CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN NGỌC KIM NGÂN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT[.]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN NGỌC KIM NGÂN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 34 02 01 Đề tài:CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM HVTH MSHV GVHD : TRẦN NGỌC KIM NGÂN : 020120180068 : PGS.TS LÊ THỊ TUYẾT HOA Thành phố Hồ Chí Minh- Năm 2020 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT Tp HCM, ngày …… tháng …… năm 2020 Chủ tịch Hội đồng xét duyệt LỜI CAM ĐOAN Tôi tên : TRẦN NGỌC KIM NGÂN Sinh ngày 13 tháng 06 năm 1996 – tại: TP.Hồ Chí Minh Hiện cơng tác tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Tân Sơn Nhất Là học viên lớp cao học : CK20B02 Trƣờng Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh Cam đoan đề tài: “CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM” Chuyên ngành: Tài Chính- Ngân hàng Mã số : 8340201 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ THỊ TUYẾT HOA Luận văn đƣợc thực Trƣờng Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh Luận văn chƣa đƣợc trình nộp lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc cơng bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP.Hồ Chí Minh, ngày… tháng 06 năm 2020 Ngƣời cam đoan TRẦN NGỌC KIM NGÂN iv LỜI CẢM ƠN Bài luận văn đƣợc hoàn thành nỗ lực tâm thân nhƣng quan trọng góp phần cho việc hồn thành luận văn kiến thức mà quí thầy cô Khoa Sau đại học - trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tuyền đạt suốt năm học vừa qua Trƣớc vào nội dung luận văn, xin dành biết ơn, kính trọng gửi lời cám ơn chân thành đến PGS.TS Lê Thị Tuyết Hoa, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn luận văn, tận tình bảo hƣớng dẫn tơi tìm hƣớng nghiên cứu, tiếp cận thực tế, tìm kiếm tài liệu, giải vấn đề…nhờ tơi hồn thành luận văn cao học Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến cha mẹ ngƣời thân gia đình hỗ trợ, tạo điều kiện thời gian tơi theo học khóa thạc sĩ trƣờng Thời gian nghiên cứu nhƣ kiến thức hạn chế, việc sai sót khơng thể tránh khỏi Vì tơi mong đƣợc đóng góp ý kiến từ phía q thầy Hội đồng phản biện để tơi thấy đƣợc thiếu sót, hồn thiện vốn kiến thức tự tin bƣớc vào sống với vốn kiến thức có đƣợc Kính chúc tồn thể q thầy sức khỏe thành công sống Xin chân thành cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2020 TÓM TẮT  Tiêu đề Các yếu tố tác động đến tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam  Tóm tắt Theo liệu thống kê số tiêu tháng 04/2019 (Ngân hàng Nhà nƣớc, 2019) tỷ lệ an toàn vốn toàn hệ thống 12,19% tỷ lệ 9,61% ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc, tỷ lệ 11,1% ngân hàng cổ phần Nếu đạt đƣợc tiêu chuẩn CAR, ngân hàng thƣơng mại tạo rào cản tốt biến động tài để tránh rủi ro bảo vệ khách hàng Do đó, câu hỏi cho ban lãnh đạo ngân hàng thƣơng mại làm để cải thiện CAR, biến động dù nhỏ ảnh hƣởng lớn đến giá trị nhƣ họat động ngân hàng Cách tốt để trả lời câu hỏi xác định yếu tố ảnh hƣởng đến CAR nghiên cứu tập trung vào nhóm ngân hàng thƣơng mại niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Nghiên cứu nh m mục tiêu xác định chiều hƣớng mức độ tác động yếu tố đến tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Từ kết nghiên cứu thực nghiệm, đề xuất số khuyến nghị để đạt tỷ lệ an toàn vốn cho NHTMCP Việt Nam Luận văn áp dụng mơ hình hồi quy dựa mơ hình nghiên cứu trƣớc Al-Sabbagh Magableh (2004) Yahaya et.al.