M ụ c tiêu nghiên c ứ u
Với vấn đề đặt ra như trên, đề tài sẽ tập trung vào các mục tiêu chính là:
+ Làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản về lý luậ tín dụng trong cho vay tiêu dùng trên thế giới.
Nghiên cứu một số tài liệu về rủi ro trong cho vay tiêu dùng giúp xác định nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại Agribank Dựa trên cơ sở lý luận, bài viết sẽ phân tích các biện pháp hạn chế rủi ro, đồng thời đánh giá những thành tựu đạt được và những tồn tại cần khắc phục trong hoạt động cho vay tiêu dùng.
+ Đề xuất kiến nghị về các giải pháp nhằ vay tiêu dùng tại Agribank
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là hoạt độ ủa Agribank trong giai đoạn 2011-2014, trong đó trọng tâm là rủi ro tín dụng trong hoạt độ
- - ệc cung cấp số liệu của cán bộ tín dụng
Phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu này bao gồm số liệu thứ cấp từ báo cáo thường niên và báo cáo thống kê của Agribank trong giai đoạn 2011-2014, cùng với số liệu sơ cấp được thu thập thông qua khảo sát thực tế bằng bảng câu hỏi liên quan đến các vấn đề nghiên cứu tại bộ phận tín dụng.
- Phương pháp phân tích dữ liệu: Trên cơ sở dữ liệu thu thập được và kết quả
Trong nghiên cứu này, 150 mẫu khảo sát hợp lệ đã được thu thập từ tổng số 182 mẫu tại các chi nhánh Agribank, sử dụng phương pháp hồi quy Logistic nhị phân (Logit) Kết quả được phân tích bằng phần mềm SPSS 16.0 nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của các biến Nghiên cứu đi từ lý thuyết đến thực tiễn để làm rõ mục tiêu của luận văn, đồng thời tiếp thu ý kiến từ các thầy cô, chuyên gia, cán bộ quản lý và đồng nghiệp để hoàn thiện luận văn.
Luận văn phản ánh thực trạng hoạt độ ực trạ ại Agribank từ - ế ạ
Agribank, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm mục tiêu tăng cườ
RRTD thiết lập một hệ thống phòng thủ mạnh mẽ để đối phó với những thách thức từ bất ổn kinh tế, đồng thời tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định, an toàn và bền vững Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo sự phát triển bền vững, hiệu quả và an toàn, từ đó gia tăng lợi nhuận cho Agribank.
- Chương 1: Giới thiệu tổng quan
- Chương 3 : Thực trạng về rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
- Chương 5 : ại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn v
Ph ạ m vi nghiên c ứ u
- - ệc cung cấp số liệu của cán bộ tín dụng
Phương pháp nghiên cứ u
Phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu này bao gồm số liệu thứ cấp từ báo cáo thường niên và báo cáo thống kê của Agribank trong giai đoạn 2011-2014, cùng với số liệu sơ cấp được thu thập qua khảo sát thực tế bằng bảng câu hỏi liên quan đến các vấn đề nghiên cứu tại bộ phận tín dụng.
- Phương pháp phân tích dữ liệu: Trên cơ sở dữ liệu thu thập được và kết quả
Trong nghiên cứu này, 150 mẫu khảo sát hợp lệ đã được thu thập từ tổng số 182 mẫu tại các chi nhánh Agribank, sử dụng phương pháp phân tích Binary Logistic (Logit) Kết quả được phân tích qua phần mềm SPSS 16.0 nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của các biến Nghiên cứu đi từ lý thuyết đến thực tiễn, giúp làm rõ mục tiêu nghiên cứu của luận văn Đồng thời, tác giả cũng tham khảo ý kiến của các thầy cô, chuyên gia, cán bộ quản lý và đồng nghiệp để hoàn thiện luận văn.
Luận văn phản ánh thực trạng hoạt độ ực trạ ại Agribank từ - ế ạ
Agribank, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm mục tiêu tăng cườ
RRTD xây dựng hệ thống phòng thủ mạnh mẽ để đối phó với những thách thức từ sự bất ổn kinh tế, đồng thời tạo ra môi trường kinh doanh ổn định, an toàn và bền vững Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo sự phát triển bền vững, hiệu quả, an toàn, nhằm gia tăng lợi nhuận cho Agribank.
K ế t c ấu đề tài
- Chương 1: Giới thiệu tổng quan
- Chương 3 : Thực trạng về rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
- Chương 5 : ại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn v
TH Ự C TR Ạ NG V Ề R Ủ I RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG T Ạ I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI Ệ P VÀ PHÁT TRI Ể N NÔNG THÔN VI Ệ T NAM
T ổ ng quan v ề Ngân hàng Nông nghi ệ p và Phát tri ể n Nông thôn Vi ệ t Nam.19 1 Gi ớ i thi ệ u khái quát
Tên Tiếng Anh Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development
Tên Giao Dịch Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Việt Nam Tên Viết Tắt bằng
Trụ sở chính Trụ sở chính: Số 2 Láng Hạ, Phường Thành Công,
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Logo
Slogan Mang phồn thịnh đến khách hàng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, hay còn gọi là Agribank, là một ngân hàng thương mại thuộc 100% vốn nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Agribank là Ngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về vốn, tài sản, đội ngũ cán bộ nhân viên, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng
- Mạng lưới hoạt phòng giao dịch trong
Agribank hiện đang quản lý 9 công ty con, bao gồm Tổng công ty Vàng Agribank (AJC), Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABSC) và Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp.
Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (VJC), Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC), cùng với các Công ty cho thuê Tài chính I (ALC I) và II (ALC II), Công ty TNHH một thành viên Thương mại và đầu tư phát triển Hải Phòng, và Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank, đều đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực tài chính và đầu tư tại Việt Nam.
