NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *********** HỒ THỊ HÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********* HỒ THỊ HÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN Ngành: Kinh Tế Nông Lâm LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TH.S TRẦN HOÀI NAM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ” Hồ Thị Hà, sinh viên khóa 33, ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh Tế Nông Nghiệp, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Người hướng dẫn Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký (Chữ ký Họ tên) Họ tên) Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời cho gởi tất lòng biết ơn sâu sắc đến cha mẹ, người sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục, động viên để có ngày hơm Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa tất thầy cô khoa Kinh Tế truyền đạt cho kiến thức quý báu, học bổ ích thời gian tơi học tập trường Xin chân thành cảm ơn thầy Trần Hoài Nam, người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi suốt thời gian thực đề tài tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín mà đặc biệt Chi nhánh tháng nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập Xin cảm ơn tất bạn bè, người động viên, giúp đỡ suốt thời gian qua Thật lòng biết ơn! TP.HCM, ngày 25 tháng năm 2011 Người viết Hồ Thị Hà NỘI DUNG TÓM TẮT HỒ THỊ HÀ Tháng 2011 “Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín” HO THI HA May 2011 “Raise the efficiency of disaster risk management joint-stock of Sacombank” Khóa luận tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh thực trạng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Từ nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thực trạng hoạt động quản trị rủi ro Ngân hàng Từ nghiên cứu đưa biện pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc đề tài CHƯƠNG 2.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.2 Cơ cấu tổ chức 2.3 Một số nội dung chiến lược phát triển Sacombank Group 2011-2020: 2.3.1 Chiến lược phát triển Sacombank 2.3.1.1 Tổng quan chiến lược Sacombank 2.3.1.2 Mục tiêu chiến lược CHƯƠNG 10 3.1 Cơ sở lí luận 10 3.1.1 Tín dụng ngân hàng 10 3.1.1.1 Khái niệm chất tín dụng ngân hàng 10 3.1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 11 3.1.2 Vai trò tín dụng ngân hàng kinh tế 13 v 3.1.2.1 Tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn để trì trình tái sản xuất đồng thời góp phần đầu tư vào phát triển kinh tế 13 3.1.2.2 Tín dụng thúc đẩy q trình tập trung vốn tập trung sản xuất 13 3.1.2.3 Tín dụng thúc đẩy q trình ln chuyển hàng hóa luân chuyển tiền tệ 14 3.1.2.4 Tín dụng góp phần thúc đẩy chế độ hạch toán kinh tế 14 3.1.2.5 Tín dụng tạo điều kiền hội nhập kinh tế quốc tế 14 3.1.2.6 Tín dụng cơng cụ tài trợ vốn cho ngành kinh tế phát triển ngành kinh tế trọng điểm 14 3.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động NHTM 15 3.1.2.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng 15 3.1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 16 3.1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 18 3.1.2.4 Những chủ yếu xác định mức độ rủi ro tín dụng 18 3.1.2.5 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 21 3.1.2.6 Hậu rủi ro rín dụng 22 3.1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 23 3.1.3.1 Những biểu chủ yếu khoản cho vay có vấn đề sách cho vay hiệu 24 3.1.3.2 Mơ hình phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng 25 3.2 Phương pháp nghiên cứu 26 3.2.1 Phương pháp thống kê mô tả 26 CHƯƠNG 28 4.1 Thực trạng tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 28 4.2 Thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng 35 4.2.1 Tình hình chất lượng tín dụng 36 4.2.1.1 Nợ hạn 36 4.2.1.2 Phân loại nợ 37 4.2.2 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Sacombank 38 vi 4.2.2.1 Rủi ro tín dụng nguyên nhân khách quan từ mơi trường kinh doanh 38 4.2.2.2 Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng đối tác khách hàng 42 4.2.2.3 Rủi ro nguyên nhân chủ quan từ phía Sacombank 45 4.3 Những thuận lợi khó khăn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Sacombank 49 4.3.1 Về việc thiết lập môi trường quản trị rủi ro tín dụng tốt 49 4.3.2 Về việc nhận dạng, phân tích, đo lường, theo dõi, cảnh báo kiểm sốt rủi ro tín dụng 51 4.3.3 Về chất lượng hiệu Bộ phận Giám sát tín dụng 53 4.4 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Sacombank 54 CHƯƠNG 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Kiến nghị 59 5.2.1 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 60 5.2.2 Kiến nghị Chính phủ 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBNV Cán nhân viên CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng CNTT Công nghệ thông tin DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ HĐQT Hội đồng Quản trị KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NQH Nợ hạn NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín SPDV Sản phẩm dịch vụ TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 28 Bảng 4.3 : Số Liệu Dư Nợ Tín Dụng Theo Thời Hạn Vay từ 2006 – 2010 30 Bảng 4.4: Tỷ lệ Dư Nợ Tín Dụng Trung- Dài Hạn so với Ngắn Hạn Từ 2006-2010 30 Bảng 4.5: Số Liệu Dư Nợ Tín Dụng Theo Loại Tiền Vay từ 2006-2010 31 Bảng 4.6: Số Liệu Dư Nợ Theo Loại Hình Khách Hàng đến 31/12/2010 32 Bảng 4.7: Số Liệu Các Ngành Có Dư Nợ Lớn đến 31/12/2010 33 Bảng 4.8: Số Liệu Cơ Cấu Dư Nợ Theo Vùng Địa Lý 34 Bảng 4.9: Tình Hình Nợ Quá Hạn Qua Các Năm Của Sacombank 36 Bảng 4.10: Bảng Tổng Hợp Phân Loại Nợ Sacombank 37 Bảng 4.11: Kết Quả Khảo Sát Nguyên Nhân Rủi Ro Tín Dụng Nguyên Nhân Khách Quan từ Môi Trường Kinh Doanh 38 Bảng 4.12: Kết Quả Khảo Sát Nguyên Nhân Rủi Ro Do Nguyên Nhân Chủ Quan từ Phía Khách Hàng Đối Tác Khách Hàng 42 Bảng 4.13: Kết Quả Khảo Sát Nguyên Nhân Rủi Ro Do Nguyên Nhân Chủ Quan từ Phía Sacombank 45 ix động kinh doanh doanh nghiệp Q6 Cạnh tranh tổ chức 100% 0 tín dụng chưa thực lành 80,00 % mạnh, việc chạy theo quy mô, bỏ qua tiêu chuẩn, điều kiện cho vay, thiếu quan tâm đến chất lượng khoản vay Q7 Rủi ro môi trường pháp 14% 58% 14% 14% lý chưa thuận lợi 74,29 % hiệu quan pháp luật cấp địa phương Q8 Sự tra, kiểm tra, giám 14% 72% 14% sát chưa hiệu Ngân 60,00 % hàng Nhà nước Q9 Hệ thống thông tin hỗ trợ 72% 14% 14% tín dụng bất cập Q10.Thay đổi lãi suất, tỷ giá hối đoái, lạm phát, số giá tăng, nguyên vật liệu đầu vào tăng ảnh hưởng đến kết kinh doanh khách hàng, khó khăn tà dẫn đến khơng có khả trả nợ ì Ý kiến khác 71,43 % 29% 42% 29% 0 80,00 % RỦI RO TÍN DỤNG DO NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC CỦA KHÁCH HÀNG Câu hỏi Thang trả lời Rất Nhiều Trung Ít Nhiều Q11 Sử dụng vốn sai mục đích Tỷ lệ Rất Ít chọn bình 86% 14% 0 77,14% 29% 29% 42% 0 77,14% 14% 43% 43% 