1391 tác động của chính sách tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh ngoại hối tại NH nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tây luận văn thạc sỹ kinh tế

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - - -^φ^ - ĐÀO NGUYỆT TÚ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2016 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - ^φ^ - ĐÀO NGUYỆT TÚ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐỐI ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TÔ KIM NGỌC HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn đề tài: “Tác động sách tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh ngoại hối Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây ” cơng trình nghiên cứu riêng em Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực Những số kiệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá đuợc tác giả thu thập từ nguồn thông tin khác có ghi rõ nguồn bên duới Tác giả Luận văn Đào Nguyệt Tú LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập Học viện Ngân hàng, em thầy tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cần thiết, tảng giúp em hoàn thành Luận văn thạc sĩ Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS TS Tơ Kim Ngọc tận tình hướng dẫn em suốt thời gian em thực luận văn Em xin gửi lời cảm ơn tới tất quý thầy Học viện Ngân hàng tận tình dạy dỗ em thời gian em học tập trường Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh chị phòng Kinh doanh ngoại hối Thanh toán quốc tế NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây, đặc biệt chị Đỗ Thị Hải Nga tận tình giúp đỡ, cung cấp số liệu cần thiết để em hoàn thành luận văn Do thời gian có hạn, với kiến thức kinh nghiệm cịn hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận góp ý, phê bình thầy để em hồn thiện viết Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐỐI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1TỶ GIÁ VÀ CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ 1.1.1 Tỷ giá 1.1.2 Chính sách tỷ giá HÀNG THƯƠNG MẠI .12 1.2.1 Bản chất hoạt động kinh doanh ngoại hối 12 1.2.2 Nhân tố tác động tới hoạt động kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại 17 1.3 TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 24 1.3.1 Thông qua chế điều hành tỷ giá CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ 25 HỐI ĐOÁI TỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ TÂY .29 2.1THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ CỦA VIỆT NAM .29 2.1.1 Chế độ tỷ giá Việt Nam 29 2.1.2 Chí nh sách điều hành tỷ giá Việt Nam 29 2.1.4 TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐỐI ĐẾN HOẠT NHÁNH ĐỘNG HÀ TÂY 33 KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NHNO&PTNT VIỆT NAM 2.2.1 Chi Hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT Việt Nam - nhánh Hà Tây .33 2.2.2 Tác động sách tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây 40 TÓM TẮT CHƯƠNG 48 GIÁ HỐI ĐOÁI NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY 49 3.1QUAN ĐIỂM ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VIỆT NAM 49 3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NHNO&PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY 52 3.3KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐỐI NHẰM TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NHNO&PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY 53 3.3.1 Lựa chọn chế độ tỷ giá 53 3.3.2 Định kỳ điều chỉnh tỷ giá tệ 55 3.3.5 .KIẾN NGHỊ ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NHNO&PTNT