(2016) để đo lƣờng nghĩa thống kê; hệ số hồi quy đứng trƣớc DEP, tác GDP, INF, ROA mang dấu âm có ý nghĩa thống động kê 5% chứng tỏ r ng biến có tác động tới tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng thƣơng mại (CAR) Trong biến LOA, LIQ yếu tố khơng có ý nghĩa thống kê (do Prob >0.05) đến tỷ Dựa sở mơ hình hồi quy cho thấy quy mơ ngân hàng tỷ lệ an toàn vốn lệ an toàn vốn NHT MCP Việt Nam Các kết đạt đƣợc hệ số hồi quy ROE, LnSIZ E mang dấu dƣơng có ý có mối quan hệ chiều Việc tăng trƣởng quy mô phải đƣợc kèm tăng vốn chủ sở hữu, tăng trƣởng quy mơ hoạt động để đảm bảo trì tỷ lệ an toàn vốn Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu tỷ lên thuận với tỷ lệ an toàn vốn thơng qua mơ hình hồi quy nghiên cứu Cần thiết cho mở rộng trì vị cạnh tranh ngân hàng thị trƣờng ROE thấp hạn chế tăng trƣởng ngân hàng khơng có hội tích lũy để tăng vốn chủ sở hữu, hầu hết quy định pháp lý ràng buộc việc gia tăng tài sản ngân hàng gắn chặt với việc tăng vốn chủ sở hữu ROE phân chia thành nhiều phận giúp dễ dàng xác định xu hƣớng hoạt động ngân hàng  Từ khóa: tỷ lệ an toàn vốn, ngân hàng thƣơng mại, mức độ tác động  English  Title Factors affecting the capital adequacy ratio of Vietnamese joint stock commercial banks  Abstract According to statistical data of some basic indicators in April 2019 (State Bank, 2019), the capital adequacy ratio of the whole system was 12.19% while this ratio was 9.61% in commercial banks In addition to CAR standards, commercial banks will create a good barrier to financial volatility to avoid risks and protect our customers Therefore, the question for management of commercial banks is how to improve CAR, when all the slightest fluctuations will greatly affect the value and performance of the bank The best way to answer this question is to identify the factors that affect CAR and this study focuses on the group of commercial banks listed on Vietnam's stock market This study aims to determine the direction and extent of the impact of factors on the capital adequacy ratio of Vietnamese joint stock commercial banks From the results of empirical research, propose a number of recommendations to achieve the capital adequacy ratio for Vietnamese commercial banks Thesis Applying regression model based on previous research models of Al-Sabbagh and Magableh (2004), Yahaya et.al.(2016) to measure the impact of factors on the capital adequacy ratio of Vietnamese commercial banks The results of regression coefficients of ROE, LnSIZE are positive and statistically significant; The regression coefficient that precedes DEP, GDP, INF, ROA is negative and statistically significant with this 5% signifies that these variables have an impact on the capital adequacy ratio of commercial banks (CAR) While the LOA and LIQ variables are not statistically significant (due to Prob> 0.05) Based on the regression model, it is shown that the bank size and the capital adequacy ratio are positively related The scale growth must be accompanied by increasing equity, operating scale growth to ensure the maintenance of capital adequacy ratio The ratio of profitability to equity ratio increases proportionally to the capital adequacy ratio through the research regression model Necessary for the expansion and maintenance of the bank's competitive position in the market A low ROE can limit the bank's growth since the Bank does not have the opportunity to accumulate capital to increase its equity, while most of the legal requirements are bound to increase the Bank's assets Tight with increasing equity ROE can be divided into sections that can help identify the trend of the Bank's operations  Keywords: capital adequacy ratio, commercial banks, impact level DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải tiếng Anh CAR Capital Adequacy Ratio Diễn giải tiếng Việt Tỷ lệ an toàn vốn Tỷ lệ huy động vốn DEP GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội HNX Hanoi Stock Exchange Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Ho Chi Minh City Stock Sở giao dịch chứng khoán thành phố Exchange Hồ Chí Minh HOSE LOA Tỷ lệ cho vay LLR Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng LIQ Tỷ lệ tài sản có khả tốn LEV Hệ số đòn bẩy NHNN NHTMCP Central Bank Ngân hàng nhà nƣớc Ngân hàng thƣơng mại cổ phần LOA Tỷ lệ cho vay LLR Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng LIQ Tỷ lệ tài sản có khả tốn TCTD Tổ chức tín dụng