NGUYỄN ĐẠT THẮNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố H[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN ĐẠT THẮNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH KHU CƠNG NGHIỆP SĨNG THẦN LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN ĐẠT THẮNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH KHU CƠNG NGHIỆP SĨNG THẦN Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TUẤN ANH Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Đạt Thắng Sinh ngày: 20/10/1993 Nơi sinh: thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk Nguyên quán: xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Hiện công tác tại: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Khu cơng nghiệp Sóng Thần Địa chỉ: số 27, Đại Lộ Thống Nhất, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Là học viên cao học khóa 21, lớp CH21B1 trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Tơi cam đoan đề tài: ”Quản trị rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Khu cơng nghiệp Sóng Thần” Chun ngành: Tài chính-ngân hàng Mã số: 8.34.02.01 Người hướng dẫn: TS Nguyễn Tuấn Anh Được thực trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sỹ tất trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn tồn cam đoan tơi TP Hồ Chí Minh, ngày …… tháng … năm 2020 Tác giả NGUYỄN ĐẠT THẮNG ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức khoa học chuyên ngành Tài – Ngân hàng, sở tảng để thực luận văn áp dụng vào thực tiễn công việc Đặc biệt, tác giả xin gửi lời chân thành tri ân vai trò định hướng khoa học TS Nguyễn Tuấn Anh việc giúp tác giả hình thành ý tưởng thực nghiên cứu suốt trình thực luận văn thạc sỹ với đề tài “Quản trị rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi nhánh Khu Cơng Nghiệp Sóng Thần” Cuối cùng, tác giả xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè ln động viên, chia sẻ tiếp thêm nguồn lực cho tơi để hồn thành luận văn Do kinh nghiệm kiến thức hạn chế, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp từ Quý Thầy Cô, đồng nghiệp bạn học viên Chân thành cảm ơn TP Hồ Chí Minh, ngày…… tháng……… năm 2020 Tác giả NGUYỄN ĐẠT THẮNG iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề: Quản trị rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi nhánh Khu Công Nghiệp Sóng Thần Tóm tắt: Với vị trí thuận lợi nằm trung tâm Khu công nghiệp lớn tỉnh Bình Dương, Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam - Chi nhánh Khu cơng nghiệp Sóng Thần có lượng khách hàng doanh nghiệp giao dịch nhiều, đặc biệt giao dịch vay vốn Tuy nhiên, dư nợ cho vay lớn rủi ro cho vay nhiều, tỷ lệ cho vay doanh nghiệp chi nhánh chiếm gần 90% tổng tư nợ cho vay việc quản trị rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp cần thiết Luận văn kết trình nghiên cứu sở lý luận rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng, cụ thể rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp Cùng với sử dụng phương pháp thống kê, mơ tả, phân tích, so sánh số liệu báo cáo giai đoạn năm 2015-2019 nhằm đánh giá thực trạng tìm hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế quản trị rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Khu cơng nghiệp Sóng Thần Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp.cơ cấu lại mơ hình quản trị rủi ro, thay đổi quy trình cho vay, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, cải thiện nhân xây dựng hệ thống liệu doanh nghiệp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh Khu công nghiệp Sóng Thần Để hiệu tác động khơng chi nhánh mà cịn lan rộng tồn hệ thống tác giả đề xuất kiến nghị tới Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng nhà nước Chính phủ Từ khóa: Quản trị, Rủi ro, Cho vay, Doanh nghiệp iv ABSTRACT Title: The risk management in lending to enterprise customers at Vietnam Bank for Agriculture and Rural development system (Agribank) – The branch in Song Than Industrial Zone Abstract: Because of the convenient location at the heart of an enormous Industrial Zone in Binh Duong province, Agribank the branch in Song Than industrial Zone has numerous business customers, especially in the loan segment Nevertheless, the bigger the loan outstanding balances, the more the loan risks Currently, the proportion of enterprise loans at this branch account for nearly 90% of total loans Consequently, it is extremely necessary to manage in lending risks for business customers.The thesis is the result of the progress of researching the theoretical basic of risks in