VIỆT 3.4.1 DANH Kiến MỤC nghịCÁC với Chính KÝ Tự phủ, VIẾT Bộ, TẮT ngành liên quan 57 3.4.2 Kiến nghị với NHNN 63 3.4.3 Nam Kiến nghị với NHNo&PTNT 70 TÓM TẮT CHƯƠNG 83 Agribank NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn CSTG Chính sách tỷ giá KDNH Kinh doanh ngoại hối KDNT Kinh doanh ngoại tệ NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương TCTD Tơ chức tín dụng TTLNH Thị trường liên ngân hàng TTNH Thị trường ngoại hối Õ Dấu phẩy ngăn cách hàng nghìn Õ Dấu chấm ngăn cách hàng thập phân Biêu đô 2.1 Diễn biên tỷ giá năm 2013 31 Biểu đô 2.2 Diễn biên tỷ giá năm 2014 31 Biêu 2.3 Diễn biên tỷ giá bình qn liên ngân hàng năm 2015 ^3 2^ Biểu đô 2.4 Diễn biên tỷ giá ngân hàng thuơng mại năm 2015BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC BẢNG, Bảng 2.1 Nguôn vốn du nợ Bảng 2.2 Kêt hoạt động kinh doanh ngoại hối năm 2013 Bảng 2.3 Kêt hoạt động kinh doanh ngoại hối năm 2014 Bảng 2.4 Kêt hoạt động kinh doanh ngoại hối năm 2015 Bảng 2.5 Hoạt động liên quan đên ngoại tệ năm 2013 - 2015 Biểu đô 2.5 Doanh số hoạt động liên quan đên ngoại tệ năm 2013 - 2015 Bảng 2.6 Thu từ hoạt động liên quan đên ngoại tệ năm 2013 - 2015 Biển đô 2.6 Thu từ hoạt động liên quan đên ngoại tệ năm 2013 - 2015 Bảng 2.7 Doanh số KDNH năm 2013 - 2015 Biểu đô 2.7 Doanh số KDNH năm 2013 - 2015 Bảng 2.8 Lợi nhuận KDNH năm 2013 - 2015 Biểu đô 2.8 Lợi nhuận KDNH năm 2013 - 2015 ɪ ~3 ~3 7~ ~ ỹ ^3 8^ ^9 ^ ^9 ^ ^4 0^ ~ 741 ~ ~ 70 với phòng KDNT ngân hàng Giao dịch qua công ty môi giới có ưu điểm hon so vơi giao dịch trực tiếp chỗ: - Nhu cầu mua bán truyền rộng khắp với tốc độ xử lý nhanh chóng - Ngân hàng có nhu cầu mua ngoại tệ khơng phải xưng danh, đảm bảo bí mật kinh doanh - Giá nhà môi giới đưa giá cạnh tranh thị trường - Có thể áp dụng cho giao dịch giao kỳ hạn Chính vậy, cần có sách để khuyến khích cơng ty mơi giới ngoại tệ hoạt động Trước mắt, hệ thống công ty mơi giới chưa kịp hình thành, NHNN cho phép số NHTM có hoạt động KDNT lớn, uy tín có kinh nghiệm kinh doanh ngoại hối thành lập công ty với chức môi giới ngoại tệ 3.4.3 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 3.4.3.1Xây dựng chiến lược Marketing phù hợp Ngày nay, hoạt động KDNH khơng cịn lĩnh vực độc tơn ngân hàng nào, mà trở thành dịch vụ phổ biến mà ngân hàng có Chính vậy, cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt Trong bối cảnh đó, tăng cường hoạt động Marketing ngân hàng lựa chọn tối ưu cho ngân hàng Agribank Việt Nam nói chung Agribank Hà Tây nói riêng khơng nằm ngồi xu đó, song hoạt động Marketing Chi nhánh mờ nhạt, chưa tạo đột phá Vì Agribank Hà Tây cần tích cực đẩy mạnh hoạt động Marketing, tập trung vào giải chiến lược bản: chiến lược thị trường, chiến lược khách hàng, chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối ❖ Chiến lược thị trường Đặc trưng địa bàn kinh tế Hà Tây doanh nghiệp lớp 71 vừa, kinh tế làng nghề phát triển Chính vậy, dịch vụ ngân hàng phát triển theo hệ tất yếu, không riêng với Agribank Hà Tây mà tất ngân hàng khác hoạt động địa bàn Việc nghiên cứu thị trường dự tính phát triển thị trường tương lai yêu cầu cần thiết Từ đó, nắm tập quán, thái độ, động khách hàng lựa chọn ngân hàng, phát nhu cầu tiềm khách hàng mới, sở đó, ngân hàng đưa sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày thay đổi Agribank nên tận dụng mạnh có mạng lưới chi nhánh phòng giao dich rộng khắp để thực có hiệu chiến lược thị trường ❖ Chiến lược khách hàng Cũng lĩnh vực nào, khách hàng nguồn sống ngân hàng Chỉ cần lơ việc theo dõi, tìm