Biến Kỳ vọng dấu theo lý thuyết Kết quả từ mơ hình
X2 - - X3 - - X4 - + X7 - - X8 +/- - X10 - - Nguồn: Phụ lục 4
Hệ số hồi quy của các biến X2, X3, X7, X8, X10 có kết quả phù hợp với kỳ vọng về dấu theo lý thuyết. Tức là:
- Khách hàng có số thành viên phụ thuộc trong gia đình gia tăng thì khả năng trả nợ vay của khách hàng này sẽ giảm sút. Điều này có thể được lý giải là số thành viên phụ thuộc gia tăng dẫn đến sinh hoạt phí của khách hàng sẽ gia tăng, khoản thu nhập dùng để trả nợ sẽ giảm. Kết quả thu được khác với nghiên cứu của Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013).
- Khách hàng cá nhân làm công việc văn phịng, cơng việc trí óc có khả năng trả nợ cao hơn hơn so với các đối tượng khác. Có thể được lý giải là những công việc này sẽ đem lại cho khách hàng mức thu nhập cao hơn, khoản thu nhập dùng để trả nợ do đó cũng gia tăng. Kết quả thu được này phù hợp với nghiên cứu của Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013).
- Thời hạn vay của khách hàng cũng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay. Ảnh hưởng này diễn ra ngược chiều với khả năng trả nợ. Tức là khách hàng có thời hạn vay dài thì sẽ có khả năng trả nợ. Điều này có thể được lý giải là do các khách hàng được vay với thời gian dài sẽ được ngân hàng thẩm định kỹ càng nên đảm bảo sự ổn định của nguồn thu nhập dùng để trả nợ. Kết quả thu được này phù hợp với nghiên cứu của Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013).
- Khách hàng có thu nhập so với số tiền vay phải trả định kỳ càng tăng thì khả năng trả nợ của khách hàng càng tốt. Điều này cho thấy khi thu nhập của khách hàng gia tăng thì khoản thu nhập dùng để trả nợ cũng sẽ tăng theo.Kết quả thu được này phù hợp với nghiên cứu củaSumit Agarwal (2008).
- Ngoài ra sự thay đổi lãi suất cũng có ảnh hưởng đến việc khách hàng không trả được nợ. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi lãi suất gia tăng, gánh nặng nợ của khách hàng do đó sẽ tăng theo dẫn đến khả năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm.
- Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các khách hàng vay vốn với mục đích sản xuất kinh doanh có khả năng trả nợ cao hơn khách hàng vay vốn với mục đích khác.
Hệ số hồi quy của các biến X4 có kết quả khơng phù hợp với kỳ vọng về dấu theo lý thuyết. Theo đó:
- Khi tài sản đảm bảo của khách hàng so với số tiền vay càng lớn thì khả năng khách hàng không trả được nợ vẫn xảy ra. Kết quả thu được này không phù hợp với nghiên cứu của Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013). Tuy nhiên, hiện tượng này thường thấy ở các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Nhiều khách hàng có tài sản đảm bảo rất lớn so với số tiền vay nhưng các tài sản này có tính thanh khoản thấp dẫn đến khả năng trả nợ của khách hàng không tăng theo.
2.4.3.2. Kiểm định mức độ phù hợp của mơ hình: Bảng 2.17: Kết quả kiểm định Ominibus
Chi-square Bậc tự do Sig. Step Step 1 Block Model 161,661 10 ,000 161,661 10 ,000 161,661 10 ,000 Nguồn: Phụ lục 4 Kiểm định Omnibus cho thấy mức ý nghĩa nhỏ hơn 1% (độ tin cậy
99%).Như vậy các biến độc lập có quan hệ tuyến tính với biến phụ thuộc trong tổng thể.Nói cách khác, mơ hình lựa chọn là phù hợp.
Bảng 2.18: Mức độ phù hợp của mơ hình
Step -2 Log likelihood R2
Cox & Snell R2Nagelkerke
1 30,650a ,660 ,913
Nguồn: Phụ lục 4
Hệ số R2 theo Nagelkerke là 91,30% cho thấy các biến độc lập trong mơ hình giải thích được 91,30% mức độ biến động của biến phụ thuộc khả năng trả nợ.
2.4.4. Mức độ dự báo chính xác của mơ hình: Bảng 2.19: Mức độ dự báo chính xác của mơ Bảng 2.19: Mức độ dự báo chính xác của mơ hình Quan sát Dự báo Y Phần trăm chính xác 0 1 0 Y Step 1 1 Mức độ dự báo chung 96 3 97.0 4 47 92.2 95.3 Nguồn: Phụ lục 4
Kết quả trên cho thấy trong99 trường hợp khách hàng có khả năng trả nợthì mơ hình dự đốn đúng 96 trường hợp, tỷ lệ đúng là 97%. Còn trong 51 trường hợp khách hàng khơng có khả năng trả nợ thì mơ hình dự đốn đúng 47 trường hợp, tỷ lệ đúng là 92,2%. Do đó tỷ lệ dự báo đúng của tồn bộ mơ hình là 95,3%.
- Kết luận từ kiểm định mơ hình:
Qua các kết quả kiểm định nhận thấy rằng : Mơ hình lựa chọn là phù hợp, với mức ý nghĩa nhỏ hơn 1% ( độ tin cậy 99%). Tỷ lệ dự báo đúng mơ hình là 95,3%. Các yếu tố sau đây có ảnh hưởng lớn đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân bao gồm: tình trạng cơng việc của khách hàng vay, thời hạn cho vay, TSĐB/số tiền vay, Thu nhập/số tiền vay phải trả định kỳ, Mức độ ảnh hưởng của thay đổi lãi suất và khách hàng có mục đích vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Khách hàng có thu nhập so với số tiền vay phải trả định kỳ càng tăng thì khả năng trả nợ của khách hàng càng tốt. Khi thu nhập của khách hàng gia tăng thì khoản thu nhập dùng để trả nợ cũng sẽ tăng theo.
Khách hàng cá nhân làm cơng việc văn phịng, cơng việc trí óc có khả năng trả nợ cao hơn hơn so với các đối tượng khác.
Thời hạn vay của khách hàng cũng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay.Ảnh hưởng này diễn ra ngược chiều với khả năng trả nợ.Tức là khách hàng có thời hạn vay dài thì sẽ có khả năng trả nợ.
Khách hàng có số thành viên phụ thuộc trong gia đình gia tăng thì khả năng trả nợ vay của khách hàng này sẽ giảm sút.
Lãi suất gia tăng sẽ làm suy giảm khả năng trả nợ của khách hàng và những khách hàng có mục đích vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ có khả năng trả nợ cao hơn khách hàng vay vốn có mục đích khác.
Hệ số hồi quy của các biến X4- tài sản bảo đảm tiền vay có kết quả khơng phù hợp với kỳ vọng về dấu theo lý thuyết. Theo đó khi tài sản đảm bảo của khách hàng so với số tiền vay càng lớn thì khả năng khách hàng khơng trả được nợ vẫn xảy ra.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
Chương 2 đưa ra cái nhìn cụ thể hơn về thực trạng hoạt động cấp tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nơng nghiệp và Phát triển Nơng Thơn Việt Nam.Bằng mơ hình Binary logistic, tác giả đã kiểm định và xác định được các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nơng Thơn Việt Nam. Các yếu tố:tình trạng cơng việc của khách hàng vay, thời hạn cho vay, TSĐB/số tiền vay, Thu nhập/số tiền vay phải trả định kỳ, Mức độ ảnh hưởng của thay đổi lãi suất và khách hàng có mục đích vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay. Từ cơ sở thực trạng đã nêu và các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ vay được chỉ ra thông qua mô hình, chương 3 sẽ đưa ra các giải pháp để tăng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam.
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
3.1. Định hƣớng phát triển tín dụng cá nhân của Agribank giai đoạn 2015 – 2020 2020
Định hướng phát triển
Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2014 vẫn chứa đựng nhiều khó khăn và chưa ổn định, trên cơ sơ định hướng này, Ban Điều hành Agribank cần thực hiện linh hoạt để phát triển được tín dụng nhưng đảm bảo an tồn và hiệu quả.
Tăng trưởng tín dụng theo nguyên tắc: chọn lọc, an tồn, hiệu quả, tái cơ cấu danh mục tín dụng hợp lý về cơ cấu, mức sinh lời theo định hướng kế hoạch.
Tăng trưởng tín dụng cá nhân đi đôi với phát triển dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ tài khoản thanh toán, bán chéo thẻ và các dịch vụ cá nhân khác.
Các quyết định tín dụng cần phải cân nhắc thận trọng trên cơ sở cân đối tổng lợi ích và rủi ro chấp nhận được.
Phát triển tín dụng cá nhân đi đôi với chất lượng tín dụng, chất lượng đi trước một bước, kiểm sốt được danh mục tín dụng, đẩy mạnh cơng tác rà sốt, thu hồi nợ xấu.
Các đơn vị tự xây dựng danh mục tín dụng cá nhân tại đơn vị phù hợp với địa bàn, tập trung các khoản vay quy mô vừa và nhỏ, đa số các khoản tín dụng cá nhân nằm trong khoảng nhỏ hơn 10 tỷ đồng, đảm bảo khả năng sinh lời cao kết hơp với dịch vụ đi kèm và điều kiện tín dụng chắc chắn về dịng tiền và tài sản đảm bảo.
Bảng 3.1: Các chỉ số tăng trƣởng năm 2013:
Chỉ tiêu
Tỷ lệ tăng trƣởng trung bình giai đoạn 2015 - 2020 so với năm 2013
Toàn ngân hàng
Tỷ trọng cơ cấu năm 2013
Doanh nghiệp Cá nhân
Dư nợ trái phiếu 9% 100% 0%
Doanh số bảo lãnh + LC 500% 80% 20%
Nguồn: Báo cáo tổng kết chức thường niên của Agribank
Bảng 3.2: Phân bổ theo cơ cấu thời hạn vay:
Chỉ tiêu Tỷ trọng
Ngắn hạn 65%
Trung và dài hạn 35%
Tổng 100%
Nguồn: Báo cáo tổng kết chức thường niên của Agribank
Bảng 3.3: Phân bổ theo cơ cấu khách hàng/ quy mô khoản vay
STT Cơ cấu khách hàng 31/12/2012 Trung bình giai đoạn 2015 – 2020 %/Tổng dƣ nợ %/Tổng dƣ nợ A Khách hàng cá nhân 100,00% 100% Khách hàng có dư nợ >= 100 tỷ 6,27% 10% Khách hàng có dư nợ >= 20 tỷ đến 100 tỷ 11,64% 10% Khách hàng có dư nợ >= 2 tỷ đến 20 tỷ 32,97% 35% Khách hàng có dư nợ dưới 2 tỷ 49,12% 45% B Khách hàng doanh nghiệp 100,00% 100% Khách hàng có dư nợ >= 100 tỷ 58,18% 45% Khách hàng có dư nợ >= 20 tỷ đến 100 tỷ 27,05% 30% Khách hàng có dư nợ >= 2 tỷ đến 20 tỷ 11,62% 20% Khách hàng có dư nợ dưới 2 tỷ 3,15% 5%
Nguồn: Báo cáo tổng kết thường niên của Agribank
Các Chi nhánh cần tái cơ cấu danh mục khách hàng song song với tăng cường danh mục khách hàng: Thay thế tỷ lệ nhất định (20-30%) số khách hàng hiện hữu (trên cơ sở phân tích, đánh giá lại khách hàng nhằm lựa chọn khách hàng tốt,
có lộ trình giảm hạn mức và thu hồi nợ đối với khách hàng khơng đáp ứng điều kiện cấp tín dụng).
3.2. Giải pháp nâng cao khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thơn Việt Nam.
Hoạt động tín dụng cá nhân liên quan trực tiếp đến hai đối tượng là khách hàng cá nhân (bên vay) và ngân hàng (bên cho vay).Bên cạnh đó, hoạt động này cũng chịu ảnh hưởng gián tiếp của mơi trường pháp lý, chính sách của Nhà nước. Do đó, giải pháp để nâng cao khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân có thể xuất phát từ: ngân hàng, khách hàng cá nhân, mơi trường pháp lý, chính sách của Nhà nước.
3.2.1. Giải pháp nâng cao khả năng trả nợ từ mơ hình nghiên cứu
Từ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân trong thời gian qua, để khách hàng cá nhân nâng cao khả năng trả nợ cần thực hiện một số giải pháp sau:
3.2.1.1 Giải pháp về yếu tố số thành viên phụ thuộc trong gia đình
Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng: khách hàng có số thành viên phụ thuộc trong gia đình nhiều thì khả năng trả nợ vay sẽ thấp hơn.
Giải pháp là cán bộ tín dụng cần xem xét kỹ nguồn thu nhập và chi phí sinh hoạt trong gia đình để xác định được chính xác nguồn thu nhập khả dụng dùng để trả nợ vay. Trên cơ sở đó đưa ra quyết định có nên cho vay hay khơng, mức cho vay và ảnh hưởng của từng trường hợp khi số thành viên phụ thuộc có khả năng tăng hay giảm trong thời hạn vay vốn tại hợp đồng tín dụng.Agribank cần cơ cấu lại danh mục cấp tín dụng nhằm hạn chế cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân có số thành viên phụ thuộc cao.
3.2.1.2. Giải pháp về vấn đề tình trạng cơng việc của khách hàng vay:
Khách hàng cá nhân làm cơng việc văn phịng, cơng việc trí óc có khả năng trả nợ cao hơn so với các đối tượng khác.Tuy nhiên, khi xem xét yếu tố này, cán bộ tín dụng cần xem xét nhiều mặt khác vì nếu khơng sẽ có khả năng bỏ đi những khách hàng tốt dù họ khơng làm cơng việc văn phịng.
Với khách hàng có cơng việc văn phịng ổn định và làm trong ngành đã ký hợp đồng vĩnh viễn thì khả năng trả nợ và ý thức trách nhiệm sẽ tăng lên, do đó cần hướng tới các sản phẩm đáp ứng nhu cầu cho các khách hàng cá nhân làm cơng việc văn phịng, cơng việc trí óc, tập trung xem xét mở rộng cho vay thấu chi, cho vay tiêu dùng đối với những khách hàng này. Bởi hiện nay Agribank phần lớn chưa mở rộng cho vay thấu chi, cho vay tiêu dùng, chủ yếu dành cho cán bộ hay người thân của cán bộ công nhân viên chức trong ngành, điều này làm mất đi tính cạnh tranh cũng như mất đi một cơ hội tiềm năng đối với nhóm khách hàng tốt.
3.2.1.3. Giải pháp về thu nhập/số tiền vay phải trả định kỳ
Qua nghiên cứu cho thấy thu nhập/ số tiền vay phải trả định kỳ càng cao thì khả năng trả nợ sẽ càng tăng lên. Vì vậy các tổ chức tín dụng ln ngại cho hộ nghèo vay vốn. Vì vậy để các hộ nghèo nâng cao khả năng trả nợ thì cần phải có biện pháp hướng dẫn người dân sử dụng vốn vay đúng mục đích, phối hợp tốt hơn trong giám sát chi tiêu thông qua các tổ chức chính trị - xã hội mà hộ nghèo là hội viên.
Rủi ro luôn tiềm ẩn, nhưng khi chúng ta cơ cấu được tài chính tốt thì rủi ro này sẽ được hạn chế. Chẳng hạn khi mua căn nhà 1 tỉ đồng, vay 400-500 triệu đồng, hàng tháng phải trả 6 triệu đồng.Và trong bài tốn tài chính cá nhân này, số vốn tích lũy đã có sẵn 500- 600 triệu đồng không quan trọng bằng thu nhập cố định hằng tháng của người vay là bao nhiêu và có ổn định hay khơng.Để trả được khoản nợ này nên tính tốn thật kỹ thu nhập sau khi trừ hết chi tiêu hằng tháng phải còn lại 7- 10 triệu đồng. Nên nhớ rủi ro không mất hẳn, mà điều quan trọng là quản lý rủi ro như thế nào.
Hiện lãi suất đã giảm nhiều so với những năm trước và mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mơ cũng được Chính phủ đẩy mạnh, nên kỳ vọng lãi suất sẽ không biến đổi quá nhiều trong thời gian tới vẫn cịn có cơ sở.
Nền kinh tế chúng ta trong giai đoạn đang phát triển nên có yếu tố rủi ro nhiều so với các nền kinh tế đã phát triển, đặc biệt là thị trường cho vay nhà ở. Do
vậy, các tổ chức ngân hàng và các đơn vị đưa ra những gói lãi suất mua nhà phải có những tư vấn sâu và hiểu được tình trạng tài chính của người mua sao cho phù hợp nhất.Người vay phải cân đối được vốn chủ sở hữu và vốn vay. Quản lý rủi ro ở đây là tiền vay phải nằm trong tầm thu nhập của người đi vay.
Bên cạnh đó, người vay cũng phải ln học hỏi, đúc kết kinh nghiệm làm ăn để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn, nhằm tăng nguồn thu nhập để trả nợ.
Nhà nước nên triển khai thực hiện tập huấn, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