BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ NGỌC KIỀU DIỄM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ NGỌC KIỀU DIỄM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH CỦ CHI LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ NGỌC KIỀU DIỄM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH CỦ CHI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN ÁN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1: TS Lê Thanh Ngọc Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên: Lê Ngọc Kiều Diễm Ngày sinh: 14/08/1996 Quê quán: Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh Hiện công tác tại: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Củ Chi Tơi học viên cao học khóa 20 Trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số học viên: 020120180136 Tơi xin cam đoan đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Củ Chi” thực trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Luận văn chưa nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày tháng iv năm LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô Trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM truyền đạt cho kiến thức đầy đủ tốt để thực luận văn Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn TS Lê Thanh Ngọc hướng dẫn tơi tân tình từ lúc bắt đầu thực đề cương đến lúc hoàn thành luận văn Đồng thời xin cảm ơn đến Ban lãnh đạo, Anh/Chị đồng nghiệp Agribank Củ Chi giúp đỡ tài liệu, số liệu nghiên cứu, Sau xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn bè gia đình ln động viên, ủng hộ, tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành luận văn Tơi Xin Chân Thành Cảm Ơn! TÓM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Củ Chi Tóm tắt Hoạt động tín dụng NHTM tiềm ẩn nguy rủi ro khơng biết trước NH phịng ngừa giảm thiểu cách quản trị tốt rủi ro tín dụng Vừa nâng cao chất lượng tín dụng, vừa giảm thiểu nợ xấu, gia tăng lợi nhuận cho NH Với ý nghĩa luận văn chọn đề tài Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Củ Chi nhằm đưa giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, hạn chế tối đa rủi ro xảy ra, góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh định hướng phát triển bền vững cho Chi nhánh Bằng cách sử dụng phương pháp kế thừa lịch sử, luận văn tổng hợp nội dung quy trình quản trị rủi ro tín dụng tạo nên khung lý luận chung cho tồn Tiếp thơng qua phương pháp thống kê mơ tả, phân tích so sánh, quan sát, lấy số liệu qua báo cáo tình hình hoạt động Agribank Củ Chi giai đoạn 2015 – 2019, tác giả đánh giá chi tiết thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Nhìn chung, quy định sách quản lý rủi ro Agribank hồn thiện Các hạn chế Chi nhánh gặp phải xoay quanh vấn triển khai quy định cấp độ chi nhánh; nhân lực lực CBTD; rủi ro đạo đức cán bộ; Rủi ro từ khách hàng vay vốn Từ mặt tồn đó, tác giả đưa biện pháp sát với thực tế chi nhánh nhằm nâng cao chất lượng, góp phần hồn thiện q trình quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Từ Khóa: Rủi ro tín dụng; Quản trị rủi ro; Dự báo, đo lường, giám sát, phòng ngừa rủi ro ABSTRACT Title Credit risk management at The Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development – Cu Chi Branch Abstact Credit activities at commercial banks always contain latent unpredictable risks but the bank can prevent or shorten the risk by extraordinary credit risk management This action could bring to the banks a massive of benefits, such as: enhance credit quality, decrease bad debts and boost profit In that sense, the thesis chooses the topic called “Credit Risk Management at The Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Cu Chi Branch” to offer solutions to improve the quality of credit activities, minimize the risks, contribute to improve the efficiency of business activities and orient sustainable development for the Branch By using the historical inheritance method, the thesis has synthesized basic contents of the credit risk management process to create a general theoretical framework for the whole article Next, with the descriptive statistical method, comparative analysis, observation, and data collection from Income statement of Agribank Cu Chi in the period 2015 - 2019, the author has evaluated in detail the current credit risk management situation at the branch In general, the regulations on risk management policies have been completed by Agribank The Branch has faced the limitation revolved problems with branch-level regulatory implementation; human resources and capacity of credit officers; staff ethical risks; risks from borrowers Based on the above mentioned points, the author offers practical measures to improve the quality and perfect the credit risk management process at the branch Key word: Credit risk; Risk management; Risk prediction, measurement, monitoring and prevention DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Agribank chi nhánh Củ Chi/Agribank Củ Chi Chi nhánh NHTM NHNN QTRR QTRRTD RRTD KHDN KHCN KHNV Ý nghĩa từ Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Củ Chi Agribank chi nhánh Củ Chi Ngân hàng thương mại Ngân hàng nhà nước Quản trị rủi ro Quản trị rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng Khách hàng doanh nghiệp Khách hàng cá nhân Kế hoạch nguồn vốn CIC CBTC CN TCTD KH NH XLRR Trung tâm thơng tin tín dụng (Credit Information Center) Cán làm tín dụng Chi nhánh Tổ chức tín dụng Khách hàng Ngân hàng Xử lý rủi ro NHNo&PTNT VN Agribank MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ ix PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Đóng góp đề tài Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu Bố cục dự kiến luận văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 10 1.1.5 Một số tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 13 1.1.6 Tác động hậu rủi ro tín dụng 14 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 15 1.2.1 Khái niệm cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng 16 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 17 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số NHTM nước giới.23 1.3.1 Kinh nghiệm QTRRTD số NHTM nước 23 1.3.2 Kinh nghiệm QTRRTD số NHTM giới 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH CỦ CHI 29 2.1 Giới thiệu Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi Nhánh Củ Chi 29 2.1.1 Giới thiệu ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam 29 2.1.2 Giới thiệu ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Củ Chi 31 2.1.3 Tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh Agribank Củ Chi giai đoạn 2015- 2019 33 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Agribank Củ Chi 35 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng 35 2.2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng 40 2.3 Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank Củ Chi .43 2.3.1 Thực trạng nhận diện rủi ro 44 2.3.2 Thực trạng phân tích đánh giá, đo lường rủi ro tín dụng 45 2.3.3 Thực trạng giám sát rủi ro tín dụng 46 2.3.4 Thực trạng xử lý rủi ro tín dụng 48 2.4 Đánh giá quản trị rủi ro tín dụng Agribank Củ Chi 49 2.4.1 Những hạn chế hoạt động QTRRTD 49 2.4.2 Những nguyên nhân hạn chế hoạt động QTRRTD 56 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH CỦ CHI 62 3.1 Định hướng phát triển Agribank Củ Chi 62 3.2 Giải pháp khắc phục hạn chế QTRRTD Agribank Củ Chi 63 3.2.1 Giải pháp tăng cường nhận diện dự báo sớm rủi ro .63 3.2.2 Đa dạng hóa nguồn thơng tin liệu đầu vào nhận diện RRTD .64 3.2.3 Triển khai hình thức cảnh báo nợ xấu theo định kỳ 64 3.2.4 Quy định rõ chức nhiệm vụ phận nghiệp vụ 64 3.2.5 Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu QTRRTD 65 3.2.6 Giải pháp giáo dục đạo đức cho cán làm công tác tín dụng 65 3.2.7 Giải pháp khắc phục hạn chế kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng 66 3.2.8 Một số giải pháp khác 67 3.3 Kiến nghị với Trụ sở Agribank 68 PHẦN KẾT LUẬN 70 ... Ngân h? ?ng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam Ngân h? ?ng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nh? ?nh Củ Chi Agribank chi nh? ?nh Củ Chi Ngân h? ?ng thương mại Ngân h? ?ng nh? ? nước Quản trị. .. tín dụng Ngân H? ?ng Nơng Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn – Chi nh? ?nh Củ Chi Chương 3: Giải pháp khắc phục h? ??n chế quản trị rủi ro tín dụng Ngân H? ?ng Nơng Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn – Chi nh? ?nh. .. đ? ?nh giá thực trạng QTRRTD Agribank chi nh? ?nh Củ Chi; Qua đó, phát tồn tìm nguyên nh? ?n tồn ? ?nh h? ?ởng xấu đến hoạt động QTRRTD Chi nh? ?nh Luận văn đề xuất giải pháp mang t? ?nh khả thi Chi nh? ?nh