hiểu dẫn đến khơng đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng sản phẩm dịch vụ sai lầm lớn làm ấn tượng tốt khách hàng ngân hàng Tuy nhiên để có chiến lược khách hàng hiệu nhằm lôi kéo khách hàng chất lượng điều không đơn giản Hiện Chi nhánh có số biện pháp nhỏ không thường xuyên nhằm thu hút số khách hàng mà chưa xây dựng sách khách hàng hợp lý Chính vậy, việc xây dựng sách khách hàng giúp Chi nhánh khơng trì khách hàng quen cũ mà mở rộng khách hàng Chi nhánh cần phân loại cấu khách hàng hợp lý để đem lại hài lòng cao cho khách hàng cách tư vấn, đưa sản phẩm phù hợp Thứ nhất, nhóm khách hàng truyền thống: Đối với nhóm khách hàng này, Chi nhánh nên có đãi ngộ để tiếp tục trì mối quan hệ khách hàng, đồng thời nâng cao dịch vụ khách hàng có ưu tiên cho khách hàng quen thuộc 72 Thứ hai, với khách hàng lần đầu tham gia có kinh nghiệm hoạt động ngoại thương, cán tư vấn lựa chọn sản phẩm có lợi nhất, ràng buộc điều khoản có lợi cho khách hàng để giảm rủi ro, tạo lịng tin với khách hàng Ngân hàng cung cấp số dịch vụ kèm theo tư vấn tài - tiền tệ, tỷ giá, phương thức tốn, áp dụng sách tỷ giá, phí mang tính cạnh tranh cao Thứ ba, nhóm khách hàng tiềm doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động xuất nhập khẩu, doanh nghiệp tư nhân hoạt động địa bàn Chi nhánh cần chủ động tìm đến khách hàng, tổ chức hội thảo khách hàng cách thường xuyên không tổ chức trụ sở chi nhánh mà phải xuống tận sở, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp xuất Không cần đẩy mạnh biện pháp thu hút doanh nghiệp ưu đãi sử dụng dịch vụ ngân hàng nhiều lần, ưu đãi cho khách hàng Bên cạnh việc phân loại khách hàng, Chi nhánh tìm hiểu thơng tin khách hàng thông qua trung tâm thông tin tín dụng (CIC), qua NHNN, ngành khác, qua mối quan hệ khách hàng với ngân hàng khác, qua cá nhân doanh nghiệp liên quan, điều hữu ích cho Chi nhánh q trình đánh giá, định đắn, xác Như vậy, sách khách hàng hợp lý, linh hoạt mềm dẻo tạo khả cạnh tranh cao, giữ chân khách hàng truyền thống thu hút khách hàng tiềm ❖ Chiến lược sản phẩm Sử dụng nghiệp vụ KDNH hạn chế rủi ro tỷ thu lợi nhuận cho ngân hàng thông qua biến động tương đối loại ngoại tệ với Trong cấu tài sản có tài sản nợ ngân hàng, đồng USD chiếm tỷ trọng chủ yếu Dựa vào đặc điểm ngân hàng giảm bớt rủi ro ngoại tệ khác ngoại tệ có biến động 73 tương đối so với USD thơng qua nghiệp vụ Acbitrage, phịng ngừa rủi ro, đầu Nghiệp vụ Acbitrage hiểu mua, bán cho vay, vay đồng thời hai loại tài sản với mục đích kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá Như vậy, ngân hàng giảm bớt rủi ro tỷ giá kiếm lợi nhuận từ việc mua vào, bán loại ngoại tệ có mối quan hệ chặt chẽ thơng qua điều chỉnh tài sản có, tài sản nợ từ trạng thái ngoại tệ ngoại tệ Nghiệp vụ phịng ngừa rủi ro (hedging) hiểu trình làm giảm biến động giá trị tài sản loại ngoại tệ trước biến động tỷ giá Do nghiệp vụ thực cách mua thêm hay bán tài sản tại, tương lai với mục đích giảm biến động giá trị tài sản ngoại tệ so với giá trị trước thực giao dịch NHTM chịu rủi ro tỷ giá từ hai hoạt động trạng thái ngoại tệ đóng - nghĩa thời điểm định giá trị tài sản ngoại tệ chịu tác động biến đổi tỷ giá Nghiệp vụ đầu hiểu ngân hàng kiếm lợi nhuận tương lai thơng qua dự đốn dịch chuyển tỷ giá hối đoái ngoại tệ Đối với hoạt động này, ngân hàng hay biến đổi tỷ giá hoạt động lấy trạng thái ngoại tệ mở - nghĩa giá trị ngoại tệ thay đổi theo biến đổi tỷ giá Việc đa dạng hoá loại ngoại tệ kinh doanh góp phần làm giảm thiểu rủi ro tỷ giá Nhìn chung, rủi ro tỷ giá danh