Phân tích mức độ tác động của một số yếu tố đến rủi ro tín dụng trong họat động cho vay tiêu dùng tại Agribank.
4.3. Thu thập và xử lý số liệu
- Về đối tượng khảo sát: sơ tín dụng của các khách hàng đang sử dụng dịch vụ vay tiêu dùng còn dư nợ đến thời điểm khảo sát của Agribank tại các chi nhánh trên cả nước bằng bảng câu hỏi gián tiếp gửi cho cán bộ quản lý khỏan vay. Tất cả những thông tin về các biến ảnh hưởng và biến phụ thuộc trên đều có trong hồ sơ thơng tin của khách các hồ hàng, cho nên nguồn để thu thập dữ liệu nghiên cứu là hồ sơ thông tin của các khách hàng.
- Thời gian lấy số liệu khảo sát: từ ngày 31/8/2015 đến ngày 17/9/2015
- Hình thức lấy số liệu: gửi thư điện tử bảng câu hỏi khảo sát cho các cán bộ quản lý khỏan vay tại các chi nhánh Agribank và nhận phản hồi bằng thư điện tử hoặc bằng thư gửi đường bưu điện (chỉ có 2 cán bộ quản lý khoản vay gửi phản hồi bằng gửi đường bưu điện).
- Kết quả thu thập số liệu: tác giả gửi thư điện tử cho 13 cán bộ quản lý khỏan vay tại các chi nhánh, yêu cầu mỗi CBTD cung cấp thơng tin của khoảng 15-20 hồ sơ tín dụng. Kết quả nhận được trả lời của 13 cán bộ tín dụng với 182 mẫu trả lời của 182 hồ sơ tín dụng, trong đó có 150 mẫu hợp lệ
ẫu không hợp lệ. Mẫu thư không hợp lệ là mẫu thư không điền đầy đủ thơng tin hoặc có sự sai sót trong cung cấp thơng tin khơng phù hợp với các quy định về cho vay tiêu dùng của Agribank.
- Tuy nhiên tơi chỉ có thể yêu cầu cán bộ tín dụng tạ hỗ trợ và cung cấp thơng tin vì tính bảo mật và an toàn dữ liệu của ngân hàng. Và với sự giúp đỡ tận tâm và trách nhiệm, tôi tin tưởng rằng thông tin được cung cấp là đúng thực tế.
- Xử lý số liệu: Cơng cụ để xử lý và phân tích dữ liệu nghiên cứu là phần mềm SPSS 16.0. Vì vậy, để nhập dữ liệu thì trước tiên phải mã hóa dữ liệu. X1 và X2, X4, X8 của mẫu là biến định lượng khơng cần mã hóa. Tuy nhiên sau khi được nhập dữ liệu thì 2 biến này vẫn cần được mã hóa lại để phục vụ cho việc thống kê nghiên cứu.
4.4. Mô tả mẫu nghiên cứu: Cơ cấu mẫu
Bảng 4.2 – Cơ cấu mẫ Số Tỷ lệ (%) 87 58% 35 23% 28 19% Tổng cộng 150 100,0%
Bảng 4.3 – Cơ cấu mẫ Số mẫu Tỷ lệ (%) 80 89,3% 52 9,3% 18 1,3% Tổng cộng 150 100,0%
Nguồn: Số liệu tự thu thập (2015)
Bảng 4.4 – Cơ cấu mẫu chia theo nhóm nợ
Nhóm nợ Số mẫu Tỷ lệ (%) Nhóm 5 6 4% Nhóm 4 11 7% Nhóm 3 14 9% Nhóm 2 19 13% Nhóm 1 100 67% Tổng cộng 150 100,0%
Nguồn: Số liệu tự thu thập (2015)
Bảng 4.5 – Cơ cấu mẫu chia theo vốn tự có tham gia
Vốn tự có tham gia Số mẫu Tỷ lệ (%)
Đến 20% 99 66%
Trên 20% đến 40% 46 31%
Trên 40% đến 60% 5 3%
Tổng cộng 150 100%
Bảng 4.6 – Cơ cấu mẫu chia theo tỷ lệ vốn vay/Giá trị tài sản đảm bảo Tỷ lệ vốn vay/Giá trị TSĐB Số mẫu Tỷ lệ (%) Đến 35% 20 13% Trên 35% đến 70% 93 62% Trên 70% đến 100% 37 25% Tổng cộng 150 100,0%
Nguồn: Số liệu tự thu thập (2015)
Bảng 4.7 – Cơ cấu mẫu chia theo kinh nghiệm làm việc của cán bộ tín dụng
Kinh nghiệm làm việc Số mẫu Tỷ lệ (%)
Từ 0-2 năm 27 18%
Từ trên 2 đến 4 năm 95 63%
17 11%
Trên 6 năm 11 7%
Tổng cộng 150 100,0%
Nguồn: Số liệu tự thu thập (2015)
Bảng 4.8 – Cơ cấu mẫu chia theo số lần giám sát kiểm tra sau cho vay/1 năm
Số lần kiểm tra sau cho vay Số mẫu Tỷ lệ (%)
16 11%
67 45%
43 29%
Nhiều hơn 5 lần/1 năm 24 16%
Tổng cộng 150 100,0%
Nguồn: Số liệu tự thu thập (2015)
Bảng 4.9– Cơ cấu mẫu chia theo mục đích sử dụng vốn vay
Số mẫu Tỷ lệ (%)
62 41%
88 59%
Bảng 4.10 – Cơ cấu mẫ Số mẫu Tỷ lệ (%) 45 30% 49 33% 36 24% 20 13% Tổng cộng 150 100%
Nguồn: Số liệu tự thu thập (2015)
4.5. Kết quả phân tích bằng mơ hình Binary Logictis
Bảng 4.11. Kết quả phân tích hồi quy Variables in the Equation
t
a
a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5、X6, X7, X8.
ộ
Kết quả phân tích hồi quy cho thấy, đúng như kỳ vọng ban đầu, xác suất trả được nợ vay của khách hàng bị tác động bởi các biến độc lập sau đây:
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
X1 1.229 .720 2.914 1 .088 3.419 X2 -1.864 .588 10.044 1 .002 .155 X3 X4 X5 .176 .512 .118 1 .731 1.192 2.626 .619 17.991 1 .000 13.821 2.206 .670 10.839 1 .001 9.079 X6 -.298 .580 .265 1 .607 .742 X7 X8 Constant .372 .423 .777 1 .378 1.451 1.315 .443 8.812 1 .003 3.723 -6.573 3.036 4.688 1 .030 .001
Mức cho vay so với giá trị TSĐB: Mức cho vay so với giá trị TSĐB có
quan hệ tỷ lệ ới khả năng trả nợ vay. Cụ thể tác động biên của Mức cho
vay so với giá trị TSĐB lên khả năng trả được nợ vay với xác suất ban đầu = 0,5 thì tác động này bằng 0,5(1-0,5)(-1,864) = -0,466. Nếu Mức cho vay so với giá trị TSĐB ả năng trả được nợ vay càng cao và ngược lại. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế.
Kiểm tra giám sát khoản vay: RRTD xảy ra khi công tác kiểm tra giám sát không chặt chẽ là một thực tế. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy yếu tố kiểm tra, giám sát có tương quan thuận với xác suất khả năng trả được nợ của khách hàng tức là có tương quan nghịch với RRTD, nghĩa là việc kiểm tra, giám sát càng chặt chẽ thì khả năng xảy ra RRTD càng thấp. Cụ thể tác động biên của kiểm tra giám sát khoản vay lên khả năng trả được nợ vay với xác suất ban đầu = 0,5 thì tác động này bằng 0,5(1-0,5) 2,626 = 0,6565. Việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ sẽ góp phần hạn chế RRTD.
Mục đích sử dụng vốn vay: Nếu một khoả
ục đích thì xem như làm đúng cam kết và vì thế ngân hàng sẽ an tâm hơn về khoản vay và kỳ vọng rằng rủi ro tín dụng sẽ thấp. Kết quả phân tích cho thấy rằng, mục đích sử dụng vốn vay có quan hệ tỷ lệ thuận với khả năng trả nợ vay tức là quan hệ nghịch với rủi ro tín dụng. Cụ thể tác động biên của mục đích sử dụng vốn vay lên khả năng trả được nợ vay với xác suất ban đầu = 0,5 thì tác động này bằng 0,5(1- 0,5) 2,206= 0,5515. Nếu sử dụng vốn vay đúng mục đích thì xác suất trả được nợ tăng 0,665 đơn vị hoặc giảm 0,665 đơn vị nếu sử dụng vốn vay sai mục đích. Điều này hồn tồn phù hợp thực tế, vì khi đi vay tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng khi giải ngân thì tiền này được dùng thanh tốn cho máy móc thiết bị, làm sai lệch nguồn tài trợ, khi đến hạn thì khơng có nguồn để trả nợ ngân hàng.
Thu nhập hàng tháng / số tiền phải trả hàng tháng cho khỏan vay tạ
ụ thể tác động biên củ ập hàng tháng / số tiền phải trả hàng tháng cho khỏan vay tại ngân hàng lên khả năng trả được nợ vay với xác suất ban đầu = 0,5 thì tác động này bằng 0,5(1-0,5) 1,315= 0,32875
Có thể kết luận, các biến khơng có tác động như kỳ vọng ban đầ
ến độc lập có những sự khác biệt so với giả định của các nghiên cứu khoa học chung. Mơ hình đạt tính phù hợp tổng qt với kết quả có 4 biến độc lập tác động đến biến phụ thuộc như đã trình bày.
Bảng 4.12: Kết quả kiểm định tính phù hợp của mơ hình Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square df Sig.
Step 1 Step 123.569 8 .000
Block 123.569 8 .000
Model 123.569 8 .000
Bảng 4.13: Kết quả kiểm định mức độ giải thích của mơ hình Model Summary
Step
-2 Log
likelihood
Cox & Snell R Square
Nagelkerke R Square
1 67.385a .561 .779
a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.
Predicted Observed Y Percentage Correct 0 1 0 45 5 90.0 Y Step 1 1 7 93 93.0 Overall Percentage 92.0 2 - Bảng 4.14: Kết quả kiểm định mức độ Classification Tablea
a. The cut value is .500 -
-
CHƢƠNG 5.
5.1. Định hƣớng phát triển của
Năm 2015 và những năm tiếp theo, Agribank xác định mục tiêu chung là tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò ngân hàng thương mại hàng đầu, trụ cột trong đầu tư vốn cho nền kinh tế đất nước, chủ lực trên thị trường tài chính, tiền tệ ở nơng thơn, kiên trì bám trụ mục tiêu hoạt động cho “Tam nông”. Tập trung toàn hệ thống và bằng mọi giải pháp để huy động tối đa nguồn vốn trong và ngồi nước. Duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý. Ưu tiên đầu tư cho “tam nông”, trước tiên là các hộ gia đình sản xuất nơng, lâm, ngư, diêm nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch cơ cấu đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn, tăng tỷ lệ dư nợ cho lĩnh vực này đạt 70%/tổng dư nợ. Để tiếp tục giữ vững vị trí là ngân hàng hàng đầu cung cấp sản phẩm dịch vụ tiện ích, hiện đại có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của đơng đảo khách hàng, đồng thời tăng nguồn thu ngồi tín dụng, Agribank không ngừng tập trung đổi mới, phát triển mạnh công nghệ ngân hàng theo hướng hiện đại hóa.
Bên cạnh việc ưu tiên cho phát triển “Tam nơng”, Agribank cịn định hướng phát triển phù hợp với sự phát triển chung của toàn hệ thống ngân hàng, trong thời gian tới Agribank sẽ tiếp tục chiến lược phát triển khối khách hàng mới. Ngân hàng trong tương lai sẽ định hướng chiến lược phát triển khách hàng nhắm tới khối lượng khách hàng có nhu cầu vay những khoản nhỏ, đồng thời cũng chú trọng phát triển về mảng dịch vụ cá nhân. Ngân hàng có xu hướng phát triển theo hướng liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp, vừa thực hiện cho vay thương mại đồng thời có những hỗ trợ như tài trợ cho cán bộ công nhân viên theo hình thức sản phẩm dịch vụ ngân
hàng trọn gói: mở tài khoản cá nhân, trả lương qua tài khoản cho cho cán bộ công nhân viên, gửi tiết kiệm, cấp thẻ tín dụng, cho vay tiêu dùng.
Đối với hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng, do ngân hàng cũng định hướng phát triển về sản phẩm dịch vụ cá nhân nên hoạt động này của ngân hàng trong tương lai sẽ được mở rộng, phát triển nhằm nâng cao hiệu quả, tạo nguồn thu lớn hơn cho ngân hàng, để ngân hàng trở thành ngân hàng hàng đầu về cung ứng sản phẩm dịch vụ cá nhân, Agribank trong thời gian tới sẽ chú trọng phát triển, mở rộng đối tượng khách hàng cho vay tiêu dùng, khai thác các thị trường khách hàng tiềm năng là các thành phố lớn, mở rộng quy mô hoạt động ngân hàng và tạo nguồn thu cho ngân hàng.
5.2.
5.2.1. Nhóm giải pháp liên quan đến các yếu tố thuộc phạm vi nghiên cứu của mơ hình:
-
đối với các khỏan vay tiêu dùng khơng có tài sản đảm bảo cho các đối tượng có nguồn thu nhập ổn định qua lương hàng tháng, cần xử lý nhanh và chặt chẽ khi có sự cố xảy ra, vì đây là những khỏan vay có khả năng thu hồi vốn rất thấp khi thu nhập người lao động bị giảm sút làm khả năng trả nợ của người vay bị ảnh hưởng, cán bộ ngân hàng nên làm việc trực tiếp với từng cá nhân cụ thể. Dựa trên mức thu nhập đã điều chỉnh, kết hợp với các nguồn thu nhập khác nếu có, cán bộ tín dụng sẽ xây dựng phương án trả nợ mới phù hợp cho người đó. Tạo điều kiện để họ có thể tiếp tục trả nợ cho ngân hàng, nhưng vẫn đảm bảo cho cuộc sống. Trong trường hợp ngồi lương, người vay cịn có những khoản thu nhập thường xuyên khác đủ khả năng trả nợ cho ngân hàng thì cán bộ tín dụng làm việc với người đó để họ vẫn duy trì việc trả nợ cho ngân hàng, bên cạnh đó bắt buộc thực hiện các biện pháp đảm bảo bằng
tài sản như đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. Nếu người lao động khơng cịn nguồn thu nhập nào khác ngồi lương thì do q trình đóng BHXH trước đó nên khi người lao động nghỉ việc sẽ được hưởng một khoản trợ cấp từ quỹ BHXH hoặc Quỹ trợ cấp thất nghiệp, đây sẽ trở thành nguồn để ngân hàng có thể thu hồi được món nợ vay đó.
- Agribank cần có những biện pháp để hồn thiện cơng tác định giá tài sản đảm bảo nhằm hạn chế RRTD. Tài sản đảm bảo đối với tiền cho vay là công cụ quan trọng để hạn chế rủi ro. Tài sản đảm bảo làm giảm các tổn thất của ngân hàng trong trường hợp người vay không trả được nợ vay. Ngân hàng có thể bán tài sản đảm bảo và dùng tiền thu được để bù đắp các tổn thất cho vay. Vì vậy, ngân hàng cần xác định các điều khoản, đặc điểm của tài sản nhận làm tài sản thế chấp và khả năng chuyển đổi nhanh chóng của tài sản đảm bảo. Giá trị thực tế sẽ đạt được khi áp dụng đối với giá trị của tài sản thế chấp để phản ánh tính ổn định trong trường hợp tài sản đó được đem bán để thu hồi nợ.
- Hồn thiện về mặt pháp lý của các tài sản bảo đảm tiền vay để thuận lợi trong xử lý tài sản bảo đảm, nguồn thu nợ thứ hai khi rủi ro tín dụng xảy ra. Qua xử lý một số tài sản bảo đảm tiền vay cho thấy sở hữu về tài sản khơng rõ ràng, khơng có giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nên việc bán tài sản rất khó khăn (cơ quan cơng chứng không chịu công chứng hợp đồng, người mua e ngại…). Nguyên nhân của tình trạng này là do khách hàng ngại tốn chi phí nên khơng đăng ký sở hữu tài sản (cơng trình trên đất), ngân hàng khơng đơn đốc khách hàng hồn thiện các thủ tục về tài sản bảo đảm, việc đăng ký sở hữu tài sản trên đất gặp nhiều khó khăn về thủ tục…nên khá nhiều tài sản trên đất, đặc biệt là nhà xưởng, cơng trình xây dựng trên đất thế chấp tại chi nhánh chưa có giấy tờ về sở hữu tài sản. Do đó hồ sơ bảo đảm tiền vay khơng đầy đủ, gây khó khăn cho quá trình xử lý tài sản thu hồi nợ. Để giảm những rủi ro về mặt pháp lý, cần thỏa thuận việc hoàn thiện về thủ tục đăng ký sở hữu tài sản sau khi dự án hoàn thành là một điều kiện tín dụng, đồng thời thực hiện nghiêm túc cơng tác kiểm tra, liên tục rà soát hồ sơ pháp lý và thực trạng của tài sản bảo đảm.
- Đối với việc thẩm định và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến tài sản bảo đảm, Agribank cần thực hiện các công việc sau: bộ phận thẩm định tài sản cần tiến hành khảo sát giá đất thực tế tại các con đường, khu vực trên địa bàn các chi nhánh, kết hợp với đơn giá đất của UBND thành phố, tỉnh ban hành từng thời kỳ cùng những cơ sở khoa học để nhanh chóng hình thành khung bảng giá đất chung cho các chi nhánh có cơ sở đối chiếu xem xét. Bảng giá đất chung cần được phân cấp quyền xem xét điều chỉnh biên độ dao động nhất định cho các trưởng phịng giao dịch. Đồng thời để có cơ sở điều chỉnh biên độ giá đất tăng hay giảm trong phạm vi