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn Việt Nam đã hình thành và phát triển hơn 27 năm với nhiều khó khăn và thử thách
Ngày 26/3/1988, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng Ngân hàng này hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn.
Vào ngày 14/11/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ký Quyết định số 400/CT, thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, thay thế cho Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp là một ngân hàng thương mại đa năng, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.
Vào ngày 22 tháng 12 năm 1992, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 603/NH-QĐ, quyết định thành lập chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại các tỉnh và thành phố trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp, bao gồm 3 Sở giao dịch, trong đó Sở giao dịch I được đặt tại
Hà Nội là trung tâm giao dịch chính với Sở giao dịch II tại Văn phòng đại diện khu vực miền Nam và Sở giao dịch 3 tại Văn phòng miền Trung, cùng với 43 chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phân bố khắp các tỉnh, thành phố.
Vào ngày 15 tháng 11 năm 1996, theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Quyết định số 280/QĐ-NHNN, chính thức đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Năm 2010, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam là Top
Trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Agribank đứng vững với vị thế quan trọng Năm 2010, Chính phủ đã cấp bổ sung 10.202,11 tỷ đồng cho Agribank, giúp nâng tổng vốn điều lệ lên 20.810 tỷ đồng Điều này khẳng định Agribank là định chế tài chính có vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam.
Năm 2011, theo Quyết định số 214/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank đã chuyển đổi sang mô hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên với 100% vốn Nhà nước Đến tháng 11 cùng năm, Chính phủ đã phê duyệt cấp bổ sung 8.445,47 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ của Agribank lên 29.605 tỷ đồng, giữ vững vị thế là Ngân hàng Thương mại có vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam.
Năm 2014, Thống đốc NHNN đã phê duyệt Đề án cơ cấu lại nhằm duy trì vai trò ngân hàng chủ chốt trong hệ thống các TCTD Việt Nam, đồng thời thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ phát triển, cung cấp dịch vụ tài chính và tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân.
Từ năm 2010 đến 2014, Agribank đã vượt qua nhiều thách thức để khẳng định vị thế là lực lượng chủ chốt trong thị trường tín dụng nông thôn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của ngành ngân hàng với những kết quả tích cực đạt được.
Hoạt động tín dụng của Agribank đã có sự tăng trưởng chất lượng, tập trung vào nông nghiệp, nông thôn và các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Trong năm 2014, ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay 7 lần và triển khai các gói tín dụng ưu đãi, với 10.000 tỷ đồng dành cho khách hàng xuất nhập khẩu Agribank cũng xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ và cho vay bổ sung nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn và phục hồi sản xuất kinh doanh.
Tính đến năm 2014, tổng dư nợ ngoại tệ quy đổi đạt 605.324 tỷ đồng, tăng 8,8% so với mục tiêu đề ra Dư nợ cho vay nông nghiệp và nông thôn duy trì mức tăng trưởng ổn định, đạt 411.295 tỷ đồng, tăng 32.310 tỷ đồng (+8,5%) so với năm 2013, chiếm 74,3% tổng dư nợ Đặc biệt, dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân tăng 39.972 tỷ đồng, với tốc độ tăng 13,4%, tương đương với tốc độ tăng trưởng dư nợ toàn ngành ngân hàng trong năm 2014, khẳng định vị thế dẫn đầu của tổ chức tín dụng trong việc cho vay xây dựng nông thôn mới.
Biểu đồ 3.1: Tăng trưởng dư nợ Agribank qua các năm 2010-2014
Dịch vụ tín dụng của Agribank đã đóng góp quan trọng vào sự thành công của ngân hàng, nhờ vào việc cung cấp vốn cho các ngành nghề then chốt và đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng tăng của khách hàng Tuy nhiên, tình hình kinh tế khó khăn trong những năm gần đây, đặc biệt là sự suy thoái và thị trường bất động sản đóng băng, đã gây ra nhiều thách thức cho hoạt động tín dụng, dẫn đến gia tăng nợ xấu và tăng trưởng tín dụng chậm Tỷ lệ nợ xấu của Agribank luôn vượt 3% từ năm 2011 đến 2014, mặc dù có sự cải thiện vào năm 2014, nhưng vẫn ở mức cao Agribank đang nỗ lực giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3% để cải thiện hoạt động kinh doanh, đặc biệt tại TPHCM.
Biểu đồ 3.2: Tỉ lệ nợ xấu giai đoạn 2011-2014 tại Agribank
Th ự c tr ạ ng ho ạt độ ng cho vay tiêu dùng t ạ i Ngân Hàng Nông Nghi ệ p và Phát tri ể n Nông thôn Vi ệ t Nam
3.2.1 Tình hình dƣ nợ cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Agribank nhận thức rõ tầm quan trọng và tiềm năng của hoạt động cho vay tiêu dùng, vì vậy trong những năm qua, ngân hàng đã liên tục đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ cho vay, đồng thời mở rộng đối tượng cho vay Mục tiêu của Agribank là trở thành tập đoàn tài chính đa năng và hiện đại Kết quả của những nỗ lực này được thể hiện qua sự gia tăng không ngừng của dư nợ cho vay tiêu dùng qua các năm.
Bảng 3.1: Dƣ nợ cho vay tiêu dùng và tỷ trọng dƣ nợ cho vay tiêu dùng trong tổng dƣ nợ tại Agribank giai đoạn 2011-2014 Đơn vị tính: tỷ đồng, %
Dư Nợ Cho Vay Tiêu Dùng 44.085 48.761 66.298 75.963
Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng so với tổng dư nợ 9,93% 9,96% 12,35% 12,55%
(Nguồn: Báo cáo Agribank giai đoạn 2011-2014)
Từ năm 2011 đến 2013, dư nợ vay tiêu dùng tại Agribank đã có sự tăng trưởng đáng kể Năm 2011, dư nợ vay tiêu dùng đạt 44.085 tỷ đồng, chiếm 9,93% tổng dư nợ Đến năm 2012, tỷ trọng này tăng nhẹ lên 9,96% Năm 2013, hoạt động cho vay tiêu dùng ghi nhận sự bùng nổ với lượng khách hàng tăng nhanh chóng và tỷ trọng dư nợ vay tiêu dùng so với tổng dư nợ tăng 2,39% so với năm 2012, đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2014.
Vào năm 2014, hoạt động cho vay tiêu dùng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, với tổng dư nợ đạt 75.963 tỷ đồng, tăng 9.665 tỷ đồng so với năm 2013 Dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm 22% trong tổng dư nợ của toàn hệ thống.
Dư nợ cho vay tiêu dùng tại Agribank mặc dù vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ tín dụng, nhưng đã có sự cải thiện đáng kể từ năm 2011 đến 2014, cho thấy xu hướng tăng trưởng tích cực Điều này chứng tỏ Agribank đã nắm bắt kịp thời xu thế chung của ngành ngân hàng Việt Nam, đó là gia tăng tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ.
Bảng 3.3: Số lƣợng khách hàng vay tiêu dùng tại Agribank giai đoạn
2011-2014 Đơn vị tính: Khách hàng
(Nguồn: Báo cáo Agribank giai đoạn 2011-2014)
3.2.1.1 Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng phân theo thời hạn vay
Bảng 3.3: Tình hình dƣ nợ cho vay tiêu dùng phân theo thời hạn vay tại Agribank giai đoạn 2011-2014 Đơn vị tính: tỷ đồng, %
Chỉ tiêu Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng
Ngắn hạn 17.899 40,60% 18.540 38,02% 25.337 38,22% 28.328 37,29% Trung dài hạn 26.186 59,40% 30.221 61,98% 40.961 61,78% 47.635 62,71%
Tổng dư nợ cho vay tiêu dung 44.085 100% 48.761 100% 66.298 100% 75.963 100%
(Nguồn: Báo cáo Agribank năm 2011-2014)
- Dư nợ cho vay tiêu dùng ngắn hạn: Dư nợ cho vay tiêu dùng ngắn hạn năm
2012 tăng 641 tỷ đồng, tương ứng tăng 3,58% so với năm 2011, năm 2013 tăng 6.797 tỷ đồng, tương ứng tăng 36,67% so với năm 2013, năm 2014 tăng 2.991 tỷ đồng, tương ứng tăng 11,8%.
Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng ngắn hạn trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đã có sự biến động qua các năm, cụ thể là 40,6% vào năm 2011, giảm xuống 38,02% vào năm 2012, sau đó tăng nhẹ lên 38,22% năm 2013, nhưng lại giảm xuống 37,29% vào năm 2014.
Dư nợ cho vay tiêu dùng trung và dài hạn đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trong những năm qua Cụ thể, vào năm 2012, dư nợ này tăng 4.035 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 15,4% so với năm 2011 Đến năm 2013, con số này tiếp tục tăng mạnh với 10.740 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tăng trưởng 35,54% so với năm trước.
2014 tăng 6.674 tỷ đồng, tương ứng tăng 16,3% so với năm 2013.
Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng trung và dài hạn trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đã giảm qua các năm, cụ thể: năm 2011 là 59,4%, năm 2012 là 61,98%, năm 2013 là 61,78% và năm 2014 là 62,71%.
Dư nợ cho vay tiêu dùng tại Agribank liên tục tăng trưởng qua các năm, trong đó cho vay tiêu dùng trung và dài hạn luôn chiếm tỷ trọng cao hơn và có mức tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với cho vay tiêu dùng ngắn hạn Sự gia tăng tỷ trọng của dư nợ tiêu dùng trung và dài hạn giúp ngân hàng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định Theo đuổi chiến lược này, Agribank có khả năng xây dựng một lượng khách hàng ổn định và lâu dài.
Số lượng khách hàng vay tiêu dùng đã tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm qua nhờ vào sự phục hồi của nền kinh tế và nhu cầu mua sắm tài sản phục vụ cho sinh hoạt gia đình Agribank đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực như tiếp thị và chăm sóc khách hàng để đáp ứng nhu cầu này, dẫn đến sự phát triển đáng kể trong dư nợ cho vay và số lượng khách hàng vay tiêu dùng.
3.2.1.2 Tình hình dƣ nợ cho vay tiêu dùng phân theo sản phẩm.
Bảng 3.4: Tình hình dƣ nợ cho vay tiêu dùng phân theo mục đích vay vốn tại Agribank giai đoạn 2010-2014. Đơn vị tính: triệu đồng, %
Năm Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Chỉ tiêu Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng
Nhà cửa, đất đai để ở 28,041 63.61% 31,636 64.88% 41,380 62.42% 43,793 57.65%
Phương tiện vận chuyển và đồ dùng sinh hoạt khác
9,516 21.59% 10,936 22.43% 16,036 24.19% 20,153 26.53% Đối tượng khác 6,528 14.81% 6,189 12.69% 8,882 13.40% 12,017 15.82% Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng 44,085 100% 48,761 100% 66,298 100% 75,963 100%
(Nguồn: Ban Khách hàng Hộ sản xuất cá nhân - Agribank)
Trong giai đoạn 2011 – 2014, dư nợ cho vay tiêu dùng mua nhà ở luôn chiếm hơn 60% tổng dư nợ, với sự biến động tăng trong giai đoạn 2011-2012 Tuy nhiên, từ năm 2013-2014, dư nợ này có xu hướng giảm do ảnh hưởng của nền kinh tế và thị trường bất động sản khó khăn, cùng với chỉ đạo của chính phủ về ưu tiên cho vay sản xuất kinh doanh Mặc dù vậy, cho vay tiêu dùng mua nhà ở vẫn mang lại thu nhập ổn định cho ngân hàng nhờ vào các khoản vay trung và dài hạn.
Cho vay mua sắm phương tiện vận chuyển và đồ dùng sinh hoạt đang gia tăng đều qua các năm, cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao Dư nợ trong lĩnh vực này không ngừng tăng trưởng, phản ánh xu hướng tiêu dùng tích cực trong xã hội.
2011, tỷ trọng cho vay đối tượng này chiếm tỷ trọng 21,59% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng tại Agribank thì năm 2014 tỷ lệ này đã tăng lên đến 26,53%
Agribank đã chú trọng mở rộng danh mục cho vay, mặc dù cơ cấu cho vay chưa đồng đều Ngân hàng chủ yếu tập trung vào cho vay mua đất, xây nhà ở, sửa chữa và mua sắm nhà cửa Ngoài ra, Agribank cũng mở rộng cho vay mua ôtô, xe máy và các phương tiện đi lại khác Việc này không chỉ làm phong phú thêm loại hình cho vay mà còn tạo điều kiện cho Agribank tăng cường tín dụng, cải thiện vòng quay vốn và giảm thiểu rủi ro tín dụng.
Một số sản phẩm cho vay tiêu dùng chỉ phát triển mạnh ở các thành phố lớn và chưa mở rộng ra nhiều tỉnh thành Đối tượng vay chủ yếu là cán bộ công nhân viên trong các cơ quan Nhà nước, với thu nhập ổn định và được bảo lãnh bởi giám đốc hoặc đại diện công đoàn, giúp hạn chế rủi ro tín dụng Ngoài ra, người lao động cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ trong việc vay vốn tiêu dùng, chủ yếu phục vụ đời sống và thường có cầm cố, thế chấp hoặc bảo lãnh từ bên thứ ba Họ có khả năng trả nợ tốt và rủi ro lãi suất được giảm thiểu nhờ vào việc cho vay theo lãi suất thả nổi Không có rủi ro tỷ giá vì ngân hàng thực hiện cho vay bằng VND Gần đây, một số Agribank gặp phải tình trạng cò tín dụng cấu kết với cán bộ ngân hàng để làm giả hồ sơ vay vốn, dẫn đến việc vay đảo nợ.
3.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Agribank:
3.2.2.1 Quy trình cho vay tiêu dùng dành cho khách hàng cá nhân tại Agribank Đầu năm 2014, Agribank ban hành hàng loạt các quyết định hướng dẫn quy trình cấp tín dụng cho tổ chức lẫn cá nhân thay thế gần như toàn bộ các quyết định cũ cho thấy nỗ lực rất lớn từ Agribank trong việc cơ cấu lại hoạt động tín dụng trong thời điểm nợ xấu liên tục có chiều hướng gia tăng, trong đó, việc phân chia trách nhiệm, nhiệm vụ và nguyên tắc phê duyệt được quy định đầy đủ, chi tiết hơn. Ngoài ra, việc hạn chế thẩm quyền phê duyệt khách hàng cá nhân ở một số chi nhánh có nợ xấu sẽ hạn chế việc chi nhánh tăng truởng tín dụng không có chất luợng, tập trung vào thu hồi nợ xấu Việc thành lập Hội đồng tín dụng tại Chi nhánh nơi cho vay và Hội đồng tín dụng tại Trụ sở chính góp phần tăng thêm tính khách quan khi phê duyệt, hạn chế rủi ro xảy ra (Chi tiết về thẩm quyền phê duyệt thể hiện tại phụ lục 01)
Quy trình cấp tín dụng quy định các bước cơ bản từ việc tiếp nhận khách hàng cho đến khi tất toán khoản vay, nhằm đảm bảo phục vụ tốt khách hàng và hạn chế rủi ro tín dụng Quy trình này là cơ sở cho các hướng dẫn nghiệp vụ liên quan và các sản phẩm tín dụng (Chi tiết quy trình cấp tín dụng thể hiện tại Phụ lục 02)
Th ự c tr ạ ng r ủ i ro tín d ụ ng trong cho vay tiêu dùng t ạ i Ngân hàng Nông
3.3.1 Tình hình nợ xấu trong cho vay tiêu dùng:
- Nợ xấu là một trong những tiêu chí được sử dụng để đánh giá chất lượng tín dụng (Nợ nhóm 3,4,5).
Gần đây, Agribank đã chú trọng đến công tác quản lý nợ và hạn chế nợ xấu, nhưng do những nguyên nhân khách quan, tỷ lệ nợ xấu vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ Cuộc khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập của khách hàng, khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc thực hiện cam kết trả nợ với ngân hàng Từ đó, sự gia tăng tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng trở thành một thực tế khó tránh khỏi.
Bảng 3.6 trình bày thông tin về nợ xấu trong cho vay tiêu dùng tại Agribank, bao gồm tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Đơn vị tính được sử dụng là tỷ đồng và phần trăm.
Nợ xấu cho vay tiêu dung 1.413 1.358 1.601 1.890
Tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng/tổng dư nợ cho vay tiêu dung 3.205% 2.785% 2.415% 2.488%
(Nguồn: Ban Khách hàng Hộ sản xuất cá nhân - Agribank)
Trong giai đoạn 2011 đến 2014, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn và tỷ lệ nợ xấu của Agribank ở mức cao, nhưng tỷ lệ nợ xấu trong hoạt động cho vay tiêu dùng vẫn duy trì ở mức an toàn Dù có sự biến động tăng nhẹ trong dư nợ xấu, nhưng mức tăng này không đáng kể.
Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay tiêu dùng đang có xu hướng giảm, nhưng số nợ xấu tuyệt đối lại tăng, cho thấy việc giảm tỷ lệ nợ xấu chủ yếu do tăng trưởng dư nợ Agribank đã đạt được mục tiêu về tốc độ tăng trưởng dư nợ và tỷ lệ nợ xấu trong cho vay tiêu dùng, duy trì mức an toàn dưới 3% liên tục từ năm 2012-2014 Điều này cho thấy bên cạnh việc thúc đẩy tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng, ngân hàng cũng chú trọng đến chất lượng cho vay, kiểm soát chặt chẽ các khoản cho vay, cũng như quản lý nợ quá hạn và nợ xấu, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Bảng 3.7: Nợ xấu cho vay tiêu dùng phân theo thời hạn vay và mục đích vay: Đơn vị tính: Tỷ đồng, %
Tỷ trọng so với tổng dƣ nợ xấu trong Cho vay tiêu dùng
Tỷ trọng so với tổng dƣ nợ xấu trong Cho vay tiêu dùng
Tỷ trọng so với tổng dƣ nợ xấu trong Cho vay tiêu dùng
Tỷ trọng so với tổng dƣ nợ xấu trong Cho vay tiêu dùng
Tổng nợ xấu cho vay tiêu dùng 1413 - 1358 - 1601 - 1,890 -
Nợ xấu phân theo kỳ hạn
Nợ xấu phân theo đối tượng vay vốn
Mua Nhà cửa, đất đai để ở 1070 75.7% 1049 77.2% 1223 76.4% 1489 78.8%
Phương tiện vận chuyển và đồ dùng sinh hoạt khác
(Nguồn: Ban Khách hàng Hộ sản xuất cá nhân - Agribank)
Nợ xấu trong cho vay mua nhà và đất đai luôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng từ năm 2011 đến 2014 Đặc biệt, nợ xấu trong cho vay tiêu dùng ngắn hạn đang có xu hướng gia tăng, trong khi nợ xấu trung và dài hạn lại giảm Do đó, ngân hàng nên khuyến khích khách hàng lựa chọn kỳ hạn vay trung dài hạn phù hợp, nhằm giảm áp lực trả nợ cho khách hàng và đồng thời tăng thu nhập cũng như giảm rủi ro cho ngân hàng.
Nợ xấu trong cho vay tiêu dùng tại Agribank thường thấp hơn so với các loại cho vay khác, đặc biệt là những khoản vay có tài sản thế chấp Các khoản nợ xấu đều nằm trong giới hạn cho phép và có khả năng thu hồi cao Đối với các khoản vay không có tài sản đảm bảo, dành cho người hưởng lương và trợ cấp xã hội, khách hàng phải nhận lương tại Chi nhánh Agribank để cán bộ quản lý dễ dàng theo dõi thu nhập và thu hồi nợ khi đến hạn.
3.3.2 Rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Mặc dù Ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động, nhưng vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn rủi ro, đặc biệt là nợ xấu, đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây Agribank đang đối mặt với nhiều loại rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng, bao gồm rủi ro trong quá trình giao dịch, xét duyệt cho vay, và đánh giá khách hàng, cũng như sự phụ thuộc chủ quan của ngân hàng Các rủi ro này còn liên quan đến việc đánh giá, phân tích, lựa chọn khoản vay, tài sản đảm bảo, cùng với vấn đề hạch toán và quản lý khoản vay Bài viết này sẽ phân tích một số rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Agribank.
Quy trình cấp tín dụng của Agribank được thực hiện chặt chẽ từ khâu tiếp xúc khách hàng đến tất toán và lưu hồ sơ Tuy nhiên, để tăng hiệu quả kinh doanh và giảm thời gian xử lý hồ sơ, cán bộ thẩm định thường không thể kiểm tra đầy đủ thông tin liên quan đến hồ sơ vay, dẫn đến chất lượng thẩm định kém Một số chi nhánh yêu cầu có phòng Tái thẩm định, nhưng cán bộ chỉ dựa vào thông tin từ nhân viên tiếp xúc trực tiếp hoặc quản lý khoản vay, hiếm khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng vay vốn Điều này gây ra rủi ro cao về nợ quá hạn và nợ xấu, đặc biệt khi cán bộ thẩm định thiếu kinh nghiệm và năng lực trong việc đánh giá tính trung thực và hợp lý của nhu cầu vay vốn cũng như khả năng trả nợ của khách hàng.
Một số chi nhánh gặp khó khăn về nguồn nhân lực, dẫn đến việc cán bộ quản lý khoản vay đảm nhiệm toàn bộ quy trình từ thẩm định, tiếp xúc khách hàng cho đến theo dõi hồ sơ vay Điều này làm giảm tính khách quan và độc lập trong thẩm định, khiến cho cán bộ thực hiện quá nhiều nhiệm vụ dễ dẫn đến sai sót và thiếu tính chuyên nghiệp Hệ quả là hiệu quả công việc không cao và có thể phát sinh nhiều rủi ro.
Việc phân cấp thẩm quyền quyết định cấp tín dụng dư nợ tối đa cho Giám đốc Chi nhánh Agribank tạo ra rủi ro cao trong cấp tín dụng Để giảm thiểu rủi ro này, Hội đồng tín dụng tại Chi nhánh được thành lập, tuy nhiên, do vẫn là bộ phận trực thuộc Chi nhánh, nên việc rà soát và cho ý kiến về khoản vay thường thiếu tính khách quan.
Quy trình cho vay của Agribank hiện đang tồn tại nhiều lỗ hổng, đặc biệt là trong việc giải ngân bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, gây khó khăn trong quản lý và đánh giá việc sử dụng vốn vay Việc giải ngân cho vay tiêu dùng cho phép khách hàng rút tiền mặt để mua sắm, khiến cán bộ tín dụng không thể kiểm soát số lượng, chất lượng và giá trị hàng hóa đã mua Họ chỉ dựa vào hóa đơn và phiếu mua hàng do khách hàng cung cấp, điều này làm giảm tính chính xác và xác thực trong việc kiểm soát mục đích sử dụng vốn Hơn nữa, việc đánh giá lại và xếp hạng tín dụng còn mang tính hình thức, dẫn đến rủi ro cho ngân hàng.
3.3.2.2 Rủi ro trong thực hiện quy trình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân:
Bộ câu hỏi chấm điểm tín dụng cho khách hàng cá nhân hiện còn đơn giản, chủ yếu dựa vào các câu hỏi định tính mà chưa có yếu tố định lượng Nhiều câu hỏi không phù hợp hoặc thiếu thông tin về nhu cầu vay vốn và nguồn thu nhập trả nợ của khách hàng Hơn nữa, thông tin về nhóm khách hàng liên quan cũng không được đề cập, mặc dù đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Trong quá trình thẩm định, cán bộ có thể xem điểm số từng câu hỏi và kết quả cuối cùng trước khi phê duyệt Tuy nhiên, cán bộ thẩm định có khả năng điều chỉnh kết quả chấm điểm bằng cách thay đổi thông tin định tính, trong khi người kiểm soát thường không xem xét kỹ lưỡng giai đoạn này, dẫn đến nguy cơ chấp nhận khách hàng không đủ tiêu chuẩn vay.
3.3.2.3 Rủi ro trong công tác thẩm định, định giá và quản lý TSBĐ:
TSBĐ được xem là giải pháp hiệu quả để trả nợ khi khoản vay gặp vấn đề Mặc dù ngân hàng đã ban hành nhiều quy định về định giá TSBĐ, danh mục TSBĐ được chấp nhận và không chấp nhận, cũng như mức cho vay tối đa, nhưng công tác thẩm định khách hàng và TSBĐ còn lỏng lẻo Việc không tuân thủ quy trình đã dẫn đến tình trạng cán bộ thẩm định không phát hiện được các hành vi lừa đảo như làm giả giấy tờ, thế chấp tài sản cho nhiều ngân hàng khác nhau, hay thế chấp tài sản có tranh chấp Ngoài ra, tình trạng tài sản không có lối đi hoặc tài sản đất nền dự án bị chủ đầu tư thế chấp cho ngân hàng trong khi vẫn ký hợp đồng bán cho pháp nhân khác cũng gây ra nhiều rắc rối trong việc xử lý tài sản đảm bảo.
Hiện nay, cho vay tiêu dùng chủ yếu dựa vào tài sản đảm bảo để giảm thiểu rủi ro Tuy nhiên, việc thanh lý tài sản chỉ nên được xem là phương án cuối cùng khi khách hàng không còn khả năng thanh toán Trong bối cảnh thị trường bất ổn, tài sản đảm bảo cũng không còn chắc chắn, gây khó khăn trong quá trình thanh lý Đặc biệt, đối với tài sản thế chấp là động sản, rủi ro mất giá trị trong quá trình di chuyển là điều thường gặp Các ngân hàng, đặc biệt là Agribank, rất phụ thuộc vào tài sản đảm bảo như một giải pháp cuối cùng khi khách hàng gặp khó khăn tài chính Tuy nhiên, nếu tài sản đảm bảo được định giá quá cao do cán bộ tín dụng thiếu kinh nghiệm, ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn, thậm chí có thể dẫn đến mất vốn.
3.3.2.4 tác kiểm tra, giám sát sau cho vay
Agribank có quy trình kiểm tra sau cho vay nhưng kiểm soát sự tuân thủ của cán bộ quản lý khoản vay còn lỏng lẻo Việc kiểm tra mục đích sử dụng vốn, tình hình hoạt động kinh doanh và trạng thái tài sản bảo đảm thường không đầy đủ hoặc chỉ mang tính đối phó Điều này dẫn đến tình trạng cán bộ sử dụng vốn sai mục đích, không thể trả nợ, trong khi ngân hàng vẫn tiếp tục giải ngân cho khách hàng dù họ có thể đã ngưng hoạt động hoặc gặp khó khăn tài chính.
Mô hình nghiên c ứ u và các gi ả thuy ế t
Dựa trên lý luận từ chương 2 và chương 3, tác giả đề xuất mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Agribank.
Mô hình xác suất Binary Logistic (Logit) được áp dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD của ngân hàng Trong Chương 3, tác giả đã xác định nhiều nhân tố định tính có thể tác động đến RRTD, tuy nhiên trong nghiên cứu định lượng, một số nhân tố không thể khảo sát thực nghiệm Do đó, tác giả chỉ chọn những nhân tố chính có thể thực hiện khảo sát để đảm bảo tính bao quát và đại diện trong mô hình Logit.
Xác suất trả nợ (Y) của các khoản vay được đánh giá qua hai khả năng: khả năng trả nợ (1) và khả năng không trả nợ (0), với Y giảm dần từ 1 đến 0 cho thấy khả năng trả nợ giảm Trong nghiên cứu này, các khoản vay không trả được nợ được xác định là những khoản đã quá hạn trong việc trả gốc và lãi, thuộc nhóm nợ từ 2 đến 5, trong khi các khoản vay có khả năng trả nợ thuộc nhóm 1 Việc phân loại các khoản nợ này tuân theo Thông tư 02/2012/TT-NHNN và Thông tư 09/2014/TT-NHNN, quy định về phân loại tài sản có và phương pháp trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Diễn giải các biến độc lập và kỳ vọng mối quan hệ giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc được trình bày ở bảng 4.1
Bảng 4.1: Diễn giải các biến độc lập sử dụng trong mô hình Logit
Tên biến Ký hiệu Định nghĩa Đơn vị tính Giả thuyết
Biến nhị phân Nhận giá trị là 1: trả đựợc nợ, nhận giá trị 0: không trả đuợc nợ
Khả năng tài chính của khách hàng
Vốn tự có tham gia/ tổng nhu cầu vốn
Khách hàng có năng lực tài chính vững mạnh thường có khả năng chịu đựng rủi ro cao hơn và khả năng thanh toán nợ tốt hơn Do đó, chúng tôi tin rằng có mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa khả năng tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng.
Mức cho vay so với giá trị TSĐB X2
Số tiền cho vay/tổng giá trị TSĐB được định giá
Kinh nghiệm làm công tác thẩm định của cán bộ trực tiếp cho vay
Số năm làm công tác thẩm định của cán bộ trực tiếp cho vay năm +
Nghiên cứu này cho thấy rằng cán bộ tín dụng có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng, tức là mối quan hệ giữa kinh nghiệm làm việc và khả năng trả nợ của khách hàng là tỷ lệ thuận.
Kiểm tra sử dụng vốn vay X4
Số lần kiểm tra sau cho vay truớc khi quá hạn / số năm vay vốn tính đến trứớc khi quá hạn
Sử dụng vốn vay đúng mục đích sẽ nâng cao khả năng khách hàng trả nợ đúng hạn, do đó, mối quan hệ giữa việc sử dụng vốn và khả năng trả nợ là tỷ lệ thuận.
Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay
Biến giả, X4 có giá trị 1 nếu có bổ sung đầy đủ chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay
Mục đích vay X6 Đựơc chia thành 3 mục đích: Vay mua nhà ở đất ở, vay mua phương tiện vận chuyển và một số vật dụng tiêu dùng, vay mục đích khác
Nghề nghiệp của người đi vay X7 Được chia thành 3 đối tượng: Công nhân viên chức nhà nước, người lao động làm thuê khác và kinh doanh tự do do.
Thu nhập hàng tháng / số tiền phải trả hàng tháng cho khỏan vay tại ngân hàng
Thu nhập hàng tháng / số tiền phải trả hàng tháng cho khỏan vay tại ngân hàng lần + t
Cơ sở đề xuất các biến đƣa vào mô hình:
Dựa trên thực tiễn và lý luận cùng với các nghiên cứu trước đó, bài viết đặt ra giả thuyết rằng tám biến được đưa vào mô hình đều có mối tương quan với rủi ro tín dụng Các cơ sở lý thuyết và thực tiễn này sẽ được xem xét để làm rõ mối liên hệ giữa các biến và rủi ro tín dụng.
Mô hình định tính 6C được xây dựng dựa trên các biến quan trọng như X2 (Tài sản đảm bảo), X8 (Thu nhập của người vay), X4 (Mục đích vay được xác định rõ ràng qua các chứng từ liên quan), và X1 (Năng lực tài chính của khách hàng thể hiện qua mức vốn tự có trong phương án vay) Những yếu tố này giúp đánh giá khả năng vay vốn một cách toàn diện và hiệu quả.
-Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng: dựa vào lý thuyết mô hình này, tác giả đề xuất các biến X7 (Nghề nghiệp của người đi vay).
Trong bối cảnh thực tiễn làm cán bộ thẩm định tín dụng và tình hình vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại, đặc biệt là Agribank, tôi đề xuất bổ sung hai biến vào mô hình: X3 (Kinh nghiệm thẩm định của cán bộ cho vay) và X6 (Mục đích vay tiêu dùng cụ thể) Bên cạnh đó, tác giả đã loại bỏ một số biến trong các mô hình 6C và mô hình điểm số tín dụng do không phù hợp với thực tế tại Việt Nam và không thể thực hiện khảo sát Ví dụ, tiêu chí về Điện thoại cố định không còn thích hợp vì hiện nay, việc sử dụng điện thoại di động đã trở nên phổ biến, không thể làm căn cứ đánh giá.
M ụ c tiêu nghiên c ứ u
Phân tích mức độ tác động của một số yếu tố đến rủi ro tín dụng trong họat động cho vay tiêu dùng tại Agribank.
Thu th ậ p và x ử lý s ố li ệ u
Đối tượng khảo sát trong nghiên cứu này là sơ tín dụng của khách hàng đang sử dụng dịch vụ vay tiêu dùng tại Agribank, với dư nợ tính đến thời điểm khảo sát Dữ liệu được thu thập thông qua bảng câu hỏi gián tiếp gửi đến cán bộ quản lý khoản vay tại các chi nhánh trên toàn quốc Tất cả thông tin về các biến ảnh hưởng và biến phụ thuộc đã có sẵn trong hồ sơ thông tin của khách hàng, do đó, nguồn dữ liệu nghiên cứu chủ yếu là hồ sơ thông tin của khách hàng.
- Thời gian lấy số liệu khảo sát: từ ngày 31/8/2015 đến ngày 17/9/2015
Hình thức thu thập dữ liệu được thực hiện bằng cách gửi bảng câu hỏi khảo sát qua email đến các cán bộ quản lý khoản vay tại các chi nhánh của Agribank Phản hồi được nhận qua email hoặc thư gửi bưu điện, trong đó chỉ có hai cán bộ quản lý khoản vay chọn phương thức gửi phản hồi qua bưu điện.
Kết quả thu thập số liệu cho thấy tác giả đã gửi thư điện tử đến 13 cán bộ quản lý khoản vay tại các chi nhánh, yêu cầu mỗi cán bộ tín dụng cung cấp thông tin về 15-20 hồ sơ tín dụng Cuối cùng, tác giả nhận được phản hồi từ cả 13 cán bộ tín dụng với tổng cộng 182 mẫu hồ sơ, trong đó có 150 mẫu hợp lệ Những mẫu không hợp lệ chủ yếu do thiếu thông tin hoặc sai sót không phù hợp với quy định cho vay tiêu dùng của Agribank.