mục ngoại tệ (bao gồm số loại ngoại tệ) nhỏ tổng rủi ro loại ngoại tệ riêng lẻ Bởi thay đổi tỷ giá đồng tiền với có mối tương quan nghịch, lợi nhuận thu từ việc trì trạng thái ngoại hối mở đồng tiền bù đắp cho thua lỗ việc trì trạng thái ngoại hối mở đồng tiền khác Do ngân hàng thu lợi nhuận, giảm rủi ro tỷ giá từ việc đa dạng hoá danh mục ngoại tệ cách 74 trì trạng thái ngoại hối trường ròng trường đoản loại ngoại tệ khác Ví dụ: trì trạng thái trường ròng USD đoản ròng đối vơi JPY Ưu điểm chiến lược đa dạng hoá trạng thái ngoại hối dựa biến động ngược chiều tỷ giá, dựa hệ số tương qua nghịch tỷ giá ngoại tệ ❖ Chiến lược giá Bên cạnh việc xây dựng cho cấu loại KDNH, Chi nhánh nên xây dựng biểu phí cạnh tranh sở tham khảo biểu phí ngân hàng khác Việc đẩy giá xuống thấp chưa chiến thuật khôn ngoan mà giá nên đưa mức phù hợp với chất lượng sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp Giá không nên cao thấp so với mặt chung Bên cạnh đó, Chi nhánh nên có chiến lược phân loại giá đối tượng khách hàng ❖ Chiến lược phân phối Nội dung chủ yếu chiến lược sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến với người sử dụng cách thuận tiện Để làm điều này, ngân hàng cần nâng cấp trụ sở làm việc, tạo cảm giác thoải mái cho khách hàn g đến giao dịch, mở rộng thêm mạng lưới giao dịch vùng kinh tế trọng điểm, tập trung dân cư, Thay gọi điện hay gặp gỡ trực tiếp khách hàng, ngân hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng cung cấp thông qua việc tổ chức thường xuyên hội nghị khách hàng, giao lưu ngân hàng khách hàng, Thông qua việc thiết kế website riêng cho ngân hàng, thay phải đến trực tiếp ngân hàng, khách hàng vào trực tiếp website ngân hàng để tìm hiểu thơng tin, thấy lợi ích tính ưu việt sản phẩm, dịch vụ thay đổi qua thời kỳ phát triển phù hợp với chiến lược marketing ngân hàng 3.4.3.2 Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực Chất lượng nguồn nhân lực thể trình độ khả phục vụ khách 75 hàng Đây yếu tố quan trọng mà khách hàng dễ cảm nhận đến giao dịch ngân hàng, hoạt động nào, yếu tố nguời yếu tố định ảnh huởng trực tiếp đến kết hoạt động kinh doanh Do đặc điểm ngành tài ngân hàng phức tạp, rủi ro cao, khả sai sót lớn, đặc biệt hoạt động KDNH cịn liên quan đến yếu tố nuớc ngồi, nên cịn phải gặp rào cản địa lý, ngôn ngữ, môi truờng pháp lý, môi truờng kinh doanh nên tính rủi ro cao Chính hoạt động KDNH đòi hỏi yêu cầu khắt khe trình độ chun mơn nghiệp vụ, khả nhạy bén kinh doanh, thành thạo ngôn ngữ quốc tế Phát triển, đào tạo đội ngũ cán theo huớng phát triển bền vững đòi hỏi phải xuất phát từ nhu cầu thực tế công việc, đổi công nghệ Nghĩa việc đào tạo tuyển dụng cán phải nằm chiến luợc phát triển Chi nhánh Chi nhánh đề chiến luợc phát triển cho cần lúc xây dựng chiến luợc phát triển nguời sở yêu cầu công việc nguồn lực có ngân hàng Trong thời gian tới, mà ngân hàng cạnh tranh công nghệ, chất luợng dịch vụ hiệu hoạt động việc phát triển nguồn lực từ trở nên quan trọng Để phát triển nguồn nhân lực hiệu quả, Agribank Hà Tây cần luu ý số vấn đề sau: Thứ nhất, tiêu chuẩn hóa cán toán việc áp dụng tiêu chuẩn thật cụ thể cấp, trình độ ngoại ngữ, khả tiếp cận với nghiệp vụ công nghệ ngân hàng đại, mức độ am hiểu luật pháp thông lệ quốc tế Thứ hai, cần phải đào tạo nâng cao cán có, thuờng xuyên tổ chức sát hạch tổ chức thi để đánh giá, chọn lọc đuợc cán tiêu chuẩn xếp vị trí, cơng việc thích hợp với lực Khuyến khích tinh thần tự học nguời, cần cấp kinh phí cho 76 cán học nâng cao trình độ nghiệp vụ ngoại ngữ, tin học Thứ ba, Chi nhánh cần có quy chế tuyển dụng cán để tuyển chọn cán thực có trình độ Trong tương lai khơng xa, với phát triển ngân hàng hoạt động KDNH phát triển theo, số lượng hợp đồng tốn đến ngân hàng nhiều hơn, vậy, số lượng cán KDNH phải tăng lên Ngay từ bây giờ, chi nhánh phải có kế hoạch cụ thể để đào tạo tuyển thêm nhân viên Mạnh dạn đề bạt cán trẻ có lực, trình độ, động, sáng tạo, thích ứng với cơng nghệ mới, có khả giao tiếp ln có ý thức tìm tịi, học hỏi Thứ tư, kết hợp đào tạo theo hai hướng: đào tạo tập trung đào tạo định hướng nghĩa đào tạo cần phải có trọng điểm, người, vị trí, tránh việc đào tạo tràn lan, lãng phí thời gian tiền bạc Thường xuyên cử cán học khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên ngành NHNo&PTNT Việt Nam tổ chức khóa học quan trọng nhằm phổ biến nghiệp vụ mới, thống trình tự thủ tục thực nghiệp vụ KDNH, nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo an toàn hệ thống toàn hệ thống Agribank Thứ năm, cán KDNH ln mang phần hình ảnh thương hiệu ngân hàng nên đào tạo cán không vững mặt chuyên môn, tạo nên chuyên nghiệp thực nghiệp vụ Cán KDNH cần bồi dưỡng mặt phẩm chất đạo đức, trọng tới phong cách giao dịch với khách hàng Người nhân viên KDNH nên người nhiệt tình, nổ, có tinh thần trách nhiệm cơng tác, có thái độ, phong cách văn minh lịch Thứ sáu, Chi nhánh cần phải có sách đãi ngộ với cán lương thưởng Đối với cán có chun mơn cao, dày dạn kinh nghiệm, ln hồn thành tốt cơng việc giao có nhiều thành tích 77 cơng tác Chi nhánh nên có đãi ngộ thỏa đáng nhằm khuyến khích động viên Cịn cán có kỷ luật kém, có hành vi vi phạm đạo đức hay có nhiều sai sót q trình tác nghiệp gây thiệt hại cho ngân hàng phải có biện pháp kỷ luật nghiêm minh 3.4.3.3 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng mạng lưới thông tin Để tăng khả cạnh tranh với ngân hàng khu vực, việc triển khai công nghệ ngân hàng đại cần thiết Công nghệ ngân hàng tiên tiến giúp đảm bảo tính an tồn bảo mật thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ, thời gian toán, xử lý liệu, tiết kiệm thời gian cho khách hàng Ngược lại công nghệ ngân hàng lạc hậu dẫn đến sai sót trình xử lý xử lý bị lỗi gây lãng phí dẫn đến hậu nghiêm trọng thiệt hại tài chính, giảm uy tín ngân hàng, làm khách hàng Vậy để có hệ thống cơng nghệ đại phù hợp với đặc thù Chi nhánh ngân hàng cần phải thực biện pháp sau: Thứ nhất., Agribank ngân hàng hoàn thành Dự án Hiện đại hóa hệ thống tốn kế tốn khách hàng (IPCAS) Ngân hàng Thế giới tài trợ Với hệ thống IPCAS hoàn thiện, Agribank đủ lực cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại, với độ an tồn xác cao đến đối tượng khách hàng nước Tuy nhiên, chương trình cịn hạn chế xuất phát từ ưu điểm mà mang lại kết nối q rộng nên cồng kềnh, chương trình tải nặng nên dễ bị lỗi, hay máy tính, kết nối chậm Do hệ thống Agribank nói chung Agribank Hà Tây nói riêng cần phải tiếp tục đầu tư trang thiết bị sở vật chất kỹ thuật đại, nâng cấp đường truyền số liệu để đảm bảo tính ổn định hệ thống toán trực tuyến Đào tạo đội ngũ cán đủ khả sử dụng tốt ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực ngân hàng Việc đại hố cần có liên kết với chi nhánh khác hệ thống Agribank 78 Thứ hai, tích cực tìm kiếm nguồn tài trợ, vốn vay, đặc biệt có quan tâm quan chức nhằm mục tiêu thực chiến luợc đại hố cơng nghệ ngân hàng Truớc thực hiện đại hố cơng nghệ cần chuẩn bị nguồn nhân lực đủ đáp ứng cho việc tiếp nhận công nghệ 3.4.3.4 Tăng cường công tác dự báo, quản trị rủi ro hoạt động KDNH Thông tin yếu tố quan trọng định Quyết định có đắn hay không phụ thuộc nhiều vào nguồn thông tin có xác, kịp thời đầy đủ hay khơng? Chính việc xây dựng hệ thống thông tin để phục vụ cho hoạt động KDNH ngân hàng điều cần thiết Các thông tin tỷ giá, lãi suất phải đuợc cập nhật thuờng xuyên ngày Phải thuờng xuyên lập báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh đối tác chiến luợc, khách hàng lớn, đối thủ cạnh tranh để làm thực giao dịch hoạt động KDNH, nhằm giảm rủi ro Xây dựng phận làm nhiệm vụ phân tích thơng tin tài Ngân hàng, văn pháp luật có liên quan đến hoạt động KDNH Có phận chun trách phân tích tình hình thị truờng ngoại hối, đua dự báo biến động tỷ giá cách xác Việc dự báo tỷ giá nhu chiều huớng biến động tỷ giá quan trọng công tác quản lý rủi ro tỷ giá, đồng thời dựa vào dự báo để đua định kinh doanh Nếu dự báo xác giúp Ngân hàng phòng ngừa đuợc rủi ro tỷ giá thu đuợc lợi nhuận cao, nhiên dự báo sai gây tổn thất nặng nề cho ngân hàng Các phuơng pháp dự báo tỷ giá xếp thành nhóm: - Dự báo kỹ thuật: việc sử dụng số liệu tỷ giá lịch sử để dự báo tỷ giá tuơng lai Chẳng hạn, đồng tiền tăng giá liên tục ngày cho thấy đồng tiền có xu huớng diễn biến nhu vào ngày hôm sau 79 - Dự báo bản: dựa mối quan hệ biến số kinh tế tỷ giá hối đoái Dựa giá trị biến số với tác động lịch sử chúng tỷ giá, ngân hàng triển khai dự kiến vể tỷ giá Chẳng hạn, lạm phát cao quốc gia dẫn dến giảm giá đồng tiền quốc gia Tất nhiên phải xem xét tác động nhân tố khác đến tỷ giá - Dự báo dựa sở thị trường: Quá trình triển khai dự báo từ số thị trường gọi dự báo dựa sở thị trường Chúng ta sử dụng cho tỷ giá giao tỷ giá kỳ hạn - Dự báo hỗn hợp: Bởi khơng có kỹ thuật dự báo liên tục ưu dự báo khác số Ngân hàng sử dụng kết hợp nhiều dự báo Nhiều phương pháp dự báo tỷ giá triển khai cách sử dụng nhiều kỹ thuật dự báo Mỗi kỹ thuật dự báo có quyền số khác nhau, phương pháp cho có độ tin cậy cao có quyền số cao Dự báo tỷ giá thực bình quân gia quyền phương pháp Trong phương pháp dự báo có ưu số thay đổi tỷ giá lại khơng dễ dàng giải thích Điều nhiều đặc thù kinh tế trị riêng quốc gia tác động đến tỷ giá chất lượng phương pháp dự báo, cán KDNT Ngân hàng cần phải có trình độ, kinh nghiệm khả phán đoán Để quản lý rủi ro hoạt động KDNH theo cấu tổ chức số Ngân hàng lớn giới ngồi phận giao dịch trực tiếp phận hậu phịng, cần phải có phận để kiểm sốt quản lý rủi ro như: Phịng kiểm tốn nội bộ, phịng phân tích thị trường quản lý rủi ro 80 phát triển khơng ngừng, tỷ giá biến động khó lường để hạn chế rủi ro nói chung rủi ro tỷ giá nói riêng địi hỏi phải có phịng phân tích thị trường quản lý rủi ro Trên sở đưa chiến lược dự đốn biến động tỷ giá cách kịp thời, hiệu Phịng phân tích thị trường quản lý rủi ro có nhiệm vụ: - Quản lý tài khoản điều hồ ngoại tệ hệ thống, quản lý tốt trạng thái ngoại tệ tồn hệ thống - Nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội, thị trường nứơc giới, biến động thị trường tiền tệ để từ đưa dự báo xác biến động tỷ giá, giúp phận KDNH có định kinh doanh đắn, hạn chế thiệt hại rủi ro tỷ giá gây nên - Nghiên cứu sản phẩm, loại hình kinh doanh thị trường tài tiền tệ, góp phần đa dạng hoá sản phẩm kinh doanh Ngân hàng tạo công cụ hạn chế rủi ro tỷ giá - Theo dõi, giám sát hoạt động KDNH toàn hệ thống cán kinh doanh, kiểm tra giới hạn cho phép 3.4.3.5Quy định hạn mức hợp lý Vì tỷ gía thị trường quốc tế biến động giây, phút nên việc KDNT ngân hàng gặp nhiều rủi ro Chính để hạn chế rủi ro, hạn chế tổn thất hoạt động KDNT, chi nhánh cần đặt hạn mức trạng thái kinh doanh: - Hạn mức lỗ: Để hạn chế cá rủi ro tỷ giá xảy hoạt động KDNH công cụ quan trọng sử dụng trình quán lý rủi ro NHTM tiên tiến xây dựng hạm mức lỗ giao dịch viên, đảm bảo giao dịch viên đóng trạng thái với mức lỗ khơng vượt q mức chịu tổn thất nặng nề 81 viên tháng theo khả kinh nghiệm họ Nếu giao dịch viên gây lỗ liên tục tháng bị điều chuyển làm công việc khác - Hạn mức trạng thái ngoại hối : Hiện ngân hàng Việt Nam chủ yếu quản lý rủi ro thông qua hạn mức trạng thái ngoại hối Theo thông tư số 07/2012/TT-NHNN ngày 20/03/2012 Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức trạng thái tối đa mà ngân hàng phép trì 20 % vốn tự có Như vậy, phía quan quản lý Nhà nước quy định hạn mức trạng thái tối đa để khống chế rủi ro tỷ giá Hạn mức trạng thái tối đa tổng hạn mức cho phép giao dịch viên Từ ngân hàng xác định hạn mức tối đa giao cho giao dịch viên - Hạn mức cho đối tác Để tránh rủi ro xảy khi khách hàng ngân hàng khác khơng có khả hay khơng muốn thực nghĩa vụ cam kết, ngân hàng cần phải đánh giá xếp hạng khách hàng, xác định cho đối tác hạn mức giao dịch Phải thường xuyên kiểm tra việc thực hạn mức định kỳ đánh giá lại đối tác để có sách phù hợp - Hạn mức chịu rủi ro: Là mức độ tổn thất dự kiến tối đa mà ngân hàng chịu Hạn mức giá trị chịu rủi ro cho phép ngân hàng giới hạn mức độ tổn thất, công cụ quản lỹ rủi ro hữu hiệu, đặc biệt hoạt động tự doanh Có thể xác định hạn mức giá trị chịu rủi ro cho cán giao dịch, phận giao dịch phòng KDNH Bằng việc xây dựng hạn mức vậy, ngân hàng xác định 82 NHTM Việt Nam xem xét để quản lý rủi ro hiệu 3.4.3.6 Mở rộng quan hệ đại lý ngân hàng Thông qua việc thúc đẩy quan hệ đại lý với ngân hàng khu vực nuớc bạn, từ giúp cho việc toán đuợc tiến hành nhanh hơn, thuận tiện hơn, giảm chi phí khơng phải thơng qua ngân hàng khác để tốn, từ nâng cao chất luợng phục vụ khách hàng, đồng thời để tranh thủ vốn, kỹ thuật kinh nghiệm quản lý tiên tiến ngân hàng đại lý Để có mạng luới ngân hàng đại lý rộng khắp, Agribank Hà Tây cần: Thứ nhất, dựa vào chiến luợc phát triển ngân hàng nói chung chiến luợc phát triển hoạt động KDNH nói riêng, xác định đuợc đối tuợng khách hàng chủ yếu mà ngân hàng huớng đến phục vụ Từ đó, sử dụng chi nhánh có ngân hàng thực nghiệp vụ KDNH Hoặc thiết lập chi nhánh phòng giao dịch thực dịch vụ KDNH (nếu cần thiết) Thứ hai, cần củng cố quan hệ chặt chẽ, phát triển có lợi với ngân hàng có quan hệ truyền thống thông qua tăng cuờng tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức hội thảo chuyên đề để học hỏi kỹ thuật công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, đồng thời để ngân hàng đại lý hiểu tăng cuờng hợp tác với Chi nhánh Đồng thời tăng cuờng tìm hiểu hợp tác với ngân hàng có sẵn mối quan hệ với hệ thống Agribank Không ngừng mở rộng mạng luới, thiết lập mối quan hệ với ngân hàng địa bàn cách hợp tác song phuơng, đa phuơng với mục tiêu giúp cho khách hàng có thuận lợi toán Thứ ba, tiến hành rà soát lại ngân hàng đại lý thông qua việc xây dựng tiêu thức phân loại, đánh giá tín nhiệm ngân hàng đại lý, để lựa chọn ngân hàng có uy tín, từ có sách đối ngoại phù hợp Thứ tư, cần tổ chức mạng luới thông tin ngân hàng đại lý nhanh nhạy, 83 quan hệ đối ngoại để hạn chế đến mức thấp nhấp rủi ro KDNH Thứ năm, chủ động tham gia diễn đàn quốc tế, coi kênh hội nhập phát triển thương hiệu, hội để xây dựng mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp, thơng qua bước tạo dựng uy tín hình ảnh tích cực thiết lập nhiều mối quan hệ chặt chẽ với ngân hàng khác Đây giải pháp khó khăn, để thực cần có tiến hành đồng nhiều giải pháp khác nhau, phải ln sở kiểm sốt Tức mở rộng mạng lưới theo ý muốn chủ quan mà cần có tính tốn sở đáp ứng nhu cầu nhân lực, công nghệ, tài hiệu kinh tế TĨM TẮT CHƯƠNG Trên sở đưa lý luận liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu chương 1, phân tích đánh giá thực trạng tác động sách tỷ giá hối đoái tới hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây chương 2, chương luận văn đưa số giải pháp NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây, kiến nghị với Chính phủ, NHNN, với NHNo&PTNT Việt Nam nhằm hạn chế ảnh hưởng sách tỷ giá hối đối đến hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây 84 DANH MỤC TÀI KẾTLIỆU LUẬN THAM KHẢO đòi Nhu cầu ngoại nềntrình kinh“Nguyên tế rấtlýlớn, vụ hoạt động KDNH GS.TS Nguyễn VăntệTiến: Giáo nghiệp ngân hỏi sựthuơng nhạy bén vàNXB chínhThống xác thơng tinNội liên2013 quan đến tỷ giá, nghiên hàng mại”, kê, Hà cứu cơngNguyễn việc mua “Tài phần quốc tất yếu trongđại”, công việc kinh GS.TS Văn bán Tiến:ngoại Giáo tệ trình tế doanh củaThống NHTM mạnh NXB kê,Với Hà Nội 2013 vốn, uy tín thị phần xuất nhập khẩu, chi trả Nguyễn kiều hốiVăn Tiến: mạngGiáo luới trình khách“Thị hàng rộngngoại hoạt động PGS.TS truờng hối cácKDNH Agribank HàvụTây sẽsinh”, ngày triển mởNội rộng tuơng lai nghiệp phái NXBphát Thống kê,vàHà 2010 Mục tiêu đề tàiTiến, sở lý tỷ giá Giáo GS.TS Nguyễn Văn TScơ Phạm Thịluận Hồng Anh: Trìnhsách "Thịtỷ giá hối đối,truờng hoạt động doanh củatrong NHTM, trạng tác Lao động ngoạikinh hối quảnngoại trị hốihối đoái kinh thực doanh", NXB sách Động, tỷ giá Hà đếnNội hoạt động KDNH Chi nhánh thông qua doanh số hoạt động 2015 KDNH, nhuận số khả hỗ trợ ngày hoạt động KDNH Luậtlợi Ngân hànghoạt Nhàđộng nuớcKDNH Việt Nam 46/2010/QH12 16/06/2010 tới khác Từ thực tế ngày đó, luận văn đua giải Luậthoạt động Tổ chức tíncủa dụngNHTM số 47/2010/QH12 16/06/2010 pháp, kiến nghị lệnh nhằmngoại hạn hối chế số ảnh28/2005/PL-UBTVQH11 huởng sách tỷngày giá 13/12/2005, hối đối đến hoạt Pháp động KDNHPháp tạo kiệnsốthúc đẩy hoạtUBTVQH13 động KDNH Agribank Hà Tây lệnhđiều sửa đổi 06/2013/PL ngày18/03/2013 phát triểnthông Các tu, nghị định ngoại hối Chính phủ, NHNN Chính hành giá hốiBáo đối Việt Nam Các Báosách cáo điều kết kinhtỷdoanh, cáocủa tổngNHNN kết hoạt động kinhvà hoạt động KDNH củangoại NHTM đa dạng, phúc phong phúnăm2013, nên phải2014, có nhiều doanh hối NHNo&PTNT chi tạp, nhánh Hà Tây 2015.vấn đề cần đề cập nghiên cứu nhung khuôn khổ đề tài, thời gian nghiên cứu nhu trình độ cịn hạn chế nên khơng thể trình bày trọn vẹn lĩnh vực Một lần tác giả mong nhận đuợc thơng cảm ý kiến đóng góp thầy quan tâm đến lĩnh vực đề luận văn đuợc hoàn thiện ... Việt Nam - Chi nh? ?nh Hà Tây 3 CHƯƠNG CH? ?NH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐỐI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CH? ?NH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐỐI TỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1TỶ GIÁ VÀ CH? ?NH SÁCH TỶ GIÁ... VIỆT NAM ĐỘNG> KINH DOANH HỐI Đơn vị: Tỷ đồng CHI NH? ?NH HÀ TÂY 2.2.1 Hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nh? ?nh Hà Tây 2.2.2.1 Khái quát NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nh? ?nh Hà Tây. .. tỷ giá tới hoạt động kinh doanh ngoại hối thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngoại hối Chi nh? ?nh 29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CH? ?NH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐỐI TỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI