Đang tải... (xem toàn văn)
Microsoft Word CH23A TruongQuangMinh LUANVAN docx BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTHÀNHPHỐHỒCHÍMINH TRƯƠNGQUANGMINH RỦIROTÍNDỤNGTRONGCẤPTÍNDỤNGDOANHNGHIỆPNHỎ VÀ VỪA TẠI NG[.]
BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNG THÀNHPHỐHỒCHÍMINH TRƯƠNGQUANGMINH RỦIROTÍNDỤNGTRONGCẤPTÍNDỤNGDOANHNGHIỆPNHỎVÀ VỪATẠINGÂNHÀNGTHƯƠNGMẠICỔ PHẦNNGOẠITHƯƠNGCHINHÁNHTHÀNHPHỐHỒCHÍMINH LUẬNVĂN THẠCSĨ Chunngành:Tàichínhngânhàng Mãsốchunngành:8340201 ThànhPhốHồChíMinh-Năm2023 TRƯƠNGQUANGMINH RỦIROTÍNDỤNGTRONGCẤPTÍNDỤNGDOANHNGHIỆPNHỎVÀ VỪATẠINGÂNHÀNGTHƯƠNGMẠICỔ PHẦNNGOẠITHƯƠNGCHINHÁNHTHÀNHPHỐHỒCHÍMINH LUẬNVĂN THẠCSĨ Chunngành:Tàichínhngânhàng Mãsốchunngành:8340201 NGƯỜIHƯỚNGDẪNKHOAHỌC:PGS.TSNGUYỄNTHỊLOAN ThànhPhốHồChíMinh-Năm2023 LỜICAMĐOAN Tơitênlà:TrươngQuangMinh Hiện sinh viên khóa 23 – Lớp CH23A – Niên Khóa 2021 – 2023 – Trường ĐạihọcNgân Hàng TP Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế“Rủi ro tín dụng cấp tín dụngdoanhnghiệpnhỏvàvừatạingânhàngThươngmạicổphầnNgoạithươngViệtNamch inhánhThànhphốHồChíMinh”làdochínhtơinghiêncứuvàthựchiện.Luận văn chưa trìnhnộpđểlấyhọcvịthạcsĩtạibấtcứmộttrườngđại học Các số liệu luận văn thu thập từ thực tế có nguồn gốc rõràng,đángtincậy,đượcxửlýtrungthựcvàkháchquan.Tơixintựchịutráchnhiệmvềtính xác thực vàtham khảo tài liệukhác Họcviênthựchiện TrươngQuangMinh LỜICẢMƠN Để hồn thành chương trình cao học thực luận văn này, tơi nhận đượcsựhướngdẫn,giúpđỡvàgópýnhiệttìnhcủaqthầycơtrườngĐạihọcNgânhàngTP HCM Trướchết,tơixingửilờicảmơnchânthànhđếnPGS.TSNguyễnThịLoan, giảng viên trực tiếp dành thời gian quý báu tâm huyết để hướng dẫn tơihồn thành luận văn “Rủi ro tín dụng cấp tín dụng doanh nghiệp nhỏ vàvừa ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánhThànhphố Hồ Chí Minh” Tơi vơ biết ơn quý thầy cô trường Đại học Ngân hàng TP HCM, đặc biệt lànhữngthầycơđãtậntìnhdạybảochotơisuốtthờigianhọctậptạitrường.Ngồira,tơi xin cảm ơn qanh,chịvàbanlãnhđạoVietcombankchinhánhTP.HồChí Minh, quý doanh nghiệp đối tác tạo điều kiện cho tơi phỏngvấnđể có liệu viết luận văn Mặcdùđãrấtcốgắngtậptrungđểhồnthànhluậnvăn,tuynhiênvẫnkhơngtránhkhỏi có thiếu sót trongqtrìnhthựchiện.Bảnthânrấtmongmuốnnhậnđược ý kiến đóng góp chỉnh sửa quý thầy để luận hồnchỉnhvàcóýnghĩahơntrongnghiêncứukhoahọcvàứngdụngthựctiễn Tơixinchânthànhcảmơn! TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2023Họcviên thực TrươngQuangMinh văn TÓMTẮTLUẬNVĂN Tiêuđề Rủi ro tín dụng cấp tín dụng DNNVV ngân hàng Thương mại cổ phầnNgoạithươngViệt Nam chi nhánhThành phốHồ ChíMinh Tómtắt Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) làNHTM Nhà nước sở hữu phần lớn vốn điều lệ Là NHTM giữvai trò chủ lực việc thực đường lối, sách Đảng Nhà nước vềcấptíndụngvàcácdịchvụtiềntệngânhàngđốivớinềnkinhtếcủađấtnước.Tronggiaiđoạnvừaqua,hoạt độngtíndụngdoanhnghiệpcóvaitrịrấtquantrọngtronghoạt động kinh doanh CN, nhiên chất lượng tín dụng doanh nghiệp CNvẫncịnnhiềuvấnđềcầnđượcđánhgiá,phântíchđểcócácgiảphápkhắcphục.Vìvậy, RRTD doanh nghiệp ln vấn đề trọng Vietcombank Hồ ChíMinh.Chínhvìlẽđó,đềtài“RủirotíndụngkháchhàngdoanhnghiệptạiVietcombankCN Tp.HồChíMinh”đượcthựchiện.Đềtàiđãthuthậpthơngtin,sốliệuthứcấpnhằmphântíchthựctrạ ngRRTDđốivớiDNNVVcủaVietcombanknóichung,VietcombankCNTP.HồChíMinhnóiriêng.Đềtàiđánh giá phân tíchthựctrạngRRTDquaphântíchbiếnđộngcácchỉtiêuđánhgiárủirotronghoạtđộngcấptíndụngđốivớ iDNNVVtạiCNgiaiđoạn2020-2021.Ngồira,đềtàicịnthựchiệnphỏngvấnnhânviêntíndụngđểcónhững đánh giá khách quan, khoa học hơnvền h ữ n g y ế u t ố ả n h h n g đ ế n R R T D t r o n g t í n d ụ n g t í n d ụ n g D N N V V t i Vietcombank CN TP Hồ Chí Minh Từ phân tích liệu thứ cấp liệu sơ cấp,đềtàirútrakếtquảđạtđược,hạnchếvànguyênnhândẫnđếnhạnchếtrongRRTDDNNVV nhỏ vừa CN Đây sở quan trọng nghiên cứu đưa cácgiảipháp,kiếnnghịnhằmgiảmthiểuRRTDtrongtíndụngDNNVVcủaVietcombank CN TP Hồ Chí Minh thời gian tới phù hợp với định hướng củaVietcombankvà Ban Lãnh đạo CN Từkhóa RRTD,kháchhàngdoanhnghiệp,ngânhàngthươngmại ABSTRACT Title Risks of credit in providing small business credit and at the Ho Chi Minh CitybranchoftheVietNamJointStockCommercialBankforForeignTrade Abstract VietcombankHoChiMinhCityisoneofthekeybranchesofVietcombank,whichisstateownedandplaysadominantroleinimplementingthepoliciesofthegovernmentandtheComm unistPartyoncreditandbankingservicesfortheeconomy The study " Risks of credit in providing small business credit and at theHoChiMinhCitybranchoftheVietNamJointStockCommercialBankforForeignTrade." collected informationanddatatoanalyzetheregulationsoncreditriskmanagement in general and at Vietcombank Ho Chi Minh City in particular, andanalyzedthetrendsincreditriskmanagementindicatorsintheperiodof20202021.Thestudyalsoconductedsurveysofcreditemployeestoprovidemoreobjectiveandscientificass esSMEsntsoffactorsaffectingcreditriskmanagementinVietcombankHo Chi Minh City Based on the analysisofsecondaryandprimarydata,thestudyfound results, limitations and causes of limitations in credit risk management of thebranch This is an important basis for the study to provide recommendations forimproving credit risk management of enterprise customers at Vietcombank Ho ChiMinhCity Keywords Riskofcredits,SMEs,JointStockCommercialBank DANHMỤCTỪVIẾTTẮTTIẾNGVIỆT Từviếttắt CụmtừtiếngViệt VCB/Vietcombank NgânhàngthươngmạicổphầnNgoạithươngViệtNam VCBHCM NgânhàngTMCPNgoạithươngchinhánhTP.HCM CN Chinhánh DN Doanhnghiêp NH Ngânhàng NHNN Ngânhàngnhànước NHTM Ngânhàngthươngmại RRTD Rủirotíndụng Tp Thànhphố XHTN Xếphạngtínnhiệmnộibộ DN/DNNVV Doanhnghiệpnhỏvàvừa DPRR Dựphịngrủiro PGD Phịnggiaodịch HS Hồsơ NH Ngắnhạn TH Trunghạn DH Dàihạn TSĐB Tàisảnđảmbảo/Tàisảnthếchấp DANHMỤCTỪVIẾTTẮTTIẾNGANH Từviếttắt CụmtừtiếngAnh CụmtừtiếngViệt Tập hợp quy định ngân Basel Basel hàngquốc tế Ủy ban Basel GiámsátNgânhàng(BCBS)đưara ATM SMEs AutomaticTellerMachine Smallandmediumsized enterprises Máyrúttiềntựđộng Doanhnghiệpnhỏvàvừa MỤCLỤC LỜICAMĐOAN i LỜICẢMƠN ii TÓMTẮTLUẬNVĂN iii ABSTRACT iv DANHMỤCTỪVIẾTTẮTTIẾNGVIỆT v DANHMỤCTỪVIẾTTẮTTIẾNGANH vi MỤCLỤC vii DANHMỤCBẢNG xi DANHMỤCBIỂUĐỒ,SƠĐỒ xii 1.Lýdochọn đềtài .1 Mụctiêunghiêncứuđềtài 2.1 Mụctiêutổngquát 2.2 Mụctiêucụthể 3 Câuhỏinghiêncứu Đốitượngvàphạmvinghiêncứu Phươngphápnghiêncứu Nộidungnghiêncứu .4 Đónggópcủađềtài Kếtcấucủaluậnvăn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANHNGHIỆPNHỎVÀVỪACỦANGÂNHÀNGTHƯƠNGMẠI 1.1 Kháiqtvềtíndụngdoanhnghiệpnhỏvàvừatạingânhàngthươngmại .7 1.1.1 Kháiniệmtíndụngdoanhnghiệp 1.1.2 KháiniệmvàvaitròcủaDNnhỏvàvừa .8 1.1.3 ĐặcđiểmtíndụngcủaNHTMđốivớiDNNVV .11 1.2 Kháiniệmrủirotrongcấptíndụngdoanhnghiệp 12 1.2.1 Kháiniệmvềrủirotíndụng: 12 1.2.2 Phânloạirủiro .13 1.2.2.1 Phânloạirủirotheonguyênnhânphátsinhrủiro .13 1.2.2.2 PhânloạiRRTDtheokhảnăngtrảnợcủaDN 15 1.2.3 ẢnhhưởngrủirotíndụngdoanhnghiệpđếnNHTM 15 1.2.3.1 TácđộngđếnhoạtđộngcủaNH 15 1.2.3.2 Tácđộngđếnnềnkinhtế 16 1.2.4 CácchỉtiêuđánhgiárủirotíndụngdoanhnghiệpcủaNHthươngmại 16 1.2.5 CácnhântốảnhhưởngđếnRRTDdoanhnghiệpcủaNHTM 19 1.2.5.1 Nhómnhântốkháchquantừcácyếutốvĩmơ .19 1.2.5.2 Nhómnhântốđếntừdoanhnghiệp 20 1.2.5.3 NhómnhântốchủquantừphíaNH 20 1.3 GiámsátRRTDcủangânhàngthươngmại 22 1.3.1 KháiniệmgiámsátRRTDcủangânhàngthươngmại 22 1.3.2 NộidunggiámsátRRTDcủaNHTM .23 KẾTLUẬNCHƯƠNG1 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀVỪA TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNHTHÀNHPHỐHỒCHÍMINH 27 2.1 TổngquanvềNgânhàngNgoạithươngViệtNam –CNTp.HồChíMinh 27 2.1.1 Qtrìnhhìnhthànhvàpháttriển 27 2.1.2 Kết kinh doanh ngân hàng Ngoại thương Việt Nam CN Hồ ChíMinh 29 2.2 ThựctrạngvềrủirotronghoạtđộngtíndụngdoanhnghiệpnhỏvàvừacủangânhàngNgoại ThươngchinhánhthànhphốHồChíMinh 30 2.2.1 Các quy định ngăn ngừa rủi ro hoạt động tín dụng doanh nghiệp NHNgoạithươngViệtNam 30 2.2.2 Thực trạng triển khai quy định rủi ro hoạt động tín dụng doanhnghiệpcủaNHNgoạiThươngViệtNam-CNthànhphốHồChíMinh .33 2.2.2.1 Thực trạng triển khai xây dựng kế hoạch định hướng hoạt động hàngnăm,trongđócókiểmsốtRRTD .33 2.2.2.2 Thực trạng tuân thú quy định sách tín dụng từngkhoảnvayriênglẻ 34 2.2.2.3 Thực trạng tuân thủ quy định sách tín dụng danhmụctíndụng .41 2.2.3 Thực trạng rủi ro hoạt động tín dụng DNNVV nhỏ vừa NH NgoạithươngViệtNam-CNThànhphốHồChíMinh 42 2.2.3.1 TốcđộtăngtrưởngdưnợtíndụngDNNVVnhỏvàvừa 42 2.2.3.2 CơcấudưnợdoanhnghiệpSMEs 45 2.2.3.3 NợquáhạntrongchovayDN 50 2.2.3.4 NợxấutrongchovayDN .51 2.2.3.5 Tỉ lệ nợ hạn nợ xấu cho vay DNNVV so với nợ hạn nợxấuchungtoànCN 53 2.2.3.6 TỉlệnợxấuDN/nợxấu 56