, Khoa sau đại học trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM đem lại cho tơi kiến thức bổ ích thời gian học Cũng xin cảm ơn Ban giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Tân Sơn Nhất anh chị đồng nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ tơi q trình thu thập thơng tin, số liệu phục vụ đề tài Cuối cùng, gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình ln đợng viên, ủng hộ tinh thần tạo điều kiện tốt nhất để tơi hồn thành luận văn i TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Tân Sơn Nhất” thực từ tháng 04/2020 đến tháng 09/2020 Để đạt mục tiêu đề tài, tác giả sử dụng liệu thứ cấp liệu trích lọc từ hồ sơ khách hàng cá nhân có vay vốn ngân hàng VCB-CN Tân Sơn Nhất từ năm 2016-2019 dư nợ đến thời điểm ngày 31/12/2019, kết hợp với vấn chun sâu cán bợ tín dụng, cán bộ quản lý nợ lãnh đạo ngân hàng Đồng thời lược khảo từ nghiên cứu nước Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính kết hợp với định lượng dựa liệu bảng thu thập từ 371 khách hàng cá nhân vay chấp VCB CN Tân Sơn Nhất, thông qua phân tích mơ tả, mơ hình hồi quy nhị phân Binary Logistis kiểm định chạy phần mềm SPSS Mơ hình vay chấp gồm có 13 biến: Độ tuổi khách hàng vay, số tiền vay, Lãi suất vay, Lịch sử trả nợ, Tiền gửi toán, Tỷ lệ thu nhập số tiền trả nợ định kỳ, Phương thức trả nợ, dư nợ tổ chức tín dụng khác, biến đợng thị trường: dịch bệnh thiên tai, Vốn tự có, kinh nghiệm cán bợ tín dụng, Tài sản đảm bảo, xếp hạng tín dụng Kết nghiên cứu cho thấy có yếu tố mang ý nghĩa thống kê mức 5%, yếu tố là: Số tiền vay (X2), lịch sử trả nợ (X4), Tỷ lệ thu nhập dư nợ vay (X6), Dư nợ tổ chức tín dụng khác (X8), Vốn tự có (X10), Kinh nghiệm cán bợ tín dụng (X11) Tài sản đảm bảo (X12) Mức độ tác động yếu tố đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân thể qua mơ hình sau: Ln(Pi/1-Pi) = -6,757 + 0,547*X2 – 1,289*X4 – 0,197*X6 + 0,633*X8 – 0,325*X10 – 0,531*X11 - 0,595*X12 Với kết nghiên cứu thu được, luận văn đưa mơ hình có khả dự báo rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, đóng góp hữu ích cho ban lãnh đạo, ban quản trị ngân hàng việc thẩm định, rà soát đưa định cho vay khách hàng cá nhân đến vay vốn ngân hàng, nhằm hạn chế rủi ro đạt hiệu quả, lợi nhuận cao nhất Tuy nhiên, nghiên cứu hạn chế như: nghiên cứu ngân hàng VCB-CN Tân Sơn Nhất mà chưa có bao quát ngân hàng khác địa bàn tỉnh nghiên cứu khách ii hàng cá nhân vay chấp mà không nghiên cứu khách hàng vay tín chấp Song, hạn chế mở nhiều hướng tương lai cho đề tài iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học hoàn thành dựa kết nghiên cứu tôi, hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Huy Hoàng Các số liệu sử dụng nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, số liệu thứ cấp công bố theo quy định kết nghiên cứu chưa sử dụng bất kỳ nghiên cứu khác Tôi xin cam đoan nội dung nêu thật, không xin chịu trách nhiệm trước pháp luật cơng trình nghiên cứu khoa học Học viên Trương Thị Hạnh iv MỤC LỤC MỤC LỤC .v DANH MỤC HÌNH ẢNH…………………………………………………………….vii DANH MỤC BẢNG BIỂU………………………………………………… viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .3 1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.5 PHẠM VI GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 1.5.1 Phạm vi không gian .3 1.5.2 Phạm vi thời gian 1.6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.1.2 Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân .6 2.1.3 Đặc điểm tín dụng khách hàng cá nhân .6 2.1.4 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân … 2.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI……………8 2.2.1 Các nghiên cứu nước …………………….9 2.2.2 Nghiên cứu nước ………………………………….12 2.2.3 Đánh giá tổng quan tài liệu ……………………… ……….14 CHƯƠNG MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………… …….22 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………… ……………22 3.1.1 Phương pháp thu thập số liệu …………………………… …… 22 3.1.2 Xác định cỡ mẫu nghiên cứu ……… …………………………… …….22 3.1.3 Phương pháp ước lượng mơ hình ………………………… ………… 23 3.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ THANG ĐO BIẾN NGHIÊN CỨU ……… ….24 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN …………… …… 32 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU…………………………………… ………………… 32 4.1.1 Thống kê mô tả ……………………………………… ……… 32 4.1.2 Kết phân tích hồi quy ……………………………………………… … 41 4.2 THẢO LUẬN NGHIÊN CỨU .43 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ……47 5.1 KẾT LUÂN …………………………………………… … 47 5.2 NHỮNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH .47 5.3 KIẾN NGHỊ ……………………………………………………… …… 50 v 5.3.1 Đối với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Sơn Nhất … …………50 5.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước ……………………… ……52 5.3.3 Kiến nghị với Nhà nước ………………………………… … 53 5.4 HẠN CHẾ CỦA LUẬN VĂN 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………… 55 PHỤ LỤC …………………………………………… .60 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA HỌC VIÊN …………… 74 vi DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 3.1 Mơ hình nghiên cứu rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 26 Hình PL1 Sơ đồ tổ chức ngân hàng VCB Tân Sơn Nhất .61 vii PHỤ LỤC TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂN SƠN NHẤT Sự đời phát triển Tên đầy đủ: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Tân Sơn Nhất Tên viết tắt: VCB TSN Địa chỉ: 366A33, Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP.HCM Mạng lưới hoạt động ngân hàng VCB Tân Sơn Nhất gồm 01 trụ sở phòng giao dịch trực thuộc Cùng với phát triển chung hệ thống Vietcombank với mục tiêu “ hướng tới một ngân hàng xanh, phát triển bền vững cợng đồng” Vietcombank Tân Sơn Nhất ln tâm tiếp tục góp phần khẳng định vị VCB mảng kinh doanh lõi hoạt đợng NHTM, đảm bảo an tồn hiệu kinh doanh, phát triển công nghệ đại với nguồn nhân lực chất lượng cao quản trị theo chuẩn mực quốc tế VCB TSN một chi nhánh trẻ thành lập, có kết kinh doanh rất đáng tự hào Năm 2019 VCB TSN đón nhận danh hiệu chi nhánh xuất sắc, nằm top 10 chi nhánh có phát triển dư nợ tín dụng nhanh an tồn 1.1 Tổ chức máy Ngân hàng VCB Tân Sơn Nhất có mợt đợi ngũ Ban lãnh đạo dày kinh nghiệm, có phẩm chất trị, lực chun mơn cao, có tầm nhìn rợng đặc biệt trình đợ nghiệp vụ vững Ngân hàng VCB Tân Sơn Nhất tiếp tục triển khai công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2020-2025 Do chi nhánh thành lập năm nên số lượng nhân phịng ban cịn đơn giản Hiện VCB TSN có phịng giao dịch trực tḥc nằm quận Gị Vấp Sơ đồ bộ máy tổ chức VCB TSN thể qua sơ đồ sau 60 Ban Giám Đốc Khối Quan Hệ Khách Hàng Phòng Khách Hàng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Khối Quản Lý Nợi Bợ Phịng Ngân Quỹ Phịng Kế Tốn, Quản Lý Nợ Phịng Hành Chính Nhân Sự Khối Trực Tḥc PGD Quang Trung PGD An Nhơn Hình PL Sơ đồ tổ chức ngân hàng VCB CN Tân Sơn Nhất (Nguồn: Phịng Hành Chính Nhân Sự VCB Tân Sơn Nhất) 1.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban Ban giám đốc: điều hành hoạt động đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận nhận thông tin phản hồi từ phòng ban; đề xuất, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỹ luật hay nâng lương cho cán bộ, nhân viên đơn vị; thực công việc theo ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc Phịng khách hàng: gồm 02 bợ phận 1) Bộ phận khách hàng doanh nghiệp chịu trách nhiệm trì phát triển quan hệ tín dụng ngân hàng với khách hàng doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư nước ngồi) SME (doanh nghiệp vừa nhỏ) Đơn vị có trách nhiệm giới thiệu, cung cấp sản phẩm tín dụng đến khách hàng doanh nghiệp, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý khả sinh lợi sản phẩm nhằm đảm bảo trì mối quan hệ với khách hàng 61 2) Phòng khách hàng cá nhân: chịu trách nhiệm hoạt động marketing, phát triển kinh doanh sản phẩm chuẩn hóa cho khách hàng cá nhân hợ gia đình chi nhánh Phịng Dịch Vụ Khách Hàng: gồm bợ phẩn thẻ, bộ phận giao dịch khách hàng (cá nhân, doanh nghiệp), phịng chịu trách nhiệm khoản tốn nước, chuyển tiền quốc tế chuyển tiền SWIFT, đăng ký cung cấp dịch vụ cho khách hàng Phịng chịu trách nhiệm mảnh huy đợng vốn cung cấp dịch vụ Phòng Ngân Quỹ: Thực thu, chi điều chuyển tiền mặt chi nhánh, đảm bảo an tồn xác giao dịch tiền mặt với khách hàng Chịu trách nhiệm quản lý kho tiền tài sản, ấn quan trọng gửi kho Đầu ngày cuối ngày thực giao nhận tiền tới giao dịch viên phù với hạn mức quỹ mà giao dịch viên nắm giữ Phịng Kế Tốn, Quản Lý Nợ: Bao gồm bợ phận kế tốn tài phụ trách thơng tin tài chính, kế tốn chi nhánh, truyền tải thơng tin quản lý bợ phận kế tốn Hợi sở chính, quản lý tài kho quỹ, đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra chứng từ hạch toán giao dịch phịng ban chi nhánh Bợ phận quản lý nợ chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ vay khách hàng, hạch toán giải ngân thu nợ, nhắc nợ khoản tín dụng cấp Kiểm tra tham gia vào khâu thẩm định tài sản, kiểm định hồ sơ vay khách hàng , kiểm tra chéo hồ sơ với cán bộ khách hàng, đảm bảo khoản vay đủ điều kiện giải ngân quy định ngân hàng Phịng Hành Chính Nhân Sự: có trách nhiệm tham mưu, đề xuất, giúp việc Giám đốc triển khai thực công tác tổ chức, nhân phát triển nguồn lực chi nhánh Khối Phòng Giao Dịch trực thuộc: gồm phòng giao dịch đại diện theo ủy quyền chi nhánh để thực cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách hàng, xử lý nghiệp vụ phát sinh giao dịch với khách hàng Mỗi Phịng Giao dịch gồm bợ phận: Lãnh đạo phịng, Giao dịch viên, ngân quỹ Tín dụng 1.3 Nhân Để đảm bảo hoạt đợng phịng ban, nâng cao chất lượng phục vụ ngân hàng, công tác tuyển dụng đào tạo cán bộ nhân viên ln trọng Tính đến cuối năm 2019, nhân ngân hàng VCB Tân Sơn Nhất 76 người (trong đó, 27 Nam 49 Nữ) Hầu hết, 62 cán bợ có trình đợ chun mơn từ đại học trở lên, điều cho thấy nguồn lực nhân đáp ứng yêu công việc Bảng PL Cơ cấu giới tính STT Giới Tính Nam Nữ Tổng Số Lượng (Người) 27 49 76 Tỷ Lệ (%) 35,5 64,5 100,0 (Nguồn: Phịng Hành Chính Nhân Sự ngân hàng VCB Tân Sơn Nhất) Bảng PL Trình đợ nhân STT Trình Độ Số Lượng (Người) Tỷ Lệ % Phổ Thông 0 Trung Cấp, Cao Đẳng 6.5 Đại Học 56 73.7 Sau Đại Học 15 19.8 Tổng 76 100 (Nguồn: Phịng Hành Chính Nhân Sự ngân hàng VCB Tân Sơn Nhất) 1.4 Các sản phẩm dịch vụ Huy động tiền gởi tiết kiệm, tiền gởi toán cá nhân đơn vị VND, ngoại tệ Tiền gửi khách hàng bảo hiểm theo quy định Nhà nước - Cho vay ngắn hạn, trung dài hạn; cho vay đồng tài trợ; cho vay thấu chi; cho vay tiêu dùng; cho vay theo hạn mức tín dụng VND, ngoại tệ với điều kiện thuận lợi thủ tục đơn giản - Mua bán loại ngoại tệ theo phương thức giao (Spot), hoán đổi (Swap), kỳ hạn (Forward) quyền lựa chọn tiền tệ (Currency Option) - Thanh toán, tài trợ xuất nhập hàng hóa, chiết khấu chứng từ hàng hóa thực chuyển tiền qua hệ thống SWIFT bảo đảm nhanh chóng, chi phí hợp lý, an tồn với hình thức tốn L/C, D/A, D/P, T/T, P/O, Cheque 63 - Phát hành tốn thẻ tín dụng nội địa quốc tế: Thẻ Vietcombank MasterCard, thẻ Vietcombank Visa, thẻ nội địa Vietcombank Card Chấp nhận toán thẻ quốc tế Visa, MasterCard, JCB toán qua mạng Thẻ - Thực giao dịch ngân quỹ, chi lương, thu chi hộ, thu chi chỗ, thu đổi ngoại tệ, nhận chi trả kiều hối, chuyển tiền nước - Các nghiệp vụ bảo lãnh ngồi nước (bảo lãnh tốn, toán thuế, thực hợp đồng, dự thầu, chào giá, bảo hành, ứng trước ) - Dịch vụ đa dạng Địa ốc; - Mobile Banking; Internet Banking Thực trạng tín dụng cá nhân ngân hàng Vietcombank Tân Sơn Nhất Tình hình tổng dư nợ từ năm 2016 đến 2019 Vietcombank Chi nhánh Tân Sơn Nhất thành lập tháng 10 năm 2015 Ngồi hoạt đợng huy đợng vốn, cung cấp dịch vụ tốn Cho vay hoạt động chủ yếu Ngân hàng nguồn mang lại lợi nhuận cho ngân hàng Từ bảng ta thấy dư nợ tín dụng VCB TSN tăng trưởng mạnh qua năm, đặc biệt bứt phá năm 2019 so với năm 2018 tăng 1,437 tỷ đồng, tăng 35,22% so với năm 2018 Trong dư nợ vay cá nhân chiếm 54,7% tổng dư nợ năm 2019, tăng 87,09% so với năm 2018 Sự tăng trưởng mạnh tín dụng cuối năm 2018 Vietcombank một ngân hàng ngân hàng nhà nước công nhận đáp ứng thông tư 41 trước thời hạn giao tiêu tăng trưởng tín dụng 15%, ngân hàng khác 14% Cùng với hoàn thành trước thời hạn thông tư 41, Vietcombank ngân hàng nhà nước tuyên bố ưu tiên tiêu tăng trưởng tín dụng phát triển mạng lưới Chính nhờ động lực mà VCB Tân Sơn Nhất tiếp tục gặt hái nhiều thành công, nhất mảng cho vay cá nhân 64 Bảng PL Dư nợ tín dụng tốc độ tăng trưởng dư nợ (Đvt: Tỷ đồng) 4500 4500 4,080 4000 4000 3500 3500 3000 3000 2,643 2500 2500 1,999 2000 2000 1500 1500 1,084 1000 1000 500 500 0 Năm 2016 Năm 2017 Tổng Dư Nợ Năm 2018 Dư nợ cá nhân Năm 2019 Tốc độ tăng trưởng (Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng VCB TSN) Bảng PL Cơ cấu dư nợ cho vay phân theo chủ thể vay Chỉ Tiêu Năm 2016 2017 2018 2019 Tổng Dư nợ tín dụng (tỷ đồng) 1,084 1,999 2,643 4,080 Tỷ trọng (%) 100% 100% 100% 100% Dư nợ tín dụng Tổ Chức (tỷ đồng) 796 907 1,450 1,848 Tỷ trọng (%) 73,43% 45,37% 54,86% 45,29% Dư nợ tín dụng cá nhân (tỷ đồng) 288 1,092 1,193 2,232 Tỷ trọng (%) 26,57% 54,63% 45,14% 54,71% (Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng VCB TSN) Về cấu dư nợ theo chủ thể vay vốn, theo số liệu cung cấp từ ngân hàng VCB TSN đối tượng cho vay gồm có khách hàng cá nhân khách hàng tổ chức Trong đó, khách hàng tổ chức lại có tỷ trọng thấp khách hàng cá nhân Cụ thể, số tính đến tháng 31/12/2019 54,71% khách hàng cá nhân 45,29% tổ chức Việc gia tăng tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân chiến lược “không bỏ trứng vào chung một giỏ” giúp cho ngân hàng phân tán mức độ rủi ro, với định hướng phát triển tín dụng bán lẻ mà chủ yếu khách hàng cá nhân, tạo nhiều hội đầu tư, thúc đẩy phát triển bền vững ngân hàng VCB TSN 65 Bảng PL Dư nợ cho vay theo kỳ hạn ngân hàng VCB Tân Sơn Nhất Chỉ Tiêu Năm 2016 2017 2018 2019 Tổng dư nợ tín dụng (tỷ đồng) 1,084 1,999 2,643 4,080 Tỷ trọng (%) Ngắn hạn (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Trung, dài hạn hạn (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) 100% 100% 100% 100% 678 1,271 821 1,166 62,55% 63,58% 31,06% 28,58% 406 728 1,822 2,914 37,45% 36,42% 68,94% 71,42% (Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng VCB TSN) Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn ngân hàng VCB TSN gồm cho vay ngắn hạn, trung dài hạn Trong cấu cho vay theo kỳ hạn, số lượng khách hàng vay ngắn hạn hai năm 2016 2017 lại chiểm tỷ trọng cao loại hình vay trung dài hạn, Do nhu cầu vay vốn ngắn hạn chủ yếu phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tiêu dùng chiếm đa số Từ năm 2018 tới tỷ lệ cho vay trung, dài hạn tăng mạnh mức gấp đôi so với cho vay ngắn hạn Nguyên nhân hai năm 2018, 2019 vay cá nhân tăng lên, nhu cầu vay vốn để mua bất động sản, vay sản xuất kinh doanh tăng mạnh dẫn đến dư nợ vay trung dài hạn tăng lên Bảng PL Tỷ lệ nợ xấu dư nợ tín dụng ngân hàng VCB TSN từ năm 2016 – 2019 Chỉ Tiêu Năm 2016 2017 2018 2019 Tổng Dư nợ tín dụng (tỷ đồng) 1,084 1,999 2,643 4,080 Tỷ lệ Nợ xấu tín Tỷ lệ Nợ xấu tín nợ xấu dụng Tổ Chức nợ xấu dụng cá nhân (%) (tỷ đồng) (%) (tỷ đồng) 0% 0% 0,23% 0,05% 0 0% 0% 0,23% 0% 0 Tỷ lệ nợ xấu (%) 0% 0% 0% 0,05% (Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng VCB TSN) Qua bảng cho thấy tiêu tổng dư nợ cho vay, nợ hạn tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ có xu hướng giảm, cụ thể năm 2016, 2017 khơng có nợ q hạn, năm 2018 nợ hạn tỷ đồng nợ nhóm 3, nằm nhóm cho vay doanh nghiệp, qua năm 2019 số tiền nợ xấu xử lý, nhiên nợ xấu nhóm cá nhân lại tăng lên tỷ nợ nhóm chiếm 0,05% tổng dư nợ Con số nhỏ tổng dư nợ cho vay VCB TSN Nguyên nhân do, VCB TSN đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu xem xét cấp hạn mức vay cho một khoản vay 66 PHỤ LỤC PHIỀU KHẢO SÁT DÀNH CHO CÁN BỘ, CHUYÊN GIA ĐANG LÀM VIỆC TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH TÂN SƠN NHẤT Xin chào Anh/Chị! Tôi tên Trương Thị Hạnh, học viên cao học ngành tài ngân hàng trường Đại học Cơng Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện nghiên cứu đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Tân Sơn Nhất” Rất mong quý anh/chị bớt chút thời gian cho biết ý kiến thơng qua Bảng câu hịi kèm theo Mỗi ý kiến anh chị đóng góp rất lớn cho thành cơng luận văn Tôi Tôi cam kết, ý kiến anh/chị phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài không sử dụng cho bất kỳ mục đích khác PHẦN I: THƠNG TIN CHUNG Anh/chị vui lòng cho biết chức danh anh/chị nắm giữ?  Ban giám đốc chi nhánh  Trưởng/phó phịng chi nhánh/PGD  Trưởng/phó phịng khối tác nghiệp (phịng khách hàng, phịng kế tốn quản lý nợ)  Kiểm sốt viên, chun viên cao cấp  Cán bợ khách hàng, Cán bợ quản lý nợ Phịng ban anh/chị cơng tác?  Phịng khách hàng  Phịng kế tốn, quản lý nợ  Phịng dịch vụ khách hàng, Phịng giao dịch  Phịng khối nợi bợ (Phịng hành nhân sự, Ngân quỹ) Giới tính anh/chị? 67  Nam  Nữ Trình độ học vấn anh/chị?  Sau đại học  Đại học  Cao đẳng/trung cấp Thời gian công tác Ngân hàng anh/chị?  < năm  – năm  -5 năm  5-10 năm  > 10 năm PHẦN II: NHẬN ĐỊNH CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG Xin anh/chị vui lòng đánh dấu vào ô tương ứng với mức độ đồng ý anh chị yếu tố quy ước Hồn tồn khơng đồng ý, hồn tồn khơng ảnh hưởng/ không cần thiết/ không chọn/ phủ nhận/không hợp lý đến Hoàn toàn đồng ý, hoàn toàn ảnh hưởng/cần thiết/chọn/Khẳng định/ Hợp lý STT Mức độ nhận định Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 1.1 Tuổi khách hàng vay vốn 1.2 Số tiền vay 1.3 Lãi suất vay 1.4 Lịch sử trả nợ 1.5 Tiền gửi toán 1.6 Tỷ lệ thu nhập/số tiền trả nợ định kỳ 1.7 Phương thức trả nợ 68 1.8 Dư nợ tổ chức tín dụng khác 1.9 Biến động thị trường: Dịch bệnh, thiên tai 1.10 Vốn tự có 1.11 Kinh nghiệm cán bợ tín dụng 1.12 Giá trị tài sản số tiền vay 1.13 Xếp hạng tín dụng 1.14 Mục đích sử dụng vốn 1.15 Số người phụ tḥc 1.16 Giới tính 1.17 Năng lực tài khách hàng 1.18 Thời gian làm việc công việc KH 1.19 Đặc điểm thị trường nơi ngân hàng hoạt động 1.20 Kiểm tra giám sát khoản vay Xin cảm ơn Quý anh, chị! 69 PHỤ LỤC DANH SÁCH CHUYÊN GIA STT Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác Đặng Nguyên Đăng Giám Đốc VCB Tân Sơn Nhất Phạm Thị Thúy Vân Phó Giám Đốc VCB Tân Sơn Nhất Nguyễn Xuân Văn Trưởng phòng khách hàng VCB Tân Sơn Nhất Nguyễn Minh Trí Phó phịng khách hàng VCB Tân Sơn Nhất Lê Hoàng Vinh Trưởng phịng kế tốn, quản lý nợ VCB Tân Sơn Nhất Nguyễn Thái Trưởng phòng giao dịch An Nhơn VCB Tân Sơn Nhất Phan Khuê Tú Trưởng phòng giao dịch Quang Trung VCB Tân Sơn Nhất 70 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHUYÊN GIA Số lượng phiếu khảo sát phát ra: 38 phiếu Số lượng phiếu khảo sát thu về: 32 phiếu (Gồm phiếu chuyên gia 25 phiếu 25 cán bộ khách hàng, cán bộ quản lý nợ) Chỉ tiêu Chức danh Ban giám đốc chi nhánh Trưởng/phó phịng chi nhánh/PGD Trưởng/phó phịng khối tác nghiệp (phịng khách hàng, phịng kế tốn quản lý nợ) Kiểm sốt viên, chun viên cao cấp Cán bợ khách hàng, Cán bợ quản lý nợ Phịng ban cơng tác Phòng Ban giám đốc chi nhánh Phòng khách hàng Phòng kế tốn, quản lý nợ Phịng dịch vụ khách hàng, Phịng giao dịch Phịng khối nợi bợ (Phịng hành nhân sự, Ngân quỹ) Gıới tính Nam Nu Trình độ học vấn Sau đại học Đại học Cao đẳng/trung cấp Thời gian công tác ngân hàng < năm – năm -5 năm 5-10 năm > 10 năm Số lượng Tỷ trọng 2 6.3% 6.3% 9.4% 0% 25 78% 6.3% 23 71.8% 15.6% 6.3% 0% 18 14 56.2% 43.8% 11 21 34.3% 65.7% 10 9.4% 25% 15.6% 18.8% 31.2% 71 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT Trung bình STT Mức độ nhận định Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro mức độ đồng ý tín dụng khách hàng cá nhân 1.1 Tuổi khách hàng vay vốn 3 5 21 75% 21 88% 1.2 Số tiền vay 1.3 Lãi suất vay 20 91% 1.4 Lịch sử trả nợ 11 19 94% 1.5 Tiền gửi toán 22 84% 1.6 Tỷ lệ thu nhập/số tiền trả nợ định kỳ 23 97% 18 11 91% 18 84% 1.7 Phương thức trả nợ 1.8 Dư nợ tổ chức tín dụng khác Biến động thị trường: Dịch bệnh, 1.9 thiên tai 12 18 94% 1.10 Vốn tự có 20 88% 25 88% 10 16 81% 10 20 94% 1.11 Kinh nghiệm cán bợ tín dụng 1.12 Giá trị tài sản số tiền vay 1.13 Xếp hạng tín dụng 1.14 Mục đích sử dụng vốn 12 34% 1.15 Số người phụ thuộc 10 47% 1.16 Giới tính 8 47% 72 1.17 Năng lực tài khách hàng 10 10 47% 10 47% 1.19 hoạt động 11 31% 1.20 Kiểm tra giám sát khoản vay 14 47% Thời gian làm việc công việc 1.18 KH Đặc điểm thị trường nơi ngân hàng 73 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA HỌC VIÊN I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: Họ tên: TRƯƠNG THỊ HẠNH Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 28/09/1988 Nơi sinh: Vĩnh Phúc Email: Hanhtt.tsn@vietcombank.com.vn Điện thoại: 0903418909 II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Năm 2006 – 2010: Sinh viên khoa Kế Toán – Kiểm Toán trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh – Trình đợ Cử Nhân Năm 2018 – 2020: Học viên khoa Tài Chính – Ngân Hàng trường Đại Học Cơng Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh – Trình đợ Thạc Sĩ III Q TRÌNH CƠNG TÁC CHUN MƠN: Thời gian Nơi cơng tác Công việc đảm nhiệm 09/201008/2018 Ngân hàng Vietcombank-Chi nhánh Cán bợ Quản Lý Nợ Tân Bình Dương 08/20182020 Ngân hàng Vietcombank-Chi nhánh Nhân viên Dịch vụ khách Tân Sơn Nhất hàng XÁC NHẬN CỦA Tp HCM, ngày tháng Năm 20 CƠ QUAN / ĐỊA PHƯƠNG Người khai (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên) 74