Tuy nhiên, tôi chỉ có thể yêu cầu cán bộ tín dụng hỗ trợ và cung cấp thông tin do tính bảo mật và an toàn dữ liệu của ngân hàng Với sự giúp đỡ tận tâm và trách nhiệm, tôi tin tưởng rằng thông tin được cung cấp là chính xác và đáng tin cậy.
Để xử lý và phân tích dữ liệu nghiên cứu, phần mềm SPSS 16.0 được sử dụng Trước khi nhập dữ liệu, việc mã hóa là cần thiết Các biến X1, X2, X4, và X8 trong mẫu là biến định lượng và không cần mã hóa ban đầu Tuy nhiên, sau khi nhập dữ liệu, hai biến này vẫn cần được mã hóa lại để phục vụ cho việc thống kê nghiên cứu.
Mô t ả m ẫ u nghiên c ứu: Cơ cấ u m ẫ u
Nguồn: Số liệu tự thu thập (2015)
Nguồn: Số liệu tự thu thập (2015) Bảng 4.4 – Cơ cấu mẫu chia theo nhóm nợ
Nhóm nợ Số mẫu Tỷ lệ (%)
Nguồn: Số liệu tự thu thập (2015) Bảng 4.5 – Cơ cấu mẫu chia theo vốn tự có tham gia
Vốn tự có tham gia Số mẫu Tỷ lệ (%) Đến 20% 99 66%
Nguồn: Số liệu tự thu thập (2015)
Bảng 4.6 – Cơ cấu mẫu chia theo tỷ lệ vốn vay/Giá trị tài sản đảm bảo
Tỷ lệ vốn vay/Giá trị TSĐB Số mẫu Tỷ lệ (%) Đến 35% 20 13%
Nguồn: Số liệu tự thu thập (2015) Bảng 4.7 – Cơ cấu mẫu chia theo kinh nghiệm làm việc của cán bộ tín dụng
Kinh nghiệm làm việc Số mẫu Tỷ lệ (%)
Nguồn: Số liệu tự thu thập (2015) Bảng 4.8 – Cơ cấu mẫu chia theo số lần giám sát kiểm tra sau cho vay/1 năm
Số lần kiểm tra sau cho vay Số mẫu Tỷ lệ (%)
Nguồn: Số liệu tự thu thập (2015) Bảng 4.9– Cơ cấu mẫu chia theo mục đích sử dụng vốn vay
Nguồn: Số liệu tự thu thập (2015)
Nguồn: Số liệu tự thu thập (2015)
K ế t qu ả phân tích b ằ ng mô hình Binary Logictis
Kết quả phân tích hồi quy cho thấy xác suất trả nợ vay của khách hàng bị ảnh hưởng bởi các biến độc lập X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 và X8.
Mức cho vay so với giá trị tài sản đảm bảo (TSĐB) có mối quan hệ tỷ lệ với khả năng trả nợ vay Cụ thể, tác động biên của tỷ lệ này lên khả năng trả nợ vay với xác suất ban đầu là 0,5 được tính bằng công thức 0,5(1-0,5)(-1,864) = -0,466 Điều này cho thấy, khi mức cho vay so với giá trị TSĐB cao, khả năng trả nợ vay cũng tăng lên, và ngược lại, điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế.
Kiểm tra và giám sát khoản vay đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro tín dụng (RRTD) Nghiên cứu cho thấy rằng việc kiểm tra và giám sát chặt chẽ có mối quan hệ thuận với khả năng trả nợ của khách hàng, tức là khi kiểm tra được thực hiện tốt, RRTD sẽ giảm Cụ thể, tác động của kiểm tra giám sát lên khả năng trả nợ với xác suất ban đầu 0,5 cho thấy rằng mức độ kiểm tra cao sẽ làm giảm đáng kể khả năng xảy ra RRTD, góp phần hạn chế rủi ro trong cho vay.
Mục đích sử dụng vốn vay đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro tín dụng và nâng cao khả năng trả nợ Nếu khoản vay được sử dụng đúng mục đích, ngân hàng sẽ cảm thấy an tâm hơn, dẫn đến khả năng trả nợ tăng lên Cụ thể, việc sử dụng vốn vay đúng cách có thể làm tăng xác suất trả nợ lên 0,665 đơn vị, trong khi việc sử dụng sai mục đích có thể giảm xác suất này tương ứng Điều này cho thấy rằng việc sử dụng vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh là rất cần thiết; nếu không, việc thanh toán cho các thiết bị không đúng mục đích có thể dẫn đến tình trạng không có nguồn trả nợ khi đến hạn.
Tác động của thu nhập hàng tháng và số tiền phải trả hàng tháng cho khoản vay đến khả năng trả nợ được xác định bằng công thức xác suất Cụ thể, với xác suất ban đầu là 0,5, tác động này được tính toán là 0,5(1-0,5) 1,315 = 0,32875.
Có thể kết luận rằng các biến độc lập không tác động như mong đợi, cho thấy sự khác biệt so với giả định trong các nghiên cứu khoa học Mô hình này đạt được tính phù hợp tổng quát với kết quả, khi có 4 biến độc lập ảnh hưởng đến biến phụ thuộc như đã nêu.
Bảng 4.12: Kết quả kiểm định tính phù hợp của mô hình
Omnibus Tests of Model Coefficients
Bảng 4.13: Kết quả kiểm định mức độ giải thích của mô hình
1 67.385 a 561 779 a Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than 001.
Bảng 4.14: Kết quả kiểm định mức độ
Classification Tablea a The cut value is 500