banking, especially the risks in lending to enterprise Beside that the author uses many kinds of methods, such as statistics, describes, analyzes and compares the report of this branch for the period 2015 to 2019 to access the present status At the same time, the author finds out causes and limitations in loan risks management for enterprises Thence, giving put forward some solutions, such as restructuring risk management model, improving staffs, upgrading Information Technology systems and building enterprise data systems to more complete enterprise loan process at the branch in Song Than industrial Zone In order to effectively not only at this branch but also spread to entire system, the author has made recommendations to Agribank, the State Bank and the Government Keywords: risk management, lending, enterprise customers, business v DANH MỤC VIẾT TẮT BCTC: Báo cáo tài CBTD: Cán tín dụng CIC: Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia CN: chi nhánh CN KCN Sóng Thần: Chi nhánh Khu Cơng Nghiệp Sóng Thần CNNHNN: Chi nhánh ngân hàng nước DN: Doanh nghiệp DNVVN: Doanh nghiệp vừa nhỏ HTXH: Hệ thống xếp hạng IPCAS: KCN: Khu công nghiệp KHCN: Khách hàng cá nhân KHDN: Khách hàng doanh nghiệp KQKD: Kết kinh doanh NHNN: Ngân hàng nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHNo&PTNT Việt Nam : Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam NVNH: Nhân viên ngân hàng PGD: Phòng giao dịch QHKH: Quan hệ khách hàng QLNCV: Quản lý nợ cho vay TCKT: Tổ chức kinh tế TCTD: Tổ chức tín dụng TĐ: Thẩm định vi TĐL: Thẩm định lại TSĐB: Tài sản đảm bảo SXKD: Sản xuất kinh doanh XHTDNB: Xếp hạng tín dụng nội XLRR: Xử lý rủi ro vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .v MỤC LỤC vii DANH MỤC BẢNG .xii DANH MỤC SƠ ĐỒ .xiii DANH MỤC BIỂU ĐỒ xiv PHẦN MỞ ĐẦU .1 Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 2 Mục tiêu đề tài .3 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 4.1 Đối tượng nghiên cứu .4 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 Đóng góp đề tài Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu 7.1 Công trình nghiên cứu nước ngồi .6 7.2 Cơng trình nghiên cứu Việt Nam .7 Kết cấu luận văn 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHDN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11 vii 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 11 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng 11 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng 12 1.1.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng 14 1.1.3.1 Nguyên nhân khách quan .14 1.1.3.2 Nguyên nhân chủ quan 16 1.1.4 Hậu rủi ro tín dụng ngân hàng 18 1.1.5 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng .19 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHDN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 22 1.2.1 Tổng quan cho vay KHDN ngân hàng 22 1.2.1.1 Khái niệm cho vay KHDN .22 1.2.1.2 Phân loại cho vay KHDN 23 1.2.2 Khái niệm quản trị rủi ro cho vay KHDN 27 1.2.3 Vai trò quản trị rủi ro cho vay KHDN 27 1.2.4 Nội dung quản trị rủi ro cho vay KHDN theo Basel II 29 1.2.4.1 Tổng quan Ủy ban Basel Hiệp ước Basel II 29 1.2.4.2 Nguyên tắc quản trị rủi ro cho vay KHDN theo Basel II .29 1.2.5 Quy trình quản trị rủi ro cho vay KHDN 32 1.3 MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHDN CỦA CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC NHTM TRONG NƯỚC 40 1.3.1 Kinh nghiệm chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam 40 1.3.1.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro cho vay KHDN Citibank 40 1.3.1.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro cho vay KHDN Ngân hàng ANZ .41 1.3.2 Kinh nghiệm số NHTM Việt Nam 42 1.3.2.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro cho vay KHDN Vietinbank 42 ... QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHDN TẠI NHNo &PTNT VIỆT NAM – CN KCN SÓNG THẦN 81 3.1 Đ? ?NH HƯỚNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHDN VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHDN CỦA NHNo &PTNT VIỆT NAM8 1 3.1.1 Đ? ?nh. .. giao dịch vay vốn Tuy nhiên, dư nợ cho vay lớn rủi ro cho vay nhiều, tỷ lệ cho vay doanh nghiệp chi nh? ?nh chi? ??m gần 90% tổng tư nợ cho vay việc quản trị rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp cần... Nguyên tắc quản trị rủi ro cho vay KHDN theo Basel II .29 1.2.5 Quy tr? ?nh quản trị rủi ro cho vay KHDN 32 1.3 MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHDN CỦA CÁC CHI NH? ?NH NGÂN HÀNG NƯỚC