0 74,29% Q14 Tình hình tài doanh 29% 71% 0 85,71% 57% 43% 51,43% so với phương án kinh doanh giải ngân Q12 Năng lực quản lý kinh doanh kém, đầu tư nhiều lĩnh vực vượt khả quản lý Q13 Khách hàng vay vốn nhiều tổ chức tín dụng danh nghĩa hay nhiều thực thể khác nên thiếu phân tích tổng thể, khó theo dõi dòng tiền dẫn đến việc sử dụng vốn vay chồng chéo khả toán dây chuyền nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch, che dấu khoản lỗ Q15 Chưa thực thay đổi quan điểm, xem vốn ngân hàng vốn nhà nước, doanh nghiệp làm ăn khơng hiệu ngân hàng chịu, ngân hàng thua lỗ nhà nước chịu Q16 Khách hàng kinh doanh 14% 57% 29% 0 77,14% 14% 14% 72% 14% 62,86% thua lỗ, hàng hóa sản xuất khơng bán được, khơng trả nợ vay ngân hàng Q17 Rủi ro tín dụng khách hàng cố ý lừa đảo Ý kiến khác RỦI RO TÍN DỤNG DO NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN TỪ PHÍA NGÂN HÀNG CHO VAY Câu hỏi Thang trả lời Rất Nhiều Trung nhiều Q18 Rủi ro tín dụng thiếu Tỷ lệ Rất Ít lựa chọn bình 42% 29% 29% 0 82,86% 14% 43% 29% 14% 71,43% 29% 71% 65,71% thông tin thẩm định định cho vay nên dẫn đến định cho vay sai lầm Q19 Rủi ro tín dụng hệ thống kiểm sốt cho vay không chặt chẽ hiệu Q20 Rủi ro tín dụng ý muốn chủ quan người xét duyệt cấp có thẩm quyền Q21 Lỏng lẻo công tác 57% 29% 14% 68,57% 43% 43% 14% 65,71% 71% 29% 0 74,29% 14% 29% 57% 0 71,43% 14% 72% 14% kiểm sốt nội Sacombank Q22 Bố trí cán thiếu đạo đức trình độ chun mơn nghiệp vụ Q23 Thiếu giám sát quản lý sau cho vay, hệ thống cảnh báo sớm khoản vay có vấn đề khơng hiệu nên khơng thể can thiệp kịp thời Q24 Do áp lực phải hoàn thành tiêu kế hoạch hàng năm giao, chưa thật quan tâm đến chất lượng tín dụng Q25 Việc chuyển dịch cấu khách hàng theo ngành nghề , lĩnh vực chậm Ý kiến khác : 60% Phụ lục Bản thành viên trực thuộc tập đoàn Sacombank STT Tên Đơn vị Sacombank Ngày thành Vốn Ngành nghề hoạt động lập điều lệ 21/12/1991 9179 tỷ Dịch vụ ngân hàng bán lẻ Thành viên trực thuộc Sacombank_SBA 25/12/2002 500 tỷ Dịch vụ kho bãi, nhà xưởng, quản lý, mua bán nợ, quản chấp hàng cầm cố, thẩm định giá, dịch vụ công chứng, hợp thức hóa bất động sản Sacombank_SBR 18/3/2006 tỷ Dịch vụ chuyển tiền kiều hối Sacombank_SBL 10/7/2006 300 tỷ Cho thuê tài chính, cho thuê vận hành, tư vấn cho thuê tài chính, dịch vụ quản lí tài sản liên quan đến cho thuê tài Sacombank_SBS 20/10/2006 1100 tỷ Môi giới kinh doanh chứng khoán, dịch vụ ngân hàng đầu tư, tư vấn tài doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường Sacombank_SBJ 28/11/2008 250 tỷ Sản xuất kinh doanh vàng miếng Thần tài Sacombank, thiết kế, sản xuất trang sức SBJ, dịch vụ khắc Laser, giám định đá quý, phân kim, phân tích hàm lượng vàng Thành viên liên kết Tadimex 14/5/1999 10 tỷ Cho thuê văn phòng, kinh doanh văn phòng phẩm Tồn Thịnh Phát 28/4/2002 300 tỷ _TTP Thiết kế- Xây dựng, xây dựng, phát triển hoạt động kinh doanh Phú Quốc Sacomreal 29/4/2004 1000 tỷ Đầu tư- kinh doanh dự án, tiếp thị, phân phối bất động sản, dịch vụ môi giới nhà đất, tư vấn thiết kế xây nhà trả góp, đại lý vật liệu xây dựng 10 SacomInvest_STI 11/5/2007 375 tỷ Mua bán- sáp nhập doanh nghiệp, tư vấn môi giới đầu tư, đầu tư tài chính, đầu tư dự án, kinh doanh du lịch 11 Sacom_STE 24/7/2009 150 tỷ Sàn giao dịch hàng hóa 12 Sacom_STL 30/10/2009 100 tỷ Dịch vụ kho bãi, lưu trữ , bốc xếp, vận tải hàng hóa, dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu, kinh doanh cầu, cảng, cho thuê nhà xưởng Phụ lục 3: Thực trạng quản lí rủi ro tín dụng Sacombank Bộ máy cấp tín dụng; việc ủy quyền định cấp tín dụng thực sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Hội đồng tín dụng , tổng giám đốc việc định cấp tín dụng với hạn mức cụ thể với tình hình thực tế thời kì Trong khn khổ ủy quyền, tổng giám đốc ủy quyền lại cho ủy ban tín dụng, phó tổng giám đốc, ban tín dụng chi nhánh giám đốc chi nhánh việc định cấp tín dụng với hạn mức cụ thể Trong khuôn khổ ủy quyền, giám đốc chi nhánh ủy quyền lại cho trưởng đơn vị trực thuộc chi nhánh việc định cấp tín dụng với hạn mức cụ thể Đối với hồ sơ vượt thẩm quyền định, đơn vị trực thuộc ngân hàng phải trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền cao cấp tín dụng Ban tín dụng chi nhánh, giám đốc chi nhánh, trưởng đơn vị trực thuộc người xác minh, thẩm định chiệu trách nhiệm ý kiến đề xuất tờ trình cấp tín dụng vượt hạn mức, đồng thời phỉa thực đầy đủ ý kiến phê duyệt cấp có thẩm quyền tờ trình trước cấp tín dụng Ngồi ra, tham gia trực tiếp vào hoạt động cấp tín dụng có Phòng nghiệp vụ hội sở chính, chi nhánh ( quan hệ khách hàng, quản lí tín dụng ) phòng giao dịch Nhìn chung đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng Sacombank có trình độ chun mơn, đào tạo bản, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế- tài chính- ngân hàng Tuy nhiên đa số cán trẻ, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều, có 60% cán có thâm niên cơng tác ngành năm Thẩm quyền phán Giám đốc chi nhánh quyền định khoản vay từ 300-500 triệu, khoản vay vượt 500 triệu phải trình lên hội sở, sau chi nhánh Hội sở ủy quyền thông qua Ủy ban tín dụng chi nhánh, ủy ban thực nghiệp vụ cho vay thơng thường Phó giám đốc chi nhánh, trưởng phòng giao dịch quyền phán khoản vay 300 triệu đồng Chính sách tín dụng Ban hành theo định 258/2005/QĐ-HDQT ngày 14/7/2007 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Từ rủi ro gặp phải trình kinh doanh năm qua, Sacombank thực tăng trưởng tín dụng tăng trưởng tín dụng sở tập trung nâng cao chất lượng với số định hướng bản: Tiếp tục tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng, mở rộng tín dụng an tồn, tập trung vào dự án thật khả thi hiệu quả, đồng thời với việc tập trung giải nợ xấu, kiểm soát chặt chẽ nợ hạn Chú trọng đầu tư tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ, cho vay bán lẻ, giảm dần cho vay doanh nghiệp, cá nhân có tình hình tài chưa tốt, khả phát triển kinh doanh hạn chế, mạnh dạn cho vay doanh nghiệp quốc doanh Chú trọng cơng tác thẩm định tín dụng cho nâng tỷ lệ cho vay có bảo đảm để tăng trách nhiệm khách hàng hạn chế tổn thất rủi ro xảy Phối hợp dịch vụ ngân hàng đồng để nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời tăng cường khả nâng thu hồi nợ Tăng cường giải pháp Marketing, phát triển thương hiệu Có sách hợp lí để tiếp cận dự án đầu tư, khách hàng cụm cơng nghiệp khu cơng nghiệp tập trung Quy trình tín dụng Tiếp nhận nhu cầu vay vốn khách hàng Kiểm tra hồ sơ, thủ tục ban đầu Đối chiếu với quy định sách tín dụng như: Các khách hàng, khoản vay bị hạn chế khơng cho vay, tiêu chí loại trừ khác Chấm điểm, xếp hạn tín dụng khách hàng Tham khảo thông tin khách hàng từ nguồn thông tin bên ngồi trung tâm thơng tin khách hàng NHNN… Phân tích phương án sản xuất kinh doanh, khả trả nợ khách hàng Trường hợp chấp nhận cấp tín dụng, Ngân hàng xem xét việc xác định lãi xuất cho vay vào chấm điểm, xếp hạn tín dụng khách hàng, loại tài sản đảm bảo mức thiệt hại dự kiến theo nguyên tắc mức thiệt hại dự kiến thấp lãi suất cho vay thấp ngược lại Qua bước xem xét, đối chiếu trên, khách hàng không đạt yêu cầu bị từ chối ngay, ngân hàng tổ chức thống kê lưu trữ thông tin khách hàng Hiện ngân hàng thực quy trình tín dụng dành cho đối tượng khách hàng khác nhau: Đối với cho vay cá thể: Áp dụng quy trình cho vay khách hàng cá nhân Đây quy trình cho vay áp dụng tất khách hàng vay cá nhân, vay tiêu dung Đối với doanh nghiệp vừa nhỏ ; Áp dụng theo quy trình tín dụng vừa nhỏ Quy trình áp dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ theo quy định Sacombank Về quy trình cấp tín dụng tư nhân cá thể tương đồng với quy trình doanh nghiệp vừa nhỏ bước thực Điểm khác biệt quy trình cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa hệ thống mẫu biểu trách nhiệm phận quản lí nợ quy trình (ngồi việc lưu trữ hồ sơ, cập nhật dữu liệu hệ thống thực kiểm tra giải ngân ) Các phòng có chức chun mơn hóa cao để nâng cao tính khách quan phản biện tín dụng độc lập : Phòng quan hệ khách hàng thực chức bán hàng, đầu mối dịch vụ cung cấp tất sản phẩm dịch vụ đưa sách giá tổng thể khách hàng Phòng quan hệ khách hàng nơi khởi tạo tín dụng đề xuất ý kiến thiết lập quan hệ tín dụng khách hàng Phòng quản lí tín dụng: thực thẩm định chuyên sâu, độc lập với mục đích nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, minh bạch quy trình cấp tín dụng cho khách hàng Thực quản lí trực tiếp thực tác nghiệp liên quan đến việc giải ngân, thu hồi nợ, đảm bảo số liệu hệ thống khớp với số liệu hồ sơ, lưu giữ hồ sơ đảm bảo tính tuân thủ quy trình cấp tín dụng Kiểm tra giải ngân thực theo phê duyệt cấp có thẩm quyền Bảo đảm tiền vay Phương án kinh doanh khả thi, hiệu quả, nguồn thu nhập ổn định tiêu chí định việc xem xét cho vay Tuy nhiên rủi ro tín dụng đa dạng có rủi ro nằm ngồi tầm kiểm sốt người mà thẩm định tín dụng khơng thể lường hết Đồng thời việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay nâng cao tính chiệu trách nhiệm chia sẻ rủi ro khách hàng với ngân hàng Do đó, Sacombank trọng tăng cường áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay, đa dạng hình thức: cầm cố, chấp tài sản, bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay… Do tỷ lệ cho vay có bảo đảm tài sản có xu hướng gia tăng, góp phàn vào giảm thiểu tổn thất rủi ro xảy Do vậy, Ngân hàng quy định tỷ lệ cấp tín dụng tối đa so với giá trị tài sản đảm bảo theo bảng 4.34 sau: Tỷ Lệ Cấp Tín Dụng Tối Đa So Với Giá Trị Tài Sản Đảm Bảo TT Loại tài sản đảm bảo Tỷ lệ cấp TD tối đa Số dư tài khoản tiền gởi ngân hàng, thẻ tiết kiệm giấy 100% (1) tờ có giá Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín phát hành Tín phiếu, trái phiếu Chính phủ, NHNN phát hành 100% Bộ chứng từ L/C xuất ngân hàng chấp nhận 95% Tín phiếu, trái phiếu quyền tỉnh, thành phố phát hành 90% ngân hàng chấp nhận Số dư tài khoản tiền gởi tổ chức tín dụng khác 90% ngân hàng chấp nhận Hàng hóa 80% Nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm 80% Nhà ở, nhà làm việc, nhà xưởng, kho hàng 70% Giá trị quyền sử dụng đất, quyền thuê đất 70% 10 Phương tiện vận chuyến 70% 11 Máy móc, thiết bị 60% 12 Vàng (2) 13 Ngoại tệ chuyển đổi dễ dàng (2) 14 Cổ phiếu, trái phiếu công ty ngân hàng chấp nhận (3) Nguồn: Chính sách tín dụng Sacombank Chi chú: Có khấu trừ tiến lãi cho vay Cho vay thỏa thuận với khách hàng tỷ lệ cho vay trường hợp giá trị thị trường tài sản đảm bảo xuống đến mức ngân hàng tự động lí để thu hồi nợ dù chưa đến hạn trả nợ Do tổng giám đốc quy định thời kì sau hội đồng quarn trị chấp thuận Trong trường hợp quy chế, quy định có mức tỷ lệ khác với mức tỷ lệ nêu phụ lục thi áp dụng theo mức tỷ lệ Phòng ngừa, phát hạn chế rủi ro tín dụng Sau cấp tín dụng, Ngân hàng trì thường xuyên việc kiểm tra, giám sát khách hàng nhằm sớm cảnh báo xử lí tình xấu xảy làm ảnh hưởng đến việc trả nợ khách hàng Các vấn đề cần kiểm tra, giám sát khách hàng sau cấp tín dụng gồm: Tình hình sử dụng vốn vay phương án vay vốn khách hàng Tình hình trả nợ gốc, lãi vay cho ngân hàng Tình trạng tài sản bảo đảm tiền vay Tình hình tài khách hàng Tình hình sản xuất kinh doanh, khả cạnh tranh khách hàng Các thông tin thị trường mà khách hàng hoạt động Ngân hàng thực việc giám sát, kiểm tra hoạt động khách hàng thông qua phương thức sau: Thu thập, phân tích thơng tin qua: Các báo biểu tài mà khách hàng nộp cho khách hàng định kì hàng tháng, quý, năm Các báo cáo, chứng từ liên quan đến việc sử dụng vốn vay Bảng theo dõi trình cho vay, trả nợ gốc lãi vay cho ngân hàng Các thông tin thị trường phương tiện thông tin đại chúng Các nguồn thơng tin bên ngồi khác có liên quan đến khách hàng Từ khách hàng Tiếp xúc khách hàng kiểm tra sở: Sau phát tiền vay cán tín dụng phụ trách phải trì thường xuyên việc tiếp xúc định kì sở để kiểm tra việc sử dụng vốn vay thực phương án vay vốn, tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài sản đảm bảo theo kì kiểm tra sau: Kiểm tra lần đầu: Thực phạm vi tối đa tháng kể từ ngày phát tiền vay Kiểm tra định kì: Thực hàng tháng theo quy định quy chế cho vay Kiểm tra đột xuất: Thực sau khách hàng có dấu hiệu hoạt động khơng bình thường Mỗi lần kiểm tra: Mỗi lần kiểm tra cán tín dụng phải lập biên kiểm tra xác định rõ tình hình sử dụng trả nợ vay, tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài sản đảm bảo khả hoàn vốn khách hàng Biên kiểm tra phải trình cấp có thẩm quyền với ý kiến đề xuất cụ thể cán tín dụng phải ghép vào hồ sơ tín dụng có liên quan để theo dõi đối chiếu cần thiết Trong trình theo dõi, giám sát, kiểm tra phát khách hàng có vi phạm có tượng sau đây, cán tín dụng phải lập tờ trình xin cấp có thẩm quyền định biện pháp xử lí kịp thời: Khách hàng cung cấp báo biểu tài chính, giấy tờ quy định hồ sơ tín dụng nguồn thơng tin khác thiếu trung thực Khách hàng sử dụng vốn vay khơng mục đích nêu kế hoạch sử dụng vốn Tài sản bảo đảm tiền vay có tượng thay đổi so với nguyên trạng bị tẩu tán phần hay tồn Khách hàng khơng làm tròn nghĩa vụ trả lãi hồn vốn theo thỏa thuận Có diễn biến bất thường hoạt động khách hàng Cấp có thẩm quyền nhận tờ trình cán tín dụng phải kịp thời xem xét định xử lí khoản vay phù hợp vi phạm hiên tượng theo hướng sau đây: Ngưng cấp tín dụng; Thu hồi vốn vay ngay, phát tiền vay cho khách hàng; Chuyển sang nợ hạn khoản nợ hạn; Phát tài sản bảo đảm tiền vay để thu nợ thỏa thuận hợp đồng tín dụng; Tiến hành khởi kiện để nhờ tòa án xử lí theo quy định pháp luật Do vậy, yêu cầu kiểm tra phát dấu hiệu rủi ro công việc không cán tham gia vào quy trình cấp tín dụng mà qn triệt đến cán Sacombank Theo quy trình nhiệm vụ phát dấu hiệu rủi ro phòng quan hệ khách hàng, quản lí tín dụng Tuy nhiên chủ yếu phòng quản lí khách hàng thực đay phận trực tiếp quan hệ với khách hàng, thu thập thông tin, kiểm tra sử dụng vốn vay… nên có khả phát kịp thời biến động bất lợi; mặc khác chế thông tin qua lại phận cond nhiều bất cập nên tham gia phòng quản lí tín dụng hạn chế Thực tế năm qua cho thấy, cơng tác phát rủi ro tín dụng chi nhánh mang tính thụ động, chủ yếu xử lí dấu hiệu rủi ro xuất (khơng trả nợ hạn, khách hàng có liên quan đến vụ án, kinh doanh thua lỗ, kết phân nợ không nợ…), khả dự báo phòng ngừa từ xa chưa tốt hạn chế trình độ, kinh nghiệm cán bộ; hệ thống thơng tin thị trường xử lí thơng tin qua phân tích, dự báo chưa tốt, cơng tác kiểm tra, sử dụng vốn hời hợt, chủ yếu dựa vào báo cáo khách hàng cung cấp, đặc biệt khách hàng xa… Cơng tác xử lí nợ xấu Để xử lí nợ xấu cách hiệu quả, ban giám sát xử lí nợ xấu Sacombank yêu cầu chi nhánh linh hoạt xây dựng giải pháp xử lí nợ phù hợp với tình hình thực tế Những giải pháp thực thời gian qua là: Thành lập phòng quản lí tín dụng chi nhánh gồm thành viên phụ trách phòng phòng nghiệp vụ có liên quan để xây dựng kế hoạch biện pháp cụ thể, tham mưu cho giám đốc chi nhánh định thích hợp để xử lí nợ xấu kịp thời tiến độ Ban xử lí nợ xấu thực họp định kì tháng lần để đảm bảo việc kiểm tra, giám sát thực hoạt động xử lí nợ cách tồn diện liên tục Định hướng chung Sacombank xử lí nợ xấu thực giải pháp hợp lí sở phân tích tình hình khách hàng cụ thể Chủ trương Sacombank thực thương lượng, phối hợp với khách hàng việc xử lí nợ xấu để q trình triển khai nhanh chóng tốn thời gian Đối với khách hàng có thái độ thiếu hợp tác, chây ỳ thối thác trách nhiệm trả nợ kiên thực biện pháp pháp lí, khởi kiện tòa để tăng cường khả thu hồi nợ Đánh giá chung: Nhìn chung cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Sacombank có thay đổi rõ rệt so với trước đây, cụ thể là: Sacombank đánh giá tầm quan trọng công tác quản trị rủi ro tín dụng tích cực thực giải pháp nhằm nâng cao khả phòng ngừa va phát rủi ro tín dụng Sacombank xây dựng sách quản trị rủi ro tín dụng rõ ràng, hình thức văn bản, với quy định chặt chẽ tăng cường khả kiểm sốt nguy tiềm ẩn Sacombank ln ngân hàng Việt Nam tiên phong ứng dụng mơ hình quản trị rủi ro theo hướng đại hướng đến chuẩn mực quốc tế với việc phân tách phòng chức theo hướng chun mơn hóa cao Đây mơ hình tổ chức phổ biến ngân hàng giới, nhiên áp dụng vào Việt Nam có nhiều lung túng đặ thù kinh tế, tập quán, thói quen văn hóa… Hệ thống thơng tin tín dụng ngày hoàn thiện, thực cung cấp thơng tin, chun đề ngành phân tích thường xuyên cho chi nhánh để tăng khả nắm bắt thông tin, sử dụng hiệu công tác thẩm định tín dụng Sacombank kiên thực giải pháp đồng để giảm nợ xấu, thực kiểm sốt tín dụng chặt chẽ, trọng chất lượng tăng trưởng dư nợ ... thuận lợi khó khăn cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Một số biện pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 1.3 Đối tượng phạm... Nâng cao hiệu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Nâng cao hiệu hoạt động Quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Sài. .. tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Từ ngun nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thực trạng hoạt động quản trị rủi ro Ngân hàng Từ nghiên cứu đưa biện pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu