191 giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại NH TMCP sài gòn hà nội chi nhánh tây nam hà nội luận văn thạc sỹ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN ĐỨC ANH GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHÀN SÀI GÒN HÀ NỘI - CHI NHÁNH TÂY NAM HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2015 _ ʌ ʌ ⅞ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN ĐỨC ANH GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHÀN SÀI GÒN HÀ NỘI - CHI NHÁNH TÂY NAM HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS ĐỖ VĂN ĐỘ HÀ NỘI - 2015 —⅛ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Đức Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠ T ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 .Khái niệm vai trò Ngân hàng thương mại 1.1.2 .Tín dụng ngân hàng 12 1.2 RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14 1.2.1 Các loại rủi ro Ngân hàng thương mại 14 1.2.2 Khái niệm tiêu đo lường rủi ro tín dụng 15 1.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 22 1.2.4 .Quy trình quản lý rủi ro tín dụng hoạt động xử lý rủi ro tín dụng 24 1.3 KINH NGHIỆM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM 25 1.3.1 .Kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng nước giới 25 1.3.2 Bài học với Ngân hàng SHB - Chi nhánh Tây Nam Hà Nội 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI CHI NHÁNH TÂY NAM HÀ NỘI 34 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng SHB - Chi nhánh Tây Nam Hà Nội 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy, chức nhiệm vụ phòng ban 35 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Tây Nam Hà Nội 38 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI, CHI NHÁNH TÂY NAM HÀ NỘI 48 2.2.1 Phân loại nợ xử lý rủi ro 48 2.2.2 Tình hình chung nợ hạn 50 2.2.3 Công tác xử lý nợ hạn SHB Chi nhánh Tây Nam Hà Nội .59 2.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SHB TÂY NAM HÀ NỘI 60 2.3.1 Kết đạt đuợc 60 2.3.2 Những mặt tồn nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng SHB Tây Nam Hà Nội 61 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI CHI NHÁNH TÂY NAM HÀ NỘI .69 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA SHB TÂY NAM HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 69 3.1.1 Định huớng chung 69 3.1.2 Định huớng cho hoạt động tín dụng 71 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SHB CHI NHÁNH TÂY NAM HÀ NỘI 72 3.2.1 Điều chỉnh phuơng huớng đầu tu tín dụng hợp lý 73 3.2.2 Bám sát khách hàng, tạo điều kiện giúp đỡ khách hàng gặp khó khăn, tu vấn cho khách hàng hoạt động kinh doanh 74 3.2.3 Trích lập quỹ dự phịng rủi ro 76 3.2.4 Nâng cao hiệu cơng tác thơng tin phịng ngừa rủi ro 76 3.2.5 Đổi cấu tổ chức quản lý rủi ro 77 3.2.6 Thực phân tán rủi ro 78 3.2.7 Tăng cuờng kiểm tra, giám sát quản lý khoản tín dụng 80 3.2.8 Nâng cao vai trò kiểm tra kiểm soát nội 81 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 82 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội 82 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước cấp, ngành có liên quan 83 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ 84 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC SƠ ĐÒ, BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay, doanh số thu nợ tổng dư nợ tín dụng Chi nhánh Tây Nam Hà Nội giai đoạn 2011 - 2013 .42 Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu chi phí HĐKD Chi nhánh Tây Nam Hà Nội giai đoạn 2011 - 2013 45 Bảng 2.3: Kết kinh doanh Chi nhánh Tây Nam Hà Nội giai đoạn 20112013 46 Bảng 2.4: Tỷ lệ nợ xấu từ năm 2011-2013 .54 Bảng 2.5: Báo cáo tín dụng 10 khách hàng đến 06/2014 63 Biểu đồ 2.1: Tổng vốn huy động Chi nhánh Tây Nam Hà Nội giai đoạn 2011- 2013 40 Biểu đồ 2.2: Doanh số cho vay, doanh số thu nợ tổng dư nợ tín dụng Chi nhánh Tây Nam Hà Nội giai đoạn 2011 - 2013 42 Biểu đồ 2.3: Tổng doanh thu chi phí Chi nhánh Tây Nam Hà Nội giai đoạn 2011 - 2013 44 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu lợi nhuận chi nhánh Tây Nam Hà Nội giai đoạn 2011 2013 47 Biểu đồ 2.5: Nợ hạn tổng dư nợ 50 Biểu đồ 2.6: Kết cấu dư nợ tín dụng phân theo loại nợ Chi nhánh Tây Nam Hà Nội giai đoạn 2011 - 2013 50 Biểu đồ 2.7: Tổng dư nợ hạn phân theo nhóm nợ Chi nhánh Tây Nam Hà Nội giai đoạn 2011 - 2013 51 Biểu đồ 2.8: Tổng dư nợ tín dụng phân theo TSĐB Chi nhánh Tây Nam Hà Nội giai đoạn 2011 - 2013 53 Biểu đồ 2.9: Tỉ lệ nợ xấu năm 2011 -2013 55 Biểu đồ 2.10: Nợ q hạn khơng có khả thu hồi qua năm 56 Biểu đồ 2.11: Nợ xấu khơng cóMỤC tài sản bảo DANH CÁC TỪđảm 56 VIẾT TẮT Biểu đồ 2.12: Tỉ lệ số tiền trích lập dự phòng rủi ro SHB Tây Nam Hà Nội qua năm 2011-2013 57 Biểu đồ 2.13: Tỉ lệ số tiền trích lập dự phịng rủi ro chi nhánh năm 2013 58 Sơ đồ 1.1: Vị trí NHTM kinh tế Sơ đồ 1.2: Rủi ro tín dụng 18 Sơ đồ 1.3: Quy trình thẩm định tín dụng đuợc áp dụng ngân hàng Thái Lan 26 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức SHB Chi nhánh Tây Nam Hà Nội 36 Sơ đồ 2.2: Quản lý rủi ro tín dụng SHB Tây Nam Hà Nội 49 STT KÍ HIỆU NỘI DUNG ĩ NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương NHNN Ngân hàng Nhà nước CVQHKH HBB (HABUBANK) KHDN Khách hàng doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn BCTC Báo cáo tài SACOMBANK ĩ0 SHB Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội ĩĩ TCTD Tổ chức tín dụng ĩ2 TMCP Thương mại cổ phần Chuyên viên quan hệ khách hàng Ngân hàng Nhà Hà Nội Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín 13 TTQT Thanh tốn quốc tế 14 DNNN Doanh nghiệp nhà nước ... trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội - Chi nh? ?nh Tây Nam Hà Nội Chương 3: Giải pháp kiến nghị nh? ??m hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Hà Nội - Chi nh? ?nh Tây. .. kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, Chi nh? ?nh Tây Nam Hà Nội 38 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI, CHI NH? ?NH TÂY NAM HÀ...NGÂN HÀNG NH? ? NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN ĐỨC ANH GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHÀN SÀI GÒN HÀ NỘI - CHI NH? ?NH TÂY NAM HÀ NỘI LUẬN