Yếu tố tác động đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn VN

Tínhcấpthiếtcủađềtài

Cáclýthuy ếtv ềtí ndụngcho thấymộtkho ảnch ovayhômnaychỉđư ợ ch oà n trảởtươnglai.Tr ongkhoảngthờigianđó,mọibiếnđộngdẫnđếnviệck háchh àn g khôngcókhảnăngtrảnợđềucóthểxảyran hưngngânhàngkhôngsaokiểmsoáthếtdothôngtinb ấtcânxứngvàchiphígiaodịch.

Thựctếthờigianqua,hệthốngngânhàngnướct apháttriểnnhanhcảvềquymôlẫn sốlượng NHTM,qua đóđóng gópngàycàng quantrọng vàotiến trìnhcôngnghiệphóa– hiệnđạihóađấtnước.Tuynhiên,việckháchhàngkhô ngtrảđượcnợv a y củacácNHTMthườngxuyênxảyr avà nợxấucũngtheođótănglên.Thậtvậy,nếuvàocuốină m

2005nợxấucủatoànhệthốngngânhàngchỉvàokhoản g17.500tỷđồng thìđến giữa năm2011 con sốnàyđã tănglên đến75.000tỷđồng vàcon sốt í n h đếncuốitháng7/2014,tổngnợxấunộibảngl à162.200tỷđồng,chiếm4,11%tổngdưnợ(cuốinăm 2013,tỷlệnợxấulà3,61%).Thựctếnàychothấycôn gtácquảnlýnợcủacácngânhàngthươngmạinướcta cònhạnchế,chưađápứngđượcyêucầungàycàngcao củathựctế.

Cónhiềunguyênnhândẫnđếnviệckháchhàn gkhôngtrảđượcnợchongânhàng mànguyênnhânđ ầutiênxuấtpháttừbảnthâncácNHTM.Thựctrạngk háchhàngkhôngtrảđượcnợdẫnđếnnợxấunhưtrê nlàhệquảtấtyếucủatăngtrưởngtíndụngn ó n g d o mởr ộngvàn ớilỏngt i ê u c h u ẩnch ovaydướiápl ự cc ủacạnhtranh.Mặtkhác,từcuốinăm

Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 tại Mỹ đã tác động lớn đến kinh tế Việt Nam, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn Năng lực tài chính suy giảm đã ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động, từ đó tác động đến khả năng vay vốn tại các ngân hàng thương mại Nếu không có tiềm lực tài chính mạnh, khách hàng sẽ mất khả năng thanh toán Trong bối cảnh này, việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân trở nên khó khăn, khi nhiều ngân hàng chỉ cho vay đối với các khoản vay nhỏ có đủ tài sản đảm bảo Mặc dù vậy, khi phát sinh nợ xấu, việc xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ cũng rất phức tạp, do giá trị thu hồi của tài sản đảm bảo phụ thuộc vào tính thanh khoản của tài sản.

Vìvậy,đểđảm bảoantoàn cho hoạtđộng tíndụng vàhạn chếtổnthất, ngânh à n g cầnkiểmsoátchặtchẽcáckhoảnvayđểđánhgiákhảnăngtrảnợcủakháchh à n g vàcócácbiệnphápxửlýkịpthời.Mặtkhác,ngânhàngphảiđánhgiáđượckhảnăng trảnợvaycủakháchhàngđểraquyếtđịnhcấptíndụngsaochophùhợp.Xuấtpháttừyêucầut rên,mụctiêucủaluậnvănlàxácđịnhcácyếutốquyếtđịnhkhảnăngtrảnợvayngânhàngc ủakháchhàngcánhânđểtừđóđềxuấtbiệnphápgiúpchocácngânhàngthươngmạiq uảnlýtốtcáckhoảnvaycũngnhưhạnchếviệckháchhàngkhôngtrảđượcnợ.Luậnvănn ghiêncứumộttrườnghợpcụthểlàc á c kháchhàngcánhâncóquanhệtíndụngtạiNgân hàngNôngnghiệpvàPháttriểnNôngthônViệtNam.

Mụctiêunghiêncứu

- Xácđịnhvàkiểmđịnhcácyếutốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợvaycủak h ách h àngcánhânđốivớingânhàng:trườnghợpnghiêncứukháchhàngcánhâncóquanhệtíndụ ngtạiNgânhàngNôngnghiệpvàPháttriểnNôngthônViệtNam.

+Vềmặtthờigian:nghiêncứuđượctiếnhànhthuthậpsốliệuđểphântíchthựct r ạn gtrong3 nă m 20 12, 2 0 1 3 ,2 0 1 4 Sốliệud ù ngđ ể p h â n t í c h địnhl ư ợ ngđ ư ợ cthuthậ ptừtháng9/2014đếntháng5/2015.

+Vềmặtkhônggian:tậptrungnghiêncứukhảnăngtrảnợcủa150cánhânc ó quanh ệtíndụngvớiNgânhàngNôngnghiệpvàPháttriểnNôngthônViệtNam.K í c h thướcmẫuđượ cxácđịnhtheonguyêntắckinhnghiệmtốithiểulàbằng 5lầntổngsốbiếntrongmôhình.Môhìnhnghiêncứucó11biến(baogồmcảbiếnphụthuộc), dođókíchthứcmẫutốithiểulà5x11Uquansát.Vậykíchthướcmẫucủanghiêncứulà1 50thỏamãnyêucầu.

Phươngphápnghiêncứuđịnhtính:phươngphápmôtả,phươngphápthốngk ê , ph ươngphápsosánh,phươngphápphântíchsốliệu.

Phươngphápđịnhlượng:SửdụngmôhìnhhồiquyBinaryLogicticsđượcx ây dựng từcác lýthuyếtvàcác nghiên cứusẵn cóđể đolường cácyếutốtác độngđếnkhảnăngtrảnợcủakháchhàngcánhânđốivớingânhàngthươngmại.

Phươngphápthuthậpsốliệu:thôngquahồsơtíndụnglấyphiếukhảosátthựctế nhằmthuthậpthôngtinkháchhàngđãvayvốntạiNgânhàngNôngnghiệpvàPháttri ểnN ôn gthônV iệtNam Thông t in thuthậpđượ cs ẽđư ợ cxửl ý bằngphầnmềmSPSS16. 0.

5 Lƣợckhảotàiliệunghiêncứuliênquan. Đãcó nhiều nghiên cứu trên thếgiớicó liên quanđến đềtài nghiên cứu. Mộtsốnghiêncứuđiểnhìnhcóthểkểđếnnhư:

Nghiên cứu định tính về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân được thực hiện bởi các tác giả Alivà, Daly; Fidrmuc và Hainz; Psillaki cùng các tác giả khác vào năm 2010 Nhóm tác giả đã áp dụng mô hình 5C bao gồm: phẩm chất (character), năng lực (capacity), vốn (capital), môi trường kinh doanh (condition) và thế chấp (collateral) để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng Mặc dù nghiên cứu này đã tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, nhưng vẫn chưa đưa ra được các số liệu đo lường cụ thể để hỗ trợ cho kết luận.

Nghiên cứu của iLiShuai, HuiLai, ChaoXu, ZongfangZhou vào năm 2013 đã chỉ ra rằng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như số thành viên phụ thuộc trong gia đình, tình trạng công việc, thời hạn cho vay, tỷ lệ tài sản đảm bảo so với số tiền vay, và lịch sử nợ quá hạn Cụ thể, khách hàng có tình trạng công việc tốt và thuộc cấp lãnh đạo có khả năng trả nợ cao hơn Thời gian vay dài hơn cũng tương ứng với khả năng trả nợ tốt hơn Ngoài ra, khách hàng có tài sản đảm bảo sẽ có khả năng trả nợ cao hơn so với những người không có tài sản đảm bảo Đặc biệt, nếu khách hàng đang có nợ quá hạn, khả năng trả nợ sẽ giảm đi, trong khi những khách hàng không có nợ quá hạn hoặc chưa từng có nợ quá hạn trong quá khứ sẽ có khả năng trả nợ tốt hơn Tuy nhiên, nếu số thành viên phụ thuộc trong gia đình nhiều hơn, khả năng trả nợ có thể không đạt được kỳ vọng.

TheonghiêncứucủaSumitAgarwalnăm2008vềxácđịnhkhảnănghoàntrảcủ akháchhàngcánhânđãrútrakếtluậnthunhậptrênsốtiềnvayphảitrảđịnhkỳvàmứcđộảnhh ưởngcủathayđổilãisuấtcóảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợcủak hách hàngcánhân.Kếtquảng hiêncứuchothấy,khithunhậptrênsốtiềnvayphảitrảđịnhkỳtănglênthìkhảnăng trảnợcủakháchhàngcá nhân cũng tăngtheo.Bênc ạnhđó,khilãisuấtchovaykháchhàngcánhânthayđổiđángkểsẽảnhhưởngđế nkhảnăngtrảnợcủakháchhàng.Cụthể,khilãisuấtchovaytăngthìkhảnăngtrảnợcủak háchhàngsẽgiảm.

Cácnghiêncứuđịnhlượngmặcdùchothấysốliệucụthểvềcácyếutốảnhhưởngđế nkhảnăngtrảnợcủakháchhàng.Tuynhiêncácyếutốảnhhưởngnàyk h ác nhauởcá cquốcgianênmỗinghiêncứuđềumangtínhđặctrưngriêngcủaquốcgia thực hiện chưa thểkhái quát thànhmột nghiêncứutổngquát vềcácyếutốả n h hưởngđếnkhảnăngtrảnợcủakháchhàngcánhân.

Trêncơsởkháiquátlýluận,nghiêncứucácyếutốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợcủak háchhàngcánhântạiNgânhàngNôngnghiệpvàPháttriểnNôngthônViệtNam,luậnvănđ ãcónhữngđónggópsau:

- Xâydựngmôhìnhcácyếutốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợcủakháchhàngc ánhântrêncơsởtổnghợpcácnghiêncứutrướcmộtcáchđầyđủ,từđóđưar abằngchứng thực nghiệmvềcácyếutốảnhhưởngđến khả năng trả nợcủa kháchh à n g cánhân.

Ngoàilờimởđầu,kếtluậnvàdanhmụctàiliệuthamkhảo,luậnvănđượckếtcấu theo3chươngsauđây:

TheoNguyễnMinhKiều(2009)thì“tíndụngcánhânlàhìnhthứctíndụngmàtro ngđóNHTMđóngvaitròlàngườichuyểnnhượngquyềnsửdụngvốncủamìnhchokh áchhàngcá nhânhoặchộgia đìnhsửdụngtrong mộtthờihạnnhấtđịnhphảihoàntrảc ảgốcvàlãi”.

Trongphạmvicủaluậnvănnày,đốitượngkháchhàngcánhânbaogồmcán hân và hộgiađìnhcógiấychứngnhậnhộđăngkýhộkinhdoanhcáthể.Nhucầuvốncủacánhân,hộ giađìnhchủyếulànhucầuvềcưtrú:muasắm,sửachữa,xâydựngnhàcửa;nhucầumuasắ mtiệnnghi:ôtô, xemáy…;nhucầuchitiêuhằngngày;nhucầuchiđàotạo,ytế,giáo dục;nhucầupháttriểnsảnxuấtkinhdoanhquymôhộgiađình…

Tíndụngcánhânđónggóplớnđếnsựlưuthôngcácnguồnvốntrongxãhội,điềuchuyể nvốntừnơithừađếnnơithiếu,từnơihiệuquảthấpđếnnơihiệuquảc a o đểđápứngn hucầuvốnchoki nh doanh hoặct iê udùngcủacá nhân,hộg ia đ ìn h

Tíndụngcánhânđãpháttriểntừlâutrênthếgiới,nhưngđâylàmộtkháin i ệm khámớiởViệtNam.Tuynhiêntrongnhữngnămgầnđây,tíndụngcánhânđ a n g c ó xu hướngnởrộcùngvớisựpháttriển củakinh tếxã hộithờikỳmởcửavàhộinhập.Vớiquymôthịtrườnglớnhơn89triệungười,đasốtrongđó cóđộtuổitrẻ,cóđộtuổingàycàngcaovàcónhucầuchitiêuchonhiềumụcđích;mảngtín dụngcánhânhứahẹnlàmảngkinhdoanhđầytiềmnăngvàcótínhcạnhtranhcaochocácn gânhàng.

Cóthểnóirằnghầuhếtcácchủthểtrongnền kinhtế,dùlàtrựctiếp haygiántiếpcũngđềuđượchưởngnhữnglợiíchdohoạtđộngngânhàngmanglại.Th eoNguyễnVănTiến,

Tíndụngcánhânlàkênhhỗtrợvốnđểdânchúngtrangtrảicácchiphíphátsinhtron gcuộcsốngtừthỏamãnnhucầuthiếtyếuchođếnnhucầuxaxỉvớichip h í đắtđỏ,nhằmnâ ngcaochấtlượngcuộcsống. Đểcóthểđápứngnhucầungàycàngtăngcủakháchhàng,buộccácthànhphầnk i n h t ếp h ảiđẩymạnhs ảnx u ất,d o đót ạ on h i ềuc ô n g ă n v i ệ clàm,t ạoran h ữngkhácbi ệttíchcựcgiúptăngkhảnăngcạnhtranhtrướccácđốithủtrongvàngoài nướctrongthời kỳhộinhập.

Làmộtphầncủatíndụngnóichung,tíndụngcánhâncũngcóvaitròtíchcựcđ ốivớixã h ội.Tín dụngcá nhâ ng óp ph ầnk hai th áct ri ệtđể các n gu ồnvốnnhànrỗit rongxãhộirồilưuthôngcácnguồnvốnnàymộtcáchtrôichảyvàhiệuquả,từnơithừav ốnđếnnơithiếuvốn,từnơihiệuquảthấpđếnnơihiệuquảcao.

Tíndụngcánhângiúp kíchcầu trong nềnkinhtế,nângcao hiệuquảsửdụngvốn,thúcđẩysảnxuất trongnước.Dođóthu hútnhiềulựclượnglaođộngthamgiaxâydựng,sảnxuấttạocôngănviệclàm,hướngđếnc ácmụctiêuxãhộinhưxóađ ó i , giảmnghèo,tăngthunhập,giảmtệnạnxãhộigópphầnổnđị nhtrậttựxãhội.

Docóđốitượngkháchhàngrấtrộngnênviệcpháttriểntíndụngcánhânsẽgiúp hìn hảnhthươnghiệucủangânhàngđượcphổbiếnrộngkhắp.Đâylàkênhmarketinghi ệuquảđốivớingânhàng,tăngkhảnăngcạnhtranh giànhthịphầntrênthịtrườngtàichính.

Thôngquatíndụngcánhân,ngoàiviệccấptíndụngchokháchhàng,còng i ú p ngânhàngthuậnlợitrongbánchéosảnphẩmdịchvụngânhàngbánlẻnhư:tiềngửit iếtkiệm,giaodịchthanhtoán,chuyểnlươngquatàikhoản,pháthành– t h a n h toánthẻ,dịchvụngânhàngđiệntử…

Cácngânhàngpháttriểntíndụngcánhânnhưmộtsựphântánrủirovìvớimộtsốlượ ngkháchhàngcánhânđông,sốtiềnvayítthìkhicómộtkháchhànghoặcmộtsốítkh áchhànggặprủirodẫnđếnkhôngcókhảnăngtrảnợthìítgâyản h hưởng đếntìnhhìnhhoạtđộngkinhdoanhcủangân hàng.Đồngthờilãisuấtápdụngđốivớikháchhàngcánhânthườngcaohơnlãisuấtápdụng đốivớikháchhàngdoanhnghiệpnêntíndụngcánhânđónggópmộtphầnlợinhuậnkhông nhỏtrongtổnglợinhuậncủangânhàng. Đặcbiệtđốivớicácngânhàngnhỏhoặcmớithànhlập,việccạnhtranhvớic á c ngâ nhànglớn,lâuđờitrongviệcgiànhcáckháchhàngdoanhnghiệplớnlàrấtkhók h ă n , h o ặ c k h i đãt ì m đ ư ợ c k h á c h h à n g n h ư n g quymôvốnc ủan g â n h à n g k h ô n g đủđáp ứngnhucầucủakháchhàng.Vìvậy,mảngtíndụngcánhânsẽlàmảngkinhdoanhđầyt iềmnăngđốivớicácngânhàngnày.

Cuộcsốngcủaconngườiluôntồntạinhữngnhucầuvềvậtchấttinhthần,những nhucầuđóngàycàngđadạngvàcaohơnbắtđầutừnhữnghànghóathiếtyếurồiđếnnh ữnghànghóaxaxỉhơncùngvớisựpháttriểncủanềnkinhtế.Nhưngviệcthỏamãnnhữngnhucầ uđólạiphụthuộcvàokhảnăngthanhtoánhiệntại. Ởmộtchừngmựcnàođó,tíndụngcánhângiúpchocáckháchhànglinhhoạ thơntrongviệcgiảiquyếtvấnđềthỏamãnnhucầucủabảnthân.Thayvìphảit í c h lũyđủvố nởhiệntạiđểthựchiệnkếhoạchcủabảnthân,ngườitiêudùngsẽkhéoléophốihợpgiữ athỏamãnnhucầuởhiệntạivớikhảnăngthanhtoánởhiện tạivàtươnglai.Nghĩalàhọsẽtiêudùngtrướcbằngcáchlựachọnphươngánvayvốnngâ nhàngrồitíchlũyvàhoàntrảsauchongânhàng.

Vaitrònàyhếtsứccóýnghĩađốivớinhữngtrườnghợpmuasắmcáchànghó athiết yếucógiátrị caonhưnhàcửa,xehơi… haychitiêucấpbáchnhưốmđau,bệnhtật,machay,cướihỏi…

Trong bối cảnh hiện nay, khách hàng có thể yên tâm vay vốn từ các ngân hàng với lãi suất và thời hạn vay hợp lý, thay vì phải tìm đến các khoản vay nặng lãi Điều này đặc biệt rõ nét ở các nước phát triển, nơi mà các khoản tín dụng cá nhân được cung cấp nhanh chóng và thuận tiện, giúp người dân đáp ứng nhu cầu thiết yếu như mua nhà, mua ô tô, học tập và du lịch, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống Hơn nữa, tín dụng cá nhân còn là kênh hỗ trợ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình, giúp họ mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh Với điều kiện cấp tín dụng đơn giản hơn đối với khách hàng doanh nghiệp, tín dụng cá nhân phù hợp với hình thức kinh doanh nhỏ lẻ và đặc tính của nhóm đối tượng này.

Tíndụngtiêudùng:làloạihìnhtíndụngđượccungcấpđểtàitrợchocácnhucầutiêu dùngcánhân,baogồmcácnhucầuvềnhàở,xecộ,muasắmcácvậtdụnggiađình,cướihỏi, dulịch,duhọc,chữabệnh,…Đặcđiểmcủatíndụngtiêudùnglà:

Tíndụngphụcvụsảnxuấtkinhdoanh:làloạihìnhtíndụngđượccungcấpđểtàitrợc ácnhucầubổsungvốnlưuđộngthiếuhụttrongquátrìnhsảnxuấtkinhdoanh,thanhtoánti ềnvậttư,nguyênliệu,hànghóavàcácchiphísảnxuấtkinhdoanhcầnthiết;hoặcmởrộngq uymôsảnxuấtkinhdoanh,muasắmmáymócthiếtbị,phươngtiệnvậnchuyển,… củacáchộkinhdoanhcáthể.Đặcđiểmcủatíndụngphụcvụsảnxuấtkinhdoanhlà:

CũnggiốngnhưbấtkỳmộthoạtđộngchovaynàokháccủaNHTM,chovaycá nhânc hịusựtácđộng,ảnhhưởngcủanhiềuyếutố.Nghiêncứucácyếutốnàyvàcáctác độngc ủanólàcơ sởđể tìmraphương hướ ngnhằmpháthuycáctác độngtíchcực,hạnchết ácđộngtiêucựcgópphầnquantrọngtrongviệctồntại,p h á t triểnvàmởrộnghoạtđ ộngtíndụngcánhâncủaNHTM.TheoPeter(2001),cácyếutốcóthểxuấtpháttừnhiều khíacạnh:

1.1.4.1Cácyếutốtừphíangânhàng: Đâylàcácyếutốthuộcvềbảnthân,nộitạicácngânhàng,liênquantớisựpháttriể ncủangânhàng,ảnhhưởngtrựctiếpđếnhoạtđộngtíndụngcánhân,baogồm:côngtácthẩ mđịnhtíndụng,chínhsáchtíndụng,côngtáctổchứcNgânhàng,t r ì n h độlaođộng,quytrìn hnghiệpvụtíndụng,lãisuấtchovay,sảnphẩmdịchvụtíndụng,hoạtđộngmarketingtiếpthị,kiểmtrakiểmsoátvàtrangthiếtbị.

Côngtácthẩmđịnhtíndụng:việcthẩmđịnhnhằmrútracáckếtluậnchínhxá c vềtí nhkhảthi,khảnăngtrảnợ,vànhữngrủirocóthểxảyrakhiquyếtđịnhchovayhaytừch ốichovay.Côngtácthẩmđịnhảnhhưởngrấtlớnđếnhoạtđộngtíndụngcủacácngânhàn g,nếuviệcthẩmđịnhđượcthựchiệnmộtcáchnghiêmt úc, chặt chẽ, cẩn thậnvớichất lượng cao sẽmanglại các quyết địnhchính xác, hạnchếrủiro,đảmbảokhảnăngthuhồivốnvàlợinhuậnchongânhàng.

Chính sách tín dụng bao gồm các yếu tố như mức cho vay tối đa, kỳ hạn khoản vay, lãi suất, mức lệ phí, phương thức cho vay và cách giải quyết khi khách hàng vượt quá hạn mức Tất cả những yếu tố này có tác động mạnh mẽ đến việc mở rộng cho vay của ngân hàng Nếu các yếu tố thuộc chính sách tín dụng được thiết lập đúng đắn, hợp lý và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng về vốn, ngân hàng sẽ thành công trong việc tăng cường hoạt động cho vay mà vẫn đảm bảo chất lượng tín dụng Ngược lại, nếu những yếu tố này không hợp lý, cứng nhắc và không theo sát tình hình thực tế, sẽ dẫn đến khó khăn trong việc mở rộng hoạt động cho vay.

Côngtáctổchứccủangânhàng:NếumộtNHTMcócơcấutổchứchợplý,phânc ô n g p h â n n h i ệmrõr à n g t h ì s ẽtạoram ộts ựt h ô n g s u ốtt r o n g t o à n b ộh ệthống,tấtcả cáckhâutừlậpkếhoạch,thựchiệnkếhoạchđếnkiểmtrađánhgiáđ ư ợ cthựchiệnmột cáchnhanhchóng,hiệuquả…

Tất cả các hoạt động của ngân hàng, đặc biệt là hoạt động tín dụng cá nhân, đều được thực hiện một cách thuận tiện và liên tục hoàn thiện, tạo điều kiện cho sự phát triển Đội ngũ cán bộ tín dụng là yếu tố quyết định đến sự thành công trong quản lý vốn tín dụng Trong giao dịch trực tiếp với khách hàng, nhân viên ngân hàng chính là hình ảnh đại diện cho ngân hàng Do đó, việc nâng cao kiến thức, kinh nghiệm và chuyên môn của nhân viên ngân hàng sẽ gia tăng giá trị dịch vụ Nhiều ý tưởng cải tiến hoạt động kinh doanh được đề xuất bởi nhân viên, họ đóng vai trò quan trọng trong việc truyền thông tin từ khách hàng đến các nhà hoạch định chính sách ngân hàng.

Lãi suất cho vay là giá cả của tín dụng, thể hiện quyền sử dụng vốn vay trong một khoảng thời gian nhất định Nó đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cá nhân và doanh nghiệp đưa ra quyết định tài chính như tiết kiệm, đầu tư, mua sắm trang thiết bị hay vay mượn Do đó, hoạt động tín dụng cá nhân bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi mức lãi suất cho vay mà các ngân hàng quy định Các ngân hàng cần đưa ra mức lãi suất hợp lý để thu hút khách hàng và đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường.

Sảnphẩm,dịchvụtíndụng:Chấtlượngvàtínhđadạngcủacácsảnphẩmtíndụngcánh ânvừathểhiệnsựpháttriểncủahoạtđộngnày,đồngthờilàyếutốtrựctiếptácđộngtớihoạtđộ ng tíndụngcá nhâncủangânhàng.Trongmôi trườngcạnhtranhgaygắtnhưhiệnnay,cácngânhàngcầnphảikhôngngừngđadạnghó acácsảnphẩmdịchvụ,pháttriểncácsảnphẩmdịchvụcủamìnhtheochiềusâuđểcóthểđ áp ứng nhu cầungàycàngcao của kháchhàng,đồngthờicó thể nângcao năngl ựccạnhtranhcủamìnhtrênthịtrường.

Quytrìnhtíndụng:lànhững trìnhtự, giaiđoạn,các bước, côngviệc cần làmt h e o mộtthủtụcnhấtđịnhtrongviệcchovay,bắtđầutừxemxétđơnxinvaycủak h á c h hàngđếnkhithunợnhằmđảmbảoan toànvốntíndụng.Hiệuquảhoạtđộngt í n dụngphụthuộcvàoviệclậpraquytrìnhtíndụngđ ảmbảotínhlogickhoahọcv à thựchiện,phốihợpnhịpnhànggiữacácbướctrongquytrình.

Hoạt động marketing và tiếp thị của ngân hàng hiện nay là yếu tố thiết yếu đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các ngân hàng thương mại Marketing không chỉ giúp quảng bá hình ảnh và thương hiệu mà còn tăng cường sự hiện diện của ngân hàng trên thị trường Các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các hoạt động tri ân khách hàng như giảm lãi suất hay tặng quà vào dịp lễ đều góp phần tạo sự quan tâm và thu hút khách hàng, từ đó nâng cao hiệu quả giao dịch và sự trung thành của khách hàng đối với ngân hàng.

Khả năng thu thập và xử lý thông tin là yếu tố thiết yếu trong ngành ngân hàng, đặc biệt trong hoạt động cho vay Sự tin tưởng của khách hàng phụ thuộc vào chất lượng thông tin mà ngân hàng cung cấp Để quyết định cho vay hay không, ngân hàng cần thông tin tín dụng đầy đủ, chính xác và kịp thời, từ đó quản lý các khoản cho vay một cách an toàn và hiệu quả Thông tin tín dụng được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, và càng đầy đủ, chính xác thì khả năng giảm thiểu rủi ro càng cao, đồng nghĩa với chất lượng tín dụng cũng được nâng cao.

Kiểmsoátnộibộ:thôngquakiểmsoátgiúplãnhđạoNgânhàngnắmđượctình hìnhhoạtđộngkinhdoanhđangdiễnra,nhữngthuậnlợi,khókhăntrongviệcthựchiệncác quyđịnh,nộiquy,chínhsách,thủtụctíndụngtừđógiúplãnhđạocóđ ư ờ nglối,chủtrươngp hùhợpnhằmgiảiquyếtnhữngvướngmắc,khókhăn,pháthuynhữngthuậnlợi,nângcao hiệuquảhoạtđộng.Hoạtđộngtíndụngphụthuộcv à o nhữngquyđịnh,thểlệ,chínhsác hvàmứcđộkịpthờipháthiệnnhữngsaisótc ũ n g nhưnguyênnhândẫnđếnsaisóttrongquát rìnhthựchiệnhoạtđộngtíndụng.

Trang thiết bị phục vụ hoạt động tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Đây là công cụ và phương pháp tổ chức quản lý, kiểm soát nội bộ, kiểm tra quá trình sử dụng vốn vay, cũng như thực hiện các nghiệp vụ giao dịch với khách hàng Với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay, các trang thiết bị tin học đã giúp ngân hàng có được thông tin và xử lý thông tin nhanh chóng, kịp thời và chính xác, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn, hỗ trợ quá trình quản lý tiền vay và thanh toán hiệu quả.

Môitrườngpháplý:Kinhdoanhngânhànglàmộttrongnhữngngànhnghềk i n h doanhchịusựgiámsátchặtchẽcủaphápluậtvàcáccơquanchứcnăngcủach í n h phủ. Hoạtđộngcủangânhàngthườngđượcđiềuchỉnhrấtchặtchẽbởicácquyđịnhpháplu ật.Cácyếutốpháplýbaogồmcácquyđịnh,luậtlệ,nghịđịnh,c hí n h sáchkinhtế,chí nhsáchthuế,cácquyđịnhvềlãisuất,ngoạitệ,tỷgiáhốiđ o ái củaNgânhàngnhànước

N ếunhữngquyđịnhcủaphápluậtkhôngrõràng,khôngđồngbộ,cónhiềukẽhởthìsẽrấtkhó khănchongânhàngtrongcáchoạtđộngnóichungvàhoạtđộngt í n dụngnóiriêng.

Vớinhữngvănbảnphápluậtđầyđủrõràng, đồngbộsẽtạođiềukiệnchongânhàngyêntâmhoạtđộngkinhdoanh,cạnhtranhtrong lĩnhvựcchovay.Đâylàcơsởpháplýđểngânhàngkhiếulại,tốcáokhicótranhchấpxảy ra.Điềuđógiúpngânhàngtăngcườnghoạtđộngchovay.

Hiện nay,việcquản lýcủanhà nước, quảnlýkinh doanhcủaNgân hàngnhànướcđốivớicácngânhàngcấpdưới,cácngânhàngcổphầncònchưachặtchẽ,đầyđủ đúngvớichứcnăngngânhàngcủacácngânhàng.Ngânhàngnhànướcchủyếuchỉquảnlýb ằngmệnhlệnh,vănbảncứngnhắcvừakhôngcụthểvừakhôngnắmđ ượctìnhhìnhvàhỗtrợ choNgânhàngcấpdưới.

Môitrườngkinhtế:baogồmcácyếutốnhư:cácchínhsách,cơchếquảnlýkinhtếv ĩmôcủanhànước,tổngsảnphẩmquốcnội(GDP),yếutốlạmphát,lãisuất,tỷgiáhốiđ oái,tiềnlương,thunhập… cácyếutốnàykhôngnhữngcóvaitròđịnhhướngmàcònảnhhưởngtrựctiếpđếnhoạtđộngcủ acácdoanhnghiệp.

Nhucầutíndụngtrongnềnkinhtếphụthuộcrấtnhiềuvàosựtăngtrưởngk i n h tế.Mộtnềnkinhtếtăngtrưởngổnđịnh,môitrườngkinhdoanhthuậnlợi,nhuc ầutiêudùngt ănglàcơhộirấttốtchocácdoanhnghiệpđầutưmởrộngsảnxuất.Dođónhucầutíndụngtă ngcao,ngânhàngdễdàngchovay.Tráilạinềnkinhtếtrìtrệ,lạmphát,thấtnghiệpcao,đầutưk hôngmanghiệuquả,nhucầuvốnkhôngcó, hoạtđộngtíndụnggặpkhókhăn, vố ncủangâ nhàngnằmtrongt ì n h trạngđóngbă ng,khôngchovayđược,điềunàycóthểlàmchocácngânhàngbịphásản.

Hoạtđộngtíndụngngânhàngcònchịuảnhhưởngbởitìnhhìnhkinhtếthếgiới.Kh ithịtrườngthếgiớibiếnđộngmạnh,đặcbiệtlàthịtrườngxuấtnhậpkhẩul à m chohoạtđộ ngxuấtnhậpkhẩugiảmsút,cácdoanhnghiệpkinhdoanhkhôngbánđượchàng,thua lỗ,ảnhhưởngđếncôngtáctrảnợngânhàng.

Môitrườngcạnhtranh:trongnềnkinhtếthịtrườngthìsựcạnhtranhlàtấtyếu,trê nbìnhdiệnxãhội,cạnhtranhsẽcólợichongườitiêudùngvàthúcđẩyxãhộip h á t t r i ển.

C á c y ếut ốquyếtđịnhđ ế nt í n h c ạnht r a n h b a o g ồm:c á c l o ạis ảnphẩmdịchvụ,hệthố ngkênhphânphối,marketingtiếpthị,giáthành,tiềmlựctàic h í n h , nguồnnhânlực…

Hiện nay, hoạt động của các ngân hàng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt và gay gắt Sự xuất hiện của nhiều ngân hàng với các sản phẩm, dịch vụ đa dạng và phong phú đã làm cho ngành ngân hàng trở nên hấp dẫn hơn Điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động tín dụng, buộc các ngân hàng phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường nguồn lực nội tại để có thể cạnh tranh hiệu quả và phát triển bền vững.

Năngl ự c,k i n h n g h i ệmq u ảnl ý k i n h d o a n h c ủak h á c h h à n g b ịh ạnc h ếl à n guyênnhândẫnđếnrủirotíndụng.Trongquátrìnhthựchiệnkinhdoanh,donănglựcquảnlýc ònthấpnênnăngsuất,chấtlượng,hiệuquảkhôngđạtđượcnhưmongmuốn,dẫnđếnthualỗ, khôngtrảnợđúnghạnchoNgânhàng.Việcnàyảnhhưởngrấtlớnđếnhoạtđộngtíndụngcủa ngânhàng.

Kháchh à n g s ửd ụngv ốns a i mụcđ í c h , k h ô n g đ ú n g vớip h ư ơ n g á n k i n hd o an h đãđềra.Nhiềukháchhàngdùngtiềnvayđầutưvàonhữngkếhoạchsảnxu ấtcórủirocao,sửdụngvốncủangânhàngđểvuichơi,dùngvốnvàođầutưtài sảncốđịnh,kinhdoanhbấtđộngsảnnênkhôngtrảđượcnợchoNgânhàng.Trongnhiềutrườ nghợp,mộtsốkháchhàngsửdụngvốnsaimụcđích,khônghiệuquảđãbỏtrốnvìkhôngcókh ảnăngtrảnợchongânhàng.

Vốn và khả năng tài chính của khách hàng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng và quyết định cho vay của ngân hàng Khách hàng có nguồn vốn và khả năng tài chính tốt sẽ mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm thiết bị, tạo ra hiệu quả sản xuất và lợi nhuận, đồng thời có khả năng thanh toán các khoản vay Đạo đức người vay được đánh giá dựa trên năng lực pháp lý và độ tin cậy, là yếu tố quyết định để ngân hàng xem xét cho vay Ngay cả khi người vay có thu nhập cao và ổn định, nếu không có thiện chí trả nợ, ngân hàng vẫn có thể từ chối Đạo đức trong quan hệ tín dụng được đánh giá qua độ tin cậy của khách hàng, sự thật thà và thiện chí trong việc thực hiện các cam kết trong hợp đồng tín dụng.

Tàisảnbảođảm:Tàisảnbảođảmlàcơsởpháplýđểcóthêmnguồntrảnợthứhaicho ngânhàngngoàinguồnthunợthứnhất,mangtínhdựphòngrủirovàtăng mứcđộantoàn chokhoảntíndụngcủangânhàng.Mặcdùnắmgiữtàisảnbàođảmsongnếukháchhàngkhô ngtrảnợthìngânhàngphảiđốimặcvớirủirogiảmth unhậpvìmuốnphátmãitàisảnphải cóthờigianvàmấtcácchiphíkhácliênq u an…

Ngoàiracòncómộtsốyếutốkhácảnhhưởngđếnnhucầutiêudùngcủak h ác h hàngnhư:trìnhđộdântrí,đặcđiểm,tínhcách…

Vớimộttínhcáchlạcquan,kháchhàngtintưởngvàđặtniềmtinvàotươngl a i c ủamìnhthì rấtcókhả năngnhu cầu tín dụng củakháchhàngtăng lên.Haynhưq u i môcủagiađìnhcànglớnthìrấtcóthểnhucầutíndụngđadạnghơn:vaym uasắmdụngcụgiađìnhđắttiền,vayđểmuaxeôtô,vaychoconđiduhọc…

TheoAlexWhite(2008),trongnghiêncứuvềkhảnăngtrảnợcủacánhân,khản ăng t r ả n ợvaycủak hác h h à n g l à khảnă n g k h á c h hàn gt ạo rađủ th u n hậptrongsuố tthờigianvayđểđảmbảochocáckhoảnhoàntrảtheođịnhkỳ.

TheoB u s i n e s s D i c t i o n a r y c o m , khản ă n g trản ợđ ạ id i ệnc h o n ă n g l ự ct à i chínhcủamộtkháchhàngcánhânhoặcmộtkháchhàngdoanhnghiệp,thựchiệnt ốtnghĩavụhoàntrảmộtkhoảnnợ,mộtkhoảnvaycủahọ.Khảnăngtrảnợcủak hách h àng đượcđánhgiábởingười chovaykhiquyếtđịnhcónênchovayđối vớimộtdoanhnghiệphaymộtcánhân.

Khinóiđếnkhảnăngtứclàcóthểxảyrahoặckhôngthểxảyra,vàđượcđol ư ờn g bằn gxácsuấtxảyrahoặcxácsuấtkhôngxảy ra.Dođó,khảnăngtrảnợcủakháchhàngđượcthểhiệndướidạngxácsuấttrảnợ.Trong điềukiệnbìnhthường,mộtkháchhàngcóhaikhảnăng:trảđượcnợhoặckhôngtrảđượcnợ.

Nhưvậy,kh ảnăngtrảnợvaycủakhách hàngcánhânlàkhảnăn gkháchhàn gtạorađủthunhậptrongsuốtthờigianvayđểđảmbảothựchiệntốtnghĩavụhoàntrảcáckh oảnnợtheođịnhkỳ.

1.1.5.2 Lượckhảocácnghiêncứuvềcácyếutốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợcủa kháchhàngcánhân. Đãcónhiềunghiêncứutrênthếgiớivềcácyếutốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợng ânhàngcủakháchhàngcánhân.Mộtsốnghiêncứuđiểnhìnhcóthểkểđếnnhư:

Nghiên cứu định tính của Aliv và Daly (2010), Fidrmuc và Hainz (2010), Psillaki và các tác giả (2010) đã chỉ ra rằng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân được đánh giá thông qua mô hình 5C, bao gồm phẩm chất (character), năng lực (capacity), vốn (capital), môi trường kinh doanh (condition) và thế chấp (collateral) Kết quả nghiên cứu cho thấy phẩm chất đạo đức, năng lực tài chính và tài sản thế chấp của khách hàng đều ảnh hưởng đến khả năng trả nợ Cụ thể, khách hàng có phẩm chất đạo đức tốt và năng lực tài chính cao sẽ có khả năng trả nợ tốt hơn Hơn nữa, khi tài sản thế chấp của khách hàng gia tăng, khả năng trả nợ của họ cũng sẽ tăng theo.

Nghiên cứu của TheoLiShuai, HuiLai, ChaoXu và ZongfangZhou (2013) đã chỉ ra rằng nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, bao gồm số thành viên phụ thuộc trong gia đình, tình trạng công việc, thời hạn cho vay, tỷ lệ số tiền vay và lịch sử nợ quá hạn Cụ thể, cá nhân có tình trạng công việc tốt và thuộc cấp lãnh đạo sẽ có khả năng trả nợ cao hơn Thời gian vay càng dài thì khả năng trả nợ càng tốt Ngoài ra, khách hàng có tài sản đảm bảo sẽ có khả năng trả nợ tốt hơn so với những người không có tài sản đảm bảo Đặc biệt, nếu khách hàng không có nợ quá hạn hoặc đã từng có nợ quá hạn trong quá khứ, khả năng trả nợ của họ sẽ cao hơn Tuy nhiên, khi số thành viên phụ thuộc trong gia đình tăng lên, khả năng trả nợ lại có xu hướng giảm, điều này không phù hợp với mong đợi.

TheoSumitAgarwal(2008),trongnghiêncứuvềxácđịnhkhảnănghoàntrảc ủakhác hhàngcánhânđãrútrakếtluậnthunhậptrênsốtiềnvayphảitrảđịnhkỳv àmứcđộảnhhưởn gcủathayđổilãisuấtcóảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợcủakháchhàngcánhân.Kếtquản ghiêncứuchothấy,khithunhậptrênsốtiềnvayphảitrảđịnhkỳtănglênthìkhảnăng trảnợcủakháchhàngcá nhân cũng tăngtheo.Bênc ạnhđó,khilãisuấtchovaykháchhàngcánhânthayđổiđángkểsẽảnhhưởngđế nkhảnăngtrảnợcủakháchhàng.Cụthể,khilãisuấtchovaytăngthìkhảnăngtrảnợcủak háchhàngsẽgiảm.

Việc ngân hàng từ chối cho vay khách hàng tốt và chấp nhận cho vay khách hàng không tốt là một trong những nguyên nhân dẫn đến rủi ro không trả được nợ vay Tính hiệu quả của việc đánh giá chịu ảnh hưởng lớn bởi năng lực của cán bộ tín dụng trong việc thẩm định khả năng trả nợ của người vay Cán bộ tín dụng có năng lực sẽ giúp đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, từ đó chọn lọc đúng người vay và phát hiện rủi ro tiềm ẩn để xử lý kịp thời Ngược lại, các quyết định cho vay dựa trên cảm tính của cán bộ tín dụng ít kinh nghiệm, thường dựa trên thông tin không đầy đủ hoặc phiến diện, sẽ dẫn đến việc cho vay khách hàng không có khả năng trả nợ cao.

2 Tìnhtrạngcông việc.1:thấtnghiệp,2:côngviệctaychân,3 : c ô n g v i ệcv ă n p h ò n g , 4 : c ô n g việclãnhđạo

4 TSĐB/sốtiềnvay LiShuai,HuiLai,ChaoXu,

5 Lịchsửnợquáhạntrongquákhứ:0:khôngcóva yvốn,1:khôngcónợquáhạn,2:đãcónợquáhạn,3:đan gcónợquáhạn

6 Cánbộtíndụngcótrìnhđộchuyênmôn.Cánbộtíndụ ngcóthâmniêntrên3nămnhậngiátrịlà0,ngượclạ inhậngiátrịlà1.

8 Mứcđ ộ ả n h h ư ở ngc ủathayđổil ã i s u ất.N h ậngiá trịlà1nếuảnhhưởngđángkể,nhậngiátrịlà0nếuảnhhư ởngkhôngđángkể

TheoTrầnHuyHoàng(2010),trọngtâmcủamôhìnhnàylàxemxétthiệnc h í n g ư ờ ivayvà khảnăng thanh toán cáckhoảnvaykhiđến hạn, bao gồm6yếutốsau:

Tưcáchngườ ivay(Character):cánbộtíndụngphảilàmrõmụcđíchxinv a y củakháchhàng,mụcđíchvaycủakháchhàngcóphùhợpvớichínhsáchtíndụnghi ệnhànhcủangânhàng,đồngthờixemxétvềlịchsửđivayvàtrảnợđốivớik h á c h hàngcũ,cò nkháchhàngmớithìcầnthuthậpthôngtintừnhiềunguồnkhácnhư:trungtâmphòngng ừarủiro,từngânhàngkhác,hoặccáccơquanthôngtinđạichúng

Năngl ự cc ủan g ư ờ ivay( Cap aci ty ): tùythuộcvà o q u i đ ị nhl u ậtp h á p c ủaq uốcgia.Ngườivayphảicónănglựcphápluậtdânsựvànănglựchànhvidânsự.

Thunhậpcủangườivay(Cash):trướchếtphảixácđịnhđượcnguồntrảnợcủang ườivaynhưluồngtiềntừdoanhthubánhànghaytừthunhập,tiềntừbánt h a n h lý tài sản, hoặctiền từphát hànhchứngkhoán Sau đó cầnphân tích tình hìnhtàichínhcủadoanhnghiệpvayvốnthôngquacáctỷsốtàichính.

Bảođảmtiềnvay(Collateral):đâylàđiềukiệnđểngân hàng cấptíndụngvàlànguồntàisảnthứhaicóthểdùngđểtrảnợvaychongânhàng.

Kiểms o á t ( C o n t r o l ) : đ á n h g i á n h ữ ngả n h h ư ở ngd o s ựthayđổic ủal u ậtp h áp , quychếhoạtđộngđến khảnăng kháchhàng đápứng cáctiêuchuẩncủa ngânh àn g

Môhình6Ctươngđốiđơngiản,tuynhiênlạiphụthuộcquánhiềuvàomứcđộchính xáccủanguồnthôngtinthuthậpđược,khả năngdựbáocũngnhưtrìnhđộphântích,đánhgiáchủquancủacánbộtíndụng.

Nghiên cứu của Trần Huy Hoàng (2010) đã chỉ ra rằng các yếu tố quan trọng trong mô hình cho điểm tín dụng bao gồm hệ số tín dụng, tuổi đời, trạng thái tài sản, người phụ thuộc, sở hữu nhà, thu nhập, điện thoại cố định, số tài khoản cá nhân và thời gian công tác.

Kháchhàngcókhả năng trảnợtốtnhất tươngứngvớiđiểmsốcaonhất theomôhìnhvới8mụcnêutrênlà43điểm,thấpnhấtlà9điểm.Giảsửngânhàngbiếtmức28 điểmlàranhgiớigiữakháchhàngcókhảnăngtrảnợtốtvàkháchhàngkh ô n g cókh ảnăngtrảnợ,từđóngânhànghìnhthànhkhungchínhsáchtíndụngtheomôhìnhđiể msố.

Bảng1.3.Hạnmứctíndụngtươngứngvớitổng sốđiểmcủakhách hàng trongt í n dụngtiêudùngtạicácngânhàngMỹ.

Phươngphápnghiêncứu

Phươngphápnghiêncứuđịnhtính:phươngphápmôtả,phươngphápthốngk ê , ph ươngphápsosánh,phươngphápphântíchsốliệu.

Phươngphápđịnhlượng:SửdụngmôhìnhhồiquyBinaryLogicticsđượcx ây dựng từcác lýthuyếtvàcác nghiên cứusẵn cóđể đolường cácyếutốtác độngđếnkhảnăngtrảnợcủakháchhàngcánhânđốivớingânhàngthươngmại.

Phươngphápthuthậpsốliệu:thôngquahồsơtíndụnglấyphiếukhảosátthựctế nhằmthuthậpthôngtinkháchhàngđãvayvốntạiNgânhàngNôngnghiệpvàPháttri ểnN ôn gthônV iệtNam Thông t in thuthậpđượ cs ẽđư ợ cxửl ý bằngphầnmềmSPSS16. 0.

5 Lƣợckhảotàiliệunghiêncứuliênquan. Đãcó nhiều nghiên cứu trên thếgiớicó liên quanđến đềtài nghiên cứu. Mộtsốnghiêncứuđiểnhìnhcóthểkểđếnnhư:

Nghiên cứu định tính về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu như Alivà, Daly, Fidrmuc, Hainz, Psillaki và các tác giả khác vào năm 2010 Những tác giả này đã áp dụng mô hình 5C, bao gồm: phẩm chất (character), năng lực (capacity), vốn (capital), môi trường kinh doanh (condition), và thế chấp (collateral) để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng Mặc dù nghiên cứu này đã tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, nhưng vẫn chưa đưa ra các số liệu đo lường cụ thể để củng cố kết luận.

Nghiên cứu của iLiShuai, HuiLai, ChaoXu, ZongfangZhou vào năm 2013 đã chỉ ra rằng nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân Các yếu tố này bao gồm số thành viên phụ thuộc trong gia đình, tình trạng công việc, thời hạn cho vay, tỷ lệ tài sản đảm bảo so với số tiền vay, và lịch sử nợ quá hạn Kết quả cho thấy khách hàng có tình trạng công việc tốt và thuộc cấp lãnh đạo thường có khả năng trả nợ cao hơn Thời gian vay dài hơn cũng liên quan đến khả năng trả nợ tốt hơn Bên cạnh đó, khách hàng có tài sản đảm bảo sẽ có khả năng trả nợ tốt hơn so với những người không có tài sản đảm bảo Ngược lại, những khách hàng có nợ quá hạn sẽ gặp khó khăn trong khả năng trả nợ, và nếu có nhiều thành viên phụ thuộc trong gia đình, khả năng trả nợ sẽ càng thấp hơn.

TheonghiêncứucủaSumitAgarwalnăm2008vềxácđịnhkhảnănghoàntrảcủ akháchhàngcánhânđãrútrakếtluậnthunhậptrênsốtiềnvayphảitrảđịnhkỳvàmứcđộảnhh ưởngcủathayđổilãisuấtcóảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợcủak hách hàngcánhân.Kếtquảng hiêncứuchothấy,khithunhậptrênsốtiềnvayphảitrảđịnhkỳtănglênthìkhảnăng trảnợcủakháchhàngcá nhân cũng tăngtheo.Bênc ạnhđó,khilãisuấtchovaykháchhàngcánhânthayđổiđángkểsẽảnhhưởngđế nkhảnăngtrảnợcủakháchhàng.Cụthể,khilãisuấtchovaytăngthìkhảnăngtrảnợcủak háchhàngsẽgiảm.

Cácnghiêncứuđịnhlượngmặcdùchothấysốliệucụthểvềcácyếutốảnhhưởngđế nkhảnăngtrảnợcủakháchhàng.Tuynhiêncácyếutốảnhhưởngnàyk h ác nhauởcá cquốcgianênmỗinghiêncứuđềumangtínhđặctrưngriêngcủaquốcgia thực hiện chưa thểkhái quát thànhmột nghiêncứutổngquát vềcácyếutốả n h hưởngđếnkhảnăngtrảnợcủakháchhàngcánhân.

Ngoàilờimởđầu,kếtluậnvàdanhmụctàiliệuthamkhảo,luậnvănđượckếtcấu theo3chươngsauđây:

Trong bối cảnh hiện nay, khách hàng có thể yên tâm vay vốn từ các ngân hàng với lãi suất và thời hạn vay hợp lý, thay vì phải chấp nhận những khoản vay nặng lãi từ bên ngoài Điều này thể hiện rõ nét tại các nước phát triển, nơi mà ngân hàng cung cấp các khoản tín dụng nhanh chóng và thuận tiện, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như mua nhà, mua ô tô, học tập và du lịch, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống Hơn nữa, tín dụng cá nhân còn là kênh hỗ trợ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình, giúp họ mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh Với điều kiện cấp tín dụng đơn giản hơn đối với khách hàng doanh nghiệp, tín dụng cá nhân phù hợp với hình thức kinh doanh nhỏ lẻ và đặc tính của đối tượng này.

Chính sách tín dụng bao gồm các yếu tố như mức cho vay, kỳ hạn, lãi suất, lệ phí, phương thức cho vay và cách giải quyết các khoản vay vượt giới hạn Tất cả những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng cho vay của ngân hàng Nếu các yếu tố thuộc chính sách tín dụng được thiết lập hợp lý và linh hoạt, ngân hàng sẽ thành công trong việc tăng cường hoạt động cho vay, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng tín dụng Ngược lại, nếu những yếu tố này không hợp lý và không theo sát tình hình thực tế, ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong việc mở rộng hoạt động cho vay.

Tất cả các mảng hoạt động của ngân hàng, đặc biệt là hoạt động tín dụng cá nhân, đều được thực hiện một cách thuận tiện và liên tục hoàn thiện, tạo điều kiện cho sự phát triển Đội ngũ cán bộ tín dụng đóng vai trò quyết định đến sự thành công trong quản lý vốn tín dụng Trong giao dịch trực tiếp với khách hàng, nhân viên ngân hàng chính là hình ảnh đại diện của ngân hàng Do đó, việc trang bị kiến thức, kinh nghiệm và chuyên môn cho nhân viên ngân hàng là cần thiết để nâng cao giá trị dịch vụ Nhiều ý tưởng cải tiến hoạt động kinh doanh đã được nhân viên ngân hàng đề xuất, giúp họ trở thành cầu nối quan trọng trong việc truyền thông tin từ khách hàng đến các đối thủ cạnh tranh và các nhà hoạch định chính sách ngân hàng.

Lãi suất cho vay là mức giá mà người vay phải trả để sử dụng vốn trong một khoảng thời gian nhất định, đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định tài chính của cá nhân và doanh nghiệp Nó ảnh hưởng đến các hoạt động như tiết kiệm, đầu tư, mua sắm trang thiết bị sản xuất, và gửi tiền vào ngân hàng Do đó, lãi suất cho vay do các ngân hàng quy định có tác động lớn đến hoạt động tín dụng cá nhân, và các ngân hàng cần đưa ra mức lãi suất hợp lý để thu hút và giữ chân khách hàng.

Hoạt động marketing và tiếp thị của ngân hàng hiện nay trở thành yếu tố thiết yếu cho sự phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt là các ngân hàng thương mại Marketing đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu và dịch vụ của ngân hàng đến với khách hàng Các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, giảm lãi suất, và tặng quà vào các dịp lễ không chỉ tạo sự quan tâm từ khách hàng mà còn thu hút họ tham gia giao dịch nhiều hơn.

Khả năng thu thập và xử lý thông tin là yếu tố thiết yếu trong hoạt động cho vay của ngân hàng Sự tin tưởng của khách hàng phụ thuộc vào chất lượng thông tin mà ngân hàng cung cấp Để đánh giá và quyết định cho vay, ngân hàng cần thông tin tín dụng đầy đủ, chính xác và kịp thời Thông tin tín dụng được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, và càng đầy đủ, chính xác, thông tin càng giúp giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng Việc quản lý các khoản cho vay một cách hiệu quả cũng đảm bảo an toàn cho vốn cho vay.

Trang thiết bị phục vụ hoạt động tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Đây là công cụ và phương pháp thực hiện tổ chức quản lý, kiểm soát nội bộ, cũng như kiểm tra quá trình sử dụng vốn vay và thực hiện các nghiệp vụ giao dịch với khách hàng Với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay, các trang thiết bị tin học đã giúp ngân hàng thu thập và xử lý thông tin nhanh chóng, kịp thời và chính xác, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn, hỗ trợ quá trình quản lý tiền vay và thanh toán được thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả.

Hiện nay, ngành ngân hàng đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và khắc nghiệt Sự xuất hiện của nhiều ngân hàng cùng với các sản phẩm, dịch vụ đa dạng đã làm cho hoạt động của ngành ngân hàng trở nên hấp dẫn hơn Điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động tín dụng, buộc các ngân hàng phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường nguồn lực nội tại để cạnh tranh hiệu quả và phát triển bền vững.

Vốn và khả năng tài chính của khách hàng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng và quyết định cho vay của ngân hàng Khách hàng có nguồn vốn và khả năng tài chính tốt sẽ có cơ hội mở rộng sản xuất, đầu tư mua sắm thiết bị, và mang lại lợi nhuận, đồng thời có khả năng thanh toán các khoản vay Đạo đức người vay cũng là yếu tố quyết định trong việc xem xét cho vay, vì ngân hàng cần đảm bảo rằng người vay không chỉ có thu nhập ổn định mà còn có thiện chí trả nợ Đạo đức trong quan hệ tín dụng được đánh giá qua độ tin cậy, sự trung thực và cam kết của khách hàng trong việc thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng.

Nghiên cứu định tính của Aliv và Daly (2010), Fidrmuc và Hainz (2010), cùng với Psillaki và các tác giả (2010) đã chỉ ra rằng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân được đánh giá thông qua mô hình 5C, bao gồm phẩm chất (character), năng lực (capacity), vốn (capital), môi trường kinh doanh (condition), và thế chấp (collateral) Kết quả nghiên cứu cho thấy phẩm chất đạo đức, năng lực tài chính và tài sản thế chấp của khách hàng đều ảnh hưởng đến khả năng trả nợ Cụ thể, khách hàng có phẩm chất đạo đức tốt và năng lực tài chính cao sẽ có khả năng trả nợ tốt hơn Hơn nữa, khi tài sản thế chấp của khách hàng gia tăng, khả năng trả nợ cũng sẽ tăng theo.

Theo nghiên cứu của TheoLiShuai, HuiLai, ChaoXu và ZongfangZhou (2013), các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân bao gồm số thành viên phụ thuộc trong gia đình, tình trạng công việc, thời hạn cho vay, tỷ lệ sở hữu tài sản và lịch sử nợ quá hạn Cụ thể, khách hàng có tình trạng công việc tốt và thuộc cấp lãnh đạo có khả năng trả nợ cao hơn Thời gian vay càng dài thì khả năng trả nợ của khách hàng càng tốt Ngoài ra, khách hàng có tài sản đảm bảo sẽ có khả năng trả nợ tốt hơn so với những người không có tài sản đảm bảo Ngược lại, khách hàng có nợ quá hạn sẽ có khả năng trả nợ thấp hơn, trong khi những người không có nợ quá hạn hoặc đã từng có nợ quá hạn trong quá khứ có khả năng trả nợ tốt hơn Tuy nhiên, khi số thành viên phụ thuộc trong gia đình tăng lên, khả năng trả nợ lại có thể tốt hơn, điều này không hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng.

Việc ngân hàng từ chối cho vay khách hàng tốt và chấp nhận cho vay khách hàng không tốt là một trong những nguyên nhân dẫn đến rủi ro không trả được nợ vay Tính hiệu quả trong việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng chịu ảnh hưởng lớn từ năng lực của cán bộ tín dụng Cán bộ tín dụng có năng lực sẽ giúp đánh giá đúng khả năng trả nợ của khách hàng, từ đó chọn lọc đúng người vay và phát hiện rủi ro tiềm ẩn để xử lý kịp thời Ngược lại, quyết định cho vay dựa trên cảm tính của cán bộ tín dụng ít kinh nghiệm, thường chỉ dựa vào thông tin không đầy đủ, sẽ dẫn đến việc cho vay khách hàng không có khả năng trả nợ cao.

Nghiên cứu của Trần Huy Hoàng (2010) đã chỉ ra các yếu tố quan trọng trong mô hình cho điểm tín dụng, bao gồm hệ số tín dụng, tuổi đời, trạng thái tài sản, người phụ thuộc, sở hữu nhà, thu nhập, điện thoại cố định, số tài khoản cá nhân và thời gian công tác.

Nhữngđónggópmớicủađềtài

Kếtcấucủaluậnvăn

Lýluậnchungvềtíndụngcánhân

Trong bối cảnh hiện nay, khách hàng có thể yên tâm vay vốn từ ngân hàng với lãi suất và thời hạn vay hợp lý, thay vì phải đối mặt với các khoản vay nặng lãi Điều này đặc biệt rõ nét tại các nước phát triển, nơi mà các khoản tín dụng cá nhân từ ngân hàng được cung cấp nhanh chóng và thuận tiện, giúp đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống như mua nhà, mua ô tô, học tập và du lịch, từ đó nâng cao chất lượng sống Ngoài ra, tín dụng cá nhân còn là nguồn vốn quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình, giúp họ mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh Tín dụng cá nhân cũng phù hợp với các hình thức kinh doanh nhỏ lẻ, tương thích với đặc tính và tập quán kinh doanh của đối tượng này.

Chính sách tín dụng bao gồm các yếu tố như mức cho vay tối đa, kỳ hạn, lãi suất, lệ phí, phương thức cho vay và cách giải quyết các khoản vay vượt giới hạn Những yếu tố này ảnh hưởng mạnh mẽ đến khả năng mở rộng cho vay của ngân hàng Nếu chính sách tín dụng được xây dựng hợp lý, linh hoạt và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, ngân hàng sẽ thành công trong việc tăng cường hoạt động cho vay mà vẫn đảm bảo chất lượng tín dụng Ngược lại, nếu các yếu tố này không hợp lý và không theo sát tình hình thực tế, sẽ dẫn đến khó khăn trong việc gia tăng hoạt động cho vay.

Tất cả các hoạt động của ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ tín dụng cá nhân, đều được thực hiện một cách thuận tiện và liên tục hoàn thiện, tạo điều kiện cho sự phát triển Đội ngũ cán bộ tín dụng là yếu tố quyết định đến sự thành bại trong quản lý vốn tín dụng và hoạt động của ngân hàng Trong giao dịch trực tiếp với khách hàng, nhân viên ngân hàng chính là hình ảnh đại diện của tổ chức Do đó, việc nâng cao kiến thức, kinh nghiệm và chuyên môn của nhân viên ngân hàng sẽ gia tăng giá trị dịch vụ Nhiều ý tưởng cải tiến hoạt động kinh doanh cũng được đề xuất từ nhân viên ngân hàng, giúp họ trở thành lực lượng chủ chốt trong việc truyền thông tin từ khách hàng đến các nhà hoạch định chính sách ngân hàng.

Lãi suất cho vay là giá cả của tín dụng, thể hiện quyền sử dụng vốn vay trong một khoảng thời gian nhất định Nó đóng vai trò quan trọng trong việc cá nhân và doanh nghiệp đưa ra các quyết định tài chính như tiết kiệm, đầu tư, mua sắm trang thiết bị hay vay mượn Do đó, hoạt động tín dụng cá nhân bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi mức lãi suất cho vay do các ngân hàng quy định Các ngân hàng cần đưa ra mức lãi suất hợp lý để thu hút và giữ chân khách hàng của mình.

Hoạt động marketing và tiếp thị của ngân hàng hiện nay là yếu tố thiết yếu cho sự phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt là các ngân hàng thương mại Marketing đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu và dịch vụ của ngân hàng đến với khách hàng Các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, giảm lãi suất và tặng quà nhân dịp lễ đều góp phần tạo sự quan tâm và thu hút khách hàng, từ đó nâng cao hiệu quả giao dịch và sự hài lòng của khách hàng đối với ngân hàng.

Khả năng thu thập và xử lý thông tin là yếu tố thiết yếu trong ngành ngân hàng, đặc biệt là trong hoạt động cho vay Sự tin tưởng của khách hàng đối với ngân hàng phụ thuộc vào độ chính xác của thông tin mà ngân hàng cung cấp Thông tin tín dụng cần thiết để xem xét và quyết định cho vay, cũng như để theo dõi và quản lý các khoản cho vay, nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả Thông tin tín dụng được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau; thông tin càng đầy đủ, chính xác, kịp thời và toàn diện thì khả năng giảm thiểu rủi ro càng cao, từ đó nâng cao chất lượng tín dụng.

Trang thiết bị phục vụ hoạt động tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Đây là công cụ và phương pháp thực hiện tổ chức quản lý, kiểm soát nội bộ, kiểm tra quá trình sử dụng vốn vay và thực hiện các nghiệp vụ giao dịch với khách hàng Với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay, các trang thiết bị tin học đã giúp ngân hàng có được thông tin và xử lý thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn, hỗ trợ cho quá trình quản lý tiền vay và thanh toán được thuận tiện, nhanh chóng và chính xác.

Hiện nay, hoạt động của các ngân hàng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và khắc nghiệt Sự xuất hiện của nhiều ngân hàng với các sản phẩm, dịch vụ đa dạng đã làm cho ngành ngân hàng trở nên hấp dẫn và quyết liệt hơn Điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động tín dụng của các ngân hàng, buộc họ phải nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, và tăng cường nguồn lực nội tại để có thể cạnh tranh hiệu quả và phát triển bền vững.

Vốn và khả năng tài chính của khách hàng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng và quyết định cho vay của ngân hàng Khách hàng có nguồn vốn và khả năng tài chính tốt sẽ mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm thiết bị, từ đó mang lại lợi nhuận và khả năng thanh toán khoản vay Đạo đức người vay cũng là yếu tố quyết định để ngân hàng xem xét cho vay; điều này bao gồm khả năng trả nợ ổn định và thiện chí trong việc thực hiện các cam kết trong hợp đồng tín dụng Sự tin cậy của khách hàng dựa trên tính trung thực và sự sẵn lòng trả nợ là rất cần thiết trong quá trình đánh giá tín dụng.

Nghiên cứu định tính của Aliv và Daly (2010), Fidrmuc và Hainz (2010), Psillaki và các tác giả (2010) đã chỉ ra rằng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân được đánh giá thông qua mô hình 5C, bao gồm phẩm chất, năng lực, vốn, môi trường kinh doanh và thế chấp Kết quả nghiên cứu cho thấy phẩm chất đạo đức, năng lực tài chính và tài sản thế chấp của khách hàng đều ảnh hưởng đến khả năng trả nợ Cụ thể, khách hàng có phẩm chất đạo đức tốt và năng lực tài chính cao sẽ có khả năng trả nợ tốt hơn Hơn nữa, khi tài sản thế chấp của khách hàng gia tăng, khả năng trả nợ cũng sẽ tăng theo.

Nghiên cứu của Theo Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu và Zongfang Zhou (2013) chỉ ra rằng các yếu tố như tình trạng công việc, thời hạn vay, số tiền vay và lịch sử nợ quá hạn có ảnh hưởng lớn đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân Cụ thể, những cá nhân có tình trạng công việc tốt và thuộc cấp lãnh đạo sẽ có khả năng trả nợ cao hơn Thời gian vay càng dài, khả năng trả nợ cũng sẽ tốt hơn Ngoài ra, khách hàng có tài sản đảm bảo sẽ có khả năng trả nợ cao hơn so với những người không có tài sản Đặc biệt, nếu khách hàng không có nợ quá hạn hoặc chưa từng có nợ quá hạn trong quá khứ, khả năng trả nợ sẽ tăng lên Tuy nhiên, việc có nhiều thành viên phụ thuộc trong gia đình lại không hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng về khả năng trả nợ.

Việc ngân hàng từ chối cho vay khách hàng tốt và chấp nhận cho vay khách hàng không tốt có thể dẫn đến rủi ro không thu hồi được nợ vay Tính hiệu quả của việc đánh giá khách hàng chịu ảnh hưởng lớn bởi năng lực của cán bộ tín dụng trong việc thẩm định khả năng trả nợ của người vay Cán bộ tín dụng có năng lực sẽ giúp đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, từ đó chọn lọc đúng người vay và phát hiện rủi ro tiềm ẩn để xử lý kịp thời Ngược lại, quyết định cho vay dựa trên cảm tính và kinh nghiệm của cán bộ tín dụng có thể dẫn đến những sai lầm do dựa vào thông tin không đầy đủ hoặc phiến diện, bỏ qua năng lực tài chính của khách hàng, dẫn đến việc cho vay cho những khách hàng không có khả năng trả nợ cao.

Nghiên cứu của Trần Huy Hoàng (2010) đã chỉ ra các yếu tố quan trọng trong mô hình cho điểm tín dụng, bao gồm: hệ số tín dụng, tuổi đời, trạng thái tài sản, người phụ thuộc, sở hữu nhà, thu nhập, điện thoại cố định, số tài khoản cá nhân và thời gian công tác.

RRTD (Rủi ro tín dụng) được đánh giá qua việc xếp hạng vay và đầu tư, với các dịch vụ xếp hạng hàng đầu như Moody's và Standard & Poor's Moody's xếp hạng cao nhất là Aa, trong khi Standard & Poor's là AAA Sự giảm dần trong xếp hạng từ Aa của Moody's và AA của Standard & Poor's phản ánh RRTD ngày càng cao Các khoản vay trong bốn hạng đầu thường được xem là an toàn cho đầu tư, trong khi các hạng bên dưới là những khoản vay không nên đầu tư Tuy nhiên, thực tế là phải xem xét mối quan hệ giữa tỷ lệ thu nhập rủi ro và lợi nhuận, khiến những khoản vay này tuy có xếp hạng thấp nhưng vẫn có lợi nhuận cao, do đó ngân hàng vẫn chấp nhận đầu tư vào chúng.

Các mô hình đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân thường gặp khó khăn trong việc đưa ra kết quả chính xác, đặc biệt trong trường hợp biến quan sát chỉ có hai trạng thái Ví dụ, khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân có thể được phân loại thành hai giá trị tương ứng với hai tình huống: khách hàng có khả năng trả nợ và khách hàng không có khả năng trả nợ Trong những trường hợp này, mô hình thường được sử dụng để ước lượng là mô hình hồi quy nhị phân Logistic.

TheoSimonJackman(2007),vớihồiquyBinarylogistic,thôngtinchúngtac ần thu thập vềbiếnphụthuộclàmộtsựkiệnnào đó cóxảyrahaykhông, biếnphụthuộcYlúcnàycóhaigiátrị0và1,với0làkhôngxảyrasựkiệntaquantâmvà1l à cóx ảyra,vàtấtnhiênlàcảthôngtinvềcácbiếnđộclậpX.Từbiếnphụthuộcnhịphânnày,một thủtụcsẽđượcdùngđểdựđoánxácsuấtsựkiệnxảyraquytắcnếuxácsuấtđượcdựđoánlớn hơn0,5thìkếtquảdựđoánsẽcholà“có”xảyrasựkiện,ngượclạithìkếtquảdựđoánsẽcholà“k hông”.

TheoKarlL.Wuensch(2014),hồiquyBinarylogisticđượcsửdụngđểtiênđoá nmộtbiếnxácthực(thườnglàbiếnnhịphân)từmộttậphợpbiến.Vớimộtbiếnphụthuộc,phâ ntíchbiệtsốthườngđượcsửdụngnếutấtcảcácdựbáolàliêntụcvàđượcphânphốitốt,p hântíchlogicthườngđượcsửdụngnếutấtcảcácdựbáođềulà nhịphânvà hồiquylogisticthườngđượcchọn nếunhững biếndựbáo là mộttậphợpliêntụcvànhữngbiếnlànhịphânhoặcnếuchúngkhôngphảilàphânphốitốt.Tr onghồiquylogistic,biếnphụthuộcđượcdựbáolàmộthàmxácsuấtvàlàmộtbiếnnhịph ân.

TheoHunMyoungPark(2010), khi b i ếnphụthuộclà mộtbiếnnhịp hân, bi ếnthứb ậc,h oặcbiếnđịnhdan h T h ậmchínhữngdữliệuđế m đ ư ợ clà rờir ạcn h ư n g t h ư ờ n g đượcxemnhưliêntục.Khiđóphươngphápướclượngbìnhphươngnhỏn h ất( O

L S ) k h ô n g c ò n l à m ộtư ớ c l ư ợ ngk h ô n g c h ệcht u y ếnt í n h t ốtn h ất(BLUE)nữa,v à OLSl à ướclượ ngchệchvà k h ô n g hiệuquả.Dođ ó , nhữngn hà e z

1  1  e z nghiêncứu đãpháttriểnhàng loạtmôthìnhhồiquymớiđốivớicácbiếnphụthuộcn à y vàhồiquyBinaryLogisticđượcsửd ụngđến.

Phươngp h á p nàyc ũ n g g i ố n g n h ư p h ư ơ n g p h á p h ồ iquyt u y ếnt í n h , s o n g đ ượcxâydựngchomôhìnhvớibiếnđượcdựbáolàbiếnnhịnguyênnhận2giátrịt ư ơn g ứ ngvớis ựhiệnd iệnhay vắngmặtc ủamộtđặ ct ín h haymộtkếtquảc ầnq u an tâmnàođó.C áchệsốtrongphươngtrìnhhồiquycóthểsửdụngđểướclượngcáctỷsốchênh(oddsratios)cho từngbiếnđộclậptrongmôhình.

�+𝒆 � � +� � × +BiếnphụthuộcYlàmộtbiếnnhịnguyênnhậngiátrị(0hoặc1),haykítựngắn. +Cácbiếnđộclậpcóthểlàbiếnđịnhlượng,cóthểlàbiếnđịnhtínhhoặcgồmcả biếnđịnhlượngvàbiếnđịnhtính.

X)làxácsuấtđểY=1(tứclàxácsuấtđểsựkiệnxảyra)khibiếnđộclập cógiátrịcụthểlàXi.Kýhiệubiểuthức(B0+B1X)làz , tacóthểviếtlạimôhìnhhàmBinarylogis ticnhưsau:

HồiquyBinarylogisticcũngđòihỏitaphảiđánhgiáđộphùhợpc ủamôh ìn h Đo lườngđộphùhợptổngquát củamôhìnhBinarylogisticđượcdựa trênchỉtiêu- 2LL(viếttắtcủa-

2loglikelihood),thướcđonàycóýnghĩagiốngnhưSSE(Sumofsquareoferror)ngh ĩalàcàngnhỏcàngtốt.Giátrị-

HồiquyBinarylogisticcũngđòihỏikiểmđịnhgiảthuyếthệsốhồiquykháckhông.Đạil ượngWaldChiSquaređượcsửdụngđểkiểmđịnhýnghĩathốngkêcủahệsốhồiquytổngthể.C áchthứcsửdụngmứcýnghĩaSig.chokiểmđịnhWaldc ũ n g t h e o quyt ắ c t h ô n g t h ư ờ ng.WaldC h i S q u a r e đượct í n h b ằngc á c h lấyướ clượngcủa hệsốhồi quycủa biến độc lậptrongmôhình (hệsốhồiquymẫu) Binarylogisticchia chosaisốchuẩncủaước lượnghệsốhồiquynày,sauđóbìnhphươnglêntheocôngthức:

Kiểmđịnhđộphùhợptổngquát ỞhồiquyBinarylogistic,tổhợptuyếntínhcủatoànbộcáchệsốtrongmôh ì n h hồ iquyngoạitrừhằngsốcũngđượckiểmđịnhxemcóthựcsựcóýnghĩatrongv i ệcg i ảit h í c h c h o b i ếnp h ụt h u ộck h ô n g T a d ù n g kiểmđịnhC h i - b ì n h phươngchogiảthuyếtH0:  1   2

Phươngphápphân tíchmôhìnhhồi quyBinaryLogisticđểxácđịnhcácyếutốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợvaycủakháchhàn gcánhântạingânhàngNôngnghiệpvàPháttriểnNôngthônViệtNam. Đểtìmracácyếutốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợvaycủakháchhàngcán h ân t ạingânhàngNôngnghiệpvàPháttriểnNôngthônViệtNamtácgiảđãvậndụngmôhì nhhồiquyBinary logisticvớisốliệuthuthậptừ150hồsơvay cánhânđ ã đượcngânhàngđánhgiácókhảnăngtrảnợhoặckhôngcókhảnăngtrảnợ.

Sửdụngsốliệugồm10biếnđộclập,lànhữngyếutốtácđộngchínhtớikhản ă n g trản ợvaycủakháchhàngcánhântạiNgânhàngNôngnghiệpvàPháttriểnNôngthônViệt Namvàđượckýhiệunhưsau:

5 X5 Lịchsửnợq uá hạntrongquákh ứ:0:khôngcónợ quáhạn,1:đangcónợquáhạnhoặcđãtừngcó nợqu áhạn

6 X6 Cánbộtíndụngcótrìnhđộchuyênmôn.Cánbộtí n d ụngcóthâmniêntrên3nămnhậngiátrịlà1,ngược lạinhậngiátrịlà0.

8 X8 Mứcđ ộ ả n h h ư ở ngcủathayđ ổ il ã i s u ất.N h ậng i á trịlà1nếuảnhhưởngđángkể,nhậngiátrịlà0nếuảnh hưởngkhôngđángkể

11 Y Khảnăngtrảnợcủakhách hàngcán hân Nhậng iá trịlà 1nếukhách hàng khôngcó khảnăngtrảnợ,nhậngiátrịlà0nếukháchhàngcókh ảnăngtrảnợ

TổngquanvềNgânhàngNôngnghiệpvàPháttriểnNôngthônViệtNam

HĐBTngày26tháng3năm1988củaHộiđồngbộtrưởng.Tr on g2 5 n ă m tồnt ạiv à p h á t t r i ển,A g r i b a n k đ ã đ ạ t đ ư ợ cn h i ềut h à n h t ựuđ á n g k h í ch lệ.

NHNN,ngày31/01/2011,củaThốngđốcNgânhàngNhànướcViệtNam,Agribank chuyểnđổihoạtđộngsangmôhìnhCôngtyTrách nhiệmhữuhạnmộtthànhviêndoNhànướclàmchủsởhữu1 0 0 % v ốnđ i ề ul ệ.T h á n g 1 1 /

Năm 2011, Agribank chính thức nâng vốn điều lệ lên 8.445,47 tỷ đồng, đưa tổng số vốn điều lệ của ngân hàng lên 29.605 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị trí là ngân hàng thương mại có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam Agribank đảm bảo hệ số CAR đạt trên 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hiện nay, Agribank là một doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, được tổ chức theo mô hình Tổng công ty Nhà nước với hệ thống rộng khắp trên toàn quốc, gồm gần 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch kết nối trực tuyến Năm 2010, Agribank đã bắt đầu mở rộng mạng lưới ra nước ngoài với việc khai trương chi nhánh đầu tiên tại Vương quốc Campuchia.

Vớivaitròtrụ cộtđốiv ớinềnkinhtếđấtnước,chủđạochủlựct r ê n thịtrườngtài chínhnôngnghiệp,nôngthôn,Agribankchútrọngmởrôṇgmaṇglưới hoạtđộngrộngkhắpxuốngcáchuyện,xãnhằmtạođiềukiệnchokháchhàngởmọiv ùn g,miề nđấtnướcdễdàngvàantoànđượctiếpcậnnguồnvốnngânhàng.

Hiệnnay,A g r i b a n k cósốlượngk h á c h h à n g đ ô n g đ ả ov ớit r ê n hàngt r i ệu hộsảnxuấtvàhàngchụcnghìndoanhnghiệp.Mạnglướihoaṭ đôṇgrộngkhắpgóp phầntạonênthếmạnhvượttrộicủaAgribanktrongviệcnângcaosứccạnhtranhtrongg iaiđoạnhộinhậpnhưngnhiềutháchthức.

Agribank luôn chú trọng mở rộng quan hệ ngân hàng đại lý trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu của khách hàng Hiện tại, Agribank đã thiết lập mối quan hệ với 1.043 ngân hàng tại 92 quốc gia và vùng lãnh thổ Ngân hàng đã ký kết thỏa thuận với nhiều ngân hàng nước ngoài như Ngân hàng Phongsavanh (Lào), Ngân hàngACLEDA (Campuchia), Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC), Ngân hàng Trung Quốc (BOC), Ngân hàng Kiến thiết Trung Quốc (CCB) và Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) nhằm triển khai thực hiện thanh toán biên mậu, mang lại nhiều lợi ích cho đông đảo khách hàng cũng như các bên tham gia.

Ngàynay,việctăngnhanhcáctổchứctíndụngcùngvớinhucầungàycàngcaocủat hịtrườngl à m cho mứcđ ộ c ạnht r a n h ngàycànggaygắtgiữacác n gân h à n g

(i)NHNNliêntụcgiữlãisuấtcơbảnởmứcthấpvàquyđịnhtrầnlãisuấtchovay,tron gkhinhucầuvốncủanềnkinhtếrấtlớn,dovậynguồnvốntrởthànhbàitoánk h ó đốivớicá cNHTM;

(ii)Thịtrườngvàngvàchứngkhoánliêntụcbiếnđộngđãt h u hútmộtlượ ngvốntừnềnki nhtế;

Bêncạnhđó,tìnhhìnhthiêntaibãolũliêntụcđãảnhhưởngđếnđờisốngsin hhoạt vàsảnxuất.Ngoài ra,việctriểnkhai cácsảnphẩmtíndụngcủaAgribankchịuảnhhưởngbởichủtrươngkiểmsoáttăngtrưở ngtíndụngcủaNHNNnhằmk i ềmchếlạmphát,ổnđịnhkinhtếvĩmô,hạnchếđầutưcôngv àchitừnguồnngânsách Việccắtgiảmvốnđầutưxâydựngcơbảnvàchậmthanhtoán,ngânh àngthắtchặttíndụngvàlãisuấtchovayliêntụctăngcaokhiếnnhiềuDoanhnghiệpthiếuv ốnsảnxuất,làmănthualỗ,khôngcókhảnăngtrảnợvay.ThịphầncủaAgribankthờigianqua vìthếcũngcónhữngthayđổilớn.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều bất ổn do khủng hoảng và suy thoái, Agribank đã nỗ lực duy trì vị trí và vai trò của mình trong thị trường tài chính nông thôn và nền kinh tế đất nước Trong giai đoạn 2012-2014, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2014, ngân hàng đối mặt với nhiều thách thức từ biến động kinh tế, thị trường vốn, lãi suất và vốn huy động Tuy nhiên, nhờ vào các biện pháp chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng thành viên và Ban điều hành, cùng sự đồng thuận và nỗ lực của toàn hệ thống, Agribank đã góp phần tích cực vào việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ Chính phủ trong việc phát triển kinh tế.

Sovớinăm2012,Agribankđạtđượcnhiềukếtquảđángkhíchlệtrongnăm2 01 3. Vốnhuyđộngtăngtrưởng6,39%,tăngtrưởngtíndụngđạt4,97%.Nợxấut ừngbước đượckiểm soátvớitỷlệ5,8%,giảmđược0,3%sovớinăm

2012.Thanhkhoảnđượcgiữvữngổnđịnh.Tìnhhìnhtàichínhtăngtrưởngkhá.Hoạtđộngp háttriểnsảnphẩmdịchvụcónhiềuchuyểnbiếntíchcực,thunhậptừdịchvụtăng29%s o vớin ăm2012.Côngtácquảntrịđiềuhànhđượcđổimớikiệntoàntheohướngs â u sáttừTrụs ởchínhđếncácđơnvịcơsở,linhhoạtvàphùhợpvớidiễnbiếnthịtrường,gópphầnđưahoạtđ ộngkinhdoanhcủaAgribankổnđịnhvàcóhiệuquả.

Tínhđến31/12/2013, tổngtàisảncủaAgribank đạ ttrên693 517tỷđồng; tổngnợphảitrảđạttrên627.000tỷđồng;tổngdưnợchovaynềnkinhtếđạttrên

Agribank hiện có tổng tài sản đạt 762,869 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2014, tăng 10% so với năm 2013 Ngân hàng này sở hữu 2.400 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, phục vụ hơn 30.000 doanh nghiệp và hàng triệu hộ sản xuất Tổng nợ phải trả của Agribank đạt 690,191 tỷ đồng, cũng tăng 10% so với cuối năm 2013, trong đó tiền gửi dân cư chiếm 78% tổng vốn huy động Agribank có mối quan hệ đại lý với 1.033 ngân hàng tại 92 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tổngdưnợchovay(baogồmngoạitệquyđổi)củangânhàngđạt605,324tỷđồn g,tăng8 8% Dưnợ chovaynôngn gh iệ p, nôngthônduytrìmứcđộtăngtrưởng, đạt411,295tỷđồng,tăng32,310tỷđồng(+8.5%)sovớinăm2013,chiếmtỷtrọng74%/ tổngdưnợ.Riêngdưnợchovayhộsảnxuấtvàcánhântăng39,972tỷđồng,tốcđộtăng13 4%tươngđươngvớitốcđộtăngtrưởngdưnợtoànngànhng ân hàngnăm2014.

Ngânhàngchobiếtkếtquảkinhdoanhdịchvụtăngtrưởngổnđịnhsovớin ă mtrước,đến31/12/2014,tổngthudịchvụcủaAgribankđạt2,877tỷđồng,tăng20%so vớicuốinăm2013,đạt104%kếhoạch2014.Trongđó,nhómdịchvụthanht o á n trongnướct ăng10%,nhómdịchvụthanhtoánquốctếtăng11%,nhómdịchvụthẻtăng47%,cácdịc hvụkháctăng8%.

Bêncạnhđó,ngânhàngcôngbốlãihoạtđộngkinhdoanhvốn,đầutưgiấytờcó giátăng40%sovớinăm2013.

Kếtquảnăm2014,Agribankđạtlợinhuận trước thuế3.238tỷđồng,tăn g6 % sovớicùngkỳnăm2013,đạt101%kếhoạchnăm2014.

ThựctrạnghoạtđộngcấptíndụngcánhântạiNgânhàngNôngnghiệpvàPháttriể nNôngthônViệtNam

Trong giai đoạn 2012-2014, Agribank ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong dư nợ tín dụng cá nhân Cụ thể, năm 2012, dư nợ tín dụng cá nhân đạt 211.964 tỷ đồng, chiếm 47.8% tổng dư nợ Đến năm 2013, tỷ trọng dư nợ cá nhân so với tổng dư nợ tăng 3.3%, với dư nợ cá nhân đạt 33.517 tỷ đồng Tính đến 31/12/2014, tổng dư nợ cho vay của Agribank đạt 530.600 tỷ đồng, tăng 10.4% so với năm 2013 Dư nợ cho vay đối với hộ sản xuất và cá nhân cũng tăng mạnh, đạt 52.877 tỷ đồng, tương ứng với tốc độ tăng trưởng 21.54% so với cuối năm 2013 Hoạt động tín dụng cá nhân đã có sự tăng trưởng đáng kể, với dư nợ tín dụng cá nhân tăng 86.394 tỷ đồng so với năm 2012, và tỷ trọng dư nợ tín dụng cá nhân so với tổng dư nợ tăng 8.4% so với năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng cao nhất trong các năm từ 2012.

2014.Tiếptụckhẳngđịnhv a i trò chủ lự c trong đ ầ u t ưc ho “T am nông”,dưn ợ ch ovaynôngng hi ệp, nô ng t h ô ntínhđến31/12/2014đạt378.985tỷđồng,tăng58.910tỷđồng(tăng18,4%)so vớicuốinăm2013,chiếmtỷlệ71,4%tổngdưnợchovay.

Nhưvậy,năm2014dưnợchovaycủaAgribankđạtmụctiêukếhoạchđềra, đãtập trungvốn chovaynông nghiệp,nôngthôn, chovaykháchhàngxuấtkhẩuv à thựchiệncácchươngtrìnhcủaChínhphủ,NHNN.Dưnợc hovayởhầuhếtcáckhuvực, cáclĩnh vựcđềutăng trưởngtốtnhư: Khu vựcmiềnnúiphía

Bắc tăng caonhấtđạt21,3%;chovaythumua,chế biến,xuấtkhẩuthủysản27.596tỷđồng,tăng3.665tỷđ ồ n g ( t ă n g 1 5 , 3 % ) s o v ớ i c u ố i n ă m 2013;c h o vayn g à n h l ư ơ n g t h ự c

17.005tỷđồng,tăng1.118tỷđồng(tăng7,04%);chovaythumua,chếbiến,xuấtkh ẩ u càphê10.451tỷđồng,tăng534tỷ(tăng5,4%);chovaychănnuôi74.020tỷđ ồ n g ,tăn g14.608tỷđồng(tăng24,6%)…

Nhìnchungdưnợcánhântăngquacácnămdocóvaitròchủlựctrongđầutư cho“Tamnông”,dưnợchovaynôngnghiệp,nôngthôntínhđến31/12/2014đạt378.985tỷ đồng,tăng58.910tỷđồng(tăng18,4%)sovớicuốinăm2013,chiếmtỷlệ71,4%tổngdư nợchovay.

Nhìnvàobảngtrêntathấy,dưnợtíndụngcánhânchiếmtỷtrọnglớntrongtổngdưn ợtíndụngvàtỷtrọngnàyngày càngtăngquacácnăm.Điềunàyđicùngx u thếdiễnra chungcủangành ngânhàngởViệtNamhiệnnay,tứclàtăngtỷtrọngc h o vayk h á c h h à n g c á n h â n v à giả md ầntỷtrọngc h o vayk h á c h h à n g d o a n h nghiệp.

Nguồn:t ổngh ợpc ủat á c g i ảtừb á o c á o t h ư ờ ngn i ê n c ủaA g i b a n k (2012,2 0 1 3 , 2

Theobáocáothườ ngn i ê n c ủaAgibank( 2 0 1 2 , 2013,2 0 1 4 ) ,nă m 2012n ợxấulà27.229tỷđồng,chiếmtỷtrọng6.14%trêntổngdưnợ.Sangnăm2013,nợxấut ăng27.866tỷđồng,chi ếm5.8%sovớitổngdưnợ.Đếnnăm201 4,nợxấutăng43. 296tỷđồng,tương đương8.16%tổngdưnợnăm 2014.Trongkhiđóđến3 1 / 1 2 /

Đến năm 2014, Agribank có vốn điều lệ 29.605 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu đạt 8,16%, tăng 34,43% so với cùng kỳ năm 2012 Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng, chỉ ở mức 7,8% Nợ xấu có xu hướng tăng do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng và khiến nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc thực hiện các cam kết trả nợ Tình trạng nợ xấu gia tăng là một thực tế đáng lo ngại, bên cạnh đó, việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chưa đảm bảo theo quy định do sai sót trong phân loại nợ và xác định giá trị tài sản đảm bảo.

Dư nợ tín dụng cá nhân tại Việt Nam vào năm 2013 đạt 152.262 tỷ đồng, tăng 64.8% so với tổng dư nợ cá nhân Đến năm 2014, con số này chỉ tăng nhẹ lên 152.583 tỷ đồng Dư nợ tín dụng cá nhân trung và dài hạn đã giảm qua các năm, cụ thể năm 2013 giảm 1.792 tỷ đồng (giảm 2.12% so với năm 2012) và năm 2014 giảm thêm 79.659 tỷ đồng (giảm 5.73% so với năm 2012) Ngành ngân hàng hiện đang tập trung vào cho vay ngắn hạn, trong khi cho vay dài hạn vẫn còn hạn chế.

16.206 7.00% 15.109 6.43% 16.210 6.98% Cho vay mua nhàở,đấtở 20.836 9.00% 28.197 12.00% 25.547 11.00%

Chovayx âydựng,s ửac h ữan hà 15.511 6.70% 13.111 5.58% 14.701 6.33%

Cho vay sản xuấtkinh doanh 111.126 48.00% 115.254 49.05% 117.305 50.51% Cho vay đầu tưnhàxưở ng,máym ó c thiếtbị

Cho vay tín chấp cán bộnhânviê 2.315 1.00% 1.880 0.80% 2.322 1.00%

Tổngd ƣ nợ tín dụng cánhân 231.512 100.00% 234.972 100.00% 232.242 100.00%

Cơcấudưnợtíndụngcánhânphântheonhucầuvayvốntrongnhữngnămq u a ch othấyAgribanktậptrungphầnlớnvàochovaysảnxuất,kinhdoanhvớitỷlệdưnợtươngđ ương50%dưnợtíndụngcánhân,màđặcbiệttrongđólàưutiênphát triểnnôngnghiệpnôn gthôn.

Tiếpđếnlàchovayđầutưnhàxưởngmáymócthiếtbịchiếmtỷlệtrên10%tổngdưn ợtíndụngcánhân,chovaymuanhàởđấtởchiếmtỷlệgần11%trêntổngdưnợtíndụng cánhân.

Năm 2014, cơ cấu dư nợ cho vay mua nhà ở, đất ở chiếm tỷ trọng cao nhất, dao động từ 9% đến 12% tổng dư nợ tín dụng cá nhân Tuy nhiên, năm 2014 có xu hướng giảm so với 2013 do tác động của nền kinh tế và thị trường bất động sản gặp khó khăn Đồng thời, các ngân hàng cũng tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ về ưu tiên cho vay sản xuất kinh doanh, hạn chế tăng trưởng tín dụng phi sản xuất, dẫn đến việc hạn chế vốn vào lĩnh vực này Trong năm 2014, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã ban hành văn bản số 4359.

Agribank triển khai các mô hình chuỗi giá trị liên kết với sự hợp tác giữa bốn nhà (Nhà nông - Doanh nghiệp - Nhà khoa học - Ngân hàng) nhằm hỗ trợ đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ và xuất khẩu Ngân hàng tập trung tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn thông qua việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi suất theo quy định hiện hành Agribank cũng thực hiện giảm dần lãi suất cho vay nông nghiệp, nông thôn theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN và các văn bản chỉ đạo của Agribank Đồng thời, ngân hàng sẽ giám sát định hướng phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương để đưa ra những giải pháp đầu tư hiệu quả, tăng trưởng tín dụng đối với các ngành nghề, lĩnh vực đang phát triển trên địa bàn, ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các khách hàng truyền thống, đặc biệt là hộ sản xuất hàng hóa và hộ trang trại.

Bêncạnhđó,Agribankphát triểnđadạngcácsản phẩmtín dụngvàmởrộngcácđốitượngđầutưnhằmđápứngnhucầuvốnchosảnxuất,kinhdoanh, nhucầut iêu dùngcủa kháchhàng.Thôngquaviệcchovayhộsảnxuấtvàcá nhânthựchiệncu n g ứngcácsảnphẩm,dịchvụđểmởrộngthịtrường,pháthuythếmạn hsẵncócủaAgribanktronglĩnhvựcnôngnghiệp,nôngdân,nôngthôn;Tậptrungthựchiệntố tchươngtrìnhchovaynôngnghiệp,nôngthôntheoNghịđịnh41/2010/NĐ-

CPc ủ a Chínhphủ,chovayxâydựngnôngthônmớihưởngứngphongtrào"Cảnướcc h u n g tayxâydựngnôngthônmới"giaiđoạn2010-

2020,chươngtrìnhchovayhỗt r ợ tổnthấtsauthuhoạch, chovayvayưuđãilãi suấtđốivớicác huyện nghèotheoNghịquyết30a/2008/NQ-CPcủaChínhphủ… Bốtríđủnguồnvốnđểđầutư,thủt ụ c vayvốnnhanhchóng,tạođiềukiệnthuậnlợichokhác hhàng;

Bênc ạnhđ ó , đ ể t h ự c h i ệ n C h ư ơ n g t r ì n h m ụ c t i ê u Q u ố c g i a v ề xâyd ự n g Nôngthônmới,Agirbank bắtđầutriển khai chovaythíđiểmở11xãthực hiệnxâydự ngnôngthônmớivàonăm2011vàtừtháng4/2012tiếnhànhchovaytrêndi ệnrộngtrongtoànquốc.Đến31/12/2013,doanhsốchovayxâydựngnôngthônmớic ủ a Agribankđạt122.621tỷđồng,làtổchứctíndụngdẫnđầuvềchovaychươngt r ì n h n ày.V ề c h o vayư u đ ã i l ã i s u ấ t đ ố i vớic á c h u y ệ n n g h è o t h e o N g h ị quyết3 0 a /

NHNN,trongnăm2013,Agribankđãc h o vay1.604tỷđồng,sốkhá ch hàngđượ chỗtrợlãisuấtlêntới32 205 n gư ời Năm 2013,AgribanktriểnkhaiQuyếtđịnh1787/QĐ-TTgngày29/11/2012củaThủ tướngChínhphủvềchínhsáchthíđiểmhỗtrợngưdânđóngtàuvỏthépkhaithácthủysản xabờtạiQuảngNgãi,quađógópphầngiúpngưdânbámbiểnởnhữngngưtrườngx abờ,khẳngđịnhchủquyềncủaViệtNamtrênbiển.

Vào ngày 05/03/2014, Chính phủ và Ngành Ngân hàng đã chỉ đạo Agribank triển khai thí điểm cho vay cánh đồng mẫu lớn và chuỗi liên kết sản phẩm thủy sản, ứng dụng công nghệ cao tại các địa phương trên cả nước Các mô hình này bao gồm cánh đồng mẫu lớn ở Cần Thơ, cá tra, rau màu ở An Giang, trồng hoa ở Lâm Đồng, chăn nuôi lợn ở Hà Nam, mía ở Khánh Hòa, và ngô ở Sơn La Mô hình cho vay liên kết theo chuỗi sản xuất đã được Chính phủ và các bộ ngành quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần tham gia nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm và cung ứng cho thị trường sản phẩm sạch, chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế giới Bước đầu, các mô hình này đã tạo sự đồng thuận cao giữa các doanh nghiệp và nông dân.

CPc ủ a C h í n h p h ủ v ề c h ư ơ n g t r ì n h h ỗ t r ợ giảmnghèonhanhvà bềnvữ ng đ ốivới 62huyện n g h è o thuộc 20t ỉn h thông qua t ri ển khaihỗtrợ160tỷđồngcho haihuyệnMườngẢngvàTủaChùathuộctỉnhĐiệnBi ê n , đemđếncuộcsốngmớich ongườidânnơiđây. Đến31/6/2014,dưnợchovayđốivớilĩnhvựcnôngnghiệp,nôngthôncủaAgr i bank đạt384.201tỷđồng,chiếm71,6%tổngdưnợchovay.Dưnợchovayc á c ch ươngtrìnhđềutăngtrưởngtốt;dưnợchovayhộsảnxuấtvàcánhântăng2,6%.

Cóthểkhẳngđịnh,cùngvớiviệcđóngvaitròchủđạotrongđầutưtíndụngch o nôn gnghiệp,nôngthôn,thôngquađiđầutrongthựchiệntíndụngchínhsách,Agribankđã gópphầntíchcựccùnghệthốngchínhtrịổnđịnhkinhtếvĩmô,thúcđẩytăngtrưởngkinh tếvàđảm bảoansinhxãhội,tạođiềukiệnđểhàngchụctriệuhộgiađìnhthoátnghèovươnlênlàmgiàuch ínhđángtừđồngvốnngânhàng.

TìnhhìnhkinhdoanhcủaAgribanktrongnhữngnămgầnđâychothấymộtthựctr ạnglàkhảnăngtrảnợcủakháchhàngcánhânchịuảnhhưởngbởicácyếutố:sốthànhviên phụthuộctronggiađìnhcủakháchhàngvay,tìnhtrạngcôngviệcc ủakháchhàng,thờihạnc hovay,TSĐB/ sốtiềnvay,kháchhàngcóhaykhôngnợq u á hạntrongquákhứ,trìnhđộchuyênmôncủa cánbộtíndụng,thunhập/sốtiềnvayphảitrảđịnhkỳ,mứcđộảnhhưởngcủathayđổilãisuất.

Nguồn:t í n h t o á n củat á c g i ảtừb á o c á o t h ư ờ ngn i ê n c ủaA g i b a n k (2012,2 0 1 3 , 2

Bảngt h ốngk ê c h o thấyphầnlớnk h á c h h à n g c ủaA g r i b a n k c ò n đ ộ ct h â n h oặclàcác cặpvợchồngtrẻ chưacóngườiphụthuộc,chiếmtỷtrọng44,70%trongmẫuquansát K h á c h hà n g cá nh âncósốn gư ờ iphụthuộccao nh ấtlà12người,c h i ếmtỷtrọng5,3%.Điềunàychothấy cáccánhân,hộgiađìnhcósốngườiphụthuộcnhiềuthìtìnhhìnhtàichínhbịhạnchếnên họthườngedèkhivayvốnngânh àn g hoặckhóđượcAgribankchấpnhậnchovay.

Vớiquymôrộngkhắpcảnước,sốlượngkháchhàngcủaAgribankrấtlớnv à đủc ácnghềnghiệp.Kếtquảthốngkêmẫukhảosátchothấy34,67%kháchhàngkhảosát cócông việclànhânviên vănphòng,65,33% kháchhàng khảo sátcó côngviệckhôngphảilànhânviênvănphòng.

PhântíchthựctrạngdưnợcủaAgribankởtrênchothấydưnợtrungvàdàihạncủaAgribankchiếmtrên60%tổngdưnợ.Điềunàyxuấtpháttừviệc,Agribankc ó nguồnvốnlớ nvàổnđịnhtrongthờigiandàinênthuậnlợicho việcpháttriểndưnợtrungvàdàihạn.

Kếtq u ảthốngk ê mẫuk h ảos á t c h o thấycác k h o ảnvaytrungv à d à i h ạnchiế mtỷlệlớntrongtổngdưnợchovay.Đaphầncáckhoảnvaycủacáckháchhàng cánh ânđềulànhữngmónvaytrungdàihạncónguồnhoàntrảchủyếulàthunhậptừlươngvàthunh ậpkháccóđượctừchothuêtàisản,kinhdoanhnhỏlẻ.

Tỷ lệ tài sản đảm bảo/số tiền vay

Nguồn: Tính toán của tác giả

Tuynhiên,kếtquảthốngkêchothấyhơn68%cáckhoảnvaytạiAgribankcó tỷlệ tàisảnđảmbảotrênsốtiềnvaydưới1.Điềunàyphảnánhthựctrạngcáckhoảnvaytínchấp toànbộhoặctínchấpmộtphầnởAgribankđang chiếmtỷlệcaodẫnđếntiềmẩnrủirokháchhàngkhôngthựchiệnnghĩavụtrảnợcao.

Tuynhiên,đâyphầnlớnlàcáckhoảnvayđốivớikháchhàngcánhânlàcánbộ,nhân viên đang làmviệc tại Agribank nênrủi ro đến từnhững khoảnvaynàycóthểkiểmsoátđược.

Kết quả khảo sát cho thấy tình hình vay vốn của khách hàng cá nhân vẫn gặp khó khăn trong việc thanh toán Nhiều khách hàng không ổn định tài chính trong một số thời điểm, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ Nguyên nhân của tình trạng này có thể đến từ cả phía khách hàng và Agribank Khách hàng có thể gặp khó khăn tạm thời trong công việc hoặc kinh doanh, dẫn đến thu nhập không đảm bảo cho việc thanh toán nợ đúng hạn Tuy nhiên, một số trường hợp do khách hàng bị quá hạn là do kế hoạch trả nợ định kỳ không phù hợp với nguồn thu nhập của họ.

Trìnhđộchuyên môncủacánbộtíndụngcóảnhhưởngrấtlớnđếnkhảnăngtrảnợvay củakháchhàng.Cánbộtíndụngcótrìnhđộvàkinhnghiệmsẽchọnlọcđượcnhữngkhách hàngtốtđểchovaycũngnhưloạibỏnhữngkháchhàngkhôngtốtngaytừkhâuxétduyệth ồsơ.

Trong quá trình quản lý khách hàng, cán bộ tín dụng cần có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để xử lý những tình huống phát sinh, như đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng và đề xuất biện pháp thu hồi nợ Các biện pháp hỗ trợ tạm thời như điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ, hoặc cho vay mới cũng rất quan trọng Đội ngũ cán bộ tại Agribank thường được đào tạo với kiến thức cơ bản, nhưng việc quản lý khoản vay lại phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm thực tế và khả năng xử lý tình huống Những kiến thức và kinh nghiệm này thường được các cán bộ lâu năm truyền đạt cho những cán bộ mới, vì vậy, nếu người đi trước mắc sai lầm, sẽ ảnh hưởng đến những người sau Đây là một thực trạng tồn tại lâu dài trong hệ thống Agribank.

Kinhnghiệmcủac ánbộtíndụng Tầnsố Phầntrăm Phầntrămlũykế

Thốngkêchothấycó11,7%cánbộtíndụngcủaAgribanktrongmẫunghiêncứucóki nhnghiệmdưới3năm,có88,7%cánbộtíndụngcủaAgribankcókinhnghiệmlàmvi ệctrên3năm.

Kếtq u ảnàychothấyA g r i b a n k c ó đ ộ i n g ũ n h â n v i ê n c ó k i n h n g h i ệml à m việclâunăm,tuynhiênvẫntiềmẩnrủironhữngngườimớisẽbướctiếpvàosailầmcủa nhữngngườiđitrướcnếunhưkhôngcóbảnlĩnhnghềnghiệpvữngvàng.

Thốngkêchothấycó64%sốkháchhàngcủaAgribankcónguồnthunhậphiệntạ ikhôngđủđảm bảochonghĩavụtrảnợđịnhkỳ.Kếtquảnàychothấyrủirokh ách hàngkhôngthựchiệnđược nghĩavụtrảnợchongânhàngcao.

Thốngkêmẫuchothấycó65kháchhàngtrongmẫuvayvốncủaAgribankphụcv ụchomụcđíchsảnxuấtkinhdoanh,chiếm43%kháchhàng.SốkháchhàngvayvốncủaAg ribank phụcvụchomụcđíchtiêudùnglà 64khá ch hàng,chiếm4 3 %t ổngs ốk h á c h h à n g S ốk h á c h h à n g v a y vốnp h ụcv ụmụcđ í c hk h á c l à 2 1 k h á c h hàng,chiếm 14%tổngsốkháchhàng.

Môhìnhphântíchcácyếutốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợcủakháchhàngcánhân

Nguồn:Phụlục4C ó34%sốkhách hàngcánhân trongmẫunghiên cứukhôngcókhảnăngtrảnợ.Kháchhàngcánhântrongmẫunghiêncứucósốngườiphụth uộcnhiềunhấtlà 12người,thấpnhấtlàkhôngcóngườinàophụthuộc.

Thốngkêmôtảchothấysốlượngkháchhàngcánhânlàmcôngviệcvănp h ò n g , c ô n g v i ệct r í ócc h i ếm57%t ổngs ốlượngk há c h h à n g t r o n g mẫun g h i ê n c ứu.

Cáckhách hàngcá nhân trongmẫu nghiêncứu cóthờigian vaytrungbình là3,14năm.Kháchhàngcóthờigianvaylâunh ấtlà6năm.Điềunày phùhợpvớit hựctếhoạtđộngtíndụngcánhântạiAgribankđólàtậptrungpháttriểntíndụngt r u n g h ạnđốivớikháchhàngcánhân.Trungbìnhthunhậpcủacáckháchhàngcánhânnàygấp 1,1sốtiềnvayphảitrảđịnhkỳ.

Bêncạnhđó,tàisảnđảmbảosovớisốtiềnvaycủacáckháchhàngcánhânn à y trung bìnhgấp1,658 lần, cábiệt có trườnghợptàisản đảmbảocủa khách hànglớngấp40lầnsốtiềnvay.

Thốngkê m ô tảcũn gc h o thấycó4 8 % sốkhá ch hàngcá n h â n t ro ng m ẫung hiêncứuđangcónợquáhạnhoặcđãtừngcónợquáhạnvà11%trongsốhồsơkh ách h àn g cá nhân đang được quản lý bởi cáccán bộtín dụng có thẩm niêndưới 3năm.

Mặtk h á c , t h e o k ếtq u ản g h i ê n c ứuc h o t h ấyc ó 4 1 % k h o ảnvayc ủac á c k h á c h hàngnàychịuả nhh ưở ngbởibiếnđ ộ nglãisu ấttrong thờig i a n qua 5 9 % kh oảnvaycủacáckháchhàngnàytheohợpđồngtíndụngcólãisuấtcốđịnhtrongsuốtthờigianv ay.

Biến Hệsốhồiq uy Độlệchch uẩn Wald Bậctự do Sig Exp(B)

Tiêu đề	Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Trả Nợ Vay Của Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
Tác giả	Tôn Nữ Quỳnh Chi
Người hướng dẫn	PGS. TS. Trần Huy Hoàng
Trường học	Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Chuyên ngành	Tài chính - Ngân hàng
Thể loại	luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản	2015
Thành phố	TP.Hồ Chí Minh

Định dạng
Số trang	103
Dung lượng	400,43 KB