0074 giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM CP VN thịnh vượng luận văn thạc sỹ (FILE WORD)

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -—£B ^s— NGUYỄN THỊ MINH TRANG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội- Năm 2015 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -—£B ^8 - NGUYỄN THỊ MINH TRANG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.0201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Cao Cự Bội Hà Nội- Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chua đuợc công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đuợc cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn đuợc rõ nguồn gốc Tác giả Nguyễn Thị Minh Trang MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1-CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VAI TRỊ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1.1 Khái niệm, chất tín dụng ngân hàng 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.3 Vai trị tín dụng ngân hàng kinh tế 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 10 1.2.4 Những chủ yếu xác định mức độ rủi ro tíndụng 10 1.2.5 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng .13 1.2.6 Hậu rủi ro tín dụng 17 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG .19 1.3.1 Khái niệm tầm quan trọng quản trị rủi ro tíndụng 19 1.3.2 Quan điểm đại quản trị rủi ro tín dụng 20 1.3.3 Các mô hình phân tích đánh giá rủi ro tín dụng .22 1.3.4 Phương pháp đánh giá hiệu quản trị rủi ro tíndụng theo Basel .28 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG NƯỚC NGỒI TẠI VIỆT NAM 31 TÓM TẮT CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 2-THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK .34 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VPBANK 34 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển VPBank 34 2.1.2 Tầm nhìn chiến lược phát triển VPBank 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý VPBank 36 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VPBANK 37 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 37 2.2.2 Hoạt động cho vay đầu tư 38 2.2.3 Hiệu hoạt độngDANH kinh doanh .40 MỤC TỪ VIẾT TẮT 2.3 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK 44 2.3.1 Quản lý danh mục tín dụng: 44 2.3.2 Chất lượng tín dụng: 45 2.3.3 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng VPBank 50 2.4 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK 54 2.4.1 Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro tín dụng tạiVPBank: 54 2.4.2 Các sách quản trị rủi ro tín dụng: .56 2.4.3 Quản lý khách hàng vay vốn: 58 2.4.4 Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng: 59 2.5 ĐÁNH GIÁ VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK 62 2.5.1 Đánh giá chung hoạt động tín dụng vàrủi ro tíndụng: 62 2.5.2 Một số tồn nguyên nhân: 63 TÓM TẮT CHƯƠNG 67 CHƯƠNG 3-GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) 68 3.1 TRIỂN VỌNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VPBANK 68 3.1.1 Phân tích SWOT: 68 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thời gian tới: 69 3.1.3 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng VPBank: .71 3.2 GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) 72 3.2.1 Nhóm giải pháp phịng ngừa rủi ro tíndụng: 72 3.2.2 Nhóm giải pháp xử lý, hạn chế tổn thất rủiro tín dụng: 84 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ: .86 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước: .86 3.3.2 Kiến nghị Chính phủ 87 3.3.3 Kiến nghị với ban ngành có liên quan 88 TÓM TẮT CHƯƠNG .89 KẾT LUẬN 91 NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần VPBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng NHNN Ngân hàng Nhà Nước BCTC Báo cáo tài CBTD Cán tín dụng NH Ngân hàng KH Khách hàng QHKH Quan hệ khách hàng TSĐB Tài sản đảm bảo NQH Nợ hạn RRTD Rủi ro tín dụng QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng CIC Trung tâm tra cứu thông tin khách hàng quốc gia CBTD Cán tín dụng Mã hiệu Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 2.1 Tên sơ đồ, bảng biểu biểu đồ Phân loại rủi ro tín dụng MỤC BẢNG Mơ hình quản trị rủi ro DANH tín dụng VPBank BIỂU Sơ đồ 2.2 Mơ hình xếp hạng tín dụng nội với Khách hàng Bảng 1.1 Điểm số Z nguy doanh nghiệp Bảng 1.2 Các tiêu chí chấm điểm tín dụng Bảng 1.3 Khung sở tín dụng tiêu dung Bảng 1.4 xếp hạng đánh giá theo mô hình Moody’s Standard & Poor’s Bảng 2.1 Tình hình huy động Bảng 2.2 Hoạt động cho vay đầu tư Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh Bảng 2.4 Các tiêu an toàn hiệu Bảng 2.5 Danh mục cho vay theo kỳ hạn Bảng 2.6 Danh mục cho vay theo thành phần kinh tế Bảng 2.7 Phân loại nợ Bảng 2.8 Trích lập, sử dụng dự phịng rủi ro tín dụng Biểu đồ 2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh Biểu đồ 2.2 Kết hoạt động kinh doanh VPBank qua năm Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ nợ hạn Biểu đồ 2.4 Tỷ lệ nợ xấu Biểu đồi 2.5 Hệ số an toán vốn ... Thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng VPBank Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro VPBank CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN... động tín dụng VPBank: .71 3.2 GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) 72 3.2.1 Nhóm giải pháp phịng ngừa rủi ro tíndụng:... vấn đề lý luận rủi ro tín dụng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng từ nghiên cứu thời gian gần b) Nghiên cứu, đánh giá thực trạng tín dụng, rủi ro tín dụng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng VPBank