Đang tải... (xem toàn văn)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THÀNH TRUNG PHƢƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE CARLO ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CRYSTAL BALL DỰ BÁO RỦI RO GIÁ NGUYÊN LIỆU PHÂN BÓN TRUNG VI LƢỢNG CỦA CÔ[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THÀNH TRUNG PHƢƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE CARLO ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CRYSTAL BALL DỰ BÁO RỦI RO GIÁ NGUYÊN LIỆU PHÂN BÓN TRUNG VI LƢỢNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC MEKONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp HỒ CHÍ MINH – 2015 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THÀNH TRUNG PHƢƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE CARLO ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CRYSTAL BALL DỰ BÁO RỦI RO GIÁ NGUN LIỆU PHÂN BĨN TRUNG VI LƢỢNG CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC MEKONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH THƢƠNG MẠI Mã số: 60340121 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ Tp HỒ CHÍ MINH - 2015 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Phương pháp mô Monte carlo, ứng dụng phần mềm Crystal Ball dự báo rủi ro giá nguyên liệu phân bón trung vi lượng công ty cổ phần Mekong” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập cá nhân hướng dẫn TS Nguyễn Đức Trí Các số liệu nêu luận văn trích dẫn nguồn rõ ràng thu thập từ thực tế, đáng tin cậy, xử lý trung thực khách quan Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung đề tài nghiên cứu Người cam đoan Nguyễn Thành Trung LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC ĐỒ THỊ CHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài .4 Nội dung kết cấu đề tài .5 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Rủi ro phân tích rủi ro 2.1.1 Khái niệm rủi ro 2.1.2 Những nguyên nhân gây nên rủi ro 2.1.3 Khái quát phân tích rủi ro doanh nghiệp 2.1.3.1 Sự cần thiết phải phân tích rủi ro doanh nghiệp 2.1.3.2 Các nguồn thơng tin để phân tích rủi ro 2.1.3.3 Phương pháp ước lượng rủi ro .8 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro kinh doanh 11 2.2 Phương pháp phân tích dự báo rủi ro Value at Risk (VaR) 12 2.2.1 Khái niệm 12 2.2.2 Sự phát triển VaR quản trị rủi ro: 13 2.2.2.1 Khái quát phát triển phương pháp phân tích & quản trị rủi ro: 13 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.2.2.2 Sự phát triển thực nghiệm Value at Risk 13 2.2.3 Đặc điểm Value at Risk 15 2.2.4 Các thông số ảnh hưởng đến Value at Risk: 16 2.2.4.1 Độ tin cậy 16 2.2.4.2 Khoảng thời gian đo lường VaR: 17 2.2.5 Các phương pháp tiếp cận VaR truyền thống 18 2.2.5.1 Phương pháp phân tích 18 2.2.5.2 Khái niệm .18 2.2.5.3 Cách tiến hành .18 2.2.5.4 Đánh giá .19 2.2.6 Tổng quan nghiên cứu trước .23 2.3 Phương pháp mô Monte Carlo 27 2.3.1 Luật số lớn luật số lớn yếu 28 2.3.1.1 Định lý Bernoulli 29 2.3.1.2 Định lý Poisson .29 2.3.2 Luật số lớn mạnh 29 2.4 Định lý giới hạn trung tâm 29 2.5 Phân phối phân phối chuẩn 29 2.5.1 Phân phối đều: 29 2.5.1.1 Định nghĩa: 29 2.5.1.2 Hàm phân phối xác suất: .30 2.5.1.3 Đồ thị: 30 2.5.1.4 Các đặc trưng số phân phối đều: 30 2.5.2 Phân phối chuẩn: 31 2.5.2.1 Định nghĩa: 31 2.5.2.2 Hàm phân phối xác suất: .31 2.5.2.3 Đồ thị: 31 2.5.2.4 Các đặc trưng số phân phối chuẩn: 32 2.6 Số giả ngẫu nhiên biến ngẫu nhiên 32 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.6.1 Số giả ngẫu nhiên .32 2.6.1.1 Điều kiện số giả ngẫu nhiên 32 2.6.1.2 Thuật toán tạo số giả ngẫu nhiên 33 2.6.2 Biến ngẫu nhiên 40 2.6.2.1 Giới thiệu .40 2.6.2.2 Phương pháp tạo biến ngẫu nhiên - Phương pháp phép biến nghịch đảo .41 2.7 Ví dụ ứng dụng phương pháp mô Monte Carlo 46 2.8 Phần mềm ứng dụng crystal ball 49 2.8.1 Giới thiệu 49 2.8.2 Tổng quan xây dựng mơ hình 49 Tóm tắt chương 53 CHƢƠNG 3: DỰ BÁO RỦI RO VỀ GIÁ NGUYÊN LIỆU 55 3.1 Các biến đầu vào 55 3.1.1 CuSO4.5 H2O (Đồng sunphát ngậm nước) 56 3.1.2 Dolomite 58 3.1.3 FeSO4.7H2O (Sắt sunphát ngậm nước) 60 3.1.4 MnSO4 H2O (Mangan sunphát ngậm nước) 62 3.1.5 Na2BO3 (Borát) 64 3.1.6 Nitrophenol 66 3.1.7 Pennac P 69 3.1.8 Zeolite indo 71 3.1.9 ZnSO4.H2O (Kẽm nước) .71 3.1.10 Màu Green VP20 74 3.2 Mô hình dự báo rủi ro 74 3.3 Biến kết 77 3.4 Kết hỗ trợ định 80 3.5 Phân tích nguyên nhân giá nguyên liệu thay đổi 82 CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .84 4.1 Kết luận: 84 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 4.2 Kiến nghị .85 4.3 Hạn chế đề tài 86 4.4 Hướng mở rộng đề tài 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANG MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT USCLN Ước số chung lớn OCB Phần mềm Oracle crystal ball LCG Linear Congruential Generators (bộ sinh số Lim Giới hạn Mod Phần dư Var Phương sai USD Đô la Mỹ VaR Value at Risk LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 : Kết sinh LCG (a, 0, 13, 1) .38 Bảng 2.2: Kết sinh LCG (3, 0, 16, xo) 39 Bảng 2.3: Các kết phân phối : =2, max =10 .43 Bảng 2.4: Các kết phân phối chuẩn: N(0,1) 46 Bảng 2.5: Bảng minh họa gieo 10 điểm P .48 Bảng 2.6: Giá trị xấp xỉ pi với số lần thử khác 48 Bảng 3.1: định mức nguyên liệu dùng để sản xuất 1000 sản phẩm RICE 55 Bảng 3.2: Giá nguyên liệu CuSO4.5 H2O 56 Bảng 3.3: Giá nguyên liệu Dolomite 58 Bảng 3.4: Giá nguyên liệu FeSO4.7H2O 60 Bảng 3.5: Giá nguyên liệu MnSO4 H2O 62 Bảng 3.6: Giá nguyên liệu Na2BO3 64 Bảng 3.7: Giá nguyên liệu Nitrophenol 66 Bảng 3.8: Giá nguyên liệu Pennac P 69 Bảng 3.9: Giá nguyên liệu 71 Bảng 3.10: Giá nguyên liệu ZnSO4.H2O 71 Bảng 3.11: Giá nguyên liệu Màu Green VP20 74 Bảng 3.12: Khai báo mơ hình mơ 74 Bảng 3.13: Tần suất xuất biến kết (giá tổng hợp) khoảng min, max 77 Bảng 3.14: Bảng thông số giá nguyên liệu sản phẩm 79 Bảng 3.15: Dự báo rủi ro giá tổng hợp khoảng min, max 79 Bảng 3.16: Dự báo rủi ro bên phải giá tổng hợp 80 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC ĐỒ THỊ Hình 2.1: Đồ thị hàm mật độ phân phối 30 Hình 2.2: Đồ thị hàm phân phối xác suất phân phối 30 Hình 2.3 : Đồ thị hàm mật độ phân phối chuẩn 31 Hình 2.4: Đồ thị hàm phân phối xác suất phân phối chuẩn 32 Hình 2.5: Hàm mật độ xác suất 27 Hình 2.6: Nghịch đảo F(x) 41 Hình 2.7: Đồ thị hàm mật độ phân phối 42 Hình 2.8: Đồ thị tần suất phân phối [ 2, 10) 43 Hình 2.9: Đồ thị tần suất phân phối chuẩn N(0,1) 46 Hình 2.10: Một phần đường trịn đơn vị có tâm gốc tọa độ với hình vng đơn vị 47 Hình 3.1: Biểu đồ giá nguyên liệu CuSO4.5 H2O theo tần suất 57 Hình 3.2: Biểu đồ hàm mật độ giá nguyên liệu CuSO4.5 H2O 57 Hình 3.3: Biểu đồ giá nguyên liệu dolomite theo tần suất 59 Hình 3.4: Biểu đồ hàm mật độ giá nguyên liệu Dolomite 59 Hình 3.5: Biểu đồ giá nguyên liệu FeSO4.7H2O theo tần suất 60 Hình 3.6: Biểu đồ hàm mật độ giá nguyên liệu FeSO4.7H2O 61 Hình 3.7: Biểu đồ giá nguyên liệu MnSO4 H2O theo tần suất 63 Hình 3.8: Biểu đồ hàm mật độ giá nguyên liệu MnSO4 H2O 63 Hình 3.9: Biểu đồ giá nguyên liệu Na2BO3 theo tần suất 65 Hình 3.10: Biểu đồ hàm mật độ giá nguyên liệu Na2BO3 65 Hình 3.11: Biểu đồ giá nguyên liệu Nitrophenol theo tần suất 67 Hình 3.12: Biểu đồ hàm mật độ giá nguyên liệu Nitrophenol 68 Hình 3.13: Biểu đồ giá nguyên liệu Pennac P theo tần suất 70 Hình 3.14: Biểu đồ hàm mật độ giá nguyên liệu Pennac P 70 Hình 3.15: Biểu đồ giá nguyên liệu ZnSO4.H2O theo tần suất 73 Hình 3.16: Biểu đồ hàm mật độ giá nguyên liệu ZnSO4.H2O 73 Hình 3.17: Màn hình lập mơ hình mơ 75 Hình 3.18: Khai báo số lần thử 76 Hình 3.19: Chọn phương pháp Monte Carlo 76 Hình 3.20: Biểu đồ tổng hợp giá nguyên liệu sản phẩm theo tần suất 78 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... luận văn thạc sĩ ? ?Phương pháp mô Monte carlo, ứng dụng phần mềm Crystal Ball dự báo rủi ro giá nguyên liệu phân bón trung vi lượng công ty cổ phần Mekong? ?? kết trình học tập, nghiên cứu khoa học. .. ước lượng dự báo rủi ro giá nguyên liệu, phương pháp đo lường chủ động kinh doanh Tôi thực đề tài ? ?Phương pháp mô Monte Carlo, ứng dụng phần mềm Crystal Ball dự báo rủi ro giá ngun liệu phân bón. .. bón trung vi lượng cơng ty cổ phần sinh học Mekong? ?? Mục tiêu nghiên cứu Bài nghiên cứu nhằm mục tiêu xây dựng phương pháp dự báo rủi ro giá nguyên liệu phân bón trung vi lượng công ty cổ